《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》第一章 導(dǎo)論

1、 計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第第 一一 章章 導(dǎo)導(dǎo) 論論12 第一章第一章 導(dǎo)論導(dǎo)論對對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)整體的概略認(rèn)識整體的概略認(rèn)識對學(xué)科或課程整體認(rèn)識的必要性對學(xué)科或課程整體認(rèn)識的必要性: : 大系統(tǒng)與子系統(tǒng)的關(guān)系大系統(tǒng)與子系統(tǒng)的關(guān)系; ; 不能瞎子摸象不能瞎子摸象內(nèi)容：內(nèi)容：什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本研究方式計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本研究方式 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最基本的概念計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最基本的概念 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)和模型變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)和模型n 第一節(jié)第一節(jié) 什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 本節(jié)基本內(nèi)容本節(jié)基本內(nèi)容: 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

2、的性質(zhì) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系 34 4 什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)? ? 實例實例1 1：對中國經(jīng)濟(jì)增長的定量研究對中國經(jīng)濟(jì)增長的定量研究中國經(jīng)濟(jì)總量的度量及增長的狀況怎樣中國經(jīng)濟(jì)總量的度量及增長的狀況怎樣? ? (GDP (GDP的度量、增長速度、波動的度量、增長速度、波動) )分析影響中國分析影響中國GDPGDP增長的因素有哪些？增長的因素有哪些？ （如投資、消費、出口、貨幣供應(yīng)量等）（如投資、消費、出口、貨幣供應(yīng)量等）中國中國GDPGDP與各種影響因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？與各種影響因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（如增加、減少）（如增加、減少）各種因素對中國各種

3、因素對中國GDPGDP影響的程度和具體數(shù)量規(guī)律是什么？影響的程度和具體數(shù)量規(guī)律是什么？ （各種因素變動具體會引起（各種因素變動具體會引起GDPGDP變動多少）變動多少）所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？對經(jīng)濟(jì)增長的政策效應(yīng)分析、對中國對經(jīng)濟(jì)增長的政策效應(yīng)分析、對中國GDPGDP發(fā)展趨勢的預(yù)測等發(fā)展趨勢的預(yù)測等4從感性認(rèn)識到理性認(rèn)識從感性認(rèn)識到理性認(rèn)識先看實例先看實例: :5 5 實例2：中國家庭用汽車市場的研究 家用家用汽車市場狀況如何？汽車市場狀況如何？（用銷售量觀測）（用銷售量觀測）影響汽車銷量的主要因素是什么？影響汽車銷量的主要因素是什么？（如收入、價格、費用、

4、道路狀況、政策、消費行為特征等）（如收入、價格、費用、道路狀況、政策、消費行為特征等）各種因素對汽車銷量影響的性各種因素對汽車銷量影響的性 質(zhì)怎樣？質(zhì)怎樣？（正、負(fù)）（正、負(fù)）各種因素影響汽車銷量的具體各種因素影響汽車銷量的具體 數(shù)量關(guān)系是什么？數(shù)量關(guān)系是什么？所得的分析結(jié)論是否可靠？所得的分析結(jié)論是否可靠？今后汽車市場的發(fā)展前景怎樣？今后汽車市場的發(fā)展前景怎樣？ 應(yīng)如何制定汽車的產(chǎn)業(yè)政策？應(yīng)如何制定汽車的產(chǎn)業(yè)政策？566 實例3：中國股票價格波動的研究股票價格變動的情況怎樣股票價格變動的情況怎樣? ? （用股價指數(shù)觀測）（用股價指數(shù)觀測）影響股票價格變動的主要影響股票價格變動的主要 因素是什

5、么因素是什么? ? （基本面、資金、政策、利率、公司業(yè)績、投資者信心等）（基本面、資金、政策、利率、公司業(yè)績、投資者信心等）股價與各種影響因素的關(guān)系是什么股價與各種影響因素的關(guān)系是什么? ? （利空、利多）（利空、利多）各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？所得的數(shù)量分析結(jié)果可不可靠？所得的數(shù)量分析結(jié)果可不可靠？今后股票價格的發(fā)展趨勢可能會怎樣？今后股票價格的發(fā)展趨勢可能會怎樣？0500100015002000250012/19/9010/19/948/19/98SHZS7 這類實例需要研究的共性問題這類實例需要研究的共性問題：提出所研究的經(jīng)濟(jì)問題及度量方式提出所

6、研究的經(jīng)濟(jì)問題及度量方式（如（如GDPGDP、股票價格、汽車）、股票價格、汽車） 確定作為確定作為研究對象研究對象的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的變量的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的變量分析主要影響因素分析主要影響因素（根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、實際經(jīng)驗）根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、實際經(jīng)驗） 選擇若干作為選擇若干作為影響因素影響因素的變量的變量 分析各種影響因素與所研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互關(guān)系分析各種影響因素與所研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互關(guān)系 決定相互聯(lián)系的數(shù)學(xué)關(guān)系式?jīng)Q定相互聯(lián)系的數(shù)學(xué)關(guān)系式 確定所研究的經(jīng)濟(jì)問題與各種影響因素間的數(shù)量規(guī)律確定所研究的經(jīng)濟(jì)問題與各種影響因素間的數(shù)量規(guī)律 需要有科學(xué)的數(shù)量分析方法需要有科學(xué)的數(shù)量分析方法 分析和檢驗所得數(shù)量結(jié)論的可靠性分析和

7、檢驗所得數(shù)量結(jié)論的可靠性 需要運用統(tǒng)計檢驗方法需要運用統(tǒng)計檢驗方法 運用數(shù)量研究的結(jié)果作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測運用數(shù)量研究的結(jié)果作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測 對數(shù)量分析的實際應(yīng)用對數(shù)量分析的實際應(yīng)用結(jié)論：結(jié)論：以上問題的研究具有普遍性，需要有一門學(xué)科去研究以上問題的研究具有普遍性，需要有一門學(xué)科去研究78 產(chǎn)生的歷史：產(chǎn)生的歷史： 起因：對經(jīng)濟(jì)問題的定量研究起因：對經(jīng)濟(jì)問題的定量研究 名詞：名詞：1926年弗瑞希仿造出年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 標(biāo)志：標(biāo)志：1930年成立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會年成立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會 說明：說明： “計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)” “經(jīng)濟(jì)計量學(xué)經(jīng)濟(jì)計量

8、學(xué)”一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展特點特點 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特點是它自身并沒有固定的經(jīng)濟(jì)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特點是它自身并沒有固定的經(jīng)濟(jì)理論，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的各種計量方法和技術(shù)，大多理論，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的各種計量方法和技術(shù)，大多來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)。來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的意義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的意義 從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟(jì)學(xué)更精密、從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟(jì)學(xué)更精密、更科學(xué)的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特征更科學(xué)的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特征9 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展 計算機(jī)應(yīng)用計算機(jī)應(yīng)用 模型的變量和方程模型的變量和方程 由少到多，又趨向較少，多個

9、模型歸并為整體模型由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型 應(yīng)用領(lǐng)域的拓展應(yīng)用領(lǐng)域的拓展 宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用 ，由預(yù)測為主轉(zhuǎn)向更多，由預(yù)測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗地對經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗10 理論與方法的新突破理論與方法的新突破 除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外，出現(xiàn)非線性除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外，出現(xiàn)非線性模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、列模型、協(xié)整理論、Panel Data數(shù)據(jù)模型、空數(shù)據(jù)模型、空間計量經(jīng)濟(jì)模型等新的研究領(lǐng)域間計量經(jīng)濟(jì)模型等新的研究領(lǐng)域 11

10、二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)若干代表性表述：若干代表性表述：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合?！?（弗瑞希）（弗瑞希）“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支?！?（美國現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典）（美國現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典）“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導(dǎo)，對實運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導(dǎo)，對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析。際經(jīng)

11、濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析?！保ㄋ_謬爾遜等）（薩謬爾遜等）各種表述的共性：各種表述的共性： 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系12 一般性定義 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實為依計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實為依據(jù)，運用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的方法，通過建立數(shù)學(xué)模據(jù)，運用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的方法，通過建立數(shù)學(xué)模型來研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。型來研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。 研究的主體研究的主體（出發(fā)點、歸宿、核心）（出發(fā)點、歸宿、核心）： 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律 研究的工具研究的工具（手段）：（手段）： 模

12、型數(shù)學(xué)和統(tǒng)計方法模型數(shù)學(xué)和統(tǒng)計方法 必須明確：必須明確： 方法手段要服從研究對象的本質(zhì)特征（與數(shù)學(xué)不方法手段要服從研究對象的本質(zhì)特征（與數(shù)學(xué)不同）同）, , 方法是為經(jīng)濟(jì)問題服務(wù)方法是為經(jīng)濟(jì)問題服務(wù)13注意：計量經(jīng)濟(jì)研究的三個方面理論理論：即說明所研究對象經(jīng)濟(jì)行為的經(jīng)濟(jì)理論：即說明所研究對象經(jīng)濟(jì)行為的經(jīng)濟(jì)理論 計量經(jīng)濟(jì)研究的計量經(jīng)濟(jì)研究的基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：對所研究對象經(jīng)濟(jì)行為觀測所得到的信息：對所研究對象經(jīng)濟(jì)行為觀測所得到的信息 計量經(jīng)濟(jì)研究的計量經(jīng)濟(jì)研究的原料原料或或依據(jù)依據(jù)方法方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法 計量經(jīng)濟(jì)研究的計量經(jīng)濟(jì)研究的工具工具

13、與與手段手段三者缺一不可三者缺一不可1415計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本概述計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本概述： 準(zhǔn) 備 階 段 計 量 過 程 運 用 階 段 根據(jù)數(shù)據(jù)運用方法對模型估計、檢驗結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測經(jīng)濟(jì)預(yù)測政策評價政策評價經(jīng)濟(jì)計量經(jīng)濟(jì)計量模型模型經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)模型模型數(shù)量化經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)理論理論加工的加工的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計統(tǒng)計數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)計經(jīng)濟(jì)計量方法量方法數(shù)理數(shù)理統(tǒng)計統(tǒng)計事事 實實反映為補(bǔ)充改造計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科類型計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科類型 理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 研究經(jīng)濟(jì)計量的理論和方法研究經(jīng)濟(jì)計量的理論和方法 應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)方法研究某些領(lǐng)域的具體經(jīng)濟(jì)問題應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)方法研究

14、某些領(lǐng)域的具體經(jīng)濟(jì)問題16三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系：聯(lián)系：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān) 系的數(shù)量規(guī)律系的數(shù)量規(guī)律 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng) 濟(jì)運行規(guī)律為依據(jù)濟(jì)運行規(guī)律為依據(jù) 經(jīng)濟(jì)計量分析的結(jié)果：對經(jīng)濟(jì)理論確定的原則經(jīng)濟(jì)計量分析的結(jié)果：對經(jīng)濟(jì)理論確定的原則 加以驗證、充實、完善加以驗證、充實、完善 17 18區(qū)別：區(qū)別： 經(jīng)濟(jì)理論重在定性分析，并不對經(jīng)濟(jì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)理論重在定性分析，并不對經(jīng)濟(jì)關(guān)系提供數(shù)量上的具體度量提供數(shù)量上的具體度

15、量 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)對經(jīng)濟(jì)關(guān)系要作出定量的估計，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)對經(jīng)濟(jì)關(guān)系要作出定量的估計，對經(jīng)濟(jì)理論提出經(jīng)驗的內(nèi)容對經(jīng)濟(jì)理論提出經(jīng)驗的內(nèi)容聯(lián)系：聯(lián)系：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計側(cè)重于對社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述性計量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計側(cè)重于對社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述性計量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)據(jù)以估計參數(shù)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)據(jù)以估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)驗證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變動的既成事實，只能依賴于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)現(xiàn)象變動的既成事實，只能依賴于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)192、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系區(qū)別區(qū)別：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)主要用統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計分析

16、方法對經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)主要用統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計分析方法對 經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象現(xiàn)象進(jìn)行描述和計量進(jìn)行描述和計量計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟(jì)變量計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟(jì)變量 間的間的關(guān)系關(guān)系進(jìn)行計量進(jìn)行計量20 聯(lián)系：聯(lián)系： 數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ) 區(qū)別：區(qū)別： 數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是在標(biāo)準(zhǔn)假定條件下抽象地研究一數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是在標(biāo)準(zhǔn)假定條件下抽象地研究一 般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計規(guī)律性；般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計規(guī)律性； 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù) 的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義，標(biāo)準(zhǔn)的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意

17、義，標(biāo)準(zhǔn) 假定條件經(jīng)常不能滿足，需要建立一些專門的假定條件經(jīng)常不能滿足，需要建立一些專門的 經(jīng)濟(jì)計量方法經(jīng)濟(jì)計量方法 213、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系 第二節(jié)第二節(jié) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法 需要做的工作需要做的工作 選擇變量和數(shù)學(xué)關(guān)系式選擇變量和數(shù)學(xué)關(guān)系式 模型設(shè)定模型設(shè)定 確定變量間的數(shù)量關(guān)系確定變量間的數(shù)量關(guān)系 估計參數(shù)估計參數(shù) 檢驗所得結(jié)論的可靠性檢驗所得結(jié)論的可靠性 模型檢驗?zāi)Ｐ蜋z驗 作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測 模型應(yīng)用模型應(yīng)用22 一、模型設(shè)定一、模型設(shè)定經(jīng)濟(jì)模型及設(shè)定經(jīng)濟(jì)模型及設(shè)定模型：模型：對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)

18、學(xué)模擬設(shè)定設(shè)定（Specification）: 模型只能抓主要因素和主要特征模型只能抓主要因素和主要特征, ,不得不舍不得不舍棄某些因素棄某些因素 對所研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系選用適當(dāng)?shù)臄?shù)對所研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系選用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式近似地、簡化地表達(dá)出來學(xué)關(guān)系式近似地、簡化地表達(dá)出來 模型的設(shè)計和形式的取舍具有一定主觀性模型的設(shè)計和形式的取舍具有一定主觀性 23 構(gòu)成計量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素構(gòu)成計量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素經(jīng)濟(jì)變量經(jīng)濟(jì)變量 不同時間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測的因不同時間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測的因素。是模型的研究對象或影響因素。素。是模型的研究對象或影

19、響因素。經(jīng)濟(jì)參數(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù) 表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的、相對表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的、相對穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。隨機(jī)擾動項隨機(jī)擾動項模型中沒有包含的所有因素的代表模型中沒有包含的所有因素的代表例如：例如： Y 消費支出消費支出 X收入收入 、 參數(shù)參數(shù) u隨機(jī)誤差項隨機(jī)誤差項24iiiuXY 設(shè)定計量經(jīng)濟(jì)模型的基本要求設(shè)定計量經(jīng)濟(jì)模型的基本要求要有科學(xué)的理論依據(jù)要有科學(xué)的理論依據(jù)選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式 類型類型: : 單一方程、聯(lián)立方程單一方程、聯(lián)立方程 線性形式、非線性形式線性形式、非線性形式 模

20、型要兼顧真實性和實用性模型要兼顧真實性和實用性 兩種不好的模型：兩種不好的模型： 太過復(fù)雜太過復(fù)雜真實但不實用真實但不實用 過分簡單過分簡單不真實不真實 包含隨機(jī)誤差項包含隨機(jī)誤差項 經(jīng)濟(jì)模型與計量經(jīng)濟(jì)模型的重要區(qū)別經(jīng)濟(jì)模型與計量經(jīng)濟(jì)模型的重要區(qū)別 方程中的變量要具有可觀測性方程中的變量要具有可觀測性25 二、估計參數(shù)為什么要對參數(shù)作估計？為什么要對參數(shù)作估計？ 一般來說參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測的。一般來說參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測的。由于隨機(jī)項的存在，參數(shù)也不能通過變量值去由于隨機(jī)項的存在，參數(shù)也不能通過變量值去精確計算。只能通過變量樣本觀測值選擇適當(dāng)精確計算。只能通過變量樣本觀測

21、值選擇適當(dāng)方法去估計。方法去估計。 （如何通過變量樣本觀測值去科學(xué)地估計總體（如何通過變量樣本觀測值去科學(xué)地估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容）模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容） 26兩個概念兩個概念 參數(shù)的估計值參數(shù)的估計值：所估計參數(shù)的具體數(shù)值：所估計參數(shù)的具體數(shù)值 參數(shù)的估計式參數(shù)的估計式：估計參數(shù)數(shù)值的公式：估計參數(shù)數(shù)值的公式參數(shù)估計的常用方法參數(shù)估計的常用方法 普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法27 三、模型檢驗三、模型檢驗為什么要檢驗？為什么要檢驗

22、？ 建模的理論依據(jù)可能不充分建模的理論依據(jù)可能不充分 統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠 樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然 結(jié)果結(jié)果 可能違反計量經(jīng)濟(jì)方法的某些基本假定可能違反計量經(jīng)濟(jì)方法的某些基本假定對模型檢驗什么？對模型檢驗什么？ 對模型和所估計的參數(shù)加以評判，判定在理對模型和所估計的參數(shù)加以評判，判定在理 論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否可靠論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否可靠28 對計量經(jīng)濟(jì)模型檢驗的方式對計量經(jīng)濟(jì)模型檢驗的方式 經(jīng)濟(jì)意義檢驗經(jīng)濟(jì)意義檢驗 所估計的模型與經(jīng)濟(jì)理論是否相符所估計的模型與經(jīng)濟(jì)理論是否相符 統(tǒng)計推斷檢驗統(tǒng)計

23、推斷檢驗 檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗 是否符合計量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定是否符合計量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定 預(yù)測檢驗預(yù)測檢驗 將模型預(yù)測的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運行的實際對比將模型預(yù)測的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運行的實際對比29四、模型應(yīng)用 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析 分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系（如：如： 邊際分析、彈性分析、邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析）乘數(shù)分析） 例：分析消費增加對例：分析消費增加對GDPGDP的拉動作用的拉動作用 經(jīng)濟(jì)預(yù)測經(jīng)濟(jì)預(yù)測 由預(yù)先測定的解釋變量去預(yù)測應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù)由預(yù)先測定的解釋變量去預(yù)測應(yīng)變量在樣

24、本以外的數(shù)據(jù) （動態(tài)預(yù)測、空間預(yù)測）（動態(tài)預(yù)測、空間預(yù)測） 例：預(yù)測股票市場價格的走勢例：預(yù)測股票市場價格的走勢30 政策評價政策評價 用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價把計量經(jīng)濟(jì)模型作為經(jīng)濟(jì)活動的實驗室）把計量經(jīng)濟(jì)模型作為經(jīng)濟(jì)活動的實驗室） 例：分析道路收費政策對汽車市場的影響例：分析道路收費政策對汽車市場的影響 驗證理論驗證理論 驗證既有理論的正確性，發(fā)現(xiàn)新的理論驗證既有理論的正確性，發(fā)現(xiàn)新的理論3132經(jīng)濟(jì)理論經(jīng)濟(jì)理論實際經(jīng)濟(jì)活動實際經(jīng)濟(jì)活動搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù)搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù)設(shè)定計量模型設(shè)定計量模型參數(shù)估計參數(shù)估計模型檢驗?zāi)Ｐ蜋z驗是否符合標(biāo)準(zhǔn)是

25、否符合標(biāo)準(zhǔn)模型應(yīng)用模型應(yīng)用經(jīng)濟(jì)預(yù)測經(jīng)濟(jì)預(yù)測結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析政策評價政策評價修訂模型修訂模型符合符合不符合不符合計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究過程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究過程驗證理論驗證理論 第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型 本節(jié)基本內(nèi)容本節(jié)基本內(nèi)容: : 將貫穿于全部課程的基本概念和基本問題將貫穿于全部課程的基本概念和基本問題 計量經(jīng)濟(jì)模型中的變量計量經(jīng)濟(jì)模型中的變量 參數(shù)的估計方法參數(shù)的估計方法 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù) 計量經(jīng)濟(jì)模型的建立計量經(jīng)濟(jì)模型的建立33一、計量經(jīng)濟(jì)模型中的變量一、計量經(jīng)濟(jì)模型中的變量 從變量的因果關(guān)系區(qū)分：從變量的因果關(guān)系區(qū)分： 被解釋變量被解釋變量（應(yīng)變量）（應(yīng)變量）

26、要分析研究的變量要分析研究的變量解釋變量解釋變量（自變量）（自變量）說明應(yīng)變量變動主要原說明應(yīng)變量變動主要原 因的變量（非主要原因歸入隨機(jī)誤差項）因的變量（非主要原因歸入隨機(jī)誤差項）34 從變量的性質(zhì)區(qū)分從變量的性質(zhì)區(qū)分 內(nèi)生變量內(nèi)生變量其數(shù)值由模型所決定的變量，是其數(shù)值由模型所決定的變量，是 模型求解的結(jié)果模型求解的結(jié)果 外生變量外生變量其數(shù)值由模型以外決定的變量其數(shù)值由模型以外決定的變量 （相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量、前定變量）（相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量、前定變量） 注意注意: : 外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化，外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化，內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量35二、參數(shù)的估計方法單一方程模型單一方程模型 最常用的是普通最小二乘法、極大似然估計最常用的是普通最小二乘法、極大似然估計 法等法等聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型 常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等準(zhǔn)則：準(zhǔn)則： 參數(shù)估計值應(yīng)符合參數(shù)估計值應(yīng)符合“盡可能地接近