第三章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)

1、1第三章第三章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理本章內(nèi)容本章內(nèi)容 1、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 2、存款準(zhǔn)備金的管理、存款準(zhǔn)備金的管理 3、商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求、商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求 4、銀行流動性需求的預(yù)測、銀行流動性需求的預(yù)測 5、流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理、流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營2第三章第三章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理本章學(xué)習(xí)目標(biāo)本章學(xué)習(xí)目標(biāo) 1 1、了解現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成、管理的目的和原則、了解現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成、管理的目的和原則 2 2、熟悉流動性需求的種類、影響流

2、動性供需的因素、熟悉流動性需求的種類、影響流動性供需的因素 3 3、掌握流動性需求的預(yù)測方法和管理的原則和方法、掌握流動性需求的預(yù)測方法和管理的原則和方法本章本章重點 1 1、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成、頭寸的概念、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成、頭寸的概念 2 2、流動性需求的預(yù)測、流動性管理的方法、流動性需求的預(yù)測、流動性管理的方法本章本章難點 流動性需求的預(yù)測流動性需求的預(yù)測商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營3 本節(jié)內(nèi)容本節(jié)內(nèi)容 1 1、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 2 2、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的 3 3、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則3.1 3.1 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則商業(yè)

3、銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營4 一、一、 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 1 1、狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)、狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)：銀行庫存現(xiàn)金：銀行庫存現(xiàn)金 2 2、廣義的現(xiàn)金資產(chǎn)、廣義的現(xiàn)金資產(chǎn)：現(xiàn)金和準(zhǔn)現(xiàn)金：現(xiàn)金和準(zhǔn)現(xiàn)金 從構(gòu)成上來看從構(gòu)成上來看, ,包括以下四類資產(chǎn)：包括以下四類資產(chǎn)： （1 1）庫存現(xiàn)金）庫存現(xiàn)金 （2 2）托收中的現(xiàn)金）托收中的現(xiàn)金 （3 3）在中央銀行的存款）在中央銀行的存款 （4 4）存放同業(yè)存款）存放同業(yè)存款5 二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的 1 1、確保銀行流動性需要、確保銀行流動性需要 2 2、現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到最適度的規(guī)模、現(xiàn)金資

4、產(chǎn)達(dá)到最適度的規(guī)模6 三、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的基本原則三、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的基本原則 1 1、適度存量控制原則、適度存量控制原則 2 2、適時流量調(diào)節(jié)原則、適時流量調(diào)節(jié)原則 3 3、安全性原則、安全性原則73.2 3.2 存款準(zhǔn)備金的管理存款準(zhǔn)備金的管理 本節(jié)內(nèi)容本節(jié)內(nèi)容 1 1、存款準(zhǔn)備金的類型、存款準(zhǔn)備金的類型 2 2、法定準(zhǔn)備金的管理、法定準(zhǔn)備金的管理 3 3、超額準(zhǔn)備金的管理、超額準(zhǔn)備金的管理8 一、存款準(zhǔn)備金的類型一、存款準(zhǔn)備金的類型 1 1、自然準(zhǔn)備金、自然準(zhǔn)備金 2 2、法定準(zhǔn)備金、法定準(zhǔn)備金 3 3、一般準(zhǔn)備金、一般準(zhǔn)備金 4 4、超額準(zhǔn)備金、超額準(zhǔn)備金9 二、法定存款準(zhǔn)備金的管理二、法

5、定存款準(zhǔn)備金的管理 1 1、法定存款準(zhǔn)備金管理的目的、法定存款準(zhǔn)備金管理的目的 實施貨幣政策實施貨幣政策 調(diào)節(jié)貨幣供應(yīng)調(diào)節(jié)貨幣供應(yīng) 2 2、法定存款準(zhǔn)備金管理方法、法定存款準(zhǔn)備金管理方法 調(diào)節(jié)法定存款準(zhǔn)備金比率調(diào)節(jié)法定存款準(zhǔn)備金比率 3 3、我國法定存款準(zhǔn)備金的歷次調(diào)整、我國法定存款準(zhǔn)備金的歷次調(diào)整 19841984年以來的調(diào)整情況年以來的調(diào)整情況 （中國人民銀行網(wǎng)站）（中國人民銀行網(wǎng)站） 10 三、超額準(zhǔn)備金的管理三、超額準(zhǔn)備金的管理 1 1、影響超額準(zhǔn)備金的因素、影響超額準(zhǔn)備金的因素 技術(shù)因素技術(shù)因素 政策因素政策因素 經(jīng)濟(jì)因素經(jīng)濟(jì)因素 2 2、調(diào)節(jié)超額準(zhǔn)備金的方法、調(diào)節(jié)超額準(zhǔn)備金的方法

6、借入借入 斥出斥出113.3 3.3 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求本節(jié)內(nèi)容本節(jié)內(nèi)容 1 1、銀行的流動性需求及其種類、銀行的流動性需求及其種類 2 2、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給 3 3、銀行流動性需求的預(yù)測、銀行流動性需求的預(yù)測12 一、銀行的流動性需求及其種類一、銀行的流動性需求及其種類 1、流動性需求的概念及特點、流動性需求的概念及特點 流動性：流動性：靜態(tài)與動態(tài)；狹義與廣義靜態(tài)與動態(tài)；狹義與廣義 流動性需求：流動性需求：客戶對銀行提出的必須立即兌現(xiàn)客戶對銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求，包括提現(xiàn)要求和貸款要求。的資金要求，包括提現(xiàn)要求和貸

7、款要求。 流動性需求的特點：流動性需求的特點：具有很強的時間性具有很強的時間性13一、銀行的流動性需求及其種類一、銀行的流動性需求及其種類 2 2、流動性需求的種類、流動性需求的種類 （1）短期流動性需求）短期流動性需求 （2）長期流動性需求）長期流動性需求 （3）周期流動性需求）周期流動性需求 （4）臨時流動性需求）臨時流動性需求14 短期流動性需求：是一種短期現(xiàn)金需求，是一種短期現(xiàn)金需求， 季節(jié)性是影響其波動的主要因素。季節(jié)性是影響其波動的主要因素。 長期流動性需求：長期流動性需求：是一種長期現(xiàn)金需求，主要是一種長期現(xiàn)金需求，主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所決定。由銀行所服務(wù)的社

8、區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所決定。 周期流動性需求：周期流動性需求：是一種長期現(xiàn)金需求，主要是一種長期現(xiàn)金需求，主要是由于經(jīng)濟(jì)周期性波動所引發(fā)的。是由于經(jīng)濟(jì)周期性波動所引發(fā)的。 臨時流動性需求：臨時流動性需求：是一種臨時的現(xiàn)金需求，是一種臨時的現(xiàn)金需求， 是由難以預(yù)測的不尋常事件所引發(fā)的。是由難以預(yù)測的不尋常事件所引發(fā)的。 15 二、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給二、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給 1 1、銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)直接形成對流動性的供給、銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)直接形成對流動性的供給 銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行的資金運用銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行的資金運用 2 2、資金頭寸、資金頭寸 在銀行資金營運中，我國商業(yè)銀行習(xí)慣地將在銀行資金營

9、運中，我國商業(yè)銀行習(xí)慣地將可供商業(yè)可供商業(yè)銀行直接、自主運用的資金銀行直接、自主運用的資金稱之為資金頭稱之為資金頭寸。寸。16 資金頭寸的種類資金頭寸的種類 可用頭寸：可用頭寸：是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放同業(yè)存款?？捎妙^寸也稱為可用現(xiàn)金。同業(yè)存款?？捎妙^寸也稱為可用現(xiàn)金。 基礎(chǔ)頭寸：基礎(chǔ)頭寸：是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。銀行最具流動性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以額準(zhǔn)備金之和。銀行最具流動性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以

10、隨時動用，用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段隨時動用，用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段。 可貸頭寸：可貸頭寸：是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 173.4 3.4 銀行流動性需求的預(yù)測銀行流動性需求的預(yù)測 本節(jié)內(nèi)容本節(jié)內(nèi)容 1 1、流動性供給增加的因素、流動性供給增加的因素 2 2、流動性需求增加的因素、流動性需求增加的因素 3 3、流動性需求預(yù)測的方法、流動性需求預(yù)測的方法18 一、流動性供給增加的因素一、流動性供給增加的因素 1、客戶存款、客戶

11、存款 2、提供非存款服務(wù)所得收入、提供非存款服務(wù)所得收入 3、客戶償還貸款、客戶償還貸款 4、銀行資產(chǎn)出售、銀行資產(chǎn)出售 5、貨幣市場借款、貨幣市場借款 6、發(fā)行新股、發(fā)行新股 流入銀行的流動性供給流入銀行的流動性供給19 二、流動性需求增加的因素二、流動性需求增加的因素 1 1、客戶提取存款、客戶提取存款 2 2、合格貸款客戶的貸款要求、合格貸款客戶的貸款要求 3 3、償還非存款借款、償還非存款借款 4 4、提供和銷售服務(wù)中產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收、提供和銷售服務(wù)中產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收 5 5、向股東派發(fā)現(xiàn)金股利、向股東派發(fā)現(xiàn)金股利 對銀行的流動性需求對銀行的流動性需求20 三、流動性供求缺口三

12、、流動性供求缺口 1、缺口的形成：、缺口的形成：在任意時點上銀行的流動性需在任意時點上銀行的流動性需求與供給的對比狀況決定了在這一時刻銀行的凈流動性求與供給的對比狀況決定了在這一時刻銀行的凈流動性頭寸，反映了銀行流動性余缺頭寸，反映了銀行流動性余缺缺口（正、負(fù)）缺口（正、負(fù)） 流動性需求供給不匹配是商業(yè)銀行日常經(jīng)營的常態(tài)，流動性需求供給不匹配是商業(yè)銀行日常經(jīng)營的常態(tài)，銀行必須不斷的處理其流動性問題。銀行必須不斷的處理其流動性問題。 2、缺口的填補：缺口的填補：當(dāng)銀行面臨負(fù)的流動性缺口時，當(dāng)銀行面臨負(fù)的流動性缺口時，就要及時進(jìn)行資金調(diào)劑，補充其流動性；當(dāng)銀行面臨正就要及時進(jìn)行資金調(diào)劑，補充其流動

13、性；當(dāng)銀行面臨正的流動性缺口時，就要決定如何將這些剩余流動性資金的流動性缺口時，就要決定如何將這些剩余流動性資金投資于盈利性資產(chǎn)投資于盈利性資產(chǎn)。21 四、流動性需求預(yù)測的方法四、流動性需求預(yù)測的方法貸款貸款存款存款銀行流動性銀行流動性1. 1. 因素法（資金來源和運用法）因素法（資金來源和運用法） 以簡單的事實開始：以簡單的事實開始：資金頭寸需要量資金頭寸需要量= =預(yù)計貸款增量預(yù)計貸款增量 + +應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量- -預(yù)計存款增量預(yù)計存款增量22 步驟：步驟： （1 1）為給定的流動性計劃期間預(yù)測貸款和存款數(shù)額）為給定的流動性計劃期間預(yù)測貸款和存款數(shù)額 （2 2）估算出

14、同一計劃期內(nèi)貸款和存款的增減額）估算出同一計劃期內(nèi)貸款和存款的增減額 （3 3）比較存貸款的變化，預(yù)計銀行流動性是盈余還）比較存貸款的變化，預(yù)計銀行流動性是盈余還 是不足。是不足。 （4 4）適時采取相應(yīng)的措施）適時采取相應(yīng)的措施 例：例：p9823 2.2.資金結(jié)構(gòu)法資金結(jié)構(gòu)法 （1）負(fù)債的構(gòu)成及流動性需求）負(fù)債的構(gòu)成及流動性需求 游動性貨幣負(fù)債（游動性貨幣負(fù)債（“熱錢熱錢”債務(wù)）債務(wù)） 對利率極為敏感，必須隨時應(yīng)付提現(xiàn)；對利率極為敏感，必須隨時應(yīng)付提現(xiàn)； 脆弱性貨幣負(fù)債（敏感資金）脆弱性貨幣負(fù)債（敏感資金） 大額存款和非存款負(fù)債；大額存款和非存款負(fù)債； 穩(wěn)定性貨幣負(fù)債（穩(wěn)定資金）穩(wěn)定性貨幣

15、負(fù)債（穩(wěn)定資金） 被提取的可能性很小。被提取的可能性很小。 根據(jù)各類負(fù)債總額及其相應(yīng)的流動性準(zhǔn)備率根據(jù)各類負(fù)債總額及其相應(yīng)的流動性準(zhǔn)備率 計算出各類負(fù)債流動性需求量。計算出各類負(fù)債流動性需求量。24（2）貸款的構(gòu)成及流動性需求）貸款的構(gòu)成及流動性需求 根據(jù)各類貸款的需求計算出各類貸款流動性需求量。根據(jù)各類貸款的需求計算出各類貸款流動性需求量。（3）總流動性需求）總流動性需求 銀行總流動性需求銀行總流動性需求=存款負(fù)債的流動性需求存款負(fù)債的流動性需求 +貸款流動性需求貸款流動性需求 25 3. 3. 流動性指標(biāo)法（流動性指示器法）流動性指標(biāo)法（流動性指示器法） 用流動性指標(biāo)體系反映、衡量銀行的流

16、動性狀況用流動性指標(biāo)體系反映、衡量銀行的流動性狀況 26我國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的監(jiān)管指標(biāo)我國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的監(jiān)管指標(biāo) 1、流動性比例、流動性比例 流動性比例流動性資產(chǎn)流動性負(fù)債流動性比例流動性資產(chǎn)流動性負(fù)債100% 25% 2、核心負(fù)債依存度、核心負(fù)債依存度 核心負(fù)債依存度核心負(fù)債總負(fù)債核心負(fù)債依存度核心負(fù)債總負(fù)債100% 60% 3、流動性缺口率、流動性缺口率流動性缺口率流動性缺口率=流動性缺口流動性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外資產(chǎn)天內(nèi)到期表內(nèi)外資產(chǎn)100% -10% 273.5 3.5 流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 本節(jié)內(nèi)容本節(jié)內(nèi)容 1、流動性需求管

17、理的原則、流動性需求管理的原則 2、流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理方法、流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理方法 3、流動性需求管理效果的衡量、流動性需求管理效果的衡量 28 一、流動性需求管理的原則一、流動性需求管理的原則 1.進(jìn)取型原則進(jìn)取型原則主動負(fù)債方式主動負(fù)債方式 要考慮資金成本、受市場因素的影響，有一定的風(fēng)險要考慮資金成本、受市場因素的影響，有一定的風(fēng)險 2.保守型原則保守型原則資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、出售方式資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、出售方式 風(fēng)險小、機會成本大風(fēng)險小、機會成本大 3.成本最低原則成本最低原則 流動性缺口的滿足應(yīng)以籌資成本最低為原則。流動性缺口的滿足應(yīng)以籌資成本最低為原則。 29二、流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管

18、理方法二、流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理方法 1、資產(chǎn)流動性管理策略、資產(chǎn)流動性管理策略資產(chǎn)轉(zhuǎn)換策略 以持有流動性資產(chǎn)來儲存流動性。以持有流動性資產(chǎn)來儲存流動性。 流動性資產(chǎn)的特征流動性資產(chǎn)的特征 流動性資產(chǎn)必須有即時變現(xiàn)的市場流動性資產(chǎn)必須有即時變現(xiàn)的市場 流動性資產(chǎn)必須有合理的穩(wěn)定價格流動性資產(chǎn)必須有合理的穩(wěn)定價格 流動性資產(chǎn)必須是可逆的流動性資產(chǎn)必須是可逆的 最受銀行歡迎的流動性資產(chǎn)有哪些？最受銀行歡迎的流動性資產(chǎn)有哪些？ 30 2 2、借入流動性（負(fù)債）管理策略、借入流動性（負(fù)債）管理策略 借入流動性有哪些優(yōu)勢？借入流動性有哪些優(yōu)勢？ 銀行借入流動性的主要來源有哪些？銀行借入流動性的主要來

19、源有哪些？ 什么銀行可以廣泛應(yīng)用這一策略？什么銀行可以廣泛應(yīng)用這一策略？ 3 3、平衡（資產(chǎn)和負(fù)債）流動性管理策略、平衡（資產(chǎn)和負(fù)債）流動性管理策略 4 4、以創(chuàng)新方式來滿足流動性的需要、以創(chuàng)新方式來滿足流動性的需要 遠(yuǎn)期、期權(quán)、貸款出售、貸款證券化遠(yuǎn)期、期權(quán)、貸款出售、貸款證券化31三、流動性需求管理效果的衡量三、流動性需求管理效果的衡量實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)！實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)！流動性需求管理效果如何要靠市場檢驗！流動性需求管理效果如何要靠市場檢驗！ 來自市場的信號32美國大陸伊利諾銀行的流動性危機美國大陸伊利諾銀行的流動性危機 （一）案情（一）案情 1984年春夏之際，作為美國十

20、大銀行之一的大陸伊利諾年春夏之際，作為美國十大銀行之一的大陸伊利諾銀行銀行(continental illinois bank)曾經(jīng)經(jīng)歷了一次嚴(yán)重的流曾經(jīng)經(jīng)歷了一次嚴(yán)重的流動性危機。最后在美國聯(lián)邦有關(guān)金融監(jiān)管當(dāng)局的多方幫助下，動性危機。最后在美國聯(lián)邦有關(guān)金融監(jiān)管當(dāng)局的多方幫助下，才得以度過危機。才得以度過危機。 早在早在1970年初，該銀行最高管理層就曾經(jīng)制定了一系列年初，該銀行最高管理層就曾經(jīng)制定了一系列雄心勃勃的信貸擴(kuò)張計劃。在該計劃下，信貸員有權(quán)發(fā)放大雄心勃勃的信貸擴(kuò)張計劃。在該計劃下，信貸員有權(quán)發(fā)放大額貸款，而為贏得客戶，貸款利率往往低于其他的競爭對手。額貸款，而為贏得客戶，貸款利率往

21、往低于其他的競爭對手。這樣，該行的貸款總額曾經(jīng)一度迅速膨脹：從這樣，該行的貸款總額曾經(jīng)一度迅速膨脹：從1977到到1981的的5年間，貸款額以平均每年年間，貸款額以平均每年198的速度增長，而同期的速度增長，而同期其他美國其他美國16家最大銀行的貸款增長率僅為家最大銀行的貸款增長率僅為147。與此同。與此同時，銀行的利潤率也高于其他競爭銀行的平均數(shù)。但是，銀時，銀行的利潤率也高于其他競爭銀行的平均數(shù)。但是，銀行資產(chǎn)急劇擴(kuò)張的同時已經(jīng)隱藏了潛在的危機。行資產(chǎn)急劇擴(kuò)張的同時已經(jīng)隱藏了潛在的危機。 33 與其他大銀行不同的是，大陸伊利諾銀行并沒有穩(wěn)定的與其他大銀行不同的是，大陸伊利諾銀行并沒有穩(wěn)定的

22、核心存款來源。其貸款主要由出售短期可轉(zhuǎn)讓定期存單、吸核心存款來源。其貸款主要由出售短期可轉(zhuǎn)讓定期存單、吸收歐洲美元和工商企業(yè)及金融機構(gòu)的隔夜存款來支持。在收歐洲美元和工商企業(yè)及金融機構(gòu)的隔夜存款來支持。在70年末，該行資金來源既不穩(wěn)定，資金使用又不慎重，由于大年末，該行資金來源既不穩(wěn)定，資金使用又不慎重，由于大量地向一些問題企業(yè)發(fā)放貸款，大陸伊利諾銀行的問題貸款量地向一些問題企業(yè)發(fā)放貸款，大陸伊利諾銀行的問題貸款的份額越來越大。的份額越來越大。1982年，該銀行沒有按時付息的貸款額年，該銀行沒有按時付息的貸款額(超過期限超過期限90天還未付息的貸款天還未付息的貸款)占總資產(chǎn)的占總資產(chǎn)的46，比

23、其他，比其他大銀行的該比率高一倍以上。到大銀行的該比率高一倍以上。到1983年，該銀行的流動性年，該銀行的流動性狀況進(jìn)一步惡化，易變負(fù)債狀況進(jìn)一步惡化，易變負(fù)債(volatile liabilities)超過流動資超過流動資產(chǎn)的數(shù)額約占總資產(chǎn)的產(chǎn)的數(shù)額約占總資產(chǎn)的53。在。在1984年的前三個月，問題年的前三個月，問題貸款的總額已達(dá)貸款的總額已達(dá)23億美元，而凈利息收入比上年同期減少了億美元，而凈利息收入比上年同期減少了8000萬美元。第一季度的銀行財務(wù)報表中出現(xiàn)了虧損。萬美元。第一季度的銀行財務(wù)報表中出現(xiàn)了虧損。 34 1984年年5月月8日，當(dāng)市場上開始流傳大陸伊利諾銀行將日，當(dāng)市場上開始

24、流傳大陸伊利諾銀行將要倒閉的消息時，其他銀行拒絕購買該銀行發(fā)行的定期存單，要倒閉的消息時，其他銀行拒絕購買該銀行發(fā)行的定期存單，原有的存款人也拒絕延展到期的定期存單和歐洲美元。公眾原有的存款人也拒絕延展到期的定期存單和歐洲美元。公眾對這家銀行的未來已失去信心。對這家銀行的未來已失去信心。5月月11日，該銀行從美國聯(lián)日，該銀行從美國聯(lián)邦儲備銀行借入邦儲備銀行借入36億美元來填補流失的存款，以維持必須的億美元來填補流失的存款，以維持必須的流動性。流動性。1984年年5月月17日，聯(lián)邦存款保險公司向公眾保證所日，聯(lián)邦存款保險公司向公眾保證所有的存款戶和債權(quán)人的利益將能得到完全的保護(hù)，并宣布將有的存款

25、戶和債權(quán)人的利益將能得到完全的保護(hù)，并宣布將和其他幾家大銀行一起注入資金，而且中央銀行也會繼續(xù)借和其他幾家大銀行一起注入資金，而且中央銀行也會繼續(xù)借款給該銀行。但這類措施并沒有根本解決問題，大陸伊利諾款給該銀行。但這類措施并沒有根本解決問題，大陸伊利諾銀行的存款還在繼續(xù)流失，短短的兩個月內(nèi)，該銀行共損失銀行的存款還在繼續(xù)流失，短短的兩個月內(nèi)，該銀行共損失了了150億美元的存款。億美元的存款。 1984年年7月，聯(lián)邦存款保險公司接管該銀行月，聯(lián)邦存款保險公司接管該銀行(擁有該銀行擁有該銀行股份的股份的80)，并采取了一系列其他措施，才幫助大陸伊利，并采取了一系列其他措施，才幫助大陸伊利諾銀行度過了此次危機。諾銀行度過了此次危機。 35 (二二)分析分析 由于大陸伊利諾是非常著名的大銀行由于大陸伊利諾是非常著名的大銀行(該公司當(dāng)時擁有該公司當(dāng)時擁有340億美元資產(chǎn)億美元資產(chǎn))，其倒閉對整個金融體系都可能產(chǎn)生巨大的，其倒閉對整個金融體系都可能產(chǎn)生巨大的影響，所以金融監(jiān)管當(dāng)局才會全力挽救。但是，大量的面臨影響，所以金融監(jiān)管當(dāng)局才會全力挽救。但是，大量的面臨流動性危機的中小銀行就沒有這么幸運了。所以，銀行管理流動性危機的中小銀行就沒有這