技術(shù)指標RSI的基知識及應(yīng)用

1、技術(shù)指標技術(shù)指標rsi的基本知識及應(yīng)用的基本知識及應(yīng)用華創(chuàng)華創(chuàng)凱里凱里徐進位徐進位2011.02.24rsi指標v相對強弱指標（rsi）（ relative strength index ）是由 wells wider 創(chuàng)制的一種通過特定時期內(nèi)價格的變動情況計算市場買賣力量對比，來判斷價格內(nèi)部本質(zhì)強弱、推測價格未來變動方向的技術(shù)指標。rsi的計算vrsi（n）=va=n天內(nèi)收市價上漲數(shù)之和vb=n天內(nèi)收市價下跌數(shù)之和v以明星電力（600101）今日盤中的6天rsi計算為例100 baarsi的應(yīng)用 v1.rsi值永遠介于1與100之間。它一共考慮了價格變動的四個因素：上漲的天數(shù)、下跌的天數(shù)、上

2、漲的幅度以及下跌的幅度。正因為它對價格的四個構(gòu)成要素都考慮了，所以，在價格趨勢預(yù)測方面，其準確度相當高。 v2.rsi強弱指標理論認為，任何市價的大漲或大跌，均在0-100之間變動，根據(jù)常態(tài)分配，認為rsi值多在30-70之間變動，通常80甚至90時被認為市場已到達超買狀態(tài)(overbought)，至此市場價格自然會回落調(diào)整；當價格低跌至30以下即被認為是超賣(oversold)，市價將出現(xiàn)反彈回升。rsi的應(yīng)用v3.當市場經(jīng)過一段下跌行情，rsi 也隨之從高位持續(xù)跌至30以下之后，如果從該低位向上突破60并獲確認，則表明多頭力量重新占據(jù)上風(fēng)，當其再次反彈到40至60之間整理后，仍繼續(xù)向上變動

3、。v參考下圖（002334）rsi的應(yīng)用v4.當市場經(jīng)過一段上漲行情，rsi 也隨之從低位持續(xù)漲至80以上之后，如果從該高位想下跌破40并獲確認，則表明空頭力量重新占據(jù)上風(fēng)，一般情況下，當其再次反彈到40至60之間整理后，仍會繼續(xù)向下變動。v參考下圖（002437）rsi的應(yīng)用v5.多頭市場中，如果行情回檔，多頭的第一道防線是rsi 50，第二道防線是rsi 40， 第三道防線是rsi 30。（上漲指數(shù)2010.07-10）v6.空頭市場中，如果行情反彈，空頭的第一道防線是rsi 50，第二道防線是rsi 60， 第三道防線是rsi 70。 （上漲指數(shù)2008.09-10） rsi的應(yīng)用v7.

4、多頭市場里，rsi 每次因行情回檔而下跌盤整所形成的低點密集區(qū)域，也是多頭的一道防線。 （上漲指數(shù)2010年中-現(xiàn)在）v 8.空頭市場里，在行情處于反彈盤整期間，rsi 圖形中所出現(xiàn)的最高點，也是空頭的一道防線。 （上漲指數(shù)2010年11月-現(xiàn)在）rsi的應(yīng)用v9.大勢轉(zhuǎn)弱后，rsi 圖形中，各反彈頂點一般呈一頂?shù)陀谝豁數(shù)淖邉?，連接兩個相鄰頂點并向右下方延伸，便會形成一條上漲阻力線，若角度不是太陡，其反壓作用將十分有效。多頭的反擊一般難以突破此阻力線，一旦成功突破并在其上方站穩(wěn)，則表明大勢即將轉(zhuǎn)強。 v注：此規(guī)律往往伴隨著頂背離v參考下圖rsi的應(yīng)用v10.大勢轉(zhuǎn)強后，rsi 圖形中，各回檔低

5、點一般呈一底高于一底的走勢，連接兩個相鄰低點并向右上方延伸，便會形成一條下跌支撐線，若角度不是太陡，其支撐作用將十分有效。空頭的反擊一般難以突破此支持線，該線一旦被跌破并在其下方站穩(wěn)，則表明大勢即將轉(zhuǎn)弱。v注：此規(guī)律往往伴隨著底背離v參考下圖rsi的應(yīng)用v11.多頭市場中，rsi 的最高點一般在75至90之間，行情回檔，只要不是突法性利空消息出現(xiàn)而導(dǎo)致行情暴跌，rsi 一般不會跌破30。v12.空頭市場中，rsi 的最低點一般在30甚至以下，行情反彈，只要不是突發(fā)性利好消息出現(xiàn)而導(dǎo)致行情暴升，rsi 一般不會向上突破70，大多都在55以下。rsi的應(yīng)用v13.頭部或底部形成征兆：當rsi 值上

6、升至80以上或下降20以下，rsi 的圖形通常較實際市場（即k線圖形）的頭部或底部提早出現(xiàn)到頂或到底的征兆。即80以上超買，20以下超賣。如果rsi 值已低至20以下，而同時成交值連續(xù)幾天極度萎縮，這更是明顯的買入信號。v參考下圖v注：在多頭行情中，rsi 即使到達80以上仍然會有持續(xù)上漲的可能，必須輔以移動平均線等其他技術(shù)分析指標方能研判是否已到賣出時機。rsi的應(yīng)用v14.rsi 值一直處于80以上，而價格未跌破10日移動平均線，仍可繼續(xù)持倉，否則，視為跌破上升趨勢，顯示賣出信號。v參考下圖rsi的應(yīng)用v15.整理期間，rsi 一底比一底高，是多頭氣勢強，后勢再漲一段的可能性大；反之，rs

7、i 一底比一底低，是多頭氣勢轉(zhuǎn)弱，下跌可能性大。 v16.虛弱反轉(zhuǎn)：rsi 值在80以上或20以下的反轉(zhuǎn)，是市場趨勢反轉(zhuǎn)的強烈信號。v17.價格創(chuàng)新高點，繼續(xù)上漲，3日內(nèi)rsi 無力突破先前高點，甚至有背離現(xiàn)象，視為多頭拉升無力，為賣出時機。 （參考600367，2010.11.02）rsi的應(yīng)用v18.結(jié)合快速與慢速兩條rsi 來確定買賣時機，比如6天與12天rsi 結(jié)合起來使用，金叉為買入信號，死叉為賣出信號，當rsi 處于30以下發(fā)出的買入信號與70以上發(fā)出的賣出信號更為可靠。rsi的應(yīng)用v19.圖形形態(tài)：rsi 的圖形比條形圖（或k線圖）的圖形較為清晰，如頭肩頂（底）、三角旗形、雙頭、雙底等。較容易判斷突破、買進點與賣出點。如果rsi 在80附近呈現(xiàn)頭肩頂