探討保險公司風(fēng)險管理體系

1、探討保險公司風(fēng)險管理體系 保險公司風(fēng)險管理方面如何做好風(fēng)險收益的平衡，實現(xiàn)收益和穩(wěn)健的雙重目標，需要建立科學(xué)的風(fēng)險管理體系，來科學(xué)評估風(fēng)險、合理進行保險產(chǎn)品的風(fēng)險定價、確定保險資金投資目標、風(fēng)險管理政策、通過風(fēng)險報告實現(xiàn)的風(fēng)險信息在公司內(nèi)部的高效傳遞、并依托風(fēng)險公司內(nèi)控保證保險公司風(fēng)險管理的貫徹落實。 保險業(yè)務(wù)本身的風(fēng)險是指保險公司所保險的風(fēng)險事件的風(fēng)險，對人壽保險公司而言，主要是投保人死亡或患病的風(fēng)險，對財產(chǎn)保險公司來說，主要是被保險財產(chǎn)的損壞、盜竊、或滅失的風(fēng)險。 保險資金運作的投資風(fēng)險，主要包括市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、資產(chǎn)價格波動風(fēng)險)、流淌性風(fēng)險、信用風(fēng)險等。保險資金運作過程中，

2、還存在資產(chǎn)和負債管理風(fēng)險。 保險公司的運作風(fēng)險是指保險公司在開展保險業(yè)務(wù)、及資金運用過程中發(fā)生人員操作失誤或差錯以及信息系統(tǒng)等硬件故障等。保險公司風(fēng)險管理的運作風(fēng)險是保險公司的主要風(fēng)險之一，可能涉及各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和各個員工。 保險公司風(fēng)險管理(風(fēng)控網(wǎng))的法律風(fēng)險是指保險公司在開展保險業(yè)務(wù)和資金運用過程中可能的違背國家法律和法規(guī)的風(fēng)險。 從穩(wěn)健經(jīng)營的目標動身，保險公司風(fēng)險管理，應(yīng)包括全部業(yè)務(wù)活動和全部風(fēng)險等管理，可以歸納為如下幾個方面：第一、管理保險業(yè)務(wù)風(fēng)險、實現(xiàn)合理風(fēng)險定價；第二、科學(xué)實施資產(chǎn)負債管理、保證保險公司的償付能力；第三、保險資金的投資風(fēng)險管理；第四、保險公司的運作風(fēng)險管理；第五、保險

3、公司法律風(fēng)險管理。 保險公司風(fēng)險管理的方法體系構(gòu)想如下： 第一，科學(xué)評估保險業(yè)務(wù)本身的風(fēng)險、實現(xiàn)合理風(fēng)險定價和確定再保險策略； 第二，科學(xué)實施資產(chǎn)負債管理、保證保險公司的償付能力； 第三，保險資金的投資風(fēng)險管理； 投資風(fēng)險是保險公司風(fēng)險管理的重要組成部分，而市場風(fēng)險又是投資風(fēng)險管理的核心。因而風(fēng)險管理的首要工作是揭示公司面臨的市場風(fēng)險，為投資決策供應(yīng)依據(jù)，包括：在公司打算投資策略和重大投資項目的決策之前，供應(yīng)相關(guān)市場、投資品種的風(fēng)險分析；定期報告、提示市場風(fēng)險動態(tài)變化信息；等等。 在計算出風(fēng)險值基礎(chǔ)上，運用風(fēng)險預(yù)算方法，在對風(fēng)險總量掌握的原則下，對各部門、各賬戶的投資風(fēng)險設(shè)定風(fēng)險限額，掌握所擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險額。風(fēng)險預(yù)算(riskbudgeting)，是當(dāng)前國際保險公司積極探索的新的保險公司風(fēng)險管理方法，基本思路是：依據(jù)保險資金期限和收益等特征，充分結(jié)合金融市場實際和委托人投資限制要求的前提下，確定投資組合的可接受風(fēng)險度，進而計算出既定風(fēng)險限額下各類資產(chǎn)最優(yōu)配置比例，依據(jù)此比率，將組合風(fēng)險分解至各類資產(chǎn)，形成各類資產(chǎn)風(fēng)險預(yù)算。 第四，保險公司風(fēng)險管理的運作風(fēng)險和法律風(fēng)險管理對保險公司的運作風(fēng)險的管理重要是通過制定嚴密的內(nèi)部掌握