風險管理歷年試卷及詳解一

1、銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理歷年試卷(一)時限：120分鐘一、單項選擇題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。1.下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是（ ）。A.風險管理的目標是消除風險B.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略C.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段D.商業(yè)銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度2.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行（ ）。A.事前防范、事

2、中控制、事后監(jiān)督和糾正B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制3.如果一家商業(yè)銀行的總資產為10億元，總負債為7億元，資產加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口等于（ ）。A.-1B.1C.-0.1D.0.14.下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略遠景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等C.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是一致的5.正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為（

3、 ）。A.68B.95C.32D.506.下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（ ）。A.資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理7.商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理不包括（ ）。A.將流動性管理權限集中在總

4、部或分散到各分行B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行C.制定各幣種的流動性管理策略D.制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃8.我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（ ），流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（ ）。A.75，25 B.75，15C.50，15D.50，259.通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內的流動性頭寸等于（ ）加總。(1)新貸款凈增值的預測值(2)存款凈流量的預測值(3)其他資產凈流量預測值(4)其他負債凈流量預測值(5)期初的“剩余”或“赤字”A.(1)、(2)B.(1)、(2)、(

5、3)C.(1)、(2)、(5)D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)10.下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是（ ）。A.當市場利率上升時，銀行資產價值下降B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升C.資產的久期越長，資產的利率風險越大D.負債的久期越長，負債的利率風險越大11.市場風險內部模型法的局限性不包括（ ）。A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險D.不能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總12.下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（ ）。A.公開原則是指監(jiān)管

6、活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫菳.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標13.一般情況下，商業(yè)銀行通常采取撮損失準備金和沖減利潤的方式來應對（ ）。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.經濟損失14.如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數(shù)收益率為（ ）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.415.風險管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是（ ）。A.風險管理知

7、識B.風險管理制度C.風險管理理念D.風險管理技能16.某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（ ）。A.加強B.減弱C.不變D.無法確定17.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為（ ）。A.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)總資產B.現(xiàn)金頭寸總資產C.現(xiàn)金頭寸總負債D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)總負債18.戰(zhàn)略風險管理的基本假設不包括（ ）。A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)

8、展機會D.風險可以完全避免19.商業(yè)銀行在實施內部市場風險管理時，計算經濟資本的公式為（ ）。A.市場風險經濟資本=乘數(shù)因子×VARB.市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VARC.市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)VARD.市場風險經濟資本=VAR(附加因子+最低乘數(shù)因子)20.（ ）是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A.流到性風險B.國家風險C.聲譽風險D.法律風險21.某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10，市場利率為10，則該債券的麥考利久期為（ ）年。A.1B

9、.1.5C.1.91D.222.如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是（ ）。A.這兩筆貸款的信用風險是不相關的B.這兩筆貸款的信用風險是負相關的C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大D.這兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總23.系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由（ ）的變動反映出來。A.借款人管理層因素B.借款人的生產經營狀況C.借款人所在行業(yè)因素D.宏觀經濟因素24.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（ ）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度

10、和決策程序B.明確股東。董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務C.董事會應確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D.建立完善的信息報告和信息披露制度25.某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產為10億元人民幣，2006年末總資產為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產收益率為（ ）。A.2.00B.4.00C.3.33D.3.0026.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務承受額為（ ）億元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.627.下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（ ）。A.凈資產負債

11、率B.流動比率C.管理層素質D.現(xiàn)金比率28.風險水平類指標不包括（ ）。A.核心負債比率B.預期損失率C.關注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率29.下列情況會引發(fā)基準風險的是（ ）。A.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈B.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率較穩(wěn)定C.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率變動一致D.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率不同步變化30.下列關于巴塞爾委員會在1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定中，對市場風險內部模型提出的定量要求，表述不正確的是（ ）。A.置信水平采用99的雙尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.

12、市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)31.一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括（ ）。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.財務報表真實性差D.資金鏈脆弱32.下列關于資本監(jiān)管的說法，不正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經營過程中的任何損失；二是隨時可以動用B.按照商業(yè)銀行資本充足率管理辦法，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8，核心資本充足率不得低于4C.未分配利潤屬于核心資本D.少數(shù)股權屬于附屬資本33.目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括（ ）。A.減少營業(yè)網(wǎng)點B.強化聲譽風

13、險管理培訓C.確保及時處理投訴和批評D.從投訴和批評中積累早期預警經驗34.在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失、違約風險暴露，下列相關表述正確的是（ ）。A.違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內項目暴露B.只有客戶已經違約，才會存在違約風險暴露C.違約損失率是一個事后概念D.估計違約損失率的損失是會計損失35.某企業(yè)2006年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2005年末應收賬款為1.4億元，2006年末應收賬款為1億元，則該企業(yè)2006年應收賬款周轉天數(shù)為（ ）天。A.60B.72C.84D.9036.貸款轉讓按轉讓的資金流向可以分為（ ）。A.單筆貸款轉讓和組合貸款轉讓B.一

14、次性轉讓和回購式轉讓C.無追索轉讓和有追索轉讓D.代管式轉讓和非代管式轉讓37.巴塞爾新資本協(xié)議通過降低（ ）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（ ）技術。A.監(jiān)管資本，高級風險量化B.經濟資本，高級風險量化C.會計資本，風險定性分析D.注冊資本，風險定性分析38.下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是（ ）。A.董事會負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任C.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施D.風險管理部門從事內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工

15、作39.若借款人甲、乙在內部評級中的違約概率分別為0.02和0.04，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議定義的二者的違約概率分別為（ ）。A.0.02，0.04B.0.03，0.03C.0.02，0.03D.0.03，0.0440.不良貸款撥備覆蓋率計算公式為（ ）。A.(一般準備+專項準備+特種準備)(次級類貸款+可疑類貸款)B.(一般準備+專項準備+特種準備)(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)C.(一般準備+專項準備)(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)D.(一般準備+專項準備)(次級類貸款+可疑類貸款)41.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風險管理策略是（ ）。A.風險分散B

16、.風險對沖C.風險轉移D.風險補償42.國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是（ ）。A.股本收益率(ROE)B.資產收益率(ROA)C.風險調整的業(yè)績評估方法(RAPM)D.風險價值(VAR)43.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于（ ）。A.風險轉移B.風險補償C.風險分散D.風險規(guī)避44.下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是（ ）。A.當期權期限增加時，買方期權的價值會相應增加B.隨著波動率的增加，買方期權

17、的價值會相應增加C.隨著波動率的增加，賣方期權的價值會相應減少D.當期權期限增加時，賣方期權的價值會相應增加45.馬柯維茨提出的（ ）描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。A.均值方差模型B.資本資產定價模型C.套利定價理論D.二叉樹模型46.假設美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊2.0000美元，美元年利率為3，英鎊年利率為4，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為（ ）。A.1英鎊=1.9702美元B.1英鎊=2.0194美元C.1英鎊=2.0000美元D.1英鎊=1.9808美元47.下列關于期權時間價值的理解，不正確的是（ ）。A.時間價值是

18、指期權價值高于其內在價值的部分B.價外期權和平價期權的期權價值即為其時間價值C.期權的時間價值隨著到期日的臨近而減少D.期權是否執(zhí)行完全取決于期權是否具有時間價值48.下列關于商業(yè)銀行針對幣種結構進行流動性管理的說法，不正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監(jiān)測和控制B.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產組合，并盡可能對應其外幣債務組合結構C.商業(yè)銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量D.多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性管理的復雜程度49.商業(yè)銀行經營管理的“三性原則”不包括（ ）。A.安

19、全性B.穩(wěn)定性C.流動性D.效益性50.如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于（ ）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.451.下列關于流動性比率、指標的說法，不正確的是（ ）。A.流動資產與總資產的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強B.易變負債與總資產的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.對主動負債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度為50很正常D.貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業(yè)

20、銀行的流動性風險52.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是（ ）。A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng).貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.以上都不對53.以下關于期權的論述錯誤的是（ ）。A.期權價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的內在價值為零D.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的總價值為零54.根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議和國際會計準則第39號，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下

21、哪一類資產有較多的重合?（ ）A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產B.持有待售的投資C.持有到期的投資D.貸款和應收款55.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（ ）。A.700萬美元B.500萬美元C.1000萬美元D.300萬美元56.股票S的價格為28元股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內在價值為（ ）元。A.5B.7C.-1.8D.057.一個由

22、5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1，違約后回收率為40，則預期損失為（ ）萬元。A.3.6B.36C.2.4D.2458.假設某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（ ）。A.0.02%B.99.98%C.17%D.83%59.某5年期債券，面值為100元，票面利率為10，單利計息，市場利率為8，到期一次還本付息，則該債券的麥考利久期為（ ）年。A.1B.2.5C.3.5D.560.缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。A.利率B.匯率C.股票價格D.商品價格61.投資或者購買與管理基礎資產收益波動

23、負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生品的風險管理策略是（ ）。A.風險規(guī)避B.風險對沖C.風險分散D.風險轉移62.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（ ），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。A.商業(yè)銀行資本充足率管理辦法B.關于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求計算表、計算說明的通知C.商業(yè)銀行市場風險管理指引D.會計準則第39號63.假設某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經濟資本。此項交易對應的RAROC為4，則調整為年度比率的RAROC等于（ ）。A.4.00B.4.08C.8.00D.8.1664.下列關于VAR的

24、說法，不正確的是（ ）。A.均值VAR是以均值作為基準來測度風險B.均值VAR度量的是資產價值的平均損失C.零值VAR是以初始價值作為基準來測度風險D.零值VAR度量的是資產價值的絕對損失65.下列關于市場風險的說法，不正確的是（ ）。A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險B.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征C.市場風險與其他風險相比，容易計量D.銀行表內外都存在市場風險66.外匯結構性風險來源于（ ）。A.自營外匯買賣B.代客外匯買賣C.遠期外匯買賣D.銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配67.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭

25、60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（ ）。A.140B.150C.120D.23068.根據(jù)國際會計準則第39號對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是（ ）。A.持有待售類資產B.持有到期的投資C.貸款D.應收款69.與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有（ ）。A.特殊性、非盈利性和可轉化性B.普遍性、非盈利性和可轉化性C.特殊性、盈利性和不可轉化性D.普遍性、盈利性和不可轉化性70.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)

26、務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于（ ）的風險管理策略。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉移D.風險補償71.風險識別方法中常用的情景分析法是指（ ）。A.將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類B.通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失C.通過有關數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案D.風險管理人員通過實際調查研究以及對商業(yè)銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險72.由經濟學家坎托和帕克提出的

27、C.P模型用于（ ）。A.債項評級B.市場風險評級C.操作風險評級D.國家風險主權評級73.銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行評估的指標不包括（ ）。A.經營績效類指標B.風險可控類指標C.資產質量類指標D.審慎經營類指標74.融資缺口等于（ ）。A.貸款平均額-存款平均額B.核心貸款平均額-存款平均額C.貸款平均額-核心存款平均額D.核心貸款平均額-核心存款平均額75.某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務經營中改正、性質不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產生較大問題。在CAMELs綜合評級中，該銀行應屬于（ ）。A.綜合評級1級B

28、.綜合評級2級C.綜合評級3級D.綜合評級4級76.下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是()。A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成B.信息披露是巴塞爾新資本協(xié)議提出的三大支柱之一C.市場約束是巴塞爾新資本協(xié)議提出的三大支柱之一D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險77.假設目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊:19000美元，匯率波動的年標準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95的可能處于（ ）區(qū)間。A.（1.875

29、0，1.9250）B.(1.8000，2.0000)C.（1.8500，1.9500）D.(1.8250，1.9750)78.風險管理的最基本要求是（ ）。A.適時、準確地識別風險B.準確、詳細地計量風險C.適時、完整地監(jiān)測風險D.迅速、有效地控制風險79.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（ ）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.AMEL分析系統(tǒng)D.5Its系統(tǒng)80.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死

30、亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17、0.60、0.60%,則3年的累計死亡率為（ ）。A.0.17B.0.77C.1.36D.2.3281.假設X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關系數(shù)為0.3，若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關系數(shù)為（ ）。A.0.3B.0.6C.0.09D.0.1582.下列關于非線性相關的計量系數(shù)的說法，不正確的是（ ）。A.秩相關系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性B.坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性C.秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠

31、刻畫兩個變量之間的相關程度D.秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布83.下列關于Credit Metrics模型的說法，不正確的是（ ）。A.Credlt Metrics模型的基本原理是信用等級變化分析B.Credit Metrics模型本質上是一個VAR模型C.Credit Metrics模型從單一資產的角度來看待信用風險D.Credit Metrics模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念84.下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（ ）。A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產生的遺留風險的識別、分析C.當風險產生后進行事后處理，

32、比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發(fā)展變化情況85.下列關于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是（ ）。A.資產負債風險管理模式重點強調對資產業(yè)務和負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制B.缺口分析和久期分析是資產風險管理模式的重要分析手段C.20世紀60年代以前：商業(yè)銀行的風險管理屬于資產風險管理模式階段D.1988年巴塞爾資本協(xié)議的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體系基本形成86.下列關于國家風險的說法，正確的是（ ）。A.國家風險可以分為政治

33、風險、社會風險和經濟風險B.在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍87.商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括（ ）。A.風險分散B.風險對沖C.風險規(guī)避D.風險隱藏88.下列關于風險管理策略的說法，正確的是（ ）。A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償C.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避89.隨機變量X

34、的概率分布表如下：K14.10P204040則隨機變量X的期望是（ ）。A.5.8B.6.0C.4.0D.4.890.下列（ ）越高表明商業(yè)銀行的流動性風險越高。A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款比例C.流動資產與總資產的比率D.易變負債與總資產的比率二、多項選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。1.下列關于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（ ）。A.這些驗證是監(jiān)管部門的責任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調整、不斷改進C.對于不同銀行應該采用統(tǒng)一的方法D.內容包括客戶違約風

35、險區(qū)分能力驗證和違約概率預測準確性驗證E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段2.信用風險報告的職責有（ ）。A.應實施并支持一致的風險語言、術語B.使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息C.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度D.傳遞銀行的風險偏好E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識3.下列關于信用風險預期損失的說法，正確的有（ ）。A.是指信用風險損失分布的數(shù)學期望B.代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失C.是商業(yè)銀行沒有預計到的損失D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失E.預期損失率：預期損失資產風險敞口4.國內銀行界普遍認為聲譽風險管理的最好

36、辦法是（ ）。A.推行全面風險管理理念B.改善公司治理C.預先做好危機防范準備D.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E.加強對聲譽風險的量化分析5.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（ ）。A.公共性質論B.利益沖突論C.債券保護論D.銀行風險論E.適度競爭論6.一般情況下，金融風險可能造成的損失有（ ）A.系統(tǒng)性風險B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失E.非系統(tǒng)性風險7.巴塞爾新資本協(xié)議提出的內部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內部評級體系，自行預測（ ）等信用風險因素，并根據(jù)權重公式計算每筆債項的信用風險資本要求。A.違約概率B.違約損失率C.違約風險暴露D.違約原因E.期限

37、8.內部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括（ ）。A.財務、會計錯誤B.文件、合同缺陷C.產品設計缺陷D.交易、定價錯誤E.錯誤監(jiān)控、報告9.下列關于客戶信用評級說法正確的有（ ）。A.是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價B.評級的主體是商業(yè)銀行C.評級的主體是客戶自身D.評價結果是信用等級和PDE.能夠有效區(qū)分違約客戶以及能夠準確量化客戶違約風險10.下列屬于市場風險的有（ ）。A.利率風險B.股票風險C.違約風險D.匯率風險E.商品風險11.國家風險可分為()。A.政治風險B.信用風險C.社會風險D.經濟風險E.操

38、作風險12.下列屬于巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（ ）。A.權益資本B.公開儲備C.重估儲備D.普通貸款儲備E.混合型債務工具13.流動性比例中流動性資產包括（ ）。A.在中國人民銀行超額準備金存款B.一個月內到期的應收賬款C.一個月內到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)D.一個月內到期的次級類貸款E.一個月內到期的債券14.商業(yè)銀行風險管理流程包括（ ）。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制E.風險對沖15.個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括()。A.經銷商風險B.假按揭風險C.由于房產價值下跌導致超額押值不足D.借款人的經濟財務狀況惡化的風險E.國家對房市采取宏觀調控策措施1

39、6.KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括（ ）。A.貸款承諾的利息B.與貸款相同期限的零息國債的收益率C.貸款的違約回收率D.貸款期限E.借款企業(yè)的市場價值17.2001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有（ ）。A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還B.關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一

40、定損失E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分18.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量?（ ）A.違約概率B.違約損失率C.行業(yè)風險指數(shù)D.期限E.違約風險暴露19.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有（ ）。A.銷售毛利率B.銷售凈利率C.資產負債率D.凈資產收益率E.總資產周轉率20.銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估，具體包括經營績效類指標、資產質量類指標和審慎經營類指標，其中資產質量類指標不包括（ ）。A.資本充足率B.股本

41、凈回報率C.不良貸款率D.大額風險集中度E.不良貸款撥備覆蓋率21.下列關于經風險調整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有（ ）。A.在經風險調整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROC)B.在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)C.在資產組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配D.經風險調整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎的E.使用經風險調整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視

42、風險、盲目追求利潤的經營方式22.對于表內資產風險權重賦予權重為0%的有（ ）。A.我國中央政府的債券B.中央政府投資的公用企業(yè)的債券C.政策性銀行債券D.商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內的債券E.國有金融資產管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券23.下列關于久期缺口的說法，正確的有（ ）。A.久期缺口=資產加權平均久期-(總負債總資產)×負債加權平均久期B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低D.久期缺口的絕對值越大

43、，利率變化對商業(yè)銀行的資產和負債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生24.如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（ ）。A.同業(yè)拆入一筆款項B.減少非核心貸款C.加強與長期存款客戶的關系D.尋求央行的緊急支援E.維持良好的公共關系25.下列關于金融期貨的說法，正確的有（ ）。A.利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險C.股指期貨是指以股票為標的的期貨合約D.股指期貨不涉及股票本身的交割E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割26.下列關于久期缺口的理解，正確的有（ ）。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率

44、下降，銀行的市場價值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大27.銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法規(guī)定的不良貸款分析報告包括（ ）。A.本期貸款余額等基本情況B.地區(qū)和客戶結構情況C.不良貸款清收轉化情況D.新發(fā)放貸款質量情況E.新發(fā)生不良貸款的內外部原因分析及典型案例28.下列銀行活動中，存在匯率風險的有（ ）。A.為客戶提供外匯即期交易B.為客戶提供外匯遠期交易C.為客戶提供外匯期貨交易D.進行自

45、營外匯交易E.吸收外幣存款29.聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容包括（ ）。A.制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制B.危機現(xiàn)場處理C.危機處理過程中的持續(xù)溝通D.管理危機過程中的信息交流E.模擬訓練和演習30.商業(yè)銀行附屬資本包括()。A.核心資本B.一般準備C.盈余公積D.未分配利潤E.長期次級債務31.個人客戶評分方法中，常用的風險評分是預測消費者（ ）。A.違約風險的大小B.開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益C.破產風險的大小D.壞賬風險的大小E.風險偏好32.貸款定價通常由（ ）等因素決定。A.資本成本B.經營成本C.風險成本D.債務成本E.股權成本33.下列關于巴塞爾新資本協(xié)議中壓力測試的說法，不正確的有

46、（ ）。A.壓力測試必須具有意義且足夠審慎B.進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景C.在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求34.以下不屬于商業(yè)銀行核心資本的有（ ）。A.少數(shù)股權B.一般準備C.實收資本D.可轉換債券E.資本公積35.商業(yè)銀行進行貸款轉讓的目的有（ ）。A.轉移信用風險B.增加收益C.實現(xiàn)資產單一化D.提高經濟資本配置效率E.集中風險36.一般來說，收益率曲線（ ）。A.形狀反映了長短期收益率之間的關系B.是市

47、場對當前經濟狀況的判斷C.是對未來經濟增長預期的結果D.是對未來通貨膨脹預期的結果E.是對未來資本回報率預期的結果37.現(xiàn)場檢查的重點內容有（ ）。A.市場風險敏感度B.業(yè)務經營的合法合規(guī)性C.資產質量D.管理水平和內部控制E.風險狀況和資本充足性38.商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?（ ）A.資金成本B.經營成本C.風險成本D.資本成本E.通貨膨脹調整成本39.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括（ ）。A.國家信用風險評級D.對一國發(fā)生風險事件概率的估計C.跨境轉移風險評級D.對轉移風險事件發(fā)生概率的估計E.事件風險評級40.按照馬柯維茨理論的假設和結論，下列說法

48、正確的有（ ）。A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者是風險中性的C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產組合三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B。1.巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為：由不完善或有問題的內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。（ ）2.用基本指標法計算操作風險配置資本時，如果某年的總收入為負值或零，分子分母中都不能包含

49、該年的數(shù)據(jù)。（ ）3.風險監(jiān)管方式重點關注銀行的業(yè)務風險、內部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務各個方面，是一種動態(tài)、全面的銀行監(jiān)管方式。（ ）4.在商業(yè)銀行的經營過程中，資本金水平較高的商業(yè)銀行，風險承擔能力就越大。（ ）5.市場風險相對于信用風險而言，具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于獲取數(shù)據(jù)信息，并且可選擇的金融產品種類豐富，因此具有明顯的非系統(tǒng)性特點。（ ）6.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營和發(fā)展的核心。（ ）7.商業(yè)銀行對新增貸款通常持有100的現(xiàn)金。（ ）8.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特性，與市場風險相反，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。（ ）9.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權、經營

50、權分離的情況下，為妥善解決委托代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。（ ）10.擔保是指為維護債權人和其他當事人的合法權益，提高貸款償還的可能性，降低商業(yè)銀行資金損失的風險，由借款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產品提供的一種附加保障。（ ）11.從國際銀行業(yè)的發(fā)展經歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。（ ）12.風險是一個明確的事前概念，反映的是風險事件發(fā)生后所造成的實際損失。（ ）13.20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保持商業(yè)銀行資產的盈利性。（ ）14.市場對沖

51、是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生金融市場進行對沖。（ ）15.損失類貸款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息依然無法收回，或只能收回極少的部分。（ ）參考答案及詳解一、單項選擇題。1A【解析】風險管理的目標是降低風險，讓風險和收益相匹配。2A【解析】本題要按照一定的邏輯順序即可排列正確。3C【解析】久期缺口=資產加權平均久期-(總負債總資產)×負債加權平均久期。4D【解析】各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。5B【解析】關于這個知識點，考生應需記?。?倍標準差內對應的概率68，2倍標準差內對應的概率為

52、95，3倍標準差對應的概率為99。6B【解析】應該是由被動負債變?yōu)橹鲃迂搨?B【解析】最終的監(jiān)督控制權只能集中在總行。8A【解析】略。9D【解析】商業(yè)銀行未來時段內的流動性頭寸等于以上幾項的加總。10B【解析】當市場利率上升時，銀行負債價值下降。11D【解析】D項是市場風險內部模型的主要優(yōu)點。12D【解析】效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。13A14D【解析】對數(shù)收益率R=ln(Pt)-ln(Pt-1)。15C【解析】常識，考生要熟悉。16A【解析】久期缺口=資產加權平均久期-(總資產總負債)×負債加權平均久期=5-(10090)×4為正，當久期

53、缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。17A【解析】應收存款的流動性與現(xiàn)金相當，兩者之和占總資產的比例可衡量資產的流動性。18D【解析】戰(zhàn)略風險管理的基本假設風險不可能完全避免。19A【解析】略。20A21C【解析】根據(jù)麥考利久期的計算公式可得。22C【解析】這兩筆貸款是正相關的，這兩筆貸款構成的貸款的風險組合小于或者等于其信用風險的簡單加總。23D【解析】ABC三項反映的都是非系統(tǒng)風險因素。24C25B【解析】總資產收益率=凈利潤平均總資產。26D【解析】最高債務承受額=所有者權益×杠桿系數(shù)。27C【解析】其他三選項為財務指標。28