XX銀行監(jiān)管報送系統(tǒng)報表需求

1、xx 銀行 ODS及應用建設項目監(jiān)管報送報表需求說明書xx 公司2012 年 11 月修訂記錄日期版本描述作者目錄1 監(jiān)管報送報表需求1.1 項目描述背景銀監(jiān)會為了加強對銀行業(yè)的持續(xù)監(jiān)管，提出了新監(jiān)管報表體系，并要求在2006 年起開始上報，華興銀行在2012 年的ODS項目目標中，明確提出了ODS項目要與明年一月初監(jiān)管報表報送工作進行銜接。鑒于此，數據信息中心提出對外監(jiān)管報表的需求梳理工作。任務目標對新監(jiān)管報表體系、我行內部管理報表體系以及信息披露報表體系進行梳理，明確報告項目的口徑定義， 整理我行統(tǒng)一使用的監(jiān)管指標并分析信息采集的困難點，為今后工作打下基礎。熟悉掌握和理解各指標的內涵，為今

2、后 ODS項目中對外監(jiān)管報表報送等應用口徑報送的一致性，數據定義的完備性奠定基礎。梳理 23 張監(jiān)管報表模板，解釋相應指標口徑、定義，編寫業(yè)務需求書；進行業(yè)務系統(tǒng)分析，完成報表的數據定義，并進行業(yè)務規(guī)則的檢查；整理指標體系并編寫監(jiān)管統(tǒng)計指標字典；對部分手工報表提出缺口數據的改進建議；對最終確認的手工報表、需手工補錄的數據進行整理。監(jiān)管報表分類銀監(jiān)會報表基礎報表特色報表基本財務風險資本充足其它信用風險流動性風險市場風險銀監(jiān)會報表分類銀監(jiān)會遵循統(tǒng)一的監(jiān)管標準、采用以風險為本的監(jiān)管方法制定，充分借鑒國際通行的監(jiān)管標準， 同時兼顧銀行業(yè)的現狀，定量采集銀行業(yè)金融機構的財務和風險信息，設計了報表體系，用

3、于中國銀監(jiān)會對銀行業(yè)監(jiān)管機構的持續(xù)監(jiān)管，其報表體系包括基礎報表和特色報表兩類：1.2 功能需求應用功能說明本應用系統(tǒng)目標為銀監(jiān)會監(jiān)管報表，應用功能即對應相應的監(jiān)管報表功能，具體內容如下表所示：序類頻報表名稱號型度1基 G01資產負債項目統(tǒng)計表月234567891011121314151617181920212223242526本財務G01附注G02G03G04G05G06G11信 G12用風險 G13G14第部分：表外業(yè)務情況報表月第部分：貸款質量五級分類情況簡表月第 III部分：存貸款明細報表（一）月第部分：存貸款明細報表（二）年第部分：人民幣備付率報表月第部分：各項墊款情況表季第部分：貸款

4、投向分行業(yè)情況表月第部分：金融資產四分類情況表月第部分：存貸款月日均情況表月衍生產品交易業(yè)務情況表季各項資產減值損失準備情況表月利潤表季所有者權益變動表年理財業(yè)務統(tǒng)計表月資產質量五級分類情況表季第部分：按行業(yè)分類的貸款（按貸款投向）第部分：資產質量及準備金季第部分：按行業(yè)大類分類的貸款（按貸款投向）季半貸款質量遷徙情況表年最大十家關注類貸款情況表季最大十家次級類貸款情況表季最大十家可疑類貸款情況表季最大十家損失類貸款情況表季授信集中度情況表（最大十家集團部分）季授信集中度情況表（同業(yè)授信部分）季授信集中度情況表（最大十家客戶部分）季27G15最大二十家關聯方關聯交易情況表季28G16抵債資產賬

5、齡情況表季29G17第部分：銀行卡業(yè)務情況表季30第 II 部分：銀行卡業(yè)務情況表( 補充情況）季31G18債券發(fā)行和投資情況表季32G21流動性期限缺口統(tǒng)計表季33G22流動性比例監(jiān)測表月34流G23最大十家存款客戶情況表季動35G24最大十家金融機構同業(yè)拆入( 含回購）情況表季性風G25流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例情況表第部分：流動性覆蓋季36險率第 II 部分：凈穩(wěn)定融資比例季3738市G31有價證券及投資情況表季39場G32外匯風險敞口情況表季風G33半40利率重新定價風險情況表險年41G41資本充足率匯總表季42G42表內加權風險資產計算表季43資G43表外加權風險資產計算表季44本

6、G44杠桿率情況表季45充G40資本充足率匯總表季46足G4A合格資本情況表季47G4A-1(a)貸款損失準備情況表（權重法）季48G4A-2少數股東資本情況表季49G4A-3二級資本工具情況表季50G4B-1表內信用風險加權資產計算表( 權重法）季51G4B-2表外信用風險加權資產計算表（權重法）季52G4B-3交易對手信用風險暴露風險加權資產匯總表（權重法）季53G4B-3（ a） 場外衍生工具交易對手信用風險計算表(權重法)季54G4B-3（ b） 證券融資交易對手信用風險計算表（權重法）季55G4B-4資產證券化業(yè)務信用風險加權資產匯總表（標準法）季56G4B-4(a)資產證券化業(yè)務表

7、內風險加權資產情況表（標準法）季57G4B-4(b)資產證券化業(yè)務表外風險加權資產情況表（標準法）季58G4B-4(b1)流動性便利和現金透支便利情況工作報表（標準法）季59G4B-4(b2)提前攤還安排的投資者權益風險情況工作報表（標準法）季60G4C市場風險資本要求情況表季61G4C-1市場風險標準法資本要求匯總表季62G4C-2市場風險內部模型法資本要求情況表季63G4C-2(a)季度內最大的單日損失情況表季64G4C-1(a)市場風險標準法資本要求情況表（利率特定風險）季65G4C-1(b)市場風險標準法資本要求情況表（一般利率風險- 到期日法）季66G4C-1(c)市場風險標準法資本

8、要求情況表（一般利率風險- 久期法）季67G4C-1(d)市場風險標準法資本要求情況表（股票風險）季68G4C-1(e)市場風險標準法資本要求情況表（外匯風險）季69G4C-1(f)市場風險標準法資本要求情況表（商品風險）季G4C-1(g)市場風險標準法資本要求情況表（期權簡易法- 存在基礎工具對70沖）季71G4C-1(h)市場風險標準法資本要求情況表（期權簡易法 - 只存在期權多頭）季72G4C-1(i)市場風險標準法資本要求情況表（期權得爾塔+法 _利率期權）季73G4C-1(j)市場風險標準法資本要求情況表（期權得爾塔+法 _股票期權）季G4C-1(k)市場風險標準法資本要求情況表（期

9、權得爾塔 +法 _外匯及黃金期季74權）75G4C-1(l)市場風險標準法資本要求情況表（期權得爾塔+法 _商品期權）季76G4D操作風險加權資產情況表季77分地區(qū)情況表第部分：資產負債簡表季78其第部分：利潤簡表季79G53他第部分：貸款行業(yè)情況簡表季80第部分：五級分類情況簡表季81S60最大十家衍生產品交易業(yè)務情況表季82S61商業(yè)銀行個人理財產品明細統(tǒng)計表季特83S62貸款按“三個辦法，一個指引”執(zhí)行情況表月色84S63大中小微型企業(yè)貸款情況表月報85S64小微開支企業(yè)貸款分行業(yè)情況表月表86S65大中小微型企業(yè)貸款分地區(qū)情況表月87S66保障性安居工程貸款分地區(qū)情況表月1.3 報表需

10、求報表上報并查詢相關的表，報表表樣需求詳見附件報表處理監(jiān)管報表統(tǒng)一按照如下處理流程：首先進行數據缺口處理：分析系統(tǒng)間的數據缺口和數據質量問題導致各維度匯總值與總帳數據的缺口，按照業(yè)務部門確認的方式進行缺口處理；統(tǒng)一進行幣種折算：缺口數據處理完畢后，按照幣種折算及方法描述的要求，對數據進行幣種折算，并進行折算調平；最后進行數據進位調平：在折算調平數據基礎上，根據派生公式， 計算派生值后， 進行數據進位，并進位調平，以保證報表數據的最終平衡。數據缺口處理幣種折算我行的業(yè)務數據資源中除了人民幣的業(yè)務數據之外，還存在外匯業(yè)務數據。在報表中不僅要展示各原始幣種的業(yè)務數據，還要將各原始幣種數據折算為某種單

11、一幣種的數據予以展示。幣種之間的折算方法本報表體系應當提供兩種不同的折算途徑：1) 先美元再人民幣折算法。 先將各幣種 （除人民幣外） 按各原幣種對美元的折算匯率折算成美元，形成折算美元的數據， 再將折算成美元的數據按美元對人民幣的匯率折算成人民幣數據，形成單一的人民幣數據。2) 折美元和折人民幣分開折算法 （以總行發(fā)布的全行外匯牌價中的各幣種折美元的中間價為基礎，制作各幣種與美元的折算匯率（1 外幣對應美元匯率，保留10位小數）；以折美元的折算匯率為基礎，按照人民幣對美元的折算匯率，計算得到各幣種對應人民幣的折算匯率（1 外幣對應人民幣匯率，保留10 位小數）。在上述基礎上，折美元數據是將各

12、幣種按各原幣種對美圓的匯率折算成美圓，形成折算美圓的數據； 折人民幣數據是將各幣種按各原幣種對人民幣的匯率折算成人民幣，形成折算人民幣的數據。該方法本質上與方法1 相同。幣種數據間的折算應當作成獨立的標準模塊或函數，提供應用程序或過程調用；外匯牌價表的要素為：日期（8），幣種（ 3），百一外幣對應人民幣匯率（6）（不包括浮動的 10 位小數點），一外幣對應美元匯率（6）（不包括浮動的10 位小數點）；折算時采用四舍五入法；本報表體系應當提供三種不同的折算率，分別是： 總行資金部發(fā)布的全行外匯牌價中的各幣種折美元的中間價、 年終決算牌價、 外匯買賣交易牌價。 究竟選擇哪種折算率進行換算，由系統(tǒng)操

13、作界面或者上層調用參數決定；每張報表的具體折算方法在數據需求分析階段中進行確認。折算方法流程 - 先折算后合計讀取該數據報表數據讀取折算表進行數據折算計算折算調平將數據合計記入（目標）數據表讀取匯總管理表（如果需要的話，尋找下一個數據）結束時返回處理結果。折算調平原則因分行上報的人民幣數據和外幣折美圓數據科目橫向檢查及試算平衡表縱向檢查均為平衡，故無須對人民幣和外幣折美圓進行折算調平。由總行統(tǒng)一做外幣折人民幣操作，需要對外幣折人民幣進行折算調平。尾數調平概要說明本報表體系原始數據源的貨幣單位為角分（如果手工上報的數據為萬元，先統(tǒng)一補零到角分單位），但統(tǒng)計報表需要以萬元、億元或其他任意有效的貨幣

14、單位來展示數據。由于進位采用的是四舍五入的方式，進位后的數據會有小額的誤差，造成報表不平衡，因此，在數據處理時必須提供數據進位及其調平功能。數據進位進位操作由用戶選擇進位參數，參數值在0 8 的范圍之內，進位計算公式為：目標數值 =原數值 /10 （ n 次方）（n=08，即從元至億元） 。采用四舍五入法，而保留小數點位數則可以進行參數設置。進位后的調平策略數據進位后，貨幣的單位發(fā)生變化，產生進位尾差，必定會造成平衡關系的問題。為了消除因進位或其他因素形成的影響，必須進行尾差調平處理。建議將此功能作成標準模塊，提供全系統(tǒng)共享。由于不同形式的報表，具有不同平衡關系，因此必須按照具體的報表形式進行

15、調平處理。長期以來統(tǒng)計工作者在統(tǒng)計工作的實踐進行了不斷研究，取得了豐富的經驗，在統(tǒng)計工作中，數據調平的應用占有很重要的地位，因此本報表體系提供兩種調平方法，供用戶選擇，至于采用何種算法，則根據報表具體要求決定：單向帶有合計關系的報表處理方式。大多數報表數據都帶有縱向或橫向合計關系，對于這種報表的調平方式是“自頂向下”調平法。即：先外后內，逐層調整。1)調整第一層次匯總關系：如某個報表具有如下合計關系：A=B+C+D。數據經過加工后，可能會產生下列二種情況： A>B+C+D，這時我們需要對 B、C、 D中某一個進行調增，直至相等為止 。A<B+C+D，這時我們需要對 B、C、 D中某

16、一個進行調減，直至相等為止 。2) 再逐層調整匯總關系：如果在 B、C、D 中有下一層的合計關系，則再進行下一層次的逐個調平。如： B>B1+B2+B3，需要對 B1、 B2、B3 中某一個進行調增，直至相等為止。反之，則進行調減處理?？v橫向都帶有合計關系的報表處理方式。有些報表數據的縱向和橫向都帶有合計關系：1) 先橫后縱法對于這種報表的調平方式是采用橫向“自頂向下”調平法，然后在橫向調平的基礎上，重新加計縱向合計數。該方法適用于需要首先確定主欄數值的報表。即以主欄合計數為基準，對賓欄數據按照調平策略中 “單向帶有合計關系的報表處理方式”進行調整。 采用這種算法時，無論數據調增、調減，

17、均約定調整賓欄項目中的“其他”項指標數據，若報表中無“其他”項，則調整賓欄中數據比重最大值。橫向調整完成后，縱向只做簡單合計運算。2) 先縱后橫法該方法適用于需要首先確定賓欄數值的報表。即以賓欄合計數為基準，對主欄數據按照調平策略中 “單向帶有合計關系的報表處理方式”進行調整。 采用這種算法時，無論數據調增、調減，均約定調整主欄項目中的“其他”項指標數據，若報表中無“其他”項，則調整主欄中數據比重最大值?？v向調整完成后，橫向只做簡單合計運算。2 系統(tǒng)的非功能性需求2.1 用戶界面需求用戶界面以銀監(jiān)會提供的標準界面為準，并根據客戶要求，修改相關樣式2.2安全保密需求說明全面的用戶口令管理要求系統(tǒng)

18、內的數據嚴格按照用戶、角色的分配進行查看，避免泄漏到系統(tǒng)外或沒有數據查看權限的用戶對數據進行瀏覽、打印和導出操作。災難恢復策略1. 系統(tǒng)做集群配置。2. 系統(tǒng)運行期間應每日對數據庫進行備份，備份策略可參考數據量及運行要求制定，保證在數據失效后迅速、準確地恢復數據。接口文件安全2.3處理能力需求說明精度指標數據的精度要求為2 位小數，匯率的精度要求為4 位小數。每頁最大顯示行數由于有些報表數據量較大，同時為了操作方便和美觀，需要分頁顯示全部內容，每頁最大顯示的行數為50 行。如果報表下載之后，用A3 紙打印，需要根據實際情況設置報表單元格的寬度。性能要求（時間特性 )性能需求描述系統(tǒng)性能方面的靜態(tài)數值和動態(tài)數值方面定量的需求，包括：用戶量、交易吞吐量、系統(tǒng)響應時間等。系統(tǒng)支持同時在線用戶數量是300。系統(tǒng)支持并發(fā)用戶數量是300。所有的目標響應時間需求都是基于用戶瀏覽器提交請求開始到接收到全部重要輸出信息的端到端的響應時間。終端用戶交互式訪問系統(tǒng)的登陸界面的響應時間目標是小于2 秒。終端用戶98%的簡單查詢訪問的響應時間目標是小于3 秒。終端用戶9