2019年銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風(fēng)險(xiǎn)管理(考前沖刺第三章)

1、2019 年銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風(fēng)險(xiǎn)管理(考前沖刺第三章)第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理一、單項(xiàng)選擇題1. 商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品能夠基本劃分為 ( ) 三類。A. 個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款B. 個(gè)人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)貸款、循環(huán)零售貸款C. 個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款D. 個(gè)人住宅抵押貸款、信用卡消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款2. 下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是 ( ) 。A. 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.信用風(fēng)險(xiǎn)控 制3. 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是 ( ) 對(duì)客戶償債水平和償債意愿的計(jì) 量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.

2、 商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶4. 客戶信用評(píng)級(jí)對(duì)企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是 ( ) 。A. 4Cs B.5Cs C.6Cs D.7Cs5. 假定某部門當(dāng)年的銷售收入為 200萬元，銷售成本為 120 萬 元，其銷售毛利率為 ( ) 。A. 30% B.40% C.45% D.50%6. 下列關(guān)于違約概率說法錯(cuò)誤的是 ( ) 。A. 違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B. 巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部 評(píng)級(jí) 1 年期違約概率與 3 個(gè)基點(diǎn)中的較高者C. 計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng) 時(shí)間完全一致D. 違約概率與違約頻

3、率不是同一個(gè)概念7. 關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是 ( ) 。A. 斯克拉定理 B. 坎德爾系數(shù) C. 信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型 D. 違約相關(guān)性8. 按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定分別采 用( ) 。A. 評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法 B. 評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法C. 評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法 D. 評(píng)分方法和評(píng)分方法9. 壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和 ( ) 兩種方法。A. 制作數(shù)據(jù)清單 B. 情景分析方法 C. 失誤樹分析法 D. 專家調(diào)查分 析法10. CreditMetrics 模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的 ( .) 表示。A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級(jí)C.盈利水平D.行為評(píng)分11.

4、壓力測(cè)試是用于評(píng)估 ( ) 。A.預(yù)期損失B.特定事件的變化C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.特定經(jīng)營(yíng)環(huán)境12. ( ) 是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng) 險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起注重的水平或已經(jīng)超過閥 值。A.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.信用風(fēng)險(xiǎn)控13. 預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為 ( ) 。A.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)總額B.預(yù)期損失率二預(yù)期損失/貸 款資產(chǎn)總額C.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/負(fù)債總額D.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/ 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口14. 下列關(guān)于主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的說法錯(cuò)誤的是 ( ) 。A. 主權(quán)評(píng)級(jí)是各國(guó)直接和間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償債義務(wù)的 水平B

5、. 比較通用的主權(quán)評(píng)級(jí)模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出C. 主權(quán)分析評(píng)級(jí)必須是靜態(tài)的D. 朱特勒和麥卡錫對(duì)CP模型使用回歸分析實(shí)行了擴(kuò)展15. 債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低 客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款實(shí)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操 作屬于( ) 。A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉(zhuǎn)讓D.貸款審批16. 下列相關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是 ( ) 。A. 信用衍生產(chǎn)品是允許對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B. 信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同C. 信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D. 信用衍生產(chǎn)品既能夠用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于單 筆貸款對(duì)

6、沖17. 客戶評(píng)級(jí) / 評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手 段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括 ( ) 。A. 客戶信用評(píng)級(jí) B. 風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分水平驗(yàn)證C.檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果D.對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證18. 相關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這個(gè)指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是 ( ) 。A. 該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的水準(zhǔn)B. 該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)C. 該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D. 該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率19. 商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不 需要考慮的因素是 ( ) 。A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.當(dāng)前的組合集中情況C.資產(chǎn)負(fù)債 率D.經(jīng)濟(jì)前景

7、20. 以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯(cuò)誤的是 ( ) 。A. 相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B. 相關(guān)性是描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系C. 相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)D. 對(duì)于線性相關(guān)，能夠通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)實(shí)行計(jì)量21. 假設(shè)某銀行在 2006 會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為 30億人 民幣，注重類貸款為 15億人民幣，次級(jí)類貸款為 5 億人民幣可疑類貸 款為 2億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為 ( ) 。A. 15% B.12% C.45% D.25%22. 已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)實(shí)行分類， 次級(jí)類貸款為 6億，可疑類貸款為 2億，損失類貸款為 3

8、億，商業(yè)銀 行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是 2 億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是 3 億，特種 準(zhǔn)備是 4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是 ( ) 。A. 0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.323. 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于 ( )A.行業(yè)因素B.產(chǎn)品因素C.地區(qū)因素D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素24.CreditMetrics的說法錯(cuò)誤的是 ( ) 。A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)的B.CreditMetrics模型本原理是信用等級(jí)變化分析C. CreditMetrics 模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其 對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的

9、作用D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程25. 不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶的是 ( ) 。A.假按揭B.汽車消費(fèi)信貸C.信用卡消費(fèi)信貸D.違約概率26. 下列關(guān)于個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)說法錯(cuò)誤的是 ( ) 。A. 個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的 違約B. 通過人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)能夠獲得個(gè)人客戶的信用記 錄C. 通過海關(guān)、法院不能獲得個(gè)人客戶的信息記錄D. 個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求27. 下列說法不準(zhǔn)確的是 ( ) 。A. 信用評(píng)分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系 .B. 專家判斷和信用評(píng)分法比違約概率模

10、型具有優(yōu)越性C. 死亡率模型是違約概率模型中有代表性的模型之一D. 違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率28. 關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說法，準(zhǔn)確的是 ( ) 。A. 內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行評(píng)價(jià)B. 內(nèi)部評(píng)級(jí)是主要依靠專家定性分析C. 內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債水平和意愿的整 體評(píng)估D. 內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)29. 以下說法中不準(zhǔn)確的是 ( ) 。A. 違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果 B. 違約概率和違約頻率不是同一 個(gè)概念C. 違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D. 違約概率是分析 模型作出的事前預(yù)測(cè)30. 假定當(dāng)前市場(chǎng)上 1年期零

11、息國(guó)債的收益率為 10%，1 年期信用 等級(jí)為B的零息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的 情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原 理,上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為 ( ) 。A. 2.5% B.5% C.10% D.15%31. 假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為 C,有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期 損失分別為CVaRI CVaR2 CVaR3如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損 失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法 則第 3個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為 ( ) 。A. CVaR3 B.CX CVaR3 C.CX CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D. CVaR3/(CVa

12、R1+CVaR2+CVaR3)32. 在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中 商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利水 平、營(yíng)運(yùn)水平、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來實(shí)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí) 別 以下各財(cái)務(wù)比率不屬于盈利水平指標(biāo)的是 ( ) 。A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率C.銷售凈利潤(rùn)D.資本收益率33. 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的SPV的主要目的是 ( ) 。A. 支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益 B. 為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán) 益人的破產(chǎn)隔離C.為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn)D.為了實(shí)行總收益率互換34. 下列各項(xiàng)中能夠防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一地區(qū)的限額管 理類別是 ( ) 。A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額C.集團(tuán)客

13、戶風(fēng)險(xiǎn)限額D.以 上均不對(duì)35. 與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是 ( ) 。A. 轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況 B. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略C.對(duì)管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)實(shí)行報(bào)告 D.增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理36. 假定某公司 2006年的銷售成本為 50 萬元，銷售收入為 200 萬元，年初資產(chǎn)總額為 150萬元，年底資產(chǎn)總額為 220萬元，則其總 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為 ( ) 。A. 54% B.108% C.53% D.56%37. 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1 億元，回收成本為 0.8 億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為 1.5 億元，則違約損失率為 ( )A. 86.67% B.13.33% C.16.

14、67% D.20%38. 根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LOSSCA的技術(shù)文件中所披露的信息， ( ) 等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)水準(zhǔn)。A. 企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D.清償優(yōu)先性39. 外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情 況，一般的限度是 ( ) 。A. 20%25% B.15%- 25% C.10%- 20% D.10%- 25%40. 一銀行 2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為 2000 億元，貸款損失準(zhǔn)備充 足率為 80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為 ( ).A. 1300 億元 B.1600 億元 C.1800 億元 D.1700 億元二、多

15、項(xiàng)選擇題1. 集團(tuán)法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有 ( )A. 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B. 連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C. 真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以 掌握D .系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低 E. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大，貸后監(jiān)督難度較小2. 根據(jù)絕大部分國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為 ( ) 。A. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表 B. 銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流量表 C. 投資活動(dòng) 的現(xiàn)金流量表D .資金活動(dòng)的現(xiàn)金流量表 E. 融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表3. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了 ( ) 三個(gè)主要發(fā)展階段。A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.專家調(diào)查列舉法D.違約概率模 型分析 E. 情景分析法4. 下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法準(zhǔn)確的是 ( ) 。

16、A. 客戶信用評(píng)級(jí)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)B. 客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行C. 客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D. 客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率E. 客戶信用評(píng)級(jí)反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小5. 違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括 ( ) 。A.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)B.卡方分布檢驗(yàn)C.正態(tài)分布檢驗(yàn)D.均勻分布檢 驗(yàn)E. 檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性6. 在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，能夠根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分 為三類，其中包括 ( ) 。A.綠色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.藍(lán)色預(yù)警法D.黑色預(yù)警法E.紫色 預(yù)警法7. Credit Portfo1io View 模型是當(dāng)前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比

17、較廣泛 的組合模型之一，這個(gè)模型認(rèn)為違約率取決于 ( ) 。A. 宏觀變量的歷史數(shù)據(jù) B. 宏觀變量的前景預(yù)測(cè) C. 對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體 系產(chǎn)生影響的沖擊或改革D. 僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革 E. 單個(gè)借款人的信用評(píng)級(jí)8. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè) 銀行需借助很多方法來完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要 借助的方法有 ( ) 。A. 6C法B.客戶信用評(píng)級(jí)方法C.貸款分類方法D.信用評(píng)分方法E.組合管理方法9. 商業(yè)銀行在實(shí)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題 有( ) 。A. 統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制 B. 掌握充分信息，避免過 度授信C.主辦銀行

18、牽頭，建立集團(tuán)客戶小組D.盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證E. 與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報(bào)告其相關(guān)關(guān)聯(lián)交易10. 信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移 / 對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，下列屬 于信用衍生品的是 ( ) 。A.信用違約互換B.總收益互換C.成本收益互換D.信用價(jià)差衍生 產(chǎn)品 E .信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)11. 下列信用局風(fēng)險(xiǎn)模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型說法準(zhǔn)確的是 ( ) 。A. 信用局評(píng)分模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型具有對(duì)立性B. 信用局評(píng)分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性C. 申請(qǐng)?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請(qǐng)者實(shí)行信貸審 批D .申請(qǐng)?jiān)u分模型通常是對(duì)申請(qǐng)者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概 率作出的預(yù)測(cè)E. 信用局

19、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是一種很有價(jià)值的決策工具12. 以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說法，準(zhǔn)確的有 ( ) 。A. 它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度 B. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交 易主體C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D. 一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)E. 一個(gè)債務(wù)人的不同的交易能夠有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)13. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理說法準(zhǔn)確的是 ( ) 。A. 對(duì)單一客戶實(shí)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶的債務(wù)承受水平B. 在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于 客戶的債務(wù)承受額度C. 集團(tuán)客戶與單一客戶限額管理存有差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分斗，止+為三步走D. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)

20、家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新 檢查一次E. 組合限額管理能夠分為授信集中度限額和總體組合限額14. 以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí) / 評(píng)分的驗(yàn)證的說法準(zhǔn)確的是 ( )A. 驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過程B. 驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段C .驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門審閱D. 驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門的審閱E. 巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證實(shí)行了詳細(xì)的闡釋15. 關(guān)于違約的說法中，準(zhǔn)確的是 ( ) 。A. 當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存有統(tǒng)一的違約定義B. 違約定義是巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義C. 違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng) 險(xiǎn)暴露(EAD)等

21、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)D .體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念E. 債務(wù)人破產(chǎn)能夠視為違約16. 下列屬于壓力測(cè)試功能的是 ( ) 。A. 為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評(píng)級(jí)水平B. 為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法C .提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解D. 協(xié)助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)E. 協(xié)助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其 風(fēng)險(xiǎn)偏好一致17. 以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，準(zhǔn)確的有( ) 。A. CreditMetrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型B. CreditMetrics無法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的C. Credit

22、 Port/o1io View是 CreditMetrics 模型的一種補(bǔ)充D. Credit Portfo1io View比較適合投機(jī)類型的借款人E. Credit Risk+ 模型是對(duì)貸款組合違約率實(shí)行分析的18. 下列關(guān)于法人客戶評(píng)級(jí)模型說法準(zhǔn)確的是 ( ) 。A.Z 計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈 利性、活躍性、償債水平等B. 作為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低C. RiskCa1c 模型適合于上市公司的違約概率模型D. RiskCa1e 模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能 預(yù)測(cè)違約的一組變量E. Credit Monitor 模型適合于非上市

23、公司的違約概率模型19. 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿 足哪些標(biāo)準(zhǔn) ?( )A. 貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的B .子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人授信額度不超過 10 萬歐元C. 必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)D. 循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致E. 辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，理應(yīng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)20. 商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履 約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)實(shí)行 調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)是 ( ) 。A.貸款期限B.貸款金額C.貸款匯率D.貸款人信用E.貸款費(fèi)用21. 違約損失率是指給定借款

24、人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn) 暴露的比例，影響它的因素主要包括 ( ) 。A. 產(chǎn)品因素 B. 公司因素 C. 行業(yè)因素 D. 地區(qū)因素 E. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素22. 關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)家與區(qū)域限額管理的以下說法，準(zhǔn)確的有( )A. 區(qū)域限額管理與國(guó)家限額管理有所不同B. 發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額C. 在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必 要的D. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額E. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來對(duì)某一國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的額度框架23. 下列關(guān)于授信審批的說法，錯(cuò)誤的是 ( ) 。A. 授信審批理應(yīng)堅(jiān)持審貸分離的原則B. 授信審

25、貸要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露實(shí)行詳細(xì)的評(píng)估C. 零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露D. 原有的貸款的任何展期能夠不用重新實(shí)行申請(qǐng)E. 在實(shí)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行理應(yīng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款 人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量24. 按照巴塞爾新資本協(xié)議，以下將被視為違約的是 ( ) 。A. 銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品 (如果存有的話 )， 借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)B. 在發(fā)生信貸關(guān)系后，因?yàn)樾刨J質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷 了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金C. 銀行將貸款出售并相對(duì)應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失D. 銀行停止對(duì)貸款計(jì)息E. 債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過

26、90 天25. 屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有 ( ) 。A.線性概率模型B.Logit模型C.非線性辨別模型D.死亡率模型E. Probit 模型三、判斷題1. 對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù) 比率實(shí)行分析的。 ( )2. 流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債水平成反方向變動(dòng)關(guān)系。 ( )3. 保證這個(gè)擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工 承攬合同等主合同。 ( )4. Credit Monitor 模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參 與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。 ( )5. 同一客戶不同貸款的客戶評(píng)級(jí)不一致，因?yàn)槊抗P交易的性質(zhì) 存有差異。 ( )6. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)能夠反映債項(xiàng)本身的

27、交易風(fēng)險(xiǎn)，不能同時(shí)反映客戶 信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。 ( )7. 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分法、 違約概率模型分析蘭個(gè)主要發(fā)展階段。 ( )8. 中國(guó)人民銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則規(guī)定，從 2001 年起， 在我國(guó)各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理，即：正常、注重、 逾期、壞賬和呆賬。 ( )9. 組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。 ( )10. 個(gè)人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人 冒充客戶，通過虛假購(gòu)買的方式套取銀行貸款的行為。 ( )11. 集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存有的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)以及債務(wù)重組 屬于縱向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。 ( )

28、12. 一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。 ( )13. Credit Monitor 模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè) 基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。 ( )14. 信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。 ( )15. 良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取橫向報(bào)送與縱向傳送相結(jié)合的矩 陣式。 ( )16. 貸款定價(jià)是由市場(chǎng)、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三個(gè)方面形成均衡定 價(jià)的主要力量。 ( )17. 信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的投資方式只能是線性的。 ( )18. 在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合 維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指本年度的銀 行資本。 ( )19. 某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換

29、因子就越小。 ( )20. 秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，但 既不能刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)水準(zhǔn)，而且也無法通過各變量的邊緣 分布刻畫兩個(gè)變量的聯(lián)合分布。 ( )參考答案及解析一、單項(xiàng)選擇題1. C 解析 個(gè)人信貸產(chǎn)品能夠劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零 售貸款、循環(huán)零售貸款三大類，所以 C 項(xiàng)準(zhǔn)確。2. B 解析 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 所以 B 準(zhǔn)確。3. A 解析客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債水平和償債意愿 的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，所以A 項(xiàng)準(zhǔn)確。4. B解析當(dāng)前所使用的對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為 廣泛的系統(tǒng)，所以B項(xiàng)準(zhǔn)

30、確。5. B 解析銷售毛利率 =(銷售收入一銷售成本 )/ 銷售收入，所以 銷售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B項(xiàng)準(zhǔn)確。6. C 解析 違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部 評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者，所以AB項(xiàng)準(zhǔn)確計(jì)算違 約概率的 1 年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致， 所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率，違約頻率 是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，所以D項(xiàng)準(zhǔn)確。7. A 解析 關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理， 所以 A 項(xiàng)準(zhǔn)確。

31、8. A 解析按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)采取評(píng)級(jí)方法，對(duì) 個(gè)人的信用評(píng)定采取評(píng)分方法，所以 A項(xiàng)準(zhǔn)確。9. B 解析壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方 法。10. B解析CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的信用等級(jí)來表示。11. B 解析 壓力測(cè)試是用于評(píng)估特定事件或特定金融變量的變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的潛在影響，所以B項(xiàng)準(zhǔn)確。12. C 解析 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)， 動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起注重的水 平或已經(jīng)超過閥值，所以 C項(xiàng)準(zhǔn)確。13. D 解析 預(yù)期損失率 =預(yù)期損失 /資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口，所以

32、 D 項(xiàng)準(zhǔn)確14. C 解析 主權(quán)評(píng)級(jí)是各國(guó)直接和間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償債義務(wù)的水平和意愿的測(cè)量與排名，所以 A項(xiàng)準(zhǔn)確；比較通用的主權(quán)評(píng) 級(jí)模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出，朱特勒和麥卡錫對(duì)CP模型使用回 歸分析實(shí)行了擴(kuò)展，所以BD準(zhǔn)確;國(guó)家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析必須是動(dòng)態(tài)的， 并且與變化的世界環(huán)境相適合，所以 C項(xiàng)不準(zhǔn)確。15. A 解析 貸款重組是債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約， 商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款實(shí)行調(diào)整、 重新安排、重新組織的過程，所以 A項(xiàng)準(zhǔn)確。16. B 解析 信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移或?qū)_信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具， 能夠?qū)喂P貸款和資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)移給

33、交易對(duì)方，所以AD項(xiàng)準(zhǔn)確;信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式，所以C項(xiàng)準(zhǔn)確; 信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是不相同的， 買方付出一定權(quán)益金來獲得違約保護(hù)，而賣方則以獲得一定的權(quán)益金 為代價(jià)來承擔(dān)貸款的風(fēng)險(xiǎn)，所以 B項(xiàng)錯(cuò)誤。17. A 解析客戶評(píng)級(jí) / 評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系 的重要手段，它的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分水平驗(yàn)證，對(duì)違約概率預(yù)測(cè) 準(zhǔn)確性的驗(yàn)證，檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)在商業(yè)銀行信貸流轉(zhuǎn)中的使 用情況，所以BCD準(zhǔn)確，A項(xiàng)錯(cuò)誤。18. B 解析 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的水準(zhǔn)，表 示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，該指標(biāo)包括

34、 正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，所以 ACD準(zhǔn)確，B項(xiàng)錯(cuò)誤。19. C 解析 在確定商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中資本分配的權(quán) 重時(shí)，需要考慮的因素是組合在戰(zhàn)略層面的重要性、當(dāng)前的組合集中 情況、經(jīng)濟(jì)前景、收益率，所以 ABD準(zhǔn)確，C項(xiàng)錯(cuò)誤。20. D 解析 本題考查組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的相關(guān)系數(shù)，考生要著 重把握相關(guān)系數(shù)的內(nèi)容。相關(guān)性描述的是兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān) 系，相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，相關(guān)系數(shù)的缺點(diǎn)是僅能用來計(jì)量線性 相關(guān)，所以ABC準(zhǔn)確。對(duì)于非線性相關(guān)，能夠通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德 爾系數(shù)實(shí)行計(jì)量。21. A 解析 本題考查風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)指標(biāo)中不良資產(chǎn)率。本章中會(huì)涉及 一些計(jì)算題，但考生也不

35、要擔(dān)心，計(jì)算都是能夠根據(jù)公式換算或者直 接應(yīng)用公式計(jì)算出來。不良資產(chǎn)率 =( 次級(jí)類貸款 +可疑類貸款 +損失類 貸款”各項(xiàng)貸款 X 100%=(5+2+1)/(30+15+5+2-4- 1)15%22. C 解析 本題考查的是不良貸款撥付覆蓋率如何計(jì)算的問題。 我們能夠根據(jù)公式不良貸款撥備覆蓋率 =(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備 +特種準(zhǔn) 備)/( 次級(jí)類貸款 +可疑類貸款 +損失類貸款 )=(2+3+4)/(6+2+3)=0.82 。23. B 解析 本題主要考查考生對(duì)影響違約損失率的因素的把握。 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，包括行業(yè)因素、產(chǎn)品因素、 地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素，產(chǎn)品因素包括清償

36、優(yōu)先性、抵押品等，所 以 B 項(xiàng)準(zhǔn)確。24. D 解析 本題考查的是 CreditMetrics 模型知識(shí)點(diǎn)，本章中涉及一些模型，考生要掌握這些模型的主要內(nèi)容以及模型的應(yīng)用。 CreditMetrics 模型本原理是信用等級(jí)變化分析， CreditMetrics 模型 是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)的， CreditMetrics 模型是將單一 信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用，所以 ABC 準(zhǔn)確;Credit Risk+ 模型認(rèn)為組合的違約遵從泊松過程，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。25. D 解析 假接揭風(fēng)險(xiǎn)屬于個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以A項(xiàng)準(zhǔn)確；汽車消費(fèi)信貸，信用卡消費(fèi)信貸屬

37、于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分 析，所以BC準(zhǔn)確;D項(xiàng)中的違約概率屬于客戶信用評(píng)級(jí)的內(nèi)容，不屬于 按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶，本題答案為D。26. C 解析 個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，所以A項(xiàng)準(zhǔn)確；通過人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)以及 海關(guān)、法院等部門能夠獲得個(gè)人客戶的信用記錄，所以B項(xiàng)準(zhǔn)確，C項(xiàng)錯(cuò)誤; 實(shí)踐表明，個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本 要求，而且有助于大幅度提升個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)效率，所以 D 項(xiàng)準(zhǔn)確。27. B 解析 信用評(píng)分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的 函數(shù)關(guān)系，其次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)實(shí)行回歸分析，最后將屬于此類別的潛 在借款人的相

38、關(guān)因數(shù)數(shù)據(jù)代入函數(shù)關(guān)系式計(jì)算出一個(gè)數(shù)值，所以A 項(xiàng)準(zhǔn)確; 違約概率模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，其中死亡率模型是違 約概率模型中有代表性的模型之一，所以 C項(xiàng)準(zhǔn)確;專家判斷和信用評(píng) 分法與違約概率模型相比，違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率， 所以D項(xiàng)準(zhǔn)確，B項(xiàng)錯(cuò)誤。28. A 解析 外部評(píng)級(jí)專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債水平和意 愿的整體評(píng)估，主要依靠專家定性分析，評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)，所以BCD項(xiàng)錯(cuò)誤。A項(xiàng)，內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的 交易風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行評(píng)價(jià)。29. C 解析 違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，這是兩者存有的本質(zhì)區(qū)別，所以ABC準(zhǔn)確，C

39、項(xiàng)錯(cuò)誤。30. B 解析 假設(shè)一旦違約，債券持有人將一無所有，即回收率0=0，則上述評(píng)級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率：P=1-(1 + 10%”(1 + 15.8%)=1-0.95=0.05，所以 B項(xiàng)準(zhǔn)確。31. C解析假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng) 的非預(yù)期損失分別為CVaRI CVaR2 CVaR3如果該商業(yè)銀行采用基于 非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第 3 個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本 為 CX CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3所以 C項(xiàng)準(zhǔn)確。32. A 解析 在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶 盈利水平、營(yíng)運(yùn)水平、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指

40、標(biāo)來實(shí)行客戶信用 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，其中盈利水平指標(biāo)包括總資產(chǎn)收益率、銷售凈利潤(rùn)、資本 收益率等，所以BCD準(zhǔn)確，A錯(cuò)誤。33. B 解析 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的 SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”，所以 B項(xiàng)準(zhǔn)確34. B 解析 通過設(shè)定組合風(fēng)險(xiǎn)限額，能夠防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中 于某一地區(qū)，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。所以 B 項(xiàng)準(zhǔn)確。35. C 解析 專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是針對(duì)管理范圍內(nèi)發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn) 事項(xiàng)與內(nèi)控隱患所做的專題性風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。36. B 解析 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率一銷售收入 /( 期初資產(chǎn)總額 +期末資產(chǎn) 總額)/23，根據(jù)題意，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=200/(1

41、50+220)/23 X 100 %=108% 所以答案是 B。37. A 解析 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率，違約損失率 =1 一 (回收金額-回收成本”違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-(1 0.8)/1.586.67%,所以 A項(xiàng)準(zhǔn)確。38. D 解析根據(jù) 2002 年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型 LOSSCAL 的技術(shù)文件中所披露的信息,清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的 影響貢獻(xiàn)水準(zhǔn),所以 D 項(xiàng)準(zhǔn)確。39. A 解析 外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債 負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是 20%-25%高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。40. B 解析 根據(jù)公式“貸款損失準(zhǔn)備充足率 =貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)

42、備 / 貸款應(yīng)提準(zhǔn)備X 100%，所以貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=2000X 80%=1600億元。二、多項(xiàng)選擇題1. ABC 解析與單一法人客戶相比,集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具 有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁,連環(huán)擔(dān)保十分普遍,真實(shí)財(cái)務(wù) 狀況難以掌握,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性高,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度較大,所以 ABCt確，DE錯(cuò)誤。2. ACE 解析 根據(jù)絕大部分國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)的現(xiàn)金流量表、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表。3. ABD 解析商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng) 分模型、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段，所以ABD準(zhǔn)確；CE項(xiàng)指風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別常用的方法。4. BC

43、DE解析信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán) 節(jié)，所以A項(xiàng)不準(zhǔn)確;客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債水平和償債 意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行， 客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違 約概率，所以BCDEB確。5. ABCE解析違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括二項(xiàng) 分布檢驗(yàn)、卡方分布檢驗(yàn)、正態(tài)分布檢驗(yàn)、檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí) PD 預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性、檢驗(yàn)給定年份不同等級(jí) PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性等。6. BCD 解析在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，能夠根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 警方法分為三類，其中包括紅色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法、黑色預(yù)警法， 所以BCDt確。7. A

44、CD解析Credit Portfolio View模型是當(dāng)前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這個(gè)模型認(rèn)為違約率取決于宏觀變量的歷 史數(shù)據(jù)、對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD準(zhǔn)確。8. ABCD解析信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要 環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助很多方法來完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)檢 測(cè)時(shí)，需要借助的方法有6C法、客戶信用評(píng)級(jí)方法、貸款分類方法、 信用評(píng)分方法，所以ABCDt確。9. ABC 解析商業(yè)銀行在實(shí)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有統(tǒng)一識(shí)剮標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制，掌握充分信息，避免 過度授信，主辦銀行牽頭，建立

45、集團(tuán)客戶小組，全面負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)相關(guān) 信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC準(zhǔn)確。10. ABDE解析信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工 具。信用違約互換、總收益互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE準(zhǔn)確。11. CE解析本題考查信用局評(píng)分模型和申請(qǐng)?jiān)u分模型的異同。 信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是一種很有價(jià)值的決策工具，信用局評(píng)分模型與 申請(qǐng)?jiān)u分模型具有互補(bǔ)性，所以 E項(xiàng)準(zhǔn)確，A項(xiàng)錯(cuò)誤；申請(qǐng)?jiān)u分模型是 商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請(qǐng)者實(shí)行信貸審批，能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤，C項(xiàng)準(zhǔn)確 ； 信用局評(píng)分模型通常是對(duì)申請(qǐng)者在未來各種信貸關(guān)系中 的

46、違約概率作出的預(yù)測(cè)，所以 D項(xiàng)錯(cuò)誤。12. ADE解析本題考查的是債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的區(qū)別.所以考 生要清楚界定 =者之同的關(guān)系。債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)都反映了信用風(fēng)險(xiǎn) 水平的兩個(gè)維度，所以A項(xiàng)準(zhǔn)確;客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí) 水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，所以 BC錯(cuò)誤;一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè) 客戶評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人的不同的交易能夠有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，所以 DE 準(zhǔn)確。13. ACDE解析對(duì)單一客戶實(shí)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶的債務(wù)承受水平，所以A項(xiàng)準(zhǔn)確;在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度 應(yīng)小于或等于客戶的債務(wù)承受額度，所以 B項(xiàng)錯(cuò)誤；集團(tuán)統(tǒng)一授信與單 一客戶限額管理有相似之處，但從整體思路上

47、還是存有著較大的差異， 集團(tuán)客戶一般分為三步走.所以C項(xiàng)準(zhǔn)確；國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一 個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，綜合評(píng)級(jí)由信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門內(nèi)設(shè)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)研 究機(jī)構(gòu)承擔(dān)，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額至少一年重新檢查一次，所以D項(xiàng)準(zhǔn)確;組合限額管理能夠分為授信集中度限額和總體組合限額，所以 E 項(xiàng)準(zhǔn)確14. ABE解析本題考查的是商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證。商 業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí) /評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段，所 以B項(xiàng)準(zhǔn)確；巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證實(shí)行了詳細(xì)的闡 釋，并給出了驗(yàn)證構(gòu)成要素的示意圖，所以 E項(xiàng)準(zhǔn)確;驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過程，所以A項(xiàng)準(zhǔn)確;驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施 部門之

48、外的部門的審閱，所以 CD錯(cuò)誤。15. BCDE解析本題考查的關(guān)于違約的說法，違約會(huì)造成商業(yè)銀 行要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)。所以考生除了要了解違約的內(nèi)容外，還要明確 違約的各項(xiàng)說法。違約定義是巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義，估計(jì)違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD） 等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)，體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管 理理念，所以BCD準(zhǔn)確;當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)尚無統(tǒng)一的違約定義，監(jiān) 管*也未出臺(tái)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)督指引，所以 A項(xiàng)不準(zhǔn)確;E項(xiàng)中屬于商業(yè)銀行 違約內(nèi)容之一，所以 E 項(xiàng)準(zhǔn)確。16. BCDE解析壓力測(cè)試功能主要為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

49、，提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解，協(xié)助商 業(yè)銀行重估模型假設(shè)，協(xié)助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng) 險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致，所以BCDEt確。17. ACDE解析CreditMetrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，所以A項(xiàng)準(zhǔn)確 ;CreditMetrics 達(dá)到了同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交 易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的，所以 B項(xiàng)錯(cuò)誤;Credit PortfolioView 是 CreditMetrics 模型的一種補(bǔ)充， Credit PortfolioVJew 比較適合投 機(jī)類型的借款人，所以CD項(xiàng)準(zhǔn)確;Credit Risk+ 模型是對(duì)貸款組合違約率實(shí)行分析的，所以E項(xiàng)準(zhǔn)確

50、。18. ABD解析Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括 流動(dòng)性、盈利性、活躍性、償債水平等。 RiskCalc 模型核心是通過嚴(yán) 格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量，為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。Z值越高，違約概率越低，所以 ABD準(zhǔn)確;RiskCalc模型適合 于非上市公司的違約概率模型， Credit Monitor 模型適合于上市公司 的違約概率模型，所以CE錯(cuò)誤。19. ABCDE解析根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零 售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人授信額度不超過 10 萬歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零 售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致，辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，理應(yīng)高 度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)，所以 ABCD準(zhǔn)確。20. ABE解析商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原 有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對(duì)原有貸款 結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等 ） 實(shí)行調(diào)整、重新安排、重新 組織的過程，所以ABE準(zhǔn)確。21. ABCDE解析違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額 占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，