不同壽險(xiǎn)精算模型下均衡純保費(fèi)的責(zé)任準(zhǔn)備金的探究

1、    不同壽險(xiǎn)精算模型下均衡純保費(fèi)的責(zé)任準(zhǔn)備金的探究    宋鵬飛 高符嚴(yán)摘要：根據(jù)人壽保險(xiǎn)的保險(xiǎn)費(fèi)繳納方式以及保險(xiǎn)金給付方式的不同，可將人壽保險(xiǎn)模型大體分為全離散式、半連續(xù)式和全連續(xù)式。由它們的類型的區(qū)別，相應(yīng)壽險(xiǎn)精算模型下的均衡純保費(fèi)的責(zé)任準(zhǔn)備金的本真定義也就不盡相同。可以根據(jù)對(duì)以上這幾類模型下的責(zé)任準(zhǔn)備金進(jìn)行相應(yīng)的定性分析，結(jié)合均衡純保費(fèi)、躉繳純保費(fèi)和繳付保費(fèi)的方式進(jìn)行差異性計(jì)算，以生命表和換算函數(shù)為基礎(chǔ)，可以得出所需要的具體結(jié)果，不至于與真實(shí)數(shù)據(jù)有較大的偏差。以下由它們的定義為源頭，對(duì)各類壽險(xiǎn)精算模型的均衡純保費(fèi)的責(zé)任準(zhǔn)備金進(jìn)行分析。關(guān)鍵詞：壽

2、險(xiǎn)精算模型 責(zé)任準(zhǔn)備金 均衡純保費(fèi)由于自然保費(fèi)與均衡純保費(fèi)的差異，在壽險(xiǎn)精算模型下形成了均衡純保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金。雖然從整個(gè)保單的期限來說，保險(xiǎn)金的支出和保費(fèi)的收入應(yīng)當(dāng)是平衡關(guān)系，但是根據(jù)現(xiàn)有的生命表的規(guī)律顯示，隨著被保險(xiǎn)人年齡的增加，自然保費(fèi)也是相應(yīng)增加的，所以雖然前期的均衡純保費(fèi)往往大于自然保費(fèi)，但是到了后期均衡純保費(fèi)是不足以支付自然保費(fèi)的。為了彌補(bǔ)自然保費(fèi)后期的不足，保險(xiǎn)人必須將均衡純保費(fèi)在前期超過自然保費(fèi)的部分積累起來，以此來為后期提供充足的保費(fèi)，這部分資金也就被稱為保險(xiǎn)人的責(zé)任準(zhǔn)備金。同時(shí)也正是因?yàn)榇嬖谪?zé)任保證金，壽險(xiǎn)保單才能被稱為具有價(jià)值，此價(jià)值被稱為保單價(jià)值。以下，我們對(duì)各類由不同躉

3、繳純保費(fèi)與繳納保費(fèi)的方式產(chǎn)生的均衡純保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金進(jìn)行探究。以年齡為x歲的終身壽險(xiǎn)舉例，以ax與ax分別表示保險(xiǎn)受益金在死亡所在年度末支付與立即支付的躉繳純保費(fèi)：以ax與ax分別表示年初付終身生存年金精算現(xiàn)值與連續(xù)型終身生存年金精算現(xiàn)值;以p表示均衡純保費(fèi)的主體字母。一、全離散型終身壽險(xiǎn)模型的責(zé)任準(zhǔn)備金全離散型壽險(xiǎn)模型指保費(fèi)按期初付生存年金方式繳付.死亡給付在死亡所在的保單有效年度末支付的離散型保險(xiǎn)模型，這種方式導(dǎo)出的均衡純保費(fèi)的責(zé)任準(zhǔn)備金我們稱作全離散式壽險(xiǎn)模型的責(zé)任準(zhǔn)備金。二、全連續(xù)型終身壽險(xiǎn)模型責(zé)任準(zhǔn)備金全連續(xù)型壽險(xiǎn)模型指保費(fèi)按期初付連續(xù)生存年金方式繳付，死亡給付在死亡發(fā)生時(shí)刻立即支付的

4、連續(xù)型保險(xiǎn)模型，這種方式導(dǎo)出的均衡純保費(fèi)的責(zé)任準(zhǔn)備金我們稱作全連續(xù)型壽險(xiǎn)模型的責(zé)任準(zhǔn)備金。三、半連續(xù)型終身壽險(xiǎn)模型的年繳均衡純保費(fèi)半連續(xù)型終身壽險(xiǎn)模型分為兩種，它們之間的區(qū)別主要在于保費(fèi)繳費(fèi)方式與死亡賠償金的支付方式。其中一種為保費(fèi)按起初付連續(xù)生存年金方式繳付，死亡給付在死亡發(fā)生時(shí)刻立即支付的保險(xiǎn)模型，但是在實(shí)務(wù)中更為常見的是保費(fèi)按期初付生存年金方式繳付，死亡給付在死亡所在的保單有效年度末支付的保險(xiǎn)模型，這種方式導(dǎo)出的均衡純保費(fèi)的責(zé)任準(zhǔn)備金我們稱作半連續(xù)型壽險(xiǎn)模型的責(zé)任準(zhǔn)備金。根據(jù)幾種計(jì)算公式的推導(dǎo)，可以看出責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算原理為保險(xiǎn)人損失的預(yù)期期望，即el。依此來平衡自然保費(fèi)與均衡純保費(fèi)的差異，使得壽險(xiǎn)保單才能被稱為具有價(jià)值。顯然，我們推導(dǎo)的全連續(xù)模型與半連續(xù)模型中保險(xiǎn)費(fèi)按連續(xù)型生存年金繳付這兩種類型在現(xiàn)實(shí)生活中是不可操作的，但我們?nèi)钥蓮睦碚撋蠈?duì)它們進(jìn)行同等程度的討論，因?yàn)檫@有助于我們完善整個(gè)壽險(xiǎn)精算理論體系。消費(fèi)導(dǎo)刊2019年14期消費(fèi)導(dǎo)刊的其它文章流動(dòng)人員人事檔案管理與改革探究新形勢(shì)下企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系構(gòu)建研究p