當前經(jīng)濟形勢下的授信風(fēng)險分析

1、信貸風(fēng)險特訓(xùn)營講義之一當前經(jīng)濟形勢下的授信風(fēng)險分析培訓(xùn)大綱一、當前經(jīng)濟金融形勢的大勢二、我們面臨的困難與風(fēng)險 三、強化授信風(fēng)險分析的問題討論培訓(xùn)講義PPT一、當前經(jīng)濟金融形勢的大勢(一)宏觀經(jīng)濟形勢復(fù)雜嚴峻1.運行的大勢（1）經(jīng)濟增速持續(xù)下行，近期出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。（2）經(jīng)濟結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，新經(jīng)濟蓄勢待發(fā)。（3）貨幣信貸平穩(wěn)增長，利率匯率一降一升。2.面臨的挑戰(zhàn)（1）全球經(jīng)濟增速低于預(yù)期，主要經(jīng)濟體貨幣政策分化影響我國出口和金融穩(wěn)定。（2）新常態(tài)下我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛加劇，面臨的困難和挑戰(zhàn)仍然較大，中國進入經(jīng)濟轉(zhuǎn)型非常關(guān)鍵的時期。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時期。全面深化改革的關(guān)鍵時期。風(fēng)險應(yīng)對的關(guān)鍵時期。(

2、二)金融改革步伐加快1.我國金融體系開始進入制度變革、體系擴展與發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期。2.短期看，利率市場化改革是金融改革的重點。3.長期看，通過推進匯率市場化、資本賬戶開放、國內(nèi)資本市場深化發(fā)展及人民幣國際化等途徑，實現(xiàn)資金的有效配置。(三)發(fā)展仍是治川興川的第一要務(wù)當前的四川雖已取得了長足發(fā)展，但發(fā)展程度不夠、發(fā)展水平不高仍是最大的省情實際。就首位城市-成都看：對標國外發(fā)達城市，成都發(fā)展差距十分明顯。 對標國內(nèi)同類副省級城市，成都面臨巨大競爭壓力。對標打造西部經(jīng)濟核心增長極、建設(shè)現(xiàn)代化國際化大都市的目標定位，成都發(fā)展任重道遠。(四)成都市經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進(上半年)地區(qū)生產(chǎn)總值5136.1億元

3、，比上年同期增長8.0%規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年同期增長4.2%固定資產(chǎn)投資完成3502.9億元，比上年同期增長8.7%。社會消費品零售總額實現(xiàn)2383.2億元，比上年同期增長10.5%。一般公共預(yù)算收入完成581.0億元，比上年同期增長7.1%。進出口總額實現(xiàn)1264.9億元,比上年同期下降23.1%。人均可支配收入：城鎮(zhèn)居民17229元，比上年同期增長8.0%；農(nóng)村居民9614元，增長10.3%。(五)成都市金融機構(gòu)存貸款情況全市人民幣存款余額28368億元，比上年同期增長5.6%，其中住戶存款余額9675億元，增長5.6%。人民幣貸款余額21193億元，增長10.8%，其中個人住房貸款3

4、487億元，增長12.9%。二、我們面臨的挑戰(zhàn)與風(fēng)險(一)面臨的突出問題社會融資需求結(jié)構(gòu)性低迷，企業(yè)對資金的實際有效需求并沒明顯改善存款新增大幅下滑，資金來源受到多重制約，商業(yè)銀行負債成本仍然高企商業(yè)銀行防范和控制不良貸款的壓力依然較大人民幣兌美元匯率雙向波動幅度加大(二)面臨的挑戰(zhàn)貸款風(fēng)險增大，不良貸款開始加速暴露。利率市場化改革加速推進對銀行業(yè)帶來直接沖擊。金融脫媒化對銀行經(jīng)營帶來較大壓力。互聯(lián)網(wǎng)金融正在擊中傳統(tǒng)銀行的軟肋。(三)面臨的機遇總體看，新常態(tài)下中國經(jīng)濟將伴隨著新舊增長點的拉鋸式交替，房地產(chǎn)、出口等舊增長點的波動式下降，將與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、傳統(tǒng)產(chǎn)能的轉(zhuǎn)型與升級、居民消費等新增長

5、點不斷波動式的上升交替共振。區(qū)域戰(zhàn)略推進及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為銀行對公業(yè)務(wù)發(fā)展帶來新機遇消費增長及互聯(lián)網(wǎng)金融為銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展帶來新機遇對外開放戰(zhàn)略穩(wěn)步推進為銀行國際業(yè)務(wù)發(fā)展帶來新機遇農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和新型城鎮(zhèn)化為銀行“三農(nóng)”領(lǐng)域金融創(chuàng)新帶來新機遇。(四)面臨的風(fēng)險產(chǎn)能過剩風(fēng)險地方政府債務(wù)風(fēng)險房地產(chǎn)金融風(fēng)險企業(yè)債務(wù)率過高風(fēng)險三、強化授信風(fēng)險分析的問題討論 (一)授信風(fēng)險分析釋義1.授信風(fēng)險是指由于授信業(yè)務(wù)可能帶來的各種風(fēng)險。授信是指銀行向客戶直接提供資金支持，或?qū)蛻粼谟嘘P(guān)經(jīng)濟活動中的信用向第三方作出保證的行為。授信業(yè)務(wù)既包括表內(nèi)業(yè)務(wù)，也包括表外業(yè)務(wù)。-表內(nèi)業(yè)務(wù)指資產(chǎn)負債表中可以揭示的業(yè)務(wù)，如貸款、貿(mào)易融

6、資、票據(jù)融資、融資租賃、透支、各項墊款等。-表外業(yè)務(wù)是指以及票據(jù)承兌、信用證、保函、備用信用證、信用證保兌、債券發(fā)行擔(dān)保、借款擔(dān)保、有追索權(quán)的資產(chǎn)銷售、未使用的不可撤銷的貸款承諾等。風(fēng)險，就是作業(yè)目的與勞動成果之間的不確定性，或者說風(fēng)險是結(jié)果對期望的偏離。廣義風(fēng)險強調(diào)未來結(jié)果的不確定性。2.分析就是將研究對象的整體分為各個部分、方面、因素和層次，并分別地加以考察的認知活動。分析的意義在于尋找解決問題的主線。3.小結(jié)-授信風(fēng)險是金融市場中最古老、最重要、最復(fù)雜因而也是所有商業(yè)銀行都面臨的最難管理的主要風(fēng)險。-授信風(fēng)險分析就是對銀行可能承擔(dān)風(fēng)險的表內(nèi)外業(yè)務(wù)進行考察的認知活動，貫穿于授信業(yè)務(wù)管理的全

7、過程。-授信風(fēng)險分析的核心是風(fēng)險識別。風(fēng)險識別是全部風(fēng)險管理活動的基石。-客戶經(jīng)理及申報機構(gòu)是授信風(fēng)險的始作俑者、發(fā)起者和初步分析者；授信審查人員是授信風(fēng)險分析活動的重要承擔(dān)者；風(fēng)險管理人員是風(fēng)險處理方案制訂的參與者、檢查者和糾偏者。【問題討論】授信與信貸(二)授信風(fēng)險分析的作用1.獲客能力即業(yè)務(wù)發(fā)展能力是商業(yè)銀行持續(xù)經(jīng)營的核心競爭力。2.風(fēng)險管理能力是商業(yè)銀行得以持續(xù)經(jīng)營的關(guān)鍵所在。3.授信風(fēng)險分析同時存在并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理。國內(nèi)商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)仍將在很長的時期內(nèi)持續(xù)為其貢獻較大比例的利潤。分析的目的在于求得風(fēng)險與利益的制衡，在推進銀行實現(xiàn)又好又快發(fā)展的同時也推進CRM的優(yōu)化與可持續(xù)

8、?！締栴}討論】又快又好發(fā)展與又好又快發(fā)展，有什么不同？ (三)授信風(fēng)險分析的態(tài)度1.授信風(fēng)險分析的態(tài)度亦即在一定價值取向下的風(fēng)險偏好。一般地，風(fēng)險偏好是指為了實現(xiàn)目標，投資者在承擔(dān)風(fēng)險的種類、大小等方面的基本態(tài)度。風(fēng)險偏好建立在風(fēng)險容忍度基礎(chǔ)上。風(fēng)險容忍度是指在企業(yè)目標實現(xiàn)過程中對差異的可接受程度。2.根據(jù)投資體對風(fēng)險的偏好，將其分為風(fēng)險回避者又稱風(fēng)險厭惡者、風(fēng)險追求者又稱風(fēng)險喜好者和風(fēng)險中立者又稱風(fēng)險中性者。風(fēng)險回避者。風(fēng)險追求者。風(fēng)險中立者。3.投資者不同風(fēng)險偏好不同投資者為機構(gòu)的，風(fēng)險偏好與其價值追求、風(fēng)控文化主要是激勵與約束機制相關(guān)；機構(gòu)中的投資決策者引領(lǐng)風(fēng)控文化。投資者為個人的，風(fēng)險

9、偏好與其財富/教育/性別/年齡/婚姻/經(jīng)歷等因素有關(guān)。4.不同職業(yè)崗位可能帶來不同的風(fēng)險分析態(tài)度通常地，觀察結(jié)果告訴我們：客戶經(jīng)理是風(fēng)險的中立者。風(fēng)險經(jīng)理是風(fēng)險的回避者。5.風(fēng)險分析的核心態(tài)度是理性務(wù)實6.風(fēng)險分析的核心價值觀是追求有質(zhì)量、有盈利的發(fā)展【問題討論】客戶經(jīng)理與審查人員為什么時常需要在沖突中磨合？(四)授信風(fēng)險分析的知識1.知識量。授信風(fēng)險分析需要的知識是一片汪洋大海，可謂不計其數(shù)。2.知識面。一般地，我們強調(diào)如下知識：法律法規(guī)、財務(wù)會計、財政稅務(wù)、行業(yè)(產(chǎn)業(yè))知識、信貸(產(chǎn)品、規(guī)則與監(jiān)管)、寫作與文件制作、經(jīng)濟學(xué)常識等。3.努力做一個學(xué)習(xí)型、知識型風(fēng)險經(jīng)理。授信風(fēng)險分析可以引用一

10、個中國成語“學(xué)無止境”來形容。惟有如饑似渴地學(xué)習(xí)更多有關(guān)業(yè)務(wù)和經(jīng)營環(huán)境變化的知識，才能在推進業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管控中如魚得水。 (五)風(fēng)險分析的方法論1.風(fēng)險經(jīng)理的方法論觀概括地說，世界觀主要解決世界“是什么”的問題，方法論主要解決“怎么辦”的問題。推薦法國哲學(xué)家R.笛卡爾提出的理性演繹方法論。主要為4點：普遍懷疑，盡量把可疑的情況弄清楚，剩下不可置疑的東西；把復(fù)雜的東西化為簡單的東西；用綜合法從簡單的東西中挖掘出復(fù)雜的東西；累計越全面、歸納越深切、復(fù)查越周到越好，以便確信什么都沒有遺漏。2.風(fēng)險識別的主要方法頭腦風(fēng)暴法也稱集體思考法德爾菲法又稱專家調(diào)查法情景分析法核對表法流程圖法財務(wù)報表法 (六

11、)風(fēng)險分析的的思維觀1.以戰(zhàn)略思維審視是否介入，要處在行長的位置來思考。2.以辯證思維研判項目優(yōu)劣，可以試試SOWT方法或者波特五力模型。3.以創(chuàng)新思維推動業(yè)務(wù)發(fā)展，不妨站在客戶經(jīng)理的角度來考量某些尺度。4.以底線思維優(yōu)化風(fēng)險識別，可以試試情景分析方法或壓力測試方法。5.以系統(tǒng)思維強化風(fēng)險評價，可以試試風(fēng)險矩陣圖。(七)區(qū)域風(fēng)險的識別1.總體原則不搞一刀切，做好切一刀：做好梯度差異的彈性管理。2.管理導(dǎo)向?qū)^(qū)域金融生態(tài)好的地區(qū)，實行積極的、相對寬裕的、支持其實現(xiàn)較快發(fā)展的進取型政策對區(qū)域金融生態(tài)差、較差、一般的地區(qū)，實行差異化的、有條件的防守型政策3.按照復(fù)合型區(qū)域信貸政策推進風(fēng)險識別按照繆爾

12、達爾的地理二元論，強化對川內(nèi)二級城市、重點縣域、成都市三圈層、天府新區(qū)的區(qū)域經(jīng)濟金融的研判，細化風(fēng)險識別，為制訂和實施區(qū)域信貸增長政策打好基礎(chǔ)。4.在行業(yè)信貸政策中體現(xiàn)域際差異其中，以房地產(chǎn)開發(fā)類貸款最為典型也最為必要。5.國別風(fēng)險又稱主權(quán)風(fēng)險，是指跨邊界貸款發(fā)生損失或收益的不確定性。(八)行業(yè)風(fēng)險的識別1.行業(yè)釋義及經(jīng)濟學(xué)分類順周期與逆周期行業(yè)壟斷與競爭性行業(yè)朝陽行業(yè)與夕陽行業(yè)行業(yè)生命周期行業(yè)標桿2.行業(yè)信貸政策指引3.產(chǎn)業(yè)調(diào)整指導(dǎo)目錄4.風(fēng)險經(jīng)理的任務(wù)：對標審查，個案處置5.行業(yè)分析的理論與方法6.行業(yè)分析室的任務(wù)【問題討論】產(chǎn)業(yè)與行業(yè)的區(qū)別與聯(lián)系是什么？如何實施行業(yè)信貸退出？ (九)客戶信用風(fēng)險的識別1.意義：首要環(huán)節(jié)，分析核心，決策基礎(chǔ)。2.內(nèi)容：行業(yè)風(fēng)險識別客戶經(jīng)營風(fēng)險識別-決策風(fēng)險-市場風(fēng)險-供應(yīng)風(fēng)險-生產(chǎn)風(fēng)險-銷售風(fēng)險-道德風(fēng)險不同類型客戶風(fēng)險識別-個人客戶-小微企業(yè)-非金融機構(gòu)企業(yè)-事業(yè)單位交叉驗證技術(shù)3.方法：不一而足，以前述方法為主。4.評估：介入的理由，方案調(diào)整的可行性，審慎結(jié)論的得出。【問題討論】如何評判道德風(fēng)險？(十)銀行產(chǎn)品風(fēng)險的識別核心是各類產(chǎn)品的特點認知與風(fēng)險點識別，重點是第一