商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理對策探究

1、商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理對策探究 【論文關(guān)鍵詞】商業(yè)個人信貸風(fēng)險對策 【論文摘要】文章主要談了幾條商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險的管理對策， 主要談了建立統(tǒng)一的理念、建立組織架構(gòu)以及強化風(fēng)險監(jiān)控等對策。 一、建立統(tǒng)一的信貸風(fēng)險管理和理念 由于我國商業(yè)銀行一般都采取總行、分行和支行的組織架構(gòu)，遍布 全國各地的分支機構(gòu)較多，各分行的各種不同類型的信貸產(chǎn)品也比較 多、差別也較大，各分行的具體組織結(jié)構(gòu)也不盡相同，因此，也就形 成了我國商業(yè)銀行的條塊交錯的情況。不同的條塊在信貸風(fēng)險管理上 就會形成不同的標(biāo)準(zhǔn)，在對標(biāo)準(zhǔn)的把握上也會出現(xiàn)不同的松緊尺度。 另外，由于我國商業(yè)銀行在信貸管理上都實行前后臺分開的制度， 如

2、果前臺業(yè)務(wù)部門和后臺風(fēng)險管理部門的人員沒有一致的信貸風(fēng)險管 理文化和理念，則部門之間的摩擦必然會對銀行信貸業(yè)務(wù)的健康和穩(wěn) 定發(fā)展產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。因此，在我國商業(yè)銀行內(nèi)部不同條塊之 間、在信貸經(jīng)營管理的前、后臺部門之間建立統(tǒng)一的信貸風(fēng)險管理文 化和理念具有十分重要的意義。建立統(tǒng)一的信貸風(fēng)險管理文化和理念 是一個銀行信貸風(fēng)險管理業(yè)務(wù)健康、穩(wěn)定發(fā)展的首要條件，是保證信 貸制度、標(biāo)準(zhǔn)和程序得到嚴(yán)格遵守的關(guān)鍵。因此，所有商業(yè)銀行的員 工，都必須自覺自愿地接受本銀行信貸風(fēng)險管理的文化和理念的約束。 同時， 按照貼近， 便于為客戶服務(wù)，有利于控制風(fēng)險的原則，賦予各 分、支行應(yīng)有的管理經(jīng)營權(quán)限。對于商業(yè)銀

3、行來講， 如果文化和理念 不統(tǒng)一， 或者說上下說不到一塊， 想不到一塊，紀(jì)律不嚴(yán)格，不管有 多么高明的機構(gòu)設(shè)置，多么嚴(yán)密的規(guī)章制度，多么龐大的組織規(guī)模， 都起不了多大的防范信貸風(fēng)險的作用。 二、設(shè)置合理高效的信貸風(fēng)險管理組織架構(gòu) 信貸風(fēng)險管理的組織架構(gòu)的設(shè)置關(guān)鍵在于保證工作的獨立性和合理 高效。我國商業(yè)銀行一般在總行設(shè)置風(fēng)險管理部門，統(tǒng)管全行的信貸 風(fēng)險管理事務(wù)，但是部門總經(jīng)理的級別不夠權(quán)威和獨立， 也就影響工 作的高效性，重大風(fēng)險管理事項還要向主管行領(lǐng)導(dǎo)匯報后才能向行長 通報。因此，為了保證信貸風(fēng)險管理的獨立性和合理高效，需要在組 織架構(gòu)上加予保證，需要在總行設(shè)置一位總行級的首席風(fēng)險經(jīng)理，

4、由 副行長或副行長級高級管理人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)全行各種風(fēng)險的控制和管 理，監(jiān)控各種可能對全行業(yè)務(wù)發(fā)展有重大影響的“重大風(fēng)險”。 在首 席風(fēng)險經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)之下，各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域（如公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等） 也都設(shè)有一位首席風(fēng)險經(jīng)理，在其領(lǐng)導(dǎo)之下則有一個班子為其工作， 稱為首席風(fēng)險經(jīng)理辦公室或風(fēng)險管理部。 在業(yè)務(wù)領(lǐng)域首席風(fēng)險經(jīng)理的 領(lǐng)導(dǎo)下，各分行都有自己的高級風(fēng)險經(jīng)理， 再往下依此類推， 各級支 行都有風(fēng)險經(jīng)理。風(fēng)險經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理平行作業(yè)，各司其職，互相支 持，互相尊重。信貸風(fēng)險管理機構(gòu)的獨立性是維護風(fēng)險管理的客觀正 性、控制銀行資產(chǎn)風(fēng)險的重要條件。 還要逐步建立信貸風(fēng)險管理部門垂直領(lǐng)導(dǎo)體系。信貸風(fēng)險管理部門

5、 要發(fā)揮其客觀真實地評價資產(chǎn)質(zhì)量、有效實施風(fēng)險監(jiān)管的職能，必須 強調(diào)建立一個獨立的組織體系。同時，各分行的信貸風(fēng)險管理部門也 必須對上級信貸風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)，以保證信貸風(fēng)險管理工作的客觀 公正性。 三、建立個人消費信貸的審批權(quán)限動態(tài)管理和決策制度 我國商業(yè)銀行針對個人消費信貸業(yè)務(wù)量大、單筆金額小的特點，一 般實行的都是授權(quán)個人審批制度，而不是對部門、一級分支機構(gòu)或其 法人代表授權(quán)。授權(quán)的依據(jù)主要是被授權(quán)個人的個人消費信貸業(yè)務(wù)從 業(yè)經(jīng)驗，其過去所經(jīng)辦過的個人消費貸款的質(zhì)量，對個人消費市場的 了解以及審批資格考試的結(jié)果等。每一位獲得審批權(quán)限的風(fēng)險經(jīng)理都 必須經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)和逐個層次的資格考試，風(fēng)險

6、經(jīng)理一般分為若干 個級別，各級風(fēng)險經(jīng)理的授權(quán)額度大小依據(jù)個人的級別和所審批項目 的風(fēng)險評級而定。同一級別的風(fēng)險經(jīng)理，其授信額度的審批權(quán)限是不 盡相同的。個人審批權(quán)限的設(shè)置并不是一成不變的， 商業(yè)銀行還要建 立對所有風(fēng)險經(jīng)理的審批業(yè)績進(jìn)行動態(tài)的考核， 根據(jù)每位風(fēng)險經(jīng)理審 批貸款的質(zhì)量，每年對其審批權(quán)限進(jìn)行調(diào)整，對審批貸款質(zhì)量好的風(fēng) 險經(jīng)理升高其授權(quán)額度，反之則下調(diào)，對個人消費貸款的審批權(quán)限進(jìn) 行動態(tài)管理。 為提高個人消費貸款的審批效率， 我國商業(yè)應(yīng)實行授信審批“雙簽 制”。即每一筆個人消費貸款授信業(yè)務(wù)的批準(zhǔn)，根據(jù)其額度的大小， 需要有一定級別的兩位風(fēng)險經(jīng)理簽字同意就可以放款。 這種“雙簽制” 實

7、際上是授權(quán)個人審批制，只要超過權(quán)限就上報有權(quán)審批人審批， 不 存在層層審批問題，因此這種“雙簽制”可以說是一級審批決策制。 但是對于一些特殊的、比較復(fù)雜的、或數(shù)額較大的個人消費授信項目 也可以通過上會討論決策。審批決策的重要原則就是審貸分離原則， 也就是說貸款的拓展發(fā)放部門跟貸款的審批部門不能是同一個部門， 從而形成相互制約的機制，以便明確責(zé)任，防范風(fēng)險。 四、強化個人消費信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險研究和監(jiān)控 目前，我國商業(yè)銀行對個人消費貸款的風(fēng)險監(jiān)控水平還比較低，主 要表現(xiàn)在不能利用個人信用征信系統(tǒng)對貸款人進(jìn)行信用評分， 風(fēng)險預(yù) 警能力較差，行業(yè)分析、數(shù)理模型應(yīng)用和應(yīng)用水平較低等。因此，強 化我國商業(yè)銀行

8、對個人消費信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險進(jìn)行研究，提高對風(fēng)險的 監(jiān)控水平，是當(dāng)務(wù)之急。 首先，我國商業(yè)銀行必須重視對個人消費貸款基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、整 理工作，盡快補充完善數(shù)據(jù)格式，充分利用計算機技術(shù)的分析功能， 提高本行計算機系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)警功能。一是計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程 成全行性的數(shù)據(jù)中心；二是對全行的計算機應(yīng)用進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)劃和， 打破目前各分行各自為政， 減少不必要的重復(fù)建設(shè)； 三是借助外界的 力量加強的研究和發(fā)展，請商業(yè)銀行外部的計算機公司對程序進(jìn)行優(yōu) 化和升級，但需要行內(nèi)的計算人員積極參與建設(shè)和提需求。根據(jù)個人 消費貸款單筆規(guī)模小但筆數(shù)多，違約率高但單筆違約損失小的特點， 因此個人消費貸款的風(fēng)險主要表現(xiàn)

9、為系統(tǒng)風(fēng)險，這與公司業(yè)務(wù)是有本 質(zhì)區(qū)別的。所以對個人消費信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制研究主要是： 宏觀層 面系統(tǒng)風(fēng)險、群體消費行為和信用研究，人文結(jié)構(gòu)變化研究等等，提 高對系統(tǒng)風(fēng)險的控制能力。 其次，盡快研究和建立自己的內(nèi)部風(fēng)險評級模型，用來對客戶或進(jìn) 行風(fēng)險評級。風(fēng)險評級模型中有定量分析指標(biāo)，也有定性分析指標(biāo)。 目前我國商業(yè)銀行對個人的信用評級還顯得相當(dāng)粗糙， 主觀、定性指 標(biāo)過多，客觀、定量分析指標(biāo)較少，影響了信用評級的準(zhǔn)確性。 再次，要建立風(fēng)險計量方法和模型，統(tǒng)一全行的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)。缺少這 種深度數(shù)理分析是我國商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理中的一 個不足之處， 隨著個人消費信貸業(yè)務(wù)的擴大， 在統(tǒng)計學(xué)

10、基礎(chǔ)上對各項 業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行控制己變得非常急迫， 但目前業(yè)務(wù)管理模式的創(chuàng)新已經(jīng) 落后于業(yè)務(wù)本身的發(fā)展。 在風(fēng)險管理上， 我們也面臨著經(jīng)驗升華高度 不夠的問題。這種狀況與長期以來所形成的體制運轉(zhuǎn)慣性有很大關(guān)系。 這種科學(xué)抽象程度較高的非常規(guī)事務(wù)性工作往往被視為一種沒有多 少實際意義的事情來看待， 因此商業(yè)銀行的管理人員幾乎全部要集中 在事務(wù)性工作的第一線， 管理隊伍的陣形壓得很扁， 后方相對就變得 空虛。 而開發(fā)新的管理模式， 恰恰是要由后方的決策支持性組織來完 成的。所以，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)適當(dāng)?shù)乩L業(yè)務(wù)部門的管理陣形，將 日常管理事務(wù)和管理模式創(chuàng)新工作從機制和機構(gòu)上分開， 選擇合適的 人員，建立各級業(yè)務(wù)