股票管理及其權(quán)證基本信息(共49頁).ppt

1、第第 2 章章 股票股票 Resdat樣本數(shù)據(jù)：樣本數(shù)據(jù)： 股票數(shù)據(jù)股票數(shù)據(jù)l八大模塊：八大模塊：標(biāo)識，事件，行情與分配，指數(shù)，收益，風(fēng)險因標(biāo)識，事件，行情與分配，指數(shù)，收益，風(fēng)險因子與三因子模型，權(quán)證，港股等子與三因子模型，權(quán)證，港股等l既有基本交易數(shù)據(jù)，也提供齊全的衍生指標(biāo)既有基本交易數(shù)據(jù)，也提供齊全的衍生指標(biāo)l展現(xiàn)中國股票市場的數(shù)據(jù)內(nèi)容及查詢方法展現(xiàn)中國股票市場的數(shù)據(jù)內(nèi)容及查詢方法股票數(shù)據(jù)股票數(shù)據(jù)內(nèi)容內(nèi)容標(biāo)識標(biāo)識 事件事件 行情與分配行情與分配 指數(shù)指數(shù) 收益收益 風(fēng)險因子與三因子模型風(fēng)險因子與三因子模型 權(quán)證權(quán)證 港股港股 l未完結(jié)轉(zhuǎn)下頁未完結(jié)轉(zhuǎn)下頁標(biāo)識標(biāo)識最新股票信息、公司信息、三板

2、股票信息最新股票信息、公司信息、三板股票信息 事件事件名稱變更歷史名稱變更歷史 、行業(yè)分類、行業(yè)變更歷史、證監(jiān)會行業(yè)分類名稱代碼對照表、行業(yè)分類、行業(yè)變更歷史、證監(jiān)會行業(yè)分類名稱代碼對照表、匯率、傭金與印花稅、首次發(fā)行與上市、處理、分配、公司股數(shù)變動歷史、匯率、傭金與印花稅、首次發(fā)行與上市、處理、分配、公司股數(shù)變動歷史、股數(shù)變動歷史、股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)分置分配、停牌、退市信息股數(shù)變動歷史、股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)分置分配、停牌、退市信息行情與分配行情與分配行情與分配、累計股價調(diào)整除子行情與分配、累計股價調(diào)整除子指數(shù)指數(shù)指數(shù)信息、指數(shù)成分、指數(shù)行情、指數(shù)日收益、指數(shù)周收益、指數(shù)月收益、指指數(shù)信息、指數(shù)

3、成分、指數(shù)行情、指數(shù)日收益、指數(shù)周收益、指數(shù)月收益、指數(shù)季收益、指數(shù)年收益、國際股票指數(shù)信息、國際股票指數(shù)行情與收益數(shù)季收益、指數(shù)年收益、國際股票指數(shù)信息、國際股票指數(shù)行情與收益持有期收益持有期收益?zhèn)€股日收益、個股周收益、個股月收益、個股季收益、個股年收益、市場日收個股日收益、個股周收益、個股月收益、個股季收益、個股年收益、市場日收益、市場周收益、市場月收益、市場季收益、市場年收益益、市場周收益、市場月收益、市場季收益、市場年收益資本收益資本收益?zhèn)€股日資本收益、個股周資本收益、個股月資本收益、個股季資本收益、個股個股日資本收益、個股周資本收益、個股月資本收益、個股季資本收益、個股年資本收益、市

4、場日資本收益、市場周資本收益、市場月資本收益、市場季資年資本收益、市場日資本收益、市場周資本收益、市場月資本收益、市場季資本收益、市場年資本收益本收益、市場年資本收益累積收益累積收益?zhèn)€股周累積收益、個股月累積收益、個股季累積收益、個股年累積收益、市場個股周累積收益、個股月累積收益、個股季累積收益、個股年累積收益、市場周累積收益、市場月累積收益、市場季累積收益、市場年累積收益周累積收益、市場月累積收益、市場季累積收益、市場年累積收益股票數(shù)據(jù)股票數(shù)據(jù)內(nèi)容（接上頁）內(nèi)容（接上頁）風(fēng)險因子風(fēng)險因子個股日收益?zhèn)€股日收益Beta（年度數(shù)據(jù)）、個股日收益（年度數(shù)據(jù)）、個股日收益Beta（時點(diǎn)前數(shù)（時點(diǎn)前數(shù)據(jù)

5、）、個股月收益據(jù)）、個股月收益Beta（時點(diǎn)前數(shù)據(jù)）（時點(diǎn)前數(shù)據(jù)）行業(yè)組合日收益行業(yè)組合日收益Beta（年度數(shù)據(jù)）、行業(yè)組合日收益（年度數(shù)據(jù)）、行業(yè)組合日收益Beta（時（時點(diǎn)前數(shù)據(jù)）、行業(yè)組合月收益點(diǎn)前數(shù)據(jù)）、行業(yè)組合月收益Beta（時點(diǎn)前數(shù)據(jù)）（時點(diǎn)前數(shù)據(jù)）三因子模型三因子模型三因子數(shù)據(jù)三因子數(shù)據(jù)權(quán)證權(quán)證權(quán)證基本信息、權(quán)證創(chuàng)設(shè)及交易信息、權(quán)證行情、權(quán)證日收權(quán)證基本信息、權(quán)證創(chuàng)設(shè)及交易信息、權(quán)證行情、權(quán)證日收益、權(quán)證周收益、權(quán)證月收益、權(quán)證季收益、權(quán)證年收益益、權(quán)證周收益、權(quán)證月收益、權(quán)證季收益、權(quán)證年收益分筆交易數(shù)據(jù)分筆交易數(shù)據(jù)股票分筆交易數(shù)據(jù)、權(quán)證分筆交易數(shù)據(jù)、指數(shù)分筆交易數(shù)據(jù)股票分筆交

6、易數(shù)據(jù)、權(quán)證分筆交易數(shù)據(jù)、指數(shù)分筆交易數(shù)據(jù)港股港股港股信息、港股公司信息、港股首次發(fā)行與上市、港股分配、港股信息、港股公司信息、港股首次發(fā)行與上市、港股分配、港股股數(shù)變動歷史、港股行情、港股行情與分配港股股數(shù)變動歷史、港股行情、港股行情與分配股票數(shù)據(jù)股票數(shù)據(jù)標(biāo)識標(biāo)識l用于表示股票和公司最基本的信息，如股票代碼，公司名用于表示股票和公司最基本的信息，如股票代碼，公司名稱，上市狀態(tài)，所屬交易所等等稱，上市狀態(tài)，所屬交易所等等lRESSET以相關(guān)交易所編制的股票代碼來唯一標(biāo)識一支股以相關(guān)交易所編制的股票代碼來唯一標(biāo)識一支股票、以票、以C+股票代碼來標(biāo)識相應(yīng)的上市公司股票代碼來標(biāo)識相應(yīng)的上市公司l三板

7、股票信息表記錄三板市場交易股票的最新基本信息三板股票信息表記錄三板市場交易股票的最新基本信息 表名表名中文全稱中文全稱Lstkinfo最新股票信息最新股票信息Cinfo公司信息公司信息Stkcdref三板股票信息三板股票信息 標(biāo)識標(biāo)識最新股票信息（最新股票信息（Lstkinfo） l表中每一個股票為一個觀測，包括股票的最新基本信息，如表中每一個股票為一個觀測，包括股票的最新基本信息，如股票代碼、股票類型及貨幣類型等。該表沒有時間變量，顯股票代碼、股票類型及貨幣類型等。該表沒有時間變量，顯示的是股票最新信息，是計算股票市場許多統(tǒng)計量指標(biāo)的基示的是股票最新信息，是計算股票市場許多統(tǒng)計量指標(biāo)的基礎(chǔ)數(shù)

8、據(jù)集。礎(chǔ)數(shù)據(jù)集。 l最新股票信息數(shù)據(jù)示例：最新股票信息數(shù)據(jù)示例：股票代股票代碼碼最新股票最新股票名稱名稱股票上市日股票上市日最新公司中文全稱最新公司中文全稱交易所標(biāo)交易所標(biāo)識識股票類型股票類型當(dāng)前狀態(tài)當(dāng)前狀態(tài)002039黔源電力黔源電力3-Mar-05貴州黔源電力股份有限公貴州黔源電力股份有限公司司2A0002040南京港南京港25-Mar-05南京港股份有限公司南京港股份有限公司2A0002041登海種業(yè)登海種業(yè)18-Apr-05山東登海種業(yè)股份有限公山東登海種業(yè)股份有限公司司2A0002042飛亞股份飛亞股份27-Apr-05安徽飛亞紡織發(fā)展股份有安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司限公司2A0最

9、新股票信息表主要變量最新股票信息表主要變量 變量名變量名中文全稱中文全稱注釋注釋Stkcd 股票代碼股票代碼交易所股票代碼，為股票永久性代碼。此為股票唯一標(biāo)識。交易所股票代碼，為股票永久性代碼。此為股票唯一標(biāo)識。Lstknm 最新股票名稱最新股票名稱股票的最新中文簡稱。公用變量。股票的最新中文簡稱。公用變量。Lstdt股票上市日股票上市日Exchflg 交易所標(biāo)識交易所標(biāo)識1上交所；上交所；2深交所；深交所；3三板市場。三板市場。Stktype 股票類型股票類型AA股；股；BB股。股。Status 當(dāng)前狀態(tài)當(dāng)前狀態(tài)0正常上市；正常上市；1ST；2*ST；3暫停上市；暫停上市；4退市。退市。Lc

10、urrency最新貨幣類型最新貨幣類型股票的結(jié)算貨幣類型：股票的結(jié)算貨幣類型：CNY人民幣；人民幣；USD美元；美元；HKD港元。港元。標(biāo)識標(biāo)識公司信息（公司信息（Cinfo） l表中每個公司為一個觀測，內(nèi)容包括每個上市公司的成立表中每個公司為一個觀測，內(nèi)容包括每個上市公司的成立日期，公司中英文名稱，注冊地址等，以及公司所發(fā)行的日期，公司中英文名稱，注冊地址等，以及公司所發(fā)行的股票和相應(yīng)的股票代碼和最新股票名稱等信息。股票和相應(yīng)的股票代碼和最新股票名稱等信息。l公司信息數(shù)據(jù)示例：公司信息數(shù)據(jù)示例：公司代碼公司代碼最新公司中文全稱最新公司中文全稱上市標(biāo)識上市標(biāo)識最新最新A股名稱股名稱 最新可轉(zhuǎn)債

11、名稱最新可轉(zhuǎn)債名稱最新最新B股名稱股名稱C000002萬科企業(yè)股份有限萬科企業(yè)股份有限公司公司AB萬科萬科A 萬科轉(zhuǎn)債萬科轉(zhuǎn)債萬科萬科BC000024招商局地產(chǎn)控股股招商局地產(chǎn)控股股份有限公司份有限公司AB招商地產(chǎn)招商地產(chǎn) 招商轉(zhuǎn)債招商轉(zhuǎn)債招商局招商局B公司信息表主要變量公司信息表主要變量 變量名變量名中文全稱中文全稱注釋注釋Stkcd 股票代碼股票代碼交易所股票代碼，為股票永久性代碼。此為股票唯一標(biāo)識。交易所股票代碼，為股票永久性代碼。此為股票唯一標(biāo)識。Lstknm 最新股票名稱最新股票名稱股票的最新中文簡稱。公用變量。股票的最新中文簡稱。公用變量。Comcd 公司代碼公司代碼如果公司發(fā)行了

12、如果公司發(fā)行了A股，則公司代碼股，則公司代碼C+A股代碼。如果股代碼。如果沒有發(fā)行沒有發(fā)行A股，則公司代碼股，則公司代碼C+B股代碼。股代碼。Lstdt股票上市日股票上市日Lstflg上市標(biāo)識上市標(biāo)識按按A，B，H股的順序，依次列出該公司上市的股票類型。股的順序，依次列出該公司上市的股票類型。例如：如果公司只發(fā)例如：如果公司只發(fā)B股，則記為股，則記為B；如果公司既發(fā)如果公司既發(fā)A股又發(fā)股又發(fā)B股，則記為股，則記為AB；如果公司既發(fā)如果公司既發(fā)B股又發(fā)股又發(fā)H股，則記為股，則記為BH。 Convflag可轉(zhuǎn)債標(biāo)識可轉(zhuǎn)債標(biāo)識1該公司發(fā)行了可轉(zhuǎn)債；該公司發(fā)行了可轉(zhuǎn)債；空該公司沒有發(fā)行可轉(zhuǎn)債?？赵摴?/p>

13、沒有發(fā)行可轉(zhuǎn)債。標(biāo)識標(biāo)識三板股票信息三板股票信息l該表對于曾在上海和深圳交易所交易，但之后進(jìn)入三板市該表對于曾在上海和深圳交易所交易，但之后進(jìn)入三板市場，從而更換了股票代碼的股票進(jìn)行新老代碼的對照，以場，從而更換了股票代碼的股票進(jìn)行新老代碼的對照，以便用戶查找和收益的計算；便用戶查找和收益的計算；l 三板股票信息數(shù)據(jù)示例：三板股票信息數(shù)據(jù)示例：三板市場代三板市場代碼碼最新股最新股票名稱票名稱三板市場上市日三板市場上市日期期主板市場退主板市場退市日期市日期退市前代碼退市前代碼退市前股票退市前股票名稱名稱400008水仙水仙A32001-12-112001-4-23600625水仙水仙A轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)400

14、009廣建廣建12001-12-26400010鷲峰鷲峰52002-6-5400011中浩中浩A32002-10-262001-10-22000015PT中浩中浩A三板股票信息表主要變量三板股票信息表主要變量 變量名變量名中文全稱中文全稱注釋注釋Thimktcd三板市場代碼三板市場代碼三板市場股票代碼。三板市場股票代碼。Lstknm 最新股票名稱最新股票名稱最新中文簡稱。最新中文簡稱。ThimktLstdt三板市場上市日期三板市場上市日期三板市場上市日期。三板市場上市日期。MainmktDelstdt主板市場退市日期主板市場退市日期滬深交易所退市日期。直接上三板的股票無此滬深交易所退市日期。直

15、接上三板的股票無此項(xiàng)數(shù)據(jù)。項(xiàng)數(shù)據(jù)。Stkcdbfdelst退市前代碼退市前代碼進(jìn)入三板市場前、滬深交易所的股票代碼。直進(jìn)入三板市場前、滬深交易所的股票代碼。直接上三板的股票無此項(xiàng)數(shù)據(jù)。接上三板的股票無此項(xiàng)數(shù)據(jù)。Stknmbfdelst退市前股票名稱退市前股票名稱退市前的最后一個名稱。直接上三板的股票無退市前的最后一個名稱。直接上三板的股票無此項(xiàng)數(shù)據(jù)。此項(xiàng)數(shù)據(jù)。標(biāo)識標(biāo)識數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用l例例2.1查找股票查找股票“方正科技方正科技”的一些基本信息。的一些基本信息。l “方正科技”股票的代碼是600601,若知道代碼，可用下述程序： l data a;l set resdat. lst

16、kinfo;l if Stkcd=600601;l run;l若不知道代碼，只知道股票名稱叫“方正科技”，則將上述程序的第三句改為：l if Lstknm=方正科技; l若只記得部分名稱叫“科技”，則將上述程序的第三句改為： lwhere Lstknm like %科技; 標(biāo)識標(biāo)識數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用l例例2.3 查找萬科企業(yè)有限公司發(fā)行的股票和可轉(zhuǎn)債類型查找萬科企業(yè)有限公司發(fā)行的股票和可轉(zhuǎn)債類型l 萬科A的代碼是000002，因此其公司代碼為C000002。l data a;l set resdat. cinfo;l if comcd=C000002;l keep comcd lst

17、flg A_stkcd A_lstknm B_stkcd B_lstknm Convcd Lconvnm; l run;l proc print data=a;l run; 股票數(shù)據(jù)股票數(shù)據(jù)事件事件l 事件模塊是股票數(shù)據(jù)的核心內(nèi)容。記錄了上市公司股數(shù)事件模塊是股票數(shù)據(jù)的核心內(nèi)容。記錄了上市公司股數(shù)變動、分配等重要的歷史事件，是計算許多衍生指標(biāo)的基變動、分配等重要的歷史事件，是計算許多衍生指標(biāo)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。事件模塊共有礎(chǔ)數(shù)據(jù)。事件模塊共有14個數(shù)據(jù)表。個數(shù)據(jù)表。數(shù)據(jù)內(nèi)容數(shù)據(jù)內(nèi)容模塊模塊表名表名中文全稱中文全稱事件事件Nmhis名稱變更歷史名稱變更歷史 Indcls行業(yè)分類行業(yè)分類Indhis行業(yè)變

18、更歷史行業(yè)變更歷史CSRCInCls證監(jiān)會行業(yè)分類名稱代碼對照表證監(jiān)會行業(yè)分類名稱代碼對照表Exrrate匯率匯率Commtax傭金與印花稅傭金與印花稅Iissulst首次發(fā)行與上市首次發(fā)行與上市Treat處理處理Dist分配分配Cshrhis公司股數(shù)變動歷史公司股數(shù)變動歷史Shrhis股數(shù)變動歷史股數(shù)變動歷史 DistDivshr股權(quán)分置分配股權(quán)分置分配Halt停牌停牌delinfo退市信息退市信息事件事件名稱變更歷史（名稱變更歷史（Nmhis）l名稱變更歷史按股票代碼排序，記錄每只股票自上市后的股名稱變更歷史按股票代碼排序，記錄每只股票自上市后的股票名稱變更信息，包括股票的曾用名稱，該名稱

19、所適用的時票名稱變更信息，包括股票的曾用名稱，該名稱所適用的時間范圍及該股票的最新名稱；間范圍及該股票的最新名稱；l名稱變更歷史（名稱變更歷史（Nmhis）表主要變量）表主要變量 ：變量名變量名中文全稱中文全稱類型類型注釋注釋Stkcd 股票代碼股票代碼字符字符交易所股票代碼，為股票永久性代碼。公用變量。交易所股票代碼，為股票永久性代碼。公用變量。Lstknm 最新股票名稱最新股票名稱字符字符股票的最新中文簡稱。公用變量。股票的最新中文簡稱。公用變量。Date日期日期日期日期等于名稱生效日。公用變量。等于名稱生效日。公用變量。Begdt變更生效日變更生效日日期日期股票名稱、狀態(tài)和股票所屬行業(yè)變

20、化的開始日期。股票名稱、狀態(tài)和股票所屬行業(yè)變化的開始日期。Enddt變更結(jié)束日變更結(jié)束日日期日期股票名稱、狀態(tài)和股票所屬行業(yè)變化的截至日期。股票名稱、狀態(tài)和股票所屬行業(yè)變化的截至日期。Stknm股票名稱股票名稱字符字符交易時的中文簡稱。交易時的中文簡稱。首次發(fā)行與上市（首次發(fā)行與上市（Iissulst） l 記錄每只股票在發(fā)行和上市時的情況，發(fā)行信記錄每只股票在發(fā)行和上市時的情況，發(fā)行信息包括發(fā)行日、發(fā)行市盈率、發(fā)行面值、發(fā)行股份息包括發(fā)行日、發(fā)行市盈率、發(fā)行面值、發(fā)行股份數(shù)量、募集金額、發(fā)行費(fèi)用和配售等；上市信息包數(shù)量、募集金額、發(fā)行費(fèi)用和配售等；上市信息包括股票首次上市日及職工股上市日等。

21、對于括股票首次上市日及職工股上市日等。對于B股，股，該表中發(fā)行價格、募集資金總額和發(fā)行費(fèi)用等均分該表中發(fā)行價格、募集資金總額和發(fā)行費(fèi)用等均分別用外幣和換算后的人民幣兩列變量表示，可適用別用外幣和換算后的人民幣兩列變量表示，可適用于不同的研究需要。其中滬市于不同的研究需要。其中滬市B股以美元計價，深股以美元計價，深市市B股以港元計價。股以港元計價。首次發(fā)行與上市表主要變量首次發(fā)行與上市表主要變量變量名變量名中文全稱中文全稱注釋注釋Stkcd 股票代碼股票代碼交易所股票代碼，為股票永久性代碼。公交易所股票代碼，為股票永久性代碼。公用變量。用變量。Lstknm 最新股票名稱最新股票名稱股票的最新中文

22、簡稱。公用變量。股票的最新中文簡稱。公用變量。Date日期日期等于發(fā)行起始日等于發(fā)行起始日=lstdt。公用變量。公用變量。Lstdt股票上市日股票上市日 ParCNY發(fā)行面值發(fā)行面值-人民幣計人民幣計價價人民幣計價。人民幣計價。Ipoprfc發(fā)行價格發(fā)行價格-外幣計價外幣計價滬市滬市B股以美元計價；股以美元計價；深市深市B股以港元計價；股以港元計價；其他的以人民幣計價。其他的以人民幣計價。事件事件處理（處理（Treat） l按股票代碼和時間排序，記錄每只股票受處理的相關(guān)信按股票代碼和時間排序，記錄每只股票受處理的相關(guān)信息。每一次的處理事件包括處理所適用的日期，描述處息。每一次的處理事件包括處

23、理所適用的日期，描述處理原因的代碼，處理類型等。理原因的代碼，處理類型等。 l處理數(shù)據(jù)示例：處理數(shù)據(jù)示例：股票代碼股票代碼最新股票名稱最新股票名稱日期日期處理標(biāo)識處理標(biāo)識開始日開始日000004*ST國農(nóng)國農(nóng)21-Apr-06221-Apr-06000010S*ST華新華新9-May-0629-May-06000030S*ST盛潤盛潤4-Apr-0624-Apr-06000034S*ST深泰深泰28-Apr-06228-Apr-06處理處理 （Treat）表主要變量）表主要變量 變量名變量名中文全稱中文全稱 注釋注釋Trmtflg處理標(biāo)識處理標(biāo)識 0正常上市；正常上市； 1ST （特別處理）；

24、（特別處理）； 2*ST（退市預(yù)警）；（退市預(yù)警）； 3暫停上市；暫停上市； 4PT（特別轉(zhuǎn)讓）；（特別轉(zhuǎn)讓）； 5退市。退市。l注：注：1999年年6月月30日至日至2004年年5月月27日，交易所在上市公司股票暫停上市期日，交易所在上市公司股票暫停上市期間，為投資者提供股票間，為投資者提供股票“特別轉(zhuǎn)讓服務(wù)特別轉(zhuǎn)讓服務(wù)”。公司股票簡稱前冠以。公司股票簡稱前冠以“PT”（Particular Transfer）字樣。因此，只有在此期間才會有）字樣。因此，只有在此期間才會有PT狀態(tài)的股票。狀態(tài)的股票。而前面的最新股票信息（而前面的最新股票信息（lstkinfo）表描述的是股票的最新信息，目前）

25、表描述的是股票的最新信息，目前（2007.12）沒有）沒有PT類股票。類股票。事件事件分配（分配（Dist） l 該表描述上市公司對股東進(jìn)行的一系列分配活動。該表描述上市公司對股東進(jìn)行的一系列分配活動。包括股票分割，送紅股，轉(zhuǎn)增，配股，增發(fā)和現(xiàn)金分包括股票分割，送紅股，轉(zhuǎn)增，配股，增發(fā)和現(xiàn)金分紅等數(shù)量或比例，而且對于紅等數(shù)量或比例，而且對于B股，其紅利，配股價格和股，其紅利，配股價格和增發(fā)價格等均同時用外幣和換算后的人民幣兩個變量增發(fā)價格等均同時用外幣和換算后的人民幣兩個變量來表示，其中滬市來表示，其中滬市B股以美元計價，深市股以美元計價，深市B股以港元計股以港元計價。這些事件不僅影響總股本，

26、也影響流通股本。該價。這些事件不僅影響總股本，也影響流通股本。該表是最重要的股票數(shù)據(jù)集之一，是計算股票市場許多表是最重要的股票數(shù)據(jù)集之一，是計算股票市場許多統(tǒng)計量指標(biāo)、各種指數(shù)等的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集。統(tǒng)計量指標(biāo)、各種指數(shù)等的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集。分配表主要變量分配表主要變量 變量名變量名中文全稱中文全稱注釋注釋Distcd 分配代碼分配代碼第一個字符：第一個字符：0無拆細(xì)；無拆細(xì)；1有拆細(xì)。有拆細(xì)。第二個字符：第二個字符：0無送紅股；無送紅股；1有送紅股。有送紅股。第三個字符：第三個字符：0無轉(zhuǎn)增；無轉(zhuǎn)增；1有轉(zhuǎn)增。有轉(zhuǎn)增。第四個字符：第四個字符：0無配股；無配股；1有配股。有配股。第五個字符：第五個字符：0無

27、增發(fā)；無增發(fā)；1有增發(fā)。有增發(fā)。第六個字符：第六個字符：0無現(xiàn)金分紅；無現(xiàn)金分紅；1有現(xiàn)金分紅有現(xiàn)金分紅l未完結(jié)轉(zhuǎn)下頁未完結(jié)轉(zhuǎn)下頁 分配表主要變量（接上頁）分配表主要變量（接上頁）變量名變量名中文名稱中文名稱類型類型注釋注釋Rigoffprfc配股價格配股價格-外幣計價外幣計價數(shù)值數(shù)值滬市滬市B股以美元計價；深市股以美元計價；深市B股以港元計價；股以港元計價；其他的以人民幣計價。其他的以人民幣計價。RigoffprCNY 配股價格配股價格-人民幣計價人民幣計價數(shù)值數(shù)值B股的價格均換算成人民幣，股的價格均換算成人民幣，A股仍以人民幣股仍以人民幣計價。計價。Sniprfc增發(fā)價格增發(fā)價格-外幣計價

28、外幣計價數(shù)值數(shù)值滬市滬市B股以美元計價；深市股以美元計價；深市B股以港元計價；股以港元計價；其他的以人民幣計價。其他的以人民幣計價。SniprCNY 增發(fā)價格增發(fā)價格-人民幣計價人民幣計價數(shù)值數(shù)值B股的價格均換算成人民幣，股的價格均換算成人民幣，A股仍以人民幣股仍以人民幣計價。計價。Snivol 增發(fā)新股數(shù)增發(fā)新股數(shù)數(shù)值數(shù)值實(shí)際增發(fā)新股數(shù)量。實(shí)際增發(fā)新股數(shù)量。Exflgdiv分紅除權(quán)標(biāo)識分紅除權(quán)標(biāo)識字符字符1分紅除權(quán)；分紅除權(quán)；2分紅不除權(quán)（對原股東進(jìn)行分紅）；分紅不除權(quán)（對原股東進(jìn)行分紅）；0分紅計劃未實(shí)施；分紅計劃未實(shí)施；.當(dāng)日無分紅事件。當(dāng)日無分紅事件。Exflgrigoff配股除權(quán)標(biāo)識

29、配股除權(quán)標(biāo)識字符字符1配股除權(quán)；配股除權(quán)；0配股不除權(quán)；配股不除權(quán)；.當(dāng)日無配股事件。當(dāng)日無配股事件。Exflgsni增發(fā)除權(quán)標(biāo)識增發(fā)除權(quán)標(biāo)識字符字符1增發(fā)除權(quán)；增發(fā)除權(quán)；0增發(fā)不除權(quán)；增發(fā)不除權(quán)；.當(dāng)日無增發(fā)事件。當(dāng)日無增發(fā)事件。Ex匯率匯率數(shù)值數(shù)值滬市滬市B股美元兌人民幣；股美元兌人民幣；深市深市B股港元兌人民幣；其他情況為空值。股港元兌人民幣；其他情況為空值。股數(shù)變動歷史（股數(shù)變動歷史（Shrhis） l對于中國一家上市公司，如果它同時發(fā)行多種股票對于中國一家上市公司，如果它同時發(fā)行多種股票（如（如A，B，H股），那么所有數(shù)據(jù)服務(wù)商及相關(guān)媒體股），那么所有數(shù)據(jù)服務(wù)商及相關(guān)媒體給出的基本都

30、是以該公司報表為基礎(chǔ)的總股數(shù)，即將給出的基本都是以該公司報表為基礎(chǔ)的總股數(shù)，即將A，B，H股加總后的總股數(shù)數(shù)據(jù)；股加總后的總股數(shù)數(shù)據(jù)；l顯然，采用這種股數(shù)結(jié)構(gòu)在計算市場收益率及指數(shù)等顯然，采用這種股數(shù)結(jié)構(gòu)在計算市場收益率及指數(shù)等指標(biāo)時會產(chǎn)生嚴(yán)重的錯誤，為了克服這樣的缺陷，本指標(biāo)時會產(chǎn)生嚴(yán)重的錯誤，為了克服這樣的缺陷，本數(shù)據(jù)庫專門設(shè)計了以股票代碼為標(biāo)識的股數(shù)變動歷史數(shù)據(jù)庫專門設(shè)計了以股票代碼為標(biāo)識的股數(shù)變動歷史表（表（Shrhis表）。表）。股數(shù)變動歷史表主要變量股數(shù)變動歷史表主要變量 變量名變量名中文全稱中文全稱注釋注釋Stkcd 股票代碼股票代碼交易所股票代碼，為股票永久性代碼。公用變量。交

31、易所股票代碼，為股票永久性代碼。公用變量。Lstknm 最新股票名稱最新股票名稱股票的最新中文簡稱。公用變量。股票的最新中文簡稱。公用變量。Date日期日期等于股數(shù)變動日等于股數(shù)變動日Capchgdt。公用變量。公用變量。Capchgcd 股數(shù)變動原因代碼股數(shù)變動原因代碼第一個字符：第一個字符：0無拆細(xì)；無拆細(xì)；1有拆細(xì)。有拆細(xì)。第二個字符：第二個字符：0無送紅股；無送紅股；1有送紅股。有送紅股。第三個字符：第三個字符：0無轉(zhuǎn)增；無轉(zhuǎn)增；1有轉(zhuǎn)增。有轉(zhuǎn)增。第四個字符：第四個字符：0無配股；無配股；1有配股。有配股。第五個字符：第五個字符：0無增發(fā)；無增發(fā)；1有增發(fā)。有增發(fā)。00000表示其它原

32、因。表示其它原因。Comfullshr公司總股數(shù)公司總股數(shù)是公司資產(chǎn)負(fù)債表上的總股數(shù)。是將是公司資產(chǎn)負(fù)債表上的總股數(shù)。是將A，B和和H股股等境外上市流通股加在一起的總股數(shù)。等境外上市流通股加在一起的總股數(shù)。Comlpshr公司法人股公司法人股公司法人股公司法人股=法人股法人股_有限售有限售+境內(nèi)法人股境內(nèi)法人股+境外法境外法人股人股+募集法人股募集法人股+自然人法人股自然人法人股Lsttrdshr已上市流通股已上市流通股事件事件數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用l例例2.6 列出名稱變更次數(shù)最多的股票。列出名稱變更次數(shù)最多的股票。 l proc sort data=resdat. nmhis out

33、=a;l by stkcd;l data a;l set a;l retain stkcd_n ;l if last.stkcd=1 then stkcd_i=1; l if first.stkcd=1 then stkcd_n=1;l else stkcd_n+1; l by stkcd; l proc sort data=a;l by decending stkcd_n; l run;事件事件數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用l例例2.7 分別統(tǒng)計證監(jiān)會門類體系、交易所分類體系的行業(yè)分類情分別統(tǒng)計證監(jiān)會門類體系、交易所分類體系的行業(yè)分類情況。況。l proc sort data=resdat.

34、indcls out=a; l by csrciccd1;l data a;l set a;l obs=_n_;l keep Csrciccd1 Csrcicnm1 obs;l data b;l set a ;l by csrciccd1;l if last.csrciccd1;l n=dif(obs);l if n=. then n=obs;l drop obs;l label n=股票數(shù);l Run;事件事件數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用l例例2.10 觀察深發(fā)展觀察深發(fā)展A自上市以來的所有現(xiàn)金分紅情況：自上市以來的所有現(xiàn)金分紅情況：ldata a; lset resdat .dist;lw

35、here stkcd=000001 and Dividendcny=.;lkeep date lstknm Dividendcny;lproc print data=a;lrun;行情與分配模塊行情與分配模塊lRESSET股票數(shù)據(jù)行情與分配模塊共有股票數(shù)據(jù)行情與分配模塊共有2個數(shù)據(jù)表個數(shù)據(jù)表 模塊模塊表名表名中文全稱中文全稱行情與分配行情與分配Qttndist行情與分配行情與分配Dcfacpr累積股價調(diào)整除子累積股價調(diào)整除子行情與分配表簡介行情與分配表簡介l 行情與分配表按股票代碼和日期排序。此表由行情與分配表按股票代碼和日期排序。此表由行情（每只股票每日的開盤價、收盤價、最高價、行情（每只股

36、票每日的開盤價、收盤價、最高價、最低價、交易量和交易金額等時序數(shù)據(jù)）、股數(shù)、最低價、交易量和交易金額等時序數(shù)據(jù)）、股數(shù)、日歷和分配表等合并形成的數(shù)據(jù)集，便于校驗(yàn)、日歷和分配表等合并形成的數(shù)據(jù)集，便于校驗(yàn)、各種收益指標(biāo)和指數(shù)的計算。該表內(nèi)容綜合了行各種收益指標(biāo)和指數(shù)的計算。該表內(nèi)容綜合了行情表、股本表、分配表和日歷表的主要信息，內(nèi)情表、股本表、分配表和日歷表的主要信息，內(nèi)容全面，綜合性強(qiáng)，便于數(shù)據(jù)的提取與使用。容全面，綜合性強(qiáng)，便于數(shù)據(jù)的提取與使用。 行情與分配表主要變量行情與分配表主要變量變量名變量名中文全稱中文全稱類型類型注釋注釋Stkcd 股票代碼股票代碼字符字符交易所股票代碼，為股票永久

37、交易所股票代碼，為股票永久性代碼。公用變量。性代碼。公用變量。Lstknm 最新股票名稱最新股票名稱字符字符股票的最新中文簡稱。股票的最新中文簡稱。Stkcdotrd交易時股票代碼交易時股票代碼字符字符每個股票在當(dāng)條交易發(fā)生時使每個股票在當(dāng)條交易發(fā)生時使用的代碼。用的代碼。Stknmotrd交易時股票名稱交易時股票名稱字符字符每個股票在當(dāng)條交易發(fā)生時使每個股票在當(dāng)條交易發(fā)生時使用的名稱。用的名稱。Date 日期日期日期日期股票交易的日期股票交易的日期PrevClPr前收盤價前收盤價數(shù)值數(shù)值行情與分配行情與分配數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用l例例2.14 利用行情與分配表的累計股價調(diào)整乘子，計算萬

38、科利用行情與分配表的累計股價調(diào)整乘子，計算萬科A的可比收盤的可比收盤價。價。l Data clpradj;l Set resdat. qttndist;l Where stkcd= 000002;l Clpradj= Clpr* Mcfacpr;l Keep stkcd Date Clpr Mcfacpr Clpradj; Run;l 計算得到的調(diào)整收盤價Clpradj 是可比價格，可直接用于計算相關(guān)累積收益率。l例例2.15 將累計股價調(diào)整除子與行情與分配表相合，并計算股票日收益。將累計股價調(diào)整除子與行情與分配表相合，并計算股票日收益。l data a;l set resdat. qttnd

39、ist resdat. dcfacpr;l by stkcd date;l comparableprice =clpr/dcfacpr;l return=comparableprice lag (comparableprice) /lag (comparableprice);l if first. stkcd then delete; l run;由行情分配數(shù)據(jù)集由行情分配數(shù)據(jù)集Qttndist計算收益計算收益ldata return;lset ResDat. Qttndist;lby stkcd date;ladjclpr=Mcfacpr*Clpr;llag_adjclpr =lag(adj

40、clpr);lif not first.stkcd then lagadjclpr =lag_adjclpr;lreturn=(adjclpr-lagadjclpr)/lagadjclpr;lkeep stkcd lstknm date return;lrun;股票數(shù)據(jù)股票數(shù)據(jù)指數(shù)指數(shù)lRESSET股票指數(shù)模塊共有股票指數(shù)模塊共有10個數(shù)據(jù)表。包括國內(nèi)所有流個數(shù)據(jù)表。包括國內(nèi)所有流行股票指數(shù)的信息與行情，國際著名股票指數(shù)的信息與行情行股票指數(shù)的信息與行情，國際著名股票指數(shù)的信息與行情以及不同同期所有指數(shù)的收益數(shù)據(jù)以及不同同期所有指數(shù)的收益數(shù)據(jù)l指數(shù)信息每一個指數(shù)為一個觀測，內(nèi)容包括指數(shù)代碼、指

41、數(shù)指數(shù)信息每一個指數(shù)為一個觀測，內(nèi)容包括指數(shù)代碼、指數(shù)中英文名稱及簡稱，指數(shù)上市日期及所屬市場、板塊等信息中英文名稱及簡稱，指數(shù)上市日期及所屬市場、板塊等信息l指數(shù)成分列出指數(shù)所含成分證券的信息，如成分證券的代碼，指數(shù)成分列出指數(shù)所含成分證券的信息，如成分證券的代碼，名稱，入選指數(shù)的時間和退出指數(shù)的時間等名稱，入選指數(shù)的時間和退出指數(shù)的時間等l指數(shù)行情與股票行情類似，給出每一個指數(shù)每個交易日的行指數(shù)行情與股票行情類似，給出每一個指數(shù)每個交易日的行情信息，同樣可以用前述的方法畫圖來更直觀地了解其走勢情信息，同樣可以用前述的方法畫圖來更直觀地了解其走勢等信息等信息l指數(shù)收益由指數(shù)行情導(dǎo)出，更直觀地

42、給讀者展示了各指數(shù)每指數(shù)收益由指數(shù)行情導(dǎo)出，更直觀地給讀者展示了各指數(shù)每日，周，月，季和年的收益情況日，周，月，季和年的收益情況l國際指數(shù)主要關(guān)注國際上常用的股票指數(shù)國際指數(shù)主要關(guān)注國際上常用的股票指數(shù)數(shù)據(jù)內(nèi)容數(shù)據(jù)內(nèi)容lRESSET股票指數(shù)模塊共有股票指數(shù)模塊共有10個數(shù)據(jù)表。包括國內(nèi)所有流個數(shù)據(jù)表。包括國內(nèi)所有流行股票指數(shù)的信息與行情，國際著名股票指數(shù)的信息與行行股票指數(shù)的信息與行情，國際著名股票指數(shù)的信息與行情以及不同同期所有指數(shù)的收益數(shù)據(jù)。情以及不同同期所有指數(shù)的收益數(shù)據(jù)。l模塊主要數(shù)據(jù)集及其名稱模塊主要數(shù)據(jù)集及其名稱 模塊模塊表名表名中文全稱中文全稱指數(shù)指數(shù)Idxinfo指數(shù)信息指數(shù)信

43、息Idxcompo指數(shù)成分指數(shù)成分Idxqttn指數(shù)行情指數(shù)行情Idxdret指數(shù)日收益指數(shù)日收益Idxwkret指數(shù)周收益指數(shù)周收益Idxmonret指數(shù)月收益指數(shù)月收益Idxqtrret指數(shù)季收益指數(shù)季收益Idxyrret指數(shù)年收益指數(shù)年收益Isiinfo國際股票指數(shù)信息國際股票指數(shù)信息Isiqttnret國際股票指數(shù)行情與收益國際股票指數(shù)行情與收益指數(shù)指數(shù)數(shù)據(jù)查詢及應(yīng)用數(shù)據(jù)查詢及應(yīng)用l例例2.17 查看上證指數(shù)查看上證指數(shù)2005至至2006年的行情，并畫圖展示：年的行情，并畫圖展示：l示： l proc gplot data=resdat.idxqttn(where=(Idxnmabb

44、r=上證指數(shù) and 31Dec2006d=date=1Jan2005d) );l symbol1 v=none i=join r=1 c=blue;l plot clpr*date=1;l run; 股票數(shù)據(jù)股票數(shù)據(jù)收益收益lRESSET收益數(shù)據(jù)包括三類：收益數(shù)據(jù)包括三類： 持有期收益；資本收益；持有期收益；資本收益； 累計收益累計收益l持有期收益率衡量的是在某段特定的時間內(nèi)，投資于某持有期收益率衡量的是在某段特定的時間內(nèi)，投資于某支股票的總回報支股票的總回報l根據(jù)相關(guān)的金融理論，無論是理論與實(shí)證研究、還是實(shí)根據(jù)相關(guān)的金融理論，無論是理論與實(shí)證研究、還是實(shí)務(wù)應(yīng)用，持有期收益率是最為合適的股票

45、收益指標(biāo)務(wù)應(yīng)用，持有期收益率是最為合適的股票收益指標(biāo)l國際上，持有期收益率使用較為廣泛，例如，著名的國際上，持有期收益率使用較為廣泛，例如，著名的CRSP數(shù)據(jù)僅提供持有期收益率，而目前國內(nèi)的研究數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)僅提供持有期收益率，而目前國內(nèi)的研究數(shù)據(jù)提供商基本上只是提供累積收益率提供商基本上只是提供累積收益率股票收益模塊共有股票收益模塊共有30個數(shù)據(jù)表個數(shù)據(jù)表 模塊模塊表名表名表名表名中文全稱中文全稱收益收益持有期收益持有期收益Dret個股日收益?zhèn)€股日收益Wkret個股周收益?zhèn)€股周收益Monret個股月收益?zhèn)€股月收益Qtrret個股季收益?zhèn)€股季收益資本收益資本收益DAret個股日資本收益?zhèn)€股日資本收益

46、WkAret個股周資本收益?zhèn)€股周資本收益MonAret個股月資本收益?zhèn)€股月資本收益QtrAret個股季資本收益?zhèn)€股季資本收益累積收益累積收益WkCret個股周累積收益?zhèn)€股周累積收益MonCret個股月累積收益?zhèn)€股月累積收益收益收益?zhèn)€股月收益（個股月收益（Monret） l記錄根據(jù)交易數(shù)據(jù)和除權(quán)（息）情況計算得出的個股月記錄根據(jù)交易數(shù)據(jù)和除權(quán)（息）情況計算得出的個股月收益率收益率l月收益率即月持有期收益率，是指將一月的所有事件都月收益率即月持有期收益率，是指將一月的所有事件都假設(shè)成發(fā)生在最后一天的收益率假設(shè)成發(fā)生在最后一天的收益率l個股月收益示例個股月收益示例股票代碼股票代碼最新股票名稱最新股票

47、名稱日期日期月交易天數(shù)月交易天數(shù)月收益率月收益率000001S深發(fā)展深發(fā)展A25-Jan-06160.0342000002萬科萬科A25-Jan-06160.1439000005ST星源星源25-Jan-06160.0183000006深振業(yè)深振業(yè)A25-Jan-06100.571收益收益數(shù)據(jù)查詢及應(yīng)用數(shù)據(jù)查詢及應(yīng)用l例例2.18 展現(xiàn)股票深萬科展現(xiàn)股票深萬科A（000002）的月持有期收益）的月持有期收益l 時序圖。時序圖。l data a;l set resdat. Monret;l where stkcd=000002 ;l keep stkcd lstknm date Monret ;

48、l run;l proc gplot data=a;l symbol1 v=none i=join r=1 c=blue;l plot Monret *date=1;l run;收益收益數(shù)據(jù)查詢及應(yīng)用數(shù)據(jù)查詢及應(yīng)用l例例2.19 統(tǒng)計代碼為統(tǒng)計代碼為000001的股票在的股票在2004年收益為正和為負(fù)的天數(shù)。年收益為正和為負(fù)的天數(shù)。l data a;l set resdat. dret;l if stkcd=000001 and year(date)=2004;l keep stkcd lstknm date dret;l run;l data a;l set a;l retain flagp

49、 flagn flagz 0;l if dret0 then flagp=flagp+1;l if dret0 then flagn=flagn+1;l if dret=0 then flagz=flagz+1;l data a;l set a end=obs_last ;l if obs_last =1;l put 收益為正的天數(shù)= flagp / 收益為負(fù)的天數(shù)= flagn /收益為零的天數(shù)= flagz ;l run; l 結(jié)果如下：l 收益為正的天數(shù)收益為正的天數(shù)=113l 收益為負(fù)的天數(shù)收益為負(fù)的天數(shù)=124l 收益為零的天數(shù)收益為零的天數(shù)=4股票數(shù)據(jù)股票數(shù)據(jù)風(fēng)險因子與三因子模型風(fēng)險因子與三因子模型l此部分屬于衍生指標(biāo)此部分屬于衍生指標(biāo)l給出了詳細(xì)的說明和算法給出了詳細(xì)