第四篇信貸管理篇風險管理部分題庫

1、寧夏銀行客戶經(jīng)理考試信貸管理篇試題庫風險管理部分試題庫一、單項選擇題1、中國銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法規(guī)定不良貸款分析報告主要包括 哪些方面？A 不良貸款清收轉化情況B 新發(fā)放貸款質量情況C 新發(fā)生不良貸款的內外部原因及典型案例D 以上都是2、 風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。A. 咼風險低收益、低風險咼收益B. 高風險高收益、低風險低收益C. 高風險高收益D. 低風險低收益3、預期損失率的計算公式是：A預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口B預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額C預期損失率=預期損失/風險資產(chǎn)總額D預期損失率=預期損失/資產(chǎn)總額4、 在以下商

2、業(yè)銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是（）。A、風險分散B風險對沖C風險轉移D風險規(guī)避5、 商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B部門成本的數(shù)據(jù)C違約風險暴露的數(shù)據(jù)D擔保品價值的數(shù)據(jù)6、估計違約損失率是經(jīng)濟損失 ,必須以歷史回收率為基礎， 參考 （ ） 年、 涵蓋一個經(jīng)濟周期 的數(shù)據(jù)。A、3 年B、5 年C、7 年D、10 年7、 客戶的行業(yè)歸屬以該客戶所產(chǎn)生的各類業(yè)務收入在其總收入中的占比確定，超過（） 即為該客戶的歸屬行業(yè)。A、50%B、55%C、60%D、65%8、對于初次與寧夏銀行發(fā)生授信關系的客戶，第一次評定信用

3、等級時，應當按照其理論等級后退一個等級確定初始登記，且初始登記原則上不高于（ ）A、AB、A+C、AAD、AA+ 9、計算單一（集團）客戶授信集中度的公式為：/ 各項貸款總額 X100%/ 資本額 X100%/ 資本凈額 X100%/ 自營貸款總額 X100%A、最大一家（集團）客戶貸款總額 B最大一家（集團）客戶授信敞口 C最大一家（集團）客戶貸款總額 D最大一家（集團）客戶貸款總額 10、寧夏銀行專項和特種準備金每（）提取一次：A、 1 個月B、3 個月C、6 個月D、12 個月11、可疑類主要特征表現(xiàn)不包括（）A、貸款本息逾期超過 6個月B按貸款企業(yè)的凈資產(chǎn)對貸款的保證程度確認，貸款無法

4、收回或只能收回極少部分的貸款;C預計損失率在 20%- 60%之間D已知借款人惡意逃廢債務且追索困難12、巴塞爾資本協(xié)議對商業(yè)銀行信用風險資產(chǎn)設定了相應的權重（K）反映其風險大小,以下風險權重正確的是：A、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD中央政府的債權風險權重為5%B對于OECD勺商業(yè)銀行及OECDt外的中央政府的債權風險暴露權重為25%C抵押貸款的風險暴露權重為60%D其他所有商業(yè)銀行、企業(yè)、個人的風險暴露權重為100%13、 寧夏銀行現(xiàn)行個人客戶信用等級評定后，有效期為（） ，自客戶評級終審生效之日起算A、12 個月B、18 個月C、24 個月D、36 個月14、在五級分類中， 借款人貸款記錄

5、或還款記錄不佳， 或在向其他債權人還款方面出現(xiàn)困難 屬于哪一類的主要特征 .A、關注B次級C可疑D損失15、某貸款企業(yè)除在我行有 200 萬元貸款外， 還有其他多家銀行的貸款即將到期， 其資產(chǎn)負 債率高達 78%。我行在信貸檔案檢查中發(fā)現(xiàn)其擔保承諾書和擔保合同中的法定代表人簽字為10%。根據(jù)上述特征應該辦公室主任代簽，但缺少法定代表人授權委托書，預計損失將達到將其貸款認定為（） A、關注B次級C可疑D損失二、多項選擇題1、我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括：A 不良資產(chǎn)率B 不良貸款率C 貸款損失準備率D 單一客戶授信集中度E 預期損失率2、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括：A 經(jīng)銷商風險B

6、假按揭風險C 由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足D 借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險E 國家對房市采取宏觀調控策措施3、 對企業(yè)信用風險分析的5Cs指標包括哪些方面？A 品德B 資本C 還款能力D 抵押E 經(jīng)營環(huán)境4、 在巴塞爾新資本協(xié)議中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是（）。A、基本指標法B內部模型法C標準法D內部評級初級法E、內部評級高級法5、 對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要（）。A、盈利能力分析B杠桿比率分析C現(xiàn)金流量分析D效率分析E、流動比率分析6、 以下關于債項評級和客戶評級的說法，正確的有（）。A. 它們反映了信用風險水平的兩個維度B客戶評級主要針對交易

7、主體C債項評級的水平由債務人的信用水平?jīng)Q定D個債務人可以有多個客戶評級E、一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級7、 集團法人客戶的信用風險特征包括（）A內部關聯(lián)交易頻繁B. 連環(huán)擔保普遍C. 財務報表真實性差D. 系統(tǒng)性風險高E. 風險識別和貸后監(jiān)督難度大8、寧夏銀行信用評級應當遵循的原則A、統(tǒng)一要素B統(tǒng)一程序C客觀公正D及時有效E、動態(tài)調整9、中國銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法規(guī)定不良貸款分析報告的主要內 容包括：A、基本情況B地區(qū)和客戶結構情況C不良清收情況D新發(fā)放貸款質量情況E、新發(fā)生不良貸款的內外部原因分析及典型案例10、風險報告中，商業(yè)銀行的重大風險事項包括A、重大信貸

8、風險B重大市場風險C重大行業(yè)風險D重大突發(fā)事件E、重大法律風險11、授信風險預警信號包括：A、管理風險預警信號B關聯(lián)交易風險預警信號C借款人風險預警信號D外部環(huán)境風險預警信號12、在風險預警中，借款人風險信號包括：A、經(jīng)營風險信號B企業(yè)管理風險信號C財務狀況風險信號D擔保風險信號13、 個人客戶風險預警中，被視為橙色預警信號的不包括:A、借款人失去聯(lián)絡超過15天，或頻繁更換聯(lián)絡方式、 住所地的，或不接受銀行貸后檢查的。 B借款人因犯罪行為，受到起訴、拘押、逮捕的。C借款人所在單位破產(chǎn)、倒閉、停產(chǎn)，當月收入無法兌現(xiàn)的。D借款人危重病住院、失蹤、死亡、離異或家庭分割財產(chǎn)影響正常履約的。E、貸款約定

9、分期還款，本金連續(xù)三期出現(xiàn)逾期，或客戶發(fā)生欠息行為超過5個工作日的。14、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定， 在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度， 信息應當具備哪 些特征 ：A 全面性B 相關性C及時性D 可靠性E 可比性15、計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量？A 違約概率B 違約損失率C 違約風險暴露D 期限E 行業(yè)風險指數(shù)16、關于專項準備金提取比例，表述正確的是A、關注類專項準備金不低于該筆貸款無抵（質）押部分的2%B次級類專項準備金不低于該筆貸款無抵（質）押部分的20%C可疑類專項準備金不低于該筆貸款無抵（質）押部分的60%D損失類專項準備金不低于該筆貸款無抵（質）押部分的10

10、0%17、寧夏銀行評定客戶信用等級后， 在有效期內如發(fā)現(xiàn)評級客戶資信狀況發(fā)生重大情況， 可 能影響其信用等級的， 應啟動等級調整程序， 按照一般流程重新評定其信用等級。 重大情況 包括：A、在寧夏銀行欠息超過三個月，未予清償?shù)?；B被人民銀行公布為不良信用客戶，或被銀行同業(yè)協(xié)會列入黑名單的；C企業(yè)高級管理層發(fā)生變更，影響企業(yè)未來發(fā)展方向的；D發(fā)生重大商譽風險被媒體曝光，可能影響到其正常、持續(xù)經(jīng)營的；E、涉及重大訴訟，可能影響其正常、持續(xù)經(jīng)營的；18、由于小企業(yè)普遍存在經(jīng)營風險大、戶數(shù)分散、注冊資金較少、財務管理不規(guī)范等問題， 因此在對小企業(yè)進行信用風險分析時， 除了應當關注與企業(yè)客戶信用風險識別

11、的共性外， 還 應當關注的主要風險點有：A、政策風險B經(jīng)營風險C投資風險D財務風險E、信譽風險19、貸款擔保中，若采用權利質押，以下哪些可以作為有效的權利質押：A、倉單、提單等于或全相關的票據(jù)B依法可以轉讓的股份、股票；C依法可以轉讓的商標權、專利權、著作權中的財產(chǎn)權D土地承包使用權E、匯票、支票、本票、債權、存單等；20、寧夏銀行個人客戶信用評級的主要指標包括：A、個人基本情況B個人就業(yè)情況C個人平均月收入D個人信用狀況E、社會公共信息記錄三、判斷題1、信用風險是銀行貸款業(yè)務的最主要風險，是指借款人不能按約定時間足額歸還貸款本金 和利息的風險。 （ ）2、銀行資產(chǎn)的流動性風險是指銀行過去籌集

12、的資金特別是存款資金由于內外因素的變化使 其發(fā)生不規(guī)則波動，對其產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關損失的可能性。 （ ）3、 除正常類、關注類貸款外，次級類、可疑類和損失類貸款應提取專項準備金（）4、貸款分類和債項評級是兩個容易混淆的概念，二者即區(qū)別明顯又相互聯(lián)系，債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成（ ）5、由于貸款組合內的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的總體風險通常 小于單筆貸款信用風險的簡單加總。 （ ）6、按五級分類，在我行有后三類不良貸款余額的個人類客戶，在信用等級評定結果的基礎 上下調一級，對客戶信用等級評定為BB以下的個人客戶作為退出類

13、客戶。（）7、信貸資產(chǎn)風險分類通常是指信貸分析和管理人員或監(jiān)管當局的檢查人員，綜合能夠獲得的全部信息并運用最佳普安段，根據(jù)信貸資產(chǎn)的風險程度對信貸資產(chǎn)質量作出評價。（ ）8、我行批量分類是針對個人經(jīng)營性貸款，筆數(shù)多、不能提供財務報表銀行無法判斷借款人 財務狀況的批量分類處理方法。 （ ）9、貸款主合同已超過訴訟時效，借款人對任何主張債權的文件不予確認，通過所有可能的措施和必要的法律程序無法收回的貸款應認定為損失類（）10、 質押是指債務人或第三方不轉移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權的擔保。 債務人不履 行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、 變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。（）11

14、、對于中長期貸款， 應當主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸 款本息， 但在貸款初期， 應當考慮借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn) 金流量以償還貸款利息。 （ ）12、貸款本息逾期超過 6 個月， 且借款人的還款責任出現(xiàn)法律糾風并已進入訴訟程序， 預計出現(xiàn) 20%以上損失的貸款應當認定為次級類貸款（）13、固定費用覆蓋率用來衡量企業(yè)以營業(yè)活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付變動成本的能力，是中長期授信重要財務承諾之一。 （ ）14、 開發(fā)商以本單位職工或其他關系人冒充客戶作為購房人，通過虛假銷售 （購買）的方式 套取銀行貸款是個人住房貸款 “假按揭” 的主要形式， 其主要特征是開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套 取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。 （ ）15、 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的定義，債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期60 天 以上（含），應被視為違約。 （ ）參考答案一、單項選擇題：1、D; 2 、B;3、A;4 、D;5 、 B;6、 C;7、 A;8 、C;9 、 C;10、 C； 11 、 B;12 、 D;13、 C;14、B;15 、B。二、多項選擇題：1、AECDE2、ABCD3、ABCDE4、C,D,E5、 A,B,D,E6、 A,B,E7、 A,B,