實驗六自相關(guān)模型地檢驗和處理-學(xué)生實驗報告材料

1、廣柬財建大孕辜商李幌HUASHANG COLLEGEGUANGDONG UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS實驗報告課程名稱：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗項 目：實驗六 自相關(guān)模型的檢驗和處理實驗類型：綜合件口 設(shè)計性口 驗證性專業(yè)班別：姓 名：學(xué) 號：實驗課室：指導(dǎo)教師：石立實驗日期：2014年6月13日廣東商學(xué)院華商學(xué)院教務(wù)處制、實驗項目訓(xùn)練方案小組合作：是否小組成員：無實驗?zāi)康模赫莆兆韵嚓P(guān)模型的檢驗和處理方法實驗場地及儀器、設(shè)備和材料實驗室：普通配置的計算機(jī)，Eviews軟件及常用辦公軟件。實驗訓(xùn)練內(nèi)容（包括實驗原理和操作步驟）：【實驗原理】自相關(guān)的檢驗：圖形法檢

2、驗、D-W檢驗自相關(guān)的處理：廣義差分變換、迭代法【實驗步驟】本實驗中考慮以下模型：【模型1】財政收入CS對收入法GDPS的回歸模型【模型2】財政支出CZ對財政收入CS的回歸模型【模型3】消費品零售額SLC對收入法GDPS的回歸模型【模型4】財政收入的對數(shù)log （cs）對時間T的回歸模型【模型5】收入法GDPS的對數(shù)log （ GDPS）對時間T的回歸模型 數(shù)據(jù)見“附表：廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（部分）-第六章”（一）自相關(guān)的檢驗1圖形法檢驗使用圖形檢驗法分別檢驗上述 【模型1-4】是否存在自相關(guān)問題。分別作這四個 模型的殘差散點圖（即殘差后一項對前一項的散點圖：et對e-）和殘差趨勢圖（即 殘差e

3、t對時間t的線圖），并判斷模型是否存在自相關(guān)以及是正的自相關(guān)還是負(fù)的自 相關(guān)。【模型1】殘差散點圖殘差趨勢圖RESID(-I)Residual Actual Fitted結(jié)論：從圖上看，CS對GDPS回歸的殘差有一定的自相關(guān)?！灸Ｐ?】殘差散點圖殘差趨勢圖1500050-100 -150-150-100-50050100150RESID(-I)ResidualActualFitted結(jié)論：從圖上看，CZ對CS回歸的殘差應(yīng)【模型3】殘差散點圖DLbEK+400-2000200400RESID(-I)400 .200 -0_ -200 _ -400 - -600 rResidualActual F

4、itted結(jié)論：從圖上看，SLC對GDPS回歸的殘差有很強(qiáng)的自相關(guān)【模型4】殘差散點圖DISERG-54-3. 1-0. 103.OU.2.6RESID(-1)結(jié)論：從圖上看，log(CS)對T回歸的殘差也有很強(qiáng)的自相關(guān)(請對得到的圖表進(jìn)行處理，以上在一頁內(nèi))2. D-W檢驗分別計算上述【模型1-3】和【模型5】的D-W統(tǒng)計量的值，判斷模型是否存在自相關(guān)冋題。【模型1】CS= 12.50360 + 0.080296 GDPS(15.58605)(0.001891)(0.802615)(42.45297)RA2=0.985232SE=61.92234DW=0.942712 F=1802.255結(jié)

5、論：DW值偏近0，存在自相關(guān)【模型2】DW=1.561721結(jié)論：DW值接近2，不存在自相關(guān)【模型3】DW=0.293156結(jié)論：DW值接近0，存在很強(qiáng)的自相關(guān)【模型5】DW=0.198218結(jié)論：DW值偏近0，存在嚴(yán)重的自相關(guān)(請對得到的圖表進(jìn)行處理，以上在一頁內(nèi))(二) 自相關(guān)的處理1. 【模型3】SLC對GDPS回歸自相關(guān)的處理Dependent Variable: SLCMethod: Least SquaresDate: 06/13/14 Time: 11:25Sample (adjusted): 1980 2005Included observations: 26 after ad

6、justmentsConvergence achieved after 14 iterationsCoefficientStd. Error t-StatisticProb.GDPS0.2271240.0423245.3663570.0000C-863.1769929.2543-0.9288920.3630AR(1)1.5361400.1865398.2349410.0000AR(2)-0.5035900.199972-2.5183010.0196R-squared0.999440Mean dependent var2323.710Adjusted R-squared0.999364S.D.

7、dependent var2354.344S.E. of regression59.39227Akaike info criterion11.14684Sum squared resid77603.71Schwarz criterion11.34040Log likelihood-140.9090Hannan-Quinn criter.11.20258F-statistic13087.46Durbin-Watson stat1.717996Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots1.06.47Estimated AR process is nonst

8、ationaryDW檢驗值達(dá)到了 1.717996，消除了自相關(guān)。沒有消除和消除了自相關(guān)的回歸方程為:SLC=0.370241380274GDPS+148.696223954SLC=0.227124192654GDPS-863.176882154+(AR(1)=1.5361，AR(2)=-0.50362. 模型5】LOG(GDPS)對T回歸自相關(guān)的處理Dependent Variable: LOG(GDPS)Method: Least SquaresDate: 06/13/14 Time: 11:26Sample (adjusted): 1980 2005Included observatio

9、ns: 26 after adjustmentsConvergence achieved after 3 iterationsCoefficientStd. Errort-StatisticProb.T0.1839360.01169015.734610.0000C5.0200030.21424123.431600.0000AR(1)1.4706870.1669128.8111310.0000AR(2)-0.6135370.174363-3.5187370.0019R-squared0.998601Mean dependent var7.869818Adjusted R-squared0.998

10、410S.D. dependent var1.458838S.E. of regression0.058174Akaike info criterion-2.710105Sum squared resid0.074454Schwarz criterion-2.516552Log likelihood39.23137Hannan-Quinn criter.-2.654369F-statistic5233.128Durbin-Watson stat1.920812Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots.74+.27i.74-.27iDW檢驗值達(dá)到了 1

11、.920812，消除了自相關(guān)沒有消除和消除了自相關(guān)的回歸方程為:Log(GDPS)=0.1885795351*T+4.95074562823（請對得至H的圖表進(jìn)行處理，以上在一頁內(nèi) ）-.4.4.2.0-.2111098765198019851990199520002005I ResidualActualFittedII.2.3.4（三）補(bǔ)充實驗1.使用圖形檢驗法檢驗 【模型5】是否存在自相關(guān)問題。分別作這個模型的 殘差散點 圖（即殘差后一項對前一項的散點圖：et對qj和殘差趨勢圖（即殘差°對時間t的 線圖），并判斷模型是否存在自相關(guān)以及是正的自相關(guān)還是負(fù)的自相關(guān)。-.3PRI!I-

12、.3-.2-.1.0.1RESID(-1)從圖上看，log（GDPS）對T回歸的殘差也有很強(qiáng)的正自相關(guān)（請對得到的圖表進(jìn)行處理，以上在一頁內(nèi)）2.計算上述【模型4】的D-W統(tǒng)計量的值，判斷模型是否存在自相關(guān)問題log ( cs)=3.061611 +(0.00644999)(47.46694)0.159151*T(0.000388595)(40.95545)RA2=0.984736SE=0.166099DW=0.670889F=1677.3493. 對【模型1】、【模型2】和【模型4】的自相關(guān)問題進(jìn)行處理【模型1】Dependent Variable: CSMethod: Least Squa

13、resDate: 06/13/14 Time: 11:34Sample (adjusted): 1979 2005Included observations: 27 after adjustmentsConvergence achieved after 5 iterationsCoefficientStd. Errort-StatisticProb.GDPS0.0801460.00310025.851880.0000C12.3092530.167590.4080290.6869AR(1)0.5280600.1731273.0501300.0055R-squared0.989511Mean de

14、pendent var464.6559Adjusted R-squared0.988637S.D. dependent var512.8281S.E. of regression54.66577Akaike info criterion10.94479Sum squared resid71720.32Schwarz criterion11.08877Log likelihood-144.7547Hannan-Quinn criter.10.98761F-statistic1132.079Durbin-Watson stat1.734469Prob(F-statistic)0.000000Inv

15、erted AR Roots.53【模型2】Dependent Variable: CSMethod: Least SquaresDate: 06/13/14Time:11:35Sample (adjusted): 1979 2005Included observations: 27 after adjustmentsConvergence achieved after 4 iterationsCoefficientStd. Errort-StatisticProb.CZ0.7784150.01331458.464490.0000C19.7490911.933931.6548680.1110A

16、R0.2188730.1992821.0983080.2830R-squared0.995395Mean dependent var464.6559Adjusted R-squared0.995011S.D. dependent var512.8281S.E. of regression36.22199Akaike info criterion10.12165Sum squared resid31488.78Schwarz criterion10.26563Log likelihood-133.6423Hannan-Quinn criter.10.16446F-statistic2593.80

17、8Durbin-Watson stat1.788804Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots.22【模型4】Dependent Variable: LOG(CS)Method: Least SquaresDate: 06/13/14Time:11:37Sample (adjusted): 1979 2005Included observations: 27 after adjustmentsConvergence achieved after 3 iterationsCoefficientStd. Errort-StatisticProb.T0.1

18、674380.00518532.293370.0000C2.8924940.09555930.269150.0000AR(1)0.4803360.1200454.0013070.0005R-squared0.994392 Mean dependent var5.429892Adjusted R-squared0.993925 S.D. dependent var1.304108S.E. of regression0.101644 Akaike info criterion-1.630250Sum squared resid0.247954Schwarz criterion-1.486268Log likelihood25.00837Hannan-Quinn criter.-1.587436F-statistic2127.985Durbin-Watson stat2.262057Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots.48（請對得到的圖表進(jìn)行處理，以上在一頁內(nèi)）、實驗總結(jié)與評價實驗總結(jié)(包括實驗數(shù)據(jù)分析、實驗結(jié)果、實驗過程中出現(xiàn)的問題及解決方法等)：見實驗步驟中。1、當(dāng)總體回歸模型