第三章多元線性回歸模型.doc弄好的

1、第三章多元線性回歸模型練習(xí)題一、單項(xiàng)選擇題1. 在線性回歸模型Y =+ X + X +u 中， 表示（）i12 2i2 3ii2A 3 i ， ui保持不變條件下，2每變化一單位時(shí)，的均值的變化。B任意情況下，2 每變化一單位時(shí)，的均值的變化。C 3 i 保持不變條件下， 2 每變化一單位時(shí)，的均值的變化。D ui 保持不變條件下，2 每變化一單位時(shí)，的均值的變化。2在線性回歸模型Yi =1+2 X2i +2 X3 i +ui 中， 1 的含義為（）A指所有未包含到模型中來的變量對的平均影響。B i 的平均水平。C 2 i ， 3 i 不變的條件下，i 的平均水平。D 2 i =0， 3 i

2、=0 時(shí)， i 的真實(shí)水平。3在多元線性回歸模型中，調(diào)整后的判定系數(shù)R 22與判定系數(shù) R的關(guān)系為（）A2R2R22RRB2R2R22C RDR4回歸模型中不可使用的模型為（）A R 2 較高，回歸系數(shù)高度顯著；B R 2 較低，回歸系數(shù)高度顯著；C R 2 較高，回歸系數(shù)不顯著；D R 2 較低，回歸系數(shù)顯著。5在回歸模型 = 1+22+33+4 4+u 中， 3 與 4 高度相關(guān)， 2 與 3，4 無關(guān)，則因?yàn)?3 與 的高度相關(guān)會(huì)使?2 的方差（）A變大B變小C不確定D不受影響6在回歸模型 = 1+ 22+33+ 4 4+u 中，如果原假設(shè)H0： 2 = 0 成立，則意味著（）A估計(jì)值?

3、2 =0B 2 與 無任何關(guān)系C回歸模型不成立D 2 與 無線性關(guān)系7在對數(shù)線性模型LnYiX iu 中，度量了（）A 變動(dòng) 1%時(shí)， 變動(dòng)的百分比。B 變動(dòng) 1%時(shí)， 變動(dòng)的百分比。C 變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，變動(dòng)的數(shù)量。D 變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，變動(dòng)的數(shù)量。8在線性到對數(shù)模型，LnYttt 代表時(shí)間變12 t ut 中， Y 代表國內(nèi)生產(chǎn)總值，量，則斜率系數(shù)2 代表（）A經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度B平均增長量C總增長量D經(jīng)濟(jì)增長率9在對數(shù)到線性模型Yt12 LnX tut 中，斜率系數(shù) 2 的含義為（）A 變動(dòng) 1%時(shí)， 變動(dòng)的數(shù)量。B 變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，變動(dòng)的數(shù)量。C 變動(dòng) 1%時(shí)， 變動(dòng)的百分比。D 變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)

4、，變動(dòng)的百分比。10在回歸模型Yi12 X 2 i3 X 3iui 中，解釋變量X3 為無關(guān)解釋變量，則因?yàn)?X3 的引入，會(huì)使2 的最小二乘估計(jì)?2 （）A無偏、方差變大B無偏、方差不變C有偏、方差變大D有偏、方差不變11. 真實(shí)的回歸模型為Yi12 X 2i3 X 3iui ，但是在回歸分析時(shí)使用的模型為Yi12 X 2ivi ，漏掉了重要解釋變量3，則會(huì)使2 的最小二乘估計(jì)?2 （）A 3 與 2 相關(guān)時(shí)有偏B X3 與 X2 相關(guān)時(shí)無偏C無偏D有偏12對于倒數(shù)模型 = +1，當(dāng) >0,>0 時(shí)，可用來描述（）2utt112X tA增長曲線B菲利普斯曲線C恩格爾支出曲線D平均

5、總成本曲線13根據(jù)判定系數(shù)R2 與 F 統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1 時(shí)，有（）A F=1B F=-1C F=0DF=14根據(jù)樣本資料估計(jì)得到人均消費(fèi)支出對人均收入 的回歸模型為?1.00 0.75LnX i ，這表明人均收入每增加1%，人均消費(fèi)支出將增加（）LnYiA 2%B %C %D %15對回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)的t 統(tǒng)計(jì)量為（）j?AjBSe( ?j )Var ( ?j )j?CDjVar ( ?j )Se( ?j )二、多項(xiàng)選擇題1多元回歸模型 i =1+ 22i +33i +ui 通過了整體顯著性F 檢驗(yàn)，則可能的情況為（）A 2 = 0 ， 3 = 0B 2 0， 3 0C

6、2 = 0 ， 3 0D 2 0， 3 = 0E 2 =3 02對回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F 統(tǒng)計(jì)量可表示為（）A ESS /( nk )B ESS /(k 1)RSS /( k1 )RSS/( nk)CR2/( k1)(1R2 ) /(n k)(1 R2 ) /(nDR2 (k 1)k)ER2/(nk )(1 R2 ) /(k1)3有關(guān)對變量取對數(shù)的經(jīng)驗(yàn)法則下列說法正確的為（）A對于大于0 的數(shù)量變量，通常均可取對數(shù)；B以年度量的變量，如年齡等以其原有形式出現(xiàn)；C比例或百分比數(shù)，可使用原形式也可使用對數(shù)形式；D使用對數(shù)時(shí)，變量不能取負(fù)值；E數(shù)值較大時(shí)取對數(shù)形式。4真實(shí)模型為 i = 1

7、+ 22i +33i +ui 時(shí)，如果使用模型i =12 X 2iui 中，則遺漏了重要解釋變量3，此時(shí)對參數(shù)的最小二乘估計(jì)有較大影響，下列說法正確的為（）A如果 3 與2 相關(guān)，則?1與 ?2 是有偏、非一致的；B如果 3 與2 不相關(guān)，則?1與 ?2 是有偏、非一致的；C如果 3 與2 不相關(guān)，則?2 是無偏的；D如果 3 與2 相關(guān)，則?2 是有偏、一致的。如果3與 2 不相關(guān)，則?2 是有偏、一致的。三、名詞解釋1多元線性回歸模型2調(diào)整的判定系數(shù)3對數(shù)線性模型四、簡答題1多元回歸分析中為何要使用調(diào)整的判定系數(shù)。2多元經(jīng)典回歸模型中，影響偏回歸系數(shù)j 的最小二乘估計(jì)量?j 方差的因素有哪

8、些3簡述高斯一馬爾可夫定理及其意義；簡述多元回歸模型的整體顯著性檢驗(yàn)決策規(guī)則。5對于多元線性回歸模型，為什么在進(jìn)行了總體顯著性F 檢驗(yàn)之后，還要對每個(gè)偏回歸系數(shù)進(jìn)行是否為0 的 t 檢驗(yàn)。對數(shù)線性模型的優(yōu)點(diǎn)有哪些什么是回歸模型的設(shè)定偏誤簡要說明其后果。五、計(jì)算題1使用 30 年的年度數(shù)據(jù)樣本，得到某地區(qū)生產(chǎn)函數(shù)模型回歸結(jié)果如下：LnY1.6550.358LnL0.745LnK（）R 2 =其中， =地區(qū)生產(chǎn)總值（億元） ， L=勞動(dòng)投入（億元） ， K=資本存量（億元） 。（計(jì)算結(jié)果保留三位小數(shù)）。要求：（ 1）檢驗(yàn)各回歸系數(shù)的顯著性；（ 2）檢驗(yàn)回歸模型的整體顯著性； 0.05 ， (2,2

9、7)= ， (3,30)=（3）利用回歸結(jié)果分析該地區(qū)的投入產(chǎn)出狀況。2對二個(gè)解釋變量的回歸模型t =1+2 2t +33 t +ut ，使用 20 年的年度樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，解釋平方和ESS=，總平方和TSS=。（計(jì)算結(jié)果保留二位小數(shù)）要求：（ 1）求出該回歸模型的判定系數(shù)R2 和 R 2 ；（ 2）對該回歸模型進(jìn)行整體顯著性檢驗(yàn)。0.05 ， (2,17)=， (3,20)=3據(jù) 1950 1969 年的年度數(shù)據(jù)得到某國的勞動(dòng)力薪金模型? =+() t +() t -1 tWtPFPFR2 =其中， W=勞動(dòng)力平均薪金，PF=生產(chǎn)成本， U=失業(yè)率（ %）。（計(jì)算結(jié)果保留三位小數(shù)）要求：（

10、 1）對模型回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。0.05 ， (16)=（ 2）引進(jìn)變量 ( PF) t-1 合理嗎（ 3）如要估計(jì)勞動(dòng)力薪金對失業(yè)率的彈性應(yīng)如何處理六、分析題1設(shè)定某商品的需求模型為=0+ 11+2 2+33+ 4 4+ u其中， =商品銷售量， 1居民可支配收入，2=該商品的價(jià)格指數(shù)， 3=該商品的社會(huì)擁有量，4=其它商品價(jià)格指數(shù)。搜集到10 個(gè)年份的年度數(shù)據(jù)，得到如下兩個(gè)樣本回歸模型：?0.188X 20.319 X 4模型 1： Y12.76 0.104 X1R2=?0.199X 20.015X 3 0.34X 4模型 2： Y13.53 0.097X1R2=模型式下括號中的數(shù)字為

11、相應(yīng)回歸系數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤。試對所給出的兩個(gè)模型進(jìn)行檢驗(yàn)，并選擇出一個(gè)合適的模型。0.05 ，(5)= ，(6)= ；(3,6)=， (4,5)=（計(jì)算結(jié)果保留二位小數(shù)）2據(jù) 20 年的年度樣本資料，得到如下的勞動(dòng)力薪金模型Wt = +t+t -1?tR2=其中，=勞動(dòng)力人均薪金，=崗位空缺率，=就業(yè)人員人均國內(nèi)生產(chǎn)總值，=出口額，M=WVXMttt -1上年出口額（括號內(nèi)的數(shù)字為標(biāo)準(zhǔn)誤，計(jì)算結(jié)果保留三位小數(shù)）。要求：（ 1）引進(jìn)變量 的原理為何理論上，的系數(shù)符號應(yīng)為正還是負(fù)。（ 2）哪些變量可從模型中刪去。 (15)=（ 3）檢驗(yàn)回歸模型的總顯著性，(4,15)=3經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出假設(shè)，能源價(jià)格上升導(dǎo)致資本產(chǎn)出率下降。據(jù)30 年的季度數(shù)據(jù)，得到如下回歸模型：Ln( Y / K ) =+ Ln( L / K ) LnP +R2