面板數(shù)據(jù)考題(共5頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、 簡(jiǎn)答題（1-6每題10分，7-8每題7分，第9題6分，共80分）1.請(qǐng)分別舉出三個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)和三個(gè)截面數(shù)據(jù)的實(shí)際例子。答：（1）時(shí)間序列數(shù)據(jù)如：每年的國(guó)民生產(chǎn)總值、各年商品的零售總額、各年的年均人口增長(zhǎng)數(shù)、年出口額、年進(jìn)口額等等；（2）截面數(shù)據(jù)如：復(fù)旦大學(xué)2002年各位教師年收入、2002年各省總產(chǎn)值、2002年5月上海市各區(qū)罪案發(fā)生率等等；（3）混合數(shù)據(jù)如：1990年2000年各省的人均收入、消費(fèi)支出、教育投入等等；2.請(qǐng)簡(jiǎn)述面板數(shù)據(jù)模型的優(yōu)點(diǎn)。答：面板數(shù)據(jù)模型的主要優(yōu)點(diǎn)有：控制個(gè)體的異質(zhì)性；面板數(shù)據(jù)可以提供更多的信息，更多的變化，較少的共線性，更多的自由度

2、；面板數(shù)據(jù)模型可以較好的研究動(dòng)態(tài)調(diào)整過(guò)程；面板數(shù)據(jù)模型可以構(gòu)造更為復(fù)雜的行為模型。3.什么是固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型?答:對(duì)于模型：。其中是區(qū)分隨機(jī)效應(yīng)和固定效應(yīng)的關(guān)鍵。如果把看成與觀測(cè)到得解釋變量相關(guān)的一種觀測(cè)不到的隨機(jī)變量，則該模型稱為固定效應(yīng)模型；如果將看成與觀測(cè)到得解釋變量獨(dú)立的隨機(jī)變量，則這類模型就稱為隨機(jī)效應(yīng)模型。4.面板數(shù)據(jù)模型的一般形式為：，其中表示個(gè)體，表示時(shí)點(diǎn)，表示被解釋變量，是解釋變量，是待估計(jì)參數(shù)，試對(duì)該模型進(jìn)行分類。答：主要分類如下：1.混合模型，。2.不變截距模型，。3.變截距不變系數(shù)模型：隨機(jī)效應(yīng)模型（與解釋變量無(wú)關(guān)）；固定效用模型（與解釋變量相關(guān)）。4.變截距

3、變系數(shù)模型。5.簡(jiǎn)述Hausman檢驗(yàn)的主要內(nèi)容及其應(yīng)用。答：Hausman檢驗(yàn)是用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠裼姓`設(shè)。其基本思想是檢驗(yàn)不同設(shè)定下得出的系數(shù)是否有顯著的差別。過(guò)程如下：建立零假設(shè)，即某種模型設(shè)定無(wú)誤。在此假設(shè)下估計(jì)出系數(shù)的值及相應(yīng)的方差協(xié)方差矩陣。然后，假設(shè)模型存在誤設(shè)，在考慮了誤設(shè)的情況下估計(jì)出系數(shù)及其方差協(xié)方差矩陣。在零假設(shè)下，兩個(gè)估計(jì)量均為一致估計(jì)量。但 是最優(yōu)的。于是可以得到Hausman檢驗(yàn)值漸進(jìn)服從卡方分布，自由度為的行數(shù)。然后選取顯著水平，若超過(guò)，則認(rèn)為原假設(shè)有誤，不超過(guò)則接受零假設(shè)。Hausman檢驗(yàn)可以應(yīng)用于檢驗(yàn)內(nèi)生性是否存在，或者說(shuō)內(nèi)生性是否影響了系數(shù)的估計(jì)。在這個(gè)檢驗(yàn)中

4、，實(shí)際是看OLS估計(jì)量和IV估計(jì)量是否有顯著差別。Hausman檢驗(yàn)常用于檢驗(yàn)固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)。即檢查隨機(jī)效應(yīng)設(shè)定下得出的系數(shù)和固定效應(yīng)下得出的系數(shù)是否有顯著區(qū)別。6.寫出一般動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的形式，并說(shuō)明其優(yōu)點(diǎn)及常用的估計(jì)方法。 答：動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的一般形式為：，其優(yōu)點(diǎn)主要有:通過(guò)控制固定效應(yīng)較好的克服了變量的遺漏問(wèn)題，而且還較好的克服了反向因果關(guān)系，較好的研究一些經(jīng)濟(jì)變量的動(dòng)態(tài)行為。主要常用的估計(jì)方法是工具變量法和廣義矩估計(jì)法。7.敘述面板單位根檢驗(yàn)的中ISP檢驗(yàn)方法的原理。 答：ISP檢驗(yàn)拓寬了LL的分析框架，其備擇假設(shè)有一部分為平穩(wěn)序列，其余部分為非平穩(wěn)序列。零假設(shè)為H0：備擇假設(shè)

5、H1：主要通過(guò)對(duì)t均值檢驗(yàn)和LM檢驗(yàn)。其中LM檢驗(yàn)零假設(shè)漸近服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，還可檢驗(yàn)處理異方差的情形。8.面板數(shù)據(jù)模型對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)的假設(shè)有哪些?答：每個(gè)橫截面內(nèi)誤差項(xiàng)之間無(wú)關(guān)；每一個(gè)橫截面?zhèn)€體所對(duì)應(yīng)的誤差項(xiàng)同方差；不同截面之間的殘差不相關(guān)；不同截面之間具有同方差。9.工具變量的選取有什么要求? 答：工具變量選取注意兩點(diǎn)：工具變量與殘差項(xiàng)不相關(guān)；工具變量與解釋變量高度相關(guān)。二、 分析題（每題10分，共20分）1表1是我國(guó)某時(shí)間段中的相關(guān)地區(qū)能源消費(fèi)面板單位根檢驗(yàn)結(jié)果，試對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析。表1 能源消費(fèi)序列單位根檢驗(yàn)單位根檢驗(yàn)全部樣本東部地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)LNECLNECLNECLNECLNEC

6、LNECLNECLNECLLC1.2886(0.9012)-8.0829(0.0000)-0.1643(0.43470-4.1575(0.0000)0.9167(0.8203)-4.5878(0.0000)1.4650(0.9286)-4.9341(0.0000)IPS1.3453(0.9107)-8.4653(0.0000)-1.2778(0.1007)-5.9418(0.0000)1.6598(0.9515)3.9902(0.0000)2.4258(0.9924)-4.5745(0.0000)Breitung1.9224(0.97270)-6.8800(0.0000)1.6511(0.95

7、06)-2.4992(0.0062)-0.4020(0.3438)-4.9792(0.0000)1.5632(0.9410)-5.5012(0.0000)Fisher ADF1.8849(0.9703)-7.7943(0.0000)-0.7320(0.2321)-5.2663(0.0000)1.8548(0.9682)-3.8696(0.0001)2.4664(0.9932)-4.2742(0.0000)Fisher PP4.9828(1.0000)-7.8084(0.0000)2.5295(0.9943)-4.9689(0.0000)3.3370(0.9996)-4.2354(0.0000)

8、2.8508(0.9978)-4.2829(0.0000)Hadri8.0058(0.0002)4.8666(0.0000)5.3138(0.0000)3.2437(0.0006)4.3401(0.0000)1.8724(0.0306)4.9962(0.0000)1.4681(0.0710)注：滯后項(xiàng)選擇采用Schwarz準(zhǔn)則自動(dòng)選擇，檢驗(yàn)形式為包括常數(shù)項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)，括號(hào)內(nèi)為估計(jì)量的相伴概率。其中LNEC原序列，LNEC表示一階差分序列。答：結(jié)果表明，除個(gè)別情形外，對(duì)能源消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)序列，在檢驗(yàn)回歸式中同時(shí)包括常數(shù)項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)情況下,無(wú)論是全部樣本還是各地區(qū)樣本，都不能拒絕存在單位根的零假設(shè)，序

9、列是不平穩(wěn)的。而使用能源消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一階差分序列，幾種檢驗(yàn)方法都強(qiáng)烈拒絕存在存在單位根的零假設(shè)，這表明各省能源消費(fèi)（LNEC）和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)（LNGDP）序列都是為I(1)過(guò)程。2.下表是我國(guó)某時(shí)間段相關(guān)地區(qū)能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的面板協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果，試對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析。表2 能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面板協(xié)整檢驗(yàn)單位根檢驗(yàn)全部樣本東部地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)統(tǒng)計(jì)量概率.統(tǒng)計(jì)量概率.統(tǒng)計(jì)量概率.統(tǒng)計(jì)量概率.面板統(tǒng)計(jì)量-0.07240.3979-0.13760.39520.28640.3829-0.16860.3933面板統(tǒng)計(jì)量2.2617*0.03091.05620.22841.35950.15831.40390

10、.1489面板PP統(tǒng)計(jì)量1.42981.14350.42360.36471.11940.21320.89830.2665面板ADF統(tǒng)計(jì)量1.33420.16381.80680.07800.68720.31500.31830.3792組統(tǒng)計(jì)量3.4656*0.00101.29090.17342.2000*0.03552.04790.0490組PP統(tǒng)計(jì)量2.5243*0.01650.78500.29311.82700.07521.29670.1721組ADF統(tǒng)計(jì)量1.61100.10901.80680.07800.75850.29920.90940.2638注:*與*表示在0.05，0.01水平顯著下。答：從協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果看 ,東部、中部和西部地區(qū)的這三個(gè)統(tǒng)計(jì)量在0.05或0.01的顯著性水