中國人身保險業(yè)重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表編制報告

1、中國人身保險業(yè)重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表（2006-2010）編制報告（第一章）第1章：行業(yè)重疾表的編制項目的背景?重大疾病產(chǎn)品的起源和發(fā)展重大疾病 （以下也稱 “重疾” ），一般指惡性腫瘤、 急性心肌梗塞、 腦中風(fēng)后遺癥等比較常見且嚴(yán)重程度和治療費(fèi)用均較高的疾病。重大疾病保險起源于南非，是由巴納德醫(yī)生（Dr. Marius Barnard）在20世紀(jì)80年代初期開發(fā)的保險產(chǎn)品。 巴納德醫(yī)生注意到部分患者在 進(jìn)行了心臟移植等重大手術(shù)后，家庭財務(wù)陷入困境，無法維持后續(xù)的治 療和康復(fù)，因此開發(fā)了重大疾病保險這種針對性高、保障性強(qiáng)的保險產(chǎn) 品。重大疾病保險一經(jīng)面世，即受到廣泛關(guān)注并迅速發(fā)展。20世紀(jì)80年

2、代后期到90年代初期，重大疾病保險陸續(xù)被引入到、加拿大、澳大 利亞以及一些國家和地區(qū)。 重大疾病產(chǎn)品在各個主要市場上也呈現(xiàn)出不 同的特色：從產(chǎn)品形態(tài)上看： 南非和英國市場的重大疾病產(chǎn)品主要為提前給付型 產(chǎn)品；日本市場主要為特定疾病（癌癥）產(chǎn)品；澳大利亞市場主要為可 保證續(xù)保的自然費(fèi)率產(chǎn)品。從銷售渠道上看：大部分市場的重大疾病產(chǎn)品通過保險經(jīng)紀(jì)人或私人 理財顧問渠道銷售，個人代理人渠道也銷售一部分重大疾病產(chǎn)品。 房屋 貸款持有人則往往通過銀行渠道購買重大疾病產(chǎn)品。從消費(fèi)人群上看： 中高收入人群和私營業(yè)主是購買重大疾病產(chǎn)品的主 要人群。選擇私立醫(yī)院就醫(yī)的人群和希望為子女提供較高教育水平的父 母也是購

3、買重大疾病產(chǎn)品的重要人群。從市場發(fā)展上看： 重大疾病產(chǎn)品雖然起源于南非并率先被引入英國市 場，但這類產(chǎn)品在歐美市場經(jīng)過了1990年代的快速發(fā)展后，進(jìn)入了一 個相對穩(wěn)定的發(fā)展階段。 與此同時， 重大疾病產(chǎn)品在亞洲市場上在產(chǎn)品 豐富程度、新單銷售規(guī)模、市場反映等方面的表現(xiàn)都非常突出，成為亞 洲市場最受歡迎的保險產(chǎn)品之一。20世紀(jì)90年代中期，重大疾病保險被引入我國市場。1995年3月， 中國平安保險公司推出了 “重大疾病保險” 產(chǎn)品。1996年，中保人壽保 險有限公司（即中國人壽保險股份有限公司前身）推出了“重大疾病終 身保險”和“重大疾病定期保險產(chǎn)品”。?重大疾病產(chǎn)品在中國重大疾病產(chǎn)品自引入我國

4、開始， 立即引起了市場和消費(fèi)者的高度關(guān) 注，各家保險公司也紛紛推出各具特點(diǎn)的重大疾病產(chǎn)品。 重大疾病產(chǎn)品 已經(jīng)成為我國壽險業(yè)的重要產(chǎn)品之一。2005年底，中國大陸市場已有超 過3,600萬件重疾產(chǎn)品的有效保單， 這一數(shù)據(jù)已超過全球其它幾個主要保險市場的重疾產(chǎn)品有效保單的總和。至2010年末，我國市場上重大疾病產(chǎn)品有效保單數(shù)量已是2000年末的將近11倍，年均增長27%圖？中國大陸 2000 至 2010 年重疾有效保單增長圖隨著重大疾病保險在我國的熱銷， 關(guān)于重大疾病的保障范圍，尤其 是達(dá)到何種醫(yī)學(xué)標(biāo)準(zhǔn)方可進(jìn)行保險理賠這一問題，引起業(yè)界的廣泛關(guān) 注。2006年，中國保險行業(yè)協(xié)會著手研究全行業(yè)適

5、用的重大疾病標(biāo)準(zhǔn)定 義，并于2007年正式頒布了重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范（以下簡稱“標(biāo)準(zhǔn)定義”，見附錄A）。該規(guī)范要求：保險期間主要為成年 人（十八周歲以上）階段的重大疾病保險，產(chǎn)品保障的疾病范圍應(yīng)當(dāng)包 括規(guī)范內(nèi)的惡性腫瘤、急性心肌梗塞、腦中風(fēng)后遺癥、冠狀動脈搭橋術(shù)（或稱冠狀動脈旁路移植術(shù)）、重大器官移植術(shù)或造血干細(xì)胞移植術(shù)、 終末期腎?。ɑ蚍Q慢性腎功能衰竭尿毒癥期）；除此六種疾病外，對于 標(biāo)準(zhǔn)定義范圍以內(nèi)的其它疾病種類，保險公司可以選擇使用；同時，上述疾病應(yīng)當(dāng)使用規(guī)范的疾病名稱和疾病定義。標(biāo)準(zhǔn)定義一共給出了25個重大疾病名稱和定義。目前，商業(yè)重大疾病保險已涵蓋超過30種常見重大疾病，為

6、提高 人民群眾抵御重大疾病風(fēng)險能力， 完善我國多層次的醫(yī)療保障體系發(fā)揮 了重要作用。 重大疾病保險充分體現(xiàn)了保險保障功能的核心本質(zhì)， 是保 障類保險的最重要產(chǎn)品之一。?重大疾病發(fā)生率表長期以來， 由于我國尚無統(tǒng)一的重大疾病發(fā)生率表， 重大疾病保險 定價和法定準(zhǔn)備金評估工作高度依賴國外再保險公司提供的數(shù)據(jù)， 與我 國受保人群的實(shí)際情況可能存在一定的差異，這嚴(yán)重制約了重大疾病保 險的發(fā)展。一方面，保險市場各個重疾產(chǎn)品的定價水平不一，不利于受 保人選擇產(chǎn)品；另一方面，保險公司的法定準(zhǔn)備金評估標(biāo)準(zhǔn)不一，不利 于提取充足的準(zhǔn)備金以應(yīng)對未來的賠付，對受保人而言存在較大風(fēng)險。 因此，為更好保護(hù)保險消費(fèi)者利益

7、，促進(jìn)重疾產(chǎn)品乃至整個保險行業(yè)的 發(fā)展，我們需要制定一套科學(xué)合理的重大疾病發(fā)生率表。英國保險市場2001-2005年每年銷售的新重疾保單量約在75萬件 左右，尚不到我國的10%，但英國的相關(guān)研究機(jī)構(gòu)已編制完成了保險行 業(yè)的統(tǒng)一重大疾病發(fā)生率表。我國保險市場中重疾產(chǎn)品的數(shù)據(jù)量充足， 并有全行業(yè)統(tǒng)一的重大疾病標(biāo)準(zhǔn)定義， 更為重要的是， 我國壽險業(yè)已統(tǒng) 一思想，充分認(rèn)識到行業(yè)重疾發(fā)生率表的重要性和急迫性。我們認(rèn)為， 編制我國第一套人身保險業(yè)重大疾病發(fā)生率表已具備了充分的條件。2011年，在中國保監(jiān)會的指導(dǎo)下，中國精算師協(xié)會匯集行業(yè)技術(shù) 力量，成立了經(jīng)驗分析辦公室，國內(nèi)6家大型壽險公司和1家最大的再

8、保險公司共同參與。同年9月，經(jīng)驗分析辦公室啟動了中國人身保險業(yè) 重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表編制項目，簡稱為重疾表項目。項目的組織和實(shí)施重疾表項目由中國精算師協(xié)會組織和開展。中國精算師協(xié)會下設(shè)的經(jīng)驗分析辦公室（簡稱“辦公室”）負(fù)責(zé)此次項目的具體實(shí)施。辦公室設(shè)主任、副主任各一人，成員由中國精算師協(xié)會會員單位專 職負(fù)責(zé)經(jīng)驗分析工作的精算人員組成。 辦公室以項目制的方式對重要的 課題開展研究工作。辦公室成員基本為兼職人員，主要以封閉集中和會 議方式參與項目。Q 吧叩啊“嗖呻淞號叫“円”了豊幗吩“卯”宀貲豎即賈和決”“憫艸嚴(yán)嚴(yán)“嚇呷艸“呼”，呼叫，曰“艸叫羅巒 中例粘郭師佛會經(jīng)臉分析辦公室L經(jīng)驗分析辦公寃主任

9、、副主任經(jīng)驗分新辦公京成員n常工作人員圖？經(jīng)驗分析辦公室組織結(jié)構(gòu)圖重大疾病發(fā)生率表編制項目是經(jīng)驗分析辦公室成立后的第一個項 目， 辦公室專門為此成立項目組。項目組設(shè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)小組、技術(shù)小組, 并邀請外部技術(shù)專家為項目提供技術(shù)支持。圖？重疾發(fā)生率表編制項目組織架構(gòu)圖此次行業(yè)重疾表的編制分為4個階段，分別為項目啟動階段、方案 研究階段、數(shù)據(jù)收集階段和發(fā)生率表編制階段。1. ?項目啟動階段（2011年9月至2011年12月）經(jīng)驗分析辦公室于2011年7月18日在北京揭牌成立。自2011年9月開始，辦公室開始籌劃重大疾病發(fā)生率表編制項目的規(guī)劃和實(shí)施方案。因項目龐大，經(jīng)過近4個月時間，辦公室完成各項準(zhǔn)備工

10、作，并正 式成立項目組，確定項目目標(biāo)、各項工作規(guī)劃、分工以及發(fā)生率表編制 初步方案。2. ?方案研究階段（2012年4月至2012年8月）根據(jù)項目組各成員的時間安排，項目自2012年4月開始進(jìn)入方案 研究階段。項目組首先收集了各參與公司相關(guān)的產(chǎn)品條款， 對各產(chǎn)品形態(tài)、 特 征進(jìn)行分析， 特別對各產(chǎn)品重疾定義進(jìn)行了比較分析。 為保證各參與公 司重疾賠案的病種定義與標(biāo)準(zhǔn)定義保持一致， 項目組聘請參與公司的核 保專家將每個產(chǎn)品的病種定義與標(biāo)準(zhǔn)定義進(jìn)行比較， 找出其中的主要差 異，并提供基于標(biāo)準(zhǔn)定義各產(chǎn)品相應(yīng)的賠案需要進(jìn)行的調(diào)整建議。項目組決定先收集各參與公司1至2家省級分公司的樣本數(shù)據(jù)。 經(jīng) 過3次

11、封閉集中工作，項目組結(jié)合樣本數(shù)據(jù)重點(diǎn)討論了數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、 數(shù)據(jù) 收集方案、數(shù)據(jù)校驗方案、發(fā)生率表編制初步方案等關(guān)鍵問題。同時， 項目組與外聘軟件專家共同完成了數(shù)據(jù)處理和計算平臺的開發(fā)。2012年7月底，項目組就數(shù)據(jù)收集方案等問題向經(jīng)驗分析辦公室 和中國精算師協(xié)會進(jìn)行匯報， 經(jīng)討論正式確定了數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)收集方 案，并下發(fā)到各參與公司。3. ?數(shù)據(jù)收集階段（2012年8月至2012年10月）2013年8月初，項目各參與公司開始全國范圍的數(shù)據(jù)收集工作。 各家公司通過2個月的時間完成了數(shù)據(jù)收集工作。 此次數(shù)據(jù)收集工作量 較大，共收集超過7,500萬張保單，53個字段信息，使用30項數(shù)據(jù)檢 查標(biāo)準(zhǔn)。 項目

12、所有參與公司都對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行了逐單清洗。 理賠數(shù)據(jù)清 洗是數(shù)據(jù)收集階段的核心工作。項目組針對85萬余條原始賠案記錄中的出險經(jīng)過和理賠審核意見等相關(guān)文字描述， 通過專門設(shè)計的關(guān)鍵字查 詢系統(tǒng)檢索及大量的人工復(fù)核等方法， 逐案校驗確定每個理賠賠案的賠 案類型（死亡給付或重疾給付）、重疾給付病種等關(guān)鍵字段， 確保理賠數(shù) 據(jù)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。項目組統(tǒng)一對各公司上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行二次復(fù)核， 要求各參與公司就 不滿足數(shù)據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行再次修正，直至所有數(shù)據(jù)達(dá)到編表要 求。4. ?發(fā)生率表編制階段（2012年10月至2013年5月）自2012年10月開始，項目組通過集中工作形式， 完成了數(shù)據(jù)分析、 發(fā)生率表編制、

13、研究報告撰寫等工作。 項目組就高年齡重疾發(fā)生率外推 等項目重點(diǎn)問題組織召開了專題研討會， 進(jìn)行了充分討論。 外聘技術(shù)專 家全程參與了發(fā)生率表編制階段工作，并提供了重要參考資料。2013年5月，項目組提交了重疾表項目編制報告初稿，在中國精 算師協(xié)會內(nèi)部評審會上討論通過。2013年6月，中國精算師協(xié)會組織召開了重疾表項目專家論證會。專家組對項目給予充分肯定，重疾表項目順利通過了專家組的評審。行業(yè)重疾表的數(shù)據(jù)收集范圍?參與公司重疾表項目數(shù)據(jù)收集由國內(nèi)人身保險業(yè)6家大型公司參與， 具體包 括：中國人壽保險股份有限公司、 中國平安人壽保險股份有限公司、 中 國太平洋人壽保險股份有限公司、新華人壽保險股份

14、有限公司、泰康人 壽保險股份有限公司和友邦保險有限公司上海分公司。本次編表收集的重疾保單數(shù)約占行業(yè)總保單數(shù)的93%。?觀察期重疾表項目數(shù)據(jù)的觀察期為2006年1月1日至2010年12月31日， 共5個觀察年度。?數(shù)據(jù)范圍重疾表項目的數(shù)據(jù)收集范圍為觀察期內(nèi)經(jīng)歷過有效狀態(tài)的所有包 含重大疾病責(zé)任的長期險保單。包括：觀察期前承保，在觀察期開始時處于有效狀態(tài)的保單；觀察期前承保， 在觀察期開始時處于失效狀態(tài)， 但在觀察期內(nèi)復(fù)效的保單；觀察期內(nèi)生效的保單。重疾表項目數(shù)據(jù)收集方案對于編表數(shù)據(jù)還有以下要求:對于以附加險形式出現(xiàn)的重大疾病產(chǎn)品，需同時上報相應(yīng)的主險信發(fā)生重大疾病理賠的賠案，其理賠的重大疾病病種

15、需滿足標(biāo)準(zhǔn)定義的規(guī)定。行業(yè)重疾表的編制過程此次行業(yè)重疾表項目主要編制完成了4張主表，即包含6種重大疾 病和25種重大疾病的重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表，以及相應(yīng)的因重疾死亡 比例表（K值表）。重疾表項目還編制了3張參考表，即惡性腫瘤、急 性心肌梗塞、腦中風(fēng)后遺癥3個主要病種的單病種發(fā)生率參考表。表?行業(yè)重疾表編制項目成果表病種數(shù)量年齡范圍重疾發(fā)生率表K 值 表備注6 種0-105VV評估表25 種0-105VV評估表惡性腫瘤0-65V-參 考表急性心肌梗塞0-65V-參 考表腦中風(fēng)后遺癥0-65V-參 考表6種重大疾病為標(biāo)準(zhǔn)定義規(guī)定的重大疾病產(chǎn)品必保的6種重大疾病，包括惡性腫瘤、急性心肌梗塞、腦中風(fēng)后

16、遺癥、重大器官移植術(shù)或 造血干細(xì)胞移植術(shù)、冠狀動脈搭橋術(shù)（或稱冠狀動脈旁路移植術(shù)）和終 末期腎?。ɑ蚍Q慢性腎功能衰竭尿毒癥期）。25種重大疾病為標(biāo)準(zhǔn)定義規(guī)定的25種重大疾病。?相關(guān)說明1.? 1.基本定義年齡（x）:按“周歲法”計算，使用上一生日年齡。暴露數(shù)（Ex）:按保額加權(quán)算。Ex?為按保單件數(shù)計算的暴露數(shù)。重疾數(shù)（Bx）:包含重疾及因重疾死亡的賠付情況，按保額加權(quán)計算。死亡數(shù)（ux）:按保額加權(quán)計算。重疾死亡數(shù)（px）:按保額加權(quán)計算。本編制報告中的重疾發(fā)生率均指診斷率， 即按保險合同規(guī)定的診斷標(biāo) 準(zhǔn)確診患重大疾病的發(fā)生率。2.? 2.重疾粗發(fā)生率的計算單一年齡（x）粗發(fā)生率:?年齡組（

17、x, x+n）粗發(fā)生率:y=xux-Jyjf+n r?3.?值的計算單一年齡（x）K值:?年齡組（x, x+n）K值:的編表數(shù)據(jù)范圍。1）?采用提前給付型重大疾病產(chǎn)品經(jīng)驗數(shù)據(jù)在此次行業(yè)重疾表樣本數(shù)據(jù)中， 絕大多數(shù)為提前給付型重大疾病產(chǎn) 品，占比達(dá)到85%。其他類型產(chǎn)品保單數(shù)量均較少。因此，參與行業(yè)重 疾表編制的險種范圍為提前給付型重大疾病產(chǎn)品。2)?采用第2及以后保單年度數(shù)據(jù)?編表數(shù)據(jù)范圍的確定根據(jù)行業(yè)重疾表樣本分析和經(jīng)驗分析結(jié)果,確定了此次行業(yè)重疾表行業(yè)重疾表編制在保證樣本量充足的基礎(chǔ)上， 需考慮第1保單年度 等待期(也稱“免責(zé)期”)影響，以及核保選擇效應(yīng)的影響。這些影響 均會使第1保單年度

18、的發(fā)生率與之后保單年度呈現(xiàn)出較大差異。 為體現(xiàn) 更接近受保人群實(shí)際情況的重疾發(fā)生率， 此次編制不包括第1保單年度 經(jīng)驗數(shù)據(jù)。表?第 1 保單年度樣本比例表性別剔除前暴露數(shù)剔除后暴露數(shù)首年業(yè)務(wù)占比男24,614,721?22,725,7028%女26,479,687?24,709,5537%總計51,094,408?47,435,2557%3)?采用標(biāo)準(zhǔn)體數(shù)據(jù)在行業(yè)重疾表項目收集的樣本數(shù)據(jù)中， 次標(biāo)體保單件數(shù)暴露數(shù)占比為%。行業(yè)重疾表編制采用標(biāo)準(zhǔn)體樣本數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。表?次標(biāo)準(zhǔn)體樣本比例表性別剔除首年暴露數(shù)標(biāo)準(zhǔn)體占比次標(biāo)體占比男22,725,702%女24,709,553%總計47,435,2

19、55%4)?采用0-65歲年齡段數(shù)據(jù)在行業(yè)重疾表樣本數(shù)據(jù)中，0-65歲的樣本量比較充分，65歲以上 的高年齡樣本量不到1%因此，采用0-65歲樣本作為行業(yè)重疾表粗發(fā) 生率的計算基礎(chǔ)，并對高年齡重疾發(fā)生率進(jìn)行合理外推。表 65 歲以上樣本比例表性別剔除首年及次標(biāo)體暴露數(shù)0-64 歲占比65 歲以上占比男?22,339,365%女?24,338,910%總計?46,676,291%?種重大疾病行業(yè)重疾表編表方法行業(yè)重疾表的編制首先完成包含6種重大疾病的0-105歲發(fā)生率表（以下簡稱“6病種表”）的編制以及惡性腫瘤、急性心肌梗塞和腦中 風(fēng)后遺癥3種重大疾病分病種的0-65歲發(fā)生率表。編制的具體步驟分

20、 為粗發(fā)生率計算（0-65歲）、風(fēng)險附加、趨勢調(diào)整、數(shù)據(jù)修勻、高年齡 段重疾發(fā)生率外推、評估用表調(diào)整等6個步驟。1）? 1）粗發(fā)生率計算（0-65歲）：以參與編表的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計算分病種分年齡分性別的0-65歲粗發(fā)生率，得到ix（0），即:2）? 2）風(fēng)險附加考慮到粗發(fā)生率的隨機(jī)波動風(fēng)險，根據(jù)粗發(fā)生率ix(0)及相應(yīng)的暴露數(shù)，計算95%置信度下的分年齡分性別粗發(fā)生率置信區(qū)間。因絕大部 分年齡的置信區(qū)間上限小于50%的粗發(fā)生率，為使風(fēng)險附加水平更合理， 我們采用置信區(qū)間上限與50%的粗發(fā)生率ix(0)的較小值作為風(fēng)險附加因 子，得到ix？,即：k = 40)+ Min(1.96 xk 0_5xd

21、J-*EX3)?3)?趨勢調(diào)整此次行業(yè)重疾表編制的觀察期為2006年1月1日至2010年12月31日?；诖擞^察期的經(jīng)驗數(shù)據(jù)計算得到的粗發(fā)生率ix(0)反映了觀察期平均時點(diǎn)(2008年6月30日)的重大疾病發(fā)生率水平。從平均觀察時 點(diǎn)到編表完成時點(diǎn)，每一病種發(fā)生率在這6年間的變化，通過趨勢調(diào)整 反映，得到ix？。各病種趨勢調(diào)整因子為：表?各病種趨勢因子表重疾病種男性女性惡性腫瘤0%1%急性心肌梗塞0%-5%0%-5%腦中風(fēng)后遺癥0%-3%0%-2%重大器官移植術(shù)或造血干1%1%細(xì)胞移植術(shù)冠狀動脈搭橋術(shù)0%-1%0%-1%終、末期腎病0%0%4)? 4)數(shù)據(jù)修勻關(guān)于死亡率和重疾發(fā)生率等發(fā)生率表的

22、修勻， 有3種普遍采用的修 勻方法，分別為移動平均修勻、Whittaker、樣條(Cubic Splines)方法。選擇修勻方法主要關(guān)注兩個方面， 即擬合度和光滑度。 擬合度反應(yīng)了使 用的原始發(fā)生率信息量的大小，使用越多的原始信息， 修勻的結(jié)果越接 近原始發(fā)生率， 修勻模型的擬合效果越好。 我們可以通過適應(yīng)性 (fitness) 這個指標(biāo)來進(jìn)行衡量，即修勻結(jié)果與原始數(shù)據(jù)的離差平方和。 光滑度考 察的是模型的曲線平滑性效果，即發(fā)生率隨年齡的變化呈現(xiàn)平滑的變 化，增長或降低的速率存在平穩(wěn)的變化。根據(jù)測試，樣條法和Whittaker法的擬合效果較好(適應(yīng)性統(tǒng)計量 較低)、曲線更平滑。在實(shí)務(wù)操作中，我

23、們采用樣條方法對趨勢調(diào)整后 的發(fā)生率進(jìn)行修勻。將0-65歲分病種發(fā)生率按年齡加總，再采用樣條方法進(jìn)行修勻，得到ix表。同時，對于0-65歲惡性腫瘤、急性心肌梗塞、腦中風(fēng)后遺癥發(fā)生 率，采用樣條方法進(jìn)行修勻，得到單一病種修勻后的發(fā)生率。此3張表 為3種重大疾病分年齡分性別的0-65歲發(fā)生率表，即此次編制的三張5)? 5)65歲以上重疾發(fā)生率外推此次編表數(shù)據(jù)在65歲以上的樣本量比較缺乏，高年齡段重疾發(fā)生率的確定主要參考相關(guān)文獻(xiàn)中關(guān)于一般人口重大疾病發(fā)生率及其發(fā)展趨勢的研究結(jié)果， 并根據(jù)疾病定義和受保人群特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整， 得到6病種發(fā)生率參考表（簡稱“參考表”）。對比ix3表和參考表的重疾發(fā)生率，

24、我們認(rèn)為可以選擇參考表在65歲以上年齡段的曲線趨勢對ix（3）表高年齡段進(jìn)行外推。 具體操作方 法是： 通過56-65歲年齡段ix（表與參考表發(fā)生率的比值分析，我們 選擇ix（3）表的65歲男性、女性發(fā)生率與參考表對應(yīng)發(fā)生率的比值作為65歲以上ix（3）表與參考表的比值最佳估計，使用參考表與該比值的乘 積作為ix（3）表65歲以上的重疾發(fā)生率，最終得到0-105歲的6病種重 疾發(fā)生率ix（4）表。6） ? 6）評估用表調(diào)整此次編制的行業(yè)重疾表將主要作為重大疾病產(chǎn)品法定準(zhǔn)備金評估基礎(chǔ)表。 重疾產(chǎn)品的保險期間較長，未來若干年的重疾發(fā)生率存在一定 的不確定性。從法定準(zhǔn)備金評估角度考慮， 根據(jù)謹(jǐn)慎性原

25、則， 對于0-105歲ix表增加適當(dāng)安全系數(shù)，得到ix表。此次行業(yè)重疾表設(shè)定的安 全系數(shù)為15%。ix5表即為此次編制的第一張主表6病種表。7） ? 7）K值K值的計算數(shù)據(jù)范圍為發(fā)生重疾理賠后保單繼續(xù)有效的提前給付型產(chǎn)品。具體編制過程為：第1步，計算0-65歲分性別5歲組經(jīng)驗K值水平，記為k（0）表。第2步，根據(jù)5歲組k（0）表按指數(shù)分布進(jìn)行內(nèi)插值，得到0-65歲 分性別分年齡K值，記為k表。第3步，參考相關(guān)文獻(xiàn)中關(guān)于一般人口死亡原因的研究結(jié)果， 并根 據(jù)受保人群特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，得到65歲以上年齡K值結(jié)果。第4步，參考ix表的方法，對k表的高年齡段進(jìn)行外推，得到0-105歲的分性別分年齡K值

26、，記為k（2）表。k（2）表為此次編制的第二張主表-包含6種重大疾病的0-105歲因重疾死亡比例表（簡稱“6病種K值表”）。?25種重大疾病行業(yè)重疾表編表方法在6病種表和6病種K值表的基礎(chǔ)上，完成包含25種重大疾病的0-105歲發(fā)生率表（簡稱“25病種表”）和因重疾死亡比例表 （簡稱“2 5病種K值表”）的編制。主要分為兩部分內(nèi)容：1）60歲以前重疾發(fā)生率及K值編制25病種重大疾病發(fā)生率表的數(shù)據(jù)范圍為承保全部25種重大疾 病的產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)。 首先計算分性別分10歲年齡組的7-25病種重大 疾病賠案占6病種重大疾病賠案的比例。 將此比例應(yīng)用到6種病表結(jié)果 上，得到0-60歲25種重大疾病經(jīng)驗發(fā)

27、生率表。表 7-25 病種與 6 病種發(fā)生率比例表（ 0-60 歲）年齡 男 女0-9 70% 70%10-1930%40%20-2930%20%30-3915%10%40-4915%10% 50-59 10% 10%編制25病種K值表的數(shù)據(jù)范圍為承保全部25種重大疾病且發(fā)生重疾理賠后保單繼續(xù)有效的產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)。運(yùn)用同樣方法，得到25種重大疾病0-60歲K值結(jié)果。表 7-25 病種與 6 病種 K 值比例表（0-60 歲）年齡男女0-930%30%10-1915%15%20-2910%10%30-3910%5%40-4910%5%50-595%5%2）60歲以上重疾發(fā)生率及K值60歲以上的7

28、-25病種重大疾病發(fā)生率中，嚴(yán)重帕金森病和嚴(yán)重阿 爾茨海默病的發(fā)生率顯著高于其他疾病的發(fā)生率。因此，60歲以上的25種病表發(fā)生率及K值主要參考上述兩種老年病的發(fā)生率確定。此次編表數(shù)據(jù)觀察到的7個嚴(yán)重帕金森病賠案和58個嚴(yán)重阿爾茨 海默病賠案，理賠經(jīng)驗非常有限。這兩種老年病高年齡段發(fā)生率及其K值的確定主要參考相關(guān)文獻(xiàn)的研究成果， 并根據(jù)疾病定義、 趨勢分析和 受保人群特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，得到7-25病種發(fā)生率參考表（簡稱“參 考表2”）。年齡60-6970-79男6%15%女6%20%由于兩種老年病的參考文獻(xiàn)使用了一些其他市場經(jīng)驗， 為使結(jié)論更接近我國市場的重疾發(fā)生率， 項目組結(jié)合國內(nèi)一些老年人口

29、的抽樣調(diào)查 數(shù)據(jù)和第六次全國人口普查數(shù)據(jù)中的相關(guān)老年健康狀況數(shù)據(jù)， 進(jìn)行了修 正調(diào)整，具體方法是：根據(jù)兩種老年病的標(biāo)準(zhǔn)定義， 進(jìn)行保險理賠時均要求被保險人自主 生活能力完全喪失， 無法獨(dú)立完成六項基本日常生活活動中的三項或三 項以上。這個理賠標(biāo)準(zhǔn)與長期護(hù)理保險的定義吻合。由此，我們根據(jù)抽 樣調(diào)查和普查數(shù)據(jù)中關(guān)于老年人不能自理能力調(diào)查數(shù)據(jù)， 推導(dǎo)得到兩種 老年病不能自理的發(fā)生率， 即7-25病種發(fā)生率參考表3（簡稱“參考表3）。綜合比較參考表2和3，我們選擇不同年齡、 性別間二者的平均值， 并進(jìn)行適當(dāng)?shù)男迍?，得到了兩種老年病的人口參考發(fā)生率表。根據(jù)兩種老年病的發(fā)生率參考表與6病種發(fā)生率參考表的比

30、例， 同 時考慮兩種老年病以外的病種在老年階段的發(fā)生率較低， 而各病種之間 存在一定的相關(guān)性和重合性（例如患腦中風(fēng)后遺癥后又患阿爾茨海默 ?。覀兺ㄟ^適當(dāng)調(diào)整計算分性別分年齡的7-25病種重大疾病發(fā)生 率占6病種重大疾病發(fā)生率的比例。然后，將此比例應(yīng)用到6病種表結(jié) 果上，得到60歲以上25病種重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表。此結(jié)論為本次編制的第三張主表25病種表。表 7-25 病種與 6 病種發(fā)生率比例表（ 60 歲以上）采用相同的邏輯和方法，我們計算出分性別分年齡的7-25病種因 重疾死亡比例占6病種因重疾死亡比例的比值，據(jù)此計算60歲以上25病種因重疾死亡比例表，即本次編制的第四張主表25病種K值

31、表。表 7-25 病種與 6 病種 K 值比例表（60 歲以上）年齡男女60-696%6%70-7915%15%80-8930%45%90-9950%70%100+40%60%發(fā)生率表結(jié)果及比較?與英國表比較英國的精算組織Staple Inn Actuarial Society于2006年發(fā)布了英國2002年人口重大疾病年發(fā)生率表（CIBT02）。此表包含惡性腫瘤、 急性心肌梗塞、 腦中風(fēng)后遺癥、 重大器官移植術(shù)、 冠狀動脈旁路移植術(shù)、 終末期腎病、 多發(fā)性硬化癥和永久完全殘疾8個病種的發(fā)生率。英國精 算師協(xié)會（F&IOA）專門從事經(jīng)驗分析的機(jī)構(gòu)CMI（Continues Mortal

32、ity Investigation）在CIBT02的基礎(chǔ)上，于2011年初發(fā)布了英國保險業(yè) 重大疾病診斷率表AC04表，區(qū)分年齡、性別、保單年度和吸煙狀態(tài)4個維度，數(shù)據(jù)觀察期為2003至2006年。80-8990-99100+30%50%45%50%70%65%英國的CIBT02表中，給出了與中國6種必保重疾病種的人口發(fā)生 率（定義方面兩國有一定差異，具體可參考附件及參考文獻(xiàn)）。以本次 編制的6病種粗發(fā)生率與CIBT02的6病種比較，中國的發(fā)生率水平在30-50歲之間穩(wěn)定在英國的120%-1308左右；50歲至65歲，中國的男性 發(fā)生率與英國的比例由120%爰慢降低至100%女性的比例則自45

33、歲開 始快速降低，至60歲又開始上升。這說明中國的6病種發(fā)生率在中老 年期間增長速度低于英國。此外，兩國各種因素的差異也會對重大疾病 的發(fā)生率，尤其是診斷率有較大影響。圖？中國 6 病種表與英國 CIBT02 表比較圖圖？中國 25 病種表與英國 CIBT02 表比較圖我們再來考慮加入兩種高發(fā)老年病后的情況。英國的CIBT表提供了嚴(yán)重帕金森病和嚴(yán)重阿爾茨海默病的單病種發(fā)生率，加之前6病種，與中國的25病種表進(jìn)行比較。中國男性在60至85歲之間是英國男性 的80S至90%勺水平，女性則是英國女性的90S至100沱間。由此可見， 英國的兩種老年病發(fā)生率高于中國。英國CMI發(fā)布的AC04表是診斷率（

34、即粗發(fā)生率）的基礎(chǔ)，代表英 國保險行業(yè)的經(jīng)驗。我們選擇中國6病種表與AC04表第5保單年度及 以上的發(fā)生率表進(jìn)行比較。由于中國的發(fā)生率表未區(qū)分吸煙狀態(tài)，故采用中國發(fā)生率表與英國的吸煙、非吸煙發(fā)生率表分別進(jìn)行比較。圖？中國 6 病種粗發(fā)生率與英國 AC04 表比較圖（非吸煙）圖？中國 6 病種粗發(fā)生率與英國 AC04 表比較圖（吸煙）中國男性6病種重疾發(fā)生率在40至60歲比英國AC04表非吸煙男性高出較多，差異顯著大于與英國人口表CIBT02的比值；中國女性6病種重疾發(fā)生率與英國AC04女性表比值較穩(wěn)定。而通過與AC04吸煙人群的比較，發(fā)現(xiàn)男性的比值一直比較穩(wěn)定； 女性呈現(xiàn)隨年齡增長而比例降低的趨勢。 以上比較說明中國男性在保險 行業(yè)經(jīng)驗的趨勢更接近于英國吸煙人群， 或者是在40至60歲存在較快 的發(fā)生率增長趨勢；中國女性則更接近于英國非吸煙人群的趨勢。?與加拿大表比較加拿大精算學(xué)會（C