期貨與期權(quán)投資教學(xué)大綱

1、期貨與期權(quán)投資一、課程說明課程編號(hào)：160407Z10 課程名稱：期貨與期權(quán)投資/ Futures and Options課程類別：專業(yè)課學(xué)時(shí)/學(xué)分：40/2.5先修課程：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、證券投資學(xué)、國(guó)際金融適用專業(yè)：經(jīng)濟(jì)管理類各專業(yè)教材、教學(xué)參考書：1、楊艷軍. 期貨與期權(quán)投資學(xué). 清華大學(xué)出版社，20122、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì). 期貨及衍生品基礎(chǔ). 財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，20153、約翰«赫爾. 期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品（原書第7版）. 機(jī)械工業(yè)出版社，2009二、課程設(shè)置的目的意義本課程是財(cái)務(wù)管理專業(yè)的專業(yè)核心課程之一，同時(shí)也是經(jīng)濟(jì)管理類各專業(yè)的選修課。本課程的目的是培養(yǎng)精通期貨

2、和期權(quán)市場(chǎng)、能熟練運(yùn)用期貨期權(quán)工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的高級(jí)管理人才。通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握期貨期權(quán)市場(chǎng)的基本原理，系統(tǒng)地了解期貨期權(quán)交易的運(yùn)作過程，熟悉期貨期權(quán)價(jià)格分析，掌握運(yùn)用期貨期權(quán)進(jìn)行避險(xiǎn)與投資的方法；同時(shí)，使學(xué)生通過學(xué)習(xí)與實(shí)驗(yàn)了解期貨期權(quán)交易的實(shí)務(wù)操作。三、課程的基本要求通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)生能達(dá)到以下培養(yǎng)要求：1.專業(yè)知識(shí)通過教學(xué)與研討，使學(xué)生理解期貨、期權(quán)市場(chǎng)的基本內(nèi)涵，把握其發(fā)展規(guī)律；了解的期貨和期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)收益特性；系統(tǒng)地把握期貨與期權(quán)交易的運(yùn)作機(jī)制；掌握期貨與期權(quán)作為重要的衍生投資工具的定價(jià)原理；掌握套期保值和套利的基本原理；通過課外閱讀，了解期貨期權(quán)領(lǐng)域最新的科研前沿和發(fā)展動(dòng)

3、態(tài)，擴(kuò)大學(xué)生視野，拓寬學(xué)生的專業(yè)知識(shí)。2.專業(yè)能力通過學(xué)習(xí)與模擬實(shí)驗(yàn)，熟練掌握期貨期權(quán)行情解讀與分析方法，把握市場(chǎng)的規(guī)則與運(yùn)作，掌握期貨期權(quán)交易的實(shí)務(wù)操作；通過具體案例和實(shí)際課題的分析，掌握幫助企業(yè)制訂套期保值和風(fēng)險(xiǎn)管理策略的方法，熟悉套利等策略的制訂與實(shí)施。通過本課程的教學(xué)，使學(xué)生學(xué)會(huì)運(yùn)用期貨和期權(quán)的相關(guān)理論和知識(shí)，分析和解決現(xiàn)實(shí)生活中的問題，提高分析問題和解決問題的專業(yè)能力。3.專業(yè)素質(zhì)具備衍生工具運(yùn)用及風(fēng)險(xiǎn)管理專門知識(shí)，掌握實(shí)際操作技能，具有綜合分析能力與創(chuàng)新能力，能夠靈活適應(yīng)環(huán)境，勇于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并有高度的自我控制能力，能夠堅(jiān)持職業(yè)操守和道德規(guī)范。四、教學(xué)內(nèi)容、重點(diǎn)難點(diǎn)及教學(xué)設(shè)計(jì)章節(jié)教學(xué)內(nèi)

4、容總學(xué)時(shí)學(xué)時(shí)分配教學(xué)重點(diǎn)教學(xué)難點(diǎn)教學(xué)方案設(shè)計(jì)（含教學(xué)方法、教學(xué)手段）講課(含研討)實(shí)踐課程內(nèi)容課程內(nèi)容第1章導(dǎo)論22期貨交易特征期貨合約教師講解第2章期貨與期權(quán)市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制642交易制度、結(jié)算制度結(jié)算制度教師講解+案例及算例 分析學(xué)生小組匯報(bào)+教師點(diǎn)評(píng)輔導(dǎo)學(xué)生做拓展+學(xué)生自學(xué)模擬實(shí)驗(yàn)第3章期貨套期保值交易661套期保值策略基差與套期保值 效果教師講解+學(xué)生小組匯報(bào)+案例分析模擬實(shí)驗(yàn)課堂討論第4章期貨投機(jī)與套利交易441價(jià)差套利價(jià)差套利原理教師講解+學(xué)生小組匯報(bào)+案例分析模擬實(shí)驗(yàn)課堂討論第5章期貨價(jià)格分析22定價(jià)原理商品期貨定價(jià)教師講解第6章外匯期貨22外匯期貨的實(shí)際 運(yùn)用外匯套期保值學(xué)生小組講

5、解+教師點(diǎn)評(píng)輔導(dǎo)+學(xué)生自學(xué)、案例分析+課堂討論第7章利率期貨66利率期貨的實(shí)際 運(yùn)用轉(zhuǎn)換因子、最便宜可交割債券基于久期的套期保值學(xué)生小組講解+教師點(diǎn)評(píng)輔導(dǎo)+學(xué)生自學(xué)、案例分析+課堂討論教師講解第8章股指期貨44股指期貨的實(shí)際 運(yùn)用股指期貨期現(xiàn)套利、套期保值學(xué)生小組講解+教師點(diǎn)評(píng)輔導(dǎo)+學(xué)生自學(xué)、案例分析+課堂討論教師講解第9章期權(quán)88期權(quán)市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制、交易策略、價(jià)格分析期權(quán)交易策略分析及應(yīng)用教師講解+學(xué)生小組講解、案例分析、課堂討論注：實(shí)踐包括實(shí)驗(yàn)、上機(jī)等五、實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容和基本要求內(nèi)容：1、期貨、期權(quán)市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制；2、期貨市場(chǎng)行情；3、套期保值與套期圖利實(shí)踐基本要求：掌握期貨期權(quán)交易流程和交易機(jī)制；能夠熟練解讀期貨期權(quán)行情；了解在實(shí)際中如何運(yùn)用期貨期權(quán)進(jìn)行套期保值與套期圖利六、考核方式及成績(jī)?cè)u(píng)定考核內(nèi)容考核方式成績(jī)比例（%）備注學(xué)習(xí)態(tài)度考勤、提問與回答問題情況10%