東海潛龍高端交易平臺(tái)交易策略說(shuō)明書(shū)-跨期套利穩(wěn)健型(2024051021)

1、股指期貨跨期套利穩(wěn)健型交易策略使用說(shuō)明書(shū)功能與適用范圍本策略適用于股指期貨跨期套利穩(wěn)健型的交易、持倉(cāng)監(jiān)控、平倉(cāng)交易等操作。二、總體思路客戶通過(guò)當(dāng)月、次月、季月指數(shù)期貨合約分別與次月、季月、隔季指數(shù)期貨 合約組合形成六對(duì)買(mǎi)近賣(mài)遠(yuǎn)的跨期套利組合 。提供指數(shù)期貨合約價(jià)格信息。可以通過(guò)設(shè)置預(yù)估價(jià)差，自動(dòng)計(jì)算套利預(yù)估盈虧，監(jiān)控套利時(shí)機(jī)。提供手動(dòng)套利開(kāi)平倉(cāng)，和條件觸發(fā)自動(dòng)開(kāi)平倉(cāng)功能。提供持倉(cāng)的詳細(xì)數(shù)據(jù)以及價(jià)差圖，具備平倉(cāng)功能。此外，包括常規(guī)的撤單改價(jià)、委托和成交顯示、交易任務(wù)以及系統(tǒng)日志信息。具體使用說(shuō)明一開(kāi)倉(cāng)界面開(kāi)倉(cāng)界面整體圖第1頁(yè)界面由以下3局部組成：指數(shù)期貨信息區(qū)如以下圖IF1D0534W.B15.

2、日0. 46105/21賣(mài)L3419.86買(mǎi)L3419.61IF100S346S.4£5. 4C. 74*06/18SU4S/67賣(mài)L4買(mǎi)13463. 021IF1D09：3490, -12 40 351(B/1T制 114/130對(duì)340. 83買(mǎi)L34輪26EF101S3577.8-19.2-0. 53*12/17剩IT叮曲g實(shí)L357日 020買(mǎi)L357T 814a當(dāng)月期貨信息。第1行顯示期貨代碼；第 2行顯示最新價(jià)、漲跌、漲跌幅；第3行顯示交割日、剩余工作日/剩余日；第4行顯示賣(mài)1價(jià)、賣(mài)1量；第5行顯 示買(mǎi)1價(jià)、買(mǎi)1量。b次月期貨信息。同上c季月期貨信息。同上d隔季期貨信息。

3、同上2跨期套利操作區(qū)a套利信息區(qū)以下圖，第1行顯示套利名稱，第 2行顯示開(kāi)一手套利合約預(yù) 計(jì)能獲得的收益、當(dāng)期收益率當(dāng)期收益率=預(yù)估利潤(rùn)/期貨保證金+期貨結(jié)算準(zhǔn)備金*100%丨、年化收益率年化收益率=當(dāng)期收益率/存續(xù)期限 *360*100%；第3行顯示開(kāi)一手套利合約預(yù)計(jì)的總資金總資金=多頭占用 資金+空頭占用資金。期貨交易保證金，按此合約的交易保證金比例*合約最新價(jià)*300計(jì)算、當(dāng)前價(jià)差價(jià)差=A期貨最新價(jià)-B期貨最新價(jià)、預(yù)估平倉(cāng)價(jià)差投資者可輸入預(yù)期平倉(cāng)價(jià)差數(shù)值，系統(tǒng)默認(rèn)值為0。b) 當(dāng)前價(jià)差-預(yù)估平倉(cāng)價(jià)差值為正數(shù)時(shí)，預(yù)計(jì)收益和預(yù)計(jì)所需總資金字體顯 示為紅色；該值為負(fù)數(shù)時(shí)，那么預(yù)計(jì)收益和預(yù)計(jì)所需

4、總資金字體顯示為綠色。IF1005-LF1006370273.7BX136.600套利信息區(qū)c) 套利操作按鈕區(qū)如以下圖，左上按鈕“交易設(shè)置設(shè)置開(kāi)倉(cāng)時(shí)的一些屬性、 參數(shù)；右上按鈕是開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)；左下角"手動(dòng)開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)擊后，立即對(duì)該區(qū)域的套 利開(kāi)倉(cāng)；右下角“設(shè)置開(kāi)倉(cāng)條件設(shè)置條件開(kāi)倉(cāng)的具體條件。立易設(shè)曽1手動(dòng)開(kāi)倉(cāng)設(shè)置開(kāi)仙牛套利操作按鈕區(qū)圖表區(qū)如以下圖，雙擊“套利信息區(qū)出現(xiàn)對(duì)應(yīng)價(jià)差走勢(shì)圖；雙擊“指數(shù)期貨信息區(qū)出現(xiàn)對(duì)應(yīng)期貨合約走勢(shì)圖。=*FLOlFLT1?0.00016C.OOO140,000lid non10D 000/u .u. uKU LliilJ4JI III III1 n訪容1占鬲I(14

5、4H(14414iiW圖表區(qū)2、 操作說(shuō)明(1) 設(shè)定“交易設(shè)置。點(diǎn)擊“交易設(shè)置如以下圖，先選擇委托順序，可選項(xiàng) 為：多頭優(yōu)先、空頭優(yōu)先、多空同時(shí)、只開(kāi)多、只開(kāi)空。再設(shè)定買(mǎi)、賣(mài)的盤(pán)口從高到低依次是漲停、賣(mài) 5、賣(mài)4、賣(mài)3、賣(mài)2、賣(mài)1、最新、買(mǎi)1、買(mǎi)2、買(mǎi)3、買(mǎi)4、買(mǎi)5、跌停和BPS調(diào)整，即當(dāng)前選中盤(pán)口價(jià)格的萬(wàn)分之n,支持負(fù)。假設(shè)需要自動(dòng)追價(jià)，可設(shè)置追價(jià)間隔即n秒之后，會(huì)對(duì)該套利開(kāi)倉(cāng)時(shí)的掛單進(jìn)行撤單并且重新下單，0表示不追價(jià)。交易設(shè)置(2) 設(shè)置開(kāi)倉(cāng)數(shù)量如以下圖，點(diǎn)擊“交易設(shè)置按鈕右邊的“ 1由于默認(rèn)的 開(kāi)倉(cāng)數(shù)量是1手，所以顯示“ 1 ，彈出設(shè)置開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)對(duì)話框。設(shè)置之后，原 來(lái)顯示1的地方顯示新

6、的值。開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)設(shè)置(3) 設(shè)置完成后點(diǎn)擊 “手動(dòng)開(kāi)倉(cāng)即可對(duì)該套利進(jìn)行手動(dòng)開(kāi)倉(cāng)，開(kāi)倉(cāng)時(shí)，多頭用的價(jià)格是買(mǎi)盤(pán)價(jià)格+買(mǎi)盤(pán)BPS、空頭價(jià)格是賣(mài)盤(pán)價(jià)格 +賣(mài)盤(pán)BPS，數(shù)量是開(kāi)倉(cāng)數(shù) 量。(4) 條件開(kāi)倉(cāng)設(shè)置。即設(shè)定一定的開(kāi)倉(cāng)條件， 當(dāng)滿足該設(shè)定條件時(shí)，自動(dòng)地按照一定的數(shù)量，在一定的條件范圍內(nèi)開(kāi)倉(cāng)如以下圖。其中，開(kāi)倉(cāng)條件有“價(jià)差即以價(jià)差作為開(kāi)倉(cāng)條件、“按年化凈收益率即以年化收益率作為開(kāi)倉(cāng)條 件、和“不使用默認(rèn)。中選擇“價(jià)差時(shí)，當(dāng)套利的價(jià)差大于“價(jià)差大 于里面設(shè)定的值時(shí)，就會(huì)自動(dòng)進(jìn)行開(kāi)倉(cāng)；同樣的道理，假設(shè)設(shè)定“按年化凈 收益率，那么當(dāng)年化收益率大于“年化收益率大于里設(shè)定的值時(shí)，套利會(huì)自而當(dāng)日條件開(kāi)倉(cāng)的上動(dòng)下單

7、。每次開(kāi)倉(cāng)的手?jǐn)?shù)在“每次開(kāi)倉(cāng)的規(guī)模里設(shè)定, 限在“最大日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)里設(shè)置。條件開(kāi)倉(cāng)設(shè)置二持倉(cāng)管理3、界面截圖界面分為操作按鈕區(qū)， 持倉(cāng)組合分類(lèi)匯總表， 持倉(cāng)組合明細(xì)表，價(jià)差圖，帳戶信息、 日志局部共六塊，用分割條分割。初始y方向分割比例大致為 10%，40%，35%，15%持倉(cāng)組合明細(xì)表與價(jià)差圖的x方向分割大致比例為 50%,50%1操作按鈕區(qū)T *|平爭(zhēng)骨赴平倉(cāng)平空| 單暫務(wù)托平世嘗屈設(shè)還d平倉(cāng)，彈出平倉(cāng)對(duì)話框，確認(rèn)后下單1組合編號(hào)是用戶選中的編號(hào)；2平倉(cāng)規(guī)模默認(rèn)1，并應(yīng)以整數(shù)形式增加，用小數(shù)形式下單那么報(bào)錯(cuò);3如果用戶選中的是“平全部，那么上面的“平倉(cāng)規(guī)模就無(wú)效；4平倉(cāng)的內(nèi)容包括選中的多頭

8、和空頭；5平倉(cāng)成功或失敗，log都有顯示；e平多，彈出平多對(duì)話框，確認(rèn)后下單1組合編號(hào)是用戶選中的編號(hào)；2平倉(cāng)規(guī)模默認(rèn)1，并應(yīng)以整數(shù)形式增加，用小數(shù)形式下單那么報(bào)錯(cuò);3如果用戶選中的是“平全部，那么上面的“平倉(cāng)規(guī)模就無(wú)效；4平倉(cāng)的內(nèi)容只包括選中的多頭；5平倉(cāng)成功或失敗，log都有顯示； c分批平倉(cāng)，彈出現(xiàn)貨分批平倉(cāng)對(duì)話框，確認(rèn)后下單1組合編號(hào)是用戶選中的編號(hào)；2 “開(kāi)始時(shí)間為開(kāi)始平倉(cāng)時(shí)間；“結(jié)束時(shí)間為結(jié)束平倉(cāng)時(shí)間；“批次為在平倉(cāng)時(shí)間段中平分為n次平倉(cāng)；d平空，彈出平空對(duì)話框，確認(rèn)后下單1組合編號(hào)是用戶選中的編號(hào)；2平倉(cāng)規(guī)模默認(rèn)1，并應(yīng)以整數(shù)形式增加，用小數(shù)形式下單那么報(bào)錯(cuò)；3如果用戶選中的是“

9、平全部，那么上面的“平倉(cāng)規(guī)模就無(wú)效；4平倉(cāng)的內(nèi)容只包括選中的空頭；5平倉(cāng)成功或失敗，log都有顯示；e平選中，彈出平選中對(duì)話框，提示是否平選中持倉(cāng)明細(xì)，確認(rèn)后下單f平倉(cāng)交易設(shè)置，對(duì)選定的行，彈出平空對(duì)話框，輸入平倉(cāng)的參數(shù)，確認(rèn)后保存g刷新持倉(cāng)，點(diǎn)次按鈕刷新下目前的持倉(cāng)數(shù)據(jù)。持倉(cāng)刷謫時(shí)間h刷新間隔設(shè)置，用戶可以直接輸入要刷新的間隔刷新持倉(cāng)i條件平倉(cāng)設(shè)置，對(duì)用持倉(cāng)畫(huà)面的每行，可以設(shè)置自動(dòng)平倉(cāng)的條件,注當(dāng)日變化交易員務(wù)件平令設(shè)置11.7004711. T0017No點(diǎn)此行后，彈出如下對(duì)話框，設(shè)置后，就生效。2持倉(cāng)組合分類(lèi)匯總表bi tj>i i-i" FF.minu-ciuDU.EE

10、 13 X.-詞較Cali'i -亡J|IU4MW46|AllJLdi:EKU1 O.I«l. >X>h*4 it«>«<lu-'baAi.£1 LBi a、1> «*：' > (iJ *11 *.'! ：- <-：?! I ： *i啊Mti> d ii id Wei".i tn"ei di<表格比擬長(zhǎng)，具體可以通過(guò)鼠標(biāo)移動(dòng)查看，下面分別說(shuō)明每個(gè)欄目的具體含義ini? IJR J TRJUU-UL! Irw-Tl41 PM V!:iriUI

11、IJS. Jl>Nil 21nwiL 0X.-IFL0-IFL1等；具體怎樣如下:f類(lèi)型：顯示每個(gè)持倉(cāng)的類(lèi)型 注：需要根據(jù)持倉(cāng)實(shí)際情況分類(lèi)，如1 如果有非證券或股指期貨的持倉(cāng)，分類(lèi)為 Other ProductCode在10,02,03,31以 外的2 如果只有單方向持倉(cāng)，分類(lèi)為方向性交易2 如果有IFL0多單,IFL1空單，分類(lèi)為IFL0-IFL13 其他跨期套利分類(lèi)規(guī)那么與IFL0-IFL1相同如果有IFL0空單，且有證券ProductCode='10','02','03'持倉(cāng)，且沒(méi)有其他合約IFL1 等持倉(cāng)，那么分類(lèi)為SP-IFL04

12、 其他都算Other5 最上層的total說(shuō)明：下面的說(shuō)明中的123分別表示組合層，上層累加層和 total層。g組合數(shù)：顯示該組合的總開(kāi)倉(cāng)次數(shù)量。注：如果是具體的組合，顯示該組合的編號(hào)；最上層的不填。h持倉(cāng)規(guī)模1 單個(gè)組合持倉(cāng)規(guī)模=單個(gè)期貨合約持倉(cāng)數(shù)量2 匯總局部不填3 最上層的不填i) 組合敞口1 單個(gè)組合 永遠(yuǎn)為零；2 匯總局部是單個(gè)的加總；3 最上層的不填j)現(xiàn)貨敞口1 單個(gè)組合永遠(yuǎn)為零；2 匯總局部是5個(gè)二級(jí)相加3 所有組合相加k)組合平倉(cāng)敞口1 單個(gè)組合永遠(yuǎn)為零；2 匯總局部不填3 最上層的不填l) 單位組合平倉(cāng)敞口1 單個(gè)組合永遠(yuǎn)為零；2 匯總局部不填3 最上層的不填m)預(yù)估盈虧

13、1 單個(gè)組合 公式=PL-Eimpactcost-Etranscost當(dāng)前盈虧-預(yù)計(jì)平倉(cāng)沖擊本錢(qián)-已經(jīng)平倉(cāng)交易本錢(qián)2 空3 空n)當(dāng)前盈虧1 單個(gè)組合公式=A期貨合約市值-本錢(qián)價(jià)+ B期貨合約市值-本錢(qián)價(jià)。也就是說(shuō)，這個(gè)是不考慮平倉(cāng)交易本錢(qián)、沖擊本錢(qián)的浮盈。相關(guān)問(wèn)題的方案：?jiǎn)芜咁^寸被平倉(cāng)：和歷史組合結(jié)算2 5個(gè)二級(jí)組合相加3 所有組合相加o)開(kāi)倉(cāng)價(jià)差1 單個(gè)組合 記錄每一筆組合開(kāi)倉(cāng)時(shí)的價(jià)差。價(jià)差=A期貨合約價(jià)格-B期貨合約價(jià)格。2 匯總局部不填3 最上層的不填4 只對(duì)Others以外有效P)當(dāng)前價(jià)差1 單個(gè)組合 目前持倉(cāng)組合的價(jià)差(basis)2 匯總局部不填3 最上層的不填4 只對(duì)Other

14、s以外有效q)價(jià)差變化1 單個(gè)組合 價(jià)差較上日的變化2 匯總局部不填3 最上層的不填4 只對(duì)Others以外有效r)價(jià)差當(dāng)日變化1 單個(gè)組合(=OpenBS-BS)2 匯總局部不填3 最上層的不填4 只對(duì)Others以外有效s)價(jià)差圖1 單個(gè)組合 BSchart鍵：點(diǎn)擊進(jìn)入此組合開(kāi)倉(cāng)后至目前的價(jià)差圖。2 匯總局部不填3 最上層的不填4 只對(duì)Others以外有效t)條件平倉(cāng)設(shè)置顯示鍵1 單個(gè)組合yes/no。如果設(shè)置了條件平倉(cāng)，將顯示 yes 只能對(duì)Others以外的持倉(cāng)設(shè)定2 匯總局部不填3 最上層的不填u)組合中最近交割日因?yàn)橄旅嬗胁弧Ｗⅲ何唇M合中最近期指合約最近交割日，最上層的可能與下面的

15、不一樣的，同的組合。V)組合占用資金1 組合占用資金=期貨保證金多個(gè)期貨頭寸占用保證金絕對(duì)值相加 成交的開(kāi)倉(cāng)單也要計(jì)入單個(gè)組合2 匯總局部不填3 最上層的不填w)各組合占用資金比例1 各組合占用資金比例=單一組合占用資金/所有組合占用資金2 二級(jí)組合相加X(jué)多頭占用資金1 單個(gè)組合多頭占用資金2 5個(gè)二級(jí)組合相加3 所有組合相加y多頭占用資金比例1 多頭占用資金比例=多頭占用資金/所有組合占有資金2 二級(jí)組合相加z空頭占用資金1 單個(gè)組合空頭占用資金2 5個(gè)二級(jí)組合相加3 所有組合相加aa空頭占用資金比例1 空頭占用資金比例=空頭占用資金/所有組合占有資金2 二級(jí)組合相加bb理論結(jié)算準(zhǔn)備金1 單

16、個(gè)組合按“開(kāi)倉(cāng)中結(jié)算準(zhǔn)備金公式來(lái)計(jì)算2 5個(gè)二級(jí)組合相加3 所有組合相加cc中間的類(lèi)型，同第一列，僅為了方便閱讀。dd實(shí)現(xiàn)的盈虧PL1 單個(gè)組合 公式=當(dāng)日實(shí)現(xiàn)的盈虧 +累積盈虧-累積費(fèi)用-當(dāng)日費(fèi)用2 5個(gè)二級(jí)組合相加3 所有組合相加ee實(shí)現(xiàn)組合占盈虧的百分比1 單個(gè)組合 公式=組合實(shí)現(xiàn)的 PL/對(duì)應(yīng)的PL 注意：公式和其它百分比不一樣2 二級(jí)組合相加3 100% ff 未實(shí)現(xiàn)的盈虧1 單個(gè)組合 公式=PL-realPL2 二級(jí)組合相加3 所有組合相加gg未實(shí)現(xiàn)的盈虧占盈虧的百分比1 單個(gè)組合 公式=組合實(shí)現(xiàn)的PL/對(duì)應(yīng)的PL2 二級(jí)組合相加3 100%hh)預(yù)計(jì)平倉(cāng)沖擊本錢(qián)1 單個(gè)組合 公式

17、=A期貨合約沖擊本錢(qián)+B期貨合約沖擊本錢(qián)。按買(mǎi)一和賣(mài)一價(jià) 差來(lái)計(jì)算注意：反映價(jià)差局部2 二級(jí)組合相加3 所有組合相加ii)預(yù)估平倉(cāng)交易本錢(qián)jj) 1單個(gè)組合 公式=A期貨合約持倉(cāng)平倉(cāng)的交易本錢(qián)+B期貨合約持倉(cāng)平倉(cāng)的交易本錢(qián)kk) 2二級(jí)組合相加II) 3所有組合相加mm)實(shí)現(xiàn)的費(fèi)用1 單個(gè)組合 公式=A期貨合約持倉(cāng)形成的交易費(fèi)用+B期貨合約持倉(cāng)形成的交易費(fèi)用。此局部會(huì)進(jìn)入 reaPL.2 二級(jí)組合相加3 所有組合相加nn) 個(gè)價(jià)差影響盈虧1 單個(gè)組合 公式300*規(guī)模價(jià)差2 二級(jí)組合相加3 所有組合相加oo)交易員1 單個(gè)組合 DTS用戶登錄號(hào)2 匯總局部不填3 最上層的不填pp)組合編號(hào)1

18、單個(gè)組合每一筆開(kāi)倉(cāng)的自動(dòng)記為一個(gè)組合。組合編號(hào)中包括開(kāi)倉(cāng)日期和時(shí)間。比方1001210951:10年1月21日上午9: 51分開(kāi)的倉(cāng)。同一時(shí)間2個(gè)組合再用序列號(hào)區(qū)分。2 匯總局部不填3 最上層的不填(3) 持倉(cāng)組合明細(xì)表主要內(nèi)容同上面的說(shuō)明。三委托一覽1、 界面截圖2、：豊1工 He艾Miij h n? T 1Jh jH- 1FKZ1號(hào)下說(shuō)明MM M * WH -5委托一覽21. Ml 1733.71J£_U(1)委托一覽顯示了今日該策略的所有委托，包括用戶、代碼、買(mǎi)賣(mài)、開(kāi)平、數(shù)量、成交量、價(jià)格、費(fèi)用、狀態(tài)全部成交：該筆委托全部成交；局部成交：該筆 委托有局部處于掛單中；掛單：該筆委托全部處于掛單中；撤單：該筆委托已被撤銷(xiāo)；未報(bào)：非正常境況，例如網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定等因素；拒絕：非正常情況，例 如股東號(hào)不正確等因素等字段。改價(jià)按鈕。先選擇改價(jià)用的盤(pán)口和BPS,再選擇需要改價(jià)即先撤單后重下的委托支持多項(xiàng)選擇，然后點(diǎn)擊“改價(jià)，那么完成撤單和重下。(3) 撤單按鈕支持多項(xiàng)選擇。(4) 全選按鈕。(四) 成交一覽 1、 界面截圖4££時(shí) 31liHiSZEM ET*jA*n>JJ-:1 wuo?-kztmri|dwm冋1ij