東海潛龍高端交易平臺交易策略說明書-跨期套利穩(wěn)健型(2024051021)

1、股指期貨跨期套利穩(wěn)健型交易策略使用說明書功能與適用范圍本策略適用于股指期貨跨期套利穩(wěn)健型的交易、持倉監(jiān)控、平倉交易等操作。二、總體思路客戶通過當月、次月、季月指數期貨合約分別與次月、季月、隔季指數期貨 合約組合形成六對買近賣遠的跨期套利組合 。提供指數期貨合約價格信息?？梢酝ㄟ^設置預估價差，自動計算套利預估盈虧，監(jiān)控套利時機。提供手動套利開平倉，和條件觸發(fā)自動開平倉功能。提供持倉的詳細數據以及價差圖，具備平倉功能。此外，包括常規(guī)的撤單改價、委托和成交顯示、交易任務以及系統(tǒng)日志信息。具體使用說明一開倉界面開倉界面整體圖第1頁界面由以下3局部組成：指數期貨信息區(qū)如以下圖IF1D0534W.B15.

2、日0. 46105/21賣L3419.86買L3419.61IF100S346S.4£5. 4C. 74*06/18SU4S/67賣L4買13463. 021IF1D09：3490, -12 40 351(B/1T制 114/130對340. 83買L34輪26EF101S3577.8-19.2-0. 53*12/17剩IT叮曲g實L357日 020買L357T 814a當月期貨信息。第1行顯示期貨代碼；第 2行顯示最新價、漲跌、漲跌幅；第3行顯示交割日、剩余工作日/剩余日；第4行顯示賣1價、賣1量；第5行顯 示買1價、買1量。b次月期貨信息。同上c季月期貨信息。同上d隔季期貨信息。

3、同上2跨期套利操作區(qū)a套利信息區(qū)以下圖，第1行顯示套利名稱，第 2行顯示開一手套利合約預 計能獲得的收益、當期收益率當期收益率=預估利潤/期貨保證金+期貨結算準備金*100%丨、年化收益率年化收益率=當期收益率/存續(xù)期限 *360*100%；第3行顯示開一手套利合約預計的總資金總資金=多頭占用 資金+空頭占用資金。期貨交易保證金，按此合約的交易保證金比例*合約最新價*300計算、當前價差價差=A期貨最新價-B期貨最新價、預估平倉價差投資者可輸入預期平倉價差數值，系統(tǒng)默認值為0。b) 當前價差-預估平倉價差值為正數時，預計收益和預計所需總資金字體顯 示為紅色；該值為負數時，那么預計收益和預計所需

4、總資金字體顯示為綠色。IF1005-LF1006370273.7BX136.600套利信息區(qū)c) 套利操作按鈕區(qū)如以下圖，左上按鈕“交易設置設置開倉時的一些屬性、 參數；右上按鈕是開倉手數；左下角"手動開倉點擊后，立即對該區(qū)域的套 利開倉；右下角“設置開倉條件設置條件開倉的具體條件。立易設曽1手動開倉設置開仙牛套利操作按鈕區(qū)圖表區(qū)如以下圖，雙擊“套利信息區(qū)出現(xiàn)對應價差走勢圖；雙擊“指數期貨信息區(qū)出現(xiàn)對應期貨合約走勢圖。=*FLOlFLT1?0.00016C.OOO140,000lid non10D 000/u .u. uKU LliilJ4JI III III1 n訪容1占鬲I(14

5、4H(14414iiW圖表區(qū)2、 操作說明(1) 設定“交易設置。點擊“交易設置如以下圖，先選擇委托順序，可選項 為：多頭優(yōu)先、空頭優(yōu)先、多空同時、只開多、只開空。再設定買、賣的盤口從高到低依次是漲停、賣 5、賣4、賣3、賣2、賣1、最新、買1、買2、買3、買4、買5、跌停和BPS調整，即當前選中盤口價格的萬分之n,支持負。假設需要自動追價，可設置追價間隔即n秒之后，會對該套利開倉時的掛單進行撤單并且重新下單，0表示不追價。交易設置(2) 設置開倉數量如以下圖，點擊“交易設置按鈕右邊的“ 1由于默認的 開倉數量是1手，所以顯示“ 1 ，彈出設置開倉手數對話框。設置之后，原 來顯示1的地方顯示新

6、的值。開倉手數設置(3) 設置完成后點擊 “手動開倉即可對該套利進行手動開倉，開倉時，多頭用的價格是買盤價格+買盤BPS、空頭價格是賣盤價格 +賣盤BPS，數量是開倉數 量。(4) 條件開倉設置。即設定一定的開倉條件， 當滿足該設定條件時，自動地按照一定的數量，在一定的條件范圍內開倉如以下圖。其中，開倉條件有“價差即以價差作為開倉條件、“按年化凈收益率即以年化收益率作為開倉條 件、和“不使用默認。中選擇“價差時，當套利的價差大于“價差大 于里面設定的值時，就會自動進行開倉；同樣的道理，假設設定“按年化凈 收益率，那么當年化收益率大于“年化收益率大于里設定的值時，套利會自而當日條件開倉的上動下單

7、。每次開倉的手數在“每次開倉的規(guī)模里設定, 限在“最大日內開倉手數里設置。條件開倉設置二持倉管理3、界面截圖界面分為操作按鈕區(qū)， 持倉組合分類匯總表， 持倉組合明細表，價差圖，帳戶信息、 日志局部共六塊，用分割條分割。初始y方向分割比例大致為 10%，40%，35%，15%持倉組合明細表與價差圖的x方向分割大致比例為 50%,50%1操作按鈕區(qū)T *|平爭骨赴平倉平空| 單暫務托平世嘗屈設還d平倉，彈出平倉對話框，確認后下單1組合編號是用戶選中的編號；2平倉規(guī)模默認1，并應以整數形式增加，用小數形式下單那么報錯;3如果用戶選中的是“平全部，那么上面的“平倉規(guī)模就無效；4平倉的內容包括選中的多頭

8、和空頭；5平倉成功或失敗，log都有顯示；e平多，彈出平多對話框，確認后下單1組合編號是用戶選中的編號；2平倉規(guī)模默認1，并應以整數形式增加，用小數形式下單那么報錯;3如果用戶選中的是“平全部，那么上面的“平倉規(guī)模就無效；4平倉的內容只包括選中的多頭；5平倉成功或失敗，log都有顯示； c分批平倉，彈出現(xiàn)貨分批平倉對話框，確認后下單1組合編號是用戶選中的編號；2 “開始時間為開始平倉時間；“結束時間為結束平倉時間；“批次為在平倉時間段中平分為n次平倉；d平空，彈出平空對話框，確認后下單1組合編號是用戶選中的編號；2平倉規(guī)模默認1，并應以整數形式增加，用小數形式下單那么報錯；3如果用戶選中的是“

9、平全部，那么上面的“平倉規(guī)模就無效；4平倉的內容只包括選中的空頭；5平倉成功或失敗，log都有顯示；e平選中，彈出平選中對話框，提示是否平選中持倉明細，確認后下單f平倉交易設置，對選定的行，彈出平空對話框，輸入平倉的參數，確認后保存g刷新持倉，點次按鈕刷新下目前的持倉數據。持倉刷謫時間h刷新間隔設置，用戶可以直接輸入要刷新的間隔刷新持倉i條件平倉設置，對用持倉畫面的每行，可以設置自動平倉的條件,注當日變化交易員務件平令設置11.7004711. T0017No點此行后，彈出如下對話框，設置后，就生效。2持倉組合分類匯總表bi tj>i i-i" FF.minu-ciuDU.EE

10、 13 X.-詞較Cali'i -亡J|IU4MW46|AllJLdi:EKU1 O.I«l. >X>h*4 it«>«<lu-'baAi.£1 LBi a、1> «*：' > (iJ *11 *.'! ：- <-：?! I ： *i啊Mti> d ii id Wei".i tn"ei di<表格比擬長，具體可以通過鼠標移動查看，下面分別說明每個欄目的具體含義ini? IJR J TRJUU-UL! Irw-Tl41 PM V!:iriUI

11、IJS. Jl>Nil 21nwiL 0X.-IFL0-IFL1等；具體怎樣如下:f類型：顯示每個持倉的類型 注：需要根據持倉實際情況分類，如1 如果有非證券或股指期貨的持倉，分類為 Other ProductCode在10,02,03,31以 外的2 如果只有單方向持倉，分類為方向性交易2 如果有IFL0多單,IFL1空單，分類為IFL0-IFL13 其他跨期套利分類規(guī)那么與IFL0-IFL1相同如果有IFL0空單，且有證券ProductCode='10','02','03'持倉，且沒有其他合約IFL1 等持倉，那么分類為SP-IFL04

12、 其他都算Other5 最上層的total說明：下面的說明中的123分別表示組合層，上層累加層和 total層。g組合數：顯示該組合的總開倉次數量。注：如果是具體的組合，顯示該組合的編號；最上層的不填。h持倉規(guī)模1 單個組合持倉規(guī)模=單個期貨合約持倉數量2 匯總局部不填3 最上層的不填i) 組合敞口1 單個組合 永遠為零；2 匯總局部是單個的加總；3 最上層的不填j)現(xiàn)貨敞口1 單個組合永遠為零；2 匯總局部是5個二級相加3 所有組合相加k)組合平倉敞口1 單個組合永遠為零；2 匯總局部不填3 最上層的不填l) 單位組合平倉敞口1 單個組合永遠為零；2 匯總局部不填3 最上層的不填m)預估盈虧

13、1 單個組合 公式=PL-Eimpactcost-Etranscost當前盈虧-預計平倉沖擊本錢-已經平倉交易本錢2 空3 空n)當前盈虧1 單個組合公式=A期貨合約市值-本錢價+ B期貨合約市值-本錢價。也就是說，這個是不考慮平倉交易本錢、沖擊本錢的浮盈。相關問題的方案：單邊頭寸被平倉：和歷史組合結算2 5個二級組合相加3 所有組合相加o)開倉價差1 單個組合 記錄每一筆組合開倉時的價差。價差=A期貨合約價格-B期貨合約價格。2 匯總局部不填3 最上層的不填4 只對Others以外有效P)當前價差1 單個組合 目前持倉組合的價差(basis)2 匯總局部不填3 最上層的不填4 只對Other

14、s以外有效q)價差變化1 單個組合 價差較上日的變化2 匯總局部不填3 最上層的不填4 只對Others以外有效r)價差當日變化1 單個組合(=OpenBS-BS)2 匯總局部不填3 最上層的不填4 只對Others以外有效s)價差圖1 單個組合 BSchart鍵：點擊進入此組合開倉后至目前的價差圖。2 匯總局部不填3 最上層的不填4 只對Others以外有效t)條件平倉設置顯示鍵1 單個組合yes/no。如果設置了條件平倉，將顯示 yes 只能對Others以外的持倉設定2 匯總局部不填3 最上層的不填u)組合中最近交割日因為下面有不。注：未組合中最近期指合約最近交割日，最上層的可能與下面的

15、不一樣的，同的組合。V)組合占用資金1 組合占用資金=期貨保證金多個期貨頭寸占用保證金絕對值相加 成交的開倉單也要計入單個組合2 匯總局部不填3 最上層的不填w)各組合占用資金比例1 各組合占用資金比例=單一組合占用資金/所有組合占用資金2 二級組合相加X多頭占用資金1 單個組合多頭占用資金2 5個二級組合相加3 所有組合相加y多頭占用資金比例1 多頭占用資金比例=多頭占用資金/所有組合占有資金2 二級組合相加z空頭占用資金1 單個組合空頭占用資金2 5個二級組合相加3 所有組合相加aa空頭占用資金比例1 空頭占用資金比例=空頭占用資金/所有組合占有資金2 二級組合相加bb理論結算準備金1 單

16、個組合按“開倉中結算準備金公式來計算2 5個二級組合相加3 所有組合相加cc中間的類型，同第一列，僅為了方便閱讀。dd實現(xiàn)的盈虧PL1 單個組合 公式=當日實現(xiàn)的盈虧 +累積盈虧-累積費用-當日費用2 5個二級組合相加3 所有組合相加ee實現(xiàn)組合占盈虧的百分比1 單個組合 公式=組合實現(xiàn)的 PL/對應的PL 注意：公式和其它百分比不一樣2 二級組合相加3 100% ff 未實現(xiàn)的盈虧1 單個組合 公式=PL-realPL2 二級組合相加3 所有組合相加gg未實現(xiàn)的盈虧占盈虧的百分比1 單個組合 公式=組合實現(xiàn)的PL/對應的PL2 二級組合相加3 100%hh)預計平倉沖擊本錢1 單個組合 公式

17、=A期貨合約沖擊本錢+B期貨合約沖擊本錢。按買一和賣一價 差來計算注意：反映價差局部2 二級組合相加3 所有組合相加ii)預估平倉交易本錢jj) 1單個組合 公式=A期貨合約持倉平倉的交易本錢+B期貨合約持倉平倉的交易本錢kk) 2二級組合相加II) 3所有組合相加mm)實現(xiàn)的費用1 單個組合 公式=A期貨合約持倉形成的交易費用+B期貨合約持倉形成的交易費用。此局部會進入 reaPL.2 二級組合相加3 所有組合相加nn) 個價差影響盈虧1 單個組合 公式300*規(guī)模價差2 二級組合相加3 所有組合相加oo)交易員1 單個組合 DTS用戶登錄號2 匯總局部不填3 最上層的不填pp)組合編號1

18、單個組合每一筆開倉的自動記為一個組合。組合編號中包括開倉日期和時間。比方1001210951:10年1月21日上午9: 51分開的倉。同一時間2個組合再用序列號區(qū)分。2 匯總局部不填3 最上層的不填(3) 持倉組合明細表主要內容同上面的說明。三委托一覽1、 界面截圖2、：豊1工 He艾Miij h n? T 1Jh jH- 1FKZ1號下說明MM M * WH -5委托一覽21. Ml 1733.71J£_U(1)委托一覽顯示了今日該策略的所有委托，包括用戶、代碼、買賣、開平、數量、成交量、價格、費用、狀態(tài)全部成交：該筆委托全部成交；局部成交：該筆 委托有局部處于掛單中；掛單：該筆委托全部處于掛單中；撤單：該筆委托已被撤銷；未報：非正常境況，例如網絡不穩(wěn)定等因素；拒絕：非正常情況，例 如股東號不正確等因素等字段。改價按鈕。先選擇改價用的盤口和BPS,再選擇需要改價即先撤單后重下的委托支持多項選擇，然后點擊“改價，那么完成撤單和重下。(3) 撤單按鈕支持多項選擇。(4) 全選按鈕。(四) 成交一覽 1、 界面截圖4££時 31liHiSZEM ET*jA*n>JJ-:1 wuo?-kztmri|dwm冋1ij