計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)判斷選擇題

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、判斷題（20分）1線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（F）2多元回歸模型統(tǒng)計(jì)顯著是指模型中每個(gè)變量都是統(tǒng)計(jì)顯著的。（F）3在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。（F）（有時(shí)高估有時(shí)低估）4總體回歸線是當(dāng)解釋變量取給定值時(shí)因變量的條件均值的軌跡。（Y）5線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。（F）（相關(guān)系數(shù)要接近1）6判定系數(shù)R平方的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。（F）7多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。（F）8當(dāng)存在自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量是有偏的并且也是無(wú)效的。（F）（自相關(guān)不影響OLS估計(jì)量的線性和無(wú)

2、偏性,但使之失去有效性）9在異方差的情況下，OLS估計(jì)量誤差放大的原因是從屬回歸的R平方變大。（F）10任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的R平方都是可以比較的。（F）1.隨機(jī)誤差項(xiàng)和殘差項(xiàng)是一回事。（F）2.給定顯著性水平a及自由度，若計(jì)算得到的|t|值超過(guò)臨界的t值，我們將接受零假設(shè)（F）3.利用OLS法求得的樣本回歸直線Y=B1+B2X通過(guò)樣本均值點(diǎn)(X均值，Y均值)。（T）4.判定系數(shù)R平方=TSS/ESS。（F）5.整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。（F）（前者是F統(tǒng)計(jì)量，后者是T統(tǒng)計(jì)量）6.雙對(duì)數(shù)模型的R平方值可以與對(duì)數(shù)線性模型的相比較，但不能與線性對(duì)

3、數(shù)模型的相比較。（T）7.為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類，則要引入m個(gè)虛擬變量。（F）（當(dāng)有隨機(jī)誤差項(xiàng)時(shí)，引入m-1）9.識(shí)別的階條件僅僅是判別模型是否可識(shí)別的必要條件而不是充分條件。（T）10.如果零假設(shè)H0：B2=0，在顯著性水平5%下不被拒絕，則認(rèn)為B2一定是0。（F）1.回歸分析用來(lái)處理一個(gè)因變量與另一個(gè)或多個(gè)自變量之間的因果關(guān)系。（F）2.擬合優(yōu)度R2的值越大，說(shuō)明樣本回歸模型對(duì)總體回歸模型的代表性越強(qiáng)。（T）3.線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。（F）4.引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計(jì)量仍是無(wú)偏的。（T）5.多重共線性是總體的特征。（F

4、）6.任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的R平方都是可以比較的。（F）7.異方差會(huì)使OLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估，而自相關(guān)會(huì)使其低估。（F）8.杜賓瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)。（F）9.異方差問(wèn)題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。（F）10.內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。（F）二、選擇題（20分）1.在同一時(shí)間不同統(tǒng)計(jì)單位的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)組合，是（D）A.原始數(shù)據(jù)B.Pool數(shù)據(jù)C.時(shí)間序列數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)2.下列模型中屬于非線性回歸模型的是（C）3.半對(duì)數(shù)模型的含義是（C）A.X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望

5、值絕對(duì)量變化D.Y關(guān)于X的彈性4.模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量是（B）A、外生變量B、內(nèi)生變量C、前定變量D、滯后變量5.6.根據(jù)樣本資料估計(jì)人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為這表明人均收入每增加1，人均消費(fèi)支出將增加（B）A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%7.如果回歸模型違背了同方差假定（異方差），最小二乘估計(jì)量是（A）A.無(wú)偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.無(wú)偏的，有效的D.有偏的，有效的8.在回歸模型滿足DW檢驗(yàn)的前提條件下，當(dāng)統(tǒng)計(jì)量等于2時(shí)，表明（C）A.存在完全的正自相關(guān)B.存在完全的負(fù)自相關(guān)C.不存在自相關(guān)D.不能判定9.將一年四個(gè)季度對(duì)被解釋變量的影響引入

6、到包含截距項(xiàng)的回歸模型當(dāng)中，則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（C）A.B.C.3D.10.在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對(duì)模型中的每一個(gè)隨機(jī)方程單獨(dú)使用普通最小二乘法得到的估計(jì)參數(shù)是（B）A.有偏但一致的B.有偏且不一致的C.無(wú)偏且一致的D.無(wú)偏但不一致的1、隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是一回事。（錯(cuò)）2、線性回歸模型意味著變量是線性的。（錯(cuò)）4、對(duì)于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗(yàn)結(jié)果是統(tǒng)計(jì)顯著的則意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。（錯(cuò)）5、雙對(duì)數(shù)模型中的斜率表示因變量對(duì)自變量的彈性。（對(duì)）7、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是有偏無(wú)效的。（錯(cuò)）8、在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)趨于變小，相應(yīng)的t值會(huì)趨于變大