計量經(jīng)濟學(xué)判斷選擇題

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、判斷題（20分）1線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（F）2多元回歸模型統(tǒng)計顯著是指模型中每個變量都是統(tǒng)計顯著的。（F）3在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)差。（F）（有時高估有時低估）4總體回歸線是當(dāng)解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。（Y）5線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。（F）（相關(guān)系數(shù)要接近1）6判定系數(shù)R平方的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。（F）7多重共線性是一種隨機誤差現(xiàn)象。（F）8當(dāng)存在自相關(guān)時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的。（F）（自相關(guān)不影響OLS估計量的線性和無

2、偏性,但使之失去有效性）9在異方差的情況下，OLS估計量誤差放大的原因是從屬回歸的R平方變大。（F）10任何兩個計量經(jīng)濟模型的R平方都是可以比較的。（F）1.隨機誤差項和殘差項是一回事。（F）2.給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的|t|值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)（F）3.利用OLS法求得的樣本回歸直線Y=B1+B2X通過樣本均值點(X均值，Y均值)。（T）4.判定系數(shù)R平方=TSS/ESS。（F）5.整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。（F）（前者是F統(tǒng)計量，后者是T統(tǒng)計量）6.雙對數(shù)模型的R平方值可以與對數(shù)線性模型的相比較，但不能與線性對

3、數(shù)模型的相比較。（T）7.為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m個虛擬變量。（F）（當(dāng)有隨機誤差項時，引入m-1）9.識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件而不是充分條件。（T）10.如果零假設(shè)H0：B2=0，在顯著性水平5%下不被拒絕，則認(rèn)為B2一定是0。（F）1.回歸分析用來處理一個因變量與另一個或多個自變量之間的因果關(guān)系。（F）2.擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的代表性越強。（T）3.線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。（F）4.引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計量仍是無偏的。（T）5.多重共線性是總體的特征。（F

4、）6.任何兩個計量經(jīng)濟模型的R平方都是可以比較的。（F）7.異方差會使OLS估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估，而自相關(guān)會使其低估。（F）8.杜賓瓦爾森檢驗?zāi)軌驒z驗出任何形式的自相關(guān)。（F）9.異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。（F）10.內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。（F）二、選擇題（20分）1.在同一時間不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)組合，是（D）A.原始數(shù)據(jù)B.Pool數(shù)據(jù)C.時間序列數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)2.下列模型中屬于非線性回歸模型的是（C）3.半對數(shù)模型的含義是（C）A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的相對變化，引起Y的期望

5、值絕對量變化D.Y關(guān)于X的彈性4.模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量是（B）A、外生變量B、內(nèi)生變量C、前定變量D、滯后變量5.6.根據(jù)樣本資料估計人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為這表明人均收入每增加1，人均消費支出將增加（B）A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%7.如果回歸模型違背了同方差假定（異方差），最小二乘估計量是（A）A.無偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.無偏的，有效的D.有偏的，有效的8.在回歸模型滿足DW檢驗的前提條件下，當(dāng)統(tǒng)計量等于2時，表明（C）A.存在完全的正自相關(guān)B.存在完全的負(fù)自相關(guān)C.不存在自相關(guān)D.不能判定9.將一年四個季度對被解釋變量的影響引入

6、到包含截距項的回歸模型當(dāng)中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（C）A.B.C.3D.10.在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對模型中的每一個隨機方程單獨使用普通最小二乘法得到的估計參數(shù)是（B）A.有偏但一致的B.有偏且不一致的C.無偏且一致的D.無偏但不一致的1、隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。（錯）2、線性回歸模型意味著變量是線性的。（錯）4、對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結(jié)果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。（錯）5、雙對數(shù)模型中的斜率表示因變量對自變量的彈性。（對）7、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是有偏無效的。（錯）8、在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會趨于變小，相應(yīng)的t值會趨于變大