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文檔簡介
1、常用檢驗統(tǒng)計量與模型設定北京理工大學管理與經(jīng)濟學院張凌翔參考教材 張曉峒應用數(shù)量經(jīng)濟學第13章 檢驗方法與統(tǒng)計量 張曉峒EViews使用指南與案例第8章 模型診斷與EViews操作 0100020003000400050008082848688909294969800DEBT.0.1.2.3.4.5-6-4-20246Students tNormalDensity2468100.10.20.30.40.5注意注意Wald檢驗的非恒定性檢驗的非恒定性實際就是所有的自變量實際就是所有的自變量(Li-10) Quandt-Andrews Breakpoint Test Factor Breakpoi
2、nt Test(9) Chow forecast test Reference: Chow, G.C. (1960). “Tests of Equality between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions,” Econometrica, 52, 211-22. 考慮線性模型,有k個自變量 原假設 是常數(shù)0H: 直覺:如果參數(shù)是常數(shù),那么樣本外預測應該是無偏的(預測誤差的均值為0) 將樣本分成 及 兩部分 用樣本n1數(shù)據(jù)回歸1nk21-nn n 預測n2的觀測值 , 計算預測誤差 在原假設下: 在誤差是正態(tài)假定下 構(gòu)建Chow fore
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