多空信號實戰(zhàn)系統(tǒng)第一節(jié)ppt課件

1、 一、多空信號盈利原理 二、核心規(guī)則體系 三、信號統(tǒng)計表與盈虧分布規(guī)律 四、進出場點位的簡單優(yōu)化 1、交易的盈虧次數(shù)(成功率)。 2、每次交易的盈虧幅度大小盈虧比）。 3、盈利和虧損交易時的單量大小資金管理）。 所有成功的方法和系統(tǒng)在最根本的原理上都是相近的，著力點都要落在以上三個方面。 一、趨勢性交易系統(tǒng)； 目的：抓大放小，通過做到最主要的大波段來盈利。 特點：追漲殺跌，成功率低、盈虧比高?？坑澅热?。 獵豹捕食。 二、非趨勢性交易系統(tǒng)： 目的：積少成多，通過多次微小利潤的積累來盈利。 特點：低買高賣，成功率高、盈虧比低?？砍晒β嗜?麻雀啄米 1、兩類系統(tǒng)設計思想雖然截然相反，但共同點是

2、都強調(diào)及時止損。（鱷魚原則） 2、兩類系統(tǒng)都希望得到資金管理的支持，實現(xiàn)大單量賺錢，小單量虧錢。 1、多空信號系統(tǒng)屬于典型的趨勢性交易系統(tǒng)，以盈虧比取勝； 2、以圖表周期切換定義不同級別的趨勢，操作時從最小級別趨勢入手，追求將小趨勢做成大趨勢，將盈虧比大幅提高； 3、盈虧比既定的情況下，將有一個盈虧平衡的成功率底限約束。 4、所有品種從統(tǒng)計上都會有各自相對穩(wěn)定的理論盈虧比和成功率，理論盈虧比和成功率結(jié)合既產(chǎn)生系統(tǒng)理論盈虧水平，選擇該系統(tǒng)統(tǒng)計上具有較高盈虧比和成功率的品種進行組合投資，系統(tǒng)盈利就會具有理論必然性。 5、實際操作中達到理論盈利水平關鍵在于兩點：一是堅守規(guī)則進行交易；二 是交易次數(shù)要

3、足夠大，交易樣本容量只要足夠大，就必然能夠達到系統(tǒng)理論應有的盈虧比和成功率。 一、系統(tǒng)指標及參數(shù)選擇 二、趨勢級別劃分依據(jù)； 三、多空信號產(chǎn)生依據(jù)； 四、系統(tǒng)運行規(guī)則； 五、交易單量確定規(guī)則 1、多空信號系統(tǒng)涉及多個圖表周期，但所有圖表周期選用的指數(shù)和參數(shù)均相同。 2、系統(tǒng)使用兩個基本指標：均線和慢速KD。 （1均線參數(shù)：75MA、240MA兩條基本均線，特殊情況下參考13MA。 （2慢速KD指標參數(shù)：36，5，3，5每個級別的交易系統(tǒng)都由三個周期的圖表搭配對應產(chǎn)生交易信號，分別命名為：基本周期、上級周期、趨勢周期。1、短線系統(tǒng)：1分鐘或3分鐘K線圖為基本周期、5分鐘圖為上級周期、15分鐘圖為

4、趨勢周期。信號產(chǎn)生：1分鐘K線圖為均線系統(tǒng)配合15分鐘K線圖慢速KD指標、參考5分鐘圖慢速KD指標產(chǎn)生多空信號，并以15分鐘均線作為判定“大勢的標準。2、中線波段系統(tǒng)：5分鐘K線圖為基本周期、15分鐘圖為上級周期、小時圖為趨勢周期。信號產(chǎn)生：5分鐘K線圖均線系統(tǒng)配合1小時圖K線圖慢速KD指標、參考15分鐘圖慢速KD指標產(chǎn)生多空信號，并以小時圖均線級別作為判定“大勢的標準。3、長線趨勢系統(tǒng)：15分鐘K線圖為基本周期、小時圖為上級周期、3小時圖為趨勢周期。以15分鐘K線圖均線系統(tǒng)配合1小時圖K線圖慢速KD指標、參考15分鐘圖慢速KD指標產(chǎn)生多空信號，并以小時圖均線級別作為判定“大勢的標準。1、系統(tǒng)

5、信號涉及“進場、出場兩個環(huán)節(jié)，遵循嚴進寬出原則，進場要同時關注均線或高低點和慢速KD兩個指標，出場只關注均線或高低點）。2、以基本周期價格穿越75MA、240MA兩條基本均線判定短線趨勢方向轉(zhuǎn)換，趨勢周期慢速KD指標確認，兩者共同產(chǎn)生標準多頭信號或標準空頭信號。 以趨勢周期75MA、240MA兩條基本均線確定大勢方向，將信號分為順勢信號、逆勢信號兩類。（價格在兩條線之上大勢為多頭、兩條線之下大勢為空頭，反復穿越大勢無趨勢） 一、破均線第一時間進場的止損：1分鐘圖75MA拐頭位置止損； 二、回抽均線后再破新高新低），均線止損； 三、站穩(wěn)均線搭平臺，平臺低點與均線兩者最低最高者止損 一、趨勢破壞基

6、本周期破均線，止盈出場； 二、上級指標否定出場、在逆勢信號延續(xù)時，若調(diào)整未打破上級周期240MA，雖然基本周期沒有反向打破兩條均線，但上級周期慢速KD指標順勢交叉，則否定原有逆勢信號，逆勢單出場。、只有逆勢信號才會有上級指標否定出場。 1、逆市信號出現(xiàn)時，上級周期未破兩條基本均線情況下，其慢速KD指標反向交叉視為對基本信號的否定逆市單出場），基本周期價格再破兩條基本均線，產(chǎn)生順勢“非標準多空信號” 2、非標準多空信號的進場、出場與標準信號相同。 3、只有順勢情況下才會產(chǎn)生非標準多空信號 4、設定該規(guī)則的初衷是為了順勢單被打出場，但中級趨勢未破的情況下，能夠再及時追進。 原逆勢信號被否定，或出現(xiàn)

7、非標準進場信號后，要重新逆勢進場，應等待上級否定失效。第一步：先看基本周期1分鐘圖價格有效穿越兩條均線的時機連續(xù)三根K線收盤站上 均線）。第二步：判斷此次穿越順勢還是逆勢，趨勢周期15分鐘圖價格在240MA之上大勢為多頭，反之為空頭。一、若為順勢：看基本周期1分鐘穿越均線時趨勢周期15分鐘慢速KD是否同方向交叉支持該次穿越。1、若支持按標準順勢信號進場；2、若不支持看上級周期5分鐘均線是否完好沒有被回撤打破）A、若完好，上級周期慢速KD同方向交叉則按非標準順勢信號進場B、若不完好，必須等趨勢周期指標交叉確認以標準順勢信號進場；二、若為逆勢只能等趨勢周期15分鐘慢速KD指標確認，生成標準逆勢 信

8、號。總結(jié)：進場要兩個條件同時具備：1、基本周期均線穿越；2、趨勢周期與上級周期至少有一個符合條件慢速KD同方向交叉確認。 1、基本周期打破趨勢破均線，或破止損位）； 2、逆勢信號若上級周期5分鐘趨勢完整均線未被打破），慢速KD指標順勢交叉時原逆勢信號被否定出場； 總結(jié)：以上兩個條件只要有一個出現(xiàn)就出場。一、以EXCIL表形勢，連續(xù)不間斷地機械記錄每個品種每個信號的盈虧。二、該表格記錄信號不作任何優(yōu)化，是最基礎的盈虧數(shù)據(jù)。三、短線信號只記錄主力合約按時換月，長線信號統(tǒng)計連續(xù)指數(shù)。四、該表格作用：1、統(tǒng)計各品種各階段的盈虧表現(xiàn)；2、尋找盈虧分布與轉(zhuǎn)換規(guī)律，為資金管理策略提供數(shù)據(jù)支持；3、尋找各自品種最佳個性化周期應用。 當基本周期以大幅跳空或秒殺行情突破時，多空信號出現(xiàn)通常均線乖離異常大，進場后以13MA作臨時止損，降低止損幅度。價格回落至和MA附近后，再擇機介入。 、標