城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢項(xiàng)目

1、2008.1銀行客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)體系銀行客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)體系信貸業(yè)務(wù)流程再造體系建設(shè)信貸業(yè)務(wù)流程再造體系建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制建設(shè)（正在研究）銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制建設(shè)（正在研究）信用風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)和技能培訓(xùn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)和技能培訓(xùn)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告銀行風(fēng)險(xiǎn)特征銀行風(fēng)險(xiǎn)特征巴塞爾新資本協(xié)議巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)體系內(nèi)部評(píng)級(jí)體系A(chǔ)B監(jiān)管部門的監(jiān)管要求監(jiān)管部門的監(jiān)管要求D城商行的現(xiàn)實(shí)需求城商行的現(xiàn)實(shí)需求C項(xiàng)項(xiàng)目目背背景景主主要要因因素素銀行資產(chǎn)負(fù)債表銀行資產(chǎn)負(fù)債表資本資本負(fù)債負(fù)債（負(fù)債類）（負(fù)債類）負(fù)債負(fù)債（存款類）（存款類）資產(chǎn)資產(chǎn)從歷史情況看，銀行的最大損失風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于信貸損失從歷史情況看，銀行

2、的最大損失風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于信貸損失巴巴塞塞爾爾新新資資本本協(xié)協(xié)議議對(duì)對(duì)內(nèi)內(nèi)部部評(píng)評(píng)級(jí)級(jí)的的要要求求建立以建立以IRBIRB為核心的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是巴塞爾協(xié)議的核心為核心的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是巴塞爾協(xié)議的核心巴巴塞塞爾爾新新資資本本協(xié)協(xié)議議對(duì)對(duì)內(nèi)內(nèi)部部評(píng)評(píng)級(jí)級(jí)的的要要求求4 4個(gè)基本要素個(gè)基本要素違約敞口EAD期限M違約概率PD違約損失率LGD 內(nèi)部評(píng)級(jí)法內(nèi)部評(píng)級(jí)法IRBIRB計(jì)算資本充足率 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系 內(nèi)部評(píng)級(jí)方法 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型違約概率 違約損失率 預(yù)期損失 非預(yù)期損失建立以建立以IRBIRB為核心的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是巴塞爾協(xié)議的核心為核心的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是巴塞爾協(xié)議的核心巴巴塞塞爾爾新新資資本本協(xié)協(xié)議議對(duì)對(duì)內(nèi)

3、內(nèi)部部評(píng)評(píng)級(jí)級(jí)的的要要求求%8RWACapitalk Credit RisX=內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果由由監(jiān)管監(jiān)管者提供者提供內(nèi)部測(cè)量?jī)?nèi)部測(cè)量由監(jiān)管者提供由監(jiān)管者提供內(nèi)部測(cè)量?jī)?nèi)部測(cè)量由監(jiān)管者提供由監(jiān)管者提供內(nèi)部測(cè)量?jī)?nèi)部測(cè)量PDLGDMEADBasle II 要求銀行建立以要求銀行建立以IRBIRB為核心的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的目的為核心的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的目的巴巴塞塞爾爾新新資資本本協(xié)協(xié)議議的的目目的的，12345人人民民銀銀行行/銀銀監(jiān)監(jiān)會(huì)會(huì)的的監(jiān)監(jiān)管管要要求求商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)防止授信商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)防止授信風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)度集中，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)度集中，通過(guò)實(shí)行授信組合管理，制實(shí)行授信組合管理，制定在不同期限、不同行定在

4、不同期限、不同行業(yè)、不同地區(qū)的授信分業(yè)、不同地區(qū)的授信分散化目標(biāo)，及時(shí)監(jiān)測(cè)和散化目標(biāo)，及時(shí)監(jiān)測(cè)和控制授信組合風(fēng)險(xiǎn)，確控制授信組合風(fēng)險(xiǎn)，確?？傮w授信風(fēng)險(xiǎn)控制在?？傮w授信風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的范圍內(nèi)。合理的范圍內(nèi)。 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險(xiǎn)量商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估的方法和模型為化評(píng)估的方法和模型為基礎(chǔ)，開(kāi)發(fā)和運(yùn)用統(tǒng)一基礎(chǔ)，開(kāi)發(fā)和運(yùn)用統(tǒng)一的客戶信用評(píng)級(jí)體系，的客戶信用評(píng)級(jí)體系，作為授信客戶選擇和項(xiàng)作為授信客戶選擇和項(xiàng)目審批的依據(jù)，并為客目審批的依據(jù)，并為客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)測(cè)戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)測(cè)以及制定差別化的授信以及制定差別化的授信政策提供基礎(chǔ)政策提供基礎(chǔ)。 城城商商行行的的現(xiàn)現(xiàn)狀狀與與挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)計(jì)分卡計(jì)分

5、卡市商行的現(xiàn)實(shí)選擇市商行的現(xiàn)實(shí)選擇項(xiàng)目第一階段建設(shè)成果項(xiàng)目第一階段建設(shè)成果內(nèi)部評(píng)級(jí)在內(nèi)部評(píng)級(jí)在XXXX市商行信貸業(yè)務(wù)中的未來(lái)應(yīng)用范圍市商行信貸業(yè)務(wù)中的未來(lái)應(yīng)用范圍內(nèi)部?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)PD 違約概率違約概率EAD違約暴露違約暴露LGD違約損失違約損失資本分配資本分配EL/UL風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)組合管理組合管理限額限額設(shè)置設(shè)置VaR風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)險(xiǎn)偏好市商行信貸客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的功能市商行信貸客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的功能行業(yè)限額管理行業(yè)限額管理信貸投向政信貸投向政策策行業(yè)限額管理行業(yè)限額管理信貸業(yè)務(wù)流程再造體系建設(shè)信貸業(yè)務(wù)流程再造體系建設(shè)引導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的水平及種類引導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的水平及種類信貸策略信貸策略1 1貸

6、款組合貸款組合風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理個(gè)別貸款個(gè)別貸款風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理保障各組信貸組保障各組信貸組合接受最有效管合接受最有效管理理保障個(gè)別信貸的風(fēng)保障個(gè)別信貸的風(fēng)險(xiǎn)接受最有效的管險(xiǎn)接受最有效的管理理4 43 3關(guān)于用于組關(guān)于用于組織信貸管理織信貸管理所需工作的所需工作的規(guī)范規(guī)范信貸政策信貸政策2 2信貸監(jiān)控信貸監(jiān)控確保工作按確保工作按照規(guī)則執(zhí)行照規(guī)則執(zhí)行5 5信貸組織架構(gòu)信貸組織架構(gòu)協(xié)調(diào)完成需要工作的相關(guān)協(xié)調(diào)完成需要工作的相關(guān)組織架構(gòu)、人員、技能和組織架構(gòu)、人員、技能和文化文化6 6信貸管理模塊的主要工作內(nèi)容信貸管理模塊的主要工作內(nèi)容信貸業(yè)務(wù)流程再造體系建設(shè)信貸業(yè)務(wù)流程再造體系建設(shè)Policies o

7、n XYZ Policies on XYZ CreditsCredits- - - - - - - - - - - - - - -第二步：重構(gòu)信貸管理組織架構(gòu)1.充分考慮外部市場(chǎng)環(huán)境的發(fā)展對(duì)信貸管理組織架構(gòu)的要求2.通過(guò)國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)信貸管理組織架構(gòu)的研究，進(jìn)行借鑒、比較與歸納3.將能夠適應(yīng)未來(lái)銀行發(fā)展要求的信貸管理組織架構(gòu)作為發(fā)展的目標(biāo) 可操作性 原則1、設(shè)計(jì)新的信貸管理組織架構(gòu)瑛秉承原有架構(gòu)的優(yōu)勢(shì)2、在改革的提包帳業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)；3、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)應(yīng)符合監(jiān)管當(dāng)局的要求；4、選擇相對(duì)比較趙德、迫切的、能夠立即實(shí)施的調(diào)整內(nèi)容作為過(guò)渡方案，再利用一段時(shí)間，逐步向國(guó)際先進(jìn)水準(zhǔn)靠攏

8、。第三步：制定個(gè)別貸款風(fēng)險(xiǎn)管理信貸手冊(cè)以及業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)開(kāi)拓業(yè)務(wù)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估貸款結(jié)構(gòu)貸款結(jié)構(gòu)信貸審批信貸審批記錄存檔和放款記錄存檔和放款貸后監(jiān)控貸后監(jiān)控還款流程還款流程資產(chǎn)保全資產(chǎn)保全第四步：制定貸款組合風(fēng)險(xiǎn)管理信貸手冊(cè)以及業(yè)務(wù)流程整體銀行授信組合管理流程有以下六步驟：評(píng)估現(xiàn)時(shí)信貸評(píng)估現(xiàn)時(shí)信貸組合情況組合情況組合風(fēng)險(xiǎn)收益組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析分析定期監(jiān)察及評(píng)定期監(jiān)察及評(píng)估情況估情況業(yè)務(wù)前景分析業(yè)務(wù)前景分析設(shè)定貸款策略設(shè)定貸款策略-金額及資本分配金額及資本分配組合敏感度組合敏感度分析分析信用風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)和技能培訓(xùn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)和技能培訓(xùn)一、高級(jí)管理人員培訓(xùn)班一、高級(jí)管理人員培訓(xùn)班二、信貸業(yè)務(wù)人

9、員二、信貸業(yè)務(wù)人員“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力”培訓(xùn)培訓(xùn)一、高級(jí)管理人員培訓(xùn)班：一、高級(jí)管理人員培訓(xùn)班：培訓(xùn)目標(biāo)：提高中國(guó)企業(yè)高級(jí)管理人員的現(xiàn)代管理水平，了解國(guó)際信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)，熟悉信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的一般技術(shù)及信用風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估技術(shù)。幫助金融企業(yè)逐步建立完善信用風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)管理體制,以防范風(fēng)險(xiǎn)、減少損失、擴(kuò)大交易、提高利潤(rùn)，全面增強(qiáng)企業(yè)生存、發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)能力。培訓(xùn)內(nèi)容：新巴塞爾協(xié)議和中國(guó)銀行業(yè)如何實(shí)施巴塞爾協(xié)議；銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)；國(guó)內(nèi)外銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述；企業(yè)償債能力評(píng)估；信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法。流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理資本市場(chǎng)和資本結(jié)構(gòu)國(guó)際銀行業(yè)務(wù)銀行業(yè)評(píng)級(jí)制度可轉(zhuǎn)換債券信用評(píng)級(jí)二、二、信貸業(yè)務(wù)人員信貸業(yè)務(wù)人員“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力”培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)目標(biāo)：為增強(qiáng)信貸業(yè)務(wù)人員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、提高信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，并在此基礎(chǔ)上提高銀行的總體業(yè)績(jī)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力, 培養(yǎng)員工風(fēng)險(xiǎn)觀念與意識(shí)，訓(xùn)練員工風(fēng)險(xiǎn)管理的基本技能和實(shí)際操作水平.培訓(xùn)對(duì)象：中國(guó)的商