商業(yè)銀行學(xué)期末復(fù)習(xí)5個問題答案整理

1、1、“三性”是銀行始終貫徹的原則。答：（1）銀行的三性是指：安全性原則、流動性原則、盈利性原則。安全性原則：銀行在日常經(jīng)營中，應(yīng)該特別注重資產(chǎn)運(yùn)用的質(zhì)量，運(yùn)用科學(xué)和嚴(yán)格的管理程序以及有效的管理手段，盡可能降低風(fēng)險，增加盈利。流動性原則：指銀行在經(jīng)營中必須隨時保持一定得支付能力，以保障客戶提取存款、合理貸款和支付的要求，滿足客戶合理需求。盈利性原則：股東財富最大化或者利潤最大化是商業(yè)銀行經(jīng)營總目標(biāo)。在考慮流動性和安全性原則的基礎(chǔ)上，銀行要盡可能追求利潤，擴(kuò)大盈利。（2）三性的關(guān)系： 即統(tǒng)一又矛盾。相互依存，相互作用：從同一的角度講，安全性是前提和基礎(chǔ)，只有保證了信貸資金的安全無無損，才可能去獲取

2、正場的盈利；同時，流動性是條件、是手段，只有保證了信貸資金的正場流動，才能確立商業(yè)銀行的信用中介地位，商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動才可能順利展開；最后，營利性是目的，商業(yè)銀行靜靜的最終目標(biāo)就是以最小的投入，獲取最大的收益。如果不考慮流動性，銀行就可能隨時面臨頭寸緊張的問題，嚴(yán)重時會引發(fā)擠兌，導(dǎo)致嚴(yán)重后果。如果銀行不注重安全性原則，沒有嚴(yán)格和科學(xué)的管理程序和制度，各種風(fēng)險就極易出現(xiàn)，資產(chǎn)的損失不可避免，也就談不上盈利性。但是，如果銀行只注重流動性和安全性，也會導(dǎo)致銀行經(jīng)營出現(xiàn)很大的問題，甚至帶來風(fēng)險。矛盾：如果銀行在日常經(jīng)營中持有過多現(xiàn)金資產(chǎn)以保持流動性，會極大降低銀行的盈利水平。如果銀行過分的看重風(fēng)

3、險，可能會拒絕許多有潛力的客戶，盈利水平也會下降。三項(xiàng)經(jīng)營原則對銀行都十分重要，應(yīng)貫徹并指導(dǎo)銀行的日常經(jīng)營。因此，對于管理水平卓越的銀行而言，在經(jīng)營中不會單純?nèi)?qiáng)調(diào)某一經(jīng)營原則，而是會審時度勢地去追求三項(xiàng)經(jīng)營原則的最佳組合。在注重安全性原則、流動性原則的條件下，追求最大盈利。（三性原則既矛盾又統(tǒng)一：銀行應(yīng)該在安全性和流動性的前提下，追求最大的盈利。而三項(xiàng)經(jīng)營原則對銀行來講都十分重要，應(yīng)該貫穿銀行的始終，他們相互之間不是獨(dú)立的，他們相互依存、相互作用，三者是矛盾的：安全性和流動性越高，盈利性越低；反之，盈利性越高。如果銀行持有過多的現(xiàn)金保持資產(chǎn)的流動性，則會大大影響其盈利能力。同樣如果銀行過于注

4、重風(fēng)險的控制，則可能會因此失去一些有潛力的客戶。三者是統(tǒng)一的：如果不考慮流動性，銀行就可能發(fā)生頭寸緊張，嚴(yán)重是會引發(fā)擠兌，導(dǎo)致嚴(yán)重后果。如果銀行不注重安全性，沒有嚴(yán)格和科學(xué)的管理程序和制度，更重風(fēng)險就極易出現(xiàn)，資產(chǎn)的損失不可避免，這樣就更談不上盈利性了。因此在銀行的經(jīng)營中，不能單一的強(qiáng)調(diào)某一種原則，而是會審時度勢的最求三者的最有效結(jié)合。銀行應(yīng)該在安全性和流動性的前提下，追求最大的盈利。）（3）三性的本質(zhì)：強(qiáng)調(diào)銀行在經(jīng)營管理中，風(fēng)險和盈利的平衡。（4）貫徹三性原則的目的：為了維護(hù)穩(wěn)健經(jīng)營，降低商業(yè)銀行的負(fù)面評價，減少資產(chǎn)損失。由于銀行高杠桿率和資產(chǎn)負(fù)債的不匹配，負(fù)債方面始終存在著流動性需求的壓力

5、；擠兌對于銀行來說是一件可怕的事，最嚴(yán)重可能倒閉，所以流動性原則被銀行視為經(jīng)營中的第一原則；銀行在任何情況下都不能將資金全部用于盈利性投資，而且要時刻關(guān)注自身額流動性狀況，從資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)方和負(fù)債方都為流動性的提供做好準(zhǔn)備。由于銀行存在著：信息不對稱；面臨著信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險以及內(nèi)部風(fēng)險；是高杠桿企業(yè)，所以銀行是高風(fēng)險行業(yè)，安全性原則很重要。銀行在貫徹安全性原則時應(yīng)注重兩方面：注重對個中國業(yè)務(wù)建立科學(xué)、嚴(yán)格的管理流程，對內(nèi)含風(fēng)險較高的業(yè)務(wù)要有完善的、體現(xiàn)權(quán)利制衡的內(nèi)控機(jī)制。銀行要保持一定得資本充足率。新巴塞爾協(xié)議中，按照“經(jīng)濟(jì)資本”與風(fēng)險資產(chǎn)對于關(guān)系建立的最低

6、資本要求，是銀行貫徹安全性原則的另一基本要求。商業(yè)銀行應(yīng)該把追求利潤作為經(jīng)營的基本信條。（5）三性原則在商業(yè)銀行的運(yùn)用，以貸款為例：（PPT，if I have enough time）（6）綜述：銀行是特殊的企業(yè)，其特殊性體現(xiàn)在：高杠桿和資產(chǎn)負(fù)債的不匹配。銀行能夠創(chuàng)造貨幣。銀行是高風(fēng)險行業(yè)。銀行業(yè)是外部經(jīng)濟(jì)極強(qiáng)的行業(yè)。上述特征也決定了商業(yè)銀行在日常經(jīng)營活動中必須貫徹三個經(jīng)營原則。（7）在生活中運(yùn)用三性原則：于人生：用金融的視角探討問題，看待問題。于政治：2、全能銀行是銀行發(fā)展的趨勢。（1）全能銀行：源于德國，本是德國銀行業(yè)的分類概念，但在現(xiàn)代金融里其含義已經(jīng)超出了統(tǒng)計(jì)概念的范疇。全能銀行是一

7、種銀行類型，它不僅經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)，而且還經(jīng)營證券、保險、金融衍生業(yè)務(wù)以及其他新興金融業(yè)務(wù)，有的還能持有非金融企業(yè)的股權(quán)。廣義的全能銀行等于商業(yè)銀行加投資銀行加保險公司再加非金融企業(yè)股東。人們常說的全能銀行主要是指能夠從事所有金融業(yè)務(wù)的銀行，不包括非金融業(yè)務(wù)。（2）優(yōu)勢：有利于競爭力的提高?？梢越?jīng)營各種業(yè)務(wù)，競爭充分，提高服務(wù)質(zhì)量，增進(jìn)效率。降低交易成本，能更好地滿足客戶全方位的金融需求，提供一站式服務(wù)，密切客戶關(guān)系。充分利用各種資源，如：資本、資金、人才、信息、設(shè)備；分散風(fēng)險，擴(kuò)大盈利來源弊端是：增大風(fēng)險、監(jiān)管的難度增加。特別是銀行短期資金長期應(yīng)用，加劇了短借長貸的矛盾。（3）作用：1）有利于銀

8、行的業(yè)務(wù)種類增多，服務(wù)類型增加。2）有利于銀行可以更多的滿足客戶需求。3）有利于銀行具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)。規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指：銀行規(guī)模經(jīng)濟(jì)研究銀行是否在最節(jié)省成本的狀態(tài)下提供產(chǎn)出，即當(dāng)銀行在擴(kuò)張負(fù)債或資產(chǎn)時，其單位成本的狀況。如果產(chǎn)出的增長率高于成本的增長率，該銀行正處在規(guī)模經(jīng)濟(jì)狀態(tài)中，即銀行通過擴(kuò)大規(guī)模，提高產(chǎn)出水平可以更有效率地經(jīng)營。如果產(chǎn)出的增長率低于成本的增長率，則該銀行處在規(guī)模不經(jīng)濟(jì)狀態(tài)中。產(chǎn)生原因：1、隨著規(guī)模的擴(kuò)張，銀行主要增加可變成本，而固定成本相對穩(wěn)定，使單位平均成本下降。2、銀行技術(shù)專業(yè)化分工，可以提高經(jīng)營效率，而專業(yè)化分工建立在銀行一定的經(jīng)營規(guī)?；A(chǔ)上4）有利于銀行具有范圍經(jīng)濟(jì)。范圍經(jīng)

9、濟(jì)是指：銀行是否提供了最節(jié)省投入成本的業(yè)務(wù)組合。在給定的產(chǎn)出水平上，如果經(jīng)營多種業(yè)務(wù)銀行的成本低于專業(yè)經(jīng)營銀行的成本，那么，多種經(jīng)營銀行存在著業(yè)務(wù)范圍經(jīng)濟(jì)。如果多種經(jīng)營銀行的成本高于專業(yè)經(jīng)營銀行，則存在著經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍的不經(jīng)濟(jì)。產(chǎn)生原因：是各種投入和業(yè)務(wù)對同一固定資產(chǎn)和信息資源、人力資源的分享5）有利于銀行收入增加，降低銀行現(xiàn)金流不穩(wěn)定性。6）有利于銀行提升競爭力。（4）發(fā)展的有利條件：市場機(jī)制的健全金融業(yè)的生存環(huán)境是否良好。金融全球化。P60國家宏觀調(diào)控能力。法律法規(guī)健全。信息技術(shù)的進(jìn)步。（5）為什么：為了適應(yīng)變化的市場環(huán)境，面對巨大的生存挑戰(zhàn)。（6）怎么做：大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)。1）中

10、間業(yè)務(wù)定義：廣義的講：中間業(yè)務(wù)等同于表外業(yè)務(wù)狹義的說：中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)不同是指商業(yè)銀行居間或中介業(yè)務(wù)，在這種業(yè)務(wù)中，商業(yè)銀行不以信用活動一方的身份出現(xiàn)，只是以中間人的面目代客戶辦理收付或其它委托事項(xiàng)，并從中收取手續(xù)費(fèi)，它一般不會引起商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的變化，一般不反映在商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)。 2）中間業(yè)務(wù)的種類：中國人民銀行根據(jù)商業(yè)銀行開辦中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險和復(fù)雜程度，分別實(shí)施審批制和備案制。適用審批制的中間業(yè)務(wù)主要為形成或有資產(chǎn)、或有負(fù)債的中間業(yè)務(wù)，以及與證券、保險業(yè)務(wù)相關(guān)的部分中間業(yè)務(wù)；適用備案制的中間業(yè)務(wù)主要為不形成或有資產(chǎn)、或有負(fù)債的中間業(yè)務(wù)。3）中間業(yè)務(wù)的作用： 中間業(yè)務(wù)的發(fā)展可以促進(jìn)

11、資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的擴(kuò)大 中間業(yè)務(wù)的發(fā)展可以為商業(yè)銀行帶來穩(wěn)定的收入 中間業(yè)務(wù)的發(fā)展可以增強(qiáng)商業(yè)銀行的競爭能力 中間業(yè)務(wù)的發(fā)展可以減輕資本金對銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的限制 中間業(yè)務(wù)的發(fā)展有利于運(yùn)行資源的充分利用，擴(kuò)大銀行的社會知名度，加快商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全面深入創(chuàng)新。4）商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)定義: 是指在業(yè)務(wù)發(fā)生時不影響資產(chǎn)負(fù)債總量和結(jié)構(gòu)，但在一定的條件下可以轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)或負(fù)債的那些業(yè)務(wù)5）類型:按照巴賽爾委員會的分類辦法，表外業(yè)務(wù)可分為四類：第一類：各種擔(dān)保業(yè)務(wù)，如：償還貸款擔(dān)保、跟單信用證擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、有追索權(quán)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓等第二類：承諾業(yè)務(wù)，這類業(yè)務(wù)中，分為可撤銷和不可撤銷兩種，前者主要有貸款限額和投資限

12、額；后者主要有循環(huán)貸款承諾、回售與回購協(xié)議、票據(jù)發(fā)行便利、循環(huán)包銷便利第三類：創(chuàng)新金融工具，包括金融期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換、資產(chǎn)證券化等第四類：利用銀行的資源為客戶提供的中介服務(wù)，主要有信息咨詢、投資咨詢、信托、代理收付、保管箱等注意：書中把有追索權(quán)的資產(chǎn)出售單獨(dú)作為第一類（7）綜述：在經(jīng)濟(jì)學(xué)上，全能銀行的模式強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)范圍經(jīng)濟(jì)性和資本配置的合理性。面對巨大的競爭壓力和變化的環(huán)境，商業(yè)銀行對生存壓力作出本能反應(yīng)是不可阻擋的。歐美的銀行業(yè)正力圖使自身的功能多元化，重新界定它們的行業(yè)范圍。狹義的銀行業(yè)正在快速萎縮，全能型經(jīng)營的銀行是銀行發(fā)展的趨勢。3、巴塞爾協(xié)議是銀行管理的圣經(jīng)。（1）認(rèn)識巴塞爾協(xié)議

13、（PPT第二章） （F書P80）：新巴塞爾協(xié)議的三大支柱：市場約束即信息披露 新巴塞爾協(xié)議的三大支柱1）最低資本要求資本充足率資本充足率=2）監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查3）市場約束（2）目的：為了加強(qiáng)資本管理，強(qiáng)化資本約束。（3）資本的定義：指商業(yè)銀行開業(yè)，經(jīng)營，發(fā)展與壯大的前提條件，是商業(yè)銀行從事貨幣信用經(jīng)營管理活動的期初的預(yù)付與以后的積累，實(shí)際上也就是商業(yè)銀行的自有資金。三個重要的資本定義：（F書 第五章）(1)銀行賬面資本各種形式的具有資本本質(zhì)的項(xiàng)目依據(jù)一定的會計(jì)方法 和規(guī)則，在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上反映出來的資本(2)監(jiān)管資本銀行監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r規(guī)定的銀行必須執(zhí)行的強(qiáng)制性資本標(biāo)準(zhǔn)。如巴塞爾協(xié)議規(guī)定

14、的資本標(biāo)準(zhǔn)(3) 風(fēng)險資本，又稱為經(jīng)濟(jì)資本是指在一定容忍度下覆蓋潛在風(fēng)險所需要的資本。是與銀行實(shí)際承擔(dān)的風(fēng)險直接對應(yīng)的資本范疇。風(fēng)險資本既不是風(fēng)險本身，也不是真實(shí)的資本，它是對應(yīng)著風(fēng)險的一種虛擬資本形式，隨著銀行承擔(dān)風(fēng)險大小的變化而變化。如果銀行承擔(dān)了50億的風(fēng)險，那么風(fēng)險資本就是50億。銀行資本的定義與一般會計(jì)學(xué)定義主要差異是，除了產(chǎn)權(quán)資本外，還可擁有一定比例的非產(chǎn)權(quán)資本，即債務(wù)資本。（4）資本充足率定義及計(jì)算：1）最低資本要求資本充足率資本充足率=（5）如何提高資本充足率：分子策略增加資本（F書P99折）銀行正對巴塞爾協(xié)議的資本界定，增加資本總量或者調(diào)整資本結(jié)構(gòu)。銀行可以通過增加留存收益、

15、發(fā)行股票擴(kuò)充核心資本，還可以通過增加彌補(bǔ)風(fēng)險的準(zhǔn)備金，對現(xiàn)有房地產(chǎn)、證券等資產(chǎn)按市值重估，發(fā)行銀行資本債券或者混合資本工具等方式增加附屬資本，分母策略削減資產(chǎn)銀行可以通過壓縮風(fēng)險資產(chǎn)規(guī)模和優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)建好表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險暴露。在各類資產(chǎn)中，證券投資和貸款的調(diào)整空間較大，如果銀行資本不足，可以考慮以貸款出售，證券化等當(dāng)時減少對低信用等級客戶的信用暴露，同時購買政府債券或者高級企業(yè)債券從而降低資產(chǎn)組合的風(fēng)險度。銀行可以加強(qiáng)表外業(yè)務(wù)管理，選擇轉(zhuǎn)換系數(shù)及對應(yīng)風(fēng)險權(quán)數(shù)較小的表外業(yè)務(wù)；采取措施約束高風(fēng)險的市場交易活動，縮小市場風(fēng)險敞口；強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，減少系統(tǒng)失靈、操作失誤或者雇員違規(guī)導(dǎo)致的操作風(fēng)險。結(jié)構(gòu)

16、對策增加低風(fēng)險資產(chǎn)，減少高風(fēng)險資產(chǎn)（6）聯(lián)系我國商業(yè)銀行如何提高資本充足率：結(jié)合我國實(shí)際情況，提高資本充足率的方法有：政府注資；剝離不良資產(chǎn)；引進(jìn)戰(zhàn)略投資者；進(jìn)行股份制改造上市；發(fā)行次級金融債券；加強(qiáng)風(fēng)險管理，完善呆賬準(zhǔn)備金制度4、風(fēng)險管理是銀行的永恒主題。（PPT 第九章）（1）銀行風(fēng)險是指銀行在經(jīng)營中由于各種不確定因素而招致銀行經(jīng)濟(jì)損失或收益率負(fù)向波動的可能性。風(fēng)險管理就是指確定防范、減少風(fēng)險的方案以及實(shí)施該方案的過程。銀行風(fēng)險管理是通過風(fēng)險識別、風(fēng)險估計(jì)、風(fēng)險處理等過程，預(yù)防、回避、分散、轉(zhuǎn)移經(jīng)營中的風(fēng)險，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證經(jīng)營資金安全的行為。目標(biāo)：目標(biāo)是通過測量風(fēng)險，在此基礎(chǔ)

17、上對其實(shí)施監(jiān)測和控制。職能：1、揭示、報告和控制風(fēng)險2、增強(qiáng)競爭優(yōu)勢3、為定價政策提供依據(jù)4、為決策提供依據(jù)（2）原因：商業(yè)銀行必須做好風(fēng)險管理，將風(fēng)險控制在可承受范圍之內(nèi)。 銀行作為特殊的金融機(jī)構(gòu)，為高負(fù)債經(jīng)營，自有資本比較少，經(jīng)不起大風(fēng)險帶來的損失 經(jīng)濟(jì)學(xué)中的信息不對稱帶來的逆向選擇和道德風(fēng)險問題 銀行作為信用中介，支付中介，還可以創(chuàng)造貨幣，風(fēng)險集中在銀行，銀行是風(fēng)險集聚體 銀行面臨各種風(fēng)險如信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，市場風(fēng)險，面臨的破產(chǎn)的負(fù)外部性影響較大 銀行通過經(jīng)營風(fēng)險來盈利，風(fēng)險研究是金融研究的主題。（3）基本程序：風(fēng)險識別：所要解決的核心問題，是銀行要判明自己所承受的風(fēng)險在性質(zhì)上歸屬于何

18、種具體形態(tài)。銀行風(fēng)險識別有以下幾種主要方法：（F書P319）1、風(fēng)險樹搜尋法，2、專家意見法，3、篩選監(jiān)測診斷法等。篩選是指將各種風(fēng)險因素進(jìn)行分類，確定哪些風(fēng)險因素會明顯地引起損失，哪些因素需要進(jìn)一步的研究，哪些因素由于不重要應(yīng)該排除出去。監(jiān)測是指對篩選出來的結(jié)果進(jìn)行觀測、記錄和分析，掌握這些結(jié)果的活動范圍和變化趨勢。診斷是指根據(jù)檢測的結(jié)果進(jìn)行分析、評價和判斷，對風(fēng)險進(jìn)行識別。風(fēng)險評估（計(jì)量）：銀行風(fēng)險估算或計(jì)量計(jì)有以下幾種主要方法： 1.客觀概率法 銀行在估計(jì)某種經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的概率時，如果能夠獲得足夠的歷史資料，用以反映當(dāng)時的經(jīng)濟(jì)條件和經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的情況，則可以利用統(tǒng)計(jì)的方法計(jì)算出該種經(jīng)濟(jì)損

19、失發(fā)生的客觀概率（客戶和自身歷史數(shù)據(jù)資料的重要性）2.主觀概率法主觀概率法是銀行選定一些專家，并擬出幾種未來可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)條件提交給各位專家，由各位專家利用有限的歷史資料，根據(jù)個人經(jīng)驗(yàn)對每種經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生的概率和每種經(jīng)濟(jì)條件下銀行某種業(yè)務(wù)發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失的概率作出主觀估計(jì)，再由銀行匯總各位專家的估計(jì)值進(jìn)行加權(quán)平均，根據(jù)平均值計(jì)算出該種經(jīng)濟(jì)損失的概率 3統(tǒng)計(jì)估值法利用統(tǒng)計(jì)方法和樣本資料，可以估計(jì)風(fēng)險平均程度(樣本期望值)和風(fēng)險分散程度(樣本方差)。估計(jì)方法可以采用點(diǎn)估計(jì)或區(qū)間估計(jì)4.假設(shè)檢驗(yàn)法 對未知參數(shù)的數(shù)值提出假設(shè)，然后利用樣本提供的信息來檢驗(yàn)所提出的假設(shè)是否合理，這種方法稱為假設(shè)檢驗(yàn)法。像統(tǒng)計(jì)估

20、計(jì)法一樣，假設(shè)檢驗(yàn)法通用于事件發(fā)生規(guī)律穩(wěn)定、歷史資料齊全的風(fēng)險概率估計(jì) 5.回歸分析法 回歸分析法是通過建立間接風(fēng)險與直接風(fēng)險因素之間的函數(shù)關(guān)系，來估計(jì)直接風(fēng)險因素的方法6.在險值法（VaR）在險值 (Value at Risk，筒稱VaR)指在正常的市場環(huán)境和給定的置信水平下，某項(xiàng)資產(chǎn)或交易，或業(yè)務(wù)在給定的時間區(qū)間內(nèi)的最大期望損失（超過平均損失的非預(yù)期損失）。VaR是一種利用概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)來估計(jì)風(fēng)險的方法。它綜合考慮了風(fēng)險來源的敞口和市場逆向變化的可能性，在傳統(tǒng)風(fēng)險估計(jì)技術(shù)的基礎(chǔ)上前進(jìn)了一步。近年來，許多國家金融監(jiān)管當(dāng)局和金融行業(yè)協(xié)會都認(rèn)為VaR是一種 較 理 想的風(fēng)險測定方法測算VaR的方法主要有：得爾塔一正態(tài)法、歷史模擬法和蒙特·卡羅模擬法等 7. 壓力試驗(yàn)與極值分析壓力試驗(yàn)是測量市場環(huán)境因素發(fā)生極端不利變化時，金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)組合的損失大小，包括識別那些會對金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生致命損失