潘省初《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課件第一章

1、1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Econometrics)2第一章 緒論第一節(jié) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法第三節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其應(yīng)用第四節(jié) 統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件3 第一節(jié) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics）一詞, 又譯經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué), 該詞首次使用是在1910年, 但給該詞賦予我們現(xiàn)在所理解的那種含義(即作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科), 是挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希（R. Frisch） 的功勞。 從字面上說，該詞含義是經(jīng)濟(jì)測量（Economic measurement），但實(shí)際上，其含義要廣得多。下面引用幾個(gè)比較權(quán)威的定義來說明這一點(diǎn)。4一一. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義 1. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)

2、學(xué)是一個(gè)迅速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支，其目標(biāo)是給出經(jīng)濟(jì)關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容。 新帕爾格雷夫經(jīng)濟(jì)學(xué)大詞典，199052. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的定量分析，這種分析根據(jù)的是由適當(dāng)推斷方法聯(lián)系在一起的理論和觀測的即時(shí)發(fā)展。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，對構(gòu)建于數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)上的數(shù)學(xué)模型提供經(jīng)驗(yàn)支持，并得出數(shù)量結(jié)果。 （P. A. 薩米爾森等，1954）3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是將經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷等工具應(yīng)用于 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象分析的社會(huì)科學(xué) 。 （A. S. 戈德伯格，1964）6綜合性定義 綜合以上定義，可以看出，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一個(gè)有關(guān)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，使用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)

3、推斷等工具，用觀測數(shù)據(jù)對經(jīng)濟(jì)和商務(wù)活動(dòng)進(jìn)行實(shí)證研究，測度和檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量間的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系，從而給出經(jīng)濟(jì)理論的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容，在經(jīng)濟(jì)理論的抽象世界和人類活動(dòng)的具體世界之間搭建橋梁。 7計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論基礎(chǔ) 經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)知識是在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)這一領(lǐng)域進(jìn)行研究的必要前提，這三者中的每一個(gè)對于真正理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系是必要的，但不充分，只有結(jié)合在一起才行。因此，一個(gè)優(yōu)秀的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家必須是合格的數(shù)學(xué)家和統(tǒng)計(jì)學(xué)家，他（她）還應(yīng)該是一個(gè)經(jīng)過系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)訓(xùn)練的經(jīng)濟(jì)學(xué)家。 8計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三個(gè)要素 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三個(gè)要素是經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)方法。對于解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象來說，“沒有計(jì)量的理論”和“沒有理論的計(jì)量”都

4、是不夠的，正如計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)始人之一的弗里希所強(qiáng)調(diào)的那樣，它們的結(jié)合是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展能夠取得成功的關(guān)鍵。9 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)預(yù)測的科學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)從根上說，是對經(jīng)驗(yàn)規(guī)律的認(rèn)識以及將這些規(guī)律推廣為經(jīng)濟(jì)學(xué)“定律”的系統(tǒng)性努力，這些“定律”被用來進(jìn)行預(yù)測，即關(guān)于什么可能發(fā)生或者什么將會(huì)發(fā)生的預(yù)測。因此，廣義地說，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以稱為經(jīng)濟(jì)預(yù)測的科學(xué)。10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的藝術(shù)成分 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)雖然以科學(xué)原理為基礎(chǔ)，但仍保留了一定的藝術(shù)成分，主要體現(xiàn)在試圖找出一組合適的假設(shè)，這些假設(shè)既嚴(yán)格又現(xiàn)實(shí)，使得我們能夠使用可獲得的數(shù)據(jù)得到最理想的結(jié)果，而現(xiàn)實(shí)中這種嚴(yán)格的假設(shè)條件往往難以滿足。 “藝術(shù)”成分的存在使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)

5、學(xué)有別于傳統(tǒng)的科學(xué)，是使人對它提供準(zhǔn)確預(yù)測的能力產(chǎn)生懷疑的主要原因。11二計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展 1.產(chǎn)生年代 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生于上世紀(jì)三十年代。 1930年12月，弗里希（R. Frisch）、丁伯根 (J. Tinbergen)和費(fèi)歇爾(I. Fisher)等經(jīng)濟(jì)學(xué)家在美國克利夫蘭成立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)。 1 9 3 3 年 起 ， 定 期 出 版 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) (Econometrica)雜志。弗里希在該雜志發(fā)刊詞中明確提出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范圍和方法，指出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的綜合，但它又完全不同于這三個(gè)學(xué)科中的每一個(gè)。122. 時(shí)代背景 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生，與當(dāng)時(shí)的時(shí)代背景是密切

6、相關(guān)的。上世紀(jì)二十年代末期，在資本主義世界發(fā)生了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，原有的經(jīng)濟(jì)理論失靈，產(chǎn)生了所謂的“凱恩斯革命”。 在這種背景下，各國政府出于對經(jīng)濟(jì)的干預(yù)政策的需要，企業(yè)管理層為了擺脫或減少經(jīng)濟(jì)危機(jī)的打擊，在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期獲取更多的利潤，要求采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和方法，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測，加強(qiáng)市場研究，探討經(jīng)濟(jì)政策的效果，因而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)運(yùn)而生。133. 學(xué)科發(fā)展環(huán)境 同時(shí)，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，各門學(xué)科相互滲透，數(shù)學(xué)、系統(tǒng)論、信息論、控制論等相繼進(jìn)入經(jīng)濟(jì)研究領(lǐng)域，使經(jīng)濟(jì)科學(xué)進(jìn)一步數(shù)量化，有助于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展。高速電子計(jì)算機(jī)的出現(xiàn)和發(fā)展，為計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)的廣泛應(yīng)用鋪平了道路。144. 發(fā)展過程 上世紀(jì)三十年代

7、，側(cè)重于個(gè)別商品供給與需求的計(jì)量，基本上屬于個(gè)量分析或微觀分析。 自四十年代起，計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的范圍擴(kuò)大到整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系，其特征是宏觀經(jīng)濟(jì)總量的計(jì)量分析，亦即總量分析或宏觀分析。 五十年代起，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法得到迅速發(fā)展的同時(shí)，宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用中開始占重要地位。50年代末至60年代初是宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型蓬勃發(fā)展的時(shí)期。 二十世紀(jì)后期，有關(guān)時(shí)間序列分析方面的研究取得突破性進(jìn)展，此領(lǐng)域被稱為時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 155.我國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究狀況 由于認(rèn)識上的原因，我國對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的廣泛研究和應(yīng)用起步較晚，始于70 年代后期。經(jīng)過這些年的發(fā)展，已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步，很多政府部門和學(xué)

8、術(shù)機(jī)構(gòu)建立了計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測和政策分析。我們已大大縮小了在此領(lǐng)域與先進(jìn)國家的差距?？梢灶A(yù)見，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在促進(jìn)我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中將發(fā)揮越來越大的作用。16第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法一. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的內(nèi)容 任何計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究包含兩個(gè)基本要素：理論和事實(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要功能就是將這兩個(gè)要素結(jié)合在一起。計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究既使用理論，也使用事實(shí)，將二者結(jié)合起來，用統(tǒng)計(jì)技術(shù)估計(jì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，如圖1.1所示。17 理 論 模 型計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型事 實(shí)數(shù) 據(jù)加工好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)，用加工好的數(shù)據(jù)，估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型結(jié)構(gòu)分析 預(yù) 測政策評價(jià) 圖1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法18 理論（Theo

9、ry） 理論是任何計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基本要素，但理論必須以一種可用的形式給出。對于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)來說，最可用的形式，如圖1.1所示，就是模型（model）的形式，具體地說，就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。模型概括了與所研究的系統(tǒng)相關(guān)的理論，是理論用于實(shí)證研究的最方便的方式。任何計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的一個(gè)必不可少的部分是模型的設(shè)定，也就是構(gòu)筑一個(gè)能夠恰當(dāng)?shù)乇硎舅芯楷F(xiàn)象的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。 19事實(shí)（facts） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的另一個(gè)基本要素是事實(shí)，指的是現(xiàn)實(shí)世界中與所研究現(xiàn)象相聯(lián)系的事件。這些事實(shí)導(dǎo)致代表相關(guān)事實(shí)的一組數(shù)據(jù)。 一般來說，數(shù)據(jù)必須以各種方式進(jìn)行加工，使它們能夠適合于計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的使用。這種加工包括各式各樣的調(diào)整，

10、如季節(jié)調(diào)整、插值、不同數(shù)據(jù)源的合并，以及使用其它信息來修正數(shù)據(jù)等等，結(jié)果是一組加工好的數(shù)據(jù)。20兩個(gè)基本要素的結(jié)合 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究方法的下一步也是核心一步，是兩個(gè)基本要素的結(jié)合，即用加工好的數(shù)據(jù)估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。這一步需要使用一批計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)是經(jīng)典統(tǒng)計(jì)學(xué)方法特別是統(tǒng)計(jì)推斷技術(shù)的擴(kuò)展。這種擴(kuò)展是必要的，因?yàn)樵诠烙?jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)會(huì)遇到一些特別的問題。 上述過程的結(jié)果是一個(gè)估計(jì)好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，所謂估計(jì)模型就是依據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)估計(jì)模型的參數(shù)，估計(jì)好的模型可用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三個(gè)主要目的：結(jié)構(gòu)分析，預(yù)測和政策評價(jià)。21二. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟（1）陳述理論（或假說）（2）建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型（3）收

11、集數(shù)據(jù)（4）估計(jì)參數(shù)（5）假設(shè)檢驗(yàn)（6）預(yù)測和政策分析下面通過一個(gè)研究價(jià)格變動(dòng)對空調(diào)需求量的影響的例子來說明上述步驟。22第一步：陳述理論第一步：陳述理論 首先要做的是查找一下有關(guān)價(jià)格變動(dòng)與需求量之間關(guān)系的經(jīng)濟(jì)理論，眾所周知的需求定律需求定律告訴我們： 其他條件不變的情況下，一商品的價(jià)格上升，其他條件不變的情況下，一商品的價(jià)格上升，則對該商品的需求量減少；反之，價(jià)格下降，需則對該商品的需求量減少；反之，價(jià)格下降，需求量增加。求量增加。 簡言之，一商品的價(jià)格與其需求量之間呈反向關(guān)系，即需求曲線斜率為負(fù)。23第二步：建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型第二步：建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 1. 需求函數(shù)的數(shù)學(xué)模型 盡管需求定律假

12、定價(jià)格(P)與需求量(Q)之間呈反向關(guān)系，但并沒有給出二者之間關(guān)系的精確形式。例如，該定律并沒有告訴我們價(jià)格與需求量之間關(guān)系是線性的還是非線性的，如圖1.2中（a）和 (b) 所示。 事實(shí)上，斜率為負(fù)的曲線有千千萬萬，在它們之中選擇正確的函數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的任務(wù)。24 (a) (b)Q PQ P 圖1.2 線性和非線性的需求函數(shù)25 如果Q和P 之間的關(guān)系是線性的，如圖1.2（a）所示，則數(shù)學(xué)上需求函數(shù)可表示為： Q = +P (1) 和稱為該函數(shù)的參數(shù)（參數(shù)（parametersparameters），它們是未知常數(shù)。亦稱為截矩（intercept），它給出P為0時(shí)Q的值。亦稱為斜率（slo

13、pe），它計(jì)量的是P的單位變動(dòng)所引起的Q的變動(dòng)。 26因變量和解釋變量 （1）式是反映Q和P 之間關(guān)系的數(shù)學(xué)模型，專業(yè)點(diǎn)兒說，是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。在這樣一個(gè)模型中，等號左邊的變量稱為因（應(yīng)）變量因（應(yīng)）變量(dependent variable) 或被解釋變量被解釋變量(explained variable)，等號右邊的變量稱為自變量自變量(independent variable)或解釋變量(explanatory variable)，在我們的例子中，Q是因變量，P是解釋變量，意味著我們用價(jià)格的變動(dòng)來解釋需求量的變動(dòng)。272.由數(shù)學(xué)模型到計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型（1）數(shù)學(xué)模型的缺陷 上段中(

14、1)式假定價(jià)格(P)與需求量(Q)之間的一種精確的或確定的關(guān)系，也就是說，對于一個(gè)給定的價(jià)格，就確定一個(gè)唯一的需求量。在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)變量之間，極少存在這種關(guān)系，更常見的是不精確的關(guān)系。為了說明這一點(diǎn)，我們根據(jù)表1.1中Q和P的假設(shè)數(shù)據(jù)畫出一個(gè)散點(diǎn)圖（圖1.3）。28數(shù)據(jù)表和散點(diǎn)圖 表 1.1 P Q 0 78 1 70 2 69 3 63 4 60 5 58 - - i i i i i 80 Q 70 60 1 2 3 4 5 x x x x x xP 圖 1.3295560657075800246PQ30 圖1.3顯示的是一種近似線性而非嚴(yán)格線性的關(guān)系。為什么不是所有6個(gè)點(diǎn)都位于數(shù)學(xué)模型（1）

15、所規(guī)定的直線上呢？這是因?yàn)槲覀冊趯?dǎo)出需求曲線時(shí)假定所有影響Q的其它變量保持不變，而實(shí)際上它們通常要變，這種變動(dòng)會(huì)對Q產(chǎn)生一些影響。結(jié)果是，觀測到的Q和P 的關(guān)系可能不精確。 結(jié)論：現(xiàn)實(shí)中經(jīng)濟(jì)變量之間 的關(guān)系一般是一種不精確的關(guān)系，因此用（1）式這樣的數(shù)學(xué)模型描述是不合適的，因?yàn)樗荒苷_反映客觀實(shí)際情況。31（2）擾動(dòng)項(xiàng)(disturbance term )為了解決這個(gè)問題，我們用一個(gè)“一攬子”變量u u加進(jìn)原數(shù)學(xué)模型中， u u代表所有影響Q的其它因素的影響，u u稱為擾動(dòng)項(xiàng)擾動(dòng)項(xiàng)或誤差項(xiàng)誤差項(xiàng)。擾動(dòng)項(xiàng)u u可以理解為這樣一個(gè)變量，它反映的是除了價(jià)格以外的其它所有幫助決定需求量的因素。這些因

16、素包括相對而言不重要因而未引入模型的變量（如消費(fèi)者的口味，他們的收入，替代商品的價(jià)格等），還包括純粹的隨機(jī)因素。32（3）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型引入擾動(dòng)項(xiàng)u u后，將需求函數(shù)寫為： Q = +P + u (2) 這是一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，這種類型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型也叫做線性回歸模型線性回歸模型。在這樣一個(gè)模型中，擾動(dòng)項(xiàng)u代表所有那些影響Q但未被顯式地引入模型的因素以及純粹的隨機(jī)因素。 沒有擾動(dòng)項(xiàng)的關(guān)系稱為精確精確的或確定確定的關(guān)系，而有擾動(dòng)項(xiàng)的關(guān)系稱為隨機(jī)隨機(jī)的關(guān)系。當(dāng)我們用一個(gè)隨機(jī)關(guān)系式來預(yù)測被解釋變量的精確值時(shí)，結(jié)果往往有誤差，擾動(dòng)項(xiàng)被用來估量這些“誤差”的大小。 33第三步：收集

17、數(shù)據(jù)第三步：收集數(shù)據(jù) 在估計(jì)所設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)之前，我們必須首先得到適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析所需要的數(shù)據(jù)，既可來自各種官方統(tǒng)計(jì)資料，亦可通過調(diào)查獲得。 在經(jīng)驗(yàn)分析中常用的數(shù)據(jù)有兩種： 時(shí)間序列時(shí)間序列數(shù)據(jù)和橫截面橫截面數(shù)據(jù)（time series and cross-section ） 34 時(shí)間序列和橫截面數(shù)據(jù) 時(shí)間序列時(shí)間序列數(shù)據(jù)是按時(shí)間周期（即按固定的時(shí)間間隔）收集的數(shù)據(jù)，如年度或季度的國民生產(chǎn)總值、就業(yè)、貨幣供給、財(cái)政赤字或某人一生中每年的收入都是時(shí)間序列的例子。 橫截面橫截面數(shù)據(jù)是在同一時(shí)點(diǎn)收集的不同個(gè)體（如個(gè)人、公司、國家等）的數(shù)據(jù)。如人口普查數(shù)據(jù)，世界各國2000年國民

18、生產(chǎn)總值，全班學(xué)生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成績等都是橫截面數(shù)據(jù)的例子。 35混合數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù) 兼有時(shí)間序列和橫截面成分的數(shù)據(jù)稱為混合數(shù)據(jù)（pooled data），如19852005世界各國GDP數(shù) 據(jù)。 面板數(shù)據(jù)（panel data）是混合數(shù)據(jù)的一種特殊 類型，指對相同的一批橫截面單元（如家庭或廠家）在時(shí)間軸上進(jìn)行跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)，如我國統(tǒng)計(jì)部門定期進(jìn)行的城、鄉(xiāng)居民收入和消費(fèi)調(diào)查數(shù)據(jù)。36第四步：估計(jì)參數(shù)第四步：估計(jì)參數(shù) 有了如表1.1中的Q和P數(shù)據(jù)，如何估計(jì)模型的參數(shù)和？也就是說，如何求出這些參數(shù)的數(shù)值呢？我們將在后面的課程中詳細(xì)討論估計(jì)方法，其基礎(chǔ)是大家熟悉的最小二乘法。這里，假設(shè)我們用表1.1中Q

19、和P的數(shù)據(jù)估計(jì) （2）式的參數(shù)和后得到估計(jì)好的需求函數(shù)： = 76.05 - 3.88P (3） 其中 表示Q的擬合值或預(yù)測值，76.05和 3.88是將P和Q的數(shù)據(jù)代入最小二乘法公式計(jì)算得出的參數(shù)和的數(shù)值,稱為和的估計(jì)值估計(jì)值 （estimates）。QQ37估計(jì)好的需求函數(shù) 圖 1.4 50556065707580012345 = 76.05 - 3.88 PPQQ38 估計(jì)值和估計(jì)量（估計(jì)值和估計(jì)量（Estimates and Estimators） 我們通常用希臘字母表示未知參數(shù)的真值。假設(shè)是一個(gè)我們想知道的參數(shù)值，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，我們可以得到的合理估計(jì)值。在任何實(shí)際應(yīng)用中，的估計(jì)值估計(jì)

20、值就是一個(gè)數(shù)字?jǐn)?shù)字，如被估計(jì)為 3.88。 一般來說，經(jīng)濟(jì)理論所關(guān)注的焦點(diǎn)并不是估計(jì)值，而是估計(jì)量估計(jì)量，估計(jì)量是用于將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成估計(jì)值的公式公式。之所以更關(guān)注后者，是因?yàn)閺囊惶囟颖居?jì)算的估計(jì)值是不是好，取決于估計(jì)方法（估計(jì)量）是不是好。的估計(jì)量估計(jì)量通常表示為 和 。*39第五步：假設(shè)檢驗(yàn)第五步：假設(shè)檢驗(yàn) 估計(jì)好需求函數(shù)后，我們可能想知道估計(jì)的模型是否有經(jīng)濟(jì)意義，即得到的結(jié)果是否符合所依據(jù)的經(jīng)濟(jì)理論。 例如，P的系數(shù)是否為預(yù)期的負(fù)數(shù)？（3）式表明確實(shí)如此。 有些假設(shè)就不那么容易驗(yàn)證，比如說，若假設(shè)為 = -4.0，我們能不能說-3.88的觀測值實(shí)際上與假設(shè)值相同？也就是說我們的數(shù)據(jù)是否支持

21、= -4.0的假設(shè)？要檢驗(yàn)這樣一個(gè)假設(shè)，就需要使用統(tǒng)計(jì)學(xué)的工具。40第六步：預(yù)測和政策分析第六步：預(yù)測和政策分析 現(xiàn)在回到估計(jì)好的需求函數(shù)（3），假設(shè)生產(chǎn)商要知道價(jià)格變?yōu)?.50千元時(shí)需求量是多少,換句話說, 他想預(yù)測P=4.50千元時(shí)的Q值。由（3）式，可得到： = 76.05 - 3.88P = 76.05-3.88*4.50 = 58.59萬臺(tái) 也就是說，若價(jià)格為4.50千元，則需求量的預(yù)測值為接近59萬臺(tái)。 由于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型包含擾動(dòng)項(xiàng)，因此用上述估計(jì)好的模型所做預(yù)測總會(huì)存在誤差，與此同時(shí)，由于76.05 和-3.88僅僅是真實(shí)的和的估計(jì)值, 這將是我們的預(yù)測中存在的另一個(gè)誤差源。Q41

22、小結(jié)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟 步驟 例子1 陳述理論（或假說） 需求定律2 建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 Q = a + P + u3 收集數(shù)據(jù) 表1.14 估計(jì)參數(shù) = 76.05 - 3.88P 5 假設(shè)檢驗(yàn) 0？6 預(yù)測和政策分析 若 P=4.50，Q為多少？Q42第三節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其應(yīng)用一. 單方程模型和聯(lián)立方程模型 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可分為兩類：單方程模型和聯(lián)立方程模型。單方程模型用于描述一個(gè)因變量和若干個(gè)自變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，如上一節(jié)（2）式所示。聯(lián)立方程模型則由多個(gè)方程組成，一般用于描述整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)或子系統(tǒng)。如最簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)模型 Ct = 0 + 1Yt + u1t It = 0 + 1Yt +

23、2Yt-1 + u2t Yt = Ct + It + Gt其中，Yt = GDP，Ct = 消費(fèi)，It = 投資，Gt = 政府支出。 43行為方程和恒等式 第一個(gè)方程是消費(fèi)函數(shù)，第二個(gè)方程是投資方程，這類關(guān)系式描述的是消費(fèi)者、投資者等的行為，因而稱為行為方程(behavioral equation)。前面的需求函數(shù)（2）式也是一個(gè)行為方程，描述的也是消費(fèi)者的行為。第三個(gè)方程是GDP恒等式(identity)，恒等式亦稱定義式，是人為定義的一種變量間的恒等關(guān)系。 44外生變量和內(nèi)生變量 在我們的簡單宏觀經(jīng)濟(jì)模型中，C、I和Y是內(nèi)生內(nèi)生變量變量，G是外生變量外生變量。 內(nèi)生變量(endogeno

24、us variables)是其值在模型內(nèi)部確定的變量。由于在求解模型時(shí)，通常是需要聯(lián)立地解出所有內(nèi)生變量的值，因而稱為聯(lián)立方程模型。 外生變量(exogenous variables)是其值在模型之外決定的變量。模型中使用它們，但不由模型決定它們的值。 45設(shè)定外生變量的原則 在設(shè)定模型時(shí)，通常將以下兩類變量設(shè)定為外生變量：（1）政策變量，如貨幣供給、稅率、利率、政府支出等。（2）短期內(nèi)很大程度上是在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)之外決定或變化規(guī)律穩(wěn)定的變量，如人口、勞動(dòng)力供給、國外利率、世界貿(mào)易水平、國際原油價(jià)格等。46二計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用 圖1.1還顯示了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三個(gè)主要目的：結(jié)構(gòu)分析，預(yù)測和政策評價(jià)，或者

25、說是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三項(xiàng)應(yīng)用。它們代表的是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的“終端”產(chǎn)品，正如理論和事實(shí)代表的是它的“原材料”一樣。因此，我們可將圖1.1看成一個(gè)流程圖，該圖顯示了計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的不同部件是如何組裝起來并最終投入使用的。由于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用是通過計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型實(shí)現(xiàn)的，因此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的三項(xiàng)應(yīng)用也就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)用的三個(gè)方面。47 1. 結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析 結(jié)構(gòu)分析是將估計(jì)好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型用于經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量研究，即當(dāng)一個(gè)或幾個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)會(huì)對其它變量以至整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生什么樣的影響。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法有彈性分析和乘數(shù)分析等。 結(jié)構(gòu)分析代表的是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的“科學(xué)”目的，即通過用模型和數(shù)據(jù)對理論經(jīng)濟(jì)關(guān)系的

26、檢驗(yàn)來理解現(xiàn)實(shí)世界的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。48 2. 預(yù)測預(yù)測 預(yù)測是用估計(jì)好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型去預(yù)測一些變量在實(shí)際觀測的樣本之外的數(shù)量值。預(yù)測往往是決策和行動(dòng)的基礎(chǔ)，市場預(yù)測和宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測都是如此。 應(yīng)用宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測，是經(jīng)濟(jì)預(yù)測的主要手段之一。西方發(fā)達(dá)國家主要宏觀經(jīng)濟(jì)模型都定期發(fā)布預(yù)測報(bào)告，預(yù)測結(jié)果往往得到政府、企業(yè)和公眾的重視。有專門機(jī)構(gòu)對各主要模型的預(yù)測功能進(jìn)行定期評估。 英、美很多模型班子有自己固定的客戶，靠預(yù)測已經(jīng)可以以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)了。如英國的MDM和OEF，美國的WEFA、DRI和INFORUM。 493. 政策評價(jià)政策評價(jià) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的另一大應(yīng)用是政策評價(jià),也叫政策分析或政策模擬。政

27、策評價(jià)是用估計(jì)好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在不同政策方案之間進(jìn)行選擇。 常用作法是先用模型做一個(gè)基準(zhǔn)運(yùn)行，也就是現(xiàn)行政策不變的情況下，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行結(jié)果，然后作一些政策假設(shè)，如利率提高一個(gè)百分點(diǎn)，再運(yùn)行模型，比較前后兩次運(yùn)行的結(jié)果，如GDP、通貨膨脹率等宏觀經(jīng)濟(jì)變量值的變化，從而模擬出某項(xiàng)政策或政策組合的效果。50第四節(jié) 統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件 計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析離不開相應(yīng)軟件的使用，目前可供選擇的統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件很多，大致可分為以下幾種類型： 1側(cè)重于時(shí)間序列和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的軟 件 2 側(cè)重于統(tǒng)計(jì)分析的軟件 3. 包括強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析功能 的大型綜合軟件包511側(cè)重于時(shí)間序列和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的軟件 這類軟件中最著名的當(dāng)數(shù)TSP（Time Series Processor）,TSP最初裝在大、中型機(jī)上，后來發(fā)展了幾種PC機(jī)版本，包括PC-TSP，ESP和 Micro TSP, 其中最流行的是Micro TSP，其特點(diǎn)是簡