2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試真題沖刺模擬及答案解析

1、2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)公共科目銀行管理考試真題沖刺模擬及答案解析1.商業(yè)銀行發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，有助于（ ）。A.緩解商業(yè)銀行的流動(dòng)性壓力B.商業(yè)銀行資本管理C.降低不良貸款率D.改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)E.為其他銀行資產(chǎn)證券化提供擔(dān)保及發(fā)行服務(wù)，并賺取收益【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，有助于：通過證券化的真實(shí)出售和破產(chǎn)隔離功能，可以將不具有流動(dòng)性的中長(zhǎng)期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，及時(shí)獲取高流動(dòng)性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行的流動(dòng)性壓力。通過對(duì)貸款進(jìn)行證券化而非持有到期，可以改善資本狀況，以最小的成本增強(qiáng)流動(dòng)性和提高資本充足率，有利于商業(yè)

2、銀行資本管理。通過資產(chǎn)證券化將不良資產(chǎn)成批量、快速轉(zhuǎn)換為可流通的金融產(chǎn)品，盤活部分資產(chǎn)的流動(dòng)性，將銀行資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、分散，有利于化解不良資產(chǎn)，降低不良貸款率。增強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)，如貸款銀行在出售基礎(chǔ)資產(chǎn)的同時(shí)可以獲得手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)等收入。還可以為其他銀行資產(chǎn)證券化提供擔(dān)保及發(fā)行服務(wù)，并賺取收益。2.對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理的最佳做法是（ ）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)高管言行和理財(cái)產(chǎn)品B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在對(duì)銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)高管言行和新聞媒體【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引要求商

3、業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并通過審慎有效監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和消費(fèi)者的利益。3.杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)包括（ ）。A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用B.簡(jiǎn)單、透明、具有風(fēng)險(xiǎn)敏感性C.避免了資本套利和監(jiān)管套利D.是風(fēng)險(xiǎn)中性的，相對(duì)簡(jiǎn)單易懂E.兼具微觀審慎和宏觀審慎功效【答案】:A|C|D|E【解析】:作為簡(jiǎn)單、透明、不具有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的監(jiān)管工具，杠桿率兼具宏觀審慎和微觀審慎功效。具體來說，杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)包括：杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；杠桿率避免了資本套利和監(jiān)管套利；杠桿率是

4、風(fēng)險(xiǎn)中性的，相對(duì)簡(jiǎn)單易懂。4.下列選項(xiàng)中，（ ）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。A.歐式期權(quán)定價(jià)模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型D.套利定價(jià)模型【答案】:C【解析】:威廉夏普等人在1964年提出的資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。5.下列哪項(xiàng)不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理？（ ）A.資本充足率預(yù)警管理B.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理C.主要風(fēng)險(xiǎn)暴露預(yù)警管理D.撥備覆蓋比預(yù)警管理【答案】:C【解析】:適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

5、管理通常會(huì)根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實(shí)施不同的預(yù)警管理機(jī)制。例如，資本充足率預(yù)警管理、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、撥備覆蓋比預(yù)警管理、集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理、重大風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)警管理等。C項(xiàng)屬于適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理。6.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨產(chǎn)品的說法，正確的是（ ）。A.遠(yuǎn)期合約是指交易雙方按事先約定價(jià)格，在未來某一日期交割一定數(shù)量的標(biāo)的物的金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品B.遠(yuǎn)期合約和期貨合約通常在交易所內(nèi)進(jìn)行交易C.期貨合約是非標(biāo)準(zhǔn)化合約D.遠(yuǎn)期合約標(biāo)的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品E.在商品風(fēng)險(xiǎn)方面，通常采用各類商品期貨對(duì)

6、沖未來的商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A|D|E【解析】:B項(xiàng)，遠(yuǎn)期合約通常在場(chǎng)外市場(chǎng)進(jìn)行交易，期貨合約通常在交易所內(nèi)進(jìn)行交易；C項(xiàng)，期貨合約是具有標(biāo)準(zhǔn)期限、標(biāo)準(zhǔn)單位的標(biāo)準(zhǔn)化合約。7.某銀行為爭(zhēng)取客戶資源開發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆冢?）類別。A.外部事件B.內(nèi)部流程C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷【答案】:B【解析】:操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。其中，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。8.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加

7、總，若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于_實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋_完整的經(jīng)濟(jì)周期。（ ）A.短期；一個(gè)B.長(zhǎng)期；兩個(gè)C.長(zhǎng)期；一個(gè)D.短期；兩個(gè)【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染。若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加總方法和假設(shè)進(jìn)行審慎調(diào)整。9.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政實(shí)力、（ ）等幾個(gè)方面。A.金融環(huán)境B.經(jīng)商環(huán)境C.國(guó)際收支D.居住環(huán)境E.旅游環(huán)境【答案】:A|C【解析】:國(guó)別評(píng)級(jí)反映一國(guó)（地區(qū)）政治、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、金融、國(guó)際收支、制度運(yùn)營(yíng)等的綜合

8、風(fēng)險(xiǎn)程度。10.商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定在最低資本要求、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計(jì)提附加資本。我國(guó)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的（ ），由核心一級(jí)資本滿足。A.1%B.2%C.3%D.4%【答案】:A【解析】:我國(guó)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1%，由核心一級(jí)資本滿足。若國(guó)內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法及其附加資本要求規(guī)定為1%3.5%。11.Credit Portfolio View模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一，關(guān)于該模型，下列說法正確

9、的有（ ）。A.Credit Metrics模型可以看做是該模型的一個(gè)補(bǔ)充B.計(jì)算非違約的轉(zhuǎn)移概率時(shí)不使用歷史數(shù)據(jù)C.它直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化D.在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)E.比較適用于投機(jī)類型的借款人【答案】:C|D|E【解析】:Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡洛模擬計(jì)算出來，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計(jì)算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。Credit Portfolio View模型比較適用

10、于投機(jī)類型的借款人，因?yàn)樵擃惤杩钊藢?duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。12.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（ ）。A.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小C.進(jìn)入重組流程的原因D.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評(píng)估E.是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品【答案】:A|B|C|E【解析】:貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括：是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品，通常，商業(yè)銀行都對(duì)允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；為何進(jìn)入重組流程，對(duì)此應(yīng)該有專門的分析報(bào)告并陳述理由；是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對(duì)將要重組的客戶必須進(jìn)行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析；對(duì)

11、抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估。13.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，為提高日常解決問題的能力，下列做法可行的有（ ）。A.預(yù)先識(shí)別潛在危機(jī)，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略B.公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，以采取更恰當(dāng)?shù)膶?duì)外回應(yīng)C.改變業(yè)務(wù)部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級(jí)為危機(jī)D.定期測(cè)試危機(jī)溝通方案以及應(yīng)對(duì)措施E.采用壓力測(cè)試和敏感性分析法進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)評(píng)估【答案】:A|B|C|D【解析】:E項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試和情景分析法進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)評(píng)估。14.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎有效的監(jiān)管，其主要目標(biāo)有（ ）。A.推動(dòng)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長(zhǎng)B.努力減少金

12、融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定C.通過相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解D.增進(jìn)市場(chǎng)信心E.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益【答案】:B|C|D|E【解析】:銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括：通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益；通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心；通過相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解；努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。15.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為100億元，根據(jù)商業(yè)銀行資本充足率管理辦法，若要使資本充足率為8%，則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為（ ）億元。A.8B.16C.24D.32【答案】:D

13、【解析】:根據(jù)資本充足率的計(jì)算公式：資本充足率（總資本對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)12.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）100%，可以推出：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求（總資本對(duì)應(yīng)資本扣除項(xiàng)）/資本充足率信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求/12.5（40/8%100）/12.532（億元）。16.重大聲譽(yù)事件的發(fā)生可能會(huì)帶來哪些影響？（ ）A.造成銀行業(yè)重大損失B.造成市場(chǎng)大幅波動(dòng)C.引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定E.導(dǎo)致流程管理失敗【答案】:A|B|C|D【解析】:在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，識(shí)別聲譽(yù)事件很關(guān)鍵，聲譽(yù)事件是指引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)行為或事件。重大聲譽(yù)事件是指造成銀行業(yè)重大損失

14、、市場(chǎng)大幅波動(dòng)、引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的聲譽(yù)事件。E項(xiàng)，流程管理失敗屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件。17.在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（ ）的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國(guó)家或地區(qū)。A.交易對(duì)手限額B.經(jīng)濟(jì)資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】:C【解析】:國(guó)別限額類型有敞口限額和經(jīng)濟(jì)資本限額。敞口限額的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國(guó)家或地區(qū)。經(jīng)濟(jì)資本限額的設(shè)定旨在合適地分配及控制某國(guó)別或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本，以防某一國(guó)家或地區(qū)占用過高的經(jīng)濟(jì)資本，超出銀行可以承受的范圍。18.2017年12月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布巴塞爾最終方

15、案，其主要內(nèi)容包括（ ）。A.限制內(nèi)部模型方法的使用B.引入杠桿率緩沖資本要求C.顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)D.提高信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的穩(wěn)健性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性E.重新校準(zhǔn)資本底線要求【答案】:A|B|D|E【解析】:2017年12月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布巴塞爾：危機(jī)后改革的最終方案（簡(jiǎn)稱巴塞爾最終方案），新監(jiān)管規(guī)則將于2022年1月1日起實(shí)施，其主要內(nèi)容包括：提高信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的穩(wěn)健性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性，從而提高銀行資本比率的可比性；限制內(nèi)部模型方法的使用；在信用估值調(diào)整（CVA）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中引入市場(chǎng)隱含的風(fēng)險(xiǎn)暴露參數(shù)，同時(shí)取消內(nèi)部模型法，簡(jiǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)法（SA-CVA）和基本法（BA-CVA）；

16、引入杠桿率緩沖資本要求；重新校準(zhǔn)資本底線要求。C項(xiàng)屬于巴塞爾協(xié)議對(duì)資本監(jiān)管的重要改進(jìn)之一。19.在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】:A【解析】:A項(xiàng)，對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對(duì)其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚

17、至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。20.商業(yè)銀行可以從（ ）維度對(duì)貸款組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測(cè)信用組合風(fēng)險(xiǎn)。A.行業(yè)B.利潤(rùn)貢獻(xiàn)度C.產(chǎn)品D.客戶E.區(qū)域【答案】:A|B|C|D|E【解析】:組合監(jiān)測(cè)方法中，結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益（利潤(rùn)貢獻(xiàn)度）等維度。商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對(duì)單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)。21.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯(cuò)誤的是（ ）。A.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)C.考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形D.模型風(fēng)險(xiǎn)較高，且較難實(shí)施，需要非常龐大的資源支持【答案】:B【解析】

18、:B項(xiàng)屬于歷史模擬法的缺點(diǎn)。22.下列關(guān)于違約的說法，正確的有（ ）。A.違約的定義是內(nèi)部評(píng)級(jí)法的重要定義B.如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，銀行應(yīng)對(duì)該債務(wù)人主要關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)進(jìn)行檢查C.違約的定義是估計(jì)違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)D.如果內(nèi)部評(píng)級(jí)基于整個(gè)企業(yè)集團(tuán)，并依據(jù)企業(yè)集團(tuán)評(píng)級(jí)進(jìn)行授信，集團(tuán)內(nèi)任一債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團(tuán)內(nèi)所有債務(wù)人違約的觸發(fā)條件E.如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，是否對(duì)關(guān)聯(lián)債務(wù)人實(shí)行交叉違約認(rèn)定，取決于關(guān)聯(lián)債務(wù)人在經(jīng)濟(jì)上的相互依賴和一體化程度【答案】:A|C|D|E【解析】:B項(xiàng)，如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，銀行應(yīng)對(duì)該債務(wù)人所有關(guān)

19、聯(lián)債務(wù)人的評(píng)級(jí)進(jìn)行檢查。23.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場(chǎng)有關(guān)的因素。下列屬于與借款人有關(guān)的因素的是（ ）。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動(dòng)性D.利率水平E.宏觀經(jīng)濟(jì)政策【答案】:A|B|C【解析】:DE屬于專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，考慮的與市場(chǎng)有關(guān)的因素。24.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法正確的是（ ）。A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法B.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法C.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收

20、益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響E.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法【答案】:A|D|E【解析】:B項(xiàng)，缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以只能反映利率變動(dòng)的短期影響；C項(xiàng)，久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。25.某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ）。A.1B.10C.20D.無法計(jì)算【答案】:B【解析】:設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為，則根據(jù)公式：132（0.5）2（0.519.5）220.50.50.519.5

21、，解得10。26.下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（ ）。A.公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務(wù)D.公司金融【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)條線可劃分為：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)。A項(xiàng)屬于中央銀行進(jìn)行宏觀調(diào)控的三大貨幣政策工具（法定存款準(zhǔn)備金率、再貼現(xiàn)、公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)）之一。27.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按（ ）以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進(jìn)行。A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)C

22、.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品D.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款【答案】:A【解析】:內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露拆分為由不同抵（質(zhì)）押品覆蓋的部分，分別計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進(jìn)行。28.下列關(guān)于正態(tài)分布曲線的描述正確的有（ ）。A.關(guān)于x對(duì)稱B.關(guān)于x不對(duì)稱C.在x處有一個(gè)拐點(diǎn)D.在x處曲線最高E.在x處有一個(gè)拐點(diǎn)【答案】:A|C|D|E【解析】:正態(tài)分布曲線的性質(zhì)包括：關(guān)于x對(duì)稱；在x處曲線最高；在x處各有一個(gè)拐點(diǎn)。29.下列各項(xiàng)中

23、，（ ）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標(biāo)。A.資本金收益率B.凈利息收入率C.凈業(yè)務(wù)收益率D.資產(chǎn)收益率E.非利息收入比率【答案】:A|B|C|D|E【解析】:銀行盈利能力監(jiān)管指標(biāo)主要包括：資本金收益率、資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。30.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于_實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋_完整的經(jīng)濟(jì)周期。（ ）A.短期；一個(gè)B.長(zhǎng)期；兩個(gè)C.長(zhǎng)期；一個(gè)D.短期；兩個(gè)【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染。若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周

24、期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加總方法和假設(shè)進(jìn)行審慎調(diào)整。31.假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（ ）。A.購(gòu)買票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】:B【解析】:A項(xiàng)，資金成本屬于機(jī)會(huì)成本，不可用于比較利率風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，浮動(dòng)利率債券參照3個(gè)月LIBOR，可能存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的情況下利息

25、支出增加，這將減少收益。32.設(shè)計(jì)良好的操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足的基本原則有（ ）。A.整體性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性【答案】:A|B|C|D【解析】:操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則，且須明確數(shù)據(jù)口徑、門檻值、報(bào)告路徑等要素。33.內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心應(yīng)用范圍包括（ ）。A.信貸政策的制定B.授信審批C.限額設(shè)定D.貸款定價(jià)E.損失準(zhǔn)備計(jì)提【答案】:A|B|C【解析】:除ABC三項(xiàng)外，內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心應(yīng)用范圍還包括：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，對(duì)于不同評(píng)級(jí)結(jié)果的債務(wù)人

26、或債項(xiàng)，采用不同監(jiān)控手段和頻率；風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，明確規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容、頻率和對(duì)象，至少按季度向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他相關(guān)部門或人員報(bào)告?zhèn)鶆?wù)人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)總體概況和變化情況。DE兩項(xiàng)屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的高級(jí)應(yīng)用范圍。34.下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（ ）。A.資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品B.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)C.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴D.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)【答案】:A【解析】:通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別。其中，在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)

27、險(xiǎn)。例如，進(jìn)入或退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當(dāng)保持長(zhǎng)期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。A項(xiàng)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的中觀管理層面的內(nèi)容。35.由于許多集團(tuán)客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意（ ）。A.分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制B.掌握充分信息，避免過度授信C.盡量多用保證，爭(zhēng)取少用抵押D.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)【答案】:B|D|E【解析】:集團(tuán)客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，在對(duì)其進(jìn)行授信限額管理時(shí)應(yīng)重點(diǎn)做到以下幾點(diǎn)：統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制；掌握充分信息，避免過度授信；主辦銀行牽頭

28、，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。36.下列對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式KMax（VaRt1，mcVaRavg）Max（sVaRt1，mssVaRavg）的表述正確的有（ ）。A.sVaRt1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.VaRt1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和E.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】:A|D【解析】:B項(xiàng)，VaRt1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。C項(xiàng)，壓力風(fēng)險(xiǎn)

29、價(jià)值（sVaR）為以下兩項(xiàng)中的較大值：根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（sVaRt1）；最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms最小為3。E項(xiàng)，一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為以下兩項(xiàng)中的較大值：根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaRt1）；最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小為3。37.下列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（ ）。A.每日客戶存取款B.貸款發(fā)放/歸還C.存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量【答案】:D【解析】:因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨

30、之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。38.在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的值為（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】:D【解析】:商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的系數(shù)為：“公司金融”“交易和銷售”“支付和清算”條線為18%；“商業(yè)銀行業(yè)務(wù)”“代理服務(wù)”條線為15%；“零售銀行業(yè)務(wù)”“資產(chǎn)管理”“零售經(jīng)紀(jì)”條線為12%。39.在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備一般配置（ ）。A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).國(guó)債C.超額備

31、付金D.票據(jù)【答案】:B【解析】:一家股份制銀行的流動(dòng)性儲(chǔ)備分為三級(jí)，其中二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備建立專門的流動(dòng)性投資組合。該組合屬于交易賬戶，主要配置流動(dòng)性最好的國(guó)債。40.證券的（ ）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.終值【答案】:A【解析】:久期又稱持續(xù)期，用于對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證券的久期越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。41.（ ）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】:D【解析】:在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)

32、董事會(huì)審核通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策，負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。42.商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括（ ）。A.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況B.對(duì)不良貸款的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況D.本期貸款余額等基本情況E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行不良貸款監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告的主要內(nèi)容除ABCDE五項(xiàng)外，還包括：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)

33、情況。43.與一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的突出特點(diǎn)是（ ）。A.低負(fù)債經(jīng)營(yíng)B.全負(fù)債經(jīng)營(yíng)C.中負(fù)債經(jīng)營(yíng)D.高負(fù)債經(jīng)營(yíng)【答案】:D【解析】:與其他一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的特殊性首先在于它以負(fù)債經(jīng)營(yíng)為特色，是高杠桿經(jīng)營(yíng)的金融機(jī)構(gòu)，其資本占比較低，承擔(dān)著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，商業(yè)銀行在一國(guó)經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，尤其是大型商業(yè)銀行在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中要比一般企業(yè)重要得多。44.下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A.各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B.驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性C.驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D.驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】:D【解析】:A項(xiàng)，銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體

34、系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測(cè)試、返回檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法；B項(xiàng)，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性；C項(xiàng)，驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式。45.根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引規(guī)定，業(yè)務(wù)條線承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的（ ）責(zé)任。A.最終B.直接C.監(jiān)測(cè)和管理風(fēng)險(xiǎn)D.審計(jì)【答案】:B【解析】:銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確定業(yè)務(wù)條線承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的直接責(zé)任；風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線承擔(dān)制定政策和流程，監(jiān)測(cè)和管理風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任；內(nèi)審部門承擔(dān)業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門履職情況的審計(jì)責(zé)任。46.商業(yè)銀

35、行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)、審計(jì)的頻率為（ ）。A.每三年一次B.每?jī)赡暌淮蜟.至少每年一次D.至少每?jī)赡暌淮巍敬鸢浮?C【解析】:銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)。審計(jì)應(yīng)當(dāng)既對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門，也對(duì)負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門進(jìn)行。47.下列關(guān)于VaR的描述正確的是（ ）。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失B.VaR值是對(duì)損失風(fēng)險(xiǎn)的事后估計(jì)C.VaR并不意味著可

36、能發(fā)生的最大損失D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失E.VaR值的計(jì)量方法包括但不限于方差-協(xié)方差法、歷史模擬法等【答案】:A|C|D|E【解析】:B項(xiàng)，VaR值是對(duì)未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)。48.從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（ ）。A.保護(hù)銀行的正常經(jīng)營(yíng)B.為銀行的注冊(cè)提供資金C.吸收損失D.組織營(yíng)業(yè)【答案】:C【解析】:從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù)；在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的損失。49.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管

37、理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（ ）進(jìn)行管理。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】:C【解析】:根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)際和國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)則，黃金價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇。原因是黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職能（充當(dāng)外匯資產(chǎn)），盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定地充當(dāng)國(guó)際貨幣，但在實(shí)踐中，黃金仍然是各國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的一種重要組成形式。50.通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從（ ）入手。A.宏觀戰(zhàn)略層面B.技術(shù)層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面E.戰(zhàn)術(shù)層面【答案】:A|C|D【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別：在宏觀戰(zhàn)略層面，董

38、事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營(yíng)/管理活動(dòng)存在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。51.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為（ ）的下降。A.違約概率B.違約頻率C.違約損失率D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】:D【解析】:凈額結(jié)算對(duì)于降低信用風(fēng)險(xiǎn)的作用在于，交易主體只需承擔(dān)凈額支付的風(fēng)險(xiǎn)。若沒有凈額結(jié)算條款，那么在交易雙方間存在多個(gè)交易時(shí)，守約方可能被要求在交易

39、終止時(shí)向違約方支付交易項(xiàng)下的全額款項(xiàng)，但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。52.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是（ ）引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.策略風(fēng)險(xiǎn)E.外匯風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A|B|C|D【解析】:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)以及國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。53.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等B.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀

40、行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失D.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】:D【解析】:一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件可能涉及多個(gè)損失事件類型，如內(nèi)外勾結(jié)作案形成的操作風(fēng)險(xiǎn)損失就涉及內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件兩個(gè)事件類型。54.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的是（ ）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A|C|D|E【解析】:B項(xiàng)，監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件。55.下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是（ ）。A.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序B.信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和發(fā)放C.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)D.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量【答案】:A【解析】:信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：審貸分離原則，信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的