2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試真題題庫及解析

1、2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)公共科目銀行管理考試真題題庫及解析1.借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（ ）之間做出艱難選擇。A.流動性風險B.可獲得性C.不可獲性D.最終收益【答案】:B【解析】:在實踐操作中，必須清醒地認識到，借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間做出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。2.下列有關關聯(lián)交易的說法，正確的有（ ）。A.與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內部關聯(lián)交易頻繁的特征B.橫向多元化集團

2、內部的關聯(lián)交易主要是集團內部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務重組C.集團法人客戶內部進行關聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制D.國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關聯(lián)方E.縱向一體化集團內部的關聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售【答案】:A|B|C|E【解析】:關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內關聯(lián)方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。D項，國家控制的企業(yè)間不應當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關聯(lián)方。3.新產(chǎn)品（業(yè)務）風險管理原則包括（ ）。A.統(tǒng)一性B.公開性C.全面性D.時效性E.統(tǒng)籌性【答案

3、】:A|C|E【解析】:新產(chǎn)品（業(yè)務）風險管理原則包括：統(tǒng)一性、全面性、適應性、有效性以及統(tǒng)籌性。4.資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是（ ）。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實收資本【答案】:C【解析】:以監(jiān)管資本為基礎計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔風險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具。資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本（監(jiān)管資本）與風險加權資產(chǎn)之間的比率。5.違約損失率的計算公式是（ ）。A.LGD1回收率B.LGD1回收率/2C.LGD1回收率/3D.LGD1回收率/4【答案】:A【解析】:違約損失率指估計的某

4、一債項違約后損失的金額占該違約債項風險暴露的比例，即損失占風險暴露總額的百分比（損失的嚴重程度，LGD1回收率）。6.下列不屬于增加商業(yè)銀行二級資本方法的是（ ）。A.發(fā)行可轉換債券B.提高超額貸款損失準備C.發(fā)行長期次級債券D.提高留存利潤【答案】:D【解析】:二級資本主要來源于超額貸款損失準備、次級債券、可轉換債券等，故ABC三項均可以增加商業(yè)銀行二級資本。D項，提高留存利潤屬于增加一級資本的方法。7.（ ）是指由于不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風險。A.操作風險B.國別風險C.流動性風險D.市場風險【答案】:A6.下列關于風險的定義中，印證了商

5、業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結構、強化內部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是（ ）。A.風險是未來結果的不確定性B.風險是未來的期望收益C.風險是未來的盈利D.風險是損失的可能性【答案】:A【解析】:風險一般被定義為“未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性”。如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風險；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風險。8.系統(tǒng)性風險主要通過（ ）來影響貸款組合的信用風險。A.宏觀經(jīng)濟因素的變動B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C.借款人所在行業(yè)狀況D.借款人競爭能力狀況【答案】:A【解析】:系統(tǒng)性風險對貸款組合的信用風險的

6、影響，主要是由宏觀經(jīng)濟因素的變動反映出來：當宏觀經(jīng)濟因素發(fā)生不利變動時，有可能導致貸款組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風險損失。因此，對借款人所在地的宏觀經(jīng)濟因素進行持續(xù)監(jiān)測、分析及評估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風險識別和分析的重要內容。9.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（ ）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】:C【解析】:經(jīng)濟資本又稱為風險

7、資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失（即非預期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本。10.在信用風險緩釋工具中，合格保證應滿足的最低要求包括（ ）。A.保證人資格應符合中華人民共和國擔保法規(guī)定，具備代為清償貸款本息能力B.保證應為書面的，且保證數(shù)額在保證期限內有效C.采用內部評級法初級法的銀行，保證必須為無條件不可撤銷的；采用內部評級法高級法的銀行，允許有條件的保證，應充分考慮潛在信用風險緩釋減少的影響D.銀行應對保證人的資信狀況和代償能力等進行審批評估，確保保證的可靠性E.采用信用風險緩釋工具后的風險權重不小于對保證人直接風險暴露的風險

8、權重【答案】:A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項外，合格保證應滿足的最低要求還包括：銀行應加強對保證人的檔案信息管理，在保證合同有效期間，應定期對保證人的資信狀況和償債能力及保證合同的履行情況進行檢查；銀行對關聯(lián)公司或集團內部的互保及交叉保證應從嚴掌握，具有實質風險相關性的保證不應作為合格的信用風險緩釋工具。11.根據(jù)良好的公司治理和內部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠（ ）。A.由承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、

9、交易結算和款項收付D.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立【答案】:B|D|E【解析】:A項，負責市場風險管理的部門應當職責明確，與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告；C項，交易部門應當與中臺、后臺嚴格分離，前臺交易人員不得參與交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付。12.（ ）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差-協(xié)方差、相關系數(shù)等。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.壓力測試法D.蒙特卡洛模擬

10、法【答案】:B【解析】:方差-協(xié)方差法假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差-協(xié)方差、相關系數(shù)等。在選定時間段里組合收益率的標準差將由每個風險因素的標準差、風險因素對組合的敏感度和風險因素間的相關系數(shù)通過矩陣運算求得。13.商業(yè)銀行面對火災、高管欺詐、搶劫等操作風險，可以采用（ ）方式來緩釋。A.改變市場定位B.業(yè)務外包C.制定業(yè)務連續(xù)性管理計劃D.調整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品E.購買商業(yè)保險【答案】:B|C|E【解析】:火災、搶劫、高管欺詐等操作風險，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定業(yè)務連續(xù)

11、性管理計劃、購買商業(yè)保險、業(yè)務外包等方式將風險緩釋。14.下列關于抵押和質押的說法正確的是（ ）。A.抵押需要轉移抵押物，質押不需要轉移質物B.債務人不履行債務時，債權人有對抵押物或質物的優(yōu)先受償權C.應收賬款質押的登記機構是中國人民銀行征信中心D.在同一應收賬款上設立多個權利的，質權人按照登記的先后順序行使質權E.應收賬款質押的登記期限0.530年【答案】:B|C|D|E【解析】:A項，抵押是指債務人或第三方不轉移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權的擔保。質押又稱動產(chǎn)質押，是指債務人或第三方將其動產(chǎn)移交債權人占有，將該動產(chǎn)作為債權的擔保。15.關于市場約束，下列表述正確的有（ ）。A.公眾存款人

12、是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營C.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款人、債權人、銀行股東等D.市場約束是指通過建立銀行業(yè)金融機構信息披露制度，增強銀行業(yè)金融機構經(jīng)營和監(jiān)管透明度E.債券持有人的市場約束作用主要是通過債券的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風險【答案】:B|C|D|E【解析】:A項，監(jiān)管部門是市場約束的核心。16.下列關于商業(yè)銀行風險的說法，正確的有（ ）。A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的國別風險C.由于短期內取款額度的迅速增加

13、使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的監(jiān)管風險D.央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的監(jiān)管風險E.結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險【答案】:D|E【解析】:A項反映了銀行的信用風險；B項反映了銀行的市場風險；C項反映了銀行的流動性風險。17.相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是（ ）。A.水泥業(yè)B.鋼鐵業(yè)C.汽車業(yè)D.建筑業(yè)【答案】:C【解析】:行業(yè)風險是指當某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構調整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性

14、的信用風險損失，包括上下游行業(yè)風險和關聯(lián)性行業(yè)風險。ABD三項均為房地產(chǎn)行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響相對較大。18.關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內（ ）之間的有關轉移權利和義務的事項安排。A.控股股東B.高級管理層C.關聯(lián)方D.董事會成員【答案】:C【解析】:關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內關聯(lián)方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。關聯(lián)方是指在財務和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關系或重大影響關系的企事業(yè)法人。19.商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和（ ）。A.初級法B.高級法C.內部評級法D.內部評審法【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行資本管理辦

15、法（試行）提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和內部評級法。內部評級法又分為初級法和高級法兩種。20.戰(zhàn)略風險管理的作用包括（ ）。A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失B.提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D.在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用【答案】:A|B|C|D|E【解析】:戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。同時，戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有

16、效遏制。21.商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（ ）。A.來源集中，流動性風險低B.不穩(wěn)定的負債，流動性風險高C.比較穩(wěn)定的負債，流動性風險低D.來源分散，流動性風險高【答案】:C【解析】:通常，零售性質的資金（如居民儲蓄）因為其資金來源更加分散、同質性更低，相比批發(fā)性質的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相對較低。22.下列關于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當?shù)氖牵?）。A.各家銀行所采用的驗證方法應當統(tǒng)一B.驗證本質上是證明銀行內部評級體系的必要性C.驗證主要由監(jiān)管當局負責D.驗證應隨著風險管理手段的改進而調整【答案】:D【解析】:A

17、項，銀行應根據(jù)本行內部評級體系和風險參數(shù)量化的特點，采取基準測試、返回檢驗等不同的驗證方法；B項，內部評級體系的驗證應評估內部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性；C項，驗證是銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當局衡量銀行內部評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式。23.下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別？（ ）A.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失C.銀行員工竊取客戶賬戶資金D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜【答案】:A|D|E【解析】:

18、B項屬于操作風險中的“系統(tǒng)缺陷”；C項屬于操作風險中的“人員因素”。24.系統(tǒng)性金融風險的主要特征包括（ ）。A.復雜性B.突發(fā)性C.交叉?zhèn)魅拘钥霥.負外部性強E.可分散性【答案】:A|B|C|D【解析】:與單個金融機構風險或個體風險相比，系統(tǒng)性金融風險主要有四個方面的特征：復雜性；突發(fā)性；交叉?zhèn)魅拘钥欤胺秶鷱V；負外部性強。25.Credit Risk模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（ ）分布。A.正態(tài)B.泊松C.指數(shù)D.均勻【答案】:B【解析】:Credit Risk模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假

19、設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的，且相互獨立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。26.下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（ ）。A.公開市場業(yè)務B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務D.公司金融【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行的業(yè)務條線可劃分為：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和結算、代理服務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀和其他業(yè)務。A項屬于中央銀行進行宏觀調控的三大貨幣政策工具（法定存款準備金率、再貼現(xiàn)、公開市場業(yè)務）之一。27.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%

20、，第3年的違約率是2.1%。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（ ）。A.95.757%B.96.026%C.98.562%D.92.547%【答案】:A【解析】:根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：（10.8%）（11.4%）（12.1%）95.757%。28.下列關于中央交易對手的說法正確的是（ ）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算D.中央機構作為交易對手【答案】:C【解析】:中央交易對手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆交易雙方的交易對手而存在的機構。中央

21、交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風險敞口。2008年國際金融危機后，各國監(jiān)管機構都在大力推進中央交易對手體系的建設，加強對交易對手信用風險的監(jiān)管力度。29.信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風險的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評分模型的是（ ）。A.死亡率模型B.Logit模型C.線性概率模型D.線性辨別模型【答案】:A【解析】:目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。在信用風險管理領域，通常市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括Risk Calc模型、KMV的Credit Moni

22、tor模型、KPMG風險中性定價模型、死亡率模型等。A項，死亡率模型屬于違約概率模型。30.下列關于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法，正確的有（ ）。A.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理B.在一定時期內，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的C.國外銀行一般不對一個國家內的某一地區(qū)設置區(qū)域風險限額D.在我國，區(qū)域風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額E.在我國，當某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災害、社會環(huán)境等）因素的影響，導致區(qū)域內經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質量惡化時，區(qū)域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制【答案】:B|C|D|E【解析】:區(qū)域風險限額管理

23、與國家風險限額管理有所不同。國外銀行一般不對一個國家內的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額，而只是對較大的跨國區(qū)域，如亞太區(qū)、東亞區(qū)、東歐等設置信用風險暴露的額度框架。我國幅員遼闊、各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，因此在一定時期內實施區(qū)域風險限額管理還是很有必要的。區(qū)域風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額，但當某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災害、社會環(huán)境等）因素的影響，導致區(qū)域內經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質量惡化時，區(qū)域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制。31.下列不屬于操作風險的特點的是（ ）。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性【答案】:D【解析】:D項，周期性屬于

24、信用風險的特征之一。32.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮的因素包括與借款人有關的因素以及與市場有關的因素。下列各項中，與市場有關的因素包括（ ）。A.收益波動性B.經(jīng)濟周期C.宏觀經(jīng)濟政策D.利率水平E.杠桿【答案】:B|C|D【解析】:一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，一是與借款人有關的因素，主要包括借款人的聲譽、杠桿、收益波動性；二是與市場有關的因素，主要包括經(jīng)濟周期、宏觀經(jīng)濟政策、利率水平。33.由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（ ）。A.貸款重組B.貸款轉讓C.貸款審批D.資產(chǎn)證券化【答案】:A

25、【解析】:貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調整、重新安排、重新組織的過程。34.下列關于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（ ）。A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見B.壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數(shù)D.壓力測試不僅包括設計情景、分析結果，還包括提出改進措施【答案】:C【解析】:C項，壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展。盡量以定量方法來確定壓力情景參數(shù)、風險因子相關性以及具體傳導過程，并運用定性方法作為補

26、充，通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見。35.巴塞爾協(xié)議有關市場風險監(jiān)管新規(guī)的內容，說法正確的是（ ）。A.首次明確了詳細的賬簿劃分標準B.要求使用內部模型法的銀行在交易臺層面開展市場風險計量管理C.重點對銀行賬簿向交易賬簿的內部風險轉移交易，提出嚴格的監(jiān)管要求D.首次提出剩余風險資本附加要求E.內部模型法資本計量以風險價值指標替代預期尾部損失【答案】:A|B|C|D【解析】:E項，巴塞爾協(xié)議內部模型法資本計量以預期尾部損失（ES）替代風險價值（VaR）指標，提出全新的市場風險內部模型法管理流程和計量方法。36.商業(yè)銀行通常采用定期自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實

27、施。對戰(zhàn)略風險管理進行監(jiān)測的意義在于（ ）。A.滿足客戶需求B.提高雇員的技術水平C.銀行能更清楚的認識到市場變化D.銀行可以了解自身營運狀況的改變E.了解各業(yè)務領域為實現(xiàn)整體經(jīng)營目標所承受的風險【答案】:C|D|E【解析】:戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對評估結果的連續(xù)性和波動性進行長期、深入、系統(tǒng)化的分析和監(jiān)測，非常有利于商業(yè)銀行清醒地認識市場變化、運營狀況的改變，以及各業(yè)務領域為實現(xiàn)整體經(jīng)營目標所承受的風險。37.不良資產(chǎn)處置手段包括（ ）。A.清收處置B.貸款重組C.貸款轉讓D.不良資產(chǎn)證券化E.債轉股【答案】:A|B|C|D|E【解析】:不良資產(chǎn)處置手段包括清收處置、貸款重組/債務重組、貸款核銷

28、、貸款轉讓、不良資產(chǎn)證券化、債轉股等。近年來，監(jiān)管政策一直積極鼓勵加大不良資產(chǎn)處置力度，如關于進一步做好信貸工作提升服務實體經(jīng)濟質效的通知要求，充分利用撥備充足的有利條件，在嚴格資產(chǎn)分類基礎上，綜合運用核銷、現(xiàn)金清收、批量轉讓等方式，加大不良貸款處置力度；鼓勵商業(yè)銀行等積極參與市場化法治化債轉股，推動已簽約項目盡快落地。38.商業(yè)銀行采用高級風險量化技術面臨（ ）。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】:B【解析】:B項，商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，應當意識到，高級量化技術隨著業(yè)務復雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風險，如模型風險。因此，使用高級風險量化技術進行輔助決

29、策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時，商業(yè)銀行應當具備相應的知識和技術條件，并且事先通過監(jiān)管機構的審核與批準。39.在戰(zhàn)略風險評估中，應由專家審核的假設條件主要有（ ）。A.公司的整體戰(zhàn)略B.利率變化及預期C.公司治理結構D.整體經(jīng)濟指標E.信用風險參數(shù)【答案】:B|D|E【解析】:在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，如整體經(jīng)濟指標、利率變化/預期、信用風險參數(shù)等。40.銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括（ ）。A.銀行業(yè)監(jiān)督管理法B.中國人民銀行法C.行政許可法D.勞動法E.商業(yè)銀行法【答案】:A|B|C|E【解析】:銀行監(jiān)管領域所依據(jù)的法律包括：銀行業(yè)監(jiān)

30、督管理法中國人民銀行法商業(yè)銀行法行政許可法。這些法律構成銀行監(jiān)管部門依法行使銀行監(jiān)管職能的基礎。此外，物權法信托法票據(jù)法公司法擔保法合同法等法律也從不同角度對銀行業(yè)金融機構經(jīng)營管理提出了基本法律要求。41.在商業(yè)銀行的流動性管理應急計劃中應當包括（ ）等方面的內容。A.明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施B.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序C.如何維持良好的公共關系，樹立積極的公眾形象D.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施E.如何處理與利益持有者之間的關系【答案】:A|B|C|D|E【解析】:流動性應急計劃主要包括兩方面內容：危機處理方案，規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機情況下各

31、自的分工和應采取的措施，以及制定在危機情況下資產(chǎn)和負債的處置措施；彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。流動性應急計劃具體應包括六部分內容：職能分工、預警指標、應急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新。A項屬于職能分工；BD屬于應急措施；CE屬于溝通披露。42.下列關于國別限額的說法，正確的有（ ）。A.國別限額可依據(jù)國別風險、業(yè)務機會和國家（地區(qū)）重要性三個因素確定B.業(yè)務機會表示商業(yè)銀行在某國可能的業(yè)務量相對大小C.國家（地區(qū)）重要性是指商業(yè)銀行在該國業(yè)務對銀行整體發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營收益的相對重要性D.國別風險越高，國別限額越低E.同等國別風險下，業(yè)務機會越大，國別限額越低【答案】:A|B|C|D【解析】

32、:E項，設定國別限額與各國的業(yè)務機會大小有關，同等國別風險下，業(yè)務機會越大，限額也相應增加。商業(yè)銀行在各國的業(yè)務機會是不同的，可以根據(jù)各國GDP規(guī)模、與我國雙邊貿(mào)易額及我國對該國的直接投資額等代表因素來判定其業(yè)務機會。43.關于我國三種資產(chǎn)證券化業(yè)務形式的說法正確的是（ ）。A.信貸資產(chǎn)證券化的監(jiān)管主體為證監(jiān)會，資產(chǎn)支持票據(jù)的監(jiān)管主體是交易商協(xié)會B.企業(yè)資產(chǎn)證券化和資產(chǎn)支持票據(jù)均采取注冊制進行審核C.信貸資產(chǎn)證券化的投資者包括金融機構、企業(yè)年金等D.信貸資產(chǎn)證券化和資產(chǎn)支持票據(jù)均在銀行間市場進行交易E.企業(yè)資產(chǎn)證券化的基礎資產(chǎn)包括債券類、收益權類、不動產(chǎn)類【答案】:C|D|E【解析】:A項，信

33、貸資產(chǎn)證券化的監(jiān)管主體為人民銀行和銀保監(jiān)會；企業(yè)資產(chǎn)證券化的監(jiān)管主體為證監(jiān)會；資產(chǎn)支持票據(jù)的監(jiān)管主體是交易商協(xié)會。B項，信貸資產(chǎn)證券化采取備案制或注冊制進行審核；企業(yè)資產(chǎn)證券化采取備案制進行審核；資產(chǎn)支持票據(jù)采取注冊制進行審核。44.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響，其中，市場風險要素包括（ ）。A.利率B.匯率C.股票價格D.商品價格E.股票收益【答案】:A|B|C|D【解析】:敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的微小變化可能會對金融工具或

34、資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。例如，匯率變化對銀行凈外匯頭寸的影響，利率變化對銀行經(jīng)濟價值或收益產(chǎn)生的影響。45.下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別？（ ）A.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失C.銀行員工竊取客戶賬戶資金D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜【答案】:A|D|E【解析】:B項屬于操作風險中的“系統(tǒng)缺陷”；C項屬于操作風險中的“人員因素”。46.商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零

35、售風險暴露的有效期限是（ ）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行采用初級內部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限為2.5年。商業(yè)銀行采用高級內部評級法，應將有效期限視為獨立的風險因素。在其他條件相同的情況下，債項的有效期限越短，信用風險就越小。47.某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權重相同，資產(chǎn)組合的標準差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關系數(shù)為0.5，資產(chǎn)2的標準差為19.50，則資產(chǎn)1的標準差為（ ）。A.1B.10C.20D.無法計算【答案】:B【解析】:設資產(chǎn)1的標準差為，則根據(jù)公式：132（0.5）2（0.519.5）220.50.50.

36、519.5，解得10。48.商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定在最低資本要求、儲備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應計提附加資本。我國國內系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風險加權資產(chǎn)的（ ），由核心一級資本滿足。A.1%B.2%C.3%D.4%【答案】:A【解析】:我國國內系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風險加權資產(chǎn)的1%，由核心一級資本滿足。若國內銀行被認定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會發(fā)布的全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求規(guī)定為1%3.5%。49.可以進行市場化債轉股的企業(yè)包括（ ）。A.因行業(yè)周期性波動導致困難但仍有望逆轉的企業(yè)B.因高負債而財務負擔過重

37、的成長型企業(yè)，特別是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域的成長型企業(yè)C.高負債居于產(chǎn)能過剩行業(yè)前列的關鍵性企業(yè)以及關系國家安全的戰(zhàn)略性企業(yè)D.債權債務關系復雜且不明晰的企業(yè)E.有可能助長過剩產(chǎn)能擴張和增加庫存的企業(yè)【答案】:A|B|C【解析】:DE兩項，禁止將下列情形的企業(yè)作為市場化債轉股對象：扭虧無望、已失去生存發(fā)展前景的“僵尸企業(yè)”；有惡意逃廢債行為的企業(yè)；債權債務關系復雜且不明晰的企業(yè)；有可能助長過剩產(chǎn)能擴張和增加庫存的企業(yè)。50.風險為本的監(jiān)管模式的特點包括（ ）。A.計劃性強B.目標明確C.提高效率D.節(jié)省資源E.操作復雜【答案】:A|B|C|D【解析】:風險監(jiān)管是一種計劃性強、目標明確、提高效率和節(jié)

38、省資源的監(jiān)管模式。51.監(jiān)管資本的預測需要對（ ）分別進行預測。A.附屬資本B.核心一級資本C.其他一級資本D.二級資本E.經(jīng)濟資本【答案】:B|C|D【解析】:資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率，預測資本充足率需要對分子（監(jiān)管資本）以及分母（風險加權資產(chǎn)）進行正常情景和壓力情景的預測。監(jiān)管資本的預測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進行預測。各級資本的細項如何變動受到投資計劃、融資計劃、撥備政策、利潤增速、利潤留存比例等的影響。52.商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（ ）。A.限額管理B.質押C.凈額結算D.保證E.抵押【答案】:B|C|D|E【解析】:信用風險緩釋是指銀行采用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，運用合格的抵（質）押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移或降低信用風險。53.其他一級資本和二級資本自發(fā)行之日起，至少（ ）年后方可由發(fā)行銀行贖回，且應具備相應條件。A.2B.3C.4D.5【答案】:D【解析】:其他一級資本和二級資本自發(fā)行之日起，至少5年后方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行