我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)探究

1、第 PAGE5 頁 共 NUMPAGES5 頁我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)探究我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)探究論文導(dǎo)讀：在信貸市場上，商業(yè)銀行和企業(yè)代表不同利益的主體，分別扮演著委托人和代理人的角色。相比較而言言，作為借貸者的企業(yè)處于信息優(yōu)勢位置，作為放貸者的商業(yè)銀行處于信息劣勢位置。商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，而且在不斷增加?！娟P(guān)鍵詞】：p ：商業(yè)銀行，信貸風(fēng)險(xiǎn)，信息在信貸市場上，商業(yè)銀行和企業(yè)代表不同利益的主體，分別扮演著委托人和代理人的角色。免費(fèi)論文。商業(yè)銀行作為委托人，面臨著貸款回收中的道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇。相比較而言言，作為借貸者的企業(yè)處于信息優(yōu)勢位置，作為放貸者的商業(yè)銀行處于信息劣勢位置。企業(yè)是否會(huì)

2、履行償債以為取決于其主觀意愿及還債能力；同時(shí)企業(yè)為了個(gè)體的利益，往往傾向于向商業(yè)銀行傳遞一些有利于借貸的信息而隱瞞不利于借貸的信息，導(dǎo)致了利用虛假的承諾來謀取利益的機(jī)會(huì)主義行為。商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)客觀存在，而且在不斷增加。一、當(dāng)前我國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn) 由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展本身的復(fù)雜性，當(dāng)前我國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)普遍存在。由于信息的不完全，使商業(yè)銀行與貸款企業(yè)處在信息不對(duì)稱的境地，客觀上一方面形成了商業(yè)銀行的惜貸現(xiàn)象，另一方面卻產(chǎn)生了大量的不良貸款；同時(shí)許多小型企業(yè)籌措資金非常困難。1、商業(yè)銀行惜貸現(xiàn)象普遍存在 受客觀信息的影響，商業(yè)銀行對(duì)貸款人真實(shí)的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況的了解不可能達(dá)到?jīng)]有風(fēng)險(xiǎn)的程度。因而

3、銀行提供的貸款利率以社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)度的平均值來衡量。這樣就會(huì)產(chǎn)生逆向選擇問題，風(fēng)險(xiǎn)低的借款人覺得利率太高不愿意貸款，風(fēng)險(xiǎn)高的借款人卻積極地尋求貸款。貸款銀行單憑借款人的財(cái)務(wù)資料很難判斷誰是風(fēng)險(xiǎn)低的借款人，誰是風(fēng)險(xiǎn)高的借款人，而且有些風(fēng)險(xiǎn)高的借款人為了取得貸款，向貸款銀行隱瞞真實(shí)情況，更有甚者提供虛假信息，提供給銀行的是虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表。當(dāng)銀行難以正確判斷時(shí)，就會(huì)拒絕借款人的請(qǐng)求。商業(yè)銀行和借款人之間重復(fù)博弈的結(jié)果導(dǎo)致產(chǎn)生“惜貸”和“慎貸”現(xiàn)象。2、不良貸款現(xiàn)象大量存在 在貸款決策時(shí)，銀行最關(guān)心的是借款歸還問題。然而銀行對(duì)借款人的情況了解始終是有限的，在貸款發(fā)放之后，一些不良借款者欠貸、賴貸、逃貸，難以

4、歸還貸款，這就會(huì)產(chǎn)生不良貸款，銀行同時(shí)會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失。20_3 年末據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，銀行業(yè)主要金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額為 2.44 萬億元，不良貸款的比例為 17.8%。1999 年國家投資組建了信達(dá)、長城、東方、華融四家金融資產(chǎn)管理公司，這是專門剝離國有商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的金融機(jī)構(gòu)。當(dāng)時(shí)為四大國有獨(dú)資商業(yè)銀行剝離了 1.4 萬億元不良資產(chǎn)，但到目前為止，我國的不良貸款率還是很高。我國的金融資配置仍然處于政府的直接控制之下，對(duì)不良貸款的控制主要是依靠行政手段和強(qiáng)制措施，所以金融資的配置處于無效率狀態(tài)。信息不對(duì)稱也是不良貸款產(chǎn)生的重要原因之一。3、存款客戶盲目選擇銀行 商業(yè)銀行在對(duì)外方法貸款的同時(shí)，

5、還在廣泛地吸納各種存款。在這一過程中，銀行作為債務(wù)人對(duì)自己的信用水平和財(cái)務(wù)狀況的了解顯然超過存款客戶（債權(quán)人），這種狀況也容易導(dǎo)致信息不對(duì)稱。存款客戶有可能誤選一家信用水平低的銀行，或者銀行有可能用客戶的資金從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，那么存款客戶就處于不利的位置。尤其在我國目前還沒有建立信用評(píng)級(jí)制度，銀行也沒有定期向客戶公布自己的財(cái)務(wù)信息，存款客戶更加難以判別金融機(jī)構(gòu)的質(zhì)量，在選擇銀行時(shí)具有很大的盲目性。在無法判斷時(shí)，利率就成為存款客戶選擇商業(yè)銀行的標(biāo)準(zhǔn)。信用水平較差的銀行自然會(huì)以高息攬存，然后銀行用高息攬存的資金從事高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)以獲得高額利潤。一方面，如果銀行的業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題，存款客戶就會(huì)遭受損失；另一

6、方面，如果客戶對(duì)銀行缺少信心，客戶就會(huì)抽回資金，銀行有可能出現(xiàn)“擠兌”現(xiàn)象。這樣對(duì)雙方都不利。免費(fèi)論文。4、中小企業(yè)融資困難 中小企業(yè)經(jīng)營規(guī)模小，發(fā)展前景難以預(yù)測，存在一定的不確定性，但資金的需求卻并不比大型企業(yè)少，這就是中小企業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)。從我國的銀行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國的銀行業(yè)過于集中，中小金融機(jī)構(gòu)發(fā)展不足。但中小企業(yè)獲取貸款的渠道主要是通過銀行，銀行對(duì)中小企業(yè)的發(fā)展無法預(yù)測，因而惜貸現(xiàn)象更為嚴(yán)重嚴(yán)重，向其提供的貸款也就很少。一方面企業(yè)有大量的融資需求，但得不到及時(shí)的滿足；影響企業(yè)的健康發(fā)展；另一方面銀行控制大量的閑置資金卻不敢貸出去。造成了一方面是企業(yè)貸不到款，進(jìn)一步發(fā)展受困；另一方面是銀行

7、找不到合適的客戶，不能實(shí)現(xiàn)利潤最大化。社會(huì)的資無法實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置，表明我國商業(yè)銀行在信貸決策上存在問題，金融市場的正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要科學(xué)評(píng)價(jià)其中的風(fēng)險(xiǎn)。二、信貸合約模型與信貸合約 銀行在貸款決策時(shí)面臨著風(fēng)險(xiǎn)是必然的，科學(xué)評(píng)價(jià)和測算這一風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于有助于信貸決策機(jī)制的完善，有利于資金市場的完善。因此，從信貸合約入手，定量測算信貸風(fēng)險(xiǎn)非常必要。1、信貸風(fēng)險(xiǎn)的測算 假設(shè)有兩類分別投資于高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目和低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的企業(yè),他們的風(fēng)險(xiǎn)投資額都為,擁有的初始資金都為,因此需要向銀行借貸的資金。顯然=0,兩個(gè)投資項(xiàng)目產(chǎn)生同樣的期望收益,在貸款利率可變動(dòng)的情況下,銀行信貸決策機(jī)制的合同為一個(gè)三元組,其中=1 代表高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè),=2代表低風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，為銀行給第類企業(yè)的貸款利率，是第類企業(yè)向銀行提供的抵押品價(jià)值(即銀行要求企業(yè)提供的抵押品價(jià)值)。表示銀行給第類企業(yè)貸款申請(qǐng)的實(shí)際配給(0le;le;1)。若=0