商業(yè)銀行管理第7章資料

1、1第七章 個(gè)人(grn)貸款共三十九頁(yè)2第一節(jié) 個(gè)人貸款(di kun)概述第二節(jié) 個(gè)人貸款的信用評(píng)估第三節(jié)個(gè)人貸款定價(jià)第四節(jié) 我國(guó)個(gè)人貸款的發(fā)展共三十九頁(yè)3第一節(jié)個(gè)人貸款(di kun)概述共三十九頁(yè)4一、個(gè)人貸款的產(chǎn)生對(duì)銀行的意義 1. 改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 2. 主要的利潤(rùn)源泉(yunqun) 3. 是銀行提高競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑 共三十九頁(yè)5二、個(gè)人貸款的種類1. 個(gè)人住房貸款2. 個(gè)人汽車貸款3. 個(gè)人綜合(zngh)消費(fèi)貸款4. 國(guó)家助學(xué)貸款5. 個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款6. 信用卡貸款 共三十九頁(yè)6三、個(gè)人貸款的特點(diǎn) 1. 高風(fēng)險(xiǎn)性 （1）還款來(lái)源不穩(wěn)定，波動(dòng)性大 （2）信息不對(duì)稱(duc

2、hn)比較嚴(yán)重 （3）含較高的利率風(fēng)險(xiǎn)與違約風(fēng)險(xiǎn) 2. 高收益性 3. 周期性 4. 利率不敏感性共三十九頁(yè)7四、個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制 1. 使用個(gè)人信用系統(tǒng) 2. 選擇合適的合作機(jī)構(gòu) 3. 實(shí)行(shxng)五級(jí)分類管理 4. 貸后監(jiān)測(cè)與檢查 5. 通過二級(jí)市場(chǎng)出售貸款共三十九頁(yè)8第二節(jié)個(gè)人貸款的信用(xnyng)評(píng)估共三十九頁(yè)9一、個(gè)人信用征信及其經(jīng)濟(jì)意義 1 西方個(gè)人征信系統(tǒng)的建立（1）1830年英國(guó)倫敦第一家征信公司（2）社會(huì)征信機(jī)構(gòu)（1929年成立的美國(guó)信用(xnyng)局）（3）銀行自建的個(gè)人信用數(shù)據(jù)庫(kù)共三十九頁(yè)10我國(guó)征信系統(tǒng)(xtng)的建立（1）征信管理局（2）企業(yè)信貸征信系統(tǒng)

3、（3）個(gè)人信貸征信系統(tǒng)共三十九頁(yè)11二、個(gè)人(grn)財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容及目標(biāo) 1.個(gè)人財(cái)務(wù)分析內(nèi)容（1） 未來(lái)的還款來(lái)源或抵押品 （2） 負(fù)債和費(fèi)用 （3） 綜合分析共三十九頁(yè)122. 個(gè)人財(cái)務(wù)分析目標(biāo)(mbio) （1） 未來(lái)的還款來(lái)源或抵押品 （2） 負(fù)債和費(fèi)用 （3） 綜合分析共三十九頁(yè)13二、個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表的分析方法 1. 個(gè)人資產(chǎn)分析范圍 （1）借款人是否有銀行認(rèn)可的抵押資產(chǎn)？ （2）借款人是否計(jì)劃將資產(chǎn)變賣償還貸款？ （3）借款人從資產(chǎn)獲得的收入是其重要(zhngyo)的收入來(lái)源嗎？ （4）某項(xiàng)資產(chǎn)占借款人總資產(chǎn)的比重是否超過10%？共三十九頁(yè)14* 銀行進(jìn)行個(gè)人資產(chǎn)分析(fnx)

4、時(shí)必須關(guān)注的三個(gè)問題： （1）價(jià)值及其穩(wěn)定性 （2）流動(dòng)性 （3）所有權(quán)和控制權(quán)共三十九頁(yè)15流動(dòng)資產(chǎn)分析不動(dòng)產(chǎn)分析應(yīng)收貸款分析人壽保險(xiǎn)分析退休基金分析私人(srn)財(cái)產(chǎn)其他資產(chǎn)共三十九頁(yè)16個(gè)人收入分析(fnx)（1）工資和其他經(jīng)常收入（2）利息收入（3）股息收入（4）應(yīng)收贍養(yǎng)費(fèi)（5）退休基金收入（6）失業(yè)救濟(jì)和社會(huì)保障福利共三十九頁(yè)1710. 個(gè)人負(fù)債分析(fnx)其他信息（1）共有權(quán)（2）偶然負(fù)債和或有負(fù)債共三十九頁(yè)18四、個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表綜合(zngh)分析目的 （1）確定貸款的潛在抵押品或還款來(lái)源 （2）更清楚地了解客戶(k h)資產(chǎn)的流動(dòng)性 （3）確定流動(dòng)負(fù)債 （4）計(jì)算出一個(gè)更準(zhǔn)確的

5、所有者權(quán)益數(shù)據(jù) （5）分析客戶的速動(dòng)比率和所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率共三十九頁(yè)19兩個(gè)(lin )比率（1） 速動(dòng)比率 速動(dòng)比率 = （現(xiàn)金 + 可轉(zhuǎn)讓證券）/ 流動(dòng)負(fù)債（2）調(diào)整后的所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率 調(diào)整后的所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率 =調(diào)整后的所有者權(quán)益 / 調(diào)整后的資產(chǎn)總額共三十九頁(yè)20五、個(gè)人信用評(píng)估方法 1. Z計(jì)分(j fn)模型 （1）選取一組最能反映借款人財(cái)務(wù)狀況、償還能力的財(cái)務(wù)指標(biāo)或財(cái)務(wù)比率。 （2）從過去資產(chǎn)中分類收集正常、違約的樣本。 （3）科學(xué)確定每一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的權(quán)重。 （4）計(jì)算所選財(cái)務(wù)指標(biāo)的加權(quán)平衡值（即Z）。 （5）對(duì)一系列樣本的Z值進(jìn)行分析，可得一個(gè)權(quán)衡貸款風(fēng)險(xiǎn)度的Z值

6、或值域。共三十九頁(yè)21“5C”判決法（1）品質(zhì)（2）能力(nngl)（3）資本（4）擔(dān)保品（5）環(huán)境共三十九頁(yè)22信貸記分法（1）杜蘭德9因素個(gè)人貸款評(píng)分體系 年齡、性別、居住的穩(wěn)定性、職業(yè)(zhy)、就業(yè)的行業(yè)、就業(yè)行業(yè)的穩(wěn)定性、在銀行有無(wú)帳戶、有無(wú)不動(dòng)產(chǎn)、有無(wú)人身保險(xiǎn)共三十九頁(yè)23（2）FICO（“飛哥”信用(xnyng)評(píng)分）The most famous of all scoring systems currently in widespread use is known as FICO, developed and sold by Fair Isaac Corporation. It

7、s credit scores are based on five different types of information (from most important to least important): 1. The borrowers payment history. 2. The amount of money owed. 3. The length of a prospective borrowers credit history. 4. The nature of the new credit being requested. 5. The types of credit t

8、he borrower has already used.共三十九頁(yè)24第三節(jié)個(gè)人貸款(di kun)定價(jià)共三十九頁(yè)25一、個(gè)人貸款定價(jià)的一般(ybn)原則1.成本收益(shuy)匹配原則2.組合定價(jià)原則3.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)原則4.參照市場(chǎng)價(jià)格原則5.與宏觀經(jīng)濟(jì)政策一致原則共三十九頁(yè)26二、影響個(gè)人貸款定價(jià)(dng ji)的因素 1.資金成本 2.風(fēng)險(xiǎn) 3.利率政策 4.盈利目標(biāo)共三十九頁(yè)275.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)6.擔(dān)保7.規(guī)模(gum)8.選擇性因素共三十九頁(yè)28三、個(gè)人貸款定價(jià)模型 1 成本加成定價(jià)模型 2 基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)模型 3 客戶(k h)盈利分析模型 共三十九頁(yè)29四、個(gè)人貸款實(shí)際(shj)利息

9、計(jì)算方法短期個(gè)人貸款(di kun)利息計(jì)算方法（1）年百分率法 依據(jù)美國(guó)通過的貸款真實(shí)法案，銀行必須給每位個(gè)人借款者一份標(biāo)明關(guān)于所計(jì)劃貸款的年百分率。共三十九頁(yè)30（2）單一利率法 當(dāng)客戶分期償還貸款(di kun)時(shí)，銀行首先確定不斷減少的貸款(di kun)余額，然后以貸款(di kun)余額決定客戶應(yīng)付的利息額。共三十九頁(yè)31（3）貼現(xiàn)率法 貼現(xiàn)(tixin)貸款率 = 應(yīng)付利息 / 收到 信貸余額共三十九頁(yè)32（4）追加貸款率法實(shí)際貸款(di kun)利率 = 應(yīng)付利息 / 年平均貸款額共三十九頁(yè)33（5）78s法則(fz)共三十九頁(yè)34（6）補(bǔ)償存款(cn kun)余額法 有補(bǔ)償余

10、額要求的實(shí)際貸款利率 = 貸款應(yīng)付利息額 / 實(shí)際貸款額共三十九頁(yè)35（7）浮動(dòng)(fdng)利率法共三十九頁(yè)36長(zhǎng)期個(gè)人貸款實(shí)際(shj)利息計(jì)算方法（1） 固定利率抵押貸款的定價(jià)（2）可調(diào)整(tiozhng)利率抵押貸款的定價(jià)共三十九頁(yè)37第四節(jié)我國(guó)個(gè)人(grn)貸款的發(fā)展共三十九頁(yè)38一、個(gè)人貸款規(guī)模迅速擴(kuò)張二、住房貸款為主的多元化結(jié)構(gòu)三、個(gè)人貸款集中度較高四、農(nóng)村個(gè)人貸款發(fā)展嚴(yán)重(ynzhng)滯后共三十九頁(yè)內(nèi)容摘要1。3. 個(gè)人綜合消費(fèi)貸款。5. 個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款。6. 信用卡貸款。1. 高風(fēng)險(xiǎn)性。（3）含較高的利率風(fēng)險(xiǎn)與違約風(fēng)險(xiǎn)。3. 周期性。2. 選擇合適的合作機(jī)構(gòu)。3. 實(shí)行五級(jí)分類管理。5. 通過二級(jí)市場(chǎng)出售貸款。1 西方個(gè)人征信系統(tǒng)