商業(yè)銀行管理第7章詳解

1、1第七章 個人(grn)貸款共三十九頁2第一節(jié) 個人(grn)貸款概述第二節(jié) 個人貸款的信用評估第三節(jié)個人貸款定價第四節(jié) 我國個人貸款的發(fā)展共三十九頁3第一節(jié)個人貸款(di kun)概述共三十九頁4一、個人(grn)貸款的產(chǎn)生對銀行的意義 1. 改善資產(chǎn)結構，降低經(jīng)營風險 2. 主要的利潤源泉 3. 是銀行提高競爭力的重要途徑 共三十九頁5二、個人貸款的種類1. 個人住房貸款2. 個人汽車貸款3. 個人綜合(zngh)消費貸款4. 國家助學貸款5. 個人經(jīng)營貸款6. 信用卡貸款 共三十九頁6三、個人貸款的特點 1. 高風險性 （1）還款來源不穩(wěn)定，波動性大 （2）信息不對稱(duchn)比較嚴

2、重 （3）含較高的利率風險與違約風險 2. 高收益性 3. 周期性 4. 利率不敏感性共三十九頁7四、個人貸款的風險控制 1. 使用個人信用系統(tǒng) 2. 選擇合適的合作機構 3. 實行五級分類管理 4. 貸后監(jiān)測與檢查 5. 通過二級市場(shchng)出售貸款共三十九頁8第二節(jié)個人(grn)貸款的信用評估共三十九頁9一、個人信用征信及其經(jīng)濟意義 1 西方個人征信系統(tǒng)(xtng)的建立（1）1830年英國倫敦第一家征信公司（2）社會征信機構（1929年成立的美國信用局）（3）銀行自建的個人信用數(shù)據(jù)庫共三十九頁10我國征信(zhn xn)系統(tǒng)的建立（1）征信管理局（2）企業(yè)信貸征信系統(tǒng)（3）個人信

3、貸征信系統(tǒng)共三十九頁11二、個人(grn)財務分析的主要內(nèi)容及目標 1.個人財務分析內(nèi)容（1） 未來的還款來源或抵押品 （2） 負債和費用 （3） 綜合分析共三十九頁122. 個人財務分析目標 （1） 未來的還款來源或抵押品 （2） 負債和費用(fi yong) （3） 綜合分析共三十九頁13二、個人財務報表的分析方法 1. 個人資產(chǎn)分析范圍 （1）借款人是否(sh fu)有銀行認可的抵押資產(chǎn)？ （2）借款人是否計劃將資產(chǎn)變賣償還貸款？ （3）借款人從資產(chǎn)獲得的收入是其重要的收入來源嗎？ （4）某項資產(chǎn)占借款人總資產(chǎn)的比重是否超過10%？共三十九頁14* 銀行進行個人資產(chǎn)分析時必須關注(gun

4、zh)的三個問題： （1）價值及其穩(wěn)定性 （2）流動性 （3）所有權和控制權共三十九頁15流動資產(chǎn)分析不動產(chǎn)分析應收貸款分析人壽保險分析退休基金分析私人(srn)財產(chǎn)其他資產(chǎn)共三十九頁16個人收入分析（1）工資和其他經(jīng)常(jngchng)收入（2）利息收入（3）股息收入（4）應收贍養(yǎng)費（5）退休基金收入（6）失業(yè)救濟和社會保障福利共三十九頁1710. 個人負債分析其他信息(xnx)（1）共有權（2）偶然負債和或有負債共三十九頁18四、個人財務報表綜合(zngh)分析目的 （1）確定貸款的潛在抵押品或還款來源 （2）更清楚地了解(lioji)客戶資產(chǎn)的流動性 （3）確定流動負債 （4）計算出一個

5、更準確的所有者權益數(shù)據(jù) （5）分析客戶的速動比率和所有者權益與資產(chǎn)比率共三十九頁19兩個比率（1） 速動比率 速動比率 = （現(xiàn)金 + 可轉讓證券）/ 流動負債（2）調整(tiozhng)后的所有者權益與資產(chǎn)比率 調整后的所有者權益與資產(chǎn)比率 =調整后的所有者權益 / 調整后的資產(chǎn)總額共三十九頁20五、個人信用評估方法 1. Z計分模型 （1）選取一組最能反映借款人財務(ciw)狀況、償還能力的財務(ciw)指標或財務(ciw)比率。 （2）從過去資產(chǎn)中分類收集正常、違約的樣本。 （3）科學確定每一個財務指標的權重。 （4）計算所選財務指標的加權平衡值（即Z）。 （5）對一系列樣本的Z值進行分

6、析，可得一個權衡貸款風險度的Z值或值域。共三十九頁21“5C”判決法（1）品質（2）能力（3）資本(zbn)（4）擔保品（5）環(huán)境共三十九頁22信貸記分法（1）杜蘭德9因素個人貸款評分體系 年齡、性別、居住(jzh)的穩(wěn)定性、職業(yè)、就業(yè)的行業(yè)、就業(yè)行業(yè)的穩(wěn)定性、在銀行有無帳戶、有無不動產(chǎn)、有無人身保險共三十九頁23（2）FICO（“飛哥”信用(xnyng)評分）The most famous of all scoring systems currently in widespread use is known as FICO, developed and sold by Fair Isaac

7、Corporation. Its credit scores are based on five different types of information (from most important to least important): 1. The borrowers payment history. 2. The amount of money owed. 3. The length of a prospective borrowers credit history. 4. The nature of the new credit being requested. 5. The ty

8、pes of credit the borrower has already used.共三十九頁24第三節(jié)個人貸款(di kun)定價共三十九頁25一、個人貸款(di kun)定價的一般原則1.成本收益匹配(ppi)原則2.組合定價原則3.風險定價原則4.參照市場價格原則5.與宏觀經(jīng)濟政策一致原則共三十九頁26二、影響個人貸款定價的因素 1.資金成本 2.風險 3.利率政策 4.盈利(yn l)目標共三十九頁275.市場競爭6.擔保(dnbo)7.規(guī)模8.選擇性因素共三十九頁28三、個人貸款定價模型(mxng) 1 成本加成定價模型 2 基準利率加點定價模型 3 客戶盈利分析模型 共三十九頁

9、29四、個人(grn)貸款實際利息計算方法短期個人貸款(di kun)利息計算方法（1）年百分率法 依據(jù)美國通過的貸款真實法案，銀行必須給每位個人借款者一份標明關于所計劃貸款的年百分率。共三十九頁30（2）單一利率法 當客戶分期償還貸款時，銀行首先確定不斷減少(jinsho)的貸款余額，然后以貸款余額決定客戶應付的利息額。共三十九頁31（3）貼現(xiàn)率法 貼現(xiàn)貸款率 = 應付(yng f)利息 / 收到 信貸余額共三十九頁32（4）追加貸款率法實際貸款(di kun)利率 = 應付利息 / 年平均貸款額共三十九頁33（5）78s法則(fz)共三十九頁34（6）補償存款(cn kun)余額法 有補償

10、余額要求的實際貸款利率 = 貸款應付利息額 / 實際貸款額共三十九頁35（7）浮動(fdng)利率法共三十九頁36長期個人貸款(di kun)實際利息計算方法（1） 固定利率抵押貸款的定價（2）可調整(tiozhng)利率抵押貸款的定價共三十九頁37第四節(jié)我國個人(grn)貸款的發(fā)展共三十九頁38一、個人貸款規(guī)模迅速擴張(kuzhng)二、住房貸款為主的多元化結構三、個人貸款集中度較高四、農(nóng)村個人貸款發(fā)展嚴重滯后共三十九頁內(nèi)容摘要1。3. 個人綜合消費貸款。5. 個人經(jīng)營貸款。6. 信用卡貸款。1. 高風險性。（3）含較高的利率風險與違約風險。3. 周期性。2. 選擇合適的合作機構。3. 實行五級分類管理。5. 通過二級市場出售貸款。1 西方個人征信系統(tǒng)的