計量經(jīng)濟學第1章引論

1、計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用1.2 計量經(jīng)濟學的學科地位1.3 計量經(jīng)濟學中的主要概念與含義1.4 如何學習計量經(jīng)濟學第一章：引論目 錄計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著計量經(jīng)濟學（ Econometrics）：是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結合。 拉格納弗里希1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用計量經(jīng)濟學的定義經(jīng)濟理論數(shù)學統(tǒng)計學計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著計量經(jīng)濟學（ Econometrics）：是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結合。 拉格納弗里希計量經(jīng)濟學的

2、學科是經(jīng)濟學、統(tǒng)計學和數(shù)學的交叉學科。計量經(jīng)濟學需要使用統(tǒng)計學和數(shù)學的方法來度量經(jīng)濟變量間的關系。1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用計量經(jīng)濟學（ Econometrics）：是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結合。 拉格納弗里希計量經(jīng)濟學的定義計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著計量經(jīng)濟學（ Econometrics）：是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結合。 拉格納弗里希Econometrics=Economics + Metrics計量經(jīng)濟學就是對經(jīng)濟活動或經(jīng)濟關系的度量，或者說度量經(jīng)濟變量之間的數(shù)量關系的學科。度量經(jīng)濟關系，就是對經(jīng)濟關系進行數(shù)量分析。1.1 計量經(jīng)濟學的定

3、義與應用計量經(jīng)濟學（ Econometrics）：是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結合。 拉格納弗里希計量經(jīng)濟學的定義計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著問題：學校給每個大學生每月發(fā)放100元的生活補 貼，每個學生的消費支出將怎樣變化呢？這就需要經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結合。原因：經(jīng)濟理論只告訴我們收入的增加會增加 消費，但是具體增加多少沒有給出答案。計量經(jīng)濟學的回答：對每個大學生的收入和消費這兩個變量之間的關系進 行數(shù)量化，揭示收入增加一個單位（如100元），平均而言，消費將增加的數(shù)量是多少。1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用計量經(jīng)濟學的應用計量經(jīng)濟學，高教出版社，2

4、011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用計量經(jīng)濟學的形成過程Alfred CowlesAs its motto (Theory and Measurement) indicates, the Cowles Commission was dedicated to the pursuit of linking economic theory to mathematics and statistics. Its main contributions to economics lie in its creation and consolidation of two i

5、mportant fields: general equilibrium theory and econometrics.From Wikipedia 計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用計量經(jīng)濟學的形成過程Alfred Cowles 有趣的是，盡管其主旨是對經(jīng)濟分析和預測的數(shù)量技術及其應用進行研究，Cowles本人1933年在計量經(jīng)濟學發(fā)表著名論文預測者能預測股市嗎？，該文的摘要僅有3個英文單詞，翻譯成中文是“值得懷疑”。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用計量經(jīng)濟

6、學的形成過程正是考利斯委員會、計量經(jīng)濟學會的成立與計量 經(jīng)濟 學的出版，標志著計量經(jīng)濟學作為經(jīng)濟學的一個 分支 而誕生，也極大地促進了計量經(jīng)濟學的形成和發(fā)展。 從計量經(jīng)濟學的形成過程我們可以看出： 計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生源于對實際經(jīng)濟問題的研究，其主要的研究內(nèi)容是對經(jīng)濟關系的數(shù)量化。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用 “計量經(jīng)濟學可定義為：基于理論和現(xiàn)實，運用合適的推斷方法，對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行數(shù)量分析?！彼_繆爾森、庫普曼斯、斯通(1954)計量經(jīng)濟學是應用經(jīng)濟學、數(shù)學和統(tǒng)計推斷對經(jīng)濟現(xiàn)象進行分析的社會科學。戈德伯格（Arthur S.

7、 Goldberger）計量經(jīng)濟學的學科特性計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用計量經(jīng)濟學的學科特性舉例說明：經(jīng)濟學中生產(chǎn)函數(shù)本身就是產(chǎn)出與投入之間的數(shù)學函數(shù)， 當然也是產(chǎn)出與投入之間的經(jīng)濟關系。度量這一函數(shù)關系，有必要討論其函數(shù)性質(zhì)，如這一函數(shù)是 否具有單調(diào)性，產(chǎn)出對投入要素是否可微等等。度量這一經(jīng)濟關系，需要廠商的產(chǎn)出與投入的數(shù)據(jù)，即樣本 數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進行必要的處理。應用估計方法和統(tǒng)計推斷，對這種關系進行估計和檢驗，以 揭示投入與產(chǎn)出之間關系的具體數(shù)值結果。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編

8、著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用計量經(jīng)濟學的學科特性 學科特性說明：從數(shù)據(jù)和度量經(jīng)濟關系的理論和方法而言，統(tǒng)計學構成 計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容。另一方面，估計經(jīng)濟關系的方法也可看作數(shù)學即優(yōu)化方法， 不同的經(jīng)濟關系和數(shù)據(jù)，需要不同的估計與檢驗方法。 數(shù)學講授的是從其他相關定理推出定理，統(tǒng)計學是從觀察到的事實推出定理，即數(shù)學與演繹式邏輯相吻合，統(tǒng)計學與歸納式邏輯相吻合，而計量經(jīng)濟學則可簡單的理解為是邏輯法則對經(jīng)濟學的應用。馬斯科克（Marschak, 1948）計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用度量什么經(jīng)濟關系？這個問題沒有標準的答案。

9、計量經(jīng)濟學是隨著社會發(fā)展和數(shù)學與統(tǒng)計學科發(fā)展而發(fā)展的，同時有助于數(shù)學特別是統(tǒng)計學的發(fā)展，并顯著地促進經(jīng)濟學的發(fā)展。從而，計量經(jīng)濟學的定義也是發(fā)展的。檢驗經(jīng)濟學理論發(fā)展經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學的學科特性計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用描述經(jīng)濟現(xiàn)實與結構分析問題：豬肉的需求量（市場的銷售量）是多少？經(jīng)濟理論表述： 豬肉需求是豬肉的價格P、替代品（如鮮魚）的價格Ps和消費者的可支配收入Id的函數(shù)，即(1.1.1)計量經(jīng)濟學揭示了什么？ 刻畫豬肉需求如何由自身價格、替代品價格和可支配收入所決定的現(xiàn)實，揭示需求與價格和收入間的數(shù)量

10、關系。 對本例而言，其含義是揭示需求與收入和價格之間的數(shù)量關系，進而分析當價格或可支配收入變化時，需求將如何變化。計量經(jīng)濟學表述： 使用以上各變量的樣本數(shù)據(jù)，運用數(shù)學和統(tǒng)計學的方法，估計上述抽象的關系并進行假設檢驗，假如估計的結果為(1.1.2) 估計結果表述為：當豬肉價格和魚的價格保持不變，可支配收入增加1個單位（如100元），豬肉的需求將增加0.14個單位（如0.14公斤）。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用描述經(jīng)濟現(xiàn)實與結構分析問題：豬肉的需求量（市場的銷售量）是多少？經(jīng)濟理論表述： 豬肉需求是豬肉的價格P、替代品（如鮮魚

11、）的價格Ps和消費者的可支配收入Id的函數(shù)，即(1.1.1)計量經(jīng)濟學表述： 使用以上各變量的樣本數(shù)據(jù)，運用數(shù)學和統(tǒng)計學的方法，估計上述抽象的關系并進行假設檢驗，假如估計的結果為(1.1.2) 估計結果表述為：當豬肉價格和魚的價格保持不變，可支配收入增加1個單位（如100元），豬肉的需求將增加0.14個單位（如0.14公斤）。計量經(jīng)濟學還分析什么？還可考慮豬肉供給以及價格對供給變化的影響。也可以考慮（1.1.2）所揭示的關系是否會發(fā)生變化，以及 如何變化？計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論經(jīng)濟理論表述： 豬肉是

12、正常商品，即：收入的增加將導致對豬肉需求的增長。計量經(jīng)濟學表述： 使用以上各變量的樣本數(shù)據(jù)，運用數(shù)學和統(tǒng)計學的方法，估計上述抽象的關系并進行假設檢驗。對豬肉是否為正常商品的檢驗就可轉化為，變量Id的系數(shù)是否大于零、顯著異于零。 計量經(jīng)濟學在這個案例中分析什么？(1.1.2) (1.1.2)式表明，Id系數(shù)的估計為0.14，顯然大于零，但是這種數(shù)值上的大于零并不等于它就“顯著異于零”，要證實Id的系數(shù)顯著異于零，就要對它進行統(tǒng)計上的假設檢驗，即將Id的系數(shù)假設為零，如果統(tǒng)計檢驗拒絕這個假設，那么我們才能認為Id的系數(shù)“顯著異于零”。 問題：計量經(jīng)濟學如何檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論？（仍以豬肉需求為例）計

13、量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論計量經(jīng)濟學起了什么作用？只有經(jīng)過統(tǒng)計檢驗證實了Id的系數(shù)確實顯著異于零，我們才能認為 經(jīng)濟學中關于豬肉是正常商品的分析是正確的。問題：計量經(jīng)濟學如何檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論？（仍以豬肉需求為例）計量經(jīng)濟學還要分析什么？（一）身邊類似的需求問題：大學生對計算機和手機的需求，對應的替代品分別是什么？大學生可支配收入增加，是否對計算機和手機的需求也增加？類似于（1.1.1）的需求函數(shù)是否發(fā)生變化，如何變化？估計或度量結果是否與（1.1.2）類似？計量經(jīng)濟學還要分析什么？（二） 計量經(jīng)濟學是以

14、檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論為目的的經(jīng)濟度量。斯?。⊿loan, 1949, p. 88）對以上Id系數(shù)的統(tǒng)計檢驗，應設定什么樣的假設？使用什么 樣的統(tǒng)計量？該統(tǒng)計量服從的概率分布是什么？它的小樣 本性質(zhì)如何？是否還需要使用其他的檢驗？等等。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用問題：計量經(jīng)濟學如何做預測？（仍以豬肉需求為例）預測問題表述： 假定明年可支配收入將提高100 元，但價格保持不變，我們可以 基于（1.1.2）式，預測對應的豬肉需求量是多少。 回到(1.1.2) 只要我們給定方程（1.1.2）“右邊”變量未來若干期的值，就可 以預測

15、對應的需求量。如何評價預測的精度？如果我們僅是預測未來一期的值，也許預測的誤差相對較小，但 較小的誤差勢必延續(xù)。也就是說，即使沒有其他的沖擊，基于計 量經(jīng)濟模型的長期預測，必定會產(chǎn)生越來越大的誤差。更何況，豬肉需求也經(jīng)常會受到各種各樣的沖擊，2009年豬流感 疫情的發(fā)生使得豬肉需求迅速下降，對于依靠進口豬肉的國家而 言，需求還有可能受到國際市場的沖擊。經(jīng)濟預測計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用經(jīng)濟預測早期貢獻1950-1960年代，基于考利斯委員會的研究所形成的計量經(jīng)濟模型（主要是聯(lián)立方程模型）成功預測某些西方國家或地區(qū)的經(jīng)濟增

16、長。石油危機未預測到石油危機造成世界經(jīng)濟的衰退，激起人們對經(jīng)典計量經(jīng)濟學的批判?，F(xiàn)代計量經(jīng)濟學主要功能轉向檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用政策分析低保戶的收入與消費的關系菲利普斯曲線微觀計量模型基于估計的邊際消費傾向，政府可通過調(diào)整對低保戶的生活補貼幅度以提高其消費水平?；诠烙嫷姆评账骨€分析，實行怎樣的貨幣政策兼顧穩(wěn)定通脹和就業(yè)。實施某政策，它的取值為1，不實施該政策取值為0，模型右邊是與這種政策相關的變量計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與

17、應用1.2 計量經(jīng)濟學的學科地位1.3 計量經(jīng)濟學中的主要概念與含義1.4 如何學習計量經(jīng)濟學第一章：引論目 錄計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.2 計量經(jīng)濟學的學科地位從諾貝爾經(jīng)濟學獎分布看計量經(jīng)濟學的學科地位 1969 R. Frisch, J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman, D. L. McFadden 2003 R. F. Engle, W. J. Granger計量經(jīng)濟學，高教出版社，20

18、11年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著從諾貝爾經(jīng)濟學獎分布看計量經(jīng)濟學的學科地位計量經(jīng)濟學如此重要的原因是什么？原因之一： 已有的經(jīng)濟理論，能否解釋今天的經(jīng)濟現(xiàn)實，能否解釋中國的經(jīng)濟現(xiàn)實，也應當通過檢驗。 這也提示我們，在學習計量經(jīng)濟學時，應回到經(jīng)濟學之中，應與經(jīng)濟現(xiàn)實相結合，對感興趣的經(jīng)濟理論或假設進行檢驗。原因之二： 新的經(jīng)濟理論的檢驗，大多要求新的計量經(jīng)濟學的方法，由此促進計量經(jīng)濟理論的進步。原因之三： 新的檢驗結果催生新的理論的誕生。1.2 計量經(jīng)濟學的學科地位計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學的一個分支一級學科分支學科（部分列

19、出）政治經(jīng)濟學理論經(jīng)濟學宏觀（微觀）經(jīng)濟學經(jīng)濟學世界經(jīng)濟學應用經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學金融學計量經(jīng)濟學這一分支學科的特點： 其一，計量經(jīng)濟學滲透到經(jīng)濟學的絕大多數(shù)分支學科，相對獨立。 其二，計量經(jīng)濟學理論和方法適用于經(jīng)濟學及其他相關學科。 其三，計量經(jīng)濟學使用數(shù)學和統(tǒng)計學的方法估計和檢驗經(jīng)濟理論， 模型的形式是具體可見的，因此它不能等同于統(tǒng)計學和數(shù)學。1.2 計量經(jīng)濟學的學科地位計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著理論計量經(jīng)濟學與應用計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學做什么？ 理論計量經(jīng)濟學，主要是以模型的設定、估計、檢驗以及統(tǒng)計量的性質(zhì)為研究內(nèi)容的計量經(jīng)濟學。其一，為檢驗新理

20、論與方法，導致計量方法的更新； 比如預期理論對應的估計和檢驗方法的更新。其二，對一些經(jīng)典的經(jīng)濟問題或經(jīng)濟關系，特別是有 爭議的問 題，采用新的理論與方法進行檢驗和再檢驗。比如長期購買力平價是否存在的問題。應用計量經(jīng)濟學做什么？ 應用計量經(jīng)濟學，主要是應用理論計量經(jīng)濟學的方法（特別是最新的研究成果）來研究經(jīng)濟問題。比如協(xié)整理論在宏觀經(jīng)濟、國際貿(mào)易等領域的應用。1.2 計量經(jīng)濟學的學科地位計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著計量經(jīng)濟學按研究方法分類學科分類時間序列計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學金融計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟學非參數(shù)計量經(jīng)濟學空間計量經(jīng)濟學計算

21、計量經(jīng)濟學 我們還應看到，不同的計量理論和方法，旨在精確地度量經(jīng)濟關系，計量經(jīng)濟學的各個分支的理論與應用，不同程度地加強了計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟學中的地位。1.2 計量經(jīng)濟學的學科地位計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用1.2 計量經(jīng)濟學的學科地位1.3 計量經(jīng)濟學中的主要概念與含義1.4 如何學習計量經(jīng)濟學第一章：引論目 錄計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.3 計量經(jīng)濟學中的主要概念與含義計量經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟模型從學科的角度，度量經(jīng)濟關系的全部內(nèi)容，構成計量經(jīng)濟學。計量經(jīng)濟模型，是指將所度量的經(jīng)

22、濟關系表述為模型。計量經(jīng)濟模型，是指將所度量的經(jīng)濟關系表述為模型。(1.3.1) 模型（1.3.1）所表述的是需求量Q、價格P、替代品的價格Ps與收入Id之間的關系。一般而言，類似于（1.3.1）的模型稱為計量經(jīng)濟模型。計量模型中都包含u, ，稱為隨機擾動項或者殘差項。計量經(jīng)濟學的內(nèi)容 包含對類似（1.3.1）的計量經(jīng)濟模型的設定、估計和檢驗或（統(tǒng)計推斷）的理論和方法及其應用。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.3 計量經(jīng)濟學中的主要概念與含義被解釋變量與解釋變量一般的計量模型表述為(1.3.2) 對于計量模型（1.3.2），Y 和X 是變量，而是X的系數(shù)

23、， 可以看作變量1的系數(shù)。在（X,Y）的二維平面中，除隨機擾動項u，（1.3.2）是一條確定的直線，其中 是直線的截距，是直線的斜率。模型（1.3.2）又稱為回歸方程，或回歸模型，方程左邊的變量Y稱為被解釋變量，而方程右邊的變量X稱為解釋變量，其意是指，用X的變化，或者X的變異，解釋Y的總體的“平均”變化。X稱為自變量，Y稱為因變量。X也稱為回歸元，Y 則稱為回歸子。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.3 計量經(jīng)濟學中的主要概念與含義被解釋變量與解釋變量回歸分析： “回歸”一詞源于英國統(tǒng)計學家加爾頓（Galton）對人類身高變化的觀測。一般來看，身材高的父

24、母，其孩子的身材也較高，身材矮的父母，其孩子的身材也較矮，但是，平均來看父輩身材較高的孩子其身高在同齡人中并沒有明顯的優(yōu)勢，而父輩身材較矮的孩子其身高在同齡人中也并沒有明顯的劣勢，整體來看孩子的身高有回歸到平均水平的趨勢。這就是回歸的原始含義。一般的計量模型表述為(1.3.2) 對于計量模型（1.3.2），Y 和X 是變量，而是X的系數(shù)， 可以看作變量1的系數(shù)。在（X,Y）的二維平面中，除隨機擾動項u，（1.3.2）是一條確定的直線，其中 是直線的截距，是直線的斜率。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.3 計量經(jīng)濟學中的主要概念與含義被解釋變量與解釋變量回

25、歸分析不同于因果分析和相關分析： 現(xiàn)代回歸分析是指，給定X的變化，或者是給定X的數(shù)據(jù)，估計Y 的總體均值。對于模型（1.3.2）而言，回歸分析的主要內(nèi)容之一是估計系數(shù) 和 。一般的計量模型表述為(1.3.2) 對于計量模型（1.3.2），Y 和X 是變量，而是X的系數(shù)， 可以看作變量1的系數(shù)。在（X,Y）的二維平面中，除隨機擾動項u，（1.3.2）是一條確定的直線，其中 是直線的截距，是直線的斜率。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.3 計量經(jīng)濟學中的主要概念與含義被解釋變量與解釋變量隨機擾動項u的含義：既然Y 的“平均”變化由X的變化所解釋，而Y 是隨機

26、變量，X的變化 不可能完全解釋Y 的變化，那么u 就解釋了Y的變化中沒有被X的變化 所解釋的部分；u 包含了除X之外的其他所有影響Y 的變化的因素?；谝陨系姆治觯瑄 是一個不可觀測的隨機變量。變量的系數(shù)、u 的均值和方差等分布參數(shù)，通稱為模型的參數(shù)。一般的計量模型表述為(1.3.2) 對于計量模型（1.3.2），Y 和X 是變量，而是X的系數(shù)， 可以看作變量1的系數(shù)。在（X,Y）的二維平面中，除隨機擾動項u，（1.3.2）是一條確定的直線，其中 是直線的截距，是直線的斜率。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.3 計量經(jīng)濟學中的主要概念與含義模型的估計與檢

27、驗模型和數(shù)據(jù)計量模型，Y和X的數(shù)據(jù)估計應用相關的估計方法（如OLS，ML）和優(yōu)化算法產(chǎn)生系數(shù)、u和u的均值和方差的估計。檢驗和推斷假設檢驗：(1.1.1)中鮮魚一定是豬肉的替代品嗎？統(tǒng)計推斷：從樣本推斷總體，歸納出結論。假設檢驗的意義： 假設檢驗對于模型是否是一個正確設定的模型，模型能否解釋經(jīng)濟現(xiàn)實，模型能否用于檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論，能否用于政策分析，起著不可替代的作用。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.3 計量經(jīng)濟學中的主要概念與含義數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)在計量經(jīng)濟學中的作用： 應用計量經(jīng)濟學研究任何實際經(jīng)濟問題，學習和講授計量經(jīng)濟理論，理解計量經(jīng)濟的應用，也需要數(shù)據(jù)

28、。 以前面的需求模型為例，我們的研究目的是估計和檢驗豬肉需求模型，因此必須要有若干年的豬肉需求的數(shù)據(jù)，還應有對應的價格和替代品的價格數(shù)據(jù)、可支配收入的數(shù)據(jù)。時間序列數(shù)據(jù)：某一個體以時間為觀測單位的數(shù)據(jù)。橫截面數(shù)據(jù)：同一時間內(nèi)觀測不同個體（如不同的消費者、廠 商等）所獲得的數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)(panel data)： 連續(xù)若干時期觀測確定的不同個體所 獲得的數(shù)據(jù)。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.3 計量經(jīng)濟學中的主要概念與含義數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)在計量經(jīng)濟學中的作用： 應用計量經(jīng)濟學研究任何實際經(jīng)濟問題，學習和講授計量經(jīng)濟理論，理解計量經(jīng)濟的應用，也需要數(shù)據(jù)。 以前面的

29、需求模型為例，我們的研究目的是估計和檢驗豬肉需求模型，因此必須要有若干年的豬肉需求的數(shù)據(jù)，還應有對應的價格和替代品的價格數(shù)據(jù)、可支配收入的數(shù)據(jù)。需要注意的是，計量模型的選擇對于數(shù)據(jù)特征有依賴，不同的 計量模型適用不同的數(shù)據(jù)類型。 高頻數(shù)據(jù)與低頻數(shù)據(jù)；連續(xù)數(shù)據(jù)與離散數(shù)據(jù)；定比和定序數(shù)據(jù)。樣本大?。河嬃磕Ｐ偷墓烙嬒Ｍ@得相對較大的樣本。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.3 計量經(jīng)濟學中的主要概念與含義數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)在計量經(jīng)濟學中的作用： 應用計量經(jīng)濟學研究任何實際經(jīng)濟問題，學習和講授計量經(jīng)濟理論，理解計量經(jīng)濟的應用，也需要數(shù)據(jù)。 以前面的需求模型為例，我們的研究目

30、的是估計和檢驗豬肉需求模型，因此必須要有若干年的豬肉需求的數(shù)據(jù)，還應有對應的價格和替代品的價格數(shù)據(jù)、可支配收入的數(shù)據(jù)。大樣本與小樣本參數(shù)估計：對于線性模型而言，如果模型設定正確，假設條件 相同，大樣本和小樣本的估計結果，一般沒有明顯的差別。假設檢驗：某些統(tǒng)計量的分布函數(shù)的大、小樣本性質(zhì)可能具有 比較明顯的差異。在必要時，應考慮檢驗統(tǒng)計量的小樣本性質(zhì)。小樣本性質(zhì)的研究：設計仿真實驗，生成仿真數(shù)據(jù)。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.1 計量經(jīng)濟學的定義與應用1.2 計量經(jīng)濟學的學科地位1.3 計量經(jīng)濟學中的主要概念與含義1.4 如何學習計量經(jīng)濟學第一章：引論

31、目 錄計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.4 如何學習計量經(jīng)濟學學習計量經(jīng)濟學是一個好玩的過程“學會計量經(jīng)濟學，看神馬都是浮云?！庇嬃拷?jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.4 如何學習計量經(jīng)濟學第一，干中學！其次是對輸出的結果，我們還應學會思考。如擾動項是一個不可觀測的隨機變量，在軟件輸出框中，它就是一串“數(shù)”?？吹竭@串“數(shù)”，你應該想到什么呢？！首先就是要對書中的例子、習題等在軟件上實現(xiàn)。通過實踐也許你就感覺：原本非常復雜的估計公式、抽象難懂的假設檢驗，用軟件計算結果也就是分分秒秒的事！ 通過對這串“數(shù)”的考察，也許就可以

32、理解： 我們?yōu)槭裁匆獙_動項進行假設？這些假設中哪些已經(jīng)滿足，哪些還沒有滿足？如何檢驗某些假設是否“滿足”？“滿足”意味著什么？“不滿足”又說明什么？計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.4 如何學習計量經(jīng)濟學第一，干中學！其次是對輸出的結果，我們還應學會思考。如擾動項是一個不可觀測的隨機變量，在軟件輸出框中，它就是一串“數(shù)”?？吹竭@串“數(shù)”，你應該想到什么呢？！首先就是要對書中的例子、習題等在軟件上實現(xiàn)。通過實踐也許你就感覺：原本非常復雜的估計公式、抽象難懂的假設檢驗，用軟件計算結果也就是分分秒秒的事！ 通過對這串“數(shù)”的考察，也許就可以理解：估計結果中，

33、哪一個數(shù)據(jù)支持了我們的選擇？支持的“力度”有多大？自己動手實現(xiàn)書中的例題和習題，能使我們具體體會到 計量經(jīng)濟理論和這些數(shù)據(jù)分析結果的經(jīng)濟學含義。計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.4 如何學習計量經(jīng)濟學第二，從我做起，自己動手?；谟嬃拷?jīng)濟學定義，“我”能觀測到什么經(jīng)濟現(xiàn)象？如何使用計量經(jīng)濟的方法研究這一類經(jīng)濟現(xiàn)象？“從我做起”，就是自覺地觀測“我”身邊的經(jīng)濟現(xiàn)象。如哪些同學的消費比較高，哪些同學的消費又比較低，由 此所引出的問題，如何度量大學生的收入與消費的關系？我們可以通過網(wǎng)絡采集數(shù)據(jù)，使用這些數(shù)據(jù)估計收入與消 費的模型。進一步，我們可專門對家庭收入較

34、低（高）的同學發(fā)放問卷， 以獲得其消費的數(shù)據(jù)，使用此數(shù)據(jù)估計收入與消費的模型?；诖?，“我”也許能為學校的生活補貼政策提出建議。再如，哪一家食堂的就餐人數(shù)多？如何解釋這個現(xiàn)象？計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.4 如何學習計量經(jīng)濟學第二，從我做起，自己動手。總之，“從我做起”就是要自覺地觀測自己能觀測到的經(jīng)濟現(xiàn) 象，思考相關的經(jīng)濟問題，特別是自己動手，搜集數(shù)據(jù)，建 立和估計模型，分析檢驗結論。我們還應逐漸擴展觀測的視野。如：當前的通脹處于什么水平？“我”對通脹的預期是什么？能否檢驗“我”的預期？ 預期理論有哪些？“我”的預期屬于哪一類？如何檢驗我國預期的性質(zhì)？計量經(jīng)濟學是對于觀測到的實際經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)量分析。基于這一定義，“我”能觀測到什么經(jīng)濟現(xiàn)象？如何使用計量經(jīng)濟的方法研究這一類經(jīng)濟現(xiàn)象？計量經(jīng)濟學，高教出版社，2011年6月，王少平、楊繼生、歐陽志剛等編著1.4 如何學習計量經(jīng)濟學第三，正確理解數(shù)學與統(tǒng)計術語，用經(jīng)濟語言分析估計和檢驗結果一旦我們能用自己的語言將這些問題說清楚，也許就理解了假 設檢驗。翻開計量經(jīng)濟學教科書或者計量經(jīng)濟學文獻，不可避免的會出 現(xiàn)大量的數(shù)學和統(tǒng)計學公式與推導等，我們不應恐