2023年銀行業(yè)風(fēng)險管理（中級）考試真題預(yù)測考卷（含答案）

1、2023年銀行業(yè)風(fēng)險管理（中級）考試真 題預(yù)測考卷（含答案）1.以下哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素？（）A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】：C【解析】：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以 及外部事件所造成損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、 系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、 自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。2.在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業(yè)銀 行用來承當(dāng)所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。B,分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變D.進行有效的事后檢

2、驗【答案】：A【解析】：市場風(fēng)險壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險分析方 法，通過測算面臨市場風(fēng)險的投資組合在特定小概率事件等極端不利 情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負 面影響，進而對所持投資組合的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要 的措施，以規(guī)避市場風(fēng)險。.商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的 有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（）年。322.5D. 5【答案】：c【解析】：商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外， 其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限為2.5年。商業(yè)銀行采用高級內(nèi)部評 級法，應(yīng)將有效期

3、限視為獨立的風(fēng)險因素。在其他條件相同的情況下, 債項的有效期限越短，信用風(fēng)險就越小。.以下關(guān)于收益率曲線的說法，正確的選項是（）oA.是市場對未來經(jīng)濟狀況的判斷B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷C.是對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期的結(jié)果D.是對通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E.曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系【答案】：B|C|D【解析】： 收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形 狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判 斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報 等）的結(jié)果。14.“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可 能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.貸前

4、調(diào)查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放【答案】：D【解析】：貸款發(fā)放業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項有：逆程序發(fā)放貸款；未 按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款；貸款合同要素填寫不規(guī)范； 未按規(guī)定辦妥抵押品抵押登記手續(xù)或手續(xù)不完善，造成抵押無效； 未按規(guī)定辦理質(zhì)押物止付手續(xù)和質(zhì)押權(quán)利轉(zhuǎn)移手續(xù)，形成無效質(zhì) 押；貸款錄入上賬錯誤等。15.信息披露通常通過（）等形式向社會公眾披露公司及與公司相關(guān) 的信息。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報告D.財務(wù)報表E.臨時報告【答案】：A|B|C|E【解析】：信息披露通常是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報 告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，

5、向投資者和社會 公眾進行披露的行為。16.商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注資產(chǎn)負債的（）匹配。A.分布結(jié)構(gòu)B.利率結(jié)構(gòu)C.幣種結(jié)構(gòu)D.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)E.期限結(jié)構(gòu)【答案】：A|C|E【解析】：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和 負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最正確的風(fēng)險-收益平衡點，應(yīng)該重 點關(guān)注資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu) 的匹配。.商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測/報告的具體內(nèi)容包括（）oA.開發(fā)風(fēng)險計量模型B.監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和開展趨勢C.隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果D.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風(fēng)險授信限

6、額【答案】：B|C|D【解析】：風(fēng)險監(jiān)測/報告包含風(fēng)險管理的兩項重要內(nèi)容：監(jiān)測各種風(fēng)險水平 的變化和開展趨勢，在風(fēng)險進一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密 切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?，確保風(fēng)險在銀行設(shè)定的目標范圍以 內(nèi)；報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所 采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。18.風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生 工具風(fēng)險管理能力，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)于2016年11月28 日對外公布衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)那么（征求意見 稿），要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框 架。相關(guān)背景：近年來

7、，隨著金融市場的開展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速 增長。為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提 升衍生工具風(fēng)險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的交 易對手信用風(fēng)險計量的標準方法，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)起草 了衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)那么（征求意見稿）（以下 簡稱規(guī)那么）。規(guī)那么借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計 量的風(fēng)險敏感性。規(guī)那么重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義 和計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合確實定方法, 分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計量公式。規(guī)那么包括正文和附件兩局部。正文共10條，要求商

8、業(yè)銀行將交 易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險 治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能 力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置本錢和 潛在風(fēng)險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險暴露的加總方 式。根據(jù)以上案例描述，回答以下6小題。區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險，交易對手信用風(fēng)險的特性包括（）。（多 選題）A.當(dāng)合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險B.當(dāng)合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承當(dāng)違約風(fēng)險C.當(dāng)合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承當(dāng)違約風(fēng)險D.當(dāng)合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險E.在

9、違約時點上，交易對手的實際風(fēng)險暴露存在不確定性【答案】：A|C|E【解析】：區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險，交易對手信用風(fēng)險的特性主要有兩個方面： 動態(tài)的風(fēng)險敞口。傳統(tǒng)信貸風(fēng)險在交易初期就已經(jīng)確定了風(fēng)險暴露 的大小，其風(fēng)險敞口是靜態(tài)的；對于交易對手信用風(fēng)險，由于合約的 經(jīng)濟價值取決于未來現(xiàn)金流的凈值，可為正，可為負，具有極高不確 定性，因此在違約的時點上，交易對手的實際風(fēng)險暴露存在不確定性, 其風(fēng)險敞口是動態(tài)變化的。風(fēng)險敞口是雙向的。對于傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù), 由資金借出方一方承當(dāng)風(fēng)險，而對于衍生產(chǎn)品和證券融資業(yè)務(wù)，風(fēng)險 是雙向的。合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手 風(fēng)險；當(dāng)合約價值為負時，己方

10、可能違約，交易對手承當(dāng)違約風(fēng)險， 因此風(fēng)險敞口是雙向的。以下哪項不屬于交易對手信用風(fēng)險的計量？（）（單項選擇題）A.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量B.對交易對手信用風(fēng)險的定價C.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】：C【解析】：交易對手信用風(fēng)險的計量主要包括三局部：交易對手信用風(fēng)險暴露 的計量；對交易對手信用風(fēng)險的定價；交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資 產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量。計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán) 資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)。關(guān)于交易對手信用風(fēng)險，以下說法中錯誤的選項是（）。（單項選擇題）A.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易

11、對手在交易最終結(jié)算前違約而造 成經(jīng)濟損失的風(fēng)險B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交 易D.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險 暴露數(shù)據(jù)【答案】：B【解析】：B項，由于交易所保證了交易雙方未來的權(quán)益，所以可以認為交易所 交易的衍生產(chǎn)品不存在交易對手信用風(fēng)險。交易對手信用風(fēng)險的來源包括（）o （多項選擇題）A,利率掉期B. CDSC.逆回購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】：A|B|C|D【解析】：A.銀行股本B.銀行的實收資本C.上一年度的銀行資本D.預(yù)計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入）【

12、答案】：D【解析】：組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。其中，總體組 合限額是在分別計量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險等不同大類組合限 額的基礎(chǔ)上計算得出的。設(shè)定組合限額的第一步，是按某組合維度確 定資本分配權(quán)重?！百Y本分配”中的資本是所預(yù)計的下一年度的銀行 資本（包括所有計劃的資本注入），是商業(yè)銀行用來承當(dāng)所有損失、 防止破產(chǎn)的真實的資本。3.假定某銀行2010會計年度結(jié)束時共有貸款200億元，其中正常貸 款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1 億元，那么其不良貸款撥備覆蓋率約為（）o15%20% 交易對手信用風(fēng)險主要來源于衍生品交易和證券融資交易。衍生品交

13、易主要包括利率掉期、外匯遠期、外匯掉期、交叉貨幣利率掉期、信 用違約互換（CDS）等；證券融資交易主要包括回購、逆回購以及證 券借貸等。以下關(guān)于交易對手信用風(fēng)險暴露的計量，表述錯誤的選項是（）o （單 選題）A.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標 準法和內(nèi)部模型法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴 露的計量C.在標準法下，每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中 D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風(fēng)險敏感度（相對現(xiàn)期風(fēng)險暴 露法）的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】：D【解析】：D項，對于不滿足利用內(nèi)部模型法，但希望提高風(fēng)險敏感度（相對現(xiàn)

14、 期風(fēng)險暴露法）的銀行，可以采用標準法。以下加強交易對手信用風(fēng)險管理的方法中，正確的有（）o （多項選擇 題）A.在管理理念上，將交易對手信用風(fēng)險作為獨立的風(fēng)險類型加以管理 B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負責(zé)交易對手信用風(fēng)險管理，形成 風(fēng)險流程管理C.在管理手段上，改進交易對手信用風(fēng)險計量水平，開發(fā)交易對手信 用風(fēng)險計量系統(tǒng)D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與 凈額結(jié)算制度E.在未來管理中，加強對信用估值調(diào)整（CVA）和錯向風(fēng)險的識別和 管理【答案】：A|B|C|D|E【解析】： 金融危機中，許多銀行暴露出交易對手信用風(fēng)險管理方面的缺乏，因 此必須對交易對手信用風(fēng)險

15、管理給予足夠的重視：在管理理念上， 將交易對手信用風(fēng)險作為獨立的風(fēng)險類型加以管理；在管理架構(gòu) 上，成立專門的部門負責(zé)交易對手信用風(fēng)險管理，形成風(fēng)險流程管理; 在管理手段上，改進交易對手信用風(fēng)險計量水平，開發(fā)交易對手信 用風(fēng)險計量系統(tǒng)；在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完 善中央交易對手與凈額結(jié)算制度；在未來管理中，加強對CVA和錯 向風(fēng)險的識別和管理。19.系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情 旦OA.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】：C【解析】：針對操作風(fēng)險的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響： 內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和

16、工作場所平安事件，客戶、 產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、 交割和流程管理事件等。信息系統(tǒng)事件應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)中斷系統(tǒng)失靈 導(dǎo)致的直接和間接損失。20.風(fēng)險管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策 制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系。A.監(jiān)事會B.高管層C.經(jīng)營部門D.董事會【答案】：B【解析】：風(fēng)險管理部門在高管層（首席風(fēng)險官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)建設(shè)完善包括 風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系，組 織開展各項風(fēng)險管理工作，對銀行承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險進行識別、計量、監(jiān)測、 控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)開展。21.根

17、據(jù)商業(yè)銀行資本管理方法（試行），監(jiān)管部門對商業(yè)銀行全 面風(fēng)險管理框架進行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層監(jiān)督D.全面的內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼摺⒊绦蚝拖揞~【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與其內(nèi)部資本充足評估程序相互銜接和配合的、完 善的全面風(fēng)險管理框架，確保銀行的穩(wěn)健運行和持續(xù)開展。全面風(fēng)險 管理框架應(yīng)當(dāng)包括以下要素：有效的董事會和高級管理層監(jiān)督； 適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額；全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋 和控制風(fēng)險；良好的管理信息系統(tǒng)；全面的內(nèi)部控制。.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風(fēng)

18、險管理的（）方面發(fā)揮重 要作用。A.經(jīng)濟資本配置B.貸款定價C.計提準備金D.限額管理E.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效考核【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商業(yè)銀行內(nèi)部評級結(jié)果和風(fēng)險參數(shù)估計值等結(jié)果，在信用風(fēng)險管理政 策制定、信貸審批、資本分配和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。其核 心應(yīng)用范圍包括：信貸政策的制定；授信審批；限額設(shè)定； 風(fēng)險監(jiān)控；風(fēng)險報告。其高級應(yīng)用范圍包括：風(fēng)險偏好的設(shè)定； 經(jīng)濟資本的建模與管理；貸款定價；損失準備計提；績效衡 量和考核；推動風(fēng)險管理基礎(chǔ)建設(shè)。.貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。其中，銀行 應(yīng)按（）計提一般準備，一般準備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額 的1%。A

19、.月B.季C.半年D.年【答案】：B【解析】：一般準備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別 的可能性損失的準備。銀行應(yīng)按季計提一般準備，一般準備年末余額 應(yīng)不低于年末貸款余額的1%。.借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法， 原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金本錢和（）之間做出 艱難選擇。A.流動性風(fēng)險B.可獲得性C.不可獲性D.最終收益【答案】：B【解析】：在實踐操作中，必須清醒地認識到，借入流動性是商業(yè)銀行降低流動 性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不 在資金本錢和可獲得性之間做出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真 正需要資金的時候

20、借入資金。25.以下屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀管理層面內(nèi)容的是（）oA.進入或退出市場的決策是否恰當(dāng)B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品C.是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)D.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)【答案】：B【解析】：通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面三個層面入手。其中，在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴 格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地防止投資策略、業(yè)務(wù)拓 展等涉及短期利益的經(jīng)營/管理活動存在的戰(zhàn)略風(fēng)險。例如，違背董 事會和最高管理層的風(fēng)險偏好原那么，傾向于選擇高風(fēng)險、高收益的業(yè) 務(wù)，甚至是投資組合中存在高風(fēng)險

21、、低收益的金融產(chǎn)品。AD兩項屬 于宏觀戰(zhàn)略層面的風(fēng)險識別;C項屬于微觀執(zhí)行層面的戰(zhàn)略風(fēng)險識別。 26.假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為 5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%,其對應(yīng)的概 率分別為0.2、0.6、0.2,那么以下投資方案中效益最高的是()040%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品100%投資國債100%投資銀行理財產(chǎn)品60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】：C【解析】：銀行理財產(chǎn)品預(yù)期收益率：E (R) =plrl + p2r2 + p3r3 = 0.2X8% + 0.6X6% + 0.2X5% = 6.2%。根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率公

22、式Rp = WlRl +W2R2： A項，收益率為5.92%； B項，收益率為5.5%； C項，收益率 為6.2%； D項，收益率為5.78%。27用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流 動性，一般的限度為（）。60%80%100%120%【答案】：C【解析】：應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比可以用來衡量一國長期資金 的流動性，一般的限度為100%o高于這個限度說明該國的長期資金 流動性差，因而風(fēng)險也較高。28.現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如下表所示， 那么（）。表三種產(chǎn)品資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)A. B與C的組合可以很好的起到風(fēng)險對沖的作用35%50%【答案

23、】：B【解析】：不良貸款撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/ （次級 類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）義100%= （8 + 1 + 1） / （200 -150） X100% = 20%o4.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險 為（）,該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。A.信用風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.集中度風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】：CA與B的組合可以很好地分散風(fēng)險A與C的組合不能起到風(fēng)險分散的作用B與C的組合不能很好地分散風(fēng)險【答案】：A【解析】：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資 產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險

24、分 散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。如果資產(chǎn)組合 中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，那么風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù) 有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險 分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負時，風(fēng)險分散效果較好。29.商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）所面臨的主要風(fēng)險類型有（）。A.聲譽風(fēng)險B.合規(guī)風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險E.市場風(fēng)險【答案】：A|B|C|D|E【解析】：金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）創(chuàng)新是指商業(yè)銀行等金融機構(gòu)運用新方式、新技術(shù), 通過創(chuàng)新、模仿、推廣金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）以滿足人們不斷增長的金融 消費需求。商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）所面臨的主要風(fēng)險類型有： 信用風(fēng)險、市

25、場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險。.以下關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的選項是（）oA.預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積 D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失【答案】：B【解析】： 預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組 合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行預(yù)計將會發(fā)生的損失。 預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積。.商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）oA.應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值B,至少每三個月更

26、新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】：C|D|E【解析】：商業(yè)銀行可使用任何能夠反映其所有主要風(fēng)險的模型方法計算市場 風(fēng)險資本要求，包括但不限于方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡 洛模擬法等。商業(yè)銀行應(yīng)在每個交易日計算一般風(fēng)險價值，使用單尾、 99%置信區(qū)間，歷史觀察期長度應(yīng)至少為一年（或250個交易日）。 用于資本計量的一般風(fēng)險價值，商業(yè)銀行使用的持有期應(yīng)為10個交 易日。.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為100億 元，根據(jù)商業(yè)銀行資本充足率管理方法，假設(shè)要使資本充足率為8%, 那么市場風(fēng)險資本要

27、求為（）億元。8162432【答案】：D【解析】：根據(jù)資本充足率的計算公式：資本充足率=（總資本一對應(yīng)資本扣減 項）/（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+ 12.5義市場風(fēng)險資本要求+操作風(fēng)險資本 要求）X100%,可以推出：市場風(fēng)險資本要求=（總資本一對應(yīng)資 本扣除項）/資本充足率一信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)一操作風(fēng)險資本要 求/12.5= （40/8%-100） /12.5 = 32 （億元）。33.合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸 款，對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元。50100150200【答案】：B【解析】：合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露是指各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零 售風(fēng)險暴露中

28、對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。34.商業(yè)銀行資本的作用主要有（）0A.吸收損失B.承當(dāng)風(fēng)險C.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張D.為銀行提供融資E.維持市場信心【答案】：A|B|C|D|E【解析】：銀行資本的作用主要表達在以下幾個方面：為銀行提供融資；吸 收和消化損失；限制業(yè)務(wù)過度擴張和承當(dāng)風(fēng)險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn) 定性；維持市場信心。35.哪些方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險點及其控制措施？（）A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D,資金業(yè)務(wù)E.代理業(yè)務(wù)【答案】：A|B|C|D|E【解析】：操作風(fēng)險管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個業(yè)務(wù)和崗位，不管業(yè)務(wù)條線還是 管理部門，都負有管理操作風(fēng)險的責(zé)

29、任。根據(jù)我國商業(yè)銀行目前的業(yè) 務(wù)種類和運營方式，可以從最普遍的柜面業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個人 信貸業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)五個方面來分析操作風(fēng)險點及其控制 措施。36.中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原那么包括以下哪幾項？（）A.公正原那么B.公開原那么C.效率原那么D.公平原那么E,依法原那么【答案】：A|B|C|E【解析】：監(jiān)管原那么是對監(jiān)管行為的總體規(guī)范，銀行業(yè)監(jiān)督管理法明確規(guī)定, 銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、 公正和效率四項基本原那么。.某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源， 存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市 場利率

30、每半年定價一次；該筆歐元貸款為可提前歸還的貸款。那么該銀 行所面臨的市場風(fēng)險不包括（）0A.期權(quán)性風(fēng)險B.基準風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.匯率風(fēng)險【答案】：C【解析】：A項，該筆歐元貸款為可提前歸還的貸款，包含期權(quán)性條款，故面臨 期權(quán)性風(fēng)險；B項，該存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸 款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，存貸款定價的基準利 率不一致，故面臨基準風(fēng)險；D項，該銀行用美元存款作為歐元貸款 的融資來源，存貸幣種不一致，故面臨匯率風(fēng)險。.風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前 而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）oA.方差-協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.解釋區(qū)間

31、法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】：A|B|D【解析】：目前，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：方差-協(xié)方差法、歷史 模擬法和蒙特卡洛模擬法。.商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結(jié)果可采取的改進措施有（）oA.重組、變現(xiàn)、終止和對沖風(fēng)險頭寸B.壓縮資產(chǎn)負債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)C.增加風(fēng)險緩釋D.調(diào)整業(yè)務(wù)開展策略和定價策略E.提高信貸審批標準【答案】：A|B|C|D|E【解析】：壓力測試結(jié)果是風(fēng)險計量體系的重要組成局部。商業(yè)銀行應(yīng)定期進行 主要風(fēng)險的壓力測試，壓力測試結(jié)果作為各風(fēng)險管理決策的重要參 考。根據(jù)壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行可采取的管理措施包括但不限于： 重組、變現(xiàn)、終止和對沖風(fēng)險頭寸；增加風(fēng)險緩釋

32、；提高信貸 審批標準；調(diào)整風(fēng)險限額；壓縮資產(chǎn)負債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié) 構(gòu)，包括增加撥備、留存收益、補充資本和增加流動性儲藏等；調(diào) 整業(yè)務(wù)開展策略和定價策略等。40.2009年原銀監(jiān)會對戰(zhàn)略風(fēng)險的高、中、低風(fēng)險給出了評判標準， 以下哪一項不屬于高風(fēng)險的特征？（）A.戰(zhàn)略目標缺失、不明確或未考慮業(yè)務(wù)環(huán)境的變化B.管理能力或現(xiàn)有資源缺乏以實現(xiàn)預(yù)定的策略目標C.管理層在新產(chǎn)品或服務(wù)決策、并購方面的以往表現(xiàn)一般D.企業(yè)文化定位與戰(zhàn)略目標不一致【答案】：C【解析】：C項為中風(fēng)險的評判標準?！窘馕觥浚杭卸蕊L(fēng)險源于銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而產(chǎn)生 的風(fēng)險。到期時間過于集中對流動性將產(chǎn)生極大壓力，

33、而集中爆發(fā)的 信用風(fēng)險也極易引發(fā)流動性風(fēng)險，因此集中度風(fēng)險是引發(fā)信用風(fēng)險、 流動性風(fēng)險的主要誘因之一。5.假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元 的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)的違約概率分別為 2%和4%,且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%, BBB級債券回收率為40%,那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（）L oA.880000B.923000742000672000【答案】：A【解析】：41.全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大 而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出 了

34、一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。A.金融穩(wěn)定理事會B.世界銀行C.國出貨幣基金組織D.巴塞爾委員會【答案】：A【解析】：金融穩(wěn)定理事會（FSB）于2011年11月提出了一攬子加強系統(tǒng)重要 性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會的批準。.以下關(guān)于國別限額的說法，正確的有（）oA.國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會和國家（地區(qū)）重要性三個因 素確定B.業(yè)務(wù)機會表示商業(yè)銀行在某國可能的業(yè)務(wù)量相對大小C.國家（地區(qū)）重要性是指商業(yè)銀行在該國業(yè)務(wù)對銀行整體開展戰(zhàn)略、經(jīng)營收益的相對重要性D.國別風(fēng)險越高，國別限額越低E.同等國別風(fēng)險下，業(yè)務(wù)機會越大，國別限額越低【答案】：A|B|C|D【解析】：

35、E項，設(shè)定國別限額與各國的業(yè)務(wù)機會大小有關(guān)，同等國別風(fēng)險下， 業(yè)務(wù)機會越大，限額也相應(yīng)增加。商業(yè)銀行在各國的業(yè)務(wù)機會是不同 的，可以根據(jù)各國GDP規(guī)模、與我國雙邊貿(mào)易額及我國對該國的直 接投資額等代表因素來判定其業(yè)務(wù)機會。.各級資本的細項如何變動受到（）等的影響。A.投資計劃B.融資計劃C.撥備政策D.利潤增速E.利潤留存比例【答案】：A|B|C|D|E44.以下指標的計算公式中，正確的選項是（）oA.資本金收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額C.凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入一營業(yè)支出）/資產(chǎn)總額D.非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）/（營業(yè)收入一營業(yè)支出）【答

36、案】：C【解析】：A項，資本金收益率（ROE）=稅后凈收入/資本金總額；B項，資產(chǎn) 收益率（ROA）=稅后凈收入/資產(chǎn)總額；D項，非利息收入率=（非 利息收入一非利息支出）/資產(chǎn)總額。45.商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總，假設(shè)考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于 實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋 完整的經(jīng)濟周期。（）A.短期；一個B.長期；兩個C.長期；一個D.短期；兩個【答案】：C【解析】：商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互 傳染。假設(shè)考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期 至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期。否那么，商業(yè)銀行應(yīng)對風(fēng)險加總方法和 假設(shè)進行審慎調(diào)整。46.以下關(guān)于零售

37、風(fēng)險暴露特征的說法，不正確的選項是（）oA.債務(wù)人是一個法人或幾個自然人B.債務(wù)人是一個或幾個自然人C.筆數(shù)多，單筆金額小D.按照組合方式進行管理【答案】：A【解析】：零售風(fēng)險暴露應(yīng)同時具有如下三方面特征：債務(wù)人是一個或幾個自 然人；筆數(shù)多，單筆金額小；按照組合方式進行管理。.關(guān)于久期公式dP/dy= DXP/(l+y),以下各項理解正確的選項是()。A.久期越長，固定收益產(chǎn)品的價格變動幅度越大B.價格變動的程度與久期的長短無關(guān)C.久期公式中的D為修正久期D,收益率與價格同向變動【答案】：A【解析】：當(dāng)市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動， 其變動程度取決于久期的長短，久期

38、越長，其變動幅度也就越大。久 期公式中的D為麥考利久期，修正久期為D/(l+y), y表示市場利 率。.()屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險。A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或 破產(chǎn)的風(fēng)險B,金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損 失的風(fēng)險C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的 風(fēng)險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險【答案】：B【解析】：市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、 表外頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票 風(fēng)險和商品風(fēng)險。.凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行

39、流動性管理的重要指標，其 定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標 必須大于（）o100%50%150%75%【答案】：A【解析】：凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率 必須大于100%o凈穩(wěn)定資金比率指標包含兩局部內(nèi)容：可用穩(wěn)定資 金（ASF）和所需穩(wěn)定資金（RSF）o.與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特 征（）oA.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B,連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸前管理難度大【答案】：A|B|C|D【解析】：與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易

40、頻繁；連環(huán)擔(dān)保十分普遍；真實財務(wù)狀況難以掌 握；系統(tǒng)性風(fēng)險較高；風(fēng)險識別和貸后管理難度大。.商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對 和 的分析。（）A.操作風(fēng)險的發(fā)生頻率；操作風(fēng)險的影響程度B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素【答案】：B【解析】：商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險。定性分 析需要依靠有經(jīng)驗的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程 度做出評估；定量分析方法那么主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進行分析。.由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操

41、作屬于（）oA.貸款重組B.貸款轉(zhuǎn)讓C.貸款審批D.資產(chǎn)證券化【答案】：A【解析】：貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為 了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、 利率、費用、擔(dān)保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。.市場約束機制包括（）oA.監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)所披露的信息進行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環(huán)境D.健全的中介機構(gòu)管理約束E.有效的市場退出政策【答案】：A|B|C|D|E【解析】：市場約束機制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括完善的信息披露制 度、健全的中介機構(gòu)管理約束、良好的市場環(huán)境和有效的市場退出政 策，以及監(jiān)管機

42、構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)所披露的信息進行評估等。54.以下風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn) 的直接原因通常是（）oA.流動性風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】：A 預(yù)期損失=違約概率x違約風(fēng)險暴露X違約損失率。A級債券所造成 的預(yù)期損失=2%義20000000 （1-60%） =160000 （元），BBB 級債 券所造成的預(yù)期損失= 4%X30000000X （1-40%） =720000 （元）。 因此，銀行在這個信用組合上因違約風(fēng)險所產(chǎn)生的總預(yù)期損失= 160000 + 720000 = 880000 （元）。6.在信用風(fēng)險緩釋工具中，合格保證應(yīng)滿足的最低要求

43、包括（）。A.保證人資格應(yīng)符合中華人民共和國擔(dān)保法規(guī)定，具備代為清償 貸款本息能力B.保證應(yīng)為書面的，且保證數(shù)額在保證期限內(nèi)有效C.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，保證必須為無條件不可撤銷的；采 用內(nèi)部評級法高級法的銀行，允許有條件的保證，應(yīng)充分考慮潛在信 用風(fēng)險緩釋減少的影響D.銀行應(yīng)對保證人的資信狀況和代償能力等進行審批評估，確保保證 的可靠性E.采用信用風(fēng)險緩釋工具后的風(fēng)險權(quán)重不小于對保證人直接風(fēng)險暴 露的風(fēng)險權(quán)重【答案】：A|B|C|D|E【解析】：【解析】:流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。幾乎所有摧毀銀行 的風(fēng)險都是以流動性風(fēng)險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風(fēng)險堪稱 銀行風(fēng)險

44、中的“終結(jié)者”。55.以下關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織框架的表述中，正確的選項是 ()oA.包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級B.董事會負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)管執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序 以及具體的操作規(guī)程C.高級管理層承當(dāng)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任D.承當(dāng)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門【答案】：A【解析】：B項，高級管理層負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)管執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政 策、程序以及具體的操作規(guī)程；C項，董事會承當(dāng)對市場風(fēng)險管理實 施監(jiān)控的最終責(zé)任；D項，負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確, 與承當(dāng)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立。56.以下未表達商業(yè)銀行風(fēng)險管理

45、職能獨立性的是（）。A.風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道B.設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門C.風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤D.風(fēng)險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況【答案】：C【解析】：C項，對于控制職能的員工（如風(fēng)險、合規(guī)及內(nèi)部審計），薪酬制定 應(yīng)獨立于其所監(jiān)督的業(yè)務(wù)條線之外，績效指標也應(yīng)主要基于他們自身 目標的實現(xiàn)，防止影響他們的獨立性。.我國商業(yè)銀行的核心一級資本不包括（）oA.實收資本B.盈余公積C. 一般風(fēng)險準備D.次級債券【答案】：D【解析】：核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資 本工具，具有永

46、久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。 核心一級資本主要包括以下六個工程：實收資本或普通股、資本公積、 盈余公積、一般風(fēng)險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入局部。.以下各項中，屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險的有（）0A.債務(wù)未能如期歸還造成的風(fēng)險B.金融資產(chǎn)價格波動帶來的風(fēng)險C.員工操作不當(dāng)造成的風(fēng)險D.結(jié)算過程中發(fā)生的結(jié)算風(fēng)險E.國家政局變動引發(fā)的風(fēng)險【答案】：A|D【解析】：信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì) 量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造 成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。作為一種特殊的信用風(fēng)險，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙 方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。B 項屬于市場風(fēng)險；C項屬于操作風(fēng)險；E項屬于國別風(fēng)險。59.以下關(guān)于客戶評級的說法，不正確的選項是（）oA.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標是客戶違約風(fēng)險C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債