證券投資基金信息披露XBRL標(biāo)引規(guī)范第2號(hào)半年度報(bào)告摘要

1、.：.； PAGE 27廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金2021年年度報(bào)告廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金2021年年度報(bào)告摘要2021年12月31日基金管理人：廣發(fā)基金管理基金托管人：中國(guó)工商銀行股份報(bào)告送出日期：二一年三月二十九日1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或艱苦脫漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完好性承當(dāng)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告曾經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字贊同，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2021年3月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)目的、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合

2、報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者艱苦脫漏?；鸸芾砣顺兄Z以老實(shí)信譽(yù)、勤勉盡責(zé)的原那么管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募闡明書及其更新。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。本報(bào)告期自2021年1月1日起至2021年12月31日止。2基金簡(jiǎn)介2.1基金根本情況基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合基金主代碼270006買賣代碼 270006270016基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2006年5月17日基金管理人廣發(fā)基金管理基金托管人中國(guó)工商銀行股份

3、報(bào)告期末基金份額總額6,615,231,492.27份2.2基金產(chǎn)品闡明投資目的經(jīng)過(guò)綜合運(yùn)用多種投資戰(zhàn)略優(yōu)選股票，分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的成果，為基金份額持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的報(bào)答。投資戰(zhàn)略本基金將主要根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、資金供求、市場(chǎng)動(dòng)搖周期要素的判別，確定資產(chǎn)配置戰(zhàn)略；經(jīng)過(guò)綜合運(yùn)用主題投資、買入持有、逆向投資等多種投資戰(zhàn)略優(yōu)選出投資價(jià)值較高的公司股票構(gòu)建股票投資組合；經(jīng)過(guò)利率預(yù)測(cè)以及收益曲線戰(zhàn)略進(jìn)展債券投資；同時(shí)嚴(yán)厲遵守有關(guān)權(quán)證投資的比例限制。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)75%新華富時(shí)A600指數(shù)+25%新華巴克萊資本中國(guó)全債指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征較高風(fēng)險(xiǎn)，較高收益2.3基金管理人和基金托管人工程基金管理

4、人基金托管人稱號(hào)廣發(fā)基金管理中國(guó)工商銀行股份信息披露擔(dān)任人姓名段西軍蔣松云聯(lián)絡(luò)020-89899117010-66106912電子郵箱dxjgffundscustodyicbc客戶效力95105828,020-8393699995588020-89899158010-661069042.4信息披露方式 登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址gffunds基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔31-33樓2.5其他相關(guān)資料工程稱號(hào)辦公地址會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳市福田區(qū)濱河大道5022號(hào)結(jié)合廣場(chǎng)A座7樓注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)廣發(fā)基金管理廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)

5、際廣場(chǎng)南塔31-33樓3主要財(cái)務(wù)目的、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)目的金額單位：人民幣元3.1.1 期間數(shù)據(jù)和目的2021年2021年2007年本期已實(shí)現(xiàn)收益1,246,167,855.26-1,106,195,031.239,372,486,123.94本期利潤(rùn)5,744,737,179.78-13,529,133,290.3413,578,232,046.28加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.8040-1.69021.6990本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率50.51%-85.96%71.53%本期基金份額凈值增長(zhǎng)率70.75%-53.27%144.03%3.1.2 期末數(shù)據(jù)和目的2

6、021年末2021年末2007年末期末可供分配利潤(rùn)3,915,736,350.10815,241.308,478,189,389.19期末可供分配基金份額利潤(rùn)0.59190.10570.9415期末基金資產(chǎn)凈值12,489,595,639.648,530,453,007.8827,544,784,766.96期末基金份額凈值1.88801.10573.05883.1.3 累計(jì)期末目的2021年末2021年末2007年末基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率183.56%66.05%255.34%1上述基金業(yè)績(jī)目的不包括持有人認(rèn)購(gòu)或買賣基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)踐收益程度要低于所列數(shù)字。2本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金

7、本期利息收入、投資收益、其他收入不含公允價(jià)值變動(dòng)損益扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3期末可供分配利潤(rùn)采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長(zhǎng)率份額凈值增長(zhǎng)率規(guī)范差業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率規(guī)范差過(guò)去三個(gè)月16.83%1.64%14.94%1.31%1.89%0.33%過(guò)去六個(gè)月11.02%2.03%10.85%1.58%0.17%0.45%過(guò)去一年70.75%1.81%72.50%1.53%-1.7

8、5%0.28%過(guò)去三年94.74%2.02%58.75%1.89%35.99%0.13%自基金成立起至今183.52%1.87%124.98%1.78%58.54%0.09%1、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：75%新華富時(shí)A600指數(shù)+25%新華巴克萊資本中國(guó)全債指數(shù)。2、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是根據(jù)基金合同關(guān)于資產(chǎn)配置比例的規(guī)定構(gòu)建的。3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖2006年5月17日至2021年12月31日注：本基金圖示時(shí)間段為2006年5月17日至2021年12月31日。3

9、.2.3 自基金合同生效以來(lái)基金每年凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金合同生效以來(lái)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的對(duì)比圖3.3過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況金額單位：人民幣元年度每10份基金份額分紅數(shù)現(xiàn)金方式發(fā)放總額再投資方式發(fā)放總額年度利潤(rùn)分配合計(jì)備注2021-20213.500740,188,725.641,770,400,472.912,510,589,198.55-20073.300564,102,534.821,308,216,354.021,872,318,888.84-合計(jì)6.8001,304,291,260.463,078,616,826.9

10、34,382,908,087.39-4管理人報(bào)告4.1基金管理人及基金經(jīng)理情況4.1.1基金管理人及其管理基金的閱歷本基金管理人經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字200391號(hào)文同意，于2003年8月5日成立，注冊(cè)資本1.2億元人民幣。公司的股東為廣發(fā)證券股份、烽火通訊科技股份、香江投資、康美藥業(yè)股份和廣州科技風(fēng)險(xiǎn)投資。公司具有企業(yè)年金投資管理人、QDII 和特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資歷。本基金管理人在董事會(huì)下設(shè)合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、薪酬與資歷審查委員會(huì)、戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)三個(gè)專業(yè)委員會(huì)。公司下設(shè)投資決策委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)和16個(gè)部門：綜合管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、監(jiān)察稽核部、基金會(huì)計(jì)部、注冊(cè)登記部、信息技術(shù)部

11、、投資管理部、中央買賣部、固定收益部、研討開展部、機(jī)構(gòu)理財(cái)部、機(jī)構(gòu)投資部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、金融工程部、市場(chǎng)拓展部。此外，還設(shè)立了北京分公司、廣州分公司和上海分公司。截至2021年12月31日，本基金管理人管理十二只開放式基金廣發(fā)聚富證券投資基金、廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)證券投資基金、廣發(fā)小盤生長(zhǎng)證券投資基金、廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金、廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金、廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金、廣發(fā)大盤生長(zhǎng)混合型證券投資基金、廣發(fā)加強(qiáng)債券型證券投資基金、廣發(fā)中心精選股票型證券投資基金、廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金、廣發(fā)聚瑞股票型證券投資基金、廣發(fā)中證500指數(shù)證券投資基金LOF，管理資產(chǎn)規(guī)模為1104.71億元。同時(shí)

12、，公司還管理著多個(gè)企業(yè)年金基金和特定客戶資產(chǎn)管理投資組合。4.1.2基金經(jīng)理或基金經(jīng)理小組及基金經(jīng)理助理的簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限闡明任職日期離任日期馮永歡本基金的基金經(jīng)理2021-02-14-6男，中國(guó)籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，持有證券業(yè)執(zhí)業(yè)資歷證書，2004年2月至2007年3月先后任廣發(fā)基金管理研討開展部行業(yè)研討員、研討開展部總經(jīng)理助理、廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合基金的基金經(jīng)理助理，2007年3月29日起任廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合基金的基金經(jīng)理，2021年2月14日起任廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合基金的基金經(jīng)理。楊冬本基金的基金經(jīng)理助理2021-10-092021-09-033男，中國(guó)籍，碩士研討生學(xué)歷，

13、持有證券業(yè)執(zhí)業(yè)資歷證書，2006年9月至2021年9月先后任廣發(fā)基金管理研討開展部行業(yè)研討員、研討小組組長(zhǎng)，2021年10月9日至2021年9月3日任廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合基金的基金經(jīng)理助理，2021年9月4日至今在廣發(fā)基金管理機(jī)構(gòu)投資部任務(wù)。1此處的任職日期和離任日期均指公司作出決議之日。2證券從業(yè)的含義服從行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的闡明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)厲遵守及其配套法規(guī)、和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著老實(shí)信譽(yù)、勤勉盡責(zé)的原那么管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)厲控制風(fēng)險(xiǎn)的根底上，為基金持有人謀求最大利益，無(wú)損害基金份額持有人利益的行為。4.3管理人對(duì)報(bào)告期

14、內(nèi)公平買賣情況的專項(xiàng)闡明4.3.1公平買賣制度的執(zhí)行情況公司經(jīng)過(guò)建立科學(xué)、制衡的投資決策體系，加強(qiáng)買賣分配環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，并經(jīng)過(guò)實(shí)時(shí)的行為監(jiān)控與及時(shí)的分析評(píng)價(jià)，保證公平買賣原那么的實(shí)現(xiàn)。在投資決策的內(nèi)部控制方面，公司制度規(guī)定投資組合投資的股票必需來(lái)源于備選股票庫(kù)，重點(diǎn)投資的股票必需來(lái)源于中心股票庫(kù)。公司建立了嚴(yán)厲的投資授權(quán)制度，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超越投資權(quán)限的操作需求經(jīng)過(guò)嚴(yán)厲的審批程序。在買賣過(guò)程中，中央買賣部按照“時(shí)間優(yōu)先、價(jià)錢優(yōu)先、比例分配、綜合平衡的原那么，公平分配投資指令。公司原那么上制止不同組合間的同日反向買賣指數(shù)型基金除外；對(duì)于不同投資組合間的同時(shí)同向買賣，公司

15、可以啟用公平買賣模塊，確保買賣的公平。公司風(fēng)險(xiǎn)控制管理崗經(jīng)過(guò)投資買賣系統(tǒng)對(duì)投資買賣過(guò)程進(jìn)展實(shí)時(shí)監(jiān)控及預(yù)警，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事中風(fēng)險(xiǎn)控制；監(jiān)察稽核部經(jīng)過(guò)對(duì)投資、研討及買賣等全流程的獨(dú)立監(jiān)察稽核，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事后控制。本報(bào)告期內(nèi)，上述公平買賣制度總體執(zhí)行情況良好。4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格類似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較本公司管理的投資組合包括開放式基金12只，企業(yè)年金7只，特定客戶資產(chǎn)管理方案9個(gè)。與本投資組合投資風(fēng)格類似的投資組合包括廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合、廣發(fā)聚富混合和廣發(fā)大盤生長(zhǎng)混合。報(bào)告期內(nèi)，本投資組合與廣發(fā)大盤生長(zhǎng)混合、廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合的凈值增長(zhǎng)率差別未超越5%，與廣發(fā)聚富混合的凈值增長(zhǎng)

16、率差別為11.27%，主要緣由是報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度上漲，廣發(fā)聚富混合的倉(cāng)位上限較低所致。4.3.3異常買賣行為的專項(xiàng)闡明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人在投資管理活動(dòng)中公平對(duì)待不同投資組合，未發(fā)生能夠?qū)е虏还劫I賣和利益保送的異常買賣。4.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資戰(zhàn)略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的闡明4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資戰(zhàn)略和運(yùn)作分析剛剛過(guò)去的09年，是充溢時(shí)機(jī)的一年，在異常寬松的貨幣政策和積極財(cái)政政策的刺激下，經(jīng)濟(jì)觸底反彈，大盤強(qiáng)勁上升，上半年煤炭、有色等周期性行業(yè)表現(xiàn)突出，下半年消費(fèi)和小盤股等表現(xiàn)較優(yōu)。本基金在上半年逐漸加倉(cāng)，并且以周期性行業(yè)為主，這為全年的收益奠定根底，尤其是煤炭、金融、地產(chǎn)、機(jī)械

17、、有色等周期性行業(yè)成為盈利最多的板塊。但全年來(lái)看，錯(cuò)失了很多時(shí)機(jī)：第一是年初的加倉(cāng)速度過(guò)慢，錯(cuò)過(guò)了第一波上漲；第二是下半年沒有及時(shí)把周期性行業(yè)調(diào)倉(cāng)到消費(fèi)類，或者說(shuō)是調(diào)倉(cāng)節(jié)拍比較慢。4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)09年基金凈值增長(zhǎng)70.75%，基金基準(zhǔn)增長(zhǎng)72.5%。4.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望10年的市場(chǎng)應(yīng)該比09年平淡，在流動(dòng)性收緊、部分行業(yè)估值程度曾經(jīng)反響了復(fù)蘇的預(yù)期等大背景下，周期性行業(yè)面臨的壓力比較大，市場(chǎng)震蕩能夠加劇，行業(yè)之間、個(gè)股之間的分化十清楚顯，但個(gè)股時(shí)機(jī)依然存在。投資對(duì)象應(yīng)該轉(zhuǎn)向生長(zhǎng)股，其包括的范圍寬廣，除了大消費(fèi)類食品飲料、零售、服裝、家電、醫(yī)藥等

18、之外，還有電力設(shè)備、通訊設(shè)備、以及各種增長(zhǎng)較快的小行業(yè)，更應(yīng)該從自下而上的角度去選股。對(duì)于跌幅較大的周期性行業(yè)如地產(chǎn)，那么有階段性的時(shí)機(jī)。4.6管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的闡明公司設(shè)有估值委員會(huì)，按照相關(guān)法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，擔(dān)任制定旗下基金投資種類的估值原那么和估值程序，并選取適當(dāng)?shù)墓乐捣椒?，?jīng)公司管理層同意后方可實(shí)施。估值委員會(huì)的成員包括：公司分管投研、估值的副總經(jīng)理、督察長(zhǎng)、投資管理部擔(dān)任人、研討開展部擔(dān)任人、金融工程部擔(dān)任人、監(jiān)察稽核部擔(dān)任人和基金會(huì)計(jì)部擔(dān)任人。估值委員會(huì)定期對(duì)估值政策和程序進(jìn)展評(píng)價(jià)，在發(fā)生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后及時(shí)修訂估值方法，以保

19、證其繼續(xù)適用。基金日常估值由基金會(huì)計(jì)部詳細(xì)執(zhí)行，并確保和托管行核對(duì)一致。投資研討人員積極關(guān)注市場(chǎng)變化、證券發(fā)行機(jī)構(gòu)艱苦事件等能夠?qū)乐诞a(chǎn)生艱苦影響的要素，向估值委員會(huì)提出估值建議，確保估值的公允性。金融工程部擔(dān)任提供有關(guān)涉及模型的技術(shù)支持。監(jiān)察稽核部擔(dān)任定期對(duì)基金估值程序和方法進(jìn)展核對(duì)，確保估值委員會(huì)的各項(xiàng)決策得以有效執(zhí)行。以上一切相關(guān)人員具備較高的專業(yè)才干和豐富的行業(yè)從業(yè)閱歷。為保證基金估值的客觀獨(dú)立，基金經(jīng)理不參與估值的詳細(xì)流程，但假設(shè)存在對(duì)相關(guān)投資種類估值有失公允的情況，可向估值委員會(huì)提出意見和建議。各方不存在任何艱苦利益沖突，一切以維護(hù)基金持有人利益為準(zhǔn)那么。本公司現(xiàn)沒有進(jìn)展任何定價(jià)效

20、力的簽約。4.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的闡明根據(jù)本基金合同中“基金收益與分配之“三基金收益分配原那么的相關(guān)規(guī)定，本基金本年度應(yīng)分配利潤(rùn)1,957,868,175.05元，本基金已于2021年1月8日進(jìn)展分配，實(shí)踐分配2,176,110,953.99 元。5托管人報(bào)告5.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明2021年，本基金托管人在對(duì)廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金的托管過(guò)程中，嚴(yán)厲遵守及其他法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。5.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的闡明2021年，

21、廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金的管理人廣發(fā)基金管理在廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)錢計(jì)算、基金費(fèi)用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)厲按照基金合同的規(guī)定進(jìn)展。本報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金未進(jìn)展利潤(rùn)分配。5.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完好發(fā)表意見本托管人依法對(duì)廣發(fā)基金管理編制和披露的廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金2021年度報(bào)告中財(cái)務(wù)目的、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容進(jìn)展了核對(duì)，以上內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完好。6審計(jì)報(bào)告深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)了廣

22、發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金2021年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和2021年度的利潤(rùn)表、一切者權(quán)益基金凈值變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并出具了規(guī)范無(wú)保管意見的審計(jì)報(bào)告。投資者可經(jīng)過(guò)年度報(bào)告正文查看審計(jì)報(bào)告全文。7年度財(cái)務(wù)報(bào)表7.1資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)計(jì)主體：廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金報(bào)告截止日：2021年12月31日 單位：人民幣元 資 產(chǎn)本期末2021年12月31日上年度末2021年12月31日資 產(chǎn)：銀行存款1,859,919,894.45727,147,539.24結(jié)算備付金15,986,120.69343,581.94存出保證金5,657,761.112,126.47買賣性金融資產(chǎn)10,603

23、,774,308.417,890,249,222.49其中：股票投資10,603,774,308.414,997,573,222.49基金投資-債券投資-2,892,676,000.00資產(chǎn)支持證券投資-衍生金融資產(chǎn)-買入返售金融資產(chǎn)-應(yīng)收證券清算款60,000,000.00-應(yīng)收利息358,.6842,540,636.39應(yīng)收股利-應(yīng)收申購(gòu)款1,370,254.012,211,125.48遞延所得稅資產(chǎn)-其他資產(chǎn)-資產(chǎn)總計(jì)12,547,066,478.358,664,628,232.01負(fù)債和一切者權(quán)益本期末2021年12月31日上年度末2021年12月31日負(fù) 債：短期借款-買賣性金融負(fù)債

24、-衍生金融負(fù)債-賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款-應(yīng)付證券清算款-82,576,047.37應(yīng)付贖回款23,189,584.1734,584,759.64應(yīng)付管理人報(bào)酬15,992,539.5311,297,577.56應(yīng)付托管費(fèi)2,665,423.251,882,929.58應(yīng)付銷售效力費(fèi)-應(yīng)付買賣費(fèi)用13,723,687.171,874,774.72應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)付利息-應(yīng)付利潤(rùn)-遞延所得稅負(fù)債-其他負(fù)債1,899,604.591,959,.26負(fù)債合計(jì)57,470,838.71134,175,224.13一切者權(quán)益：實(shí)收基金6,615,231,492.277,715,314,766.58未分配利潤(rùn)5,8

25、74,364,147.37815,241.30一切者權(quán)益合計(jì)12,489,595,639.648,530,453,007.88負(fù)債和一切者權(quán)益總計(jì)12,547,066,478.358,664,628,232.01注：報(bào)告截止日2021年12月31日，基金份額凈值1.8880元，基金份額總額6,615,231,492.27份。7.2利潤(rùn)表 會(huì)計(jì)主體：廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金本報(bào)告期：2021年1月1日至2021年12月31日 單位：人民幣元項(xiàng) 目本期2021年1月1日至2021年12月31日上年度可比期間2021年1月1日至2021年12月31日一、收入5,984,006,939.88-1

26、3,190,089,910.821.利息收入29,296,407.2273,592,840.62其中：存款利息收入7,478,349.4626,284,074.30債券利息收入21,818,057.7644,952,103.98資產(chǎn)支持證券利息收入-買入返售金融資產(chǎn)收入-2,356,662.34其他利息收入-2.投資收益損失以“-填列1,453,383,807.77-850,458,066.91其中：股票投資收益1,333,424,093.95-1,030,319,239.05基金投資收益-債券投資收益43,120,162.9240,632,427.26資產(chǎn)支持證券投資收益-衍生工具收益-73

27、,989,518.79股利收益76,839,550.9065,239,226.093.公允價(jià)值變動(dòng)收益損失以“-號(hào)填列4,498,569,324.52-12,422,938,259.114.匯兌收益損失以“號(hào)填列-5.其他收入損失以“-號(hào)填列2,757,400.379,713,574.58減：二、費(fèi)用239,269,760.10339,043,379.521管理人報(bào)酬169,188,618.19238,991,593.992托管費(fèi)28,198,103.0839,831,932.403銷售效力費(fèi)-4買賣費(fèi)用41,437,510.6659,755,919.025利息支出-其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出

28、-6其他費(fèi)用445,528.17463,934.11三、利潤(rùn)總額虧損總額以“-號(hào)填列5,744,737,179.78-13,529,133,290.34減：所得稅費(fèi)用-四、凈利潤(rùn)凈虧損以“-號(hào)填列5,744,737,179.78-13,529,133,290.347.3一切者權(quán)益基金凈值變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金本報(bào)告期：2021年1月1日至2021年12月31日單位：人民幣元工程本期2021年1月1日至2021年12月31日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)一切者權(quán)益合計(jì)一、期初一切者權(quán)益基金凈值7,715,314,766.58815,241.308,530,453,007.88二、本期

29、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)本期利潤(rùn)-5,744,737,179.785,744,737,179.78三、本期基金份額買賣產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)凈值減少以“-號(hào)填列-1,100,083,274.31-685,511,273.71-1,785,594,548.02其中：1.基金申購(gòu)款1,342,218,922.19905,732,285.942,247,951,208.132.基金贖回款-2,442,302,196.50-1,591,243,559.65-4,033,545,756.15四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)凈值減少以“-號(hào)填列-五、期末一切者權(quán)益基金凈值6,615,2

30、31,492.275,874,364,147.3712,489,595,639.64工程上年度可比期間2021年1月1日至2021年12月31日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)一切者權(quán)益合計(jì)一、期初一切者權(quán)益基金凈值9,004,986,632.6418,539,798,134.3227,544,784,766.96二、本期運(yùn)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)本期利潤(rùn)-13,529,133,290.34-13,529,133,290.34三、本期基金份額買賣產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)凈值減少以“-號(hào)填列-1,289,671,866.06-1,684,937,404.13-2,974,609,270.19其中：1.基金申購(gòu)款

31、3,420,726,487.383,291,359,528.576,712,086,015.952.基金贖回款-4,710,398,353.44-9,686,695,286.14四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)凈值減少以“-號(hào)填列-2,510,589,198.55-2,510,589,198.55五、期末一切者權(quán)益基金凈值7,715,314,766.58815,241.308,530,453,007.88報(bào)告附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分本報(bào)告頁(yè)碼序號(hào)從7.1至7.3，財(cái)務(wù)報(bào)表由以下?lián)稳撕炇?；基金管理公司?dān)任人：馬慶泉，主管會(huì)計(jì)任務(wù)擔(dān)任人：林傳輝，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)擔(dān)任人：張曉章7.4報(bào)表

32、附注7.4.1基金根本情況廣發(fā)戰(zhàn)略優(yōu)選混合型證券投資基金以下簡(jiǎn)稱“本基金經(jīng)證監(jiān)基金字200672號(hào)同意,由基金發(fā)起人廣發(fā)基金管理按照、等有關(guān)規(guī)定和發(fā)起，于2006年5月17日募集成立。本基金的基金管理人為廣發(fā)基金管理，基金托管人為中國(guó)工商銀行股份。本基金已向中國(guó)證券監(jiān)視管理委員會(huì)備案,并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部函2006103號(hào)確認(rèn)。本基金募集期為2006年5月8日至2006年5月15日，本基金為契約型開放式混合型基金，存續(xù)期限不定，初次募集資金為18,417,976,676.64元，有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為296,219戶。其中，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日前產(chǎn)生的利息合計(jì)人民幣1,560,143.78元，利息

33、結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額 1,560,143.78 份，按照的有關(guān)商定計(jì)入投資者基金賬戶。本基金募集資金經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資?；鸷贤?006年5月17日生效，基金合同生效日的基金份額總額為18,417,976,676.64份。根據(jù)、等有關(guān)規(guī)定和的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金財(cái)務(wù)報(bào)表由本基金的基金管理人廣發(fā)基金管理于2021年3月26日同意報(bào)出。7.4.2會(huì)計(jì)報(bào)表的編制根底本基金編制財(cái)務(wù)報(bào)表以繼續(xù)運(yùn)營(yíng)假設(shè)為根底，根據(jù)實(shí)踐發(fā)生的買賣和事項(xiàng)，遵照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公

34、布的中證協(xié)發(fā)200756號(hào)、中國(guó)證券監(jiān)視管理委員會(huì)公布的、第2號(hào)和第3號(hào)及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)展確認(rèn)和計(jì)量，基于下述重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)展財(cái)務(wù)報(bào)表編制。7.4.3遵照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金基于上述編制根底編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么及其他有關(guān)規(guī)定的要求，真實(shí)、完好地反映了本基金2021年12月31日的財(cái)務(wù)情況以及2021年度的運(yùn)營(yíng)成果。7.4.4本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的闡明本基金本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。7.4.5過(guò)失更正的闡明本基金本報(bào)告期無(wú)艱苦會(huì)計(jì)過(guò)失。7.4.6稅項(xiàng)1.印花稅2021年4月24日以前

35、，根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅總局財(cái)稅字200784號(hào)文，按3的稅率交納證券股票買賣印花稅。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局，自2021年4月24日起，按1的稅率交納證券股票買賣印花稅。經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局決議自2021年9月19日起，對(duì)證券股票買賣出讓方按1的稅率征收證券股票買賣印花稅，對(duì)受讓方不再納稅。2.營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字2002128號(hào)文，以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅的納稅范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅；根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字200478號(hào)文，自2004年1月1日起，基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，繼續(xù)免征營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)

36、總局財(cái)稅20211號(hào)文，對(duì)證券投資基金從證券市場(chǎng)中獲得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。3.個(gè)人所得稅根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字2002128號(hào)文的規(guī)定,本基金獲得的股票的股息、紅利收入及企業(yè)債券的利息收入,由上市公司及債券發(fā)行企業(yè)在向其派發(fā)股息、紅利收入和利息收入時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局2005102號(hào)文與財(cái)稅字2005107號(hào)文, 對(duì)本基金自2005年6月13日起從上市公司分配獲得的股息紅利所得，扣繳義務(wù)人在代扣代繳個(gè)人所得稅時(shí)，減按50計(jì)算應(yīng)納稅所得額。7.4.7關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方稱號(hào)

37、與本基金的關(guān)系廣發(fā)基金管理基金發(fā)起人、基金管理人、注冊(cè)登記與過(guò)戶機(jī)構(gòu)、直銷機(jī)構(gòu)中國(guó)工商銀行股份基金托管人、代銷機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份基金管理人股東、代銷機(jī)構(gòu)廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司基金管理人股東的子公司、代銷機(jī)構(gòu)廣發(fā)期貨經(jīng)紀(jì)基金管理人股東的子公司廣州科技風(fēng)險(xiǎn)投資基金管理人股東香江投資基金管理人股東烽火通訊科技股份基金管理人股東康美藥業(yè)股份基金管理人股東7.4.8本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方買賣7.4.8.1經(jīng)過(guò)關(guān)聯(lián)方買賣單元進(jìn)展的買賣7.4.8.1.1股票買賣金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方稱號(hào)本期2021年1月1日至2021年12月31日上年度可比期間2021年1月1日至2021年12月31日成交金額

38、占當(dāng)期股票成交總額的比例成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例廣發(fā)證券股份2,348,528,042.418.68%2,784,014,545.6614.43%廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司434,915,396.581.61%1,480,764,987.457.68%7.4.8.1.2權(quán)證買賣本基金2021年1月1日-12月31日本基金未經(jīng)過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)展權(quán)證買賣.本基金2021年1月1日-12月31日本基金未經(jīng)過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)展權(quán)證買賣.7.4.8.1.3債券買賣金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方稱號(hào)本期2021年1月1日至2021年12月31日上年度可比期間2021年1月1日至2021年12月31日成交金額占當(dāng)

39、期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例廣發(fā)證券股份-18,517,600.12100.00%本基金2021年1月1日-12月31日本基金未經(jīng)過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)展債券買賣.7.4.8.1.4債券回購(gòu)買賣本基金2021年1月1日-12月31日本基金未經(jīng)過(guò)關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)展債券回購(gòu)買賣.7.4.8.1.5應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方稱號(hào)本期2021年1月1日至2021年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例廣發(fā)證券股份1,942,673.588.58%1,439,535.9810.49%廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司368,018.821.63

40、%0.000.00%關(guān)聯(lián)方稱號(hào)上年度可比期間2021年1月1日至2021年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例廣發(fā)證券股份2,291,247.1814.12%219,807.8711.80%廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司1,203,.037.42%58,392.443.13%股票買賣傭金的計(jì)提規(guī)范：支付傭金=股票成交金額傭金比例證管費(fèi)經(jīng)手費(fèi)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)金含債券買賣。上述傭金按市場(chǎng)傭金率計(jì)算，傭金比率是公允的。 根據(jù)，本基金管理人從關(guān)聯(lián)方獲得證券研討綜合效力。7.4.8.2關(guān)聯(lián)方報(bào)酬7.4.8.2.1基金管理費(fèi)單位：人民幣元工程本期2021年1月1日至2021年

41、12月31日上年度可比期間2021年1月1日至2021年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)169,188,618.19238,991,593.99其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)22,050,559.42 26,431,745.52 基金管理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的1.5 %的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：H=E1.5%當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首三個(gè)任務(wù)日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。假設(shè)遇法定節(jié)假日、休憩日等，支付日期順延。7.4.8.2.2基金托管

42、費(fèi)單位：人民幣元工程本期2021年1月1日至2021年12月31日上年度可比期間2021年1月1日至2021年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)28,198,103.0839,831,932.40基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：H=E0.25%當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首2個(gè)任務(wù)日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。假設(shè)遇法定節(jié)假日、休憩日等，支付日期順延。7.4.8.3與關(guān)聯(lián)方進(jìn)展銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))買賣

43、2021年度無(wú)與關(guān)聯(lián)方進(jìn)展銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))買賣。2021年度無(wú)與關(guān)聯(lián)方進(jìn)展銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))買賣。7.4.8.4各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況7.4.8.4.1報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況單位：份工程本期2021年1月1日至2021年12月31日上年度可比期間2021年1月1日至2021年12月31日基金合同生效日2006年5月17日持有的基金份額-期初持有的基金份額45,339,302.2722,732,439.19期間申購(gòu)/買入總份額-22,606,863.08期間因拆分變動(dòng)份額-減：期間贖回/賣出總份額-期末持有的基金份額45,339,302.274

44、5,339,302.27期末持有的基金份額占基金總份額比例0.69%0.59%7.4.8.4.2報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況截至本報(bào)告期末，本基金不存在除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況。截至上報(bào)告期末，本基金不存在除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況。7.4.8.5由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方稱號(hào)本期2021年1月1日至2021年12月31日上年度可比期間2021年1月1日至2021年12月31日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國(guó)工商銀行股份1,859,919,894.457,288,706.18727

45、,147,539.2425,973,577.717.4.8.6本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況2021年度，本基金無(wú)在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷的證券。2021年度，本基金無(wú)在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷的證券。7.4.9期末2021年12月31日本基金持有的流通受限證券7.4.9.1因認(rèn)購(gòu)新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元7.4.9.1.1 受限證券類別：股票證券代碼證券稱號(hào)勝利認(rèn)購(gòu)日可流通日流通受限類型認(rèn)購(gòu)價(jià)錢期末估值單價(jià)數(shù)量單位：股 期末本錢總額期末估值總額備注600765中航重機(jī)2021-03-302021-03-26非公開發(fā)行10.5019.525,000,00

46、052,500,000.0097,600,000.002021年7月24日每10股派0.6元現(xiàn)金紅利。002146榮怒放展2021-09-042021-09-07非公開發(fā)行流通受限12.5015.152,030,00025,375,000.0030,754,500.00-002122天馬股份2021-02-172021-02-22非公開發(fā)行流通受限23.5028.54600,00014,100,000.0017,124,000.002021年4月2日，天馬股份送股，比例：10送10，派息：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元含稅300015愛爾眼科2021-10-152021-02-01網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)流通受限2

47、8.0048.8038,5681,079,904.001,882,118.40-7.4.9.1.2 受限證券類別：債券證券代碼證券稱號(hào)勝利認(rèn)購(gòu)日可流通日流通受限類型認(rèn)購(gòu)價(jià)錢期末估值單價(jià)數(shù)量單位：股 期末本錢總額期末估值總額備注 7.4.9.1.3 受限證券類別：證券代碼證券稱號(hào)勝利認(rèn)購(gòu)日可流通日流通受限類型認(rèn)購(gòu)價(jià)錢期末估值單價(jià)數(shù)量單位：股 期末本錢總額期末估值總額備注 7.4.9.2期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票截至本報(bào)告期末2021年12月31日止，本基金無(wú)持有暫時(shí)停牌的股票。7.4.9.3期末債券正回購(gòu)買賣中作為抵押的債券7.4.9.3.1銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)截至本報(bào)告期末2021年12

48、月31日止，本基金無(wú)從事銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)買賣構(gòu)成的賣出回購(gòu)證券款。7.4.9.3.2買賣所市場(chǎng)債券正回購(gòu)截至本報(bào)告期末2021年12月31日止，本基金無(wú)從事證券買賣所債券正回購(gòu)買賣構(gòu)成的賣出回購(gòu)證券款余額8投資組合報(bào)告8.1期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序號(hào)工程金額占基金總資產(chǎn)的比例%1權(quán)益投資10,603,774,308.4184.51其中：股票10,603,774,308.4184.512固定收益投資-其中：債券- 資產(chǎn)支持證券-3金融衍生品投資-4買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)1,875,906,015.1414.956其他各

49、項(xiàng)資產(chǎn)67,386,154.800.547合計(jì)12,547,066,478.35100.008.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合金額單位：人民幣元代碼行業(yè)類別公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)67,266,759.000.54B采掘業(yè)601,222,822.914.81C制造業(yè)5,195,196,451.9141.60C0 食品、飲料1,001,359,265.278.02C1 紡織、服裝、皮毛499,426,477.954.00C2 木材、家具-C3 造紙、印刷8,752,711.500.07C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料198,935,202.501.59C5 電子204,745,5

50、61.211.64C6 金屬、非金屬189,287,296.201.52C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表2,527,312,724.5820.24C8 醫(yī)藥、生物制品532,094,383.474.26C99 其他制造業(yè)33,282,829.230.27D電力、煤氣及水的消費(fèi)和供應(yīng)業(yè)-E建筑業(yè)438,027,921.943.51F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)-G信息技術(shù)業(yè)283,709,348.632.27H零售和零售貿(mào)易936,782,056.427.50I金融、保險(xiǎn)業(yè)1,468,779,608.5711.76J房地產(chǎn)業(yè)1,219,542,118.099.76K社會(huì)效力業(yè)1,882,118.400.02L傳播與文

51、化產(chǎn)業(yè)-M綜合類391,365,102.543.13合計(jì)10,603,774,308.4184.908.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票稱號(hào)數(shù)量股公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例1600048保利地產(chǎn)29,277,731.00655,821,174.405.252600519貴州茅臺(tái)3,480,360.00591,034,735.204.733002024蘇寧電器27,868,525.00579,107,949.504.644601169北京銀行23,842,734.00461,118,475.563.695601318中國(guó)平安7,43

52、9,155.00409,823,048.953.286600000浦發(fā)銀行17,213,401.00373,358,667.692.997002073青島軟控15,964,984.00358,413,890.802.878600690青島海爾13,349,632.00330,937,377.282.659600383金地集團(tuán)23,578,641.00327,271,537.082.6210000157中聯(lián)重科11,842,263.00308,017,260.632.47注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的一切股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于 HYPERLINK gffunds gffunds網(wǎng)站的年度報(bào)

53、告正文。8.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的艱苦變動(dòng)8.4.1累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票稱號(hào)本期累計(jì)買入金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例1600005武鋼股份462,708,518.005.422601169北京銀行438,065,831.895.143002073青島軟控320,833,983.053.764600362江西銅業(yè)318,941,701.023.745601186中國(guó)鐵建301,040,780.663.536601318中國(guó)平安283,448,459.503.327600690青島海爾278,865,663.443.278000

54、960錫業(yè)股份272,383,999.533.199601919中國(guó)遠(yuǎn)洋249,149,321.142.9210600348國(guó)陽(yáng)新能248,854,830.702.9211600中國(guó)中鐵238,630,700.182.8012600036招商銀行237,424,290.352.7813000878云南銅業(yè)236,410,797.782.7714002024蘇寧電器222,600,781.472.6115000568瀘州老窖222,426,149.872.6116000825太鋼不銹221,270,800.382.5917601628中國(guó)人壽218,975,634.112.5718000630銅

55、陵有色216,970,427.502.5419601939建立銀行214,542,272.072.5220600331宏達(dá)股份213,028,835.592.5021000060中金嶺南198,830,631.672.3322600026中海開展187,083,125.432.1923002029七 匹 狼180,030,917.772.1124600089特變電工176,397,499.862.0725002154報(bào) 喜 鳥176,335,308.052.078.4.2累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票稱號(hào)本期累計(jì)賣出金額占期初基金資產(chǎn)

56、凈值比例1600005武鋼股份429,018,125.355.032600036招商銀行398,187,369.044.673601088中國(guó)神華394,288,849.154.624600383金地集團(tuán)372,962,987.644.375600362江西銅業(yè)343,032,648.344.026600000浦發(fā)銀行336,228,252.583.947600048保利地產(chǎn)316,066,785.673.718000960錫業(yè)股份308,046,053.873.619000060中金嶺南291,366,276.053.4210600026中海開展291,051,918.813.4111000

57、878云南銅業(yè)288,815,689.383.3912601666平煤股份260,200,485.813.0513601898中煤能源252,409,993.362.9614000825太鋼不銹250,648,200.742.9415002021大族激光229,857,595.422.6916600231凌鋼股份229,016,916.752.6817601919中國(guó)遠(yuǎn)洋210,012,371.462.4618600030中信證券196,351,651.592.3019000002萬(wàn) 科193,759,277.292.2720601168西部礦業(yè)192,221,974.072.25216016

58、28中國(guó)人壽190,042,750.992.2322601939建立銀行189,270,817.462.2223600331宏達(dá)股份172,453,358.532.028.4.3買入股票的本錢總額及賣出股票的收入總額單位：人民幣元買入股票的本錢成交總額13,451,152,079.62賣出股票的收入成交總額13,721,673,210.228.5期末按債券種類分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號(hào)債券種類公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例1國(guó)家債券-2央行票據(jù)-3金融債券-其中：政策性金融債-4企業(yè)債券-5企業(yè)短期融資券-6可轉(zhuǎn)債-7其他-8合計(jì)-本基金本報(bào)告期末未持有債券.8.6期末按公允價(jià)值占基

59、金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有債券.8.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券.8.8期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證.8.9投資組合報(bào)告附注8.9.1根據(jù)公開市場(chǎng)信息，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，也未出如今報(bào)告編制日前一年內(nèi)遭到公開譴責(zé)、處分的情形。8.9.2 本報(bào)告期內(nèi)，基金投資的前十名股票未出現(xiàn)超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)的情形。8.9.3 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成單位：人民幣元序號(hào)稱號(hào)金額1存出保證金5,

60、657,761.112應(yīng)收證券清算款60,000,000.003應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息358,.685應(yīng)收申購(gòu)款1,370,254.016其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計(jì)67,386,154.808.9.4期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期未持有處于轉(zhuǎn)換期的可轉(zhuǎn)換債券。8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情況的闡明報(bào)告期末前十名股票中無(wú)流通受限股票.9基金份額持有人信息9.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人構(gòu)造份額單位：份持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人構(gòu)造機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例292,93522,582.59486,329,7