實驗十時間序列模型

1、實驗十時間序列模型10.1 實驗?zāi)康恼莆諘r間序列的基本理論，時間序列模型種類的識別、估計、診斷和預(yù)測方法，以及相應(yīng)的EViews軟件操作方法。10.2 實驗原理時間序列列分析方方法由BBox-Jennkinns (19776)年提出出。它適適用于各各種領(lǐng)域域的時間間序列分分析。時間序列列模型不不同于經(jīng)經(jīng)濟(jì)計量量模型的的兩個特特點(diǎn)是：（1）這這種建模模方法不不以經(jīng)濟(jì)濟(jì)理論為為依據(jù)，而是依依據(jù)變量量自身的的變化規(guī)規(guī)律，利利用外推推機(jī)制描描述時間間序列的的變化。（2）明明確考慮慮時間序序列的非非平穩(wěn)性性。如果果時間序序列非平平穩(wěn)，建建立模型型之前應(yīng)應(yīng)先通過過差分把把它變換換成平穩(wěn)穩(wěn)的時間間序列，再考

2、慮慮建模問問題。時間序列列模型的的應(yīng)用：（1）研研究時間間序列本本身的變變化規(guī)律律（建立立何種結(jié)結(jié)構(gòu)模型型，有無無確定性性趨勢，有無單單位根，有無季季節(jié)性成成分，估估計參數(shù)數(shù)）。（2）在在回歸模模型中的的應(yīng)用（預(yù)測回回歸模型型中解釋釋變量的的值）。（3）時時間序列列模型是是非經(jīng)典典計量經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的的基礎(chǔ)之之一（不不懂時間間序列模模型學(xué)不不好非經(jīng)經(jīng)典計量量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)）。10.33 實驗驗內(nèi)容建立中國國人口時時間序列列模型。表10.1給出出了中國國人口數(shù)數(shù)據(jù)yt（19552-220044，單位位萬人），試建建立yt的時間間序列模模型，并并預(yù)測220055年中國國人口總總數(shù)。表10.2年份yt年份yt年

3、份yt195225748821970082999219888111002619533587996197118522291989911277041954460266619722871777199001143333195556146651973389211119911115882319566628228197449085591992211711711957764655319755924220199331185517195886599941976693711719944119885019599672007197779497741995512111211960066200719788962559199

4、661223389196116585591979997544219977123662619622672995198009870051998812477611963369177219811100007219999125778619644704999198221016654200001267743196557253381983310300082001112766271966674544219844104335720022128445319677763668198551058851200331292227196887853341986610755072004412999881969980677119

5、877109330010.44 建模模步驟10.44.1識別模模型利用表110.22數(shù)據(jù)建建立yt序列圖圖，如圖圖10.20。圖10.20中國人人口序列列（19952-20004）從人口序序列圖可可以看出出我國人人口總水水平除在在19660和19661兩年年出現(xiàn)回回落外，其余年年份基本本上保持持線性增增長趨勢勢。察看序列列的相關(guān)關(guān)圖，在在序列窗窗口選擇擇Vieew/CCorrreloograam,便便會彈出出如下窗窗口，見見圖100.211，選擇擇滯后階階數(shù)（本本例輸入入滯后期期10），點(diǎn)擊ook，得得到如圖圖10.22所所示的序序列yt的相關(guān)關(guān)圖和偏偏相關(guān)圖圖。圖10.21圖10.22yt的

6、相關(guān)關(guān)圖，偏偏相關(guān)圖圖由yt的的相關(guān)圖圖，偏相相關(guān)圖判判斷yt為非平平穩(wěn)性序序列。進(jìn)進(jìn)一步考考察其差差分序列列Dyt，序列列圖見圖圖10.23，其相關(guān)關(guān)圖，偏偏相關(guān)圖圖見圖110.224。圖10.23圖10.24Dyt的相關(guān)關(guān)圖，偏偏相關(guān)圖圖人口差分分序列DDyt是平穩(wěn)穩(wěn)序列。應(yīng)該用用Dyt建立模模型。因因為Dyyt均值非非零，結(jié)結(jié)合圖22.14擬建立立帶有漂漂移項的的AR(1)模模型。10.44.2估計模模型采用ARR（1）模型型對Dyyt進(jìn)行估估計，從從EViiewss主菜單單中點(diǎn)擊擊Quiick鍵鍵，選擇擇Esttimaate Equuatiion功功能。隨隨即會彈彈出Eqquattio

7、nn sppeciificcatiion對對話框。輸入漂漂移項非非零的AAR(11)模型型估計命命令（CC表示漂漂移項）如下：D(YY) C AR(1)結(jié)果如圖圖10.25所所示，整整理如下下：Dyt= 113744.0997 + 0.66881 (Dyt-1 113744.0997)+ vt (7.5) (6.1)R2= 0.44, Q(100)= 5.2,Qa (kk-p-q) = QQ0.005 (10-1-00-1) = 15.5圖10.2510.44.3對模型型的檢驗驗圖10.26由估計結(jié)結(jié)果，可可以看到到模型參參數(shù)都通通過了顯顯著性tt檢驗。模型殘殘差的相相關(guān)圖和和偏相關(guān)關(guān)圖如圖圖

8、10.26。Q(100)= 5.2 c20.005(10-1-00) = 16.9，可可以認(rèn)為為模型誤誤差序列列為非自自相關(guān)序序列。10.44.4預(yù)測EVieews操操作方法法：把樣樣本容量量調(diào)整到到19552-220055。打開開估計式式窗口，在Eqquattionn Sppeciificcatiion（方程設(shè)設(shè)定）選選擇框輸輸入命令令，D(Y) C AAR(11)，保保持Meethood（方方法）選選擇框的的缺省狀狀態(tài)（LLS方法法），在在Sammplee（樣本本）選擇擇框中把把樣本范范圍調(diào)整整至19949-20004。點(diǎn)點(diǎn)擊OKK鍵，得得到估計計結(jié)果后后，點(diǎn)擊擊功能條條中的預(yù)預(yù)測（FForeecasst）鍵鍵。得對對話框及及各種選選擇狀態(tài)態(tài)見圖110.227。圖10.27點(diǎn)擊OKK鍵，得得到靜態(tài)態(tài)預(yù)測序序列YFF及置信信區(qū)間圖圖，如圖圖10.28。同時，YF和YFsse序列列出現(xiàn)在在工作文文件中。打開YYF序列列窗口，得20005年年預(yù)測值值為13309552.55萬人，見圖110.229。已已知20005年年中國人人口實際際數(shù)是11307756萬萬人。預(yù)預(yù)測誤差差為：hh = 0.000155若在圖11