《金融統(tǒng)計分析》第一、二章

1、2021/9/111金融統(tǒng)計學 任課教師：高興波Email：參考教材： 1、金融統(tǒng)計分析趙彥云 主編 中國金融出版社 2、金融統(tǒng)計學（高等學校經(jīng)濟 學管理學系列教材）劉紅梅，王克強主編，上海財經(jīng)大學出版社2021/9/112參考書目： 1.中國貨幣與金融統(tǒng)計體系研究龐皓 等著 中國統(tǒng)計出版社 2.金融計量學實驗曲春青 主編， 東北財經(jīng)大學出版社 3.金融統(tǒng)計學宋光輝 主編， 中國統(tǒng)計出版社 4.證券投資學葛正良編著，立信會計出版社 5.金融計量學教程張雪瑩 金德環(huán) 編著， 上海財經(jīng)大學出版社 6.The Econometrics of Financial Markets John Y.Camp

2、bell 2021/9/1132021/9/1142021/9/1152021/9/1162021/9/1172021/9/1182021/9/119金融統(tǒng)計學第一章 金融統(tǒng)計學概述 一、金融活動與金融統(tǒng)計金融體系的五個方面 金融統(tǒng)計分析是運用統(tǒng)計學理論和方法，對金融活動內容進行的統(tǒng)計，以反映金融活動的規(guī)律性。中國金融統(tǒng)計的改革與發(fā)展制度機構工具市場調控機制轉軌時期的發(fā)展金融統(tǒng)計的建立2021/9/1111改革開放以來中國金融統(tǒng)計變化：1、極大的拓展了金融統(tǒng)計內容2、建立金融統(tǒng)計法規(guī)，改革金融統(tǒng)計方式 （“全科目上報”制度）3、明確了金融統(tǒng)計的服務目標4、靠近國際標準，適應國際化要求5、建立與

3、金融統(tǒng)計相關的調查和分析工作二、中國金融統(tǒng)計面臨的新挑戰(zhàn)1.經(jīng)濟體制改革的要求5.宏觀金融監(jiān)管的要求4.加入SDDS和GDDS的新要求Special Data Dissemination StandardGeneral Data Dissemination System2.經(jīng)濟全球化的新要求3.加入WTO的新問題6.金融市場創(chuàng)新及多樣化的新要求三、金融統(tǒng)計在宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計中的地位和作用 宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計的完整體系： SNA (System of National Accounts) . BOP( Balance of Payment Manual). MFS (Monetary and Financ

4、ial Statistics Manual). GFS (Government Finance Statistics Manual)SNA中的金融核算國際收支統(tǒng)計、政府財政統(tǒng)計與金融統(tǒng)計的關系需要建立獨立的貨幣金融統(tǒng)計體系四、改革中國貨幣金融統(tǒng)計體系的基本原則 1、適應中國市場經(jīng)濟體制的需要，建設成為全國宏觀金融信息的主體。2、適應宏觀層面金融監(jiān)管的需要。3、符合國際慣例，便于國際比較和國際交流。改革目標與SNA體系的協(xié)調性、一致性與IMF貨幣金融統(tǒng)計手冊的關系要有前瞻性五、我國金融統(tǒng)計體系的內容貨幣供應量統(tǒng)計信貸收支統(tǒng)計金融市場統(tǒng)計中央銀行專項統(tǒng)計調查保險統(tǒng)計現(xiàn)金收支統(tǒng)計對外金融統(tǒng)計資金流量

5、統(tǒng)計六、金融統(tǒng)計分析方法經(jīng)濟分析方法經(jīng)濟統(tǒng)計分析方法數(shù)量經(jīng)濟分析方法金融統(tǒng)計分析的工作方法動態(tài)分析靜態(tài)分析第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計分析第一節(jié) 貨幣與銀行統(tǒng)計體系一、產(chǎn)生與發(fā)展市場經(jīng)濟 中央銀行利率金融交易滿足資金供給與需求三大統(tǒng)計帳戶金融市場貨物市場服務市場貨幣當局資產(chǎn)負債表銀行概覽存款性公司概覽第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計分析二、我國使用的貨幣供應量口徑三、貨幣與銀行統(tǒng)計的一般結構金融活動的部門構成：非金融性公司政府部門金融性公司國外部門金融性公司分為三個部分：1.貨幣當局：創(chuàng)造放出基礎貨幣。（創(chuàng)造通貨、準備金；放出發(fā)生債權、獲取儲備資產(chǎn)） 職能：政策、貨幣發(fā)行、監(jiān)管、儲備、國庫、支付清算系統(tǒng)運行、

6、金融統(tǒng)計、國際金融活動。 M0M1M22.其他存款性公司（存款貨幣銀行）：創(chuàng)造派生存款。（商業(yè)銀行、信用合作社、財務公司、農(nóng)發(fā)行） 3.其他金融性公司（非貨幣金融機構）：提供其他金融服務。（特定存款機構、保 險、證券、外資金融機構）上述三個部門的資產(chǎn)負債表構成銀行與貨幣統(tǒng)計體系的三個組成部分第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計分析四、我國貨幣與銀行的統(tǒng)計結構三個基本賬戶：貨幣當局資產(chǎn)負債表、 其他存款性公司資產(chǎn)負債表、 其他金融性公司資產(chǎn)負債表。兩個合并帳戶：存款性公司概覽、銀行概覽與IMF的標準結構的不同之處：1、統(tǒng)計準貨幣時沒包括外幣賬戶；2、統(tǒng)計中沒包括保險公司、證券公司、外資金融機構等非貨幣金融機構

7、。第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計分析第二節(jié) 三個基本賬戶一、貨幣當局資產(chǎn)負債表 單位：億元資產(chǎn)A負債L1.國外資產(chǎn) 13229 （1）外匯 12649 （2）貨幣黃金 12 （3）其他國外資產(chǎn) 5682.對政府債權 15833.對其他存款性公司債權 143584.對其他金融性公司債權 20725.對非金融性公司債權 1711.儲備貨幣 30633 （1）貨幣發(fā)行 10981 （2）金融性公司存款 196522.發(fā)行債券 1193.政府存款 14864.自有資金 3665.其它負債 -1191第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計分析二、其他存款性公司資產(chǎn)負債表 單位：億元資產(chǎn)A負債L1.國外資產(chǎn) 52492.儲備資產(chǎn)

8、 16275 （1）準備金存款 15462 （2）庫存現(xiàn)金 8033.對中央銀行債券 98 4.對政府債權 1496 5.對其他存款性公司債權 35786.對非金融機構債權 632387.對其他金融機構債權 2224 8.對其他居民部門債權 25009.其他資產(chǎn) 13741.對非金融機構及住戶負債 75310 （1）企業(yè)活期存款 23810 （2）企業(yè)定期存款 6739 （3）居民儲蓄存款 43635 （4）其他負債 11262.對中央銀行負債 97033.對其他存款性公司負債 23004.對其他金融性公司負債 3502 5.債券發(fā)行 2876.國外負債 42587.實收資本 3311 8.其

9、它負債 -2639第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計分析三、其他金融性公司資產(chǎn)負債表 單位：億元資產(chǎn)A負債L1.國外資產(chǎn) 702.儲備資產(chǎn) 1823.中央銀行債券 04.國內信貸 6202（1）委托貸款 1256（2）信托貸款 479（3）其他貸款 44675.對政府債權 246.對存款貨幣機構債權 3341.國外負債 6302.對非金融部門負債 2025（1）委托存款 1411（2）信托存款 494（3）其他存款 1203.債券 32554.對貨幣當局負債 365.對其他存款性公司負債 2036.所有者權益 9757.其它負債 -312第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計分析第三節(jié) 存款性公司概覽與銀行概覽 存款性公

10、司概覽資產(chǎn)A負債L1,國外資產(chǎn)（凈） 142202.國內信貸 75250（1）對政府債權（凈） 1593（2）對非金融部門債權 70862（3）對其他金融部門債權（凈）27951.貨幣和準貨幣 89025（1）貨幣 34870 a.流通中現(xiàn)金（10981-803） 10178 b.活期存款 23810（2）準貨幣 54155 a.定期存款 6739 b.儲蓄存款 46290 c.其他存款 11262.不納入廣義貨幣的存款 273.債券 3074.實收資本 36785.其它（凈） -3540第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計分析 銀行概覽資產(chǎn)A負債L1,國外資產(chǎn)（凈） 136612.國內信貸 78681（1

11、）對政府債權（凈） 1617（2）對非金融部門債權 770641.貨幣和準貨幣 91050（1）貨幣 34870 a.流通中現(xiàn)金 10178 b.活期存款 24692（2）準貨幣 56180 a.定期存款 6739 b.儲蓄存款 46290 c.其他存款 31512.債券 35423.所有者權益 46534.其它（凈） -6903第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計分析第四節(jié)貨幣需求與貨幣供給統(tǒng)計分析貨幣供給分析實例 ：（一）貨幣當局的資產(chǎn)操作與基礎貨幣的創(chuàng)造單位：億元19961997比上年增加增量結構%19961997比上年增加增量結構%資產(chǎn)26467314134946100負債2646731413494

12、61001.國外資產(chǎn) 9562132293667741.儲備貨幣26889306333744 76（1）外匯 （2）黃金 （3）其他國際資產(chǎn) 9330 12 22012649 12 5683319 0 34867 0 7（1）貨幣發(fā)行（2）金融性公司存款 943517454 1098119652 15462198 31 45 2.對政府債權3.對其他存款性公司債權4.對其他金融性公司債權5.對非金融性公司債權 1583 14518 118 686 158314358 2072 171 0 -160 1954 -515 0-340-102.發(fā)行債券 0 119 119 23.政府存款1225 1

13、486 261 54.自有資金 367 366 -1 05.其它負債-2014-1191 823 17第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計分析（二）其他存款性公司與派生貨幣 單位：億元19961997比上年增加增量結構%19961997比上年增加增量結構%資產(chǎn)787079603217325100負債7870796032173251001.國外資產(chǎn)2.儲備資產(chǎn)（1）準備金存款（2）庫存現(xiàn)金3.中央銀行債券4.對政府債權5.對非金融性公司債權6.對其他金融性公司債權 42001369513062 633 0 180458232 776 52491627515462 803 98 149670690 222410

14、4925822400 170 98 -30812458 144861514 1 1-272 81.對非金融機構及住戶負債（1）活期存款（2）定期存款（3）儲蓄存款（4）其他存款2.對中央銀行的負債3.對其他金融性公司負債4.國外負債5.債券發(fā)行6.所有者權益7.其它負債6171618765 504236373 153614210 579 4720 288 3298 -56247531023810 673943635 112614003 1501 4258 287 3311-263813594 5045 1697 7262 -410 -207 922 18 -1 13 2986 78 29 10

15、 42 -2 -1 5 0 0 0 17 第二章 貨幣與銀行統(tǒng)計分析貨幣需求的分析：回歸分析法 GDP、價格指數(shù)與貨幣供應量 環(huán)比增長率%時間GDP生產(chǎn)資料購進價格指數(shù)(PPI)消費者價格指數(shù)(CPI)M0M1M21994.11994.21994.31994.41995.11995.21995.31995.41996.11996.21996.31996.41997.11997.21997.31997.41998.11998.21998.31998.412.711.611.411.811.210.39.810.210.29.89.69.69.49.598.87.277.27.819.115.31

16、2.813.111.711.39.78.34.71.30.3-0.20.2-0.6-0.3-0.4-1.5-3-5-4.622.422.627.325.521.318.213.210.19.88.67.1742.81.80.40.7-1.3-1.5-128.0118.8726.3724.2824.6221.1414.918.1927.6330.2427.9229.079.926.5611.6915.639.926.5611.6910.0917.1420.2431.826.1727.9221.1818.3316.7813.7114.9417.0918.8823.9226.2222.4420.2411.758.6913.213.6125.6329.7433.7134.