股票收益互換業(yè)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告參考模板

1、xx證券 股票收益互換業(yè)務(wù)盡調(diào)日期：盡職調(diào)查報(bào)告 產(chǎn)品模板盡調(diào)日期：投顧信息公司信息公司法定中文名稱： 公司住所地：xx號(hào)碼：注冊(cè)資本： 公司法定代表人：公司類型： 設(shè)立日期： 營(yíng)業(yè)期限： 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：稅務(wù)登記證號(hào)：公司經(jīng)營(yíng)范圍業(yè)務(wù)包括股票流通市場(chǎng)投資、股權(quán)投資（PE、VC）、上市公司定向增發(fā)（PIPE）投資以及金融期貨與衍生品投資，對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈形成完整覆蓋。取得牌照信息牌照類型取得牌照時(shí)間是否所有相關(guān)業(yè)務(wù)人員都取得了相應(yīng)從業(yè)資格/資質(zhì)牌照類型取得牌照時(shí)間是否相關(guān)人員取得從業(yè)資格/資質(zhì)私募投資基金管理人登記證書xx 年5月26日是請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹公司發(fā)展歷史公司管理資產(chǎn)總規(guī)模請(qǐng)您

2、簡(jiǎn)要描述以往投資業(yè)績(jī)管理人信息主要管理人信息，包括公司負(fù)責(zé)人投資決策人風(fēng)險(xiǎn)管理決策人職位姓名聯(lián)系方式合規(guī)信息公司合規(guī)負(fù)責(zé)人當(dāng)前在是否存在權(quán)益沖突或有潛在權(quán)益沖突否公司或投資管理人是否存在影響交易靈活性的關(guān)系（例如關(guān)聯(lián)交易人）否請(qǐng)列出公司聘請(qǐng)的審計(jì)師、法律咨詢顧問姓名職位（審計(jì)師/法律咨詢顧問）聯(lián)系方式姓名職位聯(lián)系方式公司是否有重大的刑事，民事或行政未決訴訟否如有，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)具體信息公司負(fù)責(zé)人除了管理公司之外是否參加其他業(yè)務(wù)參加投資決策如有，請(qǐng)描述這些業(yè)務(wù)與公司業(yè)務(wù)之間的關(guān)系。孫公司組織結(jié)構(gòu)公司全職職工或員工人數(shù)5公司各部門人員情況:部門名稱人數(shù)請(qǐng)說明公司的所有權(quán)結(jié)構(gòu)，包括前五大公司股東姓名、股

3、權(quán)比例以及在公司管理職能：股東名稱性質(zhì)在公司的管理職能出資額股權(quán)比例個(gè)人無4000萬(wàn)元40%個(gè)人無4000萬(wàn)元40%個(gè)人無xx萬(wàn)元20%合計(jì)公司主要管理層及投資經(jīng)理簡(jiǎn)歷：姓名職位分管工作簡(jiǎn)歷介紹請(qǐng)描述公司投資決策流程公司設(shè)立了投資決策委員會(huì)，投資業(yè)務(wù)需經(jīng)投資決策委員會(huì)全體委員三分之二以上同意。最近三年公司人員平均流動(dòng)比率5%公司交易、研究和資產(chǎn)組合管理主要與哪家券商合作xx證券、國(guó)信證券公司投資賬戶開設(shè)機(jī)構(gòu)國(guó)信證券公司有沒有外部投資咨詢?nèi)藛T？如有，請(qǐng)具體給予描述無管理人信息公司信息公司法定中文名稱： 公司住所地：xx號(hào)碼：注冊(cè)資本： 公司法定代表人：公司類型： 設(shè)立日期： 營(yíng)業(yè)期限： 企業(yè)法人

4、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：稅務(wù)登記證號(hào)：公司經(jīng)營(yíng)范圍取得牌照信息牌照類型取得牌照時(shí)間是否所有相關(guān)業(yè)務(wù)人員都取得了相應(yīng)從業(yè)資格/資質(zhì)牌照類型取得牌照時(shí)間是否相關(guān)人員取得從業(yè)資格/資質(zhì)私募投資基金管理人登記證書xx年5月26日是公司資產(chǎn)管理總規(guī)模10億合規(guī)信息公司合規(guī)負(fù)責(zé)人當(dāng)前在是否存在權(quán)益沖突或有潛在權(quán)益沖突否公司或投資管理人是否存在影響交易靈活性的關(guān)系（例如關(guān)聯(lián)交易人）否請(qǐng)列出公司聘請(qǐng)的審計(jì)師、法律咨詢顧問姓名職位（審計(jì)師/法律咨詢顧問）聯(lián)系方式姓名職位聯(lián)系方式公司是否有重大的刑事，民事或行政未決訴訟否如有，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)具體信息公司負(fù)責(zé)人除了管理公司之外是否參加其他業(yè)務(wù)參加投資決策如有，請(qǐng)描述這些業(yè)務(wù)與公

5、司業(yè)務(wù)之間的關(guān)系。產(chǎn)品信息產(chǎn)品詳情產(chǎn)品名稱查詢網(wǎng)址是否分級(jí)若是，請(qǐng)描述如何分級(jí)否產(chǎn)品發(fā)行日期產(chǎn)品是否在交易所交易否聯(lián)系人姓名電話傳真號(hào)碼Email產(chǎn)品費(fèi)用信息投資管理費(fèi)率1%利潤(rùn)提取費(fèi)率基金凈值高于1.00 的部分，管理人提取該部分20%的作為業(yè)績(jī)報(bào)酬銷售費(fèi)率0贖回費(fèi)率0其他費(fèi)用支付托管人托管，經(jīng)紀(jì)服務(wù)共0.2%有沒有返還至產(chǎn)品的費(fèi)用無產(chǎn)品費(fèi)用是否與第三方分享無投資者是否會(huì)享有折扣費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn) 無產(chǎn)品流動(dòng)性最低起始投資額100萬(wàn)元最低將來投資額100萬(wàn)元申購(gòu)開放頻率管理人根據(jù)需要設(shè)開放日贖回條件根據(jù)投資者需求贖回開放頻率管理人根據(jù)需要設(shè)開放日贖回通知期限T+1贖回所得現(xiàn)金到賬間隔T+2T+30產(chǎn)品

6、是否有鎖定時(shí)或者其他流動(dòng)性限制不設(shè)鎖定時(shí)是否允許份額在不同受益人之間轉(zhuǎn)換允許產(chǎn)品托管機(jī)構(gòu)名稱xx證券股份有限公司辦公地址xx省xx市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座電話傳真號(hào)碼E-mail聯(lián)系人姓名吳俊文與其合作時(shí)間法律咨詢顧問名稱辦公地址電話傳真號(hào)碼E-mail聯(lián)系人姓名與其合作時(shí)間銀行和主要經(jīng)紀(jì)商請(qǐng)列出基金或產(chǎn)品所使用的銀行xx銀行基金或產(chǎn)品所使用的主要經(jīng)紀(jì)商，以及與主要經(jīng)紀(jì)商的合作時(shí)間xx證券股份有限公司投資情況管理資產(chǎn)產(chǎn)品最新管理資產(chǎn)凈值（NAV）暫無產(chǎn)品管理資產(chǎn)凈值較上一會(huì)計(jì)年度變化情況最大投資者投資額占管理資產(chǎn)占比投資容量產(chǎn)品最大的容量100000萬(wàn)元產(chǎn)品達(dá)到最大容量預(yù)期

7、所需時(shí)間90天如管理資產(chǎn)達(dá)到上限之后是否還接受新的申購(gòu)接受管理資產(chǎn)顯著增加時(shí)前臺(tái)/后臺(tái)運(yùn)營(yíng)將受到何種影響運(yùn)營(yíng)工作量增加，但會(huì)及時(shí)調(diào)整以滿足需求產(chǎn)品贖回產(chǎn)品最大贖回量發(fā)生日期暫無贖回占AUM比例原因投資管理團(tuán)隊(duì)自身投資情況產(chǎn)品投資管理團(tuán)隊(duì)在該產(chǎn)品中的投資份額30%管理人在期間是否減少個(gè)人投資額度時(shí)間（如有）最大贖回占資產(chǎn)管理規(guī)模比（%）原因管理人團(tuán)隊(duì)申購(gòu)/贖回份額的條件產(chǎn)品投資收益情況最近三年月度收益率情況（以表格形式）年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月產(chǎn)品發(fā)行以來復(fù)合年化收益率影響產(chǎn)品收益以及下跌的主要因素（管理人改變、投資策略改變等）產(chǎn)品的收益情況是否經(jīng)過審計(jì)產(chǎn)品歷史

8、收益率跌幅情況產(chǎn)品設(shè)立以來累計(jì)最大跌幅請(qǐng)列出產(chǎn)品設(shè)立以來前5大歷史月度收益率跌幅（以產(chǎn)品凈資產(chǎn)比例計(jì)），恢復(fù)時(shí)間，并說明為什么會(huì)發(fā)生跌幅時(shí)間原因在過去12個(gè)月內(nèi)，總共出現(xiàn)多少次月度收益率跌幅超過5%的情形，每次恢復(fù)所用時(shí)間（按產(chǎn)品凈值計(jì)算），并說明為什么會(huì)發(fā)生跌幅恢復(fù)時(shí)間原因投資策略投資策略本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析和整體市場(chǎng)估值水平的變化自上而下的進(jìn)行資產(chǎn)配置，在降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)追求更高收益。對(duì)沖策略暫無市場(chǎng)暴露情況完全暴露資產(chǎn)組合集中度（最少/最多/平均投資工具個(gè)數(shù),最少/最多/平均多頭或空頭凈暴露）金融投資工具多頭暴露%空頭暴露%最大權(quán)益類收益互換100%0最小平均區(qū)域市場(chǎng)暴露權(quán)益類收益

9、互換各種投資工具投資占比情況權(quán)益類收益互換占比100%描述一下具體的投資策略（盡可能詳細(xì)）使得你投資策略獨(dú)一無二的原因描述一下你對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)所采取的策略當(dāng)前所采用投資策略的優(yōu)點(diǎn)/缺點(diǎn)為什么你會(huì)認(rèn)為會(huì)造成或產(chǎn)生絕對(duì)收益平均持倉(cāng)期限所有投資1年盈利投資虧損投資當(dāng)前投資策略多頭暴露/空頭暴露比例風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控杠桿請(qǐng)描述一下你杠桿暴露策略，以及在不同市場(chǎng)周期的杠桿暴露管理策略本基金產(chǎn)品無杠桿投資組合的融資限制條件/限額金融股、軍工股、科網(wǎng)股；無限額風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖投資組合是如何做風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的？無對(duì)沖對(duì)每個(gè)頭寸，是如何確定規(guī)模以及上限市場(chǎng)價(jià)值對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的動(dòng)態(tài)調(diào)整頻率是多少？無投資組合分散化產(chǎn)品的分散化程度最少持倉(cāng)占比0最

10、多持倉(cāng)占比100%平均持倉(cāng)占比100%如何計(jì)算投資組合不同頭寸之間的相關(guān)性根據(jù)分析行業(yè)以及公司相關(guān)性，并對(duì)不同頭寸進(jìn)行回歸分析策略中主要風(fēng)險(xiǎn)因素市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和決策風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理止損機(jī)制及應(yīng)用頻率無止損線是否有專人負(fù)責(zé)投資風(fēng)險(xiǎn)管理是是否從外部購(gòu)買了專門的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)？如有，請(qǐng)介紹一下風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)情況以及選擇該系統(tǒng)的原因否請(qǐng)介紹一下操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度公司風(fēng)險(xiǎn)管理必須覆蓋公司的所有部門和崗位,貫穿業(yè)務(wù)過程的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；公司設(shè)立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，全面負(fù)責(zé)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并保持其權(quán)威性。中臺(tái)所使用的IT系統(tǒng)或軟件恒生系統(tǒng)外部管理在風(fēng)險(xiǎn)限額管理中，是否有第三方牽涉其中否投資研究一般都使用哪些外部結(jié)果的研

11、究成果xx證券、國(guó)信證券、招商證券內(nèi)部研究結(jié)果在投資最終決策中所起到的左右大概占多大比例50%是否對(duì)投資策略基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回溯檢驗(yàn)是是否向外公布研究成果或以收取傭金形式向外部結(jié)構(gòu)提供研究服務(wù)否投資者服務(wù)/投資報(bào)告誰(shuí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品凈值（NAV）的計(jì)算，計(jì)算頻率是多少xx證券股份有限公司，每天估值是否對(duì)基于系統(tǒng)計(jì)算得到的凈值進(jìn)行手工調(diào)整，如有，請(qǐng)說明基于如下哪些理由：否流動(dòng)性時(shí)區(qū)規(guī)模持有期其他原因調(diào)整前后NAV變更幅度主要對(duì)哪些投資工具NAV進(jìn)行調(diào)整請(qǐng)列舉出經(jīng)常為客戶提供的報(bào)告類型，并簡(jiǎn)要描述一下報(bào)告主要內(nèi)容報(bào)告類型主要內(nèi)容暫無能否為我們提供投資收益情況歷史報(bào)告暫無經(jīng)常通過哪些外部渠道公布產(chǎn)品業(yè)績(jī)？如沒有，請(qǐng)說明原因目前暫無，本產(chǎn)品將通過xx證券官網(wǎng)公布凈值通過哪些外部渠道公布產(chǎn)品業(yè)績(jī)中是否包含如下內(nèi)容頭寸是集中度否市場(chǎng)暴露否業(yè)績(jī)歸因分析否對(duì)沖情況否這些關(guān)于交易的信息是否每天提供給投資者是日常運(yùn)營(yíng)賬戶的投資收益如何計(jì)算，計(jì)算頻率是多少xx證券根據(jù)凈值變更計(jì)算，