銀行從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)

1、精心收集精心收集精心編輯精致閱讀如需請(qǐng)下載！銀行從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)為了幫助廣大考生在2011年銀行從業(yè)考試中取得好的成績(jī)，全面的了解2011年銀行從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，考吧網(wǎng)小編特從互聯(lián)網(wǎng)搜集比較權(quán)威的試題供大家參閱，希望對(duì)大家都所幫助。一、單項(xiàng)選擇題1商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是【D】吸存放貸支付中介貨幣創(chuàng)造風(fēng)險(xiǎn)管理【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。2風(fēng)險(xiǎn)是指【C】損失的大小損失的分布未來結(jié)果的不確定性收益的分布【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性。3風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循【B】的基本規(guī)律。高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益高風(fēng)險(xiǎn)高收

2、益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益高風(fēng)險(xiǎn)高收益低風(fēng)險(xiǎn)低收益【答案解析】高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益是風(fēng)險(xiǎn)與收益的基本關(guān)系。4風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是【A】投資組合理論期權(quán)定價(jià)理論利率平價(jià)理論無風(fēng)險(xiǎn)套利理論【答案解析】現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發(fā)表的題為投資組合的文章，及其后（1959年）出版的同名專著。5與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有【B】特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性【答案解析】操作風(fēng)險(xiǎn)具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利;同時(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性。6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中

3、于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于【B】的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖演講稿工作總結(jié)調(diào)研報(bào)告講話稿事跡材料心得體會(huì)策劃方案演講稿工作總結(jié)調(diào)研報(bào)告講話稿事跡材料心得體會(huì)策劃方案演講稿工作總結(jié)調(diào)研報(bào)告講話稿事跡材料心得體會(huì)策劃方案演講稿工作總結(jié)調(diào)研報(bào)告講話稿事跡材料心得體會(huì)策劃方案精心收集精心收集精心編輯精致閱讀如需請(qǐng)下載！精心收集精心收集精心編輯精致閱讀如需請(qǐng)下載！風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法。7商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在【C】?jī)蓚€(gè)方面。資本金管理和負(fù)債管理資產(chǎn)管理和負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核流動(dòng)性管理

4、和績(jī)效考核【答案解析】經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面：風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核。8.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為【D】。TOC o 1-5 h z0.10.2O.30.4【答案解析】對(duì)數(shù)收益率是兩個(gè)時(shí)期資產(chǎn)價(jià)值取對(duì)數(shù)后的差額，該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率=lnl50lnl00=0.4.9下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是【B】。九按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算交易頭寸的價(jià)值交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)【答案解析】交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)

5、格時(shí)，可以按模型定價(jià)。10風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指【B】將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案解析】情景分析法指專家通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失。11風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的

6、關(guān)系是【B】風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大。12以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？【C】CreditMetricsKMV模型vaR模型高級(jí)計(jì)量法【答案解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法、敏感性分析、情形分析、壓力測(cè)試和事后檢驗(yàn)。13.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的【A】表示。

7、信用等級(jí)資產(chǎn)規(guī)模盈利水平還款意愿【答案解析】CreditMetries模型中信用風(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況,而債務(wù)人的信用狀況用借用等級(jí)來表示。14壓力測(cè)試是為了衡量【B】。正常風(fēng)險(xiǎn)小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值以上都不是【答案解析】壓力測(cè)試(stresstesting)估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。15外部評(píng)級(jí)主要依靠【A】。專家定性分析定量分析定性分析和定量分析結(jié)合以上都不對(duì)【答案解析】外部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估，主要依靠專家定性分析，評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府或大企業(yè);內(nèi)部評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)(側(cè)重于定量分析)。16預(yù)期損失率的計(jì)算公式

8、是【A】。預(yù)期損失率二預(yù)期損失三資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口XIOO%預(yù)期損失率二預(yù)期損失三貸款資產(chǎn)總額XIOO%預(yù)期損失率二預(yù)期損失三風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額XIOO%預(yù)期損失率二預(yù)期損失三資產(chǎn)總額XI00%【答案解析】預(yù)期損失率二預(yù)期損失三資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口X100%，其中預(yù)期損失二PDXLGDXEAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。17中國(guó)銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面?【D】不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況新發(fā)放貸款質(zhì)量情況新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例以上都是【答案解析】中國(guó)銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告

9、主要基本情況包括以下幾方面：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、薪發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例。18信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指【A】商業(yè)銀行在一定的中心置信下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金以上都不對(duì)【答案解析】信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)借用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用

10、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能帶來的非預(yù)期損失。在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合【C】在3天中的收益有95%的可能性不會(huì)超過3萬元在3天中的收益有95%的可能性會(huì)超過3萬元在3天中的損失有95%的可能性不超過3萬元在3天中的損失有95%的可能性會(huì)超過3萬元【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是【B】。15

11、億元12億元20億元30億元【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=300X5%X（1-20%。）=12（億元）二、不定項(xiàng)選擇題1商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是【ABC】盈利性安全性流動(dòng)性擴(kuò)張性競(jìng)爭(zhēng)性【答案解析】商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的三性原則是指：安全性、流動(dòng)性和盈利性。2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括【ABCDE】九信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)【答案解析】識(shí)記。3衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有【ABCE】A方差久期凸度風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)期望收益【答案解析】D選項(xiàng)衡量的是收益的指標(biāo)。4對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是【CDE】風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有

12、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，其中后三種主要針對(duì)不可管理風(fēng)險(xiǎn)。5商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括【ABCDE】專家調(diào)查列舉法資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法情景分析法分解分析法失誤樹分析法【答案解析】識(shí)記并理解。6商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括【ABCD】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。7個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括【ABCD】經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)假按揭風(fēng)險(xiǎn)由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控措施【答案解析】個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)包括：經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)。假按

13、揭風(fēng)險(xiǎn)：假按揭的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)。借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。8.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括【ABC】貸款承諾的利息與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率貸款的違約回收率貸款期限借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值【答案解析】KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國(guó)債的收益率。9我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款？【ABCE】正常關(guān)注次級(jí)可疑損失【答案解析】識(shí)記我國(guó)貸款五級(jí)分類。目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合

14、模型包括【ABC】CreditMetrics模型CreditPortfolioView模型CreditRisk+模型KMV模型ZETA模型【答案解析】國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括CreditMetriCs模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)？【ABCDE】不良資產(chǎn)/貸款率預(yù)期損失率貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率不良貸款撥備覆蓋率貸款損失準(zhǔn)備充足率【答案解析】有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)包括以下幾個(gè)方面：不良資產(chǎn)/貸款率、預(yù)期損失率、單一（集團(tuán)）客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸

15、款損失準(zhǔn)備充足率。根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征？【ABCDE】A.全面性相關(guān)性及時(shí)性可靠性可比性【答案解析】識(shí)記。13商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有【ADE】增加收益集中風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率【答案解析】貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。14商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？【ABC】審貸分離原則統(tǒng)一考慮原則展期重審原則責(zé)任到人原則追蹤審核原則【答案解析】授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：(1)審貸分離原則一授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和貸款的發(fā)放

16、，故A選項(xiàng)說法正確。(2)統(tǒng)一考慮原則。在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)作統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購(gòu)協(xié)議、再回購(gòu)協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等，故B選項(xiàng)說法正確裔(3)展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序，故C選項(xiàng)說法正確。15信用衍生產(chǎn)品包括【ABCD】總收益互換信用違約互換信用價(jià)差衍生產(chǎn)品信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)股票期權(quán)【答案解析】常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具(前述四種衍生工具的再組)。16計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)

17、，需要以下哪些變量？【ABC】違約概率違約損失率違約風(fēng)險(xiǎn)暴露期限行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)【答案解析】預(yù)期損失二預(yù)期損失率X資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞13=借款人的違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。17對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面？【ABCDE】品德資本還款能力抵押經(jīng)營(yíng)環(huán)境【答案解析】商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。18信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括【BCD】CreditMonitorCreditMetricsCreditPortfolioViewCreditRisk+VaR【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括CreditMetrics、CreditPortfolioView

18、和CreditRisk+模型三個(gè)。19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是【BCD】銀行間的短期利率水平第0期到第1期的即期利率第l期到第2期的遠(yuǎn)期利率3年期的即期利率市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平【答案解析】理解遠(yuǎn)期利率計(jì)算方式。20期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成？【AB】時(shí)間價(jià)值內(nèi)在價(jià)值執(zhí)行價(jià)格標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格無風(fēng)險(xiǎn)利率【答案解析】期權(quán)的價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值。三、判斷題1損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)【T】【答案解析】損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際成果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)罱?

19、全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理,通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制【F】【答案解析】資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。3風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)高收益的基本規(guī)律【F】【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)低收益的基本規(guī)律。4指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警【T】【答案解析】指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。無論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理

20、部門，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素【F】【答案解析】集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持.分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價(jià)格確認(rèn)等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。對(duì)于我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)來說，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率（如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等）越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好【F】【答案解析】雖然從表面上看，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實(shí)踐中并非如此。一般來說，高校等機(jī)構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財(cái)務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風(fēng)

21、險(xiǎn)較小【F】【答案解析】高校的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負(fù)債比例高，償債壓力大，還貸能力弱，而且普遍存在財(cái)務(wù)制度不健全等問題，存在嚴(yán)重的信用風(fēng)險(xiǎn)。從實(shí)踐來看，國(guó)外商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系因?yàn)閷?duì)其他風(fēng)險(xiǎn)變量的計(jì)量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量【F】【答案解析】區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)水平的一種重要風(fēng)險(xiǎn)因素。從實(shí)踐來看，國(guó)外商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系一般都沒有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)【T】【答案解析】為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。即期，是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實(shí)用的衍生工具【F】【