計量經(jīng)濟學模型課件

1、二、計量經(jīng)濟學模型 二、計量經(jīng)濟學模型 經(jīng)濟計量模型的定義經(jīng)濟計量模型包括一個或一個以上的隨機方程式，它簡潔有效地描述、概括某個真實經(jīng)濟系統(tǒng)的數(shù)量特征，更深刻地揭示出該經(jīng)濟系統(tǒng)的數(shù)量變化規(guī)律。經(jīng)濟計量模型由系統(tǒng)或方程組成，方程由變量和系數(shù)組成。其中，系統(tǒng)也是由方程組成。經(jīng)濟計量模型的定義經(jīng)濟計量模型包括一個或一個以上的隨機方程式怎樣看待計量經(jīng)濟模型？廣義地說，一切包括經(jīng)濟、數(shù)學、統(tǒng)計三者的模型；狹義地說，僅只用參數(shù)估計和假設檢驗的數(shù)理統(tǒng)計方法研究經(jīng)驗數(shù)據(jù)的模型。事實上，理論研究需要經(jīng)驗數(shù)據(jù)的檢驗，而經(jīng)驗研究也需要理論分析的指導，我們不能只搞沒有計量的理論，更不能搞“沒有理論的計量”統(tǒng)計“煉金術

2、”怎樣看待計量經(jīng)濟模型？廣義地說，一切包括經(jīng)濟、數(shù)學、統(tǒng)計三者經(jīng)濟計量模型的一般形式經(jīng)濟計量模型的一般形式三、計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系三、計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系中國特色的數(shù)量經(jīng)濟學國外一般稱為廣義計量經(jīng)濟學=計量經(jīng)濟學+優(yōu)化理論+投入產(chǎn)出+技術經(jīng)濟學+等等一切涉及經(jīng)濟的數(shù)量分析方面的各個學科的綜合中國特色的數(shù)量經(jīng)濟學國外一般稱為廣義計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學建模理論與方法的發(fā)展 隨著研究對象的日趨復雜和建模理論、建模方法的迅速發(fā)展，計量經(jīng)濟學也在不斷發(fā)展之中，一般可以分為初級、中級、高級三個層次，本書大部分內(nèi)容屬于初級水平。計量經(jīng)濟學建模理論與方法的發(fā)展 隨著研究對象的日3.理論計量經(jīng)濟學與應用計量經(jīng)濟學

3、計量經(jīng)濟學根據(jù)研究對象和內(nèi)容側重面不同，可以分為理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學。理論計量經(jīng)濟學：以介紹、研究計量經(jīng)濟學的理論與方法為主要內(nèi)容，側重于理論與方法的數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎、普遍應用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法。 應用計量經(jīng)濟學：以建立與應用計量經(jīng)濟學模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。 3.理論計量經(jīng)濟學與應用計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學根據(jù)研究對象和內(nèi)四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科 四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科 2.計量經(jīng)濟學在西方

4、國家經(jīng)濟學科中的 地位1.“計量經(jīng)濟學已經(jīng)在經(jīng)濟學科中居于最重要的地位”2.“在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學課程表中最有權威的一部分”3.“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”。4.在我國是高等學校經(jīng)濟類八門核心課程之一2.計量經(jīng)濟學在西方國家經(jīng)濟學科中的 地位1.“計量 諾貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學51位獲獎者中8位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman

5、 D. L. McFadden 16位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長 30位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學 “二戰(zhàn)以后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”-Samuelson “計量經(jīng)濟學的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學課程表中最有權威的一部分” -Klein 諾貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學51位獲獎者中 美國著名經(jīng)濟學家、1970年諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者保羅.薩繆爾森曾說過：“戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”。 美國著名經(jīng)濟學家、1970年諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者保羅 3.從建立與應用計量經(jīng)濟學模型的全過程看 從建立與應用計量經(jīng)濟學模型的全過程看，理論模型的設定、樣本數(shù)據(jù)的收集，必須以對經(jīng)濟理論、對所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象的透徹認

6、識為基礎；即使是涉及數(shù)學方法較多的模型參數(shù)估計、模型檢驗等，單靠數(shù)學知識也是難以完成的。 3.從建立與應用計量經(jīng)濟學模型的全過程看 從建立與 第二節(jié) 建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和要點 理論計量經(jīng)濟學的研究程序 一旦某種估計方法被提出，有 關的理論探討就須遵循圖1-2所示的 邏輯化程序。 第二節(jié) 建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和要點 估計方法估計方法的統(tǒng)計可靠性拒絕該理論不可靠可靠估計方法適用的假定條件如何判定假定條件是否獲得滿足接受該理論后果如何解決若假定條件被滿足若假定條件不能被滿足圖1-2 估計方法估計方法的統(tǒng)計可靠性拒絕該理論不可靠可靠 一、理論模型的設計 1.確定模型所包含的變量 2.確定模型

7、的數(shù)學形式 3.擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值 二、樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計 四、模型的檢驗 五、模型的應用 一、理論模型的設計 1.確定模型所包含的變量 在單方程模型中，變量分為兩類。作為研究對象的變量，也就是因果關系中的“果”，是模型中的被解釋變量；而作為“原因”的變量，是模型中的解釋變量。確定模型所包含的變量，主要是指確定解釋變量?？梢宰鳛榻忉屪兞康挠邢铝袔最愖兞浚和馍?jīng)濟變量、外生條件變量、外生政策變量和滯后被解釋變量。 一、理論模型的設計 計量經(jīng)濟模型中的變量 1. 從變量的因果關系區(qū)分： 被解釋變量（應變量）要分析研究的變量 解釋變量（自變量）說明應變量變動主要原因的

8、變量 （非主要原因歸入隨機項）2.從變量的性質(zhì)區(qū)分： 內(nèi)生變量其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解 的結果 外生變量其數(shù)值由模型以外決定的變量 （外生變量：政策變量和非政策變量； 滯后變量：滯后內(nèi)生變量、滯后外生變量； 前定變量：滯后內(nèi)生變量和外生變量）關系： 外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化 內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量3.按經(jīng)濟活動形態(tài)分：流量、存量； 計量經(jīng)濟模型中的變量被解釋變量與解釋變量 在單方程模型中，變量分為兩類：被解釋變量與解釋變量作為研究對象的變量，也就是因果關系中的“果”，例如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量，是模型中的被解釋變量，在單一方程模型中，處于左端作為“原因”的變量

9、，例如生產(chǎn)函數(shù)中的資本、勞動、技術，是模型中的解釋變量，在單一方程模型中，處于右端被解釋變量與解釋變量 在單方程模型中，變量分為兩類：被解解釋變量與被解釋變量解釋變量被解釋變量解釋變量與被解釋變量解釋變量被解釋變量如何正確地選擇解釋變量?(1)需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟學理論和經(jīng)濟行為規(guī)律。(2)選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。(3)選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關系，使得每一個解釋變量都是獨立的。如何正確地選擇解釋變量?解釋：如何正確地選擇解釋變量 首先，需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟學理論和經(jīng)濟行為規(guī)律。這是正確選擇解釋變量的基礎例如，在上述生產(chǎn)問題中，

10、已經(jīng)明確指出屬于供給不足的情況，那么，影響產(chǎn)出量的因素就應該在投人要素方面，而在當前，一般的投人要素主要是技術、資本與勞動如果屬于需求不足的情況，那么影響產(chǎn)出量的因素就應該在需求方面，而不在投入要素方面。這時，如果研究的對象是消費品生產(chǎn)，應該選擇居民收人等變量作為解釋變量；如果研究的對象是生產(chǎn)資料生產(chǎn)，應該選擇固定資產(chǎn)投資總額等變量作為解釋變量。解釋：如何正確地選擇解釋變量 首先，需要正確理解和把握所研究解釋：如何正確地選擇解釋變量其次，選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。這就要求對經(jīng)濟統(tǒng)計學有透徹的了解計量經(jīng)濟學模型是要在樣本數(shù)據(jù)，即變量的樣本觀測值的支持下，采用一定的數(shù)學方法估計參數(shù)，以揭示變量之

11、間的定量關系所以所選擇的變量必須是統(tǒng)計指標體系中存在的、有可靠的數(shù)據(jù)來源的。如果必須引入個別對被解釋變量有重要影響的政策變量、條件變量，則采用虛變量的樣本觀測值的選取方法第三，選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關系，使得每一個解釋變量都是獨立的。這是計量經(jīng)濟學模型技術所要求的。當然，在開始時要做到這一點是困難的，如果在所有入選變量中出現(xiàn)相關的變量，可以在建模過程中檢驗并予以剔除解釋：如何正確地選擇解釋變量其次，選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性選擇變量的其他注意事項選擇變量絕不能以數(shù)據(jù)擬合的好壞作為主要標準。選擇變量不可能一次完成，往往要經(jīng)過多次反復。選擇變量的其他注意事項選擇變量絕不能以數(shù)據(jù)擬合的好

12、壞作為主要內(nèi)生變量與外生變量 內(nèi)生變量是所研究的經(jīng)濟系統(tǒng)的模型本身確定的是該模型求解的結果屬于應變量內(nèi)生變量與外生變量 內(nèi)生變量內(nèi)生變量與外生變量 外生變量外生變量的數(shù)值是在研究的模型之外確定的，不受模型內(nèi)部因素的影響在模型求解之前事先規(guī)定的，是“給定的”或“已知的”值屬于自變量分為政策變量（決策者可以控制的變量，如政府支出、利率、貨幣供應量等）和非政策變量（難以控制或不能控制的變量，如氣候、自然災害、農(nóng)業(yè)收成、匯率等）內(nèi)生變量與外生變量 外生變量外生變量分為政策變量和非政策變量政策變量政策變量是決策者可以控制的變量，如政府支出、利率、貨幣供應量等等。非政策變量非政策變量是難以控制或不能控制的

13、變量，例如氣候、自然災害、農(nóng)業(yè)收成、匯率等等。外生變量分為政策變量和非政策變量政策變量前定變量滯后內(nèi)生變量的數(shù)值是前期所決定的，因此，它和外生變量都是在求解本期內(nèi)生變量之前已經(jīng)確定了的變量滯后變量與外生變量合稱為前定變量用作解釋變量前定變量滯后內(nèi)生變量的數(shù)值是前期所決定的，前定變量用法 1. 滯后內(nèi)生變量的作用視著外生變量。 2. 在單一模型中，前定變量多作為自變量，內(nèi)生變量一般作為應變量；在聯(lián)立方程模型中內(nèi)生變量既可以作為應變量也可以作為自變量。前定變量用法 1. 滯后內(nèi)生變量的作用視著外生變量。滯后變量舉例(NA表示缺失值)滯后變量舉例(NA表示缺失值)變量分類變量分類變量的其它分類工具變

14、量與目標變量運用模型時可以把政策變量看作工具變量，而把內(nèi)生變量看作目標變量。通過對有關工具變量的調(diào)節(jié)，以便達到事先確定的目標變量的水平。例如，通常用適當?shù)慕?jīng)濟增長率，較低的失業(yè)率和通貨膨脹率等作為目標變量，事先固定下來，然后計算調(diào)整相應的工具變量，例如稅率、公共支出預算水平等數(shù)值。離散型變量與連續(xù)型變量離散型（包括表示定性數(shù)據(jù)的虛擬變量只取0和1）連續(xù)型變量的其它分類工具變量與目標變量變量分類的相對性某個變量是內(nèi)生變量還是外生變量，是目標變量還是工具變量，并不是先驗確定的主要結合分析的目的，取決于它們在模型中的地位和作用。例如在經(jīng)濟增長模型中GDP是內(nèi)生變量，作為被解釋變量，但是在消費函數(shù)中G

15、DP卻可以是外生變量，作為解釋變量。變量分類的相對性某個變量是內(nèi)生變量還是外生變量，是目標變量還生活中的辛苦阻撓不了我對生活的熱愛。9月-229月-22Monday, September 26, 2022人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。00:48:1400:48:1400:489/26/2022 12:48:14 AM做一枚螺絲釘，那里需要那里上。9月-2200:48:1400:48Sep-2226-Sep-22日復一日的努力只為成就美好的明天。00:48:1400:48:1400:48Monday, September 26, 2022安全放在第一位，防微杜漸。9月-229月-2200:48:1400:48:14September 26, 2022加強自身建設，增強個人的休養(yǎng)。2022年9月26日12:48 上午9月-229月-22精益求精，追求卓越，因為相信而偉大。26 九月 202212:48:14 上午00:48:149月-22讓自己更加強大，更加專業(yè)，這才能讓自己更好。九月 2212:48 上午9月-2200:48September 26, 2022這些年的努力就為了得到相應的回報。2022/9/26 0:48:1400:48:1426 September 20