如何寫實證經(jīng)濟(jì)學(xué)論文

1、如何寫實證經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)論文這個題目很大，我我分兩個層面面講寫作論文文的問題。第第一部分為整整體寫作，第第二部分為細(xì)細(xì)節(jié)與步驟。其實，這里的很多觀點并不是我想出來的，而是我的一位老師在平時課上和研討會等場合反復(fù)強調(diào)的。與中國實際情況結(jié)合的部分，一般是我自己的想法。無意批評任何個人和單本期刊。希望某些個人判斷，不會傷害潛在讀者的感情。之所以寫作本文，第一是為了感謝老師的教誨，第二是覺得他山之石可以攻玉，第三是論壇經(jīng)常討論實證論文的寫作和發(fā)表問題。一、整體寫作之所以叫“整體”是因為寫經(jīng)濟(jì)學(xué)論文必須有通盤考慮，否則寫出來的東西即使技術(shù)含量很高也難以發(fā)表。本文主要討論發(fā)表型論文（非學(xué)位論文），并且僅以實證研

2、究為例。本段的重點是寫作，故而所有技術(shù)工作全部列入前奏部分。0.前奏實證的文章首先要有數(shù)據(jù)，沒有數(shù)據(jù)一切都是扯淡。所以，先把數(shù)據(jù)處理好。處理數(shù)據(jù)分兩個基本步驟，第一為數(shù)據(jù)清理；第二為數(shù)據(jù)計算。這里沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)如何處理數(shù)據(jù)，但有一個基本要求就是做好Identification。技巧是，要么你借用比較成熟的理論模型，由理論模型到計量模型。這樣ID不會有太大的偏差。如果是自己構(gòu)建計量模型，那么ID的工作要自己嚴(yán)格按照統(tǒng)計和計量要求做，對模型的假設(shè)前提與限制有全面準(zhǔn)確的理解。國內(nèi)的實證文章，包括刊發(fā)在經(jīng)濟(jì)學(xué)（季刊）、經(jīng)濟(jì)研究等“頂級”期刊的，普遍存在ID不清的問題。1. 研究問題假設(shè)所有模型構(gòu)建

3、、數(shù)據(jù)分析、穩(wěn)健性檢驗都完成了，這個時候你要動筆寫論文。在這個階段，你要做的第一件事情是搞清楚自己在研究什么問題！其實，確認(rèn)研究問題應(yīng)該在處理數(shù)據(jù)之前，否則你很難想象連問題都不知道，你如何處理龐大的原始數(shù)據(jù)。我之所以把數(shù)據(jù)處理放在確定問題之前，主要是基于現(xiàn)實的情況。如果我們確認(rèn)了問題，但數(shù)據(jù)處理的結(jié)果不支持我們的預(yù)設(shè)問題，那么結(jié)果可能前功盡棄。所以，很多實證文章都是先做試驗后確定論題的。但是，一旦有了結(jié)果，你就必須嚴(yán)格界定自己的研究問題。第一，你要用簡潔但準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)范用語表達(dá)自己的問題。第二，注意表述中問題的導(dǎo)向性，確保讀者看到問題不會疑惑。第三，確認(rèn)這個問題是新問題！2. 方法論當(dāng)你有了

4、實證結(jié)果又確認(rèn)了自己的研究問題是不是就萬事俱備了呢？不，至少，在這個階段，你還不能動筆寫論文。你必須要明白，論文的成功不僅僅依靠“完美”的實證結(jié)果！任何實證結(jié)果都是大廚做出的菜，一位廚藝高超的師傅可以用普通原料烹制出美味佳肴。所以，“完美”的結(jié)果有時候只能蒙外行，卻不能欺騙審稿人。這里，我強調(diào)邏輯推理與闡述問題時的語言流暢性。不要小看這兩個問題，用什么樣的敘事結(jié)構(gòu)去組織文章很大程度上決定了文章的檔次。每個人有不同的方法論，但在這里應(yīng)該大致上趨同。被普遍接受的方法無外乎是“提出問題，解釋問題，闡述問題的重要性，提出解決問題的方法，突出你的貢獻(xiàn)”。在論文主體部分，應(yīng)當(dāng)注意，問題的提出和解決必須嚴(yán)格

5、按照邏輯順序，要有寫“小說”的心態(tài)，做好鋪墊，突出重點，善于總結(jié)。時時刻刻注意論文的走向，并且確保讀者（甚至是外行）可以通過你的引導(dǎo)輕松抓住文章的重點要點（即使他們未必理解所有經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)語和計量方法）。3. 提綱與計劃在解決了數(shù)據(jù)、論題、方法論之后，你可以開始制定計劃。這種計劃不是國內(nèi)寫的那種空而無物的標(biāo)題式提綱，必須在每一個段落明確寫作目的，明確所用模型（或其他方法）的假設(shè)與限制，明確寫作的要點。完成計劃初稿后，不要動筆。兩天之后修改計劃。再兩天之后交給其他人修改。一周之后自己再修改，與導(dǎo)師（或者其他有經(jīng)驗的同行）商議定稿。4.寫作與發(fā)表接下來，按照提綱擴(kuò)充論文，具體步驟將在下一段中詳細(xì)展開。

6、論文完成之后，不要立刻修改。等兩周，等自己把一些固有想法淡忘之后再復(fù)讀論文進(jìn)行第一次修稿。將第二稿給同事修改，返回后再次修改。這個過程中可以舉行seminar或者workshop，一定要得到反饋意見。梳理和總結(jié)意見，進(jìn)行第三（N）稿的寫作。嚴(yán)格地說，在大修改之后，應(yīng)該再次做presentation以確認(rèn)修改是成功有效的。隔一段日子，對論文重新進(jìn)行修改，定稿。一般論文從初稿寫作完成到投遞刊物應(yīng)該有3-6個月。投遞之后，如果通過初審那么一般會要求作者再次修改（一次就刊發(fā)的稿子很少很少），那么接下來就是漫長的修改與等待了。二、細(xì)節(jié)與步驟一般實證論文分為：“摘要、引言、理論框架、實證部分、總結(jié)”五大部

7、分，其中實證部分可以分為“數(shù)據(jù)描述、實證模型、實證結(jié)果、穩(wěn)健性檢驗”。最后寫作摘要和引言，這是慣例。一般應(yīng)該先寫作理論框架，隨后可以確定ID的方法，然后解釋模型的設(shè)定和數(shù)據(jù)情況，最后報告結(jié)果與穩(wěn)健性結(jié)論。這些問題一般國內(nèi)談得比較多，也不需要太多的贅述。我想著重談?wù)勔圆糠?。引言部分?yīng)該包括（按順序）：問題的提出、文獻(xiàn)綜述、方法選擇、結(jié)果報告、文章結(jié)構(gòu)安排1、要提出問題，并且解釋問題的重要性。2、告訴讀者現(xiàn)存文獻(xiàn)研究到了什么程度，有什么局限，你的研究有何種貢獻(xiàn)。3、介紹方法，闡述清楚自己的研究思路。4、簡單明了地把結(jié)果或者結(jié)論告訴讀者，如果他們有興趣會認(rèn)真去看論文的主體部分，否則。5、例行公事，

8、要把后文的結(jié)構(gòu)安排預(yù)告不要在論文中單獨出現(xiàn)文獻(xiàn)綜述部分，除非是學(xué)位論文寫作，不然沒有必要。第一，沒有人去看文獻(xiàn)回顧，對于外行來說這就是天書，對內(nèi)行而言這些都是廢話。文獻(xiàn)回顧的價值是突出自己研究的貢獻(xiàn)，告訴讀者你做了哪些前人沒有做的工作。如果我們仔細(xì)去看國內(nèi)所謂頂級期刊的論文引言，有一些真的寫得非常爛，根本不符合基本的寫作規(guī)范，也達(dá)不到引言的作用。首先，讀者不關(guān)心過于“宏觀”的事情（比如，彩旗迎風(fēng)、鑼鼓齊鳴，xxxx發(fā)表講話），這種政治性高調(diào)在論文中沒有意義。其次，讀者不關(guān)心學(xué)派之爭，不要去批評某些和你不屬于一個流派的作者。最后，讀者關(guān)心論文的方法和結(jié)果，但很多作者在引言里只字不提。三、尾聲實證

9、性文章的結(jié)果是報告參數(shù)，但其實這些參數(shù)的具體值并不重要。這話也許很矛盾，既然我們的工作是圍繞著參數(shù)進(jìn)行的，為什么具體值又不要緊呢？第一，這些參數(shù)解決不了實際問題。它們不是圓周率的pai值，也不是物理中的g值。就算你計算出了一個很重要的參數(shù)，又能如何呢？第二，參數(shù)的解讀可以幫助我們理解經(jīng)濟(jì)學(xué)問題或者現(xiàn)象。從這個角度說，解讀比數(shù)字本身重要。第三，由于國別（或者地區(qū)）差異，很多參數(shù)并不具備普遍性，也很難真正解釋世界。不能夸大參數(shù)的作用，這一點國內(nèi)研究做得非常不好。為了達(dá)到某種效果，無限夸大參數(shù)估計的力量，使得很多人迷失了方向。小小的總結(jié)：從結(jié)構(gòu)看，摘要和引言最要緊。因為審稿人不看內(nèi)容，單憑這兩部分就

10、可以拒搞。從內(nèi)容看，數(shù)據(jù)描述和模型設(shè)定最重要。因為這部分往往是錯誤最集中的地方。上次的文章（如如何寫實證經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)論文 HYPERLINK /thread-782298-1-1.html http:/bbss.pingggu.orrg/thrread-77822988-1-1.html）有有朋友跟帖問問如何把常見見實證文章分分類，我想了了很久發(fā)現(xiàn)這這個很難。所所以，在本文文中，我只是是試圖給實證證文章分分類類，但絕對不不是什么標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分類。本文文的目的還是是希望引起討討論，并把一一些好的范例例介紹給大家家。歡迎跟帖帖，我會整理理并添加新的的意見。所引引論文全部為為外文資料，這這樣也省得涉涉及對國內(nèi)

11、作作者和期刊的的褒貶不一。（這這不表明國內(nèi)內(nèi)論文沒有好好的范例，請請勿聯(lián)想。）在切入正題前，我想提一下經(jīng)常做理論文章的Lucas（Robert Lucas）。也許本文的讀者大部分對實證感興趣，或者自己就是做實證研究的，但我還是想強調(diào)下理論論文對實證的重要性。大家知道很多人選擇實證領(lǐng)域是因為自身數(shù)學(xué)、計量統(tǒng)計等專業(yè)能力所限，不得不轉(zhuǎn)做實證，而真正理論過硬、數(shù)學(xué)過關(guān)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家一般偏向做理論。你可以不同意這個觀點，但這個潛規(guī)則客觀存在于這個圈子。發(fā)生在我自己身上的故事，我的老師們（包括我提到過一年發(fā)一篇JME的那位）都希望我選擇理論方向，但我自知水平有限選擇了實證研究。他們同我說：“假如你認(rèn)為做實證

12、可以不學(xué)理論，或者說逃避過理論關(guān)，那么你的論文永遠(yuǎn)是中學(xué)生水平。事實上，實證論文比理論難得多！”這段話，我最近才慢慢明白過來。類似的話，做純計量理論的老師也同我和我的同學(xué)說過，當(dāng)然，一開始我們都不信。隨著自己的成長，我逐漸發(fā)現(xiàn)他們的話是對的，所以，我把故事寫出來。希望真正想做出優(yōu)秀實證論文的同仁們一起探討?；氐絃ucas的文章。之所以說他是因為我的老師曾經(jīng)提起過，現(xiàn)役的經(jīng)濟(jì)學(xué)家中有兩位的文章寫得好。這個”好“與經(jīng)濟(jì)學(xué)無關(guān)，只和英文寫作有關(guān)系。其中第一個是Lucas，第二個是Acemoglu。可能，他的總結(jié)主要局限于宏觀領(lǐng)域，不過我們不妨學(xué)習(xí)下這兩位的文章。Lucas論文： HYPERLINK

13、/%7Esogrodow/homepage/papers.html /sogrodow/homepage/papers.htmlAcemoglu論文http:/econ- HYPERLINK /faculty/acemoglu/publication /faculty/acemoglu/publication他們都可以稱為著作等身了，所以上面的鏈接無法窮盡他們的所有作品，有對宏觀理論有興趣的讀者可以慢慢去查。重點推薦兩篇：Lucas，2004的一篇JPE，論述收入和鄉(xiāng)城移民的理論文章， HYPERLINK /thread-886664-1-1.html /thread-886664-1-1.h

14、tmlAcemoglu et al.，2001的一篇AER，用殖民地做IV研究制度與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系的實證論文http:/econ- HYPERLINK /files/4123 /files/4123這完全是兩種風(fēng)格和類型的文章，但是它們有一個共同的特點一針見血。無論是闡述理論模型還是討論現(xiàn)實問題都言簡意賅，不搞迷魂陣。Lucas的文章雖然是理論論文，但讀起來不枯燥，他會盡量使用短句和淺顯的詞表達(dá)最直接的意思。這也是為什么我的老師很推崇Lucas，一個能復(fù)雜問題簡單化的人是真正的大師。反之，大家懂的，倒過來操作的人在我們生活中比比皆是。Acemoglu也是理論大師，他的實證文章相對比例較低，上面推

15、薦的一篇我個人認(rèn)為是經(jīng)典之作。對于研究制度與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系，理論模型有，可如果沒有實證研究來驗證理論預(yù)計是不夠的。而Acemoglu使用殖民地的情況做IV很好地解決（或者說盡最大可能解決）了內(nèi)生性問題，這也是大部分實證研究所面臨的難題。小結(jié)：理論文章要帶著對現(xiàn)實的關(guān)注，比如Lucas（2004）。實證論文要回答理論問題，或者提出新的理論難題，比如Acemoglu et, al（2001）。=下面，正式地，我們討論實證論文本身。目前好的實證論文已經(jīng)不能缺少Theoretical Framework（理論框架）部分了。當(dāng)然了，那種為了拼湊一個理論框架而無病呻吟的做法不可取。我想用一篇尚未發(fā)表的

16、論文來做例子： HYPERLINK http:/www.economie.uqam.ca/pages/docs/Manovskii_Iourii.pdf http:/www.economie.uqam.ca/pages/docs/Manovskii_Iourii.pdfPrice of Experience此文，通過一個簡單的計量模型做引子，提出問題”為什么我們在數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)人們的收入與工作經(jīng)常成負(fù)相關(guān)？“。這是典型的實證做法，數(shù)據(jù)來自美國、丹麥和瑞典。有了這個疑問，讀者被吸引住。我當(dāng)時看文章的時候有種讀小說的感覺，很想知道后面寫了什么。然后是理論部分，這個部分并不難，如果讀者有興趣可以下載論文一

17、看。他們其實就引入了經(jīng)驗指標(biāo)，并通過簡單的數(shù)學(xué)變形構(gòu)造出可以用于計量模型的理論模型。這個套路也不是特別難的事情，但要做得嚴(yán)謹(jǐn)和巧妙還是需要花費一些腦筋。隨后的部分是計量模型，但讀者理解了理論部分，計量就成為順理成章的事情。但作者很小心地寫了一節(jié)”識別“（Identification），這是國內(nèi)實證論文最大的軟肋，沒有之一。因為我們不太注意識別問題，所以很多看似高深的計量論文其實就是糊弄人有時候作者糊弄讀者，更多的時候作者自己也被糊弄。簡而言之，就是論文研究的主要問題在計量模型中沒有體現(xiàn)，而計量模型中測量的是其他問題。也就是我們的經(jīng)常講的，驢唇不對馬嘴。關(guān)于這個問題請參見： HYPERLINK

18、/thread-893428-1-1.html /thread-893428-1-1.html隨后，作者匯報計量結(jié)果，本文主要測量兩個參數(shù)值（他們的做法有點像宏觀的路子，盡管用的是微觀數(shù)據(jù)），這里不展開。然后，使用幾種替代性的Specification。最后總結(jié)?？v觀全文，構(gòu)思巧妙，提出的問題很吸引人，理論模型直截了當(dāng)與計量模型高度貼合，計量識別討論充分，考慮諸多因素，并指出不同的specification。盡管這還是沒有發(fā)表的working paper，但其水平已經(jīng)很高。相信很快我們就可以在世界上30-40名的經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊上看到，甚至可能進(jìn)入前20名。如果我們對照下自己的文章，不難發(fā)現(xiàn)差距是全

19、面的。第一，問題提出的方式不如他們新穎。第二，理論模型構(gòu)建不夠巧妙。第三，實證部分識別難以自圓其說。=接下來，我用JDE上剛剛錄取的一篇論文（Urban growth and uninsured rural risk： Booming towns in bust times）做例子： HYPERLINK /thread-886663-1-1.html /thread-885521-1-1.html這是標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)實證文章，使用是國別宏觀數(shù)據(jù)，與上一篇微觀數(shù)據(jù)略有不同?；菊{(diào)子很簡明，要討論城市化與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系。如勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)版塊老大deltaatfr所言“嗯，好文章就是這樣，簡介幾句話，把

20、問題就說清楚了。這篇文章立意很好，提出城市化與經(jīng)濟(jì)增長也可以是雙軌機(jī)制，這就跳出傳統(tǒng)傳導(dǎo)機(jī)制的束縛了?！本唧w的模型推導(dǎo)等，這里從略，我想突出一點，關(guān)于本文最后部分的模型檢驗。實證論文最怕無法檢驗自身模型的正確性和適用性，而本文采用模擬值與數(shù)據(jù)值比較的辦法（out of sample prediction），就是在所有國家中逐一去除一組國家（如亞太國家，撒哈拉國家、拉美國家等），然后用估計系數(shù)代入重新模擬出這組國家的城化率趨勢圖。這種檢驗直觀而且有力，我們看圖就知道模型的效果如何。當(dāng)然，在宏觀中有calibration一環(huán)，與此還有一些區(qū)別，這是題外話。 HYPERLINK /attachmen

21、t.php?aid=722834&k=e851b4cbbc4869c03e5c48632b70768f&t=1306549760¬humb=yes&sid=d50fqVGqfeCAqlBluOch9IWxwLMYaTETQaW1sSo8zCJohZ8 o 1.JPG 圖中第一行是沒沒有IV的結(jié)結(jié)果，第二行行是使用IVV的結(jié)果，對對比明顯。=最后，算算是一個小小小的總結(jié)，回回答到底實證證文章分哪些些類。我只能能說常見的：第一，純實實證，沒有理理論部分。好好的純實證文文章有兩種用用途，第一，檢檢驗?zāi)撤N理論論是否符合現(xiàn)現(xiàn)實；第二，為為了提出新理理論問題尋找找現(xiàn)實數(shù)據(jù)支支持。一個比比較現(xiàn)成的例例

22、子是國際貿(mào)貿(mào)易中的引力力模型?；谟谝δＰ偷牡膶嵶C文章很很多，一般不不需要再贅述述引力模型的的原始推導(dǎo)過過程，可以直直接做計量模模型。第二，實實證加理論。這這樣的論文是是從數(shù)據(jù)而來來，發(fā)現(xiàn)問題題，然后用理理論解決問題題。也就是說說，現(xiàn)在計量量在前，然后后開始構(gòu)建理理論。這類文文章其實并不不多，因為太太難了。第三三，理論加實實證?，F(xiàn)在大大部分外文期期刊的實證論論文多是這個個模式，有一一個歷史文獻(xiàn)獻(xiàn)中有的框架架（當(dāng)然有所所改變，看要要解決什么問問題），然后后從理論到計計量模型。如如果還要細(xì)分分，第三類可可以再拆開：1、引用經(jīng)經(jīng)典理論模型型，稍加修改改，符合特定定實證問題的的要求。2、基基于基本經(jīng)

23、濟(jì)濟(jì)學(xué)理論，構(gòu)構(gòu)建自己的理理論模型，然然后過渡到計計量模型。我我自己知道和和想到的暫時時就這些，歡歡迎補充！實證論文的好與與壞這個題目起得很很沒有藝術(shù)感感，但似乎經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)論文的的第一要務(wù)不不是藝術(shù)感，而而是真實感也許，等等我們解決了了真實問題后后，也要追求求藝術(shù)之美。在目前考核升學(xué)壓力客觀存在的前提下，我們談好與壞，未必是要批評某些人和某些現(xiàn)象更多地，是希望在條件允許的情況下，把論文和研究的層次提升。本文完全是個人隨筆，不代表任何機(jī)構(gòu)和組織。熱烈歡迎批評指正！先從壞說起吧?；蛟S我們都想不出最壞是個什么情況，但我們似乎不考慮作弊這類事。除去擅自修改結(jié)果，惡意剽竊等顯而易見的“壞”之外，還有哪些是我們應(yīng)該避免（可能有些還是難免的）？1）事先設(shè)定好結(jié)論，不擇手段拼湊結(jié)果。這是比較常見的，而且很多人都干過甚至不得不干。比如，我們需要研究資本積累與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系，顯然，我們預(yù)期資本與增長顯著地正相關(guān)，如果得不到這個結(jié)果，我們多數(shù)會選擇不擇手段達(dá)到目的！重點是，如何做？有一種最簡便的辦法，修改結(jié)果，但這不在我們要討論的范圍。另外一種常見的辦法是不遵循基本計量規(guī)范和理論模型設(shè)定，通過增減變量達(dá)到目的。這種“壞”更加隱秘些，但我們捫心自問，多多少少