征信理論與技術(shù)版課件第5章

1、第五章 個(gè)人征信業(yè)務(wù)第五章 個(gè)人征信業(yè)務(wù)第五章 個(gè)人征信業(yè)務(wù)第一節(jié) 個(gè)人征信報(bào)告第二節(jié) 個(gè)人信用評(píng)分第三節(jié) 其他個(gè)人征信產(chǎn)品第五章 個(gè)人征信業(yè)務(wù)第一節(jié) 個(gè)人征信報(bào)告第五章 個(gè)人征信業(yè)務(wù)第一節(jié) 個(gè)人征信報(bào)告第五章 個(gè)人征信業(yè)務(wù)第一節(jié) 個(gè)人征信報(bào)告一、個(gè)人征信報(bào)告的概念個(gè)人信用報(bào)告，是全面記錄個(gè)人信用活動(dòng)、反映個(gè)人信用狀況的文件，屬于個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)產(chǎn)品，是個(gè)人的經(jīng)濟(jì)身份證分為個(gè)人信用記錄型報(bào)告和個(gè)人信用調(diào)查型報(bào)告一、個(gè)人征信報(bào)告的概念個(gè)人信用報(bào)告，是全面記錄個(gè)人信用活動(dòng)一、個(gè)人征信報(bào)告的概念（一）個(gè)人信用記錄型報(bào)告?zhèn)€人信用記錄型報(bào)告一般僅記錄客觀資信信息，而不做評(píng)價(jià)與數(shù)據(jù)分析，是大型

2、個(gè)人征信機(jī)構(gòu)的主流報(bào)告產(chǎn)品央行的個(gè)人信用報(bào)告就是典型的個(gè)人信用記錄型報(bào)告。除此之外，市場(chǎng)上常見的個(gè)人信用記錄型報(bào)告包括購(gòu)房信貸信用報(bào)告、面向雇主的雇員就業(yè)報(bào)告、等一、個(gè)人征信報(bào)告的概念（一）個(gè)人信用記錄型報(bào)告一、個(gè)人征信報(bào)告的概念（二）個(gè)人信用調(diào)查型報(bào)告?zhèn)€人信用調(diào)查報(bào)告是征信機(jī)構(gòu)為滿足客戶個(gè)性化需求，經(jīng)過(guò)個(gè)人信用調(diào)查后形成的報(bào)告。個(gè)人信用調(diào)查包括了對(duì)被調(diào)查人信用價(jià)值的主觀評(píng)價(jià)。相比個(gè)人信用記錄型報(bào)告，個(gè)人信用調(diào)查型報(bào)告補(bǔ)充了更多現(xiàn)場(chǎng)訪談、調(diào)查性資料和調(diào)查員的主觀評(píng)價(jià)。個(gè)人信用調(diào)查報(bào)告的主要用戶是保險(xiǎn)公司和雇主，其市場(chǎng)需求比較小，主流的個(gè)人征信機(jī)構(gòu)較少生產(chǎn)這種報(bào)告。在我國(guó)，此項(xiàng)業(yè)務(wù)主要服務(wù)于職位

3、招聘，知了背調(diào)、蘿卜獵手、華夏信用和考拉信用等機(jī)構(gòu)有此類業(yè)務(wù)。一、個(gè)人征信報(bào)告的概念（二）個(gè)人信用調(diào)查型報(bào)告二、央行個(gè)人信用報(bào)告思考：個(gè)人信用報(bào)告誰(shuí)都可以查嗎？個(gè)人信用報(bào)告的使用目前僅限于商業(yè)銀行、依法辦理信貸的金融機(jī)構(gòu)（住房公積金管理中心、財(cái)務(wù)公司、汽車金融公司、小額信貸公司等）和人民銀行，消費(fèi)者也可以在人民銀行獲取自己的信用報(bào)告。二、央行個(gè)人信用報(bào)告思考：個(gè)人信用報(bào)告誰(shuí)都可以查嗎？二、央行個(gè)人信用報(bào)告（一）央行個(gè)人信用報(bào)告的分類根據(jù)使用對(duì)象的不同，個(gè)人征信系統(tǒng)提供了不同版式的個(gè)人信用報(bào)告，包括銀行版、社會(huì)版、個(gè)人查詢版和征信中心內(nèi)部版四種，分別服務(wù)于商業(yè)銀行類金融機(jī)構(gòu)、其他社會(huì)主體（例如圖

4、書館等）、消費(fèi)者和中國(guó)人民銀行。二、央行個(gè)人信用報(bào)告（一）央行個(gè)人信用報(bào)告的分類二、央行個(gè)人信用報(bào)告（二）央行個(gè)人信用報(bào)告（個(gè)人版）框架現(xiàn)行的央行個(gè)人信用報(bào)告是2015年版的，報(bào)告中的信息主要有： 1、個(gè)人基本信息 2、銀行信貸交易信息 3、公共信用信息 4、本人聲明及異議標(biāo)注 5、查詢歷史信息央行個(gè)人征信報(bào)告樣本二、央行個(gè)人信用報(bào)告（二）央行個(gè)人信用報(bào)告（個(gè)人版）框架二、央行個(gè)人信用報(bào)告（三）央行個(gè)人信用報(bào)告解讀征信報(bào)告使用者根據(jù)個(gè)人征信報(bào)告反應(yīng)的信息主體信用狀況，將個(gè)人信用報(bào)告分為： 白戶 正常戶 黑戶 “花”征信二、央行個(gè)人信用報(bào)告（三）央行個(gè)人信用報(bào)告解讀二、央行個(gè)人信用報(bào)告思考： 如

5、何維護(hù)好自己的征信記錄？二、央行個(gè)人信用報(bào)告二、央行個(gè)人信用報(bào)告（四）央行個(gè)人信用報(bào)告相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品體系產(chǎn)品名稱主要內(nèi)容基礎(chǔ)產(chǎn)品體系個(gè)人信用報(bào)告基本信息、信息概要、信貸交易信息、公共信息、聲明信息、查詢記錄和報(bào)告說(shuō)明等個(gè)人信息提示是否存在最近5年的逾期記錄個(gè)人信用信息概要面向個(gè)人信息主體服務(wù)。信貸記錄、公共記錄和最近2年內(nèi)查詢記錄的匯總統(tǒng)計(jì)信息增值產(chǎn)品體系個(gè)人業(yè)務(wù)重要信息提示面向授信機(jī)構(gòu)用戶服務(wù)。用戶的“新增逾期61-90天/90天以上”貸款五級(jí)分類“新增不良”、信用卡狀態(tài)“新增呆賬”、貸款或信用“新增賬戶”、“新增失信被執(zhí)行人”等個(gè)人信用報(bào)告數(shù)字解讀0-1000分，分值對(duì)應(yīng)一定違約率，分值越高

6、信用風(fēng)險(xiǎn)越小。二、央行個(gè)人信用報(bào)告（四）央行個(gè)人信用報(bào)告相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品體系第五章 個(gè)人征信業(yè)務(wù)第二節(jié) 個(gè)人信用評(píng)分第五章 個(gè)人征信業(yè)務(wù)第二節(jié) 個(gè)人信用評(píng)分一、個(gè)人信用評(píng)分的概念個(gè)人信用評(píng)分是指根據(jù)客戶的信用歷史資料，構(gòu)建信用評(píng)分模型，得到的不同等級(jí)的信用分?jǐn)?shù)。信用評(píng)分可以預(yù)測(cè)失信消費(fèi)者的比例，或該評(píng)分的消費(fèi)者的違約率。一、個(gè)人信用評(píng)分的概念個(gè)人信用評(píng)分是指根據(jù)客戶的信用歷史資二、個(gè)人信用評(píng)分的分類（一）根據(jù)適用范圍分類按照適用范圍的不同，個(gè)人信用評(píng)分可以分為： 1通用評(píng)分 2行業(yè)評(píng)分（例如車貸） 3顧客評(píng)分（商家自評(píng)自有客戶）二、個(gè)人信用評(píng)分的分類（一）根據(jù)適用范圍分類二、個(gè)人信用評(píng)分的分類（二

7、）根據(jù)分析方法分類按照分析方法的不同，個(gè)人信用評(píng)分可以分為： 1靜態(tài)評(píng)分 靜態(tài)分析指的是一種均衡狀態(tài)下的分析，抽象掉了時(shí)間和變動(dòng)過(guò)程因素。 典型的靜態(tài)評(píng)分：建立在信貸價(jià)值會(huì)在未來(lái)幾年保持穩(wěn)定這一均衡假設(shè)上的申請(qǐng)人評(píng)分二、個(gè)人信用評(píng)分的分類（二）根據(jù)分析方法分類二、個(gè)人信用評(píng)分的分類（二）根據(jù)分析方法分類 2動(dòng)態(tài)評(píng)分在動(dòng)態(tài)分析中，自變量（時(shí)間、收入等）改變，因變量（評(píng)分）會(huì)相應(yīng)地做出改變。在基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)學(xué)中，動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)闡述了一段時(shí)間狀態(tài)的變化過(guò)程，將前后進(jìn)行比較，而靜態(tài)分析是對(duì)一種均衡狀態(tài)所做的分析。行為評(píng)分是一種動(dòng)態(tài)評(píng)分。行為評(píng)分是對(duì)申請(qǐng)人評(píng)分的一個(gè)補(bǔ)充，行為評(píng)分假設(shè)越是臨近當(dāng)前的行為表現(xiàn)，越對(duì)信

8、用評(píng)分有影響。行為評(píng)分通常每個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。二、個(gè)人信用評(píng)分的分類（二）根據(jù)分析方法分類三、個(gè)人信用評(píng)分機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品（一）信用評(píng)分公司征信產(chǎn)品1費(fèi)埃哲（FICO）信用評(píng)分 （1）費(fèi)埃哲通用評(píng)分 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源于美國(guó)三大個(gè)人征信機(jī)構(gòu)，是一種“通用評(píng)分” （2）費(fèi)埃哲其他評(píng)分 僅基于費(fèi)埃哲開發(fā)的信用評(píng)分模型，每個(gè)消費(fèi)者有超過(guò)48個(gè)不同的信用評(píng)分，可以用于不同的消費(fèi)場(chǎng)景三、個(gè)人信用評(píng)分機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品（一）信用評(píng)分公司征信產(chǎn)品三、個(gè)人信用評(píng)分機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品（一）信用評(píng)分公司征信產(chǎn)品2Zestfinance信用評(píng)分 通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)，為傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系無(wú)法覆蓋的人群提供信用評(píng)分，推出了收債評(píng)分，為汽車金融、學(xué)生

9、貸款、醫(yī)療貸款提供一種新的評(píng)分系統(tǒng)。三、個(gè)人信用評(píng)分機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品（一）信用評(píng)分公司征信產(chǎn)品三、個(gè)人信用評(píng)分機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品（二）征信機(jī)構(gòu)的信用評(píng)分美國(guó)三家個(gè)人征信機(jī)構(gòu)開發(fā)出了不依賴費(fèi)埃哲模型的信用評(píng)分Vantage信用評(píng)分，但目前這些信用評(píng)分無(wú)法和費(fèi)埃哲信用評(píng)分相抗衡，只能作為信用教育，免費(fèi)提供給消費(fèi)者三、個(gè)人信用評(píng)分機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品（二）征信機(jī)構(gòu)的信用評(píng)分四、個(gè)人信用評(píng)分的應(yīng)用信用評(píng)分的應(yīng)用場(chǎng)合：信用額度模型（調(diào)整信用額度的模型、銷售授權(quán)的模型、利率調(diào)整的模型）追賬模型（客戶拖欠模型、壞賬發(fā)生模型、個(gè)人破產(chǎn)模型）取消模型（調(diào)整資產(chǎn)組合中資產(chǎn)比例）四、個(gè)人信用評(píng)分的應(yīng)用信用評(píng)分的應(yīng)用場(chǎng)合：第五章 個(gè)人征信業(yè)

10、務(wù)第三節(jié) 其他個(gè)人征信產(chǎn)品第五章 個(gè)人征信業(yè)務(wù)第三節(jié) 其他個(gè)人征信產(chǎn)品一、個(gè)人特征變量集（一）個(gè)人特征變量的概念所謂個(gè)人特征變量，是準(zhǔn)確刻畫信息主體風(fēng)險(xiǎn)特征的標(biāo)識(shí)變量，是把有關(guān)某信息主體的、數(shù)量龐大的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，形成的中間變量，而這些中間變量可供商業(yè)運(yùn)作和商業(yè)數(shù)據(jù)模型開發(fā)之用。 原材料 半成品 成品 原始數(shù)據(jù) 個(gè)人特征變量 信用報(bào)告 一、個(gè)人特征變量集（一）個(gè)人特征變量的概念一、個(gè)人特征變量集（一）個(gè)人特征變量的概念個(gè)人特征變量之所以產(chǎn)生并且具有較大市場(chǎng)的原因在于：1個(gè)人特征變量挖掘了個(gè)人征信機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的價(jià)值2個(gè)人特征變量為金融機(jī)構(gòu)自身構(gòu)建的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型提供了數(shù)據(jù)3個(gè)人特征變量符合隱私保護(hù)

11、的要求一、個(gè)人特征變量集（一）個(gè)人特征變量的概念一、個(gè)人特征變量集（二）個(gè)人特征變量的生成個(gè)人特征變量生成技術(shù)，是個(gè)人征信機(jī)構(gòu)在賬戶級(jí)別數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)加工處理，將原始數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)換，提煉出用于刻畫信息主體個(gè)人行為特征的一系列標(biāo)識(shí)變量。一、個(gè)人特征變量集（二）個(gè)人特征變量的生成二、反欺詐系統(tǒng)（一）反欺詐系統(tǒng)概念反欺詐是對(duì)包含交易詐騙、信用詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙、電話詐騙等欺詐行為進(jìn)行識(shí)別的一項(xiàng)服務(wù)常見的反欺詐系統(tǒng)有：用戶行為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別引擎，征信系統(tǒng)，黑名單系統(tǒng)等 國(guó)內(nèi)已有一些反欺詐系統(tǒng)平臺(tái)：專業(yè)一站式風(fēng)控服務(wù)平臺(tái)“天機(jī)”天機(jī)官網(wǎng)二、反欺詐系統(tǒng)（一）反欺詐系統(tǒng)概念天機(jī)官網(wǎng)二、反欺詐系統(tǒng)（二）反欺詐

12、系統(tǒng)運(yùn)作流程1欺詐偵測(cè)2欺詐審核 （1）結(jié)果比對(duì)（2）申請(qǐng)表前后不一致（3）申請(qǐng)頻率是否有異常（4）欺詐環(huán)（5）附加有價(jià)值的資料（6）局部一致（7）欺詐評(píng)分3、調(diào)查 二、反欺詐系統(tǒng)（二）反欺詐系統(tǒng)運(yùn)作流程二、反欺詐系統(tǒng)【案例分析】信用卡欺詐信用卡欺詐的種類可簡(jiǎn)單概括為卡不在場(chǎng)欺詐、卡被偽造、卡丟失或被盜刷、卡郵寄被盜、身份信息被盜等。其中，信用卡盜刷是最常見的信用卡欺詐，由于目前刷卡消費(fèi)只需要簽字，往往無(wú)需查驗(yàn)身份證，而簽字又非常容易假冒，導(dǎo)致這種欺詐操作比較容易，往往在真實(shí)持卡人掛失前就被大量盜刷。反欺詐系統(tǒng)如何識(shí)別信用卡盜刷行為？二、反欺詐系統(tǒng)【案例分析】信用卡欺詐二、反欺詐系統(tǒng)【案例分析】信用卡欺詐解析：可以制定以交易欺詐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型為基礎(chǔ)的反欺詐策略。交易欺詐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是以持卡人的交易行為模式為分析基礎(chǔ)、以對(duì)比當(dāng)前交易與歷史交易模式的差別為分析焦點(diǎn)、以精密的數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型(典型的是使用機(jī)器學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型)為分析手段、以預(yù)測(cè)當(dāng)前交易為欺詐的概率為分析目標(biāo)的模型。它的根本原理是雖然欺詐者可以盜取信用卡相關(guān)機(jī)密信息，也可以盜取