人大(王燕)時間序列課后習題答案

1、人大時間序列課后習題答案第二章P341、（1）因為序列具有明顯的趨勢，所以序列非平穩(wěn)。 （2）樣樣本自相相關系數(shù)數(shù)： 335 29.75 225.991677 221.775 (4)=17.25 (5)=122.41167 (66)=77.255 =0.85（00.855） =0.774055（0.7022） =0.62114（00.5556） =00.49929（00.4115） =0.35448（00.2880） =00.20071（00.1553）注：括號內(nèi)內(nèi)的結果果為近似似公式所所計算。 （3）樣樣本自相相關圖：AutoccorrrelaatioonPartiial Corrrella

2、tiionAC PAC Q-Sttat Probb . |*| . |*|10.85000.850016.73320.0000 . |* | . *| . |20.7022-0.077628.76610.0000 . |* | . *| . |30.5566-0.077636.76620.0000 . |* | . *| . |40.4155-0.077741.50000.0000 . |*. | . *| . |50.2800-0.077743.80000.0000 . |* . | . *| . |60.1533-0.077844.53330.0000 . | . | . *| . |70

3、.0344-0.077744.57720.0000 . *| . | . *| . |8-0.0774-0.077744.77710.0000 . *| . | . *| . |9-0.1770-0.077545.92210.0000 .*| . | . *| . |10-0.2552-0.077248.71130.0000 .*| . | . *| . |11-0.3119-0.066753.69930.0000 *| . | . *| . |12-0.3770-0.066061.22200.0000該圖的自相相關系數(shù)數(shù)衰減為為0的速速度緩慢慢，可認認為非平平穩(wěn)。4、 LBB(6)=1.67

4、447 LLB(112)=4.998955 (66)=112.559 (112)=21.0顯然，LBB統(tǒng)計量量小于對對應的臨臨界值，該該序列為為純隨機機序列。第三章P9971、解： 2、解：對對于ARR（2）模模型：解得：3、解：根根據(jù)該AAR(22)模型型的形式式，易得得： 原模型型可變?yōu)闉椋?=11.98823 4、解：原原模型可可變形為為： 由其其平穩(wěn)域域判別條條件知：當，且時，模模型平穩(wěn)穩(wěn)。 由此此可知cc應滿足足：，且 即當當1c00時，該該AR(2)模模型平穩(wěn)穩(wěn)。 5、證明：已知原原模型可可變形為為： 其特特征方程程為： 不論論c取何何值，都都會有一一特征根根等于11，因此此模型非

5、非平穩(wěn)。6、解：（11）錯，。 （2）錯錯，。 （3）錯錯，。 （4）錯錯， （5）錯錯，。7、解： MAA(1)模型的的表達式式為：。8、解： 原原模型可可變?yōu)椋?顯然然，當能能夠整除除100.5BB時，模模型為MMA(22)模型型，由此此得B2是0的根根，故CC0.2755。9、解： 10、解：（1） 即 顯然模型的的AR部部分的特特征根是是1，模模型非平平穩(wěn)。（2） 為MAA(1)模型，平平穩(wěn)。 11、解：（1），模型型非平穩(wěn)穩(wěn)； 11.37738 -0.887366 （22），模型型平穩(wěn)。 00.6 00.5 （33），模型型可逆。 00.4550.26993i 0.44500.26693ii （44），模型型不可逆逆。 00.25569 -11.55569 （55），模模型平穩(wěn)穩(wěn)；0.7 ，模型型可逆；0.66 （66），模型型非平穩(wěn)穩(wěn)。 00.41124 -1.221244 ，模模型不可可逆；11.112、解： ，13、解： 14、證明明：； 15、解：（1）錯錯；（22）對；（3）對對；（44）錯。16、解：（1）， 已知知AR(1)模模型的GGreeen函數(shù)數(shù)為：， 99.98892-1.996