國際銀行管理綜合訓(xùn)練參考答案

1、PAGE PAGE 11綜合訓(xùn)練參考答案第1章1.1填空題1）分行、子公司2）金融全球化3）銀證合作 銀保合作1.2選擇題1）A 2）ABCD 3）A1.3問答題1）（1）實(shí)行以“客戶為中心”的經(jīng)營策略；（2）注重突出核心業(yè)務(wù)的經(jīng)營策略；（3）由批發(fā)銀行業(yè)務(wù)向零售銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化的經(jīng)營策略；（4）重塑組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程策略；（5）積極進(jìn)行金融產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新策略；（6）注重對(duì)新興市場(chǎng)的開拓策略。2）美國金融危機(jī)后國際銀行業(yè)發(fā)展變化的新特點(diǎn)是：（1）全球銀行業(yè)利潤由危機(jī)開始的大幅下滑，基本恢復(fù)到金融危機(jī)前水平；（2）國際銀行業(yè)規(guī)模仍在逐步增加，新興市場(chǎng)國家銀行業(yè)資產(chǎn)增長較快；（3）全球加強(qiáng)金融監(jiān)管，巴

2、塞爾協(xié)議對(duì)國際銀行業(yè)資本監(jiān)管提出更高要求；（4）國際銀行業(yè)積極進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，回歸傳統(tǒng)業(yè)務(wù)；（5）各國加強(qiáng)國際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)與合作，促進(jìn)全球金融體系穩(wěn)定；（6）國際銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將由西向東轉(zhuǎn)移，中國銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位逐步增強(qiáng)。美國金融危機(jī)后國際銀行業(yè)發(fā)展變化的趨勢(shì)是：（1）長期以來由美國和歐洲等西方發(fā)達(dá)國家銀行業(yè)占據(jù)國際銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的主導(dǎo)地位開始發(fā)生變化，新興市場(chǎng)國家尤其是亞洲銀行業(yè)地位不斷上升，未來國際銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局開始向東轉(zhuǎn)移，中國銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位逐步增強(qiáng)，這將會(huì)對(duì)全球銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重要影響；（2）未來國際銀行業(yè)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)金融監(jiān)管，降低金融風(fēng)險(xiǎn)，以保證國際銀行業(yè)安全穩(wěn)健運(yùn)營；（3）未來國

3、際銀行業(yè)也會(huì)積極進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，回歸傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，以不斷提高國際銀行業(yè)經(jīng)營績(jī)效。3）（1）貿(mào)易全球化；（2）產(chǎn)品全球化；（3）跨國公司的發(fā)展；（4）國際經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟和協(xié)調(diào)組織的發(fā)展。4）（1）資本流動(dòng)全球化；（2）貨幣體系全球化；（3）金融市場(chǎng)全球化；（4）金融機(jī)構(gòu)全球化；（5）金融協(xié)調(diào)和監(jiān)管全球化。5）金融全球化的有利影響：（1）為各國投融資活動(dòng)提供了便利；（2）使投資者在全球金融市場(chǎng)獲得投資機(jī)會(huì)；（3）促進(jìn)了發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)增長；（4）為金融機(jī)構(gòu)之間的國際競(jìng)爭(zhēng)提供了舞臺(tái)。金融全球化的不利影響：（1）金融全球化使融入其中的金融或經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩或出現(xiàn)危機(jī)；（2）金融全球化會(huì)使一國金融危機(jī)迅速蔓延為全球金融

4、危機(jī)；（3）金融全球化使融入其中的國家或多或少地喪失宏觀經(jīng)濟(jì)的獨(dú)立性和對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的控制能力；（4）金融全球化使發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家不均衡發(fā)展。1.4分析題分析：（1） = 1 * GB3 在金融全球化下，一國金融危機(jī)會(huì)通過國際貿(mào)易、跨國銀行、國際金融市場(chǎng)等渠道迅速傳導(dǎo)到全球，形成國際金融危機(jī)，各國之間相互影響、相互聯(lián)系逐漸加強(qiáng)，一國很難獨(dú)善其身； = 2 * GB3 金融創(chuàng)新應(yīng)與金融監(jiān)管相適應(yīng)，應(yīng)加強(qiáng)金融監(jiān)管，防范金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)。（2） = 1 * GB3 加強(qiáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理； = 2 * GB3 加強(qiáng)金融監(jiān)管，防范國際金融風(fēng)險(xiǎn)與國際金融危機(jī)。第2章2.1填空題1）匯價(jià) 折算比例2）交易風(fēng)險(xiǎn)

5、 會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)3）本國貨幣 外國貨幣4）基礎(chǔ)2.2選擇題1）D 2）C 3）C 4）A2.3問答題1）影響匯率變動(dòng)的因素主要有國際收支、相對(duì)通貨膨脹率、相對(duì)利率、總需求和總供給、心理預(yù)期、財(cái)政赤字、國際儲(chǔ)備等。2）兩種貨幣、時(shí)間。3）資產(chǎn)負(fù)債管理法；通過運(yùn)用遠(yuǎn)期合約對(duì)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)套期保值；澄清事實(shí)等管理方法。4）由于在國外沒有子公司，所以A公司無會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，B公司的會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)來自其在西班牙的子公司。5）一般地，計(jì)算交易風(fēng)險(xiǎn)需要兩個(gè)步驟：首先是確定外幣預(yù)計(jì)的流入量或流出量；其次是確定這些貨幣的總體風(fēng)險(xiǎn)。2.4計(jì)算題1）1個(gè)月美元的遠(yuǎn)期匯率$1=SF（1.52901.5320）；3個(gè)月美元的遠(yuǎn)期匯率

6、$1=SF（1.53501.5380）。2）（1）借入英鎊，則：=1 941 747.6（英鎊） （2）按即期匯率1英鎊=1.5685美元折成美元，則：1 941 747.61.5685=3 045 631.1（美元） （3）進(jìn)行本國6個(gè)月投資，利率8%，則：3 045 631.1（1+8%）=3 167 456.3 （美元） （4）6個(gè)月后不保值，應(yīng)實(shí)際收入=2 000 0001.5555=3 111 000（美元），現(xiàn)在進(jìn)行保值，則：應(yīng)多收入=3 167 456.3-3 111 000=56 456.3（美元）。2.5分析題分析：（1）該公司所面臨的是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。（2）管理外匯交易風(fēng)險(xiǎn)可

7、用以下幾種方法，即：遠(yuǎn)期外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權(quán)交易、掉期交易、貨幣市場(chǎng)保值法、貨幣互換、選擇合同貨幣、調(diào)整價(jià)格法、提前或推遲收付法、LSI法等等。（3）在美元兌換歐元時(shí)風(fēng)險(xiǎn)最大，盡量以美元作為結(jié)算。（4）采購用美元，收入用歐元結(jié)算，遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)固定為歐元互換，或在中國建立工廠。第3章3.1填空題1）社會(huì)平均利潤率 借貸資金的供求關(guān)系 通貨膨脹預(yù)期 貨幣政策與財(cái)政政策 國際收支狀況2）利率敏感性缺口分析 久期缺口分析 利率差幅 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型分析3）一般利率 優(yōu)惠利率3.2選擇題1）ACD 2）C 3）AC3.3問答題1）利率預(yù)測(cè)的方法： = 1 * GB3 計(jì)量模型預(yù)測(cè)：、結(jié)構(gòu)分析

8、法；、廣義自回歸條件異方差模型；、求和自回歸滑動(dòng)平均模型；、向量自回歸模型； = 2 * GB3 逐步逼近法； = 3 * GB3 技術(shù)預(yù)測(cè)法； = 4 * GB3 貨幣供給法； = 5 * GB3 期限結(jié)構(gòu)法； = 6 * GB3 可貸資金法。（具體介紹參照前面講述）2）久期是指是指從一種金融工具（如債券）收回全部現(xiàn)金流的加權(quán)平均時(shí)間，具體介紹可參照3.2.2利率風(fēng)險(xiǎn)衡量中的久期缺口分析。3）利率風(fēng)險(xiǎn)管理理論分為利率期限結(jié)構(gòu)理論和資產(chǎn)負(fù)債管理理論，具體的介紹看參照3.4利率風(fēng)險(xiǎn)管理理論。3.4計(jì)算題1）根據(jù)公式，首先計(jì)算出該銀行的久期缺口：久期缺口=銀行凈資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)率因此，銀行的凈價(jià)值變化

9、量。這表明在市場(chǎng)利率上升2個(gè)百分點(diǎn)后，這家銀行的市場(chǎng)價(jià)值降低了0.191億元。2）如果不做套期保值，該公司將損失，而通過套期保值，公司在期貨市場(chǎng)上挽回?fù)p失。也就是說，現(xiàn)貨市場(chǎng)損失的一部分為期貨市場(chǎng)的盈利所彌補(bǔ)，損失額為23 000-100 000=-77 000（美元）。3）4）（1）A公司籌資成本= LIBOR +8.5%-10%= LIBOR-1.5%；（2）A公司節(jié)約成本= LIBOR-（LIBOR-1.5%）=1.5%；（3）B公司籌資成本= LIBOR+0.25%+10.5%-LIBOR=10.75%；（4）B公司節(jié)約成本=11.5%-10.75%=0.75%。第4章4.1填空題1）

10、賣方信貸 買方信貸 2）雙保理3）短期4）中長期4.2選擇題1）AB 2）AB 3）CD4.3問答題1）（1）為出口商提供貿(mào)易融資；（2）調(diào)查進(jìn)口商的資信狀況；（3）回收應(yīng)收賬款；（4）承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)；（5）進(jìn)行會(huì)計(jì)結(jié)算。2）（1）賣方信貸一般有出口信貸機(jī)構(gòu)做擔(dān)保；而福費(fèi)廷沒有出口信貸機(jī)構(gòu)做擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)由福費(fèi)廷的包買行與提供擔(dān)保的進(jìn)口方銀行承擔(dān)。（2）在辦理福費(fèi)廷業(yè)務(wù)中，由于風(fēng)險(xiǎn)由包買行與進(jìn)口方銀行承擔(dān)，它們對(duì)進(jìn)出口商和進(jìn)出口國家的資信以及政治經(jīng)濟(jì)等狀況的調(diào)查會(huì)相當(dāng)嚴(yán)格，故福費(fèi)廷業(yè)務(wù)操作比賣方信貸要復(fù)雜。（3）賣方信貸的貸款條件要受“君子協(xié)定”的約束，而福費(fèi)廷的融資條件則由有關(guān)各方談判商定。3）（

11、1）一般的票據(jù)到銀行去辦理貼現(xiàn)，如票據(jù)到期遭到付款人拒付，銀行對(duì)出票人和背書人均能行使追索權(quán)，要求出票人和背書人付款；而辦理福費(fèi)廷業(yè)務(wù)所買入的票據(jù)，包買行對(duì)出票人（出口商）不能行使追索權(quán)。（2）一般的貼現(xiàn)票據(jù)，無須銀行為之擔(dān)保，而辦理福費(fèi)廷業(yè)務(wù)的票據(jù)，則必須有進(jìn)口方銀行為之擔(dān)保。（3）一般票據(jù)辦理貼現(xiàn)的手續(xù)比較簡(jiǎn)單，貼現(xiàn)銀行把票面金額扣除貼現(xiàn)息后的余額付給貼現(xiàn)人；而辦理福費(fèi)廷的手續(xù)比較復(fù)雜。4）（1）屬于限制性信貸；（2）貸款期限為中長期；（3）信貸利率低于市場(chǎng)利率，出口國政府給予利息補(bǔ)貼；（4）出口信貸發(fā)放與出口信貸保險(xiǎn)相結(jié)合。5）（1）買方信貸能夠提供更多的融通資金；（2）買方信貸對(duì)進(jìn)口商

12、有利；（3）買方信貸對(duì)出口商有利；（4）買方信貸對(duì)銀行業(yè)有利。6） 國際貿(mào)易融資存在的風(fēng)險(xiǎn)主要有：操作風(fēng)險(xiǎn)、金融詐騙風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)出口企業(yè)資信風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部管理失控風(fēng)險(xiǎn)。銀行防范國際貿(mào)易融資的風(fēng)險(xiǎn)管理有：（1）建立融資貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)管理；（2）審查進(jìn)出口企業(yè)的資信狀況；（3）完善商業(yè)銀行內(nèi)部控制；（4）提高商業(yè)銀行融資業(yè)務(wù)管理人員素質(zhì)。第5章5.1填空題1）短期貸款 中長期貸款2）銀團(tuán)3）代理行5.2選擇題1）CD 2）AB 3）A5.3問答題1）（1）籌資金額大，貸款期限長；（2）貸款的用途不受限制；（3）管理方便；（4）可減輕銀行的資金壓力和分散貸款風(fēng)險(xiǎn)。2）（1）牽頭行呈現(xiàn)集中趨勢(shì)，

13、競(jìng)爭(zhēng)加?。唬?）機(jī)構(gòu)投資者成為銀團(tuán)貸款市場(chǎng)的積極參與者；（3）銀團(tuán)貸款市場(chǎng)證券化趨勢(shì)日漸明顯；（4）銀團(tuán)貸款二級(jí)市場(chǎng)活躍程度增加。3）牽頭行的職責(zé)是：（1）為借款人物色貸款銀行，組織銀團(tuán)；（2）協(xié)助借款人編制資料備忘錄；（3）聘請(qǐng)律師起草貸款協(xié)議及有關(guān)法律文件；（4）安排貸款協(xié)議的簽字儀式以及首次提款等。4）代理行的職責(zé)是：（1）在貸款協(xié)議簽訂后，全權(quán)代表銀團(tuán)按照貸款協(xié)議規(guī)定的條款對(duì)借款人發(fā)放和收回貸款，并負(fù)責(zé)全部貸款的管理工作；（2）溝通銀團(tuán)內(nèi)各成員行之間的信息聯(lián)系；（3）協(xié)調(diào)銀團(tuán)與借款人之間的關(guān)系；（4）出面處理違約事件等。5）銀團(tuán)貸款的管理包括：（1）加強(qiáng)銀團(tuán)貸款項(xiàng)目的管理；（2）加強(qiáng)銀

14、團(tuán)貸款的組織管理；（3）加強(qiáng)銀團(tuán)間責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)及利益的管理；（4）加強(qiáng)銀團(tuán)貸款的法律管理；（5）加強(qiáng)銀團(tuán)貸款的使用管理，以保證銀團(tuán)貸款的安全。5.4計(jì)算題承擔(dān)費(fèi)計(jì)算：（1）6月10日7月11 40 000 0000.5%=17 777.78 （美元） （2）7月12日8月820 000 0000.5%=7 777.78 （美元） （3）8月9日11月95 000 0000.5%=6 458.33 （美元）（4）承擔(dān)費(fèi)=17 777.78+7 777.78+6 458.33=32 013.89 （美元） 第6章6.1填空題1）有限2）BOT3）發(fā)展商6.2選擇題1）AB 2)ABC 3）ABCD

15、4）ABC6.3問答題1）（1）工程項(xiàng)目建設(shè)階段的風(fēng)險(xiǎn)；（2）運(yùn)營階段的風(fēng)險(xiǎn)。2）（1）參與的主體不同；（2）資金的來源不同；（3）資金的使用方向不同；（4）資金的回收途徑不同；（5）投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不同。3）（1）從參與的主體看；（2）從資金的使用方式看；（3）從執(zhí)行過程看；（4）從承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)看。4）（1）組織形式和投資主體相似；（2）承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相似；（3）項(xiàng)目的實(shí)施方式相似；（4）所涉及的行業(yè)范圍不同；（5）原材料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售范圍的不同；（6）政府的作用不同；（7）經(jīng)營期滿后財(cái)產(chǎn)處理方式不同。第7章7.1填空題1）產(chǎn)權(quán)安排結(jié)構(gòu)2）市場(chǎng)主導(dǎo)型(英美模式為代表) 銀行主導(dǎo)型（德日模式為代表）

16、3）單層結(jié)構(gòu)7.2選擇題1）A 2）B 3）B7.3問答題1）商業(yè)銀行公司治理的基本原則和治理框架符合企業(yè)公司治理的一般性，但作為金融企業(yè)，國有商業(yè)銀行公司治理還具有其特殊性。與一般工商企業(yè)相比較，商業(yè)銀行公司治理的特殊性表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）利益相關(guān)者利益對(duì)公司影響較大；（2）商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)特殊；（3）金融監(jiān)管是銀行治理的重要組成部分；（4）商業(yè)銀行公司治理的目標(biāo)是企業(yè)價(jià)值與社會(huì)價(jià)值最大化。2）英美模式是指以分散的個(gè)人持股和機(jī)構(gòu)投資者持股為主的高度分散型的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。英美模式以英國、美國兩國為主要代表。英美國家由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、法律制度比較完備、自由度較高，使其銀行所有權(quán)結(jié)構(gòu)具有如下特點(diǎn)

17、：（1）所有權(quán)較為分散，大股東持股比例相對(duì)較低，股東社會(huì)化程度較高；（2）機(jī)構(gòu)投資者持股比重占主要地位；（3）注重保護(hù)股東特別是中小股東的利益；（4）建立有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，普遍實(shí)行高管人員股票期權(quán)制度；（5）股權(quán)流動(dòng)性高。3）德日模式是指以相對(duì)集中型產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)為主是以德日國家為代表。相對(duì)于英美所有權(quán)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，德日所有權(quán)結(jié)構(gòu)具有如下特點(diǎn)：（1）股權(quán)高度集中；（2）法人持股占有較大比重；（3）股票流通性較差；（4）對(duì)保護(hù)股東利益較弱。4）理論上講，向外資銀行全面開放存在的隱患，能否對(duì)中國經(jīng)濟(jì)造成威脅和傷害，則要看中國的金融體制是否適應(yīng)全面開放引發(fā)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，看本土金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)行機(jī)制是否健康。中國

18、國有商業(yè)銀行在引進(jìn)外資的過程中不得不思考以下幾個(gè)問題：（1）在對(duì)象選擇上，境外戰(zhàn)略投資者自身也存在經(jīng)營弊端；（2）合作的非長期性；（3）國有銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者是否影響金融安全；（4）境外“戰(zhàn)略投資者”蛻變?yōu)椤柏?cái)務(wù)投資者”。中國應(yīng)對(duì)境外戰(zhàn)略投資者進(jìn)入的策略：（1）延長對(duì)境外戰(zhàn)略投資者的持股鎖定期；（2）在人民幣匯率升值的背景下，把握對(duì)外開放的時(shí)間和節(jié)奏；（3）完善金融監(jiān)管法律法規(guī)，保證國家金融安全。5）廣義的商業(yè)銀行公司治理理論內(nèi)涵涵蓋了全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論的外延；商業(yè)銀行公司治理是實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的前提和基礎(chǔ)。6）引入境外戰(zhàn)略投資者必須堅(jiān)持的“五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)”：一是戰(zhàn)略投資者的持股比例原則上不低于5%；

19、二是從交割之日起，戰(zhàn)略投資者的股權(quán)持有期應(yīng)當(dāng)在3年以上；三是戰(zhàn)略投資者原則上應(yīng)當(dāng)向銀行派出董事，同時(shí)鼓勵(lì)有經(jīng)驗(yàn)的戰(zhàn)略投資者派出高級(jí)管理人才，直接傳播管理經(jīng)驗(yàn)；四是戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)有豐富的金融業(yè)管理背景，同時(shí)要有成熟的金融業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和良好的合作意愿；五是商業(yè)銀行性質(zhì)的戰(zhàn)略投資者，投資國有商業(yè)銀行不宜超過兩家。第8章8.1填空題1）政治風(fēng)險(xiǎn) 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)2）到期違約風(fēng)險(xiǎn) 債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn) 債務(wù)勾銷風(fēng)險(xiǎn)3）較小8.2選擇題1）AB 2）ABC 3）ABCDE8.3問答題1）國際信用評(píng)級(jí)體系存在問題：（1）當(dāng)評(píng)級(jí)涉及國家利益時(shí)，美國評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)就會(huì)從維護(hù)本國核心利益出發(fā)去評(píng)價(jià)他國信用風(fēng)險(xiǎn)，從而失

20、去應(yīng)有的公正性；（2）用一個(gè)國家的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)來衡量所有國家的信用風(fēng)險(xiǎn)，很難向市場(chǎng)提供準(zhǔn)確的評(píng)級(jí)信息和定價(jià)依據(jù)；（3）由于缺乏國際監(jiān)管，國際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)容易淪為少數(shù)利益集團(tuán)侵占全球投資人利益的工具。構(gòu)建新型國際信用評(píng)級(jí)體系的理論依據(jù)：（1）國際信用關(guān)系的全球化發(fā)展需要一個(gè)能充分揭示信用風(fēng)險(xiǎn)的國際信用評(píng)級(jí)體系；（2）國際信用關(guān)系的特殊性需要一個(gè)超越國家利益的、公正的國際信用評(píng)級(jí)組織；（3）國際信用風(fēng)險(xiǎn)形成的特殊性需要一個(gè)統(tǒng)一但又能充分反映各個(gè)國家信用風(fēng)險(xiǎn)形成的國際信用評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；（4）國際信用評(píng)級(jí)的特殊性需要一個(gè)權(quán)威的國際信用評(píng)級(jí)監(jiān)管體系。構(gòu)建新型國際信用評(píng)級(jí)體系的主要內(nèi)容：建立國際信用評(píng)級(jí)組織、制定

21、國際信用評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、建立國際信用評(píng)級(jí)監(jiān)管組織和準(zhǔn)則。國際信用評(píng)級(jí)組織建立的原則：（1）獨(dú)立性原則；（2）公正性原則；（3）公平性原則；（4）科學(xué)性原則；（5）非競(jìng)爭(zhēng)性原則。2）（1）加強(qiáng)國家風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與預(yù)防；（2）實(shí)行國別信貸限額；（3）采用銀團(tuán)貸款方式；（4）力求貸款形式多樣化；（5）加強(qiáng)國家風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與監(jiān)管。3）（1）美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)是歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)的外部誘因；（2）歐元區(qū)體制的內(nèi)在矛盾；（3）歐元區(qū)不滿足最優(yōu)貨幣區(qū)條件，缺乏充分及時(shí)的補(bǔ)充調(diào)節(jié)機(jī)制；（4）歐元區(qū)內(nèi)政治矛盾重重，財(cái)政及政治一體化發(fā)展滯后；（5）高福利水平是歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)的根源。4）（1）相關(guān)經(jīng)濟(jì)體面臨政策兩難，

22、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐將放緩；（2）國際金融市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇，國際資本流動(dòng)更加撲朔迷離；（3）歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)將考驗(yàn)歐元體系的穩(wěn)定性和未來發(fā)展戰(zhàn)略；（4）歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)向歐洲銀行業(yè)蔓延；（5）銀行體系本身的風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致實(shí)體經(jīng)濟(jì)的危機(jī)。5）歐洲銀行業(yè)危機(jī)的傳導(dǎo)路徑：（1）歐洲各家銀行均持有大量各國國債，隨著歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)的逐步深入，會(huì)面臨債務(wù)償付困難，直接導(dǎo)致銀行業(yè)的資產(chǎn)損失。（2）歐洲銀行對(duì)批發(fā)市場(chǎng)融資依賴度較高，并通常以所持債券作為抵押，國債價(jià)值降低將推升融資成本；同時(shí)，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)對(duì)于銀行未來經(jīng)營負(fù)面影響的不確定性，導(dǎo)致同業(yè)拆借市場(chǎng)資金拆借意愿下降，銀行融資成本提高。（3）由于政府陷入財(cái)政危機(jī)

23、，自顧不暇，在銀行發(fā)生危機(jī)后向其提供擔(dān)?；蚓仍哪芰υ诓粩嘟档停瑢?dǎo)致銀行評(píng)級(jí)受到影響。歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)下歐洲銀行業(yè)面臨的主要困境：（1）流動(dòng)性枯竭；（2）資本金不足；（3）歐洲銀行業(yè)過大的主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)敞口。8.4分析題分析：（1）國際銀行的國家風(fēng)險(xiǎn)管理策略及其對(duì)中國的借鑒與啟示。國際銀行的國家風(fēng)險(xiǎn)管理策略：加強(qiáng)國家風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與預(yù)防；實(shí)行國別信貸限額；采用銀團(tuán)貸款方式；力求貸款形式多樣化；加強(qiáng)國家風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與監(jiān)管。對(duì)中國銀行業(yè)的借鑒與啟示：中國銀行業(yè)在進(jìn)行跨國經(jīng)營時(shí)，應(yīng)注重東道國國家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與監(jiān)管，以避免國家風(fēng)險(xiǎn)對(duì)中國銀行業(yè)產(chǎn)生不利影響。（2）我們應(yīng)如何解決？根據(jù)具體情況酌情回答。第9章9.1填空題

24、1）6%2）4.5%3）2.5% 02.5%9.2選擇題1）ABCD 2）D 3）D9.3問答題1）（1）新成立消費(fèi)者金融保護(hù)局，加強(qiáng)消費(fèi)者保護(hù)；（2）成立金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會(huì)，加強(qiáng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理；（3）終結(jié)“太大而無法救助”；（4）完善美聯(lián)儲(chǔ)改革，加強(qiáng)其監(jiān)督職能；（5）加強(qiáng)對(duì)衍生品、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及對(duì)沖基金的監(jiān)管；（6）加強(qiáng)對(duì)銀行、儲(chǔ)貸機(jī)構(gòu)以及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；（7）完善管理層薪酬制度改革。2）（1）限制銀行自營業(yè)務(wù)的規(guī)定將使銀行盈利減少，獨(dú)立對(duì)沖基金競(jìng)爭(zhēng)壓力降低；（2）銀行業(yè)“發(fā)起分銷”模式將難以為繼，相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整將全面展開；（3）大型銀行資產(chǎn)規(guī)模增長的壓力大于小銀行；（4）全能銀行仍是銀行業(yè)主

25、流模式，衍生品業(yè)務(wù)部門的分拆整合不可避免；（5）監(jiān)管法規(guī)帶來的不確定性或?qū)⑹姑绹墓緜l(fā)行量減少；（6）監(jiān)管改革法案將影響金融競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域分布。3）（1）宏觀審慎監(jiān)管和微觀審慎監(jiān)管相結(jié)合；（2）強(qiáng)化金融消費(fèi)者保護(hù)；（3）設(shè)立特殊處理機(jī)制及征收銀行稅，提升政府危機(jī)處理能力；（4）確立“結(jié)構(gòu)性分離監(jiān)管” 原則。4）（1）創(chuàng)設(shè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)宏觀審慎性監(jiān)管；（2）建立歐洲金融監(jiān)管系統(tǒng)，加強(qiáng)微觀審慎性監(jiān)管；（3）加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者金融保護(hù)。5）（1）改進(jìn)金融監(jiān)管；（2）增強(qiáng)日本金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；加強(qiáng)保險(xiǎn)監(jiān)管的改革。6）（1）加強(qiáng)宏觀審慎性監(jiān)管，維護(hù)國際金融體系穩(wěn)定；（2）加強(qiáng)資本監(jiān)管改革，減少順周

26、期資本監(jiān)管；（3）加強(qiáng)跨境金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和流動(dòng)性監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)跨境金融信息共享。7）（1)大幅提高銀行資本監(jiān)管要求，實(shí)行逆周期資本監(jiān)管；（2）加大風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍；（3）突出強(qiáng)調(diào)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，引入流動(dòng)性指標(biāo)；（4）明確資本杠桿比率標(biāo)準(zhǔn)，引入杠桿率要求；（5）加強(qiáng)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。8）巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管要求對(duì)國際銀行業(yè)的影響：（1）對(duì)資本充足率的影響；（2）對(duì)場(chǎng)外衍生交易和資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的影響；（3）對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響；（4）會(huì)使銀行業(yè)縮減資產(chǎn)規(guī)模，回歸傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管要求對(duì)中國銀行業(yè)的影響：（1）對(duì)最低資本充足率要求的影響；（2）對(duì)資本留存緩沖和逆周期資本緩沖的影響；（3

27、）對(duì)杠桿率、流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率的影響；（4）對(duì)系統(tǒng)重要性銀行額外資本和應(yīng)急資本機(jī)制的影響；（5）對(duì)銀行盈利能力的影響；（6）對(duì)中國銀行業(yè)未來發(fā)展方向產(chǎn)生影響。9.4分析題分析：（1）金融創(chuàng)新過度會(huì)產(chǎn)生金融風(fēng)險(xiǎn)；金融創(chuàng)新也可防范金融風(fēng)險(xiǎn)；這是一把“雙刃劍”。（2）金融創(chuàng)新過度會(huì)加強(qiáng)金融監(jiān)管；反過來，金融監(jiān)管也會(huì)加速金融創(chuàng)新。因此，金融創(chuàng)新應(yīng)與金融監(jiān)管相適應(yīng)，來防范金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)。第10章10.1填空題1）歐美2）全球化3）SO10.2選擇題1）ABCD 2）AB 3）ABCD10.3問答題1）（1）制定明確的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮其國際銀行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；（2）實(shí)行全球化與國際化的發(fā)展戰(zhàn)略。2）（1）中外資銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)趨于一致，平等經(jīng)營環(huán)境基本形成；（2）外資銀行機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)一步優(yōu)化，合理布局趨于形成； （3）外資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)了銀行服務(wù)的多樣化；（4）中外資銀行在競(jìng)爭(zhēng)與合作中相互促進(jìn)、共同發(fā)展；（5）在國際金融危機(jī)背景下，外資銀行進(jìn)一步堅(jiān)定在華長期發(fā)展信心。3）有利影響：（1）外資銀行資產(chǎn)占GDP的的比重不斷提高；（2）外資銀行進(jìn)入實(shí)現(xiàn)了資源分配效應(yīng)；（3）外資銀行進(jìn)入提高了本國金融服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)。不利影響