2022年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》習(xí)題

1、2022年初級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理習(xí)題（2）多項選擇題1、商業(yè)銀行逐步建立并完善風(fēng)險治理體系包括（）。A、良好的風(fēng)險治理構(gòu)造B、明確的風(fēng)險偏好C、穩(wěn)健的風(fēng)險文化D、嚴格的風(fēng)險限額E、高效的風(fēng)險數(shù)據(jù)【正確答案】ABCDE【答案解析】此題考察風(fēng)險治理體系。商業(yè)銀行逐步建立并完善風(fēng)險 治理體系，是對各類風(fēng)險進展有效識別、計量、監(jiān)測、掌握的堅實保障, 包括良好的風(fēng)險治理構(gòu)造、明確的風(fēng)險偏好、穩(wěn)健的風(fēng)險文化、嚴格的風(fēng) 險限額、清楚的風(fēng)險政策和流程、高效的風(fēng)險數(shù)據(jù)與IT系統(tǒng)、有效的內(nèi) 部掌握與內(nèi)部審計。參見教材P21。2、巴塞爾委員會2022年公布的第四版銀行公司治理原則，強調(diào) 董事會對0擔當最終責任。A

2、、銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略B、財務(wù)穩(wěn)健性C、關(guān)鍵人員打算D、治理構(gòu)造與實踐E、風(fēng)險治理與合規(guī)義務(wù)【正確答案】ABCDE【答案解析】此題考察董事會及其風(fēng)險治理委員會。巴塞爾委員會 2022年公布的第四版銀行公司治理原則，強調(diào)董事會對銀行負有整體 責任，詳細包括董事會對銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)穩(wěn)健性、關(guān)鍵人員打算、 內(nèi)部組織、治理構(gòu)造與實踐、風(fēng)險治理與合規(guī)義務(wù)擔當最終責任。參見教 材 P22。3、在我國商業(yè)銀行，高管層層面普遍設(shè)立了（）。A、負責對風(fēng)險治理政策制度進展審議的風(fēng)險治理委員會B、負責對信用風(fēng)險進展審議的信用風(fēng)險委員會C、負責對市場風(fēng)險進展審議的市場風(fēng)險委員會D、負責對操作風(fēng)險進展審議的操作風(fēng)險委員會

3、E、負責對流淌性風(fēng)險進展審議的資產(chǎn)負債委員會【正確答案】ABCDE【答案解析】此題考察高級治理層。在我國商業(yè)銀行，高管層層面普 遍設(shè)立負責對風(fēng)險治理政策制度、風(fēng)險治理和風(fēng)險水公平進展審議的風(fēng)險 治理委員會，負責對信用風(fēng)險進展審議的信用風(fēng)險委員會，負責對市場風(fēng) 險進展審議的市場風(fēng)險委員會，負責對操作風(fēng)險進展審議的操作風(fēng)險委員會，負責對流淌性風(fēng)險進展審議的資產(chǎn)負債委員會;在各分支機構(gòu)層面， 一般也會依據(jù)風(fēng)險治理工作需要，設(shè)立風(fēng)險治理相關(guān)委員會。參見教材 P23o4、商業(yè)銀行風(fēng)險治理部門擔當?shù)穆氊熡校ǎ?。A、對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進展持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告B、持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并預(yù)算與風(fēng)險相關(guān)的資本需

4、求C、準時向高級治理層和董事會報告D、了解銀行股東特殊是主要股東的風(fēng)險狀況E、評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時， 給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險【正確答案】ABCDE【答案解析】此題考察風(fēng)險治理部門。商業(yè)銀行風(fēng)險治理部門應(yīng)當擔 當?shù)幌抻谝韵侣氊煟簩Ω黜棙I(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進展持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分 析與報告；持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本需求，準時向高級治理 層和董事會報告；了解銀行股東特殊是主要股東的風(fēng)險狀況、集團架構(gòu)對 商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進展壓力測試，并制定應(yīng)急預(yù)案; 評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè) 銀行帶來的風(fēng)險。參見教材P2

5、4。5、風(fēng)險承受力量較小的商業(yè)銀行可能將資產(chǎn)重點投資到（）。A、新產(chǎn)品B、成熟的市場C、新興行業(yè)D、高信用等級的客戶E、低風(fēng)險產(chǎn)品【正確答案】BDE【答案解析】此題考察風(fēng)險偏好的定義。風(fēng)險承受力量較小的商業(yè)銀 行，為了防止消失重大風(fēng)險或損失，將資產(chǎn)重點投入到低風(fēng)險領(lǐng)域（如成 熟的市場、高信用等級的客戶、低風(fēng)險產(chǎn)品等），從而獵取較低但穩(wěn)定的 收益。參見教材P26。6、有效的風(fēng)險偏好聲明應(yīng)當滿意的原則有0。A、包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)B、與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)C、基于總體風(fēng)險偏好、風(fēng)險力量、風(fēng)險輪廓，應(yīng)為每類實質(zhì)性風(fēng)險 和總體風(fēng)險確

6、定能夠承受的風(fēng)險水平D、具有前瞻性E、考慮客戶的利益和對股東的受托義務(wù)、資本及其他監(jiān)管要求，在 完成戰(zhàn)略目標和業(yè)務(wù)打算時，確定銀行情愿承受的風(fēng)險總量【正確答案】ABCDE【答案解析】此題考察有效的風(fēng)險偏好聲明應(yīng)當滿意的原則。有效的 風(fēng)險偏好聲明應(yīng)當滿意的原則，除了上述五個選項外，還包括定量指標,定量指標能夠分解成業(yè)務(wù)條線和法律實體的風(fēng)險限額，也能在集團層面匯 總以反映整體的風(fēng)險輪廓。還包括定性的陳述，定性陳述要清楚說明承受 或躲避某類風(fēng)險的誘因，確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風(fēng)險。 參見教材P27。7、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要留意的有（）。A、充分考慮利益相關(guān)者的期望B、將風(fēng)險偏

7、好于戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合C、向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)D、向風(fēng)險治理部門傳導(dǎo)E、持續(xù)地監(jiān)測與報告【正確答案】ABCE【答案解析】此題考察風(fēng)險偏好維度和指標。在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施 過程中，需要留意以下幾點：一是充分考慮利益相關(guān)者的期望；二是將風(fēng) 險偏好于戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合；三是向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)；四是持續(xù) 地監(jiān)測與報告。參見教材P29。8、按約束的風(fēng)險類型，限額主要分為（）。A、信用風(fēng)險限額B、市場風(fēng)險限額C、操作風(fēng)險限額D、流淌性風(fēng)險限額E、國別風(fēng)險限額【正確答案】ABCDE【答案解析】此題考察風(fēng)險限額的種類和限額設(shè)定。按約束的風(fēng)險類 型，限額主要分為信用風(fēng)險限額、市場風(fēng)險（包括銀行賬戶和交易賬

8、戶） 限額、操作風(fēng)險限額、流淌性風(fēng)險限額、國別風(fēng)險限額。參見教材P32。9、風(fēng)險限額治理的環(huán)節(jié)包括（）。A、風(fēng)險限額設(shè)定B、風(fēng)險限額實施C、風(fēng)險限額監(jiān)測D、風(fēng)險限額調(diào)整E、風(fēng)險限額掌握【正確答案】ACE【答案解析】此題考察限額治理。風(fēng)險限額治理包括風(fēng)險限額設(shè)定、 風(fēng)險限額監(jiān)測和風(fēng)險限額掌握三個環(huán)節(jié)。參見教材P33。10、商業(yè)銀行的風(fēng)險治理流程可以概括為（）等步驟。A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險計量C、風(fēng)險監(jiān)測D、風(fēng)險掌握E、風(fēng)險設(shè)定【正確答案】ABCD【答案解析】此題考察風(fēng)險治理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險治理流程可以 概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測、和風(fēng)險掌握四個主要步驟。參見 教材P34。11、有效風(fēng)險

9、數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則共包括14個原則，主要包 括()。A、數(shù)據(jù)治理和IT根底設(shè)施B、風(fēng)險數(shù)據(jù)的精確性C、風(fēng)險數(shù)據(jù)的完整性D、風(fēng)險數(shù)據(jù)的準時性和敏捷性E、風(fēng)險報告以及對監(jiān)管部門的要求【正確答案】ABCDE【答案解析】此題考察風(fēng)險數(shù)據(jù)加總。有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報 告原則共包括14個原則，主要包括數(shù)據(jù)治理和IT根底設(shè)施，風(fēng)險數(shù)據(jù) 的精確性、完整性、準時性和敏捷性、風(fēng)險報告以及對監(jiān)管部門的要求。 參見教材P38。12、為實現(xiàn)內(nèi)部掌握的目標，企業(yè)應(yīng)當建立包括()等要素的內(nèi)部掌握 體系。A、風(fēng)險評估B、掌握活動C、信息與溝通D、掌握環(huán)境E、監(jiān)控【正確答案】ABCDE【答案解析】此題考察內(nèi)部掌握的定義。為了實現(xiàn)內(nèi)部掌握的目標， 企業(yè)應(yīng)當建立起包括掌握環(huán)境、風(fēng)險評估、掌握活動、信息與溝通、監(jiān)控 五個要素的內(nèi)部掌握體系。參見教材P40。13、現(xiàn)代多元化的內(nèi)部審計類型有()。A、合同審計B、質(zhì)量審計C、隱私審計D、第三方審計E、信息技