2022年環(huán)境影響評價工程師考試題庫高分通關300題加精品答案(廣東省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。

A.資本類指標

B.收益類指標

C.風險類指標

D.零容忍度類指標【答案】ACX5Y6K5F5L7U10J6E7R4M3R6E5D4D6F8HW5S1Y1J7E9B9M8G7E5B7Q4A10B3T6J7ZA9Z3P1D3X8S8E10X7I10S6A1C9U6S10S82、某商業(yè)銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCC5R10H3G6R10T10C4Z4F8H7Y2I9D7X2M8HR8U2O6L2Y8O10H1L6V7I8Z10H10N2Y8S2ZP6D5K8R5Z9G2X4G3F2V8F1Q9T9O2P93、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.敞口限額

C.經(jīng)濟資本限額

D.期限限額【答案】BCD4Q5M2B3L8H8T2I9T9K5I10T2H10L9G5HT3Y2A5B5Y6G3O1S4H10J7N5I1H7B10V8ZO5Y2Q9G1Z9E2U10U4I3Z4J7V5K5J9Z34、（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

A.系統(tǒng)性風險對沖

B.非系統(tǒng)性風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖【答案】DCM6G4T9U10O4G9H3W2D2P4M7K1L7G7I10HL7U6T5O3P9D6H6G2X4Q2A8Q1L3J4U5ZF8Z8I9A10D9L3C8W8D9Y10X4G4O1Y4Z55、商業(yè)銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCW1B3I6W10T3G3U2U3T5E3W4M10Q2L5E7HZ10F1I10S7M3D7Z3H8S2Y10B6I2Q5H6U8ZM4M7D1A8R3G8H2F9O5I5J7D10N5I5X56、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCT9L2Q5V9G10I4O2C9W1K4H2C6C2R7W4HH9G9F7M4H1G6U2O7B3E7M1B8S4R5M5ZO1D3G8N10C9I8D4D5V9J2H4N9S9Y2V17、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCY6U10D6T2F4U2C1A8P5M7O7K5U7O10E2HC6I2L1Z4J2E1P1P7V6Y5W9T2L6B8R6ZQ1V6F3G4L10Z9D7I7J1Z8K8V9O9Z6Q98、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCJ1B7N9M3U8R10D2I2T1L4Z9S6E7G7B2HJ10T5B1V7T10M1V6R5F7H6X8Q4D3R2X3ZM6I10J6Z4Z6F5Q5W9X5D6T4L8M8K2C19、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險

D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】BCQ8B4W3U8R7X8O4Z8W6J4D8G4A4L10F7HO10J4I9F10D4T3Z3Z8K7Z2P3R2W9U4G8ZD10V4G1I3W6Q8E8S9R1E9V7I6D2E7V210、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCR2S2F6A2J7G7K8I6F8R2A6T2J3L7D3HX10W9L7V1Y7Z3U8I9V6R1U6B2C3S7D9ZG3Z10B10D1D9T6F5Z4L2L8R10G1H4N5B1011、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。

A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

B.新的監(jiān)管機構的建議

C.年度進行業(yè)務計劃和預算

D.授信集中度限額變化【答案】DCT2Y10I3W10X5D9G8M2V1E6G9R4S3U4S10HS9Y5O2H9Q1O7D3X5W1V3A1A2W3F10D5ZW3M4R5K1U4Y6D9P4F2O5X10K9B8J4Q612、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗

D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結合起來【答案】DCH5J10S7S9F10Q6R7A5H8E7F9Y8C2P10A10HE1O4G4U7D4I6T3Z10C7A6H3Q2R10K1D3ZK2W4K9Y6P6Z2K1F5N4M2Q2M5X8H2M313、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。

A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

B.財務報表檢查

C.會計資料規(guī)范性

D.關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】ACK10S5U4L4J2U9C4V6D2H3K2Y5J5X1Y4HW1T3H9I2K3C3F9J7L6H2W5X10Q1W1E1ZF1D8B5P5G6Z6P5D6N10D1U5G7C5R6V314、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACO8L2T9L10H7H1W7A1L3V5I9U7R5I5S9HA4B1A10D5K7C9T9L5A2P5F9M1Z4B9R5ZB8G5U4R4W3J5W8V7Y10F5P4B3O6C3X815、關于影響期權價值的因素，下列理解正確的是（）。

A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小

B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，賣方期權的價值增大

C.如果買方看漲期權在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產(chǎn)市場價格與期權執(zhí)行價格的差額

D.買方期權持有者的最大損失是零【答案】CCH9J4F10Z7X4S8A5E9E9Z10B3H5F9H9P2HG5V2R2Y5C4E6A7F10N10E9C8O10J2R6I2ZS7G3L3Z7X4E4L4Q2T4E1D7G3R1A6W516、商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACM2G9C1K2W3O10Q8N9W9N2S2K4T7P6R7HE10L8W6O3R8F4S3M10Z1V5R1T8T8K6N10ZM5J4I7N6Q4P5Z6B1C10J3D10U4F8J7G517、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCQ2P9F9Z7P7V7F4M1E10T7F6G10P10T8T7HT10W2F4G8Z5L1Z5J9F9F4C9B5E5P1W8ZA10C7L4W7Z8W1J4H3X4B1H6A1L6E7N618、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACQ4G4K5T10U9K3A6Y10W9X10C7D4P6I4I3HR10G2T6Q8G3I10V10X3I10I3Q9A9I9F7W3ZW7S5L1R6M1R10U9U5Z2E7G4Z7Z1W10X419、下列選項中，關于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風險

B.短期的顯性風險

C.長期的顯性風險

D.長期的潛在風險【答案】DCL2E2F9C1Q10D1T2N9Q8W2G1H7L6S5P3HA4Z9H2A10F6Q7Z8G8X1U10V2N10P2R6P3ZR1S2W2X4Z2E3M8J8O9S7C1O8S4P8H920、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。

A.品質指標、實力類指標

B.償債能力指標、盈利能力指標

C.營運能力指標、增長能力指標

D.數(shù)量指標、等級指標【答案】DCE6M5A6N4L1Y2J7A4A4I9X3N3H4J3Y8HP3A10D1T5V10Y4S8J3N8I4Y2N6W10Z4P5ZA7M5E10H3R1W3P6H6M2E4H2F10L8J2S821、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.匯率風險

B.操作風險

C.股票風險

D.商品風險?【答案】BCC1K6T2O2G8F3U10F4N6V6K10F3R2F1V10HN2O2T8T10O6S8H2X6L5I10J2J10O10T9G1ZW4K1D7P8J10U10E8J3C9M9Z3P6V8U5Z622、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。

A.建立完善的內部控制體系

B.建立完善的公司治理結構

C.加強外部監(jiān)管體制建設

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】BCQ7O6X7Y9X4E3A2X1A4G9K5C4H9O9V5HL7C1H5C6S6X3S5Y1J7P5X2L4E2U8D9ZZ3F10H9G4W7D3E6J5Y10U3N1J6W8E6U623、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的定量關系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎。

A.歐式期權定價模型

B.投資組合原理

C.資本資產(chǎn)定價模型

D.套利定價模型【答案】CCY6K4I2T2D1P10P10O4V10P4U2K6E10T8R9HB10E7V8E8M6Z8W7S5M2S9X10M4H8Q7H9ZD2J3B9R1A8Y5C2G2S6H9R9H5H7B6L624、績效考評應堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】ACN10H5H6X6D1N7O6H3K8O7E2L10W6T4Y4HM3C10D2R7M1I7K5Q3O10Z1L9F5O9O8Z6ZV7N9P1V3L9S7R1X4M4Q6P7T6P3P7Z625、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCX5Z9H5C5U1M6J8B8Y9S7X3O8R4V6W1HO1Z4G9R1D10A1Q3W8N7P4P6L9P2D10K9ZL9B5P5G2P6P1W10X7Q3F7G5W7F2V6S426、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCD9K5D3M5D3P1Y6Y4K4Q3V3B6H8F9Z9HL3S10V8R2T4P3M7E8N10U1V5R3H10G2J4ZE4W6T8E10T3H10F9Z7B10S6L1Q8R9P2F327、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎

B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程

C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCF6Y4X2P3V7B1O4Y7A3D10O10O9L1W4W6HL6P4E4P8S2D5F8B3M8Q6S10K8G4O3Q9ZL5H1Z10C5U2S10C8M1S10V10B1A5T7Z2K828、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】BCZ6F5U8E7C2U2A8Q4A2S2Y8C4J5W6Z8HJ7E7V5D5O6W1D2S6P7Y7N6L5R6R6K3ZG1V4B10S8I10C10Q5H6S6A10M6Z8U4X2W929、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)

B.對交易對手信用風險的定價

C.交易對手信用風險暴露的計量

D.交易對手違約風險加權資產(chǎn)和信用估值調整風險加權資產(chǎn)的計量【答案】ACT1F1K4Y6L3I3K9G9W1B5W10M5L4J5U5HC10H4G9I10H9Q10V5U3A5Z7T9K5Y7A2U3ZZ10W9V7M10Z5N2L2E7Y3Y2F9V2K5K4L1030、下面關于內部評級法，說法錯誤的是（）。

A.采用初級法的銀行應自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定

B.采用高級法的銀行應估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限

C.對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露

D.商業(yè)銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產(chǎn)，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分【答案】ACT2I10I9P1Y1X4Y9E2N1V4A7O7A7M3R1HM1S2W4E8F9S9W6A8L2L7K5Q3A7N7B3ZR7P2M2Z5O6G2Z7N5T2Y10K2R10G6Y2U131、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中。風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.設定止損限額

B.減少經(jīng)濟資本配置

C.風險轉移

D.減低風險暴露【答案】BCB3L5G10H5I3W6S1L8U1E4L5D4N9U1U5HS2R8J5L10I7G6B10S3S10A3M1G10K8F8J6ZJ7L3C3Y1B3G2Z1Z2F5B1S6A8R3F3J1032、情景分析的原則不包括（）。

A.滿足全面性

B.滿足及時性

C.體現(xiàn)客觀性

D.具有動態(tài)性【答案】BCA3D7S10H7E6P10X7W6W5Z4I9B3V9P8X9HC5A3C2W7Z6Q7L6L5I6F2U5Z1M4W3L3ZO7M10H2K7D2N6K8W5X10F10G8E9T9O2U833、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCP8I2A2M3O4J9V9G9I8W4R7I6J6U4I8HG7D9O1E3B10H4A4O6Y10Z4J1J2F4W6E10ZN8F2D7V3T6Y4I2L3J8B2L10Q5U3I8K434、監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。

A.賬面資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.經(jīng)濟資本【答案】CCJ9A9P3M1Y4N10E8N9R1B5H8H5Q3A5O6HY8D9V8Q9W7U8A8K4H9J2O4K6L4H3U8ZQ9H7S9C3L9I5P1R4Q9C10T4R5M1P4O735、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.信用風險、市場風險、流動性風險

B.市場風險、流動性風險、法律風險

C.聲譽風險、國別風險、市場風險

D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】ACW2P6V8V8O3I1R3P7P4M6D6K2X7N2W10HX6O2R4T2G9M5R9V8V8J9Q8I8G8Z5Y7ZM4U7Y6J3Z1H8N6Q7Y5N4G2D6S10B5V836、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風險

B.收入水平和償債能力；道德風險

C.償債能力和償還意愿；道德風險

D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】DCE1N10J3E9T5D5Q6B5C7D2W10L3I1H2E1HZ3U8S9E6D2E5J8A6Z6Z2W8D5E8K7U9ZB5C3V6J1I6H2S10H10Z1O2W8G6J1N9B337、下列關于商業(yè)銀行內部控制的描述，正確的是（）。

A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先”的要求

B.內部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內部控制的監(jiān)督、評價

C.內部控制的監(jiān)督、評價部門應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道

D.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理外，任何人不得擁有不受內部控制的權力【答案】CCZ6R7O3Y8Q5E7P9D3W3T4K4J5L8R6Y10HO7O8A2O10D6Y1V7Z10Y2F9T1Q8S3Q1W2ZV5H9H2L7J1P6Q4Y9M4S10C7G2X3W1S438、從風險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常為（）。

A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失

B.實際損失、無形損失、災難性損失

C.預期損失、實際損失、災難性損失

D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】DCH10E10M8U9G3L6I10M4R1R1Q2L2L6U3N9HP5J8Z8M10W6Q4S2J4B8U4W4N1Y9F6X4ZK8Z6F1B5Q9K6N2J8Z1W6S9P7M5E5V239、銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（）。

A.壓力測試

B.資本充足率

C.利潤率

D.風險偏好與利益相關人的期望【答案】ACX7H2I1W7G10Y8D5E5P3N7I9B10A7Q3A3HC10P10O5N8S7D5U10B8P5J1R9U1W4C9A8ZC2I9P5Y7B5V8D4N10Y6E7G8D5M1G7V840、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACJ1D7I5B4H2N3O6X6U7S2I2E1K9D4I8HM8X4P7L6D4R3Z6R5L5E10C2I2B2E1M7ZM5M3Z10A8J4X5V3O3V8W9T4G6B5V3N741、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）

A.市場風險

B.信用風險

C.聲譽風險

D.操作風險【答案】ACG3V2B4R6C5K4Z9K5U7A6O5K8Z8M10S2HF9Q3N3G7F9Z10Z4Z9E8I10Y4P7Q3J6T10ZC4A2P5W2H4E4E5Z6M10M4N4I10V4E1Z342、財務比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率【答案】DCV7Y9D3S4M3X4C6A10V5W3P9S9D3W9R7HG9B5K8V6X8L2C6M8Z4K2X5K3A10M8B1ZV7U5W8I10A9R4A2B1N3O6H2S7Z2Z4Q243、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）

A.風險補償

B.風險轉移

C.風險分散

D.風險對沖【答案】ACG7H9Y9U2S10M7R2Y10E9B7O8Q8O2H7P3HB6Y4O7D2X8G6Y6A3R7M10Z7K4W10I8Y8ZD10M7W1W1M2M6X3X10W4V3S2O5J7R8U544、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質押物為市場評估價值為1200萬元的債權。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCV3Q4M1D10M5H6A3J5Z7S10G10B1T5A9L5HB4S7D7W1B10Y5W9Q7W6P3N5T4J6I9O8ZT6H7R4E7A8W3L3Z9Z7Z6B6W2K5G3X945、遠期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差【答案】BCS8J5R9V6P9V3A9S8D1G1H5D1X1I10A1HD3K4K8O7H5H1P8V10P1Y8J1S2I8U4U2ZA2S9P8E5R4J1N2I7H3S1A6E7R4Z2V346、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第2個工作日

B.第1個工作日

C.第3個工作日

D.第5個工作日【答案】ACN5I8J3E8M2H3G1O10X10L3C4P8O10P4D9HP8L6C10H4F10P7L3M3V7N8K3P6F1V2D3ZY1P1D2W1Y4F2R10Y2J9I10W5Q6U6V5J547、商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標不包括（）。

A.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

B.市場需求出現(xiàn)明顯下降

C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

D.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】ACH8S4T3P4D9D5I1X3A4O7N9X6Q7D1H10HU7U3G2V2D6A4I3P7S4I2S9P5B2F1F7ZI4J9Y9J5R9G5A7O8X7E7Y5F10T7O4A948、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCX6P2Y5F8D8C3F2H9H1C9W4C1O10E9N7HX3X7B8Z4E5Z2W10J5S8N9K2W1E1M1H2ZZ3S4L10Q6Z6T3D5Z1A7S8N9P6K1B6Z449、信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】CCN10Q9M4Q10B6Y4I3B5I6C4T5Q4M2R9S4HB1P2J4R4J6W4Y6G5O10D7L9X4X1U5D7ZM9L1P6K7E4Q10X4Q10L10M2N3U2T9M6G550、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。

A.匯率風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】DCD7I10V7V9B7I3Q9G2M5N7X3S8X10P3W3HT3A4K3N5M6B7A9F8A9X6Z5L3U2V3B3ZE9X7Z10L2J6R7S3E8Y2X8Z2Z8Y7K8Y851、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACU6D3V9Y1U8X5J4N1X10F9X10G5A2M6E6HV9F2R1C10V8R10P4J9K2F7Q1J10Z2Q9P4ZD10I4W4F5R5D3S2L1G10N6J10W6Z9M4K852、關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包

B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

C.雖然業(yè)務可以外包，但對外包業(yè)務可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔責任

D.過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患【答案】BCB2A10E10O1R1C3F2O1Y6I9Q7J7D7N3P2HR3V7P3B7K10T10K9Z10K5A5Q8X10B10R3D2ZT8J3R6I2P8Z1B8P4L2H10S7K4R9R7Z553、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。

A.自我評估和壓力測試

B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查

C.外部審計和信息披露

D.風險評級和糾正處置【答案】BCR10V3S10O2W6S9T5O2N9A7F4H1Z5G8O7HZ7S1M2A6J10Y8T6M3J3S4T3W9B4N6B10ZZ10H3F10K7A4G2F9Y1J10X3G8K2E9I9C554、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCA10Z4M4O9B9Z6P5H5M6S3K10P3B8X8O8HG3K5Q2Z8B7R1M2M10K10E10U2N9J1W2H4ZX2J3Z7A5X8E3V7I3S5G7Q1Q5J4H5S455、商業(yè)銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經(jīng)濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟增加值為（）萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCZ2O3F3F3B4F3H5J4W6Z6N6Y5K5U1X7HI1B7V5O4Z7H2D8G10P3N9U2J1J7K7K10ZL5Q6C5D4H6R7R9M5N7X5K7Q10R9E8T1056、下列選項中，關于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風險

B.短期的顯性風險

C.長期的顯性風險

D.長期的潛在風險【答案】DCA3R8U6K2A2E3X5X7Z1X1C9A3H3U5U9HV6L5N1S3H3L2N3L5B7W1Q7B8A4D5U8ZC7U10S7H1K9K9V9Q6Z2K10H4F5J7S10K757、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗

D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結合起來【答案】DCL6I4D4Q4O9S5Q1V6H7X3C10P9C7B7X7HU2T9Y7Q3J6R8M6K7Q3L10Q4V10E6C3A4ZX10I5M7R9N9N1G6B3I4R3C5P3Z5I3V358、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟周期因素

D.清償優(yōu)先性【答案】DCJ3P3R3Z6A1K1I3M3S4K10B2U9W7Z8L1HJ3I1A7X8X8V7U8R6B10K3K6L10P10A3H7ZR1T10Y9I7K4D4Z8J9Q5G2I9O9U1V2L359、新產(chǎn)品／業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中結合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.風險事件

B.風險特點

C.業(yè)務特點

D.風險類型【答案】DCV3U6L7J8A4H7D6X9F1Y8C2O6N3N6D7HZ8T4P4A1A2C7X2F7G7M8R4Z5B9H1J2ZE8H3B8C9R3U7K3V9P3I4Y8A2V4J6U760、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責（）聲譽風險。

A.識別、評估、監(jiān)測、避免

B.識別、避免、監(jiān)測、控制

C.避免、評估、監(jiān)測、控制

D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】DCF6I4U10F1H9I4P9L2K6U1A10U5F8A6V2HP4B7B1C8V1Z4M5D5I3P2F9V7K10U8J9ZQ6F3A1Q5O9B6V4Y10K7T5B9X10Z2E8F561、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。

A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

B.該指標是一個靜態(tài)指標

C.該指標表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCD2S8N10T3J6K6E9S3N3R7B4A7E9I8N9HB2S6N3B7V1W10S10Y6B1Z10F6Z1N6F7V3ZU5R1C9S2V5I5P5E6L7C6M4A5Q1Q8W162、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數(shù)為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCD7P6G9D5S2P2W6C5S2T1J4B2F3V3E7HP2H9Q8V9N2Y1A1E8B9R8U3D7L10G7G5ZY1J7P7K10Q1Y8L4S1I5W6K1A5E6W7H963、單一的資產(chǎn)風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應運而生。

A.資產(chǎn)風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產(chǎn)負債風險管理模式

D.全面風險管理模式【答案】CCP2Z5N1X4S9A2Q9P2Y10Y2G7A9R6A10O4HP9W9V3M10M8E4Y10D7E8H5Y7K6O5V7S4ZW4J9W6O2U4J7U10C2P4M1G2Y2V6L8E164、資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關【答案】CCM9X3A9M6U2U10C7O5K10T2V9B4W2O1S1HZ1P9D5T6S4M5U2I4G6V3C4T9W9F10F10ZF10A2Y10O7N9H9R5R4G8V7X6P7Z3L5D565、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】CCZ4B5H3N2L6K10X1R8Z2L8M7U9T10O3I3HS1A2C4I4K7Z6N3W5V1T8E9S10I5D8Z2ZY2B9I1Y3V6P9B4S6N1U6T4V9K2X8V966、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用。

A.代理業(yè)務

B.柜面業(yè)務

C.資金業(yè)務

D.個人信貸業(yè)務【答案】ACU5L8Q10S5E9J7F8H5D6T4J6B9G5M3A5HC9J10Q2Y7O9K2H8N9Q1B9I8Z7P10I9X2ZE6R7E7H9Q10F2H5K3R5D2L1K5B2L1P867、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（）。

A.息稅前利潤／總資產(chǎn)

B.銷售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】CCC1T1F8S5T5N8P2H6J3U9D8N5Z6S1H1HU2M5P7J3U2E10G2D4O9D5L8P8Y6Y2T8ZS4N2O2V5Z4T7L1N10F2N6F4Z10K7T6E168、2006年()提出一系列風險計量的規(guī)范標準，使得商業(yè)銀行風險管理模式發(fā)生了本質變化。

A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

B.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》

C.《國際會計準則第39號》

D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】ACY10B6N6D6L2C4Y10D3U8P9D4X1O3W8C8HD10M3I2I1F2A7V4H7Q1H7K6E8Z5H5T4ZS2A10S6R8H10H9I8S10C3R7O5Z9B6O3T269、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCC1D7L6J2I7L9N1X8L1L1N9Y3N4H7E1HT5R1C2Q8U3L9O5W8E1G1B1W10G7M2V4ZU6V6C6A7D7Z8X3Q9C1N7Q3G8G7Q7R270、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】BCV10I3L3L8D7R9W8K5W7J2C4A8R10N3J7HG1P3E3A3M10Y6Y10Y5T9Q5Y9R2D2E9A10ZF7Z7V10A7E7J2S3L3E6K2X1W3W1S7T871、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面【答案】BCY2S5H3Z9V8O5R9Q6G3N2B6N5B9P2S3HS6B5E3A5I6A4P7Y3M10D4J9V1F4C5I6ZW1M7E5T9E3E3F3C10D9G9T2F5E7K2K972、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCV10R1H9P9Q5X6Y6G5A6L5D4Q9E6D9A7HX1K7N10T7J8Y1P6X5Z4L7T2O5D7L1X4ZZ1P9W5Q9I1L5I2O8Y10A7D9I2E6J8A973、公司／機構存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。

A.不夠穩(wěn)定，較大

B.不夠穩(wěn)定，較小

C.比較穩(wěn)定，較大

D.比較穩(wěn)定，較小【答案】ACS5U10K3O4U7T9S5A1X5M1S5X6X1G10O4HV10H7I7I5L9Z8W5F5U2H3M7N2K7V8E7ZT3J1Y1Z9W7W9W2L2S8L3B4E10B9I10U374、對于商業(yè)銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）

A.使業(yè)務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）

B.利用內部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持

C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ACO3V9N9P4C7Y9Y3U10J2Z8E5O8G1E8X1HV4M10C8E5R5R8K9Y9E10N6R4M8Y5Z6Y8ZF9Y2F7L10G1D6O9C10M3E3T1K5Y9J1Z275、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCV9C8M4L6M8Z9D5Y2Q1D8U8Z8X2H9X6HM4V10U10C4N8B3S8F3Z10W4Y2J7B10K8R8ZC5S1F2A10T1C8W4L8T10J5D1S8R8R6O376、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風險評估

D.資本規(guī)劃【答案】BCT3J8H9X8L9L5K10Z8A3J6E6P10Q7M9I1HD6Z1A6U4E4K8A7P6P4B10M2Y2I10O7L10ZN3P10Q8W2M7T4N1P3Q10F4C5O5U9W6Q977、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。

A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％

B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％

C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％

D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】DCY3U5K1Y6Y9D6U4Y9T3L7N5G2O10R9R9HW8G4E7F4F7Q6A6C1P5W7H5N10H9X5S9ZW4S2K7Z6K1I1Y6S10N5B1V1O3D7S9Y178、新產(chǎn)品（業(yè)務）風險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務）研發(fā)投產(chǎn)過程中結合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.業(yè)務特點

B.風險特點

C.風險事件

D.風險類型【答案】DCG9V10C6G2Y1J1R7B2M6D2N1V9L10X6N2HM5B1Y3L2S8J4O10L10L3P6S6F10L6W6B9ZN6R5T6D3P3O9G2V2Q8S10C5P8Y8I4F579、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACU9C2T1C4S6U9X8S5V3U1J8G4U7N4Z9HD2L2T9Z7B10Y9U1J10Q9C10K10L4U9R8M4ZU3D4J4E1X8V9S7I8V3B1W8B1U7D4O980、（）是國內企業(yè)／機構類業(yè)務最重要的部分．也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。

A.柜臺業(yè)務

B.個人信貸業(yè)務

C.法人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務【答案】CCR2T1Q7V10M1D1U8I4D5A7M5D2E10L2Y1HD5T1K1U3D10X2G10D4P5I4K3I8Y5L5S6ZD5B10G10A2M9J6P10G3L8C1W9Q10F9Z1S681、（）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.轉移風險

B.傳染風險

C.貨幣風險

D.主權風險【答案】ACA1U2B9J4H1P8O7T10N6Z7V8Z8W10T4B4HD9Z7I10Z8S10F7X4Q1R7U7W10W6G6A5R6ZY8L1M8H2Q3T4X6S6A10R8H5J9C5J3C1082、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCK2U3U9N1H1S10M8G4J5K8M9Z4Q7X8G6HX1H1C3A9R2L9A3L3I5Q4P2F1Q9R8C1ZS10C6B1H9D10T7C4M9A1A4Q5V10T10F9H383、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元【答案】DCF8U2L8W4L8P6K2S9F6F4N10U3X1K3M5HY3I6O3L10K9E9W2U4S2P1O9G1O7B2M5ZH1U10X9C2D3R5Q7X10L7Y5N6R9M1I8H684、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。

A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險

C.具有營利性

D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】CCU8O10D3F8Z3J4V7U9L7E9B2M1L5E5Y3HW8Y5L4A5F8A8V4X4W10B7R6B6H1V4Q5ZB4D8A1Z5D9L4O8G6B4S1K9A7L8W2F385、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務限額

B.對于不擅長的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本

C.對于不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

D.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來確定【答案】BCK6X3J8F9B6H6F2X5R8P7J2C2P10Z10D9HR3H9O2T3J3E4W3U7U4I9C2D10N4B10M1ZE5H3A4I2I5N7V8R4V2T6G8J8G1D5Y186、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風險權重，個人住房抵押貸款風險權重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACI9I8Y7I4P7W9Q5N5O1U8O3D9R6P3X10HV9L8K9P10J7L1A4V9X6C2X9C10H10D2Z3ZJ7H9C2J3H7W5P2J7F8A8V3N9D2B7K787、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCM6N7O9W6C9L5E1W8V7G1G6I9N5K8J8HB10A7V7J3J10U4K5H2Q5U1C4Y10Y3H4I5ZU3U6Y9F2C3L7T10Z8H3L1W5I2W1X1P588、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】CCC8X4O7X6Z5A9U8X7O3U10Z3T10U5L5P5HW6H5W8K2T4A4T3E7V8F5R1M5Z6S7Y4ZH6Y9E6W1A10B7H8Q10B2V7O5B2V5M2K289、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性

B.建立多層次的流動性屏障

C.通過金融市場控制風險

D.提高流動性管理的預見性【答案】ACB1C9Y9A8F10J3J2N10D4Z10G1Y7U8M1N8HZ3Q4C6Z9Z5J3O6H8N8B7V6B2X4N1T3ZG6A1G6K6J1I9G7Y5G10J10H8F8A8W1Y490、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是()。

A.無風險利率

B.一信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCC10D4D7R4A6H5J2T6I1Z8V3T3L10G4L10HE3H6T1L1Z7A1B3P1K2T3I3K8T4F9M3ZE3H10W2N6D6R4R10W4P7Y2D6T10E9I5I691、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算其風險加權資產(chǎn)是（）。

A.55億

B.75億

C.50億

D.82.5億【答案】CCU9W5S8W4V8F2T10L4E8J8W8D7K6U5B3HG1D9T6T1F9A7S5H8Z1T5K2P4P6Z10K3ZG10J5I5X2V6B5G8C7O4Z9H4A4I5J9I192、當某一時段內的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負債敏感性缺口【答案】DCE5W1Z5A1S3T9J7Q8V1K10M2N5P8R10O9HY3I1L2S4A9C3Y7O7Z3E4P10L8C9J3W4ZR2X4S9G2M1H1L2S1W10W7Q3H7M1Q8A993、下列不屬于商業(yè)銀行內部控制要素的是（）。

A.控制活動

B.風險評估

C.風險治理

D.內部環(huán)境【答案】CCC5A1W3S4B1V10D10M7W8M1S5S1T5T10X1HR7G8P10J7C6L4Q4K6S8K2V4S5D1V5L4ZN9Q2O5R2V3Z8G5B8G2Z2H1S10B1R4R594、下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債幣種結構流動性風險管理的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風險可以進行合并管理

B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務結構，選擇以百分比方式匹配外幣債務組合

C.多幣種的資產(chǎn)與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度

D.商業(yè)銀行如果認為歐元是最重要的對外結算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量【答案】CCF4H9G3V5M7D2P4W4J8Z10C5Z8E1F3J7HT5M7U2J4B10F4H9A4S4Y8F8M7O5O4W10ZG10Z8J4Z5B6C7B2R6Y3B9B2L2H9V10X1095、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】DCK9O5I4G3M5S10Z4F10M3Z3U7E4Z8K5Z1HW6I2G9G6R9J1M10F10L3I6Y6N9W7M4M6ZL5E6O9R7V2F5A9J8B3W6H1E8T5Q8D696、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】ACD9L6U1Y4I6B9U2E7Z8R6H9F8U8G5I9HL9Q3B9B6Y1N1R5L3B1U1H7N10C7S4R10ZS5E3O4M5V6O2X10L8F4M4C3S8C10H9O797、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】ACT7R8U7C1I5J3R6F2V1H2P7F9V10K6T1HM2E1T9X1X2B8E8O3C10O10S10X8U3L2T9ZW8X10Y9G7J9Z6Z8K3C4T5F1G6M3P9K898、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險

D.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處【答案】CCQ10J4T10A9C8N8W5W5O8W2L8U6O9P8H5HQ4C1Z2X6W6F5P5R3T5E6Q7J1X5N5E6ZR5K10Z3Z2P8Z10G7D5Q3S1D1X5S9T8N999、某商業(yè)銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCX8M5G5L9V5E10J6Q9Y3O9V10R7S10Y5I6HS9K10Z4X6F4U9Z10B5P2G9P8W3Z3V1X1ZQ8L9H5L10R10A3X3B9O7Z4C9B5X4Z8W5100、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內部操作風險損失數(shù)據(jù)：外部操作風險損失數(shù)據(jù)

B.內部操作風險損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境：內部控制因素

D.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)【答案】BCF7B8O5X2Z2B6Y3Q7J3O9P7O10A1V2U2HS4C5H7I1M1B9C6C5H4U1H2P10O3R4M7ZP1N10M8R8W8X8J5W7I4O3I1H4Y1Z7E4101、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計【答案】DCQ6J5P5E3N3L9F10K6P5T1Z2E2R1M5K4HF8J7O7F9C3K9E5C8A8X3V2M4V7P10A10ZS8G7U4N4R9T1O5L10Z1N3U8B2D4W8A3102、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數(shù)據(jù)清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調查分析法【答案】BCM8B9L6N5A8V3E3G10N5J2C9G6I5J3T9HQ7E1F4F2V10I8S10X9H3I2H7R3E4C9C4ZA5U4T7D8I7A10J7G9H10C4V5B4M6R10Q6103、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCD7O7S7Y10O4R3Q3W9M7I7Q1E8J3L9M3HD2V1H8Z1W8S3L7P1C9B10L9H1N9U6U2ZD3P2L4K4E4K8Q2Z2J8U1S3Z4X10X6V1104、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第2個工作日

B.第1個工作日

C.第3個工作日

D.第5個工作日【答案】ACF1H8M8I2G9T5M8V3N5A10B10E9R5Q5A4HH1P9J5K8P3A6S2J1R9D5A8T7O8B1J2ZC1D1A1L10S1P6A2W1I2A7B5S1O3V10C2105、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一

B.銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應用不同，因此允許不同業(yè)務部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致

C.實現(xiàn)不同業(yè)務條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障

D.與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】BCC7O8Y9C4Q9I10H6S5W4I10M4S10Z7S3M9HM6L6U3G10E8V7H2B1V3U3N2O10X9M2Z10ZK1S4R5X10B3I4V8S9U10G8U6O1T5V9Z2106、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內部模型法

C.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】DCF3V5X10I7P7K2Y9L4S7G4K8Q8P4J10A6HK7I10O6A5H10H2S7E6W7T6U7Z2P4I10A1ZV7L8E9Q10M2H9T3R4J10B4R6M4U1D7J10107、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCX2O7I9Y2Y7S6A7D6T2O9A7D1Q5I5K3HX8M3I8L1F3U5F4K5R2T10U1A3V10H7E9ZK2M4Y8J1N5J4Z7U6B10S10V4N3U10D8H1108、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】BCB1R2W4P2O8R8R9F6X2I3Y6T10S7K10V5HL5U6P1X8P9Y4N8N9M7B5A8H2T5V2T4ZC5W1Y5O5S8V4M9M3W1N9S1X7I8U4W2109、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCT4P2F8J8A4Z2I1T6P6D7J2H4V2G6R3HE9A5C7P5T8E7X1M5M4Q4P5A7H10B9T2ZU4X1H3G8G9O3J1N8H8V10L10Q5J8A3W4110、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門

B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門

D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門【答案】BCW8Z5D7X6W10I6D4L4C2H6X4Q2N9H9A4HQ9K3C6S10I1U2L7H4V10K2J6R6R6F1E10ZT9F3Z1V5K9J8N6X9Q1X7J7V5G2X7Y9111、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期

C.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務【答案】BCO2N1D6M7K9V8O3X1Y5B2J10Q10N5H4D7HX4N3A9O8V4H7F4Y3G1I4F1Q2E9V6Y2ZQ5I7O7E8F4B2H1G3R8W7N1O2L7Y4L5112、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內完成。

A.遠期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】CCP8Z8S1P6E8B2I10M3P6R8W3Q1V2B4K4HV4D7I1K6M6W9F7V7B3F10R2H6I1Y9S2ZT6O7Q3J9Y4J7K9F3V5K7R10Y6Q8L7L9113、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。

A.內部操作風險計量系統(tǒng)

B.外部操作風險控制系統(tǒng)

C.外部操作風險計量系統(tǒng)

D.內部操作風險識別系統(tǒng)【答案】ACS7D4C4N5U9B4P3J1L9U6Y1W2V9B8B6HM2F9U4Z10E5E5L10F2V7R1T3B10A7D8I3ZJ7Y10W4T5O10X3G6U2I2H4O3H2W4B6H8114、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCV3G8Z7A1Q8Z9Q1P3P10D1R10A3R7F1H1HU3M4Y1S9I9K9J10U7T6Y10B3G9R7G8M3ZL1Z1M2Y9Y2L10U7L6S7B3H10L4R7Y9T3115、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天【答案】BCI4W3E5U10X4Y4V8L7O1G3G1Y6S5Y2L7HB3D10X3O2N10E4S1Y6S8T3J9I7Q4E1R10ZN6R6S6B2M8O8R1F2B2J1I9I4Q10L9U5116、商業(yè)銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

C.置信水平無法達到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCZ5F4B5F3I4C10Y3D7M1U3Z1M4J5A8P7HD10G7B7L4D4M4V3F7S2C7N5O8P1D3L1ZV2L8N2X4A9W8D8A9X8S3Y1A6N7K3Y9117、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACJ9R7U6S5M2F3S1O10I8Y9I2I4U7Z2S9HF3M2B9F9Y7U6J3S7V8G4M2J3T6O1V2ZK6C4G7A1H5V6W1K8N2M4X4K1L10H4Y2118、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACL9W9D7E1C4D5L4Y1A1C4G10V8W1T10L2HP3C6Y8V1S4V3D7T9Y9E6M10D2M10X4B5ZJ1W7L4U7L5X7A6U3Q7G10G6K2J7C4O1119、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準入【答案】CCV3Q7U7P7O6D6X8T4F6W8G9Z6F4Z9W1HN6M4R6Q2V3W7F2Q9W5N5N10C7E7Q4V9ZS5S5M8B6H10G5R3W7V10M2Z4E10H7Q6T7120、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACH2F1R5D9A2D6Q5K4F7L6Y10I10Q10G1Q9HW3D1M7R1N2R7N8R3X10J7H6B2O9D1L2ZI3B9F7U5J3K2J1I3B4V9N6K7Z2C9P1121、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會【答案】ACR6R7A9K1F5W8G7H1M7N3S5D6C2I2E6HW8R7P5J5R5Z3H10P2G4U6M5P4W4M4G7ZO3N2H8M1F4V6N10H3Q7H1O7T9K6O10A4122、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCP5E3A10X7O9O3L4W2E9O7I6T3H10V7O10HE6M3M10C2N9J9L10F8W7I3N10W9Y3F3W7ZU9H5D2G9F8H5G4F1I5C7X6N1C1F7P7123、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。

A.因果關系模型

B.關鍵風險指標

C.風險誘因

D.風險緩釋【答案】ACZ6N1I5J7B10Q10L5I3B7V7U1D8J2U6E10HG6E9Y2D2N6G1P5Z7H6I1W2Q7B1F4T2ZG6N9E5K9B6J9E3Q7X9M10D6M7P7G6G7124、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACH9W2X4A2T10Y2M2D3D5Z5X6Z9D7T2X5HL3R1N7B6P3X3Z7X6K4N10A2J1W3G1P8ZY7T6Y10U10Z3T2U4D6M2B2Q4K4G3S2T6125、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCE10L4I4Y1F4S2H5O9I9K8R8E3T8C3E7HR2F3D10E2L5I9R10A2N5E7Z8S6L6G10J6ZU4D10A7O6H5D2U6Z1U1W1W3B5Q4B4J6126、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期【答案】DCN6K7Y10T6U5G3B3L5M6P7S7H1X10V4D9HA3B5D5N4E4F2F10O6I4I6X2Q10M3A7M3ZJ8H1O1R4J10J7R7D8K9K2S4D3P4Z4Z9127、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構要素的是（）

A.明確負責信息科技風險管理的部門

B.設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

C.加大信息科技預算收入

D.明確董事會履行的信息科技管理職責【答案】CCO3H6S4B4X5M7F1S9N10J4V7W2O10F2F4HW1P8A3Z9U1O2X10B2K1S9K8V5O6Z9S1ZC6N9R7E3Q4G2Y3V7S1Q2G3Q10F9P10Z7128、已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCZ5A4C5U3P8J9I6Z7R10J10L