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文檔簡介
《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫
一,單選題(共200題,每題1分,選項(xiàng)中,只有一個符合題意)
1、在定量指標(biāo)中,一級資本充足率屬于()。
A.資本類指標(biāo)
B.收益類指標(biāo)
C.風(fēng)險類指標(biāo)
D.零容忍度類指標(biāo)【答案】ACX5Y6K5F5L7U10J6E7R4M3R6E5D4D6F8HW5S1Y1J7E9B9M8G7E5B7Q4A10B3T6J7ZA9Z3P1D3X8S8E10X7I10S6A1C9U6S10S82、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元,其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元,則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為()。
A.25%
B.20.22%
C.22.22%
D.32.22%【答案】CCC5R10H3G6R10T10C4Z4F8H7Y2I9D7X2M8HR8U2O6L2Y8O10H1L6V7I8Z10H10N2Y8S2ZP6D5K8R5Z9G2X4G3F2V8F1Q9T9O2P93、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中,()的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量,以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。
A.交易對手限額
B.敞口限額
C.經(jīng)濟(jì)資本限額
D.期限限額【答案】BCD4Q5M2B3L8H8T2I9T9K5I10T2H10L9G5HT3Y2A5B5Y6G3O1S4H10J7N5I1H7B10V8ZO5Y2Q9G1Z9E2U10U4I3Z4J7V5K5J9Z34、(?)是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖風(fēng)險,通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖
C.自我對沖
D.市場對沖【答案】DCM6G4T9U10O4G9H3W2D2P4M7K1L7G7I10HL7U6T5O3P9D6H6G2X4Q2A8Q1L3J4U5ZF8Z8I9A10D9L3C8W8D9Y10X4G4O1Y4Z55、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進(jìn)行內(nèi)部審計,至少應(yīng)每()進(jìn)行一次全面審計。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年【答案】CCW1B3I6W10T3G3U2U3T5E3W4M10Q2L5E7HZ10F1I10S7M3D7Z3H8S2Y10B6I2Q5H6U8ZM4M7D1A8R3G8H2F9O5I5J7D10N5I5X56、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是()。
A.外部欺詐
B.自然災(zāi)害
C.行業(yè)競爭激烈
D.交通事故【答案】CCT9L2Q5V9G10I4O2C9W1K4H2C6C2R7W4HH9G9F7M4H1G6U2O7B3E7M1B8S4R5M5ZO1D3G8N10C9I8D4D5V9J2H4N9S9Y2V17、假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%,1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下,該債券價值的回收率為60%,則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為()。
A.8.3%
B.7.3%
C.9.5%
D.10%【答案】BCY6U10D6T2F4U2C1A8P5M7O7K5U7O10E2HC6I2L1Z4J2E1P1P7V6Y5W9T2L6B8R6ZQ1V6F3G4L10Z9D7I7J1Z8K8V9O9Z6Q98、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)是0.10,違約損失率(LGD)是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣,違約風(fēng)險暴露(EAD)是20億元人民幣,則該銀行此類借款預(yù)期損失為()億元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2【答案】CCJ1B7N9M3U8R10D2I2T1L4Z9S6E7G7B2HJ10T5B1V7T10M1V6R5F7H6X8Q4D3R2X3ZM6I10J6Z4Z6F5Q5W9X5D6T4L8M8K2C19、信用風(fēng)險很大程度上是一種(),因此,在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險
D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險【答案】BCQ8B4W3U8R7X8O4Z8W6J4D8G4A4L10F7HO10J4I9F10D4T3Z3Z8K7Z2P3R2W9U4G8ZD10V4G1I3W6Q8E8S9R1E9V7I6D2E7V210、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元,上半年因核銷等因素使用撥備5億元,補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元,則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為()。
A.100%
B.90%
C.120%
D.70%【答案】CCR2S2F6A2J7G7K8I6F8R2A6T2J3L7D3HX10W9L7V1Y7Z3U8I9V6R1U6B2C3S7D9ZG3Z10B10D1D9T6F5Z4L2L8R10G1H4N5B1011、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是()。
A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動
B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議
C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算
D.授信集中度限額變化【答案】DCT2Y10I3W10X5D9G8M2V1E6G9R4S3U4S10HS9Y5O2H9Q1O7D3X5W1V3A1A2W3F10D5ZW3M4R5K1U4Y6D9P4F2O5X10K9B8J4Q612、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個重要層面。
A.確保實(shí)現(xiàn)承諾
B.確保及時處理投訴和批評
C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)
D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來【答案】DCH5J10S7S9F10Q6R7A5H8E7F9Y8C2P10A10HE1O4G4U7D4I6T3Z10C7A6H3Q2R10K1D3ZK2W4K9Y6P6Z2K1F5N4M2Q2M5X8H2M313、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重,通常情況下,銀行監(jiān)管側(cè)重于()。
A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價
B.財務(wù)報表檢查
C.會計資料規(guī)范性
D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】ACK10S5U4L4J2U9C4V6D2H3K2Y5J5X1Y4HW1T3H9I2K3C3F9J7L6H2W5X10Q1W1E1ZF1D8B5P5G6Z6P5D6N10D1U5G7C5R6V314、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在()以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%【答案】ACO8L2T9L10H7H1W7A1L3V5I9U7R5I5S9HA4B1A10D5K7C9T9L5A2P5F9M1Z4B9R5ZB8G5U4R4W3J5W8V7Y10F5P4B3O6C3X815、關(guān)于影響期權(quán)價值的因素,下列理解正確的是()。
A.隨著執(zhí)行價格的上升,買方期權(quán)的價值減小
B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升,賣方期權(quán)的價值增大
C.如果買方看漲期權(quán)在某一時間執(zhí)行,則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額
D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零【答案】CCH9J4F10Z7X4S8A5E9E9Z10B3H5F9H9P2HG5V2R2Y5C4E6A7F10N10E9C8O10J2R6I2ZS7G3L3Z7X4E4L4Q2T4E1D7G3R1A6W516、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率(PD)為2%,貸款違約損失率(LGD)為50%,當(dāng)期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣,違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元人民幣,則銀行當(dāng)期對該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為()人民幣。
A.0.1億元
B.0.2億元
C.0.5億元
D.1億元【答案】ACM2G9C1K2W3O10Q8N9W9N2S2K4T7P6R7HE10L8W6O3R8F4S3M10Z1V5R1T8T8K6N10ZM5J4I7N6Q4P5Z6B1C10J3D10U4F8J7G517、某客戶一筆2000萬元的貸款,其中有1200萬元國債質(zhì)押,其余是保證。假如該客戶違約概率為1%,貸款違約損失率為40%,則該筆貸款的預(yù)期損失是()萬元。
A.8
B.7.2
C.4.8
D.3.2【答案】DCQ2P9F9Z7P7V7F4M1E10T7F6G10P10T8T7HT10W2F4G8Z5L1Z5J9F9F4C9B5E5P1W8ZA10C7L4W7Z8W1J4H3X4B1H6A1L6E7N618、缺口分析作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法.通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性,側(cè)重點(diǎn)是分析()。
A.重新定價風(fēng)險
B.期權(quán)風(fēng)險
C.收益率曲線風(fēng)險
D.基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】ACQ4G4K5T10U9K3A6Y10W9X10C7D4P6I4I3HR10G2T6Q8G3I10V10X3I10I3Q9A9I9F7W3ZW7S5L1R6M1R10U9U5Z2E7G4Z7Z1W10X419、下列選項(xiàng)中,關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險,敘述正確的是()。
A.短期的潛在風(fēng)險
B.短期的顯性風(fēng)險
C.長期的顯性風(fēng)險
D.長期的潛在風(fēng)險【答案】DCL2E2F9C1Q10D1T2N9Q8W2G1H7L6S5P3HA4Z9H2A10F6Q7Z8G8X1U10V2N10P2R6P3ZR1S2W2X4Z2E3M8J8O9S7C1O8S4P8H920、以下不屬于單一客戶的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)的是()。
A.品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)
B.償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)
C.營運(yùn)能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)
D.數(shù)量指標(biāo)、等級指標(biāo)【答案】DCE6M5A6N4L1Y2J7A4A4I9X3N3H4J3Y8HP3A10D1T5V10Y4S8J3N8I4Y2N6W10Z4P5ZA7M5E10H3R1W3P6H6M2E4H2F10L8J2S821、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中,不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是()。
A.匯率風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.股票風(fēng)險
D.商品風(fēng)險?【答案】BCC1K6T2O2G8F3U10F4N6V6K10F3R2F1V10HN2O2T8T10O6S8H2X6L5I10J2J10O10T9G1ZW4K1D7P8J10U10E8J3C9M9Z3P6V8U5Z622、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是()。
A.建立完善的內(nèi)部控制體系
B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)
D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】BCQ7O6X7Y9X4E3A2X1A4G9K5C4H9O9V5HL7C1H5C6S6X3S5Y1J7P5X2L4E2U8D9ZZ3F10H9G4W7D3E6J5Y10U3N1J6W8E6U623、下列選項(xiàng)中,()揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的定量關(guān)系,為現(xiàn)代風(fēng)險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。
A.歐式期權(quán)定價模型
B.投資組合原理
C.資本資產(chǎn)定價模型
D.套利定價模型【答案】CCY6K4I2T2D1P10P10O4V10P4U2K6E10T8R9HB10E7V8E8M6Z8W7S5M2S9X10M4H8Q7H9ZD2J3B9R1A8Y5C2G2S6H9R9H5H7B6L624、績效考評應(yīng)堅持的原則是()。
A.綜合平衡
B.激勵性
C.可靠性
D.安全與收益平衡【答案】ACN10H5H6X6D1N7O6H3K8O7E2L10W6T4Y4HM3C10D2R7M1I7K5Q3O10Z1L9F5O9O8Z6ZV7N9P1V3L9S7R1X4M4Q6P7T6P3P7Z625、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失,屬于()。
A.信用風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.操作風(fēng)險【答案】BCX5Z9H5C5U1M6J8B8Y9S7X3O8R4V6W1HO1Z4G9R1D10A1Q3W8N7P4P6L9P2D10K9ZL9B5P5G2P6P1W10X7Q3F7G5W7F2V6S426、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的(?)。
A.金融頭寸
B.金融工具
C.金融工具和商品頭寸
D.商品頭寸?【答案】CCD9K5D3M5D3P1Y6Y4K4Q3V3B6H8F9Z9HL3S10V8R2T4P3M7E8N10U1V5R3H10G2J4ZE4W6T8E10T3H10F9Z7B10S6L1Q8R9P2F327、下列有關(guān)風(fēng)險管理流程的說法,正確的是()。
A.風(fēng)險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度,為下一步的風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)
B.風(fēng)險監(jiān)測是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上,對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評估,從而確定風(fēng)險水平的過程
C.建立功能強(qiáng)大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力
D.風(fēng)險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCF6Y4X2P3V7B1O4Y7A3D10O10O9L1W4W6HL6P4E4P8S2D5F8B3M8Q6S10K8G4O3Q9ZL5H1Z10C5U2S10C8M1S10V10B1A5T7Z2K828、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述,錯誤的是()。
A.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束
B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性
C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一
D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】BCZ6F5U8E7C2U2A8Q4A2S2Y8C4J5W6Z8HJ7E7V5D5O6W1D2S6P7Y7N6L5R6R6K3ZG1V4B10S8I10C10Q5H6S6A10M6Z8U4X2W929、風(fēng)險事件:為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力,銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。
A.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)
B.對交易對手信用風(fēng)險的定價
C.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量
D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】ACT1F1K4Y6L3I3K9G9W1B5W10M5L4J5U5HC10H4G9I10H9Q10V5U3A5Z7T9K5Y7A2U3ZZ10W9V7M10Z5N2L2E7Y3Y2F9V2K5K4L1030、下面關(guān)于內(nèi)部評級法,說法錯誤的是()。
A.采用初級法的銀行應(yīng)自行估計違約概率和違約損失率,而違約風(fēng)險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定
B.采用高級法的銀行應(yīng)估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和有效期限
C.對于零售類風(fēng)險暴露,不區(qū)分初級法和高級法,即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風(fēng)險暴露
D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的,應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險暴露分別計算其信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn),在計算時按照未違約風(fēng)險暴露和違約風(fēng)險暴露進(jìn)行區(qū)分【答案】ACT2I10I9P1Y1X4Y9E2N1V4A7O7A7M3R1HM1S2W4E8F9S9W6A8L2L7K5Q3A7N7B3ZR7P2M2Z5O6G2Z7N5T2Y10K2R10G6Y2U131、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中。風(fēng)險規(guī)避策略主要通過()來實(shí)現(xiàn)。
A.設(shè)定止損限額
B.減少經(jīng)濟(jì)資本配置
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D.減低風(fēng)險暴露【答案】BCB3L5G10H5I3W6S1L8U1E4L5D4N9U1U5HS2R8J5L10I7G6B10S3S10A3M1G10K8F8J6ZJ7L3C3Y1B3G2Z1Z2F5B1S6A8R3F3J1032、情景分析的原則不包括()。
A.滿足全面性
B.滿足及時性
C.體現(xiàn)客觀性
D.具有動態(tài)性【答案】BCA3D7S10H7E6P10X7W6W5Z4I9B3V9P8X9HC5A3C2W7Z6Q7L6L5I6F2U5Z1M4W3L3ZO7M10H2K7D2N6K8W5X10F10G8E9T9O2U833、下列選項(xiàng)中,()是一個國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。
A.保險公司
B.證券公司
C.銀行中介
D.商業(yè)銀行【答案】DCP8I2A2M3O4J9V9G9I8W4R7I6J6U4I8HG7D9O1E3B10H4A4O6Y10Z4J1J2F4W6E10ZN8F2D7V3T6Y4I2L3J8B2L10Q5U3I8K434、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本稱為()。
A.賬面資本
B.會計資本
C.監(jiān)管資本
D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCJ9A9P3M1Y4N10E8N9R1B5H8H5Q3A5O6HY8D9V8Q9W7U8A8K4H9J2O4K6L4H3U8ZQ9H7S9C3L9I5P1R4Q9C10T4R5M1P4O735、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)
A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險
B.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險
C.聲譽(yù)風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險【答案】ACW2P6V8V8O3I1R3P7P4M6D6K2X7N2W10HX6O2R4T2G9M5R9V8V8J9Q8I8G8Z5Y7ZM4U7Y6J3Z1H8N6Q7Y5N4G2D6S10B5V836、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價,反映客戶______的大小。()
A.收入水平和償債能力;違約風(fēng)險
B.收入水平和償債能力;道德風(fēng)險
C.償債能力和償還意愿;道德風(fēng)險
D.償債能力和償還意愿;違約風(fēng)險【答案】DCE1N10J3E9T5D5Q6B5C7D2W10L3I1H2E1HZ3U8S9E6D2E5J8A6Z6Z2W8D5E8K7U9ZB5C3V6J1I6H2S10H10Z1O2W8G6J1N9B337、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述,正確的是()。
A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先”的要求
B.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價
C.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應(yīng)當(dāng)有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道
D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性,除董事會和高層管理外,任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力【答案】CCZ6R7O3Y8Q5E7P9D3W3T4K4J5L8R6Y10HO7O8A2O10D6Y1V7Z10Y2F9T1Q8S3Q1W2ZV5H9H2L7J1P6Q4Y9M4S10C7G2X3W1S438、從風(fēng)險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常為()。
A.實(shí)際損失、機(jī)會成本/損失、非預(yù)期損失
B.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失
C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失
D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失【答案】DCH10E10M8U9G3L6I10M4R1R1Q2L2L6U3N9HP5J8Z8M10W6Q4S2J4B8U4W4N1Y9F6X4ZK8Z6F1B5Q9K6N2J8Z1W6S9P7M5E5V239、銀行識別和評估風(fēng)險水平的重要手段是嚴(yán)格的()。
A.壓力測試
B.資本充足率
C.利潤率
D.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】ACX7H2I1W7G10Y8D5E5P3N7I9B10A7Q3A3HC10P10O5N8S7D5U10B8P5J1R9U1W4C9A8ZC2I9P5Y7B5V8D4N10Y6E7G8D5M1G7V840、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型的技術(shù)要求,在市場風(fēng)險計量中,持有期為()個營業(yè)日。
A.10
B.20
C.5
D.17【答案】ACJ1D7I5B4H2N3O6X6U7S2I2E1K9D4I8HM8X4P7L6D4R3Z6R5L5E10C2I2B2E1M7ZM5M3Z10A8J4X5V3O3V8W9T4G6B5V3N741、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中,最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是()
A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.聲譽(yù)風(fēng)險
D.操作風(fēng)險【答案】ACG3V2B4R6C5K4Z9K5U7A6O5K8Z8M10S2HF9Q3N3G7F9Z10Z4Z9E8I10Y4P7Q3J6T10ZC4A2P5W2H4E4E5Z6M10M4N4I10V4E1Z342、財務(wù)比率分析不包括()。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠桿比率
D.損失比率【答案】DCV7Y9D3S4M3X4C6A10V5W3P9S9D3W9R7HG9B5K8V6X8L2C6M8Z4K2X5K3A10M8B1ZV7U5W8I10A9R4A2B1N3O6H2S7Z2Z4Q243、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶,甲的信用評級低于乙,在其他條件相同的情況下,商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率,這種風(fēng)險管理的方法屬于()
A.風(fēng)險補(bǔ)償
B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
C.風(fēng)險分散
D.風(fēng)險對沖【答案】ACG7H9Y9U2S10M7R2Y10E9B7O8Q8O2H7P3HB6Y4O7D2X8G6Y6A3R7M10Z7K4W10I8Y8ZD10M7W1W1M2M6X3X10W4V3S2O5J7R8U544、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款,質(zhì)押物為市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2%,1200萬元債權(quán)在99%的置信水平下,1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響,則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為(??)。
A.2%
B.0.02%
C.1%
D.0.2%【答案】BCV3Q4M1D10M5H6A3J5Z7S10G10B1T5A9L5HB4S7D7W1B10Y5W9Q7W6P3N5T4J6I9O8ZT6H7R4E7A8W3L3Z9Z7Z6B6W2K5G3X945、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括()。
A.即期匯率
B.交易規(guī)模
C.期限
D.兩種貨幣之間的利率差【答案】BCS8J5R9V6P9V3A9S8D1G1H5D1X1I10A1HD3K4K8O7H5H1P8V10P1Y8J1S2I8U4U2ZA2S9P8E5R4J1N2I7H3S1A6E7R4Z2V346、在實(shí)踐中,即期通常是指即期外匯買賣,即交割日為交易日以后的()的外匯交易。
A.第2個工作日
B.第1個工作日
C.第3個工作日
D.第5個工作日【答案】ACN5I8J3E8M2H3G1O10X10L3C4P8O10P4D9HP8L6C10H4F10P7L3M3V7N8K3P6F1V2D3ZY1P1D2W1Y4F2R10Y2J9I10W5Q6U6V5J547、商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中,行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括()。
A.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損
B.市場需求出現(xiàn)明顯下降
C.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩
D.金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響【答案】ACH8S4T3P4D9D5I1X3A4O7N9X6Q7D1H10HU7U3G2V2D6A4I3P7S4I2S9P5B2F1F7ZI4J9Y9J5R9G5A7O8X7E7Y5F10T7O4A948、貸款分類與債項(xiàng)評級比較,錯誤的是()。
A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項(xiàng)交易損失因素
B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險因素
C.前者主要用于貸前管理,更多地體現(xiàn)為貸前審批
D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCX6P2Y5F8D8C3F2H9H1C9W4C1O10E9N7HX3X7B8Z4E5Z2W10J5S8N9K2W1E1M1H2ZZ3S4L10Q6Z6T3D5Z1A7S8N9P6K1B6Z449、信用評分模型的關(guān)鍵在于()。
A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用
B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集
C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】CCN10Q9M4Q10B6Y4I3B5I6C4T5Q4M2R9S4HB1P2J4R4J6W4Y6G5O10D7L9X4X1U5D7ZM9L1P6K7E4Q10X4Q10L10M2N3U2T9M6G550、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,當(dāng)利率上升時,貸款的利息收入是固定的,但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加,從而使銀行收益減少的風(fēng)險屬于()。
A.匯率風(fēng)險
B.基準(zhǔn)風(fēng)險
C.期權(quán)性風(fēng)險
D.重新定價風(fēng)險【答案】DCD7I10V7V9B7I3Q9G2M5N7X3S8X10P3W3HT3A4K3N5M6B7A9F8A9X6Z5L3U2V3B3ZE9X7Z10L2J6R7S3E8Y2X8Z2Z8Y7K8Y851、缺口分析作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法,通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性,側(cè)重點(diǎn)是分析()。
A.重新定價風(fēng)險
B.期權(quán)風(fēng)險
C.收益率曲線風(fēng)險
D.基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】ACU6D3V9Y1U8X5J4N1X10F9X10G5A2M6E6HV9F2R1C10V8R10P4J9K2F7Q1J10Z2Q9P4ZD10I4W4F5R5D3S2L1G10N6J10W6Z9M4K852、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述,不正確的是()。
A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包
B.通過業(yè)務(wù)外包,商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給了外包商,商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任
C.雖然業(yè)務(wù)可以外包,但對外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果,商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任
D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患【答案】BCB2A10E10O1R1C3F2O1Y6I9Q7J7D7N3P2HR3V7P3B7K10T10K9Z10K5A5Q8X10B10R3D2ZT8J3R6I2P8Z1B8P4L2H10S7K4R9R7Z553、監(jiān)管部門通過()等監(jiān)督檢查手段,實(shí)現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時預(yù)警,識別和評估,確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。
A.自我評估和壓力測試
B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查
C.外部審計和信息披露
D.風(fēng)險評級和糾正處置【答案】BCR10V3S10O2W6S9T5O2N9A7F4H1Z5G8O7HZ7S1M2A6J10Y8T6M3J3S4T3W9B4N6B10ZZ10H3F10K7A4G2F9Y1J10X3G8K2E9I9C554、下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中,錯誤的是()。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ【答案】DCA10Z4M4O9B9Z6P5H5M6S3K10P3B8X8O8HG3K5Q2Z8B7R1M2M10K10E10U2N9J1W2H4ZX2J3Z7A5X8E3V7I3S5G7Q1Q5J4H5S455、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤5000萬元,當(dāng)期經(jīng)濟(jì)資本1億元,資本預(yù)期收益率為20%,則該部門的經(jīng)濟(jì)增加值為()萬元。
A.1000
B.3000
C.2000
D.7000【答案】BCZ2O3F3F3B4F3H5J4W6Z6N6Y5K5U1X7HI1B7V5O4Z7H2D8G10P3N9U2J1J7K7K10ZL5Q6C5D4H6R7R9M5N7X5K7Q10R9E8T1056、下列選項(xiàng)中,關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險,敘述正確的是()。
A.短期的潛在風(fēng)險
B.短期的顯性風(fēng)險
C.長期的顯性風(fēng)險
D.長期的潛在風(fēng)險【答案】DCA3R8U6K2A2E3X5X7Z1X1C9A3H3U5U9HV6L5N1S3H3L2N3L5B7W1Q7B8A4D5U8ZC7U10S7H1K9K9V9Q6Z2K10H4F5J7S10K757、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個重要層面。
A.確保實(shí)現(xiàn)承諾
B.確保及時處理投訴和批評
C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)
D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來【答案】DCL6I4D4Q4O9S5Q1V6H7X3C10P9C7B7X7HU2T9Y7Q3J6R8M6K7Q3L10Q4V10E6C3A4ZX10I5M7R9N9N1G6B3I4R3C5P3Z5I3V358、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息,()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。
A.企業(yè)融資杠桿率
B.行業(yè)因素
C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
D.清償優(yōu)先性【答案】DCJ3P3R3Z6A1K1I3M3S4K10B2U9W7Z8L1HJ3I1A7X8X8V7U8R6B10K3K6L10P10A3H7ZR1T10Y9I7K4D4Z8J9Q5G2I9O9U1V2L359、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的()和風(fēng)險點(diǎn),對潛在風(fēng)險事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。
A.風(fēng)險事件
B.風(fēng)險特點(diǎn)
C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)
D.風(fēng)險類型【答案】DCV3U6L7J8A4H7D6X9F1Y8C2O6N3N6D7HZ8T4P4A1A2C7X2F7G7M8R4Z5B9H1J2ZE8H3B8C9R3U7K3V9P3I4Y8A2V4J6U760、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程,并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下,獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險管理職能,負(fù)責(zé)()聲譽(yù)風(fēng)險。
A.識別、評估、監(jiān)測、避免
B.識別、避免、監(jiān)測、控制
C.避免、評估、監(jiān)測、控制
D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】DCF6I4U10F1H9I4P9L2K6U1A10U5F8A6V2HP4B7B1C8V1Z4M5D5I3P2F9V7K10U8J9ZQ6F3A1Q5O9B6V4Y10K7T5B9X10Z2E8F561、有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo),下面說法錯誤的是()。
A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度
B.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)
C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCD2S8N10T3J6K6E9S3N3R7B4A7E9I8N9HB2S6N3B7V1W10S10Y6B1Z10F6Z1N6F7V3ZU5R1C9S2V5I5P5E6L7C6M4A5Q1Q8W162、某公司2015年銷售收入為1億元,銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元,2015年期末存貨為550萬元,則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5【答案】DCD7P6G9D5S2P2W6C5S2T1J4B2F3V3E7HP2H9Q8V9N2Y1A1E8B9R8U3D7L10G7G5ZY1J7P7K10Q1Y8L4S1I5W6K1A5E6W7H963、單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下,()應(yīng)運(yùn)而生。
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式
B.負(fù)債風(fēng)險管理模式
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式
D.全面風(fēng)險管理模式【答案】CCP2Z5N1X4S9A2Q9P2Y10Y2G7A9R6A10O4HP9W9V3M10M8E4Y10D7E8H5Y7K6O5V7S4ZW4J9W6O2U4J7U10C2P4M1G2Y2V6L8E164、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)()單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。
A.等于
B.大于
C.小于
D.無關(guān)【答案】CCM9X3A9M6U2U10C7O5K10T2V9B4W2O1S1HZ1P9D5T6S4M5U2I4G6V3C4T9W9F10F10ZF10A2Y10O7N9H9R5R4G8V7X6P7Z3L5D565、目前,應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于()。
A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用
B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集
C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】CCZ4B5H3N2L6K10X1R8Z2L8M7U9T10O3I3HS1A2C4I4K7Z6N3W5V1T8E9S10I5D8Z2ZY2B9I1Y3V6P9B4S6N1U6T4V9K2X8V966、()指商業(yè)銀行接受客戶委托,代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用。
A.代理業(yè)務(wù)
B.柜面業(yè)務(wù)
C.資金業(yè)務(wù)
D.個人信貸業(yè)務(wù)【答案】ACU5L8Q10S5E9J7F8H5D6T4J6B9G5M3A5HC9J10Q2Y7O9K2H8N9Q1B9I8Z7P10I9X2ZE6R7E7H9Q10F2H5K3R5D2L1K5B2L1P867、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中,Altman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中,反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是()。
A.息稅前利潤/總資產(chǎn)
B.銷售額/總資產(chǎn)
C.留存收益/總資產(chǎn)
D.股票市場價值/債務(wù)賬面價值【答案】CCC1T1F8S5T5N8P2H6J3U9D8N5Z6S1H1HU2M5P7J3U2E10G2D4O9D5L8P8Y6Y2T8ZS4N2O2V5Z4T7L1N10F2N6F4Z10K7T6E168、2006年()提出一系列風(fēng)險計量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。
A.《巴塞爾新資本協(xié)議》
B.《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》
C.《國際會計準(zhǔn)則第39號》
D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】ACY10B6N6D6L2C4Y10D3U8P9D4X1O3W8C8HD10M3I2I1F2A7V4H7Q1H7K6E8Z5H5T4ZS2A10S6R8H10H9I8S10C3R7O5Z9B6O3T269、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知,借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)監(jiān)管要求,在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中,A、B的一年期違約概率分別為()。
A.0.03%,0.03%
B.0.02%,0.04%
C.0.02%,0.03%
D.0.03%,0.04%【答案】DCC1D7L6J2I7L9N1X8L1L1N9Y3N4H7E1HT5R1C2Q8U3L9O5W8E1G1B1W10G7M2V4ZU6V6C6A7D7Z8X3Q9C1N7Q3G8G7Q7R270、()是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu),承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.股東大會
D.高級管理層【答案】BCV10I3L3L8D7R9W8K5W7J2C4A8R10N3J7HG1P3E3A3M10Y6Y10Y5T9Q5Y9R2D2E9A10ZF7Z7V10A7E7J2S3L3E6K2X1W3W1S7T871、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括()。
A.及時
B.完整
C.真實(shí)
D.全面【答案】BCY2S5H3Z9V8O5R9Q6G3N2B6N5B9P2S3HS6B5E3A5I6A4P7Y3M10D4J9V1F4C5I6ZW1M7E5T9E3E3F3C10D9G9T2F5E7K2K972、一家銀行的外匯敞口頭寸如下:日元多頭100,澳大利亞元多頭200,英鎊多頭150,瑞士法郎空頭120,歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為()。
A.200
B.400
C.800
D.850【答案】DCV10R1H9P9Q5X6Y6G5A6L5D4Q9E6D9A7HX1K7N10T7J8Y1P6X5Z4L7T2O5D7L1X4ZZ1P9W5Q9I1L5I2O8Y10A7D9I2E6J8A973、公司/機(jī)構(gòu)存款通常(),對商業(yè)銀行的流動性影響()。
A.不夠穩(wěn)定,較大
B.不夠穩(wěn)定,較小
C.比較穩(wěn)定,較大
D.比較穩(wěn)定,較小【答案】ACS5U10K3O4U7T9S5A1X5M1S5X6X1G10O4HV10H7I7I5L9Z8W5F5U2H3M7N2K7V8E7ZT3J1Y1Z9W7W9W2L2S8L3B4E10B9I10U374、對于商業(yè)銀行而言,風(fēng)險報告的主要作用不包括()
A.使業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風(fēng)險語言(術(shù)語)
B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息,為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持
C.明確員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)
D.確保對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識【答案】ACO3V9N9P4C7Y9Y3U10J2Z8E5O8G1E8X1HV4M10C8E5R5R8K9Y9E10N6R4M8Y5Z6Y8ZF9Y2F7L10G1D6O9C10M3E3T1K5Y9J1Z275、如果一家銀行的貸款平均額為700億元,存款平均額為900億元,核心存款平均額為300億元,流動性資產(chǎn)為200億元,那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。
A.300
B.500
C.600
D.400【答案】CCV9C8M4L6M8Z9D5Y2Q1D8U8Z8X2H9X6HM4V10U10C4N8B3S8F3Z10W4Y2J7B10K8R8ZC5S1F2A10T1C8W4L8T10J5D1S8R8R6O376、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是()。
A.壓力測試
B.信息披露
C.風(fēng)險評估
D.資本規(guī)劃【答案】BCT3J8H9X8L9L5K10Z8A3J6E6P10Q7M9I1HD6Z1A6U4E4K8A7P6P4B10M2Y2I10O7L10ZN3P10Q8W2M7T4N1P3Q10F4C5O5U9W6Q977、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式,正確的是()。
A.流動性比例=流動性負(fù)債余額/流動性資產(chǎn)余額×100%
B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%
C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/核心資產(chǎn)期末余額×100%
D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)×100%【答案】DCY3U5K1Y6Y9D6U4Y9T3L7N5G2O10R9R9HW8G4E7F4F7Q6A6C1P5W7H5N10H9X5S9ZW4S2K7Z6K1I1Y6S10N5B1V1O3D7S9Y178、新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))研發(fā)投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的()和風(fēng)險點(diǎn),對潛在風(fēng)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。
A.業(yè)務(wù)特點(diǎn)
B.風(fēng)險特點(diǎn)
C.風(fēng)險事件
D.風(fēng)險類型【答案】DCG9V10C6G2Y1J1R7B2M6D2N1V9L10X6N2HM5B1Y3L2S8J4O10L10L3P6S6F10L6W6B9ZN6R5T6D3P3O9G2V2Q8S10C5P8Y8I4F579、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%,則在下一個市場交易日,該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在()。
A.-0.2%~0.4%
B.-0.05%~0.1%
C.-0.05%~0.25%
D.0.1%~0.25%【答案】ACU9C2T1C4S6U9X8S5V3U1J8G4U7N4Z9HD2L2T9Z7B10Y9U1J10Q9C10K10L4U9R8M4ZU3D4J4E1X8V9S7I8V3B1W8B1U7D4O980、()是國內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分.也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。
A.柜臺業(yè)務(wù)
B.個人信貸業(yè)務(wù)
C.法人信貸業(yè)務(wù)
D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】CCR2T1Q7V10M1D1U8I4D5A7M5D2E10L2Y1HD5T1K1U3D10X2G10D4P5I4K3I8Y5L5S6ZD5B10G10A2M9J6P10G3L8C1W9Q10F9Z1S681、()指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因,無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。
A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險
B.傳染風(fēng)險
C.貨幣風(fēng)險
D.主權(quán)風(fēng)險【答案】ACA1U2B9J4H1P8O7T10N6Z7V8Z8W10T4B4HD9Z7I10Z8S10F7X4Q1R7U7W10W6G6A5R6ZY8L1M8H2Q3T4X6S6A10R8H5J9C5J3C1082、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是()。
A.外部欺詐
B.自然災(zāi)害
C.行業(yè)競爭激烈
D.交通事故【答案】CCK2U3U9N1H1S10M8G4J5K8M9Z4Q7X8G6HX1H1C3A9R2L9A3L3I5Q4P2F1Q9R8C1ZS10C6B1H9D10T7C4M9A1A4Q5V10T10F9H383、某客戶一筆2000萬元的貸款,其中有1200萬元國債質(zhì)押,其余是保證。假如該客戶違約概率為1%,貸款違約損失率為40%,則該筆貸款的預(yù)期損失是()。
A.8萬元
B.7.2萬元
C.4.8萬元
D.3.2萬元【答案】DCF8U2L8W4L8P6K2S9F6F4N10U3X1K3M5HY3I6O3L10K9E9W2U4S2P1O9G1O7B2M5ZH1U10X9C2D3R5Q7X10L7Y5N6R9M1I8H684、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法,錯誤的是()。
A.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件
B.操作風(fēng)險不包括聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險
C.具有營利性
D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】CCU8O10D3F8Z3J4V7U9L7E9B2M1L5E5Y3HW8Y5L4A5F8A8V4X4W10B7R6B6H1V4Q5ZB4D8A1Z5D9L4O8G6B4S1K9A7L8W2F385、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實(shí)踐中,風(fēng)險規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn),據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額
B.對于不擅長的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本
C.對于不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置
D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來確定【答案】BCK6X3J8F9B6H6F2X5R8P7J2C2P10Z10D9HR3H9O2T3J3E4W3U7U4I9C2D10N4B10M1ZE5H3A4I2I5N7V8R4V2T6G8J8G1D5Y186、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定,對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn),包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn),都給予()的風(fēng)險權(quán)重,個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為()。
A.100%;50%
B.50%;100%
C.60%;40%
D.40%;60%【答案】ACI9I8Y7I4P7W9Q5N5O1U8O3D9R6P3X10HV9L8K9P10J7L1A4V9X6C2X9C10H10D2Z3ZJ7H9C2J3H7W5P2J7F8A8V3N9D2B7K787、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,()監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。
A.流動性比率
B.存款偏離度
C.資本收益率
D.資本充足率【答案】DCM6N7O9W6C9L5E1W8V7G1G6I9N5K8J8HB10A7V7J3J10U4K5H2Q5U1C4Y10Y3H4I5ZU3U6Y9F2C3L7T10Z8H3L1W5I2W1X1P588、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述,不正確的是(??)。
A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值,并積極管理該項(xiàng)目投資組合
B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多
D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】CCC8X4O7X6Z5A9U8X7O3U10Z3T10U5L5P5HW6H5W8K2T4A4T3E7V8F5R1M5Z6S7Y4ZH6Y9E6W1A10B7H8Q10B2V7O5B2V5M2K289、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風(fēng)險,下列最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性
B.建立多層次的流動性屏障
C.通過金融市場控制風(fēng)險
D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】ACB1C9Y9A8F10J3J2N10D4Z10G1Y7U8M1N8HZ3Q4C6Z9Z5J3O6H8N8B7V6B2X4N1T3ZG6A1G6K6J1I9G7Y5G10J10H8F8A8W1Y490、下列選項(xiàng)中,不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險的是()。
A.無風(fēng)險利率
B.一信用利差風(fēng)險
C.特定風(fēng)險
D.股票風(fēng)險【答案】DCC10D4D7R4A6H5J2T6I1Z8V3T3L10G4L10HE3H6T1L1Z7A1B3P1K2T3I3K8T4F9M3ZE3H10W2N6D6R4R10W4P7Y2D6T10E9I5I691、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億,撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,按照權(quán)重法計算其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是()。
A.55億
B.75億
C.50億
D.82.5億【答案】CCU9W5S8W4V8F2T10L4E8J8W8D7K6U5B3HG1D9T6T1F9A7S5H8Z1T5K2P4P6Z10K3ZG10J5I5X2V6B5G8C7O4Z9H4A4I5J9I192、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時,即出現(xiàn)()。
A.資產(chǎn)敏感性缺口
B.凈缺口
C.資產(chǎn)缺口
D.負(fù)債敏感性缺口【答案】DCE5W1Z5A1S3T9J7Q8V1K10M2N5P8R10O9HY3I1L2S4A9C3Y7O7Z3E4P10L8C9J3W4ZR2X4S9G2M1H1L2S1W10W7Q3H7M1Q8A993、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是()。
A.控制活動
B.風(fēng)險評估
C.風(fēng)險治理
D.內(nèi)部環(huán)境【答案】CCC5A1W3S4B1V10D10M7W8M1S5S1T5T10X1HR7G8P10J7C6L4Q4K6S8K2V4S5D1V5L4ZN9Q2O5R2V3Z8G5B8G2Z2H1S10B1R4R594、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動性風(fēng)險管理的說法,不正確的是()。
A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計和重要幣種分別進(jìn)行流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制,對其他幣種的流動性風(fēng)險可以進(jìn)行合并管理
B.為保持安全的外幣流動性狀況,商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu),選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合
C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度
D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對外結(jié)算工具,可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務(wù),而減少其他外幣的持有量【答案】CCF4H9G3V5M7D2P4W4J8Z10C5Z8E1F3J7HT5M7U2J4B10F4H9A4S4Y8F8M7O5O4W10ZG10Z8J4Z5B6C7B2R6Y3B9B2L2H9V10X1095、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu),其中應(yīng)當(dāng)制定壓力測試政策的是()。
A.董事會
B.股東大會
C.監(jiān)事會
D.高級管理層【答案】DCK9O5I4G3M5S10Z4F10M3Z3U7E4Z8K5Z1HW6I2G9G6R9J1M10F10L3I6Y6N9W7M4M6ZL5E6O9R7V2F5A9J8B3W6H1E8T5Q8D696、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶,則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是()。
A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%
B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保
C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保
D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%【答案】ACD9L6U1Y4I6B9U2E7Z8R6H9F8U8G5I9HL9Q3B9B6Y1N1R5L3B1U1H7N10C7S4R10ZS5E3O4M5V6O2X10L8F4M4C3S8C10H9O797、以下關(guān)于操作風(fēng)險評估方法的說法,不正確的是()。
A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型,對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面且有針對性的識別,并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系
B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中,可依據(jù)評審對象的不同,采用不同方法
C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法,定期對主要操作風(fēng)險進(jìn)行壓力測試和情景分析【答案】ACT7R8U7C1I5J3R6F2V1H2P7F9V10K6T1HM2E1T9X1X2B8E8O3C10O10S10X8U3L2T9ZW8X10Y9G7J9Z6Z8K3C4T5F1G6M3P9K898、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)
A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資,實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)
B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本
C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險
D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處【答案】CCQ10J4T10A9C8N8W5W5O8W2L8U6O9P8H5HQ4C1Z2X6W6F5P5R3T5E6Q7J1X5N5E6ZR5K10Z3Z2P8Z10G7D5Q3S1D1X5S9T8N999、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元,其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元,則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為()。
A.25%
B.20.22%
C.22.22%
D.32.22%【答案】CCX8M5G5L9V5E10J6Q9Y3O9V10R7S10Y5I6HS9K10Z4X6F4U9Z10B5P2G9P8W3Z3V1X1ZQ8L9H5L10R10A3X3B9O7Z4C9B5X4Z8W5100、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。()
A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù):外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)
B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù):外部數(shù)據(jù)
C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境:內(nèi)部控制因素
D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境:外部數(shù)據(jù)【答案】BCF7B8O5X2Z2B6Y3Q7J3O9P7O10A1V2U2HS4C5H7I1M1B9C6C5H4U1H2P10O3R4M7ZP1N10M8R8W8X8J5W7I4O3I1H4Y1Z7E4101、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責(zé)不包括()。
A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃
B.制定外包風(fēng)險管理的操作流程
C.制定外包風(fēng)險管理的內(nèi)控制度
D.定期安排內(nèi)部審計【答案】DCQ6J5P5E3N3L9F10K6P5T1Z2E2R1M5K4HF8J7O7F9C3K9E5C8A8X3V2M4V7P10A10ZS8G7U4N4R9T1O5L10Z1N3U8B2D4W8A3102、壓力測試主要采用敏感性分析和()。
A.制作數(shù)據(jù)清單
B.情景分析方法
C.失誤樹分析法
D.專家調(diào)查分析法【答案】BCM8B9L6N5A8V3E3G10N5J2C9G6I5J3T9HQ7E1F4F2V10I8S10X9H3I2H7R3E4C9C4ZA5U4T7D8I7A10J7G9H10C4V5B4M6R10Q6103、某2年期債券久期為1.8年,債券目前價格為105.00元,市場利率為3%,假設(shè)市場利率上升50個基點(diǎn),則按照久期公式計算,該債券價格()。
A.上升0.917元
B.降低0.917元
C.上升1.071元
D.降低1.071元【答案】BCD7O7S7Y10O4R3Q3W9M7I7Q1E8J3L9M3HD2V1H8Z1W8S3L7P1C9B10L9H1N9U6U2ZD3P2L4K4E4K8Q2Z2J8U1S3Z4X10X6V1104、在實(shí)踐中,即期通常是指即期外匯買賣,即交割日為交易日以后的()的外匯交易。
A.第2個工作日
B.第1個工作日
C.第3個工作日
D.第5個工作日【答案】ACF1H8M8I2G9T5M8V3N5A10B10E9R5Q5A4HH1P9J5K8P3A6S2J1R9D5A8T7O8B1J2ZC1D1A1L10S1P6A2W1I2A7B5S1O3V10C2105、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述中,最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.對交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一
B.銀行不同部門對風(fēng)險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同,因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險數(shù)據(jù)不一致
C.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險暴露的有效加總,是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險狀況的重要保障
D.與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求【答案】BCC7O8Y9C4Q9I10H6S5W4I10M4S10Z7S3M9HM6L6U3G10E8V7H2B1V3U3N2O10X9M2Z10ZK1S4R5X10B3I4V8S9U10G8U6O1T5V9Z2106、風(fēng)險事件:為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力,銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。
A.在標(biāo)準(zhǔn)法下,每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中
B.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法
C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量
D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法,但希望提高風(fēng)險敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法)的銀行,可以采用內(nèi)部模型法【答案】DCF3V5X10I7P7K2Y9L4S7G4K8Q8P4J10A6HK7I10O6A5H10H2S7E6W7T6U7Z2P4I10A1ZV7L8E9Q10M2H9T3R4J10B4R6M4U1D7J10107、下列商業(yè)銀行客戶中,最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是()。
A.已上市的中型企業(yè)
B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)
C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)
D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCX2O7I9Y2Y7S6A7D6T2O9A7D1Q5I5K3HX8M3I8L1F3U5F4K5R2T10U1A3V10H7E9ZK2M4Y8J1N5J4Z7U6B10S10V4N3U10D8H1108、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化,屬于()壓力測試情景。
A.操作風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.聲譽(yù)風(fēng)險
D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】BCB1R2W4P2O8R8R9F6X2I3Y6T10S7K10V5HL5U6P1X8P9Y4N8N9M7B5A8H2T5V2T4ZC5W1Y5O5S8V4M9M3W1N9S1X7I8U4W2109、某2年期債券久期為1.8年,債券目前價格為105.00元,市場利率為3%,假設(shè)市場利率上升50個基點(diǎn),則按照久期公式計算,該債券價格()。
A.上升0.917元
B.降低0.917元
C.上升1.071元
D.降低1.071元【答案】BCT4P2F8J8A4Z2I1T6P6D7J2H4V2G6R3HE9A5C7P5T8E7X1M5M4Q4P5A7H10B9T2ZU4X1H3G8G9O3J1N8H8V10L10Q5J8A3W4110、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是()。
A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險管理部門
B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門→管理層
C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門
D.管理層→風(fēng)險管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】BCW8Z5D7X6W10I6D4L4C2H6X4Q2N9H9A4HQ9K3C6S10I1U2L7H4V10K2J6R6R6F1E10ZT9F3Z1V5K9J8N6X9Q1X7J7V5G2X7Y9111、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正,以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項(xiàng)中,商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是()。
A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放,競爭加劇
B.房貸市場長期看好,但是遇到緊縮的貨幣政策,房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期
C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,提出新的需求
D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量,而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】BCO2N1D6M7K9V8O3X1Y5B2J10Q10N5H4D7HX4N3A9O8V4H7F4Y3G1I4F1Q2E9V6Y2ZQ5I7O7E8F4B2H1G3R8W7N1O2L7Y4L5112、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn),交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。
A.遠(yuǎn)期
B.期貨
C.即期
D.互換【答案】CCP8Z8S1P6E8B2I10M3P6R8W3Q1V2B4K4HV4D7I1K6M6W9F7V7B3F10R2H6I1Y9S2ZT6O7Q3J9Y4J7K9F3V5K7R10Y6Q8L7L9113、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過()來給出。
A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)
B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)
C.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)
D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】ACS7D4C4N5U9B4P3J1L9U6Y1W2V9B8B6HM2F9U4Z10E5E5L10F2V7R1T3B10A7D8I3ZJ7Y10W4T5O10X3G6U2I2H4O3H2W4B6H8114、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險因子設(shè)置了不同的流動性期限,其中不包括()。
A.10天
B.20天
C.30天
D.40天【答案】CCV3G8Z7A1Q8Z9Q1P3P10D1R10A3R7F1H1HU3M4Y1S9I9K9J10U7T6Y10B3G9R7G8M3ZL1Z1M2Y9Y2L10U7L6S7B3H10L4R7Y9T3115、在流動性風(fēng)險評估中,在正常市場條件下,僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析,其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對較高的為下列哪項(xiàng)?()
A.某國有銀行市級分行,資產(chǎn)100億元,全牌照業(yè)務(wù),預(yù)測期限60天
B.某農(nóng)村信用社,資產(chǎn)2億元,主營存款業(yè)務(wù),預(yù)測期限30天
C.某村鎮(zhèn)銀行,資產(chǎn)5億元,主營存款、小額貸款業(yè)務(wù),預(yù)測期限90天
D.某城市商業(yè)銀行,資產(chǎn)20億元,全牌照業(yè)務(wù),預(yù)測期限180天【答案】BCI4W3E5U10X4Y4V8L7O1G3G1Y6S5Y2L7HB3D10X3O2N10E4S1Y6S8T3J9I7Q4E1R10ZN6R6S6B2M8O8R1F2B2J1I9I4Q10L9U5116、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時,應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充,因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險內(nèi)部模型()。
A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性
B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險
C.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求
D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCZ5F4B5F3I4C10Y3D7M1U3Z1M4J5A8P7HD10G7B7L4D4M4V3F7S2C7N5O8P1D3L1ZV2L8N2X4A9W8D8A9X8S3Y1A6N7K3Y9117、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值(VaR)值為780萬元人民幣,置信水平為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi),預(yù)期會有()天交易賬戶的損失超過780萬元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3【答案】ACJ9R7U6S5M2F3S1O10I8Y9I2I4U7Z2S9HF3M2B9F9Y7U6J3S7V8G4M2J3T6O1V2ZK6C4G7A1H5V6W1K8N2M4X4K1L10H4Y2118、在操作風(fēng)險資本計量的方法中,()是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線,對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù),并分別示出對應(yīng)的資本,然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.高級計量法
C.基本指標(biāo)法
D.內(nèi)部評級法【答案】ACL9W9D7E1C4D5L4Y1A1C4G10V8W1T10L2HP3C6Y8V1S4V3D7T9Y9E6M10D2M10X4B5ZJ1W7L4U7L5X7A6U3Q7G10G6K2J7C4O1119、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與()共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。
A.公司治理
B.資本管理
C.市場約束
D.市場準(zhǔn)入【答案】CCV3Q7U7P7O6D6X8T4F6W8G9Z6F4Z9W1HN6M4R6Q2V3W7F2Q9W5N5N10C7E7Q4V9ZS5S5M8B6H10G5R3W7V10M2Z4E10H7Q6T7120、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是()。
A.操作風(fēng)險
B.國家風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險【答案】ACH2F1R5D9A2D6Q5K4F7L6Y10I10Q10G1Q9HW3D1M7R1N2R7N8R3X10J7H6B2O9D1L2ZI3B9F7U5J3K2J1I3B4V9N6K7Z2C9P1121、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。
A.高級管理層
B.董事會
C.監(jiān)事會
D.風(fēng)險管理委員會【答案】ACR6R7A9K1F5W8G7H1M7N3S5D6C2I2E6HW8R7P5J5R5Z3H10P2G4U6M5P4W4M4G7ZO3N2H8M1F4V6N10H3Q7H1O7T9K6O10A4122、某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬元,總負(fù)債為7500萬元,則該銀行核心負(fù)債比例為()。
A.25.8%
B.50%
C.30%
D.40%【答案】DCP5E3A10X7O9O3L4W2E9O7I6T3H10V7O10HE6M3M10C2N9J9L10F8W7I3N10W9Y3F3W7ZU9H5D2G9F8H5G4F1I5C7X6N1C1F7P7123、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。
A.因果關(guān)系模型
B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
C.風(fēng)險誘因
D.風(fēng)險緩釋【答案】ACZ6N1I5J7B10Q10L5I3B7V7U1D8J2U6E10HG6E9Y2D2N6G1P5Z7H6I1W2Q7B1F4T2ZG6N9E5K9B6J9E3Q7X9M10D6M7P7G6G7124、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息,通常分為()。
A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)
B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)
C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)
D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACH9W2X4A2T10Y2M2D3D5Z5X6Z9D7T2X5HL3R1N7B6P3X3Z7X6K4N10A2J1W3G1P8ZY7T6Y10U10Z3T2U4D6M2B2Q4K4G3S2T6125、下列關(guān)于收益率曲線的描述,錯誤的是()。
A.債券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率
C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低
D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCE10L4I4Y1F4S2H5O9I9K8R8E3T8C3E7HR2F3D10E2L5I9R10A2N5E7Z8S6L6G10J6ZU4D10A7O6H5D2U6Z1U1W1W3B5Q4B4J6126、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。
A.聲譽(yù)
B.杠桿
C.收益波動性
D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】DCN6K7Y10T6U5G3B3L5M6P7S7H1X10V4D9HA3B5D5N4E4F2F10O6I4I6X2Q10M3A7M3ZJ8H1O1R4J10J7R7D8K9K2S4D3P4Z4Z9127、以下管理要素中,不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是()
A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險管理的部門
B.設(shè)立首席信息官,直接向行長匯報,并參與決策
C.加大信息科技預(yù)算收入
D.明確董事會履行的信息科技管理職責(zé)【答案】CCO3H6S4B4X5M7F1S9N10J4V7W2O10F2F4HW1P8A3Z9U1O2X10B2K1S9K8V5O6Z9S1ZC6N9R7E3Q4G2Y3V7S1Q2G3Q10F9P10Z7128、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類,次級類貸款為6億,可疑類貸款為2億,損失類貸款為3億,商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億,專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億,特種準(zhǔn)備是4億,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是()。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3【答案】CCZ5A4C5U3P8J9I6Z7R10J10L
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