十月下旬銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第四次綜合測(cè)試題（附答案和解析）

十月下旬銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第四次綜合測(cè)試題（附答案和解析）一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分）。1、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A、標(biāo)準(zhǔn)法B、高級(jí)計(jì)量法C、內(nèi)部評(píng)級(jí)法【參考答案】：B【出處】：2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高，商業(yè)銀行采用這種高級(jí)量化方法更能真實(shí)反映操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。2、鄧肯·威爾遜開發(fā)H{了（）方法。A、因果關(guān)系模型B、風(fēng)險(xiǎn)誘因C、風(fēng)險(xiǎn)緩釋【參考答案】：A【解析】：鄧肯威爾遜開發(fā)了因果關(guān)系模型方法。3、在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指（）。A、文件檔案的制訂、管理不善B、銀行員T專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)C、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤【參考答案】：C【解析】：答案為D。本題考查的是對(duì)交易/定價(jià)錯(cuò)誤的理解。交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指在交易過(guò)程中，因未遵循操作規(guī)定，交易和定價(jià)產(chǎn)生錯(cuò)誤。4、下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，不正確的是（）。A、構(gòu)造方式多種多樣B、通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、不會(huì)產(chǎn)生新的交易對(duì)方信用風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的優(yōu)勢(shì)，但衍生品對(duì)沖帶來(lái)新的交易，也會(huì)帶來(lái)新的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。故選D。5、以下不屬于金融期貨主要分類的是（）。A、利率期貨B、指數(shù)期貨C、商品期貨【參考答案】：C【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】期貨包括金融期貨和商品期貨等交易品種。金融期貨主要有三大類：（1）利率期貨，是指以利率為標(biāo)的的期貨合約。?（2）貨幣期貨，是指以匯率為標(biāo)的的期貨合約。（3）指數(shù)期貨，是指以股票或其他行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約。6、商業(yè)銀行通過(guò)貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而降低風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是（）。A、投資組合理論B、利率平價(jià)理論C、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論【參考答案】：A【解析】：商業(yè)銀行通過(guò)貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是馬柯維茨的投資組合理論。故選A。7、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是（）。A、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程B、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【參考答案】：C【解析】：答案為D。時(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的考查。信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程，通常包括兩個(gè)層面：一是跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況，包括在整個(gè)授信周期內(nèi)；二是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別、分析，以便采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施。在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救，對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)度為25%～30%；而當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其效力則低于20%。8、針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A、企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款B、企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息C、企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息【參考答案】：A【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】針對(duì)企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同：①對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款；②對(duì)于中長(zhǎng)期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來(lái)獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息?！军c(diǎn)撥】此外，由于企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析9、銀行信息系統(tǒng)安全包括（）。A、操作安全B、應(yīng)用安全C、媒介安全【參考答案】：B【解析】：銀行信息系統(tǒng)安全具體包括：物理安全、系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用安全、信息安全、管理安全等方面。故選C。10、商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是（）。A、失誤樹分析方法B、制作風(fēng)險(xiǎn)清單C、情景分析法【參考答案】：B【解析】：制作風(fēng)險(xiǎn)清單是銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)最基本的方法；失誤樹分析用來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不當(dāng)行為；資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是分析財(cái)務(wù)資料來(lái)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)；情景分析法是識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。故選C。11、某銀行2008年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則RAROC等于（）。A、4．38%B、5．O0%C、5．63%【參考答案】：A【解析】：答案為A。將已知條件代公式：RAROC=稅后凈利潤(rùn)/經(jīng)濟(jì)資本×100%=(1000200-100)/16000×100%≈438%。12、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是()。A、董事會(huì)B、股東大會(huì)C、高層管理者【參考答案】：A【解析】：答案為A。商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。13、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)（）進(jìn)行分析。A、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表B、財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表C、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【參考答案】：A【解析】：答案為A。單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析14、當(dāng)來(lái)源金額（）使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。A、小于B、大于C、無(wú)所謂【參考答案】：B【解析】：答案為C。當(dāng)來(lái)源金額大于使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。15、隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為（）。A、0.68B、0.9973C、0.97【參考答案】：A【解析】：答案為A。隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68，其觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.95，其觀測(cè)值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.9973。16、在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，（）通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。A、Altman的Z計(jì)分模型B、CreditMonitor模型C、死亡率模型【參考答案】：B【解析】：考查各種模型的定義。17、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：B【解析】：注意最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。18、在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫(kù)存現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總額之比，不得低于（）。A、1％B、2％C、2.5％【參考答案】：B【解析】：超額備付金是指銀行存人中央銀行的各種存款高于法定準(zhǔn)備金要求的部分。超額備付金率不得低于2％。19、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。A、盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B、流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力C、效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【參考答案】：A【解析】：杠桿比率：用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力；杠桿一端是自己的現(xiàn)有資本，另一端是獲得的其他資本，比率的大小就是反映該杠桿用自己的資本來(lái)獲得融資的能力或者說(shuō)償債的能力。流動(dòng)性比率：用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金償付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。效率比率：體現(xiàn)管理層控制和運(yùn)用資產(chǎn)的能力。盈利比率：體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。以盈利為目標(biāo)，即控制成本、增加收益的能力?！緦＜尹c(diǎn)撥】本題綜合考查了各種比率的含義?？忌仨毷煊浉鞣N比率并加以區(qū)20、下列不屬于常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A、交易限額B、止損限額C、定價(jià)限額【參考答案】：C【解析】：新版教材已刪除此知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容。21、（）是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。A、機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B、市場(chǎng)準(zhǔn)入C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【參考答案】：B【解析】：市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。22、下列選項(xiàng)不是我國(guó)商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營(yíng)方式的是（）。A、網(wǎng)上業(yè)務(wù)B、柜臺(tái)業(yè)務(wù)C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)【參考答案】：A【解析】：新版教材已刪除此知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容。23、下列各項(xiàng)中，不是由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的是（）。A、將買入期權(quán)的銷售記錄成了購(gòu)進(jìn)B、由于實(shí)際波動(dòng)程度超過(guò)了預(yù)期波動(dòng)程度，使期權(quán)組合遭受損失C、基于一個(gè)時(shí)間系列進(jìn)行波動(dòng)性估計(jì)，該時(shí)間系列里包括了一個(gè)價(jià)格的極端值，超過(guò)其他價(jià)格100倍【參考答案】：B【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)的四大類別是：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件。C項(xiàng)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。24、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為8億元。依據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定,該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A、9%B、8%C、11%【參考答案】：A【解析】：老版教材內(nèi)容，新版教材中，資本充足率公式已更新為=（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）×100%25、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（）來(lái)給出。A、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)?B、外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【參考答案】：A【解析】：新版教材已刪除此知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容。26、資本充足率壓力測(cè)試分為：定期和不定期壓力測(cè)試，原則上定期壓力測(cè)試至少（）一次。A、3個(gè)月?B、9個(gè)月C、1年【參考答案】：C【解析】：資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試。原則上，定期壓力測(cè)試至少一年一次。不定期壓力測(cè)試視經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行。27、下列會(huì)對(duì)銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A、系統(tǒng)癱瘓B、聲譽(yù)受損C、網(wǎng)絡(luò)癱瘓【參考答案】：B【解析】：聲譽(yù)受損不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。28、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元．存款平均額為800億元．核心存款平均額為300億元。流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。A、400B、200C、－l00【參考答案】：A【解析】：融資缺口=貸款平均額－核心存款平均額，融資需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)。29、（）對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看作是核心存款的重要組成部分。A、個(gè)人存款B、機(jī)構(gòu)存款C、大額存款【參考答案】：A【解析】：結(jié)合現(xiàn)實(shí)，B、C、D都是大額存款機(jī)構(gòu)，他們對(duì)于信用和利率都很敏感，因?yàn)楸窘瘕嫶?，利率的小變?dòng)都會(huì)引起利息的大變化。而個(gè)人存款就不會(huì)在乎利息的微小變動(dòng)了。30、（）是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。A、資金交易業(yè)務(wù)B、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C、代理業(yè)務(wù)【參考答案】：C【解析】：題干中出現(xiàn)了“委托”、“代為辦理”，很明顯這是代理業(yè)務(wù)。選D。31、一位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息共計(jì)12000元，投資的絕對(duì)收益是（）。A、9.9%B、10元C、2000元【參考答案】：C【解析】：投資的絕對(duì)收益=期末的資產(chǎn)價(jià)值總額-期初投入的資金總額=12000-10000=2000（元）。32、英國(guó)金融服務(wù)局(FSA)側(cè)重于從（）層面上來(lái)理解法律風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)為這種風(fēng)險(xiǎn)是因“法律的效力未能認(rèn)識(shí)到”、“對(duì)法律效力的認(rèn)識(shí)存在偏差”或者“在法律效力不確定的情況下開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”而使“金融機(jī)構(gòu)的利益或者目標(biāo)與法律規(guī)定不一致而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)”。A、交易B、制度C、管理【參考答案】：B【解析】：英國(guó)金融服務(wù)局側(cè)重于從制度層面上來(lái)理解法律風(fēng)險(xiǎn)。33、資本充足率壓力測(cè)試分為：定期和不定期壓力測(cè)試，原則上定期壓力測(cè)試至少（）一次。A、3個(gè)月B、9個(gè)月C、1年【參考答案】：C【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試。原則上，定期壓力測(cè)試至少一年一次。不定期壓力測(cè)試視經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行。34、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，正確的是（）。A、增強(qiáng)對(duì)客戶的透明度B、明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任C、建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)【參考答案】：B【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括：①明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任；②建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程；③采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A和B項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法，D項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括的內(nèi)容。35、關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B、管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一C、商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊【參考答案】：B【解析】：答案為C。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：①制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制；②提高解決問(wèn)題的能力；③危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理；④提高發(fā)言人的溝通技能；⑤危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通；⑥管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流；⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。36、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括（）。A、危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理B、模擬訓(xùn)練和演習(xí)C、明確記載的危機(jī)處理／決策流程【參考答案】：C【解析】：D項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要內(nèi)容，不屬于聲譽(yù)危機(jī)管理。故選D。37、銀行評(píng)估未來(lái)擠兌流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法是（）。A、現(xiàn)金流分析B、缺口分析法C、情景分析法【參考答案】：C【解析】：銀行評(píng)估未來(lái)擠兌流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法是情景分析法。故選D。38、我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)（），流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò)（）。A、75%，65%B、75%，25%C、65%，25%【參考答案】：B【解析】：我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)75%，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過(guò)25%。39、下列（）越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率C、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【參考答案】：B【解析】：在其他條件相同的情況下，易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越大則商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。40、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來(lái)評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ、商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)B、比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)和負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量C、比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來(lái)時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性【參考答案】：C【出處】：2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況；缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評(píng)估，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。41、（）是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。A、流動(dòng)性比率/指標(biāo)法B、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法C、因果分析模型【參考答案】：A【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。42、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來(lái)源小于資金使用，則表明（）。A、可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、商業(yè)銀行的流動(dòng)性供給大于流動(dòng)性需求C、商業(yè)銀行可以把差額通過(guò)其他途徑投資【參考答案】：A【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】當(dāng)資金來(lái)源小于資金使用時(shí)，出現(xiàn)流動(dòng)性“赤字”，此時(shí)必須考慮這種資金匱乏可能造成的支付困難以及由此產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)分析可知，當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%~5%，甚至為負(fù)數(shù)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)其流動(dòng)性狀況給予高度重視。43、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是（）。A、余額2250萬(wàn)元B、余額3250萬(wàn)元C、缺口1000萬(wàn)元【參考答案】：A【解析】：答案為A。該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺為：5000×25%+3000×50%-2000×25%=2250(萬(wàn)元)。44、以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是（）。A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B、貸款總額與核心存款的比率C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率【參考答案】：C【解析】：答案為D?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)；核。存款比例高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好；貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)越??；貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差。45、大額負(fù)債依賴度的計(jì)算公式是（）。A、大額負(fù)債/盈利資產(chǎn)B、(大額負(fù)債－短期投資)/盈利資產(chǎn)C、(大額負(fù)債－短期投資)/(盈利資產(chǎn)－短期投資)【參考答案】：C【解析】：大額負(fù)債依賴度＝(大額負(fù)債－短期投資)/(盈利資產(chǎn)－短期投資)。46、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的（），將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。A、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)B、在子公司的投資C、可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量【參考答案】：C【解析】：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。ABC三項(xiàng)屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。47、最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指（）。A、將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款；即借長(zhǎng)貸短B、將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)C、負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額【參考答案】：B【解析】：最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)。48、以下哪項(xiàng)屬于對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)作或聲譽(yù)造成威脅的外部因素?（）A、洗錢B、失職違規(guī)C、知識(shí)技能匱乏【參考答案】：A【解析】：BCD三項(xiàng)均為內(nèi)部因素，產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷屬于內(nèi)部流程因素，失職違規(guī)和知識(shí)技能匱乏屬于人員因素。故選A。49、在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，（）的損害可能是長(zhǎng)期的，甚至是致命的。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是長(zhǎng)期的，甚至是致命的。50、下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是（）。A、5Cs系統(tǒng)B、CAMELs系統(tǒng)C、以上都是【參考答案】：C【解析】：超出教材內(nèi)容。除了5Cs系統(tǒng)外，使用較為廣泛的專家系統(tǒng)還有5Ps系統(tǒng)、CAMELs系統(tǒng)。二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題2分）1、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，不正確的是（）。A、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B、信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值C、由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化【參考答案】：B【解析】：信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型在使用過(guò)程中存在一些突出問(wèn)題：①信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)（而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)）模擬的基礎(chǔ)上，回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變。②信用評(píng)分模型對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高．商業(yè)銀行需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間才能建立起一個(gè)包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。C項(xiàng)應(yīng)該是2、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（）。A、辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B、特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定C、單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人的違約概率的確定【參考答案】：B【解析】：信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。3、某企業(yè)2011年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為3000萬(wàn)元，其中存貨為l500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款1500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2000萬(wàn)元，則該公司2011年速動(dòng)比率為（）。A、0.78B、O.75C、0.74【參考答案】：B【解析】：速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)其中，速動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)資產(chǎn)－存貨，依題意代入數(shù)據(jù)：速動(dòng)比率=（3000-1500）/2000=0.754、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)（）進(jìn)行分析。A、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表B、財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表C、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【參考答案】：A【解析】：財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析5、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。A、期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B、對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零C、價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【參考答案】：B【解析】：期權(quán)（0pti0ns）賦予其持有者擁有在將來(lái)某個(gè)時(shí)段內(nèi)以確定價(jià)格購(gòu)買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利而非義務(wù)。期權(quán)的價(jià)值（即期權(quán)費(fèi)也稱權(quán)利金）由其內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成：（1）期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，執(zhí)行期權(quán)所能獲得的收益。如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于即期市場(chǎng)價(jià)格，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值。所以，價(jià)外期權(quán)與平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零。（2）期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分。當(dāng)期權(quán)為價(jià)外期權(quán)或平價(jià)期權(quán)時(shí)，由于其內(nèi)在價(jià)值為零，所以期權(quán)價(jià)值即6、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A、政府新興的立法B、極端組織的行動(dòng)或政變C、國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【參考答案】：C【解析】：政治風(fēng)險(xiǎn)是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工和政府行為、公共利益集團(tuán)或極端分子活動(dòng)而給商業(yè)銀行造成的損失。例如，本國(guó)政府或商業(yè)銀行海外機(jī)構(gòu)所在地政府誕生新的立法、公共利益集團(tuán)的持續(xù)壓力/運(yùn)動(dòng)、極端組織的行動(dòng)/蓄意破壞、政變/政府更替等事件給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失。7、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（）。A、大豆B、銅C、黃金【參考答案】：C【解析】：黃金不作為商品是經(jīng)常單獨(dú)拿出來(lái)考的一個(gè)知識(shí)點(diǎn)。猶如貨幣不是商品一樣，黃金價(jià)格只能作為匯率風(fēng)險(xiǎn)。8、與自上而下法相比，自下而上法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)側(cè)重于（）。A、損失的原因，而不僅僅是損失指標(biāo)B、損失指標(biāo)，而不僅僅是損失的原因C、定性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，而不是量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)【參考答案】：A【解析】：自下而上法的不同點(diǎn)就在于其注重?fù)p失的原因，而不僅僅是損失指標(biāo)。自下而上法的操作風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)既可是定量的，也可以是定性的。9、假設(shè)X、y兩個(gè)變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時(shí)對(duì)x、Y作相同的線性變化x1=2x，Y1=2Y，則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為（）。A、0.3B、0.09C、0.15【參考答案】：A【解析】：x、y的變化為線性變化，任何線性變化都不會(huì)改變相關(guān)系數(shù)，故它們的相關(guān)系數(shù)仍然是0.3，正確答案為A。10、證券組合理論體現(xiàn)在（）模式階段。A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【參考答案】：B【解析】：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持。如諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞·馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的投資組合理論，即如何在風(fēng)險(xiǎn)與收益之間尋求最佳平衡點(diǎn)，在這一階段成為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基石。11、（）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等．從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成不良影響。A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C、法律風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：B【解析】：C。12、下列關(guān)于事件的說(shuō)法，不正確的是（）。A、概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來(lái)發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量B、確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的C、在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件【參考答案】：B【解析】：C項(xiàng)應(yīng)為在相同的條件下重復(fù)。13、利率互換發(fā)生的前提是（）。A、交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)B、存在利率差異C、存在二級(jí)交易市場(chǎng)【參考答案】：A【解析】：利率互換是指互換雙方在約定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)雙方簽訂的合同，在一筆名義本金數(shù)額的基礎(chǔ)上互相交換具有不同性質(zhì)的利息款項(xiàng)的支付。利率互換發(fā)生的前提是交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)。14、如果銀行本身沒(méi)有不當(dāng)行為，銀行客戶的不當(dāng)行為會(huì)不會(huì)導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響?（）A、會(huì)B、兩者沒(méi)有聯(lián)系C、難以確定【參考答案】：A【解析】：在有些情況下，即使銀行本身沒(méi)有不當(dāng)行為，也會(huì)由于銀行客戶的不當(dāng)行為而導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響。例如，如果銀行與毒品販子或其他罪犯有聯(lián)系，盡管通常銀行不必對(duì)此類犯罪活動(dòng)承擔(dān)法律方面的責(zé)任，公眾對(duì)銀行的信心仍有可能遭到損害。15、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭l0，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A、160B、120C、230【參考答案】：A【解析】：答案為A。累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和為420；凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差為160；短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸，本題中多頭為290，空頭為l30，因此短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為290。三、判斷題（共20題，每題1分）1、國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是RAPN?！緟⒖即鸢浮浚哄e(cuò)誤【解析】：采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法（RiskAdjustedPerformanceMeasurement，RAPM）來(lái)綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平，已經(jīng)成為國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法。2、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)反映出來(lái)。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：答案為B。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)反映出來(lái)。3、商業(yè)銀行能夠有效運(yùn)用計(jì)量模型來(lái)正確評(píng)價(jià)自身的風(fēng)險(xiǎn)—收益水平，被認(rèn)為是商業(yè)銀行長(zhǎng)期發(fā)展的一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（）【參考答案】：正確【解析】：商業(yè)銀行能夠有效運(yùn)用計(jì)量模型來(lái)正確評(píng)價(jià)自身的風(fēng)險(xiǎn)—收益水平，被認(rèn)為是商業(yè)銀行長(zhǎng)期發(fā)展的一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。4、實(shí)踐表明，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：語(yǔ)氣上過(guò)于絕對(duì)，雖然表面上看各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實(shí)踐中并非如此。5、通過(guò)操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：答案為B。從本質(zhì)上說(shuō)，操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會(huì)和高級(jí)管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。6、賣出期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯的總額。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯的總額；賣出期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因賣出期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯的總額。7、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：經(jīng)常在“內(nèi)”、“外”這種細(xì)節(jié)造成出題點(diǎn)，考生在遇到這兩個(gè)字時(shí)，要格外用心。本題中，人員、系統(tǒng)、流程其實(shí)都是內(nèi)部事件。操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。8、對(duì)于主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴度通常為正值?！緟⒖即鸢浮浚哄e(cuò)誤【解析】：對(duì)于主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。9、在缺口為零的情況下，即利率敏感性資產(chǎn)等于利率敏感性負(fù)債，可以完全降低基差風(fēng)險(xiǎn)。（）【參考答案】：正確10、自我評(píng)估法可以識(shí)別哪些風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)測(cè)流程變得更加有針對(duì)性和有效率。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：因果分析模型可以識(shí)別哪些風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別