2022年國家初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關模擬題庫a4版可打印_第1頁
2022年國家初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關模擬題庫a4版可打印_第2頁
2022年國家初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關模擬題庫a4版可打印_第3頁
2022年國家初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關模擬題庫a4版可打印_第4頁
2022年國家初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關模擬題庫a4版可打印_第5頁
已閱讀5頁,還剩40頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

《初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理》題庫

一,單選題(每題1分,選項中,只有一個符合題意)

1、()負責制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理政策和操作流程。

A.董事會和股東會

B.董事會和風險管理委員會

C.董事會和高級管理層

D.股東會和風險管理委員會【答案】C2、商業(yè)銀行的風險暴露分類不包括()。

A.普通企業(yè)類

B.金融機構類

C.公司類

D.零售類和合格循環(huán)零售類【答案】A3、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃,并定期進行修正,在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中,戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于()的反饋循環(huán)。

A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理

C.風險監(jiān)測和運營績效

D.風險識別和整體戰(zhàn)略【答案】B4、我國商業(yè)銀行普遍重視未來(?)個星期內(nèi)的流動性缺口分析與管理。

A.1~2

B.2~3

C.3~4

D.4~5【答案】D5、若客戶尚未違約,在債項評級中表外項目的違約風險暴露為()。

A.表外項目已承諾未提取金額

B.表外項目已提取金額

C.表外項目已提取金額+信用轉換系數(shù)X已承諾未提取金額

D.表內(nèi)項目已提取金額+信用轉換系數(shù)X已承諾未提取金額【答案】C6、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質的業(yè)務組合所具有的對沖特性進行風險對沖是指()。

A.系統(tǒng)性風險對沖

B.非系統(tǒng)性風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖【答案】C7、下列各項中,不屬于土地登記代理人的基本職業(yè)技能的是()。

A.精通專業(yè)

B.人際溝通

C.收集信息

D.判斷決策【答案】D8、流動性覆蓋率(ICR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產(chǎn),能夠在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的流動性壓力情景下,通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少()日的流動性需求。

A.3

B.7

C.15

D.30【答案】D9、將傳統(tǒng)的互換進行合成,以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是()。

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用聯(lián)動票據(jù)

D.信用價差衍生產(chǎn)品【答案】A10、吊籠的作用是()。

A.按一定間距連接導軌架與建筑物或其他固定結構,用以支撐導軌架,使導軌架直立、可靠、穩(wěn)固

B.為防護吊籠離開底層基礎平臺后

C.用以支承和引導吊籠、對重等裝置運行,使運行方向保持垂直

D.用以運載人員或貨物,并有駕駛室,內(nèi)設操控系統(tǒng)【答案】D11、下列關于土地使用權變更登記的說法,正確的有()。

A.因繼承或者受遺贈取得物權的,自土地變更登記完成時發(fā)生效力

B.依據(jù)人民法院判決書而取得的土地使用權,無須再進行登記公示而直接發(fā)生效力

C.依照法院判決、仲裁裁決、繼承、遺贈等而取得的土地使用權,可以不經(jīng)登記

D.抵押期間,抵押人經(jīng)抵押權人同意轉讓抵押財產(chǎn),轉讓的價款超過債權數(shù)額的部分歸抵押人所有,不足部分由債務人清償

E.因人民法院、仲裁委員會的法律文書或者人民政府的征收決定等,導致物權設立、變更、轉讓或者消滅的,自土地登記完成時發(fā)生效力【答案】B12、操作風險評估準備不包括()步驟。

A.準備

B.評估

C.確認

D.報告【答案】C13、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號f)。

A.存貨周轉率變小

B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)

C.流動資產(chǎn)比例大幅下降

D.業(yè)務性質變化【答案】D14、(2018年真題)()是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

A.風險監(jiān)管

B.資本監(jiān)管

C.風險識別

D.風險計量【答案】B15、A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下:A企業(yè)固定利率融資成本是l0%,浮動利率融資成本是LIBOR+2%;B企業(yè)固定利率融資成本是8%,浮動利率融資成本是LIBOR+1%。如果A企業(yè)需要固定利率融資,B企業(yè)需要浮動利率融資,那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換,各自應該如何融資?()

A.A企業(yè)進行固定利率融資,B企業(yè)進行浮動利率融資

B.A企業(yè)進行固定利率融資,B企業(yè)進行固定利率融資

C.A企業(yè)進行浮動利率融資,B企業(yè)進行固定利率融資

D.A企業(yè)進行浮動利率融資,B企業(yè)進行浮動利率融資【答案】C16、自評工作要堅持全面性、及時性、客觀性、前瞻性和重要性原則。其中,()原則是指自我評估應當充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。

A.全面性

B.及時性

C.前瞻性

D.重要性【答案】C17、一般匯率風險分為()。

A.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期貨風險、外匯期權風險

B.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期權風險

C.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期貨風險

D.外匯交易風險、外匯結構性風險【答案】D18、借款人向銀行申請1年期貸款100萬,經(jīng)測算其違約概率為2.5%,違約回收率為40%,該筆貸款的信用VaR為10萬,則該筆貸款的非預期損失為()萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】D19、經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行為應對未來一定時期內(nèi)資產(chǎn)的_______而持有的資本,其規(guī)模取決于自身的_______和風險管理策略。()

A.預期損失;實際風險水平

B.非預期損失;實際風險水平

C.災難性損失;預期風險水平

D.非預期損失;預期風險水平【答案】B20、(2018年真題)下列關于聲譽風險管理的具體做法中,錯誤的是()。

A.強化聲譽風險管理培訓

B.確保及時處理投訴和批評

C.盡可能維護大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致

D.努力實現(xiàn)承諾【答案】D21、下列不屬于戰(zhàn)略風險流程的是()。

A.戰(zhàn)略風險評估

B.外部審計

C.內(nèi)部審計

D.監(jiān)測和報告【答案】B22、下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是()。

A.財務報表分析

B.期望分析

C.財務比率分析

D.現(xiàn)金流量分析【答案】B23、設備安裝施工現(xiàn)場攪拌機前臺、混凝土輸送泵及運輸車輛清洗等產(chǎn)生的廢水應()。

A.根據(jù)施工方便就近排放

B.直接排人市政排水管網(wǎng)或河流

C.直接排出場外

D.通過現(xiàn)場沉淀池后排人市政排水管網(wǎng)【答案】D24、將商業(yè)銀行的()和經(jīng)營目標結合起來,是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.盈利能力

B.企業(yè)社會責任

C.領導能力

D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】B25、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括()。

A.審貸分離原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.數(shù)量優(yōu)先原則

D.展期重審原則【答案】C26、商業(yè)銀行在使用權重法計量信用風險資本時,()不屬于合格信用緩釋工具。

A.上市公司發(fā)行的債券

B.人民銀行發(fā)行的票據(jù)

C.黃金

D.商業(yè)銀行承兌匯票【答案】A27、()是一種特殊類型的操作風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.法律風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】C28、商業(yè)銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以影響正常業(yè)務運行的風險,不可以通過()來進行風險緩釋。

A.購買電子保險

B.制定連續(xù)營業(yè)方法

C.IT系統(tǒng)災難備援外包

D.提高電子化水平以取代手工操作【答案】D29、下列關于計算VaR的方差—協(xié)方差法的說法,正確的是()。

A.能預測突發(fā)事件的風險

B.成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

C.不能反映風險因子對整個組合的一階線性影響

D.能充分度量非線性金融工具的風險【答案】B30、(2020年真題)下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識,最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.戰(zhàn)略風險管理是一項短期性的戰(zhàn)略投資

B.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處

C.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

D.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險【答案】D31、商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理,下列()是商業(yè)銀行對于系統(tǒng)設計/開發(fā)應持有的態(tài)度。

A.為占領市場,可追求快速見效,無需考慮長期的效果

B.系統(tǒng)要大而全,并為防止過時,應使用國際領先的信息設備

C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求,慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)全過程

D.為降低以后的成本,可以超越本行業(yè)務要求,爭取一步到位【答案】C32、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。

A.危機現(xiàn)場處理

B.模擬訓練和演習

C.危機處理過程中的持續(xù)溝通

D.明確記載的危機處理/決策流程【答案】D33、某銀行外匯敞口頭寸為:歐元多頭90,E1元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭10,澳元空頭20,美元多頭160,分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中,最小的是()。

A.160

B.150

C.120

D.230【答案】A34、概括來說,銀行戰(zhàn)略風險管理的作用是()。

A.提高銀行管理水平,提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟損失,持久維護商業(yè)銀行的聲譽,提高銀行的股東價值

C.維護良好的客戶關系

D.保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負債結構【答案】B35、根據(jù)投資組合理論,當兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關時,該資產(chǎn)組合的整體風險與各項資產(chǎn)風險之間的關系是()。

A.該資產(chǎn)組合的整體風險與各項資產(chǎn)風險的加權之和無關

B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和

C.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權之和

D.該資產(chǎn)組合的整體風險等于各項資產(chǎn)風險的加權之和【答案】B36、外匯(??)是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.外匯敞口分析

C.情景分析

D.久期分析【答案】B37、(2018年真題)盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貨款是指()類貸款。

A.關注

B.可疑

C.損失

D.次級【答案】A38、以下關于核心存款的說法,不正確的是()。

A.短期內(nèi)被提取的可能性較小

B.對利率變動不敏感

C.季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小

D.不包括活期存款,因為其流動性太高【答案】D39、關于土地使用權抵押權變更,下列說法不正確的是()。

A.抵押期間,抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的,應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經(jīng)抵押的情況;抵押人未通知抵押權人或未告知受讓人的,轉讓無效

B.轉讓抵押物的價款明顯低于其價值的,抵押權人可以要求抵押人提供相應的擔保,但這并不影響他對抵押物的轉讓

C.抵押權不得與債權分離而單獨轉讓或者作為其他債權的擔保

D.抵押合同發(fā)生變更的,抵押當事人應當在抵押合同變更后15日內(nèi),持有關文件到土地行政主管部門辦理變更抵押登記手續(xù)【答案】B40、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括()。

A.改善公司治理結構

B.推行全面風險管理理念

C.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序

D.利用精確的數(shù)量模型進行量化【答案】D41、為了對未來一段實踐的資本充足情況進行預測和管理,資本規(guī)劃通常的做法是對未來()進行滾動規(guī)劃。

A.1年或兩年

B.三年或四年

C.一年或五年

D.三年或五年【答案】D42、前臺交易人員通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。

A.整體風險報告

B.頭寸報告

C.最佳避險報告

D.以上均不是【答案】B43、下列關于客戶評級與債項評級的說法,不正確的是()。

A.債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下,針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

C.在某一時點,同一債務人只能有一個客戶評級

D.在某一時點,同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級【答案】B44、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是()。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管

B.市場準入

C.現(xiàn)場檢查

D.信息披露【答案】B45、金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險是()。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.國家風險【答案】C46、下列是市場準入應該遵循的原則的是()

A.便民

B.合理

C.守法

D.誠信【答案】A47、()的反洗錢管理理念,是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機構一致認同并極力遵循的國際標準和工作方法。

A.預防為主

B.集中控制

C.風險為本

D.以人為本【答案】C48、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖是()。

A.組合風險對沖

B.商品風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖【答案】C49、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗,提出了商業(yè)銀行公司治理的要求,以下不屬于該要求的是()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務

C.董事會應確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致

D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】C50、(2021年真題)根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構發(fā)布的《銀行業(yè)金融機構國別風險管理指引》國別風險應當至少劃分為()

A.較低、中等、較高

B.低、較低、中等、較高、高

C.低、高、

D.低、中等、高【答案】B51、關于風險管理與商業(yè)銀行的關系,說法不正確的有()。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段,極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù),并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式

D.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力,不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要,也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C52、以下對商業(yè)銀行風險管理的主要策略,說法錯誤的是()。

A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法

B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

C.風險轉移包括保險轉移和非保險轉移

D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中,風險規(guī)避主要通過對風險承擔的價格補償來實現(xiàn)【答案】D53、已知回收金額為1億元,回收成本為0.8億元,違約風險暴露為1.5億元,采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率為()。

A.86.67%

B.13.33%

C.16.67%

D.20%【答案】A54、()是指源于商品合約價值的變動而可能導致虧損或收益的不確定性。

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票風險

D.商品風險【答案】D55、以下不屬于商業(yè)銀行外包管理的組織架構的是()。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.外包管理團隊【答案】B56、大規(guī)格風管是指矩形風管邊長大于()的。

A.2500mm

B.2400mm

C.2000mm

D.1500mm【答案】A57、甲公司中標一高級寫字樓機電工程,內(nèi)容含給水排水工程、通風與空調(diào)工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程,由于工程量大、工期緊,需要編制施工進度網(wǎng)絡計劃,充分利用公司資源,進行嚴密組織施工,才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料,回答下列問題。

A.設計進度計劃

B.施工進度計劃

C.物資設備供應計劃

D.總進度計劃【答案】D58、下列方法中不適用于計量市場風險的是()。

A.久期分析

B.敏感性分析

C.內(nèi)部評級法

D.缺口分析【答案】C59、中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是()。

A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

B.管機構、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度

D.管法人、管風險、管制度、提高透明度【答案】C60、根據(jù)我國監(jiān)管機構和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求,商業(yè)銀行計算市場風險加權資產(chǎn),應采用()來進行。

A.高級計量法

B.基本指標法

C.內(nèi)部評級法

D.內(nèi)部模型法【答案】D61、下列()不屬于《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中規(guī)定的交易賬戶的內(nèi)容。

A.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

B.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸

C.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

D.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸【答案】B62、下列各項屬于土地變更登記范疇的有()。

A.土地使用權的設定登記

B.集體土地所有權總登記

C.土地用途的變更登記

D.注銷土地登記

E.土地他項權利的設定登記【答案】A63、(),標志著金融期貨交易的開始。

A.1968年,英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權交易

B.1970年,美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易

C.1972年,美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權交易

D.1975年,美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易【答案】D64、系統(tǒng)缺陷造成的風險中不包括()風險。

A.數(shù)據(jù)/信息質量

B.系統(tǒng)安全

C.系統(tǒng)設計/開發(fā)

D.系統(tǒng)報告【答案】D65、(2020年真題)下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述,不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行在使用量化模型計量風險時,可能產(chǎn)生模型風險

B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式

C.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C66、實現(xiàn)銀行賬戶利率風險控制的方法不包括()。

A.表內(nèi)方法

B.表外方法

C.政府管控

D.風險資本限額【答案】C67、某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣,2014年末總資產(chǎn)為12億元人民幣,2015年末總資產(chǎn)為13億元人民幣,該企業(yè)2015年的總資產(chǎn)收益率為()。

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%【答案】B68、客戶信用分析中,關于現(xiàn)金流分析的說法中,正確的是()。

A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出

B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入

C.分得股利、利潤或取得債券利息收入是屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入

D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】D69、(2019年真題)商業(yè)銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括()。

A.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求,及時向監(jiān)事會報告

B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告

C.評估業(yè)務和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時,給商業(yè)銀行帶來的風險

D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導,定期進行壓力測試,并制定應急預案【答案】A70、(2018年真題)某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元,風險加權資產(chǎn)總額為150億元,資產(chǎn)風險暴露為170億元,預期損失為5億元,則該商業(yè)銀行的預期損失率為()。

A.2.00%

B.3.33%

C.2.94%

D.2.50%【答案】C71、下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述,錯誤的是()。

A.借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款,屬于可疑類貸款

B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款,屬于關注類貸款

C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應進行分類

D.次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款【答案】A72、在市場風險管理過程中,由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動,()一般不具有實質性意義。

A.名義價值

B.市場價值

C.內(nèi)在價值

D.公允價值【答案】A73、戰(zhàn)略風險管理的基本假設不包括()

A.如果采取適當?shù)拇胧L險可以完全避免

B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

D.如果對未來風險加以有效管理和利用,風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】A74、下列選項中,關于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是()。

A.核心一級資本充足率最低資本要求為3%

B.核心一級資本充足率最低資本要求為5%

C.一級資本充足率最低資本要求為8%

D.資本充足率最低資本要求為10%【答案】B75、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法,正確的是()

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一

B.戰(zhàn)略風險獨立于市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等單獨存在

C.風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結,吸取教訓【答案】A76、下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法,正確的是()。

A.董事會負責執(zhí)行風險管理政策,制定風險管理的程序和操作規(guī)程

B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構,承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

C.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息,做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

D.風險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作【答案】C77、()是根據(jù)針對火災險的財險精算原理,對貸款組合違約率進行分析,并假設在組合中,每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditMonitor模型【答案】B78、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有()件。

A.8

B.7

C.6

D.3【答案】A79、根據(jù)國際評估準則委員會(IVSC)發(fā)布的國際評估準則,金融資產(chǎn)的市場價值是指()。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日,自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B80、根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行可采用()來計量市場風險資本。

A.基本指標法

B.內(nèi)部模型法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級法【答案】B81、項目施工組織設計批準后,()牽頭向項目現(xiàn)場管理工程師交底。

A.項目總工程師

B.方案編制人

C.項目現(xiàn)場管理工程師

D.分包單位施工人員【答案】A82、下列行業(yè)風險預警因素中,不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素的是()。

A.經(jīng)濟周期因素

B.財政貨幣政策

C.國家產(chǎn)業(yè)政策

D.市場供求【答案】D83、()是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法,同時為巴塞爾委員會所采用。

A.累計總敞口頭寸法

B.短邊法

C.凈敞口頭寸法

D.專家判斷法【答案】B84、關于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標準和監(jiān)管標準,下列說法不正確的是()。

A.兩者所要達到的目標不同

B.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準的優(yōu)點是可操作性相當強,缺點是直接面對風險管理

C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準是直接面向風險管理

D.資產(chǎn)分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構基礎信息支持【答案】B85、正常貸款遷徙率為()。

A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額一期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%【答案】A86、假設其他條件完全相同,下列投資方式中,投資者面臨的交易對手信用風險最大的是()。

A.賣出1份賣方期權(PUTOPTION)

B.購買1份賣方期權(PUTOVTION)

C.購買1份買方期權(CALLOVTION)

D.賣出1份買方期權(CALLOPTION)【答案】C87、因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是()風險。

A.價格

B.市場

C.信用

D.操作【答案】B88、中國銀監(jiān)會在總結國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上,提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標不包括()。

A.通過審慎有效的監(jiān)管,保護廣大存款人和金融消費者的利益

B.通過審慎有效的監(jiān)管,增進市場信心

C.通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露,增進公眾對現(xiàn)代金融的了解

D.努力提高金融地位,維護金融穩(wěn)定【答案】D89、(2018年真題)下列關于聲譽風險管理的具體做法中,錯誤的是()。

A.強化聲譽風險管理培訓

B.確保及時處理投訴和批評

C.盡可能維護大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致

D.努力實現(xiàn)承諾【答案】D90、()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A.凈頭寸

B.總頭寸

C.交易

D.頭寸【答案】A91、信息披露的形式不包括公眾公司的()。

A.招股說明書

B.財務報告

C.上市公告書

D.定期報告【答案】B92、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應當對服務提供商進行盡職調(diào)查,其調(diào)查內(nèi)容不包括()。

A.管理能力和行業(yè)地位

B.外包服務的集中度

C.財務穩(wěn)健性

D.突發(fā)事件應對能力【答案】B93、當工程質量未達到規(guī)定的標準或要求,有十分嚴重的質量問題,對結構的使用和安全都將產(chǎn)生重大影響,而又無法通過修補辦法給予糾正時,可以做出()的決定。

A.修補處理

B.返工處理

C.限制使用

D.不做處理【答案】B94、()是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見的損失。

A.已造成損失

B.非預期損失

C.預期損失

D.災難性損失【答案】C95、商業(yè)銀行外包活動存在以下()情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案,并視情況予以問責。

A.違反相關法律、行政法規(guī)及規(guī)章

B.違反本機構風險管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等

C.存在重大風險隱患

D.以上均正確【答案】D96、對于巨大的災難性損失,商業(yè)銀行通常采用()來轉移。

A.提取損失準備金

B.資本金

C.保險手段

D.沖減利潤【答案】C97、假設股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況,每種情況所對應的概率和收益率如下表所示。

A.6%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%【答案】A98、現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風險中的()。

A.錯誤監(jiān)控/報告

B.結算/支付錯誤

C.產(chǎn)品設計缺陷

D.財務/會計錯誤【答案】B99、新產(chǎn)品/業(yè)務因沒有遵循規(guī)則和準則可能受到監(jiān)管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險是指()。

A.市場風險

B.操作風險

C.信用風險

D.違規(guī)風險【答案】D100、下列關于杠桿比率指標的計算公式中,錯誤的是()。

A.資產(chǎn)負債率=(負債總額/資產(chǎn)總額)×100%

B.有形凈值債務率=[負債總額/(股東權益-無形資產(chǎn)凈值)]×100%

C.利息償付比率(利息保障倍數(shù))=(稅前凈利潤+利息費用)/利息費用

D.利息償付比率(利息保障倍數(shù))=[(凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷)+利息費用一所得稅]/利息費用【答案】D二,多選題(共100題,每題2分,選項中,至少兩個符合題意)

101、信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括()。

A.拖延支付利息,信用卡透支狀況嚴重

B.關鍵的人事變動

C.業(yè)務性質改變

D.存款賬戶余額下降

E.主要產(chǎn)品供應商流失【答案】AD102、現(xiàn)行規(guī)定腳手架使用的均布荷載不得超過()N/㎡。

A.2548

B.2448

C.2648

D.2248【答案】C103、下列哪些要求符合監(jiān)管當局對商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的規(guī)定()

A.至少逐月重新估值

B.設置頭寸限額并進行監(jiān)控

C.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

D.超過限額時,交易員有權繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

E.至少逐日重新估值【答案】BC104、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要,對以下()風險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債,以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試。

A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點

B.市場收益率提高/降低50%

C.持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%

D.重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%

E.GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過20%【答案】ABCD105、商業(yè)銀行風險控制應實現(xiàn)的目標有(?)。

A.把商業(yè)銀行的風險控制在最低水平

B.風險管理戰(zhàn)略符合經(jīng)營目標的要求

C.在成本/收益基礎上保持有效性

D.對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表等資料進行分析,發(fā)現(xiàn)潛在的風險

E.通過對風險誘因的分析:發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題,完善風險管理程序【答案】BC106、在組合限額管理中,授信集中度限額最常用的組合限額設定維度包括()。

A.交易對象

B.行業(yè)

C.產(chǎn)品

D.風險等級

E.擔?!敬鸢浮緽CD107、品質類指標包括()。

A.資金實力

B.人力資源

C.技術及設備的先進性

D.公司治理結構

E.融資主體的合規(guī)性【答案】D108、《商業(yè)銀行公司治理指引》中強調(diào),高級管理人員應當按照董事會要求,及時、準確、完整地向董事會報告有關本行()等情況。

A.經(jīng)營業(yè)績

B.重要合同

C.財務狀況

D.風險狀況

E.經(jīng)營前景【答案】ABCD109、流動性風險成因的復雜性決定了它可能是由()引發(fā)的次生風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.其他風險

E.資產(chǎn)負債期限結構等不匹配等因素【答案】ABCD110、清除殘余燃料的方法:清洗裝過不溶于堿的礦物油容器時,1升水溶液中加()克的水玻璃或肥皂。

A.2~3

B.15~20

C.2~24

D.3~8【答案】A111、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同,風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為()。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.外部數(shù)摒

C.中間計量數(shù)據(jù)

D.組合結果數(shù)據(jù)

E.歷史數(shù)據(jù)【答案】AB112、施工組織設計的編制的流程()。

A.組織編制組,明確負責人

B.收集整理編制依據(jù),并鑒別其完整性和真實性

C.編制組分工,并明確初稿完成時間

D.工程施工合同、招標投標文件或相關協(xié)議

E.工程施工合同、招標投標文件或相關協(xié)議【答案】ABC113、商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時,商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程,屬于原有貸款結構有()。

A.貸款期限

B.貸款金額

C.貸款匯率

D.貸款人信用

E.貸款費用【答案】AB114、從貸款的會計核算方式,可分為()。

A.存量貸款證券化

B.增量貸款證券化

C.表內(nèi)貸款證券化

D.表外貸款證券化

E.資產(chǎn)支持證券【答案】CD115、零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度,其存款意愿通常取決于自身的()。

A.金融知識

B.金融經(jīng)驗

C.銀行的地理位置

D.產(chǎn)品種類

E.服務質量【答案】ABCD116、以下關于缺口分析法的說法,正確的有(?)。

A.缺口分析法是巴塞爾委員會認為評估商業(yè)銀行流動性的較好的方法

B.商業(yè)銀行貸款平均額和核心存款平均額之差構成了所謂的融資缺口

C.融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額

D.如果缺口為正,商業(yè)銀行通常需要出售流動性資產(chǎn),或者介入貨幣市場進行融資

E.融資需求=融資缺口+流動性資產(chǎn)【答案】ABCD117、下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法,正確的有()。

A.透明度高、直觀

B.不需要任何分布假設

C.對系統(tǒng)要求相對較低

D.對數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感

E.不可以全面反映風險因素和組合價值的各種關系【答案】ABCD118、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中,流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。一家股份制銀行的流動性儲備可分為()。

A.一級流動性儲備

B.二級流動性儲備

C.三級流動性儲備

D.四級流動性儲備

E.五級流動性儲備【答案】ABC119、商業(yè)銀行應將外包風險管理納入全面風險管理體系,建立嚴格的客戶信息保密制度,并做好下列()等工作。

A.盡職調(diào)查

B.外包服務承諾

C.外包協(xié)議管理

D.分包風險管理

E.業(yè)務外包風險評估【答案】ABCD120、目前,我國銀行信貸管理一般實行()與貸款管理責任制相結合的制度,以切實防范、控制和化解貸款業(yè)務風險。

A.審貸結合、集中審批

B.審貸分離、分級審批

C.審貸結合、分級審批

D.集中授信管理、統(tǒng)一授權管理

E.集中授權管理、統(tǒng)一授信管理【答案】B121、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下,若其他條件不變,則下列表述正確的是()。

A.利率上開,凈利息收入上升

B.利率上升,凈利息收入下降

C.利率下降,凈利息收入上升

D.利率下降,凈利息收入下降

E.利率上升,凈利息收入不變【答案】AD122、下列關于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述,正確的有()。

A.它們是反映信用風險水平的兩個維度

B.同一個債務人可以有多個客戶評級

C.客戶評級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定

D.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級

E.債項評級由債務人的信用水平?jīng)Q定【答案】ACD123、風險限額管理原則包括()。

A.限額種類覆蓋風險偏好范圍內(nèi)的各類風險

B.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標(如增長率、流動性)

C.強調(diào)集中度風險

D.全集團、業(yè)務條線或相關法人實體層面的重大風險集中度(如交易對手方、國家/地區(qū)、擔保物類型、產(chǎn)品等)

E.參考最佳市場實踐,但不以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準【答案】ABCD124、商業(yè)銀行應根據(jù)自身業(yè)務的()制定適當?shù)臉I(yè)務連續(xù)性規(guī)劃,以確保在出現(xiàn)無法預見的中斷時,系統(tǒng)仍能持續(xù)運行并提供服務;定期對規(guī)劃進行更新和演練,以保證其有效性。

A.性質

B.規(guī)模

C.客戶群體

D.復雜程度

E.交易量【答案】ABD125、戰(zhàn)略風險識別可以從()入手。

A.戰(zhàn)略層面

B.管理層面

C.宏觀層面

D.微觀層面

E.信息層面【答案】ACD126、商業(yè)銀行市場風險管理部門應運用有效的風險監(jiān)測和報告工具,及時向高級管理層和交易前臺提供有價值的風險信息,市場風險報告內(nèi)容包括()

A.報告內(nèi)容可包括市場風險頭寸、業(yè)務盈虧,風險價值、壓力測試、限額執(zhí)行情況等

B.重點反映某一領域的市場風險狀況,如反映專門市場風險因素或類型的報告

C.綜合反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況,提出相應的風險管理建議

D.及時反映交易賬薄金融市場業(yè)務開展與風險計量監(jiān)測情況

E.及時報告重大突發(fā)市場風險事件,總結經(jīng)驗和提出市場風險管理改進建議【答案】ABCD127、市場風險專題報告重點反映某一領域的市場風險狀況,包括()。

A.金融市場業(yè)務的盈虧情況

B.全行匯率風險分析

C.銀行賬戶利率風險分析

D.反映具體業(yè)務組合風險狀況的報告

E.反映專門市場風險因素或類型的報告【答案】D128、當梁間凈距小于()m時,可不計梁對探測器保護面積的影響。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5【答案】A129、施工方案由()審批。

A.企業(yè)負責人

B.企業(yè)技術負責人

C.項目負責人

D.項目技術負責人【答案】D130、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有()。

A.實收資本或普通股

B.損失準備缺口

C.優(yōu)先股

D.資本公積可計入部分

E.盈余公積【答案】AD131、根據(jù)監(jiān)管機構的要求,商業(yè)銀行符合下列哪些條件時,可以使用標準法計算操作風險資本?()

A.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏

B.未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線

C.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構,但不參與監(jiān)督執(zhí)行

D.銀行的操作風險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健,執(zhí)行正確有效

E.有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用標準法【答案】D132、以下不屬于各級人民法院職權范圍內(nèi)的信訪事項的是()。

A.對人民法院工作的建議、批評和意見

B.對人民法院工作人員的違法失職行為的報案、申訴、控告或者檢舉

C.對人民法院生效判決、裁定、調(diào)解和決定不服的申訴

D.對人民法院審判活動中的違法行為的控告或者檢舉【答案】D133、可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有()。

A.預期收益率

B.中位數(shù)

C.方差

D.標準差

E.眾數(shù)【答案】CD134、下列選項中,屬于核心一級資本的有()。

A.盈余公積

B.一風險準備

C.實收資本

D.未分配利潤

E.超額貸款損失準備可計人部分【答案】ABCD135、戰(zhàn)略規(guī)劃在實施方案中應當闡述的內(nèi)容包括()。

A.潛在收益

B.預期風險損失和財務分析

C.所涉及的風險因素

D.可以接受的風險水平

E.銀行自身資本狀況【答案】ABCD136、建筑給排水工程中,()是在立管、支管的安裝過程中交叉進行的。

A.閥門安裝

B.潔具安裝

C.地漏安裝

D.水泵安裝【答案】A137、流動性風險的分類包括()。

A.資產(chǎn)流動性風險

B.負債流動性風險

C.聲譽風險

D.信用等級風險

E.法律風險【答案】AB138、風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復的監(jiān)管流程,除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估,其他的流程有()。

A.了解機構

B.準備風險為本的現(xiàn)場檢查

C.對監(jiān)管結果匯總報告

D.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

E.持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測【答案】ABD139、商業(yè)銀行的授信權限管理遵循哪些原則?()

A.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準

B.集團內(nèi)所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準

C.債項的每一重要改變應得到一定權力層次的批準

D.交易對方風險限額的確定和單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策,每一決策都應建立在風險一收益分析基礎之上

E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓,將信用授權分配給審批人并定期進行考核【答案】ABCD140、其他一級資本包括()。

A.一般風險準備

B.其他一級資本工具及其溢價

C.少數(shù)股東資本可計入部分

D.未分配利潤

E.資本公積可計人部分【答案】BC141、2021年2月發(fā)布的《銀行保險機構聲譽風險管理辦法(試行)》,首次明確了聲譽風險管理的()四項基本原則。

A.前瞻性原則

B.有效性原則

C.獨立性原則

D.全覆蓋原則

E.匹配性原則【答案】ABD142、目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括()。

A.個人因素

B.資金用途因素

C.還款來源因素

D.保障因素

E.企業(yè)前景因素【答案】ABCD143、一般的合同糾紛根據(jù)民法通則規(guī)定,訴訟時效為()。

A.一年

B.兩年

C.兩年六個月

D.三年【答案】B144、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案,其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應當包括()。

A.實施方案中所涉及的風險因素

B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較

C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風險水平

D.盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析

E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范【答案】ACD145、商業(yè)銀行外包活動存在()情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案,并視情況予以問責。

A.違反相關法律

B.違反本機構風險管理政策

C.違反行政法規(guī)及規(guī)章

D.違反內(nèi)控制度

E.存在重大風險隱患【答案】ABCD146、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括()。

A.管風險、管法人、管內(nèi)控、提高透明度

B.通過審慎有效的監(jiān)管,保護廣大存款人和金融消費者的利益

C.通過審慎有效的監(jiān)管,增進市場信心

D.通過金融、相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露,增進公眾對現(xiàn)代金融的了解

E.努力減少金融犯罪,維護金融穩(wěn)定【答案】BCD147、根據(jù)監(jiān)管機構的要求,商業(yè)銀行符合下列哪些條件時,可以使用標準法計算操作風險資本?()

A.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏

B.未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線

C.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構,但不參與監(jiān)督執(zhí)行

D.銀行的操作風險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健,執(zhí)行正確有效

E.有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用標準法【答案】D148、關于信息披露的目的,下列說法正確的有()。

A.從監(jiān)管部門角度看,有利于促進市場約束機制最終發(fā)揮作用

B.從存款人角度看,有利于保護存款利益不受侵害

C.從銀行自身角度看,提升銀行自身資本管理和風險管理水平

D.從投資者等利益相關方角度看,有利于利益相關方做出決策并保障它們的利益

E.從中介機構角度看,有利于實現(xiàn)投資收益【答案】CD149、目前,我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為兩大類,不包括()。

A.個人住房按揭貸款

B.流動資金貸款

C.其他個人零售貸款

D.循環(huán)零售貸款

E.大學生創(chuàng)業(yè)貸款【答案】BD150、以下關于遠期和期貨的說法,正確的有()。

A.遠期合約是標準化的

B.期貨合約是非標準化的

C.期貨合約是標準化的

D.期貨合約通常在交易所交易

E.期貨合約流動性較好,遠期合約流動性差【答案】CD151、理論上,風險限額的設定分成四個階段:()。

A.全面風險計量

B.利用會計信息系統(tǒng),對各業(yè)務敞口的收益和成本進行量化分析

C.運用資產(chǎn)組合分析模型,對各業(yè)務敞口確定經(jīng)濟資本的增量和存量

D.綜合考慮監(jiān)管部門的政策要求以及銀行戰(zhàn)略管理層的風險偏好,確定各業(yè)務敞口的風險限額

E.由監(jiān)管部門評定最終風險限額【答案】ABCD152、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風險資產(chǎn),商業(yè)銀行可以采取的方法是()。

A.標準法

B.內(nèi)部模型法

C.高級計量法

D.基本指標法

E.內(nèi)部評級初級法【答案】AB153、一個企業(yè)購買其他企業(yè)的產(chǎn)權,使其他企業(yè)失去法人資格或改變法人實體的一種行為稱為企業(yè)的()。

A.合并

B.兼并

C.分立

D.破產(chǎn)【答案】B154、蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一,其優(yōu)點包括()。

A.可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

B.計算量較小,且準確性提高速度較快

C.產(chǎn)生大量路徑模擬情景,比歷史模擬方法更精確和可靠

D.即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù),也能保證結果正確

E.可以通過設置消減因子,使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應【答案】AC155、()是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

A.稅務部門

B.中央銀行

C.財政部門

D.證券監(jiān)督管理部門

E.法律部門【答案】BCD156、氣候風險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風險,相對于傳統(tǒng)金融風險,氣候風險具()特征。

A.全局性

B.系統(tǒng)性

C.非線性

D.更長的時間跨度和長期影響

E.高度不確定性【答案】ABCD157、操作風險管理中的關鍵風險指標通常包括()。

A.交易量

B.員工水平

C.客戶滿意度

D.產(chǎn)品成熟度

E.董事長個人魅力【答案】ABCD158、商業(yè)銀行風險按照損失結果可以劃分為()。

A.純粹風險

B.投機風險

C.可量化風險

D.不可量化風險

E.非系統(tǒng)風險【答案】AB159、氣候風險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風險,相對于傳統(tǒng)金融風險,氣候風險具()特征。

A.全局性

B.系統(tǒng)性

C.非線性

D.更長的時間跨度和長期影響

E.高度不確定性【答案】ABCD160、()屬于員工非自愿流出。

A.辭職

B.提前退休

C.死亡

D.退休【答案】B161、財務報表分析主要是對()進行分析。

A.資產(chǎn)負債表

B.人事安排表

C.損益表

D.產(chǎn)品優(yōu)質率表

E.現(xiàn)金流量表【答案】AC162、有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐有()。

A.強化聲譽風險管理培訓

B.確保實現(xiàn)承諾

C.確保及時處理投訴和批評

D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結合起來

E.制定危機管理規(guī)劃【答案】ABCD163、操作風險監(jiān)控與報告中損失數(shù)據(jù)收集應遵循的原則有()

A.重要性原則

B.準確性原則

C.統(tǒng)一性原則

D.謹慎性原則

E.全面性原則【答案】ABCD164、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為()。

A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

B.2.5%儲備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快,商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本

D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%

E.系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%【答案】ABD165、市場風險專題報告重點反映某一領域的市場風險狀況,包括()。

A.金融市場業(yè)務的盈虧情況

B.全行匯率風險分析

C.銀行賬戶利率風險分析

D.反映具體業(yè)務組合風險狀況的報告

E.反映專門市場風險因素或類型的報告【答案】D166、財務報表分析主要是對()進行分析。

A.資產(chǎn)負債表

B.人事安排表

C.損益表

D.產(chǎn)品優(yōu)質率表

E.現(xiàn)金流量表【答案】AC167、下列選項中,屬于商業(yè)銀行市場風險控制手段的有()。

A.壓力測試

B.交易限額管理

C.風險限額管理

D.止損限額管理

E.市場風險對沖【答案】BCD168、個人信貸業(yè)務操作風險控制措施包括()。

A.實行個人信貸業(yè)務集約化管理,提升管理層次,實現(xiàn)審貸部門分離

B.成立個人信貸業(yè)務中心,由中心進行統(tǒng)一調(diào)查和審批,實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營和管理

C.設立專戶核算代理資金,完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù),防止代理資金被擠占挪用,確保專款專用

D.在建立責任制的同時配之以獎勵制度,將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放質量與其收入掛鉤

E.切實做好個人信貸貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的規(guī)范操作,防范信貸業(yè)務操作風險【答案】ABD169、下列關于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務的說法,正確的有()。

A.不應集中于同一業(yè)務

B.可以集中于同一個借款人

C.不應集中于同一性質借款人

D.應當使自己的授信對象多樣化

E.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款【答案】ACD170、建筑給排水工程中,()是在立管、支管的安裝過程中交叉進行的。

A.閥門安裝

B.潔具安裝

C.地漏安裝

D.水泵安裝【答案】A171、目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型包括()。

A.CreditMetrics模型

B.死亡率模型

C.CreditRisk+模型

D.KPMG模型

E.CreditPortfo1ioView模型【答案】AC172、風險限額管理原則包括()。

A.限額種類覆蓋風險偏好范圍內(nèi)的各類風險

B.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標(如增長率、流動性)

C.強調(diào)集中度風險

D.全集團、業(yè)務條線或相關法人實體層面的重大風險集中度(如交易對手方、國家/地區(qū)、擔保物類型、產(chǎn)品等)

E.參考最佳市場實踐,但不以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準【答案】ABCD173、內(nèi)部資本充足評估報告應至少包括的內(nèi)容有()

A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響

B.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

C.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議

D.報告存在的壞賬情況

E.提出防范風險的建議【答案】ABC174、建立清晰的聲譽風險管理流程包括()內(nèi)容。

A.聲譽風險預測

B.聲譽風險回避

C.聲譽風險識別

D.聲譽風險評估

E.監(jiān)測和報告【答案】CD175、商業(yè)銀行的流動性風險管理應當重點關注資產(chǎn)負債的()匹配。

A.分布結構

B.利率結構

C.幣種結構

D.產(chǎn)品結構

E.期限結構【答案】AC176、貸款損失準備包括()。

A.一般準備

B.專項準備

C.一般風險準備

D.應急準備

E.特種準備【答案】AB177、流動性集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的均衡狀況,體現(xiàn)在()方面。

A.市場流動性風險

B.資產(chǎn)流動性風險

C.負債流動性風險

D.融資流動性風險

E.表外流動性風險【答案】AD178、屬于直接成本是()。

A.管理人員的工資

B.獎金和津貼

C.辦公費

D.施工措施費用【答案】D179、商業(yè)銀行的風險對沖可以分為()。

A.自我對沖

B.內(nèi)部對沖

C.市場對沖

D.特殊對沖

E.—般對沖【答案】AC180、調(diào)度分為()兩類。

A.正常調(diào)度和快速調(diào)度

B.不正常調(diào)度和應急調(diào)度

C.正常調(diào)度和應急調(diào)度

D.不正常調(diào)度和快速調(diào)度【答案】C181、根據(jù)監(jiān)管機構的要求,商業(yè)銀行符合以下()條件時,可以使用標準法計量操作風險資本。

A.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏

B.未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線

C.建立了與本行的業(yè)務性質、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的操作風險管理體系

D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數(shù)據(jù),定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進行風險評估,并將評估結果納入操作風險監(jiān)測和控制

E.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構但不參與監(jiān)督執(zhí)行【答案】CD182、內(nèi)部控制是對風險進行()的動態(tài)過程和機制。

A.事前防范

B.事中防范

C.事中控制

D.事后監(jiān)督

E.事后糾正【答案】ACD183、下列各項財務指標中,通常與企業(yè)信用評級成正相關的有()。

A.銷售利潤率

B.利息償付比率

C.資產(chǎn)負債率

D.流動比率

E.資產(chǎn)回報率【答案】ABD184、風險監(jiān)管是一種()的監(jiān)管模式。

A.計劃性強

B.計劃性弱

C.

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論