2012年春季期末復(fù)習(xí)指南

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一、考核說明1．考試題型單項選擇題（每題1分，共10分）多項選擇題（每題2分，共10分）判斷題（每題1分，共5分）計算題（每題15分，共30分）簡答題（每題10分，共30分）論述題（每題15分，共15分）。2.考試手段終結(jié)性考試采用紙質(zhì)考試。3.考試方式終結(jié)性考試采用閉卷方式。4.考試時限終結(jié)性考試時間長度是90分鐘?？荚嚂r間為2012-7-6 11:00--12:305.特殊說明終結(jié)性考試允許攜帶計算器。（考試有計算題，一定要帶計算器）。此次考試前三章不在考試范圍之內(nèi)。6.復(fù)習(xí)資料單選、多選、判斷（教材、期末練兵）簡答與論述（小藍(lán)本）計算題（期末練兵）二、各章重點(diǎn)第一篇金融風(fēng)險管理基礎(chǔ)第一章金融風(fēng)險概述金融風(fēng)險的分類。金融風(fēng)險產(chǎn)生的原因。信息不對稱、逆向選擇、道德風(fēng)險。第二章金融風(fēng)險管理系統(tǒng)金融風(fēng)險管理策略。20世紀(jì)70年代以來全球金融領(lǐng)域的新特征。第三章金融風(fēng)險管理方法貸款五級分類的類別如何劃分。如何計算一級資本充足率、總資本充足率？如何計算風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)？息票債券的當(dāng)期售價的折現(xiàn)公式及其含義。反映資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險的?值的含義。如何用比例指標(biāo)從信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比重角度分析信貸資產(chǎn)風(fēng)險？從資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的8項指標(biāo)。理解銀行盈利分解分析法樹形圖及其中各項指標(biāo)如何計算。統(tǒng)一公債的收益率公式及其含義。如何計算貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率？如何用無風(fēng)險債券利率為參照利率來確定風(fēng)險貸款利率？第二篇金融風(fēng)險評估與管理第四章信用風(fēng)險管理信用風(fēng)險的廣義和狹義概念。如何計算收益的均值、收益的方差和標(biāo)準(zhǔn)差以及偏方差？信用風(fēng)險的具體特征表現(xiàn)在哪些方面？度量借款人的“5C”分別指什么內(nèi)容？放款人是如何利用CART結(jié)構(gòu)圖通過分析財務(wù)比率來計算借款人違約比率的？第五章流動性風(fēng)險管理流動性風(fēng)險的含義及產(chǎn)生的主要原因。商業(yè)銀行用來衡量流動性的比例一般包括哪些指標(biāo)？流動性風(fēng)險管理理論中的“商業(yè)性貸款理論”、“負(fù)債管理理論”和“資產(chǎn)負(fù)債管理理論”。簡述衡量流動性的流動性缺口法。簡述商業(yè)銀行流動性管理一般技術(shù)中的流動性需要測定法。第六章利率風(fēng)險管理何為利率風(fēng)險？主要形式？舉例說明利率風(fēng)險會在哪些方面影響個人、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)？何為利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債？在兩者彼此大小不同的情況下，利率變動對銀行利潤有什么影響？何為利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率變動對銀行利潤有何影響？資產(chǎn)負(fù)債的持續(xù)期缺口的計算公式及其含義。列出計算利率期貨合約的利潤或損失公式，并能夠結(jié)合所給條件計算利潤或損失。何為利率期貨的空頭對沖和多頭對沖？舉例說明利率期貨的多頭對沖為利率現(xiàn)貨市場保值的過程。如何確定利率期權(quán)的平衡點(diǎn)？銀行資產(chǎn)負(fù)債的存續(xù)期分析法產(chǎn)生的必要性是什么，該方法的主旨是什么？遠(yuǎn)期利率協(xié)定的含義是什么？其特征是什么？它有哪幾個構(gòu)成要素？學(xué)會計算企業(yè)與銀行開展遠(yuǎn)期利率協(xié)定的損益額。何為利率期貨？利率期貨的特征如何？試述利率期權(quán)的定義及其分類。何為利率互換？其特征如何？并舉例說明之。第七章外匯、外債風(fēng)險管理外匯風(fēng)險包括哪些種類，其含義如何？衡量一個國家的償債能力和外債負(fù)擔(dān)的指標(biāo)。何為外匯風(fēng)險？何為外匯敞口頭寸？管理外匯交易風(fēng)險的商業(yè)法、金融法。何為外債結(jié)構(gòu)管理？該方法主要包括哪些內(nèi)容？第八章操作風(fēng)險管理何為操作風(fēng)險？其有哪些特點(diǎn)？操作風(fēng)險類型有哪些？導(dǎo)致的原因有什么？第三篇金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理第九章商業(yè)銀行風(fēng)險管理信貸資產(chǎn)風(fēng)險管理的措施有哪些？銀行一般面臨的外部和內(nèi)部風(fēng)險。證券投資風(fēng)險的管理對策有哪些？商業(yè)銀行存款風(fēng)險的概念和種類是什么？商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分類及其風(fēng)險特征。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的對策與措施。商業(yè)銀行處置不良資產(chǎn)的債權(quán)流動或轉(zhuǎn)化方式，以及合并方式。第十章保險公司風(fēng)險管理保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險的含義是什么？它主要包括哪幾類風(fēng)險？其各自的表現(xiàn)形式是怎樣的？保險產(chǎn)品開發(fā)的一般性風(fēng)險管理措施和保險產(chǎn)品定價風(fēng)險的管理措施。保險公司財務(wù)風(fēng)險管理策略。第十一章證券公司風(fēng)險管理我國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務(wù)及其含義。證券公司的風(fēng)險類型及其含義。第十二章基金管理公司風(fēng)險管理基金的概念及基金的分類。何為契約型基金，何為公司型基金？基金管理公司如何控制投資風(fēng)險？基金管理公司開展流動性風(fēng)險管理的手段。第十三章非銀行金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理農(nóng)村信用社的主要風(fēng)險及其含義。非銀行金融機(jī)構(gòu)的種類。農(nóng)村信用社應(yīng)如何開展信貸風(fēng)險管理？何為金融信托投資？金融信托投資公司的投資范圍有什么？何為金融租賃？金融租賃的主要風(fēng)險有什么？第四篇現(xiàn)代金融風(fēng)險管理第十四章金融衍生工具與風(fēng)險管理基本的金融衍生工具的種類及其含義。何謂金融衍生工具？金融衍生工具信用風(fēng)險的控制方法包括什么內(nèi)容？第十五章金融工程技術(shù)與風(fēng)險管理何為貨幣的時間價值原理？試闡述證券的收益與風(fēng)險的衡量方法及其兩者的關(guān)系。舉例說明使用“貨幣互換”管理匯率風(fēng)險的方法。舉例說明使用期權(quán)管理貨幣風(fēng)險的方法。舉例說明使用遠(yuǎn)期工具管理利率風(fēng)險的方法。第十六章網(wǎng)絡(luò)金融與風(fēng)險管理金融機(jī)構(gòu)在安全方面需要解決哪些問題？網(wǎng)絡(luò)銀行的技術(shù)風(fēng)險主要包括哪些內(nèi)容？網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險管理方法有什么？第17章金融風(fēng)險綜合管理金融危機(jī)的概念及其含義是什么？金融危機(jī)的起因是什么？利率自由化與金融風(fēng)險的相關(guān)性是什么？金融自由化主要包括哪些內(nèi)容？何為資本賬戶自由化？資本賬戶自由化與金融風(fēng)險的相關(guān)性主要表現(xiàn)在哪些方面？三、計算題復(fù)習(xí)范圍1.

商業(yè)銀行流動性的比例指標(biāo)計算——如：商業(yè)銀行超額儲備以及超額儲備比例的計算方法。（見教材100頁，教材印刷漏掉兩個字，超額儲備比例是指“超額”儲備對存款總額的比例。）

2.

掌握均值、方差和標(biāo)準(zhǔn)差的計算公式及給出數(shù)據(jù)計算。(見教材78頁例題，教材公式正確，但倒數(shù)第三、四、五三行的公式計算部分有印刷錯誤，修改方式如下：“公式右邊的第三大項括號外的“0”應(yīng)該是0.2；最后應(yīng)加上“0.1×（150-30）2”；計算結(jié)果是5350。)可能的結(jié)果-100-50050100150概率0.10.150.20.250.20.1

3.

掌握商業(yè)銀行流動性需要測定的計算——算術(shù)平均法、加權(quán)平均法的計算公式以及給出數(shù)據(jù)計算。（見教材109頁例題）

4.

掌握利率敏感性缺口的計算方法，銀行利潤的計算方法，利率的變化對銀行利潤變動的影響。（見教材121-122頁例）

5.

掌握遠(yuǎn)期利率協(xié)定的結(jié)算支付數(shù)額的計算公式及給出數(shù)據(jù)計算，計算出在遠(yuǎn)期利率協(xié)定結(jié)束時銀行的凈借款成本。（見教材315頁例題）

6.

利率期貨的套期保值所需要的合約份數(shù)如何計算？如何進(jìn)行多頭、空頭對沖？（見教材134頁例）

7.

利率上限情況下融資成本的計算。（見教材139頁例）

8.

掌握外債總量管理（負(fù)債率、債務(wù)率、償債率）的計算公式、警戒線及給出數(shù)據(jù)計算。（見教材157頁公式及數(shù)據(jù)）

9.

掌握外債結(jié)構(gòu)管理（三個指標(biāo)）的計算公式、警戒線及給出數(shù)據(jù)計算。（見教材159頁公式及數(shù)據(jù)）

10.

掌握貨幣的現(xiàn)值計算公式及給出數(shù)據(jù)計算（1年和N年）。（見教材307頁例）

四、簡答與論述復(fù)習(xí)范圍1.

信用風(fēng)險的廣義和狹義概念？具體特征？

2.

如何計算收益的均值、收益的方差和標(biāo)準(zhǔn)差以及偏方差？

3.

度量借款人的“5C”分別指什么內(nèi)容？

4.

流動性風(fēng)險的含義及產(chǎn)生的主要原因。

5.

流動性風(fēng)險管理理論中的“資產(chǎn)管理理論”、“負(fù)債管理理論”和“資產(chǎn)負(fù)債管理理論”的基本內(nèi)容是什么？

6.

何為利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債？在兩者彼此大小不同的情況下，利率變動對銀行利潤有什么影響？

7.

銀行資產(chǎn)負(fù)債的持續(xù)期缺口的計算公式及其含義。

8.

如何用超額儲備比例指標(biāo)判斷商業(yè)銀行流動性？其局限性是？

9.

外匯風(fēng)險包括哪些種類，其含義如何？

10.

何為外匯風(fēng)險？何為外匯敞口頭寸？

11.

衡量一個國家的償債能力和外債負(fù)擔(dān)的指標(biāo)。

12.

何為外債結(jié)構(gòu)管理？該方法主要包括哪些內(nèi)容？其各自的特點(diǎn)及主要工作內(nèi)容是什么？

13.

何為操作風(fēng)險？其有哪些特點(diǎn)？

14.

操作風(fēng)險類型有哪些？導(dǎo)致的原因有什么？

15.

信貸資產(chǎn)風(fēng)險管理的措施有哪些？

16.

銀行一般面臨的外部和內(nèi)部風(fēng)險。

17.

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分類及其風(fēng)險特征。

18.

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的對策與措施。

19.

保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險的含義是什么？主要風(fēng)險及其各自的表現(xiàn)形式？

20.

我國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務(wù)及其含義？

21.

基金的概念是什么？何為契約型基金，何為公司型基金？

22.

基金管理公司如何控制投資風(fēng)險?

23.

農(nóng)村信用社的主要風(fēng)險及其含義。

24.

農(nóng)村信用社應(yīng)如何開展信貸風(fēng)險管理？

25.

何為金融信托投資？金融信托投資公司的投資范圍有什么？

26.

何為金融租賃？金融租賃的主要風(fēng)險有什么？

27.

何謂金融衍生工具？金融衍生工具信用風(fēng)險的控制方法包括什么內(nèi)容？

28.

試闡述證券的收益與風(fēng)險的衡量方法及其兩者的關(guān)系。

29.

金融危機(jī)的概念及其含義是什么？金融危機(jī)的起因是什么？屋出租合同樣本出租方：承租方：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條房屋座落、間數(shù)、面積、房屋質(zhì)量第二條租賃期限租賃期共__年零__月，出租方從__年__月__日起將出租房屋交付承租方使用，至__年__月__日收回。承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：1.承租人擅自將房屋轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借的;2.承租人利用承租房屋進(jìn)行非法活動，損害公共利益的;3.承租人拖欠租金累計達(dá)__個月的。租房合同如因期滿而終止時，如承租人到期確實(shí)無法找到房屋，出租人應(yīng)當(dāng)酌情延長租賃期限。如承租方逾期不搬遷，出租方有權(quán)向人民法院起訴和申請執(zhí)行，出租方因此所受損失由承租方負(fù)責(zé)賠償。合同期滿后，如出租方仍繼續(xù)出租房屋的，承租方享有優(yōu)先權(quán)。第三條租金和租金的交納期限租金的標(biāo)準(zhǔn)和交納期限，按國家__的規(guī)定執(zhí)行(如國家沒有統(tǒng)一規(guī)定的，此條由出租方和承租方協(xié)商確定，但不得任意抬高)。第四條租賃期間房屋修繕修繕房屋是出租人的義務(wù)。出租人對房屋及其設(shè)備應(yīng)每隔__月(或年)認(rèn)真檢查、修繕一次，以保障承租人居住安全和正常使用。出租人維修房屋時，承租人應(yīng)積極協(xié)助，不得阻撓施工。出租人如確實(shí)無力修繕，可同承租人協(xié)商合修，屆時承租人付出修繕費(fèi)用即用以充抵租金或由出租人分期償還。第五條出租方與承租方的變更1.如果出租方將房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方時，合同對新的房產(chǎn)所有者繼續(xù)有效。2.出租人出賣房屋，須在3個月前通知承租人。在同等條件下，承租人有優(yōu)先購買權(quán)。3.承租人需要與第三人互換住房時，應(yīng)事先征得出租人同意;出租人應(yīng)當(dāng)支持承租人的合理要求。第六條違約責(zé)任1.出租方未按前述合同條款的規(guī)定向承租人交付合乎要求的房屋的，負(fù)責(zé)賠償__元。2.出租方未按時交付出租房屋供承租人使用的，負(fù)責(zé)償付違約金__元。3.出租方未按時(或未按要求)修繕出租房屋的，負(fù)責(zé)償付違約金__元;如因此造成承租方人員人身受到傷害或財物受毀的，負(fù)責(zé)賠償損失。4.承租方逾期交付租金的，除仍應(yīng)及時如數(shù)補(bǔ)交外，應(yīng)支付違約金__元。5.承租方違反合同，擅自將承租房屋轉(zhuǎn)給他人使用的，應(yīng)支付違約金__元;如因此造成承租房屋毀壞的，還應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。第七條免責(zé)條件房屋如因不可抗力的原因?qū)е職p和造成承租方損失的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。第八條爭議的解決方式本合同范本在履行中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時，任何一方均可向工商局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請調(diào)解或仲裁，也可以向人民法院起訴第九條合同范本其他約定事項第十合同范本未盡事宜，一律按《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)合同雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。房屋租賃合同出租方（甲方）：XXX，男/女，XXXX年XX月XX日出生，身份證號碼XXXXXXXX承租方（乙方）：XXX，男/女，XXXX年XX月XX日出生，身份證號碼XXXXXXXX甲、乙雙方就房屋租賃事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方將位于XX市XX街道XX小區(qū)X號樓XXXX號的房屋出租給乙方居住使用，租賃期限自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，計X個月。二、本房屋月租金為人民幣XX元，按月/季度/年結(jié)算。每月月初/每季季初/每年年初X日內(nèi)，乙方向甲方支付全月/季/年租金。三、乙方租賃期間，水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、電話費(fèi)、物業(yè)費(fèi)以及其它由乙方居住而產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。租賃結(jié)束時，乙方須交清欠費(fèi)。四、乙方不得隨意損壞房屋設(shè)施，如需裝修或改造，需先征得甲方同意，并承擔(dān)裝修改造費(fèi)用。租賃結(jié)束時，乙方須將房屋設(shè)施恢復(fù)原狀。五、租賃期滿后，如乙方要求繼續(xù)租賃，則須提前XX個月向甲方提出，甲方收到乙方要求后X天內(nèi)答復(fù)。如同意繼續(xù)租賃，則續(xù)簽租賃合同。同等條件下，乙方享有優(yōu)先租賃的權(quán)利。六、租賃期間，任何一方