固定收益平臺(tái)交易員培訓(xùn)課件

上證所固定收益證券綜合電子平臺(tái)

交易員培訓(xùn)上海證券交易所技術(shù)中心2009年2月10日課程系統(tǒng)綜述系統(tǒng)管理流程介紹交易基本流程介紹查詢統(tǒng)計(jì)與報(bào)表介紹研究報(bào)告發(fā)布流程介紹洽談流程介紹成交數(shù)據(jù)下載介紹報(bào)盤機(jī)簡(jiǎn)介系統(tǒng)綜述基于開(kāi)放式網(wǎng)絡(luò)的交易平臺(tái)支持通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià)、成交、接收行情等充分的安全性設(shè)計(jì)保證了互聯(lián)網(wǎng)交易的可靠性也允許通過(guò)SDH專線的接入集交易、行情、信息、服務(wù)為一體的一站式服務(wù)的平臺(tái)系統(tǒng)提供豐富的交易模式報(bào)價(jià)交易為交易商對(duì)基準(zhǔn)債券提供的買賣報(bào)價(jià)，其它參與者點(diǎn)擊就可以成交。無(wú)論確定報(bào)價(jià)還是待定報(bào)價(jià)，均可匿名報(bào)價(jià)詢價(jià)交易的發(fā)起者每次可對(duì)5家交易商進(jìn)行詢價(jià)，交易商根據(jù)詢價(jià)請(qǐng)求進(jìn)行報(bào)價(jià)出入庫(kù)、轉(zhuǎn)托管及隔夜回購(gòu)功能為交易商融資、融券和自由流動(dòng)提供了保證協(xié)議交易提供交易商與客戶進(jìn)行交易客戶端安裝用戶登錄自動(dòng)更新開(kāi)閉市時(shí)間開(kāi)市：9:00，可以登錄、報(bào)價(jià)，但不能交易交易：9:30–11:30，13:00—14:00隔夜回購(gòu)：14:10收盤：15:00，可以下載當(dāng)日過(guò)戶數(shù)據(jù)閉市：18:00，不能登錄主界面說(shuō)明菜單欄：下拉式菜單和快捷欄，提供方便直達(dá)常用功能報(bào)價(jià)信息窗口：包含確定、待定、意向申報(bào)的信息，相同證券的報(bào)價(jià)信息分別按照買、賣最優(yōu)價(jià)排序行情信息窗口：統(tǒng)計(jì)和逐筆行情，協(xié)議交易分時(shí)走勢(shì)圖窗口：顯示當(dāng)前關(guān)注證券的分時(shí)走勢(shì)縮略圖，行情實(shí)時(shí)更新本方報(bào)價(jià)信息窗口：本方確定報(bào)價(jià)記錄本方成交信息窗口：本方逐筆和累計(jì)成交信息報(bào)價(jià)信息窗口確定報(bào)價(jià)信息窗口待定報(bào)價(jià)信息窗口報(bào)價(jià)信息窗口操作－證券信息報(bào)價(jià)信息窗口操作－轉(zhuǎn)洽談報(bào)價(jià)信息窗口操作－交易員信息行情信息窗口分時(shí)走勢(shì)圖窗口本方成交信息窗口系統(tǒng)管理流程介紹首席交易員VS普通交易員交易商管理交易員管理交易員賬戶席位管理功能權(quán)限首席交易員—菜單普通交易員—菜單交易商賬戶席位管理首席交易員—賬戶席位普通交易員—賬戶席位可以新增和刪除只能查詢賬戶席位管理說(shuō)明做市商的做市賬戶由場(chǎng)務(wù)負(fù)責(zé)設(shè)置，交易商自身不能新增、刪除或修改首席交易員可以為本交易商添加或刪除可用普通交易賬號(hào)，然后在交易員賬戶管理中將這些賬號(hào)賦予特定的交易員賬號(hào)在賦予交易員后，該交易員必須重新登錄系統(tǒng)設(shè)置才能生效在添加賬號(hào)席位關(guān)系時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)實(shí)際情況判定兩者的關(guān)聯(lián)關(guān)系首席操作－交易商管理交易員管理首席交易員—交易員管理普通交易員—交易員管理可以管理本方所有交易員信息，設(shè)置限額只能查看本交易員信息和交易限額首席操作－交易限額設(shè)置首席操作－隔夜回購(gòu)融出賬戶管理交易基本流程介紹確定報(bào)價(jià)和待定報(bào)價(jià)詢價(jià)協(xié)議交易出入庫(kù)轉(zhuǎn)托管隔夜回購(gòu)交易功能菜單雙向報(bào)價(jià)雙向報(bào)價(jià)－雙向報(bào)價(jià)新增雙向報(bào)價(jià)新增要素說(shuō)明證券代碼：從下拉列表中選擇有效的可交易證券發(fā)布對(duì)象：目前支持發(fā)布到全市場(chǎng)，今后可能允許發(fā)布到一部分人賬戶、席位：在首席事先維護(hù)的可用賬戶席位列表中選擇數(shù)量：國(guó)債為5000手的整數(shù)倍，公司債為1000手的整數(shù)倍價(jià)格：在前日加權(quán)平均價(jià)的基礎(chǔ)上，上下浮動(dòng)10%匿名報(bào)價(jià)、冰山訂單見(jiàn)后續(xù)說(shuō)明雙向報(bào)價(jià)－報(bào)價(jià)行情新增雙向報(bào)價(jià)－匿名報(bào)價(jià)雙向報(bào)價(jià)－冰山訂單確定報(bào)價(jià)－點(diǎn)擊方確認(rèn)成交待定報(bào)價(jià)－點(diǎn)擊方回復(fù)待定報(bào)價(jià)－報(bào)價(jià)方確認(rèn)成交雙擊閃爍的指示燈待定報(bào)價(jià)－確認(rèn)成交規(guī)則必須按照回復(fù)的順序逐一答復(fù)每條回復(fù)的處理時(shí)間是20分鐘如果有一條回復(fù)未能及時(shí)回復(fù)，則該條回復(fù)之后的所有回復(fù)都將被自動(dòng)拒絕該待定報(bào)價(jià)本身被撤銷已經(jīng)確認(rèn)成交的記錄不會(huì)受影響詢價(jià)－詢價(jià)方新增詢價(jià)－被詢價(jià)方響應(yīng)雙擊閃爍的指示燈詢價(jià)－被詢價(jià)方報(bào)價(jià)詢價(jià)－詢價(jià)方確認(rèn)成交詢價(jià)相關(guān)規(guī)則詢價(jià)數(shù)量規(guī)定在100手以上，但不規(guī)定步長(zhǎng)每次詢價(jià)的全過(guò)程要求在20分鐘內(nèi)完成未及時(shí)達(dá)成交易的詢價(jià)針對(duì)該詢價(jià)的所有回復(fù)都將被自動(dòng)拒絕該詢價(jià)本身被撤銷協(xié)議交易協(xié)議交易錄入（交易商）協(xié)議交易錄入（客戶）出入庫(kù)申報(bào)轉(zhuǎn)托管－新增轉(zhuǎn)托管－撤銷隔夜回購(gòu)為支持一級(jí)交易商的做空機(jī)制，滿足結(jié)算要求，提供隔夜回購(gòu)功能隔夜回購(gòu)是指在報(bào)價(jià)系統(tǒng)中從事做市行為的一級(jí)交易商出現(xiàn)賣空的時(shí)候，在現(xiàn)券交易結(jié)束后，系統(tǒng)為一級(jí)交易商提供的一種融券補(bǔ)倉(cāng)的機(jī)制銀行不參與隔夜回購(gòu)查詢統(tǒng)計(jì)與報(bào)表介紹查詢統(tǒng)計(jì)列表查詢統(tǒng)計(jì)－操作介紹報(bào)表統(tǒng)計(jì)列表報(bào)表統(tǒng)計(jì)－操作介紹報(bào)表統(tǒng)計(jì)－打印預(yù)覽研究報(bào)告發(fā)布流程介紹研究報(bào)告管理研究報(bào)告編輯上傳洽談流程介紹一對(duì)一洽談洽談室洽談一對(duì)一洽談洽談室洽談洽談室洽談－創(chuàng)建洽談室洽談室洽談－請(qǐng)求加入請(qǐng)求方洽談室主洽談室洽談－進(jìn)入洽談室成交數(shù)據(jù)下載介紹成交數(shù)據(jù)下載介紹報(bào)盤機(jī)簡(jiǎn)介報(bào)盤機(jī)簡(jiǎn)介－主界面回報(bào)庫(kù)狀態(tài)窗口消息反饋窗口報(bào)盤機(jī)簡(jiǎn)介－豐富的訂單類型比交易客戶端更豐富的訂單類型，支持自動(dòng)撮合無(wú)條件確定報(bào)價(jià)申報(bào)最優(yōu)價(jià)確定報(bào)價(jià)成交申報(bào)（可以指定價(jià)格、對(duì)手方，不成功撤單）指定確定報(bào)價(jià)訂單成交申報(bào)可轉(zhuǎn)確定報(bào)價(jià)的成交申報(bào)（可以指定價(jià)格、對(duì)手方，不成功轉(zhuǎn)確定報(bào)價(jià)）協(xié)議交易申報(bào)出入庫(kù)申報(bào)客戶出入庫(kù)申報(bào)轉(zhuǎn)托管申報(bào)撤單申報(bào)報(bào)盤機(jī)簡(jiǎn)介－豐富的接口行情、咨詢信息實(shí)時(shí)刷新的確定報(bào)價(jià)、成交行情、成交明細(xì)文件證券信息庫(kù)自動(dòng)下載，了解當(dāng)前平臺(tái)所有交易證券的資料公告信息自動(dòng)下載，包括公告標(biāo)題、內(nèi)容、附件，支持自動(dòng)重傳盤后數(shù)據(jù)下載在收盤后自動(dòng)下載當(dāng)日成交數(shù)據(jù)，