敬畏市場(chǎng)關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

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文檔簡(jiǎn)介

外匯與貴金屬數(shù)據(jù)圖表

圖1：滬期金主力合約走勢(shì) 圖2：滬期銀主力合約走勢(shì)

330

320

310

300

290

4000

3900

3800

3700

3600

280

2019/06/01 2019/06/22 2019/07/13

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

3500

2019/06/01 2019/06/22 2019/07/13

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖3：CME黃金走勢(shì) 圖4：CME白銀走勢(shì)

持倉(cāng)量(萬(wàn)手,右軸) COMEX金主力(美元/盎司) 持倉(cāng)量(萬(wàn)手,右軸) COMEX銀主力(美元/盎司)

1430 62

1390 58

1350

1310 46

1270 42

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

16.5 24

15.5

14.5

14 18

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

圖5：滬期金期現(xiàn)價(jià)差圖6：滬期金跨期價(jià)差

金期現(xiàn)價(jià)差(元/克) 滬期金主力(元/克,右) 金跨期價(jià)差(元/克) 滬期金主力(元/克,右)

5 325

4 315

3 305

2 295

1 285

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

325

315

305

295

285

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

275

0.0

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

275

圖7：滬期金遞延費(fèi) 圖8：滬期金遞延費(fèi)方向

325

滬期金主力(元/克) 遞延費(fèi)方向

金期現(xiàn)價(jià)差(元/克) R10 R60

5 100%

空付多

多付空

315

305

295

285

275

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

75%

50%

25%

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖9：滬期銀期現(xiàn)價(jià)差圖10：滬期銀跨期價(jià)差

銀期現(xiàn)價(jià)差(元/千克) 滬期銀主力(元/千克,右) 銀跨期價(jià)差(元/千克) 滬期銀主力(元/千克,右)

-20

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

3800

3700

3600

3500

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

3800

3700

3600

3500

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖11：滬期銀遞延費(fèi) 圖12：滬期銀遞延費(fèi)方向

3800空付多

滬期銀主力(元/千克)

遞延費(fèi)方向

銀期現(xiàn)價(jià)差(元/千克) R10 R60

80 100%

3700

3600

3500

多付空

-20

75%

50%

25%

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07 2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖13：期金內(nèi)外比價(jià)和人民幣匯率圖14：期銀內(nèi)外比價(jià)和人民幣匯率

溢價(jià)率黃金內(nèi)外比價(jià) USDCNY即期即期白銀內(nèi)外比價(jià)

3% 7.2

7.1

7.0

1% 6.9

6.8

6.7

7.8

7.6

7.4

7.2

6.8

-1%

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

6.6

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖15：國(guó)內(nèi)金銀比價(jià) 圖16：CME銀金庫(kù)存比

金銀比SHFE 金銀比TD

銀金庫(kù)存比

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

圖17：國(guó)際金銀比價(jià) 圖18：CFTC金銀凈多占比（紅色：黃金；藍(lán)色：白銀）

金銀比價(jià) M50 M200

凈多% 凈多%

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

-10

-20

2016/01 2016/10 2017/07 2018/04 2019/01

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖19：滬期金成交持倉(cāng)比圖20：滬期銀成交持倉(cāng)比

滬期金成交持倉(cāng)比(%) 滬期金主力(元/克,右) 滬期銀成交持倉(cāng)比滬期銀主力(元/千克,右)

1.2

0.8

0.6

0.4

325

315

305

295

285

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

3800

3700

3600

0.2

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

275

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

3500

圖21：滬期金前20會(huì)員凈多持倉(cāng) 圖22：滬期銀前20會(huì)員凈多持倉(cāng)

前20會(huì)員凈多占比(%) 滬期金主力(元/克,右) 前20會(huì)員凈多占比(%) 滬期銀主力(元/千克,右)

50 325

315

305

295

285

20 3800

3700

3600

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

275

-5

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

3500

圖23：滬期金前20會(huì)員多空持倉(cāng) 圖24：滬期銀前20會(huì)員多空持倉(cāng)

前20會(huì)員多單(萬(wàn)手) 前20會(huì)員空單(萬(wàn)手) 前20會(huì)員多單(萬(wàn)手) 前20會(huì)員空單(萬(wàn)手)

15 325

10 315

5 305

0 295

-5 285

-10

-20

3800

3700

3600

-10

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

275

-30

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

3500

圖25：COMEX黃金CFTC非商業(yè)持倉(cāng) 圖26：COMEX白銀CFTC非商業(yè)持倉(cāng)

非商多頭非商空頭黃金總持倉(cāng)(右軸) 非商多頭非商空頭白銀總持倉(cāng)(右軸)

15 55

0 50

-15 45

12 25

0 21

-4

-8

-30 40

2018/07 2018/10 2019/01 2019/04 2019/07

-12

2018/07

2018/10 2019/01 2019/04 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖27：COMEX黃金CFTC非商業(yè)凈多持倉(cāng) 圖28：COMEX白銀CFTC非商業(yè)凈多持倉(cāng)

凈多環(huán)比增減非商凈多(右軸) 凈多環(huán)比增減非商凈多(右軸)

8 25

0 10

-4

2 6

1 4

0 2

-1 0

-2 -2

-8 -5

2018/07 2018/10 2019/01 2019/04 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

-3 -4

2018/07 2018/10 2019/01 2019/04 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖29：COMEX黃金CFTC非商業(yè)持倉(cāng)占比圖30：COMEX白銀CFTC非商業(yè)持倉(cāng)占比

凈多% 多頭% 空頭% 凈多% 多頭% 空頭%

60 60

40 40

20 20

0 0

-20

2018/07 2018/10 2019/01 2019/04 2019/07

-20

2018/07 2018/10 2019/01 2019/04 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖31：CME黃金庫(kù)存圖32：CME白銀庫(kù)存

Registered Eligible COMEX黃金庫(kù)存(噸) Registered Eligible COMEX白銀庫(kù)存(噸)

300 12000

250 10000

200 8000

150 6000

100 4000

50 2000

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg 數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

圖33：SHFE黃金庫(kù)存圖34：SHFE白銀庫(kù)存

上期所庫(kù)存金(噸) 金期現(xiàn)(元/克,左) 上期所庫(kù)存銀(噸) 滬期銀主力(元/千克,右)

5 4 1400

1300

3 1200

1100

3800

3700

3600

0 2

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

1000

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

3500

圖35：黃金ETF持倉(cāng)規(guī)模圖36：白銀ETF持倉(cāng)規(guī)模

黃金ETF(噸) SPDR持金量(右軸) 白銀ETF(噸) SLV持銀量(右軸)

2320

2300

2280

2260

2240

2220

2200

2180

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

830

810

790

770

750

730

16900

16700

16500

16300

16100

15900

15700

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

10500

10300

10100

9900

9700

9500

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg 數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

圖37：黃金ETF二級(jí)市場(chǎng)成交情況圖38：白銀ETF二級(jí)市場(chǎng)成交情況

成交量(萬(wàn)) SPDR成交價(jià)(美元/盎司) 成交量(萬(wàn)) SLV成交價(jià)(美元/盎司)

135

130

125

600

500

400

300

200

100

15.5

14.5

500

400

300

200

100

120 0

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

13.5 0

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

圖39：美國(guó)經(jīng)濟(jì)意外指數(shù) 圖40：歐洲經(jīng)濟(jì)意外指數(shù)

△美歐美國(guó) 美元指數(shù) 歐元區(qū) 歐元兌美元(右軸)

100 99

50 98

0 97

-50 96

-20

-40

-60

-80

1.16

1.15

1.14

1.13

1.12

-100 95

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

-100

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

1.11

圖41：英國(guó)經(jīng)濟(jì)意外指數(shù) 圖42：日本經(jīng)濟(jì)意外指數(shù)

△美英英國(guó) 英鎊 △美日日本日元

100

-50

-100

-150

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

1.35

1.3

1.25

1.2

-20

-40

-60

-80

-100

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

107

109

111

113

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg 數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg

圖43：人民幣遠(yuǎn)期曲線(xiàn) 圖44：人民幣走勢(shì)

2019/7/18 2019/7/12 2019/6/12

2019/4/8 2018/7/20

中間價(jià) 即期 1月 2月

3月 6月 12月

7.10 7.10

6.90

6.70

6.50

即期 1月 2月 3月 6月 9月 12月

7.00

6.90

6.80

6.70

6.60

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

利率市場(chǎng)

圖45：TF1909走勢(shì) 圖46：T1909走勢(shì)

100.0

99.5

99.0

98.5

98.0

97.5

97.0

96.5

96.0

98.0

06/01 06/15 06/29 07/13 07/27

95.5

06/01 06/15 06/29 07/13 07/27

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖47：TF成交持倉(cāng) 圖48：T成交持倉(cāng)

30000

TF總持倉(cāng)量 TF總成交量

90000

T總持倉(cāng)量 T總成交量

25000

20000

15000

10000

5000

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

70000

50000

30000

10000

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖49：SHIBOR 圖50：DR

O/N 1W 2W 1M

3M 6M 9M 1Y

DR001 DR007 DR014 DR021DR1M DR2M DR3M

4 4

3 3

2 2

1 1

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖51：同業(yè)存單（國(guó)有銀行）圖52：同業(yè)存單（商業(yè)銀行）

6個(gè)月 1年 2年 3年 6個(gè)月 1年 2年 3年

4.0

3.5

3.0

4.0

3.5

3.0

2.5

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

2.5

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖53：理財(cái)產(chǎn)品圖54：IRS

1周 2周 1個(gè)月 2個(gè)月 3個(gè)月

4個(gè)月 6個(gè)月 9個(gè)月 1年

SHI3MS1Y.IR SHI3MS3Y.IR

FR007S5Y.IR FR007S3Y.IR

5.0

4.5

4.0

3.5

3.8

3.6

3.4

3.2

3.0

2.8

3.0

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

2.6

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖55：3個(gè)月Libor 圖56：美國(guó)OIS

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

美元Libor-3M 歐元日元澳元英鎊

美元指數(shù) 美元Libor/OIS利差(BP,6M)

99 60

98 50

97 40

96 30

95 20

94 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018/07 2019/01 2019/07 2020/01

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖57：歐洲OIS 圖58：日本OIS

歐元Libor/OIS利差(BP) OIS Libor 日元Libor/OIS利差(BP) OIS Libor

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

-0.30

-0.32

-0.34

-0.36

-0.38

-0.40

4.0

2.0

0.0

-2.0

-0.05

-0.06

-0.07

-0.08

-0.09

4.5

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

-0.42

-4.0

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

-0.10

圖59：英國(guó)OIS 圖60：澳洲OIS

英鎊Libor/OIS利差(BP) OIS Libor 澳元Libor-OIS利差(BP) OIS Libor

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

1.0

0.9

0.8

0.7

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖61：TED利差圖62：TED利差

USDTED(4M) 美元指數(shù)(右軸) USD EUR GBP YEN(RHS)

50 99

8040

7035

6030

5025

4020

3015

2010

0.3

0.2

0 95

105

0.1

2018/10 2019/01 2019/04 2019/07 2019/10 2020/01

22019/01 2019/03 2019/05 2019/07 2019/09

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖63：美債期限圖64：德債期限

10Y

3.5 1.0

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

2Y 5Y 10Y

2019/7/20

2019/7/16

2019/6/21

2019/4/23

2019/1/21

2015/12/31

0.5

0.0

-0.5

-1.0

2019/7/20

2019/7/16

2019/6/21

2019/4/23

2019/1/21

2015/12/31

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖65：美國(guó)利差圖66：美國(guó)利差

美德利差2Y 美日利差2Y 美元指數(shù)(右軸) 美德利差10Y 美日利差10Y 美元指數(shù)(右軸)

320 99

300

280 98

260

240

220 96

200

180 95

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

280 99

260 98

240 97

220 96

200 95

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖67：歐洲利差圖68：歐洲利差

意德利差10Y 法德利差10Y(右軸) 意德利差5Y 法德利差5Y(右軸)

350 50

300

250

330

300

270

240

210 20

180 15

200 25

2018/07 2018/10 2019/01 2019/04 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

150 10

2018/07 2018/10 2019/01 2019/04 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖69：Breakeven通脹預(yù)期圖70：5Y5Y收益率

1Y(LHS) 30Y 10Y 5Y 美國(guó) 英國(guó) 歐元區(qū)(右軸) 日本(右軸)

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

2018/10 2018/12 2019/02 2019/04 2019/06

2.2

2.1

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

4 2

3.5

2.5

1.5 0

2018/10 2018/12 2019/02 2019/04 2019/06

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

權(quán)益市場(chǎng)

圖71：PE估值圖72：PB估值

PE_滬深300 PE_上證50 PE_中證500（右軸）14 29

13 27

9 17

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

PB_滬深300 PB_上證50 PB_中證500（右軸）

2.3

2.1

1.9

1.7

8 15

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

1.0

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

1.5

圖73：滬深300指數(shù)走勢(shì) 圖74：上證50指數(shù)走勢(shì)

4200

4000

3800

3600

3400

3200

滬深300 成交額(億)_滬深300（右軸）

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

3000

2800

2600

2400

上證50 成交額(億)_上證50

1300

1100

900

700

500

300

3000

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

500

2200

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

100

圖75：中證500指數(shù)走勢(shì) 圖76：三大股指換手率——換手仍未開(kāi)始

6000

5500

5000

4500

中證500 成交額(億)_中證500

2400

2000

1600

1200

800

400

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

換手率%_滬深300 換手率%_上證50

換手率%_中證500

4000 0

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

0.0

2019/01 2019/03 2019/05 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖77：升貼水——關(guān)注7月機(jī)會(huì) 圖78：IC價(jià)差

IF IH IC（右軸）

50 80

25 40

0 0

-50

當(dāng)季-當(dāng)月次月-當(dāng)月（右軸）

（當(dāng)季-次月）-（次月-當(dāng)月）

-25

-50

-75

2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

-40

-80

-120

-100

-150

-200

2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

-50

-75

-100

圖79：IF 圖80：IH

次月-當(dāng)月當(dāng)季-當(dāng)月當(dāng)季-當(dāng)月次月-當(dāng)月（右軸）

（當(dāng)季-次月）-（次月-當(dāng)月）（右軸）

-25

-50

2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07

-20

-40

-60

-80

-100

（當(dāng)季-次月）-（次月-當(dāng)月）

-10

-20

-30

2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07

-10

-20

-30

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖81：外盤(pán)走勢(shì)（MSCI美歐）圖82：外盤(pán)走勢(shì)（MSCI新興和日本）

MSCI歐洲 MSCI美國(guó)(右軸) MSCI新興 MSCI日本

140

135

130

125

120

115

110

2018/07 2018/10 2019/01 2019/04 2019/07

3000

2900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

1100

1000

900

800

2018/07 2018/10 2019/01 2019/04 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

圖83：外盤(pán)走勢(shì)（美國(guó)）圖84：外盤(pán)走勢(shì)（歐洲）

3000

2800

2600

2400

S&P500 道瓊斯指數(shù)(右軸)

27000

26000

25000

24000

23000

22000

3800

3600

3400

3200

3000

8000

STOXX50

FT100(右軸)

7600

7200

6800

2200

2018/07 2018/10 2019/01 2019/04 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

21000

2800

2018/07 2018/10 2019/01 2019/04 2019/07

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

6400

MSCI新興市場(chǎng)

MSCI歐洲MSCI美國(guó)MSCI日本S&P500

道瓊斯歐斯托克50富時(shí)100

法國(guó)CAC

德國(guó)DAX西班牙IBEX35

意大利葡萄牙瑞士俄羅斯土耳其

中國(guó)上證中國(guó)深證日經(jīng)225

印度CNXNifty

香港恒生韓國(guó)KOSPI

泰國(guó)印尼

馬來(lái)西亞

臺(tái)灣澳大利亞新西蘭巴西

阿根廷智利

哥倫比亞墨西哥秘魯

委內(nèi)瑞拉

南非

華泰期貨|宏觀(guān)大類(lèi)日?qǐng)?bào)

圖85：全球指數(shù)日漲跌幅

-1%

-2%

-3%

-4%

數(shù)據(jù)

來(lái)源：Wind華泰期貨研究院

2019-07-23

18/21

圖90：

IH大戶(hù)持倉(cāng)（持買(mǎi)）

持買(mǎi)單量增減

300

200

100

-100

-200

-300

-400

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind華泰期貨研究院

2019-07-23

中信期貨海通期貨華泰期貨國(guó)泰君安永安期貨興證期貨國(guó)投安信銀河期貨上海東證申銀萬(wàn)國(guó)中信建投平安期貨國(guó)信期貨五礦經(jīng)易國(guó)富期貨光大期貨南華期貨魯證期貨廣發(fā)期貨東興期貨

圖

88：

IC大戶(hù)持倉(cāng)（持買(mǎi)）

圖89：IC大戶(hù)持倉(cāng)（持賣(mài)）

持買(mǎi)單量增減

500

400

300

200

100

-1

-200

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind華泰期貨研究院

中信期貨國(guó)泰君安海通期貨華泰期貨國(guó)投安信銀河期貨方正中期國(guó)富期貨興

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