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2020年投資學真題精選[單項選擇題]1、從財務角度如何定義投資()A.投資就是人們對當期消費的延遲行為B.投資就是現金流的規(guī)劃C.投資就是投機D.投資就是賭博參考答案:B[填空題]50220%20%6%,22參考答案:2期的二叉樹模型如下[填空題]10061109010%(連續(xù)復利)100,6價值為多少?個單位的期權,則有6Δ1個單位的期權,則有因此投資者應該在賣空1份期權的同時,買入1份股票。組合在6個月后的價90。在今天的現值為90。在今天的現值為。因此期權在今天的價格為4100005%,要()運作資金。A.100萬元B.10C.20D.50E.上述各項均不準確參考答案:C[填空題]5假設c、c和c是三個標的資產和期權期限都相同的歐式看漲期權的價格,1 2 3KKKK>K>K,K-K=K-Kc≤0.5(c+c)。
1 2
3 2
3 2 2 1 21 3參考答案:[單項選擇題]6、下面對資產組合分散化的說法哪些是正確的()A.適當的分散化可以減少或消除系統(tǒng)風險分散化減少資產組合的期望收益,因為它減少了資產組合的總體風險下降30充分地發(fā)揮出來參考答案:C[填空題]75065537.5參考答案:根據看漲-看跌期權平價關系式,。由題意得參考答案:根據看漲-看跌期權平價關系式,。由題意得56.64,57.5,1157.53154.555.88行價格,則套利者可通過對看漲期權的行權買回股票并償還;如果股價低于執(zhí)行價格,則套利者可以以低于執(zhí)行價格的價格買入股票并償還,加上支付看跌0.88[單項選擇題]8CAPM=15%,無風險利率=8%,XYZ期收益率=17%,XYZ=1.25,以下哪種說法正確()X、Y、ZX、Y、ZX、Y、Z-0.25%X、Y、Z參考答案:C9141.547506%,何套利?。目前期權價格低于該下限,因此存在套利機會,投資者可買入借入金額為。目前期權價格低于該下限,因此存在套利機會,投資者可買入借入金額為的資金來買入股票和期權,以獲得無風險套利。[單項選擇題
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