銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理沖刺檢測題（含答案和解析）

銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理沖刺檢測題（含答案和解析）一、單項選擇題（共50題，每題1分）。1、組合層面的風(fēng)險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進行整體監(jiān)測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測，下列說法錯誤的是（）。A、商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法B、資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測C、組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置【參考答案】：B【解析】：C項，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測。2、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為（）。A、22.22%B、25.00%C、43.27%【參考答案】：A【解析】：可疑類貸款遷徙率二期初可疑類貸款向下遷徙金額/（期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額）X100%,期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額。期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率=100/（600-150）=22.22%OB、現(xiàn)金頭寸：總負債C、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）4■總負債【參考答案】:A【解析】：答案為A。應(yīng)收存款的流動性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng)，兩者之和與總資產(chǎn)的比可以反映資產(chǎn)流動性的狀況。25、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（）。A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值C、商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【參考答案】：B【解析】：答案為C。商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價格計值。26、關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。A、監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)評估銀行的風(fēng)險狀況B、監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并積極實踐的指引C、監(jiān)管機構(gòu)可利用準(zhǔn)入和監(jiān)管流程評價被提名的董事和管理層的專業(yè)技能和誠信水平【參考答案】：B【解析】：C項監(jiān)管機構(gòu)針對不同公司治理模式，指導(dǎo)銀行遵循穩(wěn)健銀行公司治理的基本原則，而不必發(fā)布統(tǒng)一的公司治理方式進行指引。D項屬于管理人員素質(zhì)和人力資源管理。27、失敗的、延遲的內(nèi)部支付清算流程屬于（）。A、錯誤監(jiān)控/報告B、結(jié)算支付錯誤C、交易/定價錯誤【參考答案】：B【解析】：結(jié)算支付出現(xiàn)風(fēng)險的情形，包括失敗的、不適當(dāng)?shù)膬?nèi)部支付結(jié)算流程，和解失敗造成的損失，證券交付的錯誤，超越權(quán)限，等等。28、泰勒展式的近似效果（）。A、與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點的距離無關(guān)B、與使用多少階導(dǎo)數(shù)無關(guān)，與離開給定點的距離無關(guān)C、與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點的距離有關(guān)【參考答案】:C【解析】：泰勒展式是對連續(xù)可導(dǎo)函數(shù)進行近似的一個有效工具，通過泰勒展式可以近似函數(shù)值在給定點附近的變化程度。泰勒展式的近似效果與使用多少階導(dǎo)數(shù)和離開給定點的距離都有關(guān)。29、下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的是（）。A、單一客戶授信集中度B、營運資金作為生息資產(chǎn)的比例C、貸款損失準(zhǔn)備金率【參考答案】：B【解析】：流動性監(jiān)管指標(biāo)就是要考慮資產(chǎn)的流動性，營運資金、生息資產(chǎn)就是流動性的表現(xiàn)指標(biāo)。30、下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（）。A、我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施B、資本充足率：（資本X扣除項）/信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C、核心資本充足率：（核心資本X核心資本扣除項）/（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8X市場風(fēng)險資本要求）【參考答案】:A【解析】：B項應(yīng)為在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上。C項資本充足率二（資本-扣除項）/（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風(fēng)險資本要求）。D項核心資本充足率二（核心資本-核心資本扣除項）/（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風(fēng)險資本要求）。31、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A、買入距到期日還有半年的債券B、買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券C、買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券【參考答案】：C【解析】：預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則應(yīng)買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。32、假設(shè)人民幣兌美元的即期匯率為1美元=7.0000人民幣，美元年利率為2%,人民幣年利率為4%,則按照利率平價理論，一年期人民幣兌美元遠期匯率為（）。A、1美元=5.8654人民幣B、1美元二7.1372A民幣C、1美元=6.8654人民幣【參考答案】：C【解析】：利率平價理論認為遠期匯率和即期匯率的比例，等于遠期合約期限兩種貨幣利率的比例。因此，一年期人民幣兌美元遠期匯率為：7.0000X（1+2%）/（1+4%）=6.8654o33、交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的（）。A、金融資產(chǎn)B、金融工具和商品頭寸C、商品頭寸【參考答案】：B【解析】：交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險。而且，銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合。34、（）用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。A、流動性比率/指標(biāo)法B、缺口分析法C、久期分析法【參考答案】：B【解析】：缺口分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。具體而言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段（如1個月以內(nèi)，1至3個月，3個月至1年，1至5年，5年以上等）。在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價“缺口"。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。35、期貨交易與期權(quán)交易相比有很多相同點，下列敘述不正確的是（）。A、都需要在固定的場所交易B、都為了規(guī)避利率、匯率等變化帶來的風(fēng)險C、到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易【參考答案】：C【解析】：期權(quán)交易到期并不一定要按約定完成實際交割，它交易的直接對象不是物，而是買賣證券或外匯的權(quán)利，所以購買期權(quán)以后既可執(zhí)行，也可以不執(zhí)行這種權(quán)利；但是，期貨交易的對象是物，到期時須按約定完成貨品或貨幣的交易。二者在到期是否需要交割方面存在著明顯差異。36、在某一時點上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為（）OA、正向收益率曲線B、反向收益率曲線C、波動收益率曲線【參考答案】：B【解析】：A項，正向收益率曲線意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)；B項，水平收益率曲線表明收益率的高低與投資期限的長短無關(guān)；D項，波動收益率曲線表明收益率隨投資期限的不同，呈現(xiàn)出不規(guī)則波動，也就意味著社會經(jīng)濟未來有可能出現(xiàn)波動。37、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。A、每日B、每月C、每季度【參考答案】:A【解析】：在市場風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺相獨立的中臺、后臺、財務(wù)會計部門或其他相關(guān)職能部門或人員頁責(zé)。38、商業(yè)銀行可以同時利用多種金融衍生品構(gòu)造復(fù)雜的（），以有效地降低其銀行賬戶和交易賬戶中的市場風(fēng)險。A、對沖機制B、超限額監(jiān)控和處理程序C、風(fēng)險管理系統(tǒng)【參考答案】:A【解析】：風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行可以同時利用多種金融衍生產(chǎn)品構(gòu)造復(fù)雜的對沖機制，以更有效地降低其銀行賬戶和交易賬戶中的市場風(fēng)險。利用衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險具有明顯的優(yōu)勢，但通常無法消除全部市場風(fēng)險,而且可能會產(chǎn)生新的風(fēng)險，需要特別重視的是，金融衍生產(chǎn)品本身就潛藏著巨大的市場風(fēng)險。39、若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)巴塞爾協(xié)議II定義的二者的違約概率分別為（）。A、0.02%；0.03%B、0.03%；0.03%C、0.03%；0.04%【參考答案】：C【解析】：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在巴塞爾協(xié)議II中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。借款人甲內(nèi)部評級的違約概率為0.02%,小于0.03%,故其違約概率為0.03%;借款人乙的違約概率為0.04%,大于0.03%,故其違約概率為0.04%o40、假設(shè)商業(yè)銀行信用評級為A的某類貸款企業(yè)的違約概率（PD）為5%,貸款違約損失率（LGD）為50%,當(dāng)期銀行對該類型企業(yè)的信貸金額為100億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）為10億元人民幣，則當(dāng)期銀行對該類型企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。［2009年10月真題］A、3.5億元B、0.5億元C、0.25億元【參考答案】：C【解析】：預(yù)期損失（EL）二違約概率（PD）X違約風(fēng)險暴露（EAD）X違約損失率（LGD）二5%X10X50%=0.25（億元）。41、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注（）造成的影響。A、系統(tǒng)性風(fēng)險B、匯率風(fēng)險C、利率風(fēng)險【參考答案】:A【解析】：與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素可能造成的影響。系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟因素的變動反映出來。此外，行業(yè)風(fēng)險和區(qū)域風(fēng)險也是系統(tǒng)性風(fēng)險的二種表現(xiàn)形式。42、某銀行2010年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2010年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。A、15.3%B、20%C、21.8%【參考答案】：B【解析】：根據(jù)關(guān)注類貸款遷徙率的計算公式，可得：關(guān)注類貸款遷徙率二期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%=600/（4000-1000）X100%=20%。43、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和（）。A、初級法B、內(nèi)部評級法C、內(nèi)部評審法【參考答案】：B【解析】：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評級法。根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法兩種。44、假設(shè)違約損失率（LGD）為14%,商業(yè)銀行估計（EL）為10%,違約風(fēng)險暴露（EAD）為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為（）億元。TOC\o"1-5"\h\zA、10B、18.5C、20【參考答案】:A【解析】：資本要求K=Max（0,LGD-EL）;風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）=KX12.50XEAD=Max（0,LGD-EL）X12.50XEAD二Max（0,14%-10%）X12.50X20=10（億元）o45、良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采?。ǎ?。A、橫向傳送B、直線傳送C、縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【參考答案】：C【解析】：良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級行各部門向上級行對口部門報送風(fēng)險報告的同時，也須向本級行的風(fēng)險管理部門傳送風(fēng)險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。46、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。A、評價主體是商業(yè)銀行B、評價結(jié)果是信用等級和違約概率C、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小【參考答案】:C【解析】：客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率（PD）o47、商業(yè)銀行因黃金價格波動而遭受損失，此風(fēng)險事件應(yīng)當(dāng)歸屬于（）。[2012年10月真題]A、匯率風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、利率風(fēng)險【參考答案】：A【解析】：為了保持各國外匯統(tǒng)計口徑的一致性，黃金價格波動被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險范疇。48、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）OA、違約概率B、預(yù)期損失C、風(fēng)險價值【參考答案】：C【解析】：風(fēng)險價值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失。風(fēng)險價值已成為計量市場風(fēng)險的主要指標(biāo)，是銀行采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本要求的主要依據(jù)。49、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。A、久期B、現(xiàn)值C、缺口【參考答案】：A【解析】：久期又稱持續(xù)期，用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證券的久期越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。D項缺口未表明是久期缺口，事實上久期缺口的絕對值越大,銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險暴露量也就越大，因而，銀行最終面臨的利率風(fēng)險也越高。50、（）方法是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。A、盯市B、模擬C、盯?！緟⒖即鸢浮?C【解析】：當(dāng)按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值，稱為“盯?！狈椒?。具體來說，就是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。二、多項選擇題（共15題，每題2分）1、下列關(guān)于非線性相關(guān)的計量系數(shù)的說法，不正確的是（）。A、秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關(guān)性B、秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度C、秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布【參考答案】:C【解析】：答案為D。二者只能刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布2、如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。3、風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)（UnderlyingAsset）收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A、不相關(guān)B、負相關(guān)C、正相關(guān)【參考答案】：B【解析】：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。4、在我國，推動整個經(jīng)濟增長的主要力量是（）。A、生產(chǎn)B、投資C、供給【參考答案】：B【解析】：生產(chǎn)、消費、投資是推動經(jīng)濟增長的三駕馬車。在我國，起主要作用的是投資。我國消費者購買力較弱，信用制度不夠完善，大家消費意識較為落后，消費率低于世界平均水平。而投資所占比重遠大于發(fā)達國家。經(jīng)濟增長主要體現(xiàn)為投資推動。5、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別微觀層面上的是（）。A、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)B、崗位工作人員恪守風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則C、資產(chǎn)組合中存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品【參考答案】:B【解析】：崗位工作人員恪守風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則屬于微觀層面，所以C項正確。A、2%B、20.8C、20【參考答案】：B【解析】：答案為co不良貸款率二（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款和XI00%=（10+6+5）/（60+20+10+6+5）X100%條20.8%3、企業(yè)2000年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2000年速動比率為()。A、0.78B、0.75C、0.74【參考答案】：B【解析】：答案為c。速動資產(chǎn)二流動資產(chǎn)-存貨二3000-1500二1500,速動比率二速動資產(chǎn)/流動員債合計=1500/2000=0.754、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素不包括（）。A、一般環(huán)境風(fēng)險因素B、項目環(huán)境風(fēng)險因素C、政治風(fēng)險因素【參考答案】：C【解析】：答案為D。銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素主要有：①一般環(huán)境風(fēng)險因素；②項目環(huán)境風(fēng)險因素；③銀行內(nèi)部風(fēng)險因素5、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是（）。A、貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng)、貨幣互換需要在期初和期末交換本金C、貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣【參考答案】：B【解析】：答案為C。貨幣互換需要在期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定，且該匯率在整個互換期間保持不變，因此,貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率6、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。A、市場風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、操作風(fēng)險【參考答案】：C【解析】：答案為D。商業(yè)銀行核。雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來操作風(fēng)險7、在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。A、機構(gòu)設(shè)立B、高級管理人員任職資格C、資本監(jiān)管【參考答案】：C【解析】：答案為D。市場準(zhǔn)八范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，中資商業(yè)銀行行政許可事項包括：機構(gòu)設(shè)立、機構(gòu)變更、機構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種、董事和高級管理人員任職資格8、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（）。A、建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B、加強外部監(jiān)管體制建設(shè)C、以上都不是【參考答案】：A【解析】：答案為A。本題屬于記憶性的知識點。公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效規(guī)范和控制操作風(fēng)險的前提。9、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。TOC\o"1-5"\h\zA、8B、6C、3【參考答案】：A【解析】：答案為A。連續(xù)三次投擲，每一次都可能會出現(xiàn)2種可能，因此是共有2的3次方種可能，即8種基本事件。10、真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于（）OA、長期貸款B、短期自償性貸款C、房地產(chǎn)貸款【參考答案】：B【解析】：答案為C。商業(yè)貸款理論，也叫真實票據(jù)論，由18世紀(jì)英國經(jīng)濟學(xué)家亞當(dāng)?斯密在其《國富論》一書中提出的。其基本要求是貸款應(yīng)以真實交易背景的商業(yè)票據(jù)為依據(jù)。這種理論認為，貸款應(yīng)是短期和商業(yè)性的,用于實際生產(chǎn)和流通，有自償性，最理想。認為商業(yè)銀行的資金來源主要是流動性很強的活期存款，因此其資產(chǎn)業(yè)務(wù)集中于短期自償性貸款。11、在持有期為1天、置信水平為97%的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為（）。A、在1天中的損失有97%的可能性不會超過3萬元B、在1天中的收益有97%的可能性不會超過3萬元C、在1天中的收益有97%的可能性會超過3萬元【參考答案】:A【解析】：風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的、較大的損失。在持有期為1天、置信水平為97%的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有97%的可能性不會超過3萬元，所以A項正確。12、商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和（）。A、流動性風(fēng)險指標(biāo)B、風(fēng)險抵補類指標(biāo)C、操作風(fēng)險指標(biāo)【參考答案】：B【解析】：答案為C。商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險抵補類指標(biāo)13、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。A、內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)？B、外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)C、內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【參考答案】:A【解析】：新版教材已刪除此知識點內(nèi)容。14、在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為10萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。A、在10天中的收益有99%的可能性不會超過10萬元B、在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元C、在10天中的損失有99%的可能性會超過10萬元【參考答案】：B【解析】：風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素變化時可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失。由于該資產(chǎn)組合的持有期為10天，置信水平為99%,風(fēng)險價值為10萬元，意味著在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元。15、()是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A、方差模型B、資本模型C、因果分析模型【參考答案】：C【解析】：在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計,進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。三、判斷題(共20題，每題1分)1、央行宣布上調(diào)利率0.5%可能會影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。()【參考答案】：正確【解析】：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)員債期限結(jié)構(gòu)時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。任何利率的波動都會導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的價值產(chǎn)生波動，從而影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。2、會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性是財務(wù)部門風(fēng)險管理工作的內(nèi)容之一。()【參考答案】：錯誤【解析】：會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性是內(nèi)部審計的內(nèi)容之3、國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是RAPNo【參考答案】：錯誤【出處】：2013年下半年《風(fēng)險管理》真題【解析】采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法（RiskAdjustedPerformanceMeasurement,RAPM）來綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)成為國際先進銀行的通行做法。4、現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，不僅包括庫存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金通讀三個月內(nèi)到期的債券投資。（）【參考答案】:正確【解析】：（）針對特定時段，計算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流人）和到期員債（現(xiàn)金流出）之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。【參考答案】：錯誤【解析】：需記住，計算差額，是缺口分析的一大特征。這個定義與缺口分析在市場風(fēng)險計量中不完全一樣，所以要訣分析法的特點，才能防止混淆。5、商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)是（）?！緟⒖即鸢浮浚赫_【解析】：監(jiān)事會是獨立的監(jiān)察機構(gòu)。風(fēng)險管理部門負責(zé)基本的風(fēng)險分析、報告，但不做決策。董事會作為商業(yè)銀行最高權(quán)力機構(gòu)，也是最高風(fēng)險管理決策機構(gòu)。6、在商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理實踐中，返回檢驗主要用于驗證風(fēng)險計量模型的準(zhǔn)確性?！緟⒖即鸢浮浚赫_【解析】：返回檢驗是指將內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，據(jù)此進行調(diào)整和改進。7、經(jīng)濟增加值（EVA）強調(diào)資本成本的重要性，督促金融機構(gòu)減少運營過程中所占用的資本，達到增加金融機構(gòu)價值的目的。（）【參考答案】：正確【解析】：經(jīng)濟增加值（EVA）是指商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造的價值增加，強調(diào)資本成本的重要性，督促金融機構(gòu)減少運營過程中所承擔(dān)的風(fēng)險及占用的資本，達到增加金融機構(gòu)價值的目的。8、某商業(yè)銀行表外有一筆原始期限少于1年的貸款承諾1000萬元，在采用權(quán)重法計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，應(yīng)將1000萬元視同其表內(nèi)資產(chǎn)?！緟⒖即鸢浮浚哄e誤【出處】：2014年下半年《風(fēng)險管理》真題【解析】在計量各類表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，應(yīng)將表外項目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。原始期限少于1年的貸款承諾，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%,所以應(yīng)視同200萬元的表內(nèi)資產(chǎn)。9、商業(yè)銀行能夠有效運用計量模型來正確評價自身的風(fēng)險一收益水平，被認為是商業(yè)銀行長期發(fā)展的一項核心競爭優(yōu)勢。（）【參考答案】：正確【解析】：商業(yè)銀行能夠有效運用計量模型來正確評價自身的風(fēng)險一收益水平，被認為是商業(yè)銀行長期發(fā)展的一項核心競爭優(yōu)勢。10、商業(yè)銀行因未能及時根據(jù)市場變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。此類風(fēng)險屬于市場風(fēng)險。（）【參考答案】：錯誤【解析】：答案為B。市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。本題所述風(fēng)險屬于戰(zhàn)略風(fēng)險。11、在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加意味著融資缺口增加。()對錯【參考答案】：錯誤【解析】：融資缺口二貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，核心存款平均額增加意味著融資缺口減少。12、成員單位的連環(huán)擔(dān)保使集團法人客戶的信用風(fēng)險放大。【參考答案】:正確【解析】：信用風(fēng)險通過貸款擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大,貸款實質(zhì)上處于擔(dān)保不足或者無擔(dān)保狀態(tài)。13、國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是RAPNo【參考答案】：錯誤【解析】：采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RiskAdjustedPerformanceMeasurement,RAPM)來綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)成為國際先進銀行的通行做法。14、申請授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、利潤表等；成立不足3年的客戶，提交自成立以來各年度的報表?！緟⒖即鸢浮浚赫_【解析】：申請授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經(jīng)審計的資產(chǎn)員債表、利潤表等；成立不足3年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。說法正確，故選A。15、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款?！緟⒖即鸢浮浚哄e誤【解析】：最常見的資產(chǎn)員債的期限錯配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款（負債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長"，因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動性風(fēng)險。16、如果未來面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險較大?！緟⒖即鸢浮浚哄e誤【解析】：如果未來面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性高的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險較大。17、2007年，由中國銀監(jiān)會組織開發(fā)的全國銀行業(yè)非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)開始正式運行。（）【參考答案】:正確【解析】：由中國銀監(jiān)會組織開發(fā)的全國銀行業(yè)非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)于2007年開始正式運行。18、董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/合規(guī)/內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險評估負有間接責(zé)任。（）【參考答案】：錯誤【解析】：答案為B。董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/舍規(guī)/內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險評估員有直接責(zé)任19、中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，對于浮動利率貸款占較高比重的商業(yè)銀行,可能因利率上升而增加收益；對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而增加其市場價值?！緟⒖即鸢浮浚哄e誤【出處】：2014年上半年《風(fēng)險管理》真題【解析】中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，對于浮動利率貸款占較高比重的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益，前半句正確；對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低其市場價值，甚至造成巨額損失，后半句錯誤。20、完善的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。()【參考答案】：錯誤【解析】：完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。6、商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是（）。A、解決表面問題，不須深究B、正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險，有助于銀行的聲譽風(fēng)險管理C、容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【參考答案】：B【解析】：答案為c。商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中。產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評有助于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險才是真正有價值的收獲。7、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元,核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元。那么該銀行的流動性需求等于（）億元。TOC\o"1-5"\h\zA、400B、200C、-100【參考答案】：A【解析】：流動性需求=（貸款平均額一核心存款平均額）+流動性資產(chǎn),（600-300）+100=400o8、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益,流動性風(fēng)險就發(fā)生了。A、大于B、等于C、以上都不對【參考答案】:A【解析】：流動性危機的來源也就是流動性需求大于流動性資金的來源,所以A項正確。9、（）數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。A、內(nèi)部B、風(fēng)險C、外部【參考答案】：C【解析】：外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。10、在運用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險大額損失時，應(yīng)借助風(fēng)險管理專家的主觀（）。A、事后檢驗B、情景分析C、壓力測試【參考答案】：B【解析】：在運用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險大額損失時，應(yīng)借助風(fēng)險管理專家的主觀情景分析。11、假設(shè)某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元，總負債為1350億元，現(xiàn)金頭寸為70億元，應(yīng)收存款為5億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為（）。A、5.6%B、4.7%C、5%【參考答案】：C【出處】：2013年下半年《風(fēng)險管理》真題【解析】現(xiàn)金頭寸指標(biāo)二（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)二（70+5）/1500X100%二5%。12、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A、20%B、25%C、8%【參考答案】：A【出處】：2014年下半年《風(fēng)險管理》真題【解析】商業(yè)銀行可以將保險作為操作風(fēng)險高級計量法的緩釋因素，保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險資本要求的20%013、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法不正確的是（）oA、國際先進銀行的通行做法是風(fēng)險管理部門不具有獨立性B、風(fēng)險管理部門無權(quán)參與風(fēng)險管理政策的最終執(zhí)行C、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額是風(fēng)險管理部門至關(guān)重要的職責(zé)【參考答案】：A【解析】：本題考查的是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門，考生學(xué)習(xí)風(fēng)險管理要著重把握風(fēng)險管理部門的職能以及應(yīng)用。國際先進銀行的通行做法是風(fēng)險管理部門保持相對獨立性，風(fēng)險管理部門無權(quán)參與風(fēng)險管理政策的最終執(zhí)行,所以A項錯誤，C項正確；在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門，例如在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險管理部門，所以B正確。D項說法也正確。14、隨機變量x服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為（）。A、0.68B、0.9973C、0.97【參考答案】：A【解析】：答案為A。隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68,其觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.95,其觀測值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.9973。15、（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險規(guī)避【參考答案】：C【出處】：2013年上半年《風(fēng)險管理》真題【解析】考核風(fēng)險規(guī)避的定義。風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。16、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入（）。A、全面風(fēng)險管理模式階段B、負債風(fēng)險管理模式階段C、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段【參考答案】：A【出處】：2013年下半年《風(fēng)險管理》真題【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段。1.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段（20世紀(jì)60年代以前）2.員債風(fēng)險管理模式階段（20世紀(jì)60年代）3.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段（20世紀(jì)70年代）4.全面風(fēng)險管理模式階段（20世紀(jì)80年代）17、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%,正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%,最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%,那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是（）。A、余額2250萬元B、余額3250萬元C、缺口1000萬元【參考答案】：A【